Danilo Lopomo Beteto

Possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo(2002) e mestrado em Administração pela Universidade de São Paulo(2005). Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Finanças Matemáticas. Atuando principalmente nos seguintes temas:Mercado Incompleto, Precificação, Hedge, Ativo Arrow-Debreu, Derivativo e Opção Européia.

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Acadêmico

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Formação acadêmica

Mestrado em Administração

2004 - 2005

Universidade de São Paulo
Orientador: José de Oliveira Siqueira
Palavras-chave: Mercado Incompleto; Precificação; Hedge; Ativo Arrow-Debreu; Derivativo; Opção Européia. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Precificação de Derivativos / Especialidade: Mercados Incompletos. Setores de atividade: Outras atividades de assessoria e consultoria às empresas.

Graduação em Administração de Empresas

1999 - 2002

Universidade de São Paulo
Orientador: Antonio Zoratto Sanvicente

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Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Bandeira representando o idioma Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

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Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Finanças Matemáticas/Especialidade: Precificação de Ativos.

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Comissão julgadora das bancas

Joe Akira Yoshino

SIQUEIRA, J. O.; ZIMMER, C. J.;Yoshino, Joe A.. Precificação e Hedge de Derivativos em Mercado Incompleto em Tempo Discreto. 2005. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade.

Jose de Oliveira Siqueira

SIQUEIRA, Jose de Oliveira; YOSHINO, Joe Akira; ZIMMER, Christian Johannes. Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto. 2005. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade de São Paulo.

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Foi orientado por

Antonio Zoratto Sanvicente

Gestão do Risco de Liquidez em Carteiras de Ações; 2002; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Graduação) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP; Orientador: Antonio Zoratto Sanvicente;

Jose de Oliveira Siqueira

Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto; 2005; 180 f; Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade,; Orientador: Jose de Oliveira Siqueira;

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Produções bibliográficas

  • BETETO, Danilo Lopomo . Replicação e Precificação de Swaps de Volatilidade. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, São Paulo. Anais do 5º Encontro Brasileiro de Finanças, 2005.

  • BETETO, Danilo Lopomo . Análise dos Efeitos de Não-Sincronia de Negociação no Mercado Brasileiro. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, São Paulo. Anais do 5º Encontro Brasileiro de Finanças, 2005.

  • RAYMUNDO, Carlos Bueno ; BETETO, Danilo Lopomo . Uma Alternativa para o Cálculo do VaR Relativo. In: Semead - Seminários em Administração, 2004, São Paulo. Anais do VII Semead, 2004.

  • RAYMUNDO, Carlos Bueno ; BETETO, Danilo Lopomo . Abordagem para o Hedge da Posição Passiva em Percentual do CDI em uma Operação de Swap. In: Semead - Seminários em Administração, 2003, São Paulo. Anais do VI Semead, 2003.

  • BETETO, Danilo Lopomo ; SIQUEIRA, José de Oliveira . Análise do Modelo Black-Scholes-Merton sob a Hipótese de Fatos Estilizados da Literatura Financeira 2005 (Working Paper).

  • SANVICENTE, Antonio Zoratto ; BETETO, Danilo Lopomo . Gestão do Risco de Liquidez em Carteiras de Ações 2003 (Working Paper).

Histórico profissional

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Experiência profissional

2000 - 2002

Bank Boston

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 40

Atividades

  • 09/2000 - 09/2002

    Estágios .,Estágio realizado, Cálculo de risco e rentabilidade dos fundos de renda variável.