Leonardo Fernando Cruz Basso
Possui graduação em Engenharia Mecânica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica(1974), especialização em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo(1978), mestrado em Economia pela New School for Social Research(1981), doutorado em Economia pela New School for Social Research(1984) e pós-doutorado pela Bielefeld University(1993). Atualmente é professor titular da Universidade Mackenzie, Auxílio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Revisor de projeto de fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Revisor de projeto de fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Revisor de projeto de fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Ritsumeikan University, Revisor de projeto de fomento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Revisor de projeto de fomento do ASSOCIAÇÃO DE CENTROS NACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO, Revisor de projeto de fomento do ASSOCIAÇÃO DE CENTROS NACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO e Revisor de projeto de fomento do Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Teoria Econômica. Atuando principalmente nos seguintes temas:Taxa de câmbio, economia monetária, valor da moeda.
Informações coletadas do Lattes em 29/11/2024
Acadêmico
Formação acadêmica
Doutorado em Economia
1981 - 1984
New School for Social Research
Título: An Examination of two Alternative Ways of Conceptualizing the Value of Money
Orientador: Willi Semmler
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/DF, CNPQ/DF, Brasil. Palavras-chave: Taxa de câmbio; economia monetária; valor da moeda.Grande área: Ciências Sociais AplicadasSetores de atividade: Educação.
Mestrado em Economia
1979 - 1981
New School for Social Research
Título: An Examination of two Alternative Ways of Corceptualizing the Value of Money, Ano de Obtenção: 1981
Orientador: Willi Semmler
Palavras-chave: Taxa de câmbio; moeda; economia monetária.Grande área: Ciências Sociais AplicadasSetores de atividade: Educação.
Pós-doutorado
1992 - 1993
Pós-Doutorado. , Bielefeld University, U.B., Alemanha.
Idiomas
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Francês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Alemão
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Áreas de atuação
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Teoria Econômica/Especialidade: Teoria Geral da Economia.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Valoração de Empresas/Especialidade: Criação de Valor Para o Acionista.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração Financeira.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Internacional/Especialidade: Teoria do Comércio Internacional.
Organização de eventos
SANTOS, D. F. L. ; BASSO, L. F. C. . VII SIMPÓSIO EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO. 2022. (Congresso).
SANTOS, D. F. L. ; BASSO, L. F. C. . VI SIMPÓSIO EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO. 2021. (Congresso).
BASSO, L. F. C. . XLV Encontro da ANPAD ? EnANPAD 2021. 2021. (Congresso).
SANTOS, D. F. L. ; BASSO, L. F. C. . V SIMPÓSIO EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO. 2020. (Congresso).
BASSO, L. F. C. ; SANTOS, D. F. L. . IV SIMPÓSIO EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO. 2019. (Congresso).
SANTOS, D. F. L. ; BASSO, L. F. C. . EGEPE organizador da área:"Empreendedorismo, Pequenas Empresas, Pessoas e Capital Intelectual".. 2018. (Congresso).
BARBOZA, F. L. M. ; HADAD JUNIOR, E. ; BASSO, L. F. C. . Como escrever em Latex e Como realizar uma revisão sistemática. 2017. (Outro).
BASSO, L. F. C. . Quinto Encontro Brasileiro de Finanças. 2005. (Congresso).
BASSO, L. F. C. . PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica - Avaliador. 2004. (Outro).
Participação em eventos
ENANPAD-2024.LIDER DE TEMA. 2024. (Encontro).
ENANPAD-2024.AVALIADOR DE ARTIGO. 2024. (Encontro).
IX FORUM DE APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA.IMPACTO SOCIAL DA PESQUISA: SAÚDE E MEIO AMBIENTE. 2024. (Outra).
IX FORUM DE ATIVIDADE TRANSFORMADORA.IMPACTO SOCIAL DA PESQUISA: SAÚDE E MEIO AMBIENTE. 2024. (Outra).
VIII FORUM DE APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA.AMBIÊNCIA SAUDAVEL, BEM ESTAR E PROJETO DE VIDA NA UPM. 2024. (Outra).
VIII FORUM DE APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA.WORKSHOP-ENSINO HÍBRIDO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR-ESTRATÉGIAS E EXPERIÊNCIAS. 2024. (Outra).
VI FORUM DE APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA.Palestra:Inteligência Artificial e o Futuro do Mercado de Trabalho( Eduardo Hruschka). 2023. (Outra).
VI FORUM DE APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA.Palestra:: Inteligência Artificial na Educação: Oportunidades e Desafios ( Dora Kaufman). 2023. (Outra).
VI FORUM DE APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA.Palestra: Por que a Aprendizagem Transformadora e a Reflexão Crítica Preparam os Alunos para um Mundo Artificialmente Inteligente? ( Jeff King). 2023. (Outra).
VI FORUM DE APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA.Palestra: Os Desafios da IA no Ensino Superior( Juliana Abrusio). 2023. (Outra).
VI FORUM DE APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA.Workshop ChatGPT ( Emma Sabzalieva e Arianna Valentini). 2023. (Outra).
VI FORUM DE APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA.Potencializar a Excelência em uma Nova Era: Reflexões sobre o Futuro das Práticas Docentes na UPM ( Ema Sabzalieva e Arianna Valentini). 2023. (Outra).
IV FORUM DE APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA.DEBATEDOR. 2022. (Outra).
V FORUM DE ATIVIDADES TRANSFORMADORAS. 2022. (Encontro).
EnANPAD 2021- XLV ENCONTRO DA ANPAD.LÍDER DE TEMA- FINANÇAS. 2021. (Encontro).
EnANPAD 2021- XLV ENCONTRO DA ANPAD.COORDENADOR DE APRESENTAÇÕES. 2021. (Encontro).
II FÓRUM DE APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO.DEBATEDOR. 2021. (Encontro).
III Fórum de Aprendizagem Transformadora.DEBTEDOR. 2021. (Simpósio).
SemeAD 2021.AVALIADOR- BOLSA-SEMEAD-PQ. 2021. (Seminário).
46th ANNUAL CONFERENCE-EASTERN ECONOMIC CONFERENCE. Currency Swap: Effects on the volatility of the foreign exchange futures market .. 2020. (Congresso).
46th ANNUAL CONFERENCE-EASTERN ECONOMIC CONFERENCE. THE RELATIONSHIP OF CORPORATE GOVERNANCE IN CREDIT COOPERATIVE ORGANIZATIONS IN BRAZIL. 2020. (Congresso).
46th ANNUAL CONFERENCE-EASTERN ECONOMIC CONFERENCE. Fiscal dominance and passive monetary policy: An analysis of the Brazilian economy. 2020. (Congresso).
46th ANNUAL CONFERENCE-EASTERN ECONOMIC CONFERENCE. BIBLIOMETRIC REVIEW: A SURVEY OF THE SCOPUS AND WEB OF SCIENCE DATABASES TO UNDERSTAND THE PERFORMANCE OF CREDIT UNIONS. 2020. (Congresso).
46th ANNUAL CONFERENCE-EASTERN ECONOMIC CONFERENCE. Exchange Rate Forecasting Using an LSTM Recurrent Neural Network. 2020. (Congresso).
XIII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.REDE NEURAL NA PREVISÃO DE CÂMBIO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO. 2020. (Encontro).
XII SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA-MACKENZIE.PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE UM CENTRO PARA REFUGIADOS: UMA INTEGRAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE. 2020. (Encontro).
XII SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA-MACKENZIE.Valores ao londo da História. 2020. (Encontro).
XII SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA-MACKENZIE.INTERNACIONALIZAÇÃO DO CURRÍCULO E O MUNDO DO TRABALHO. 2020. (Encontro).
XII SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA-MACKENZIE.USANDO REDES SOCIAIS PARA INTERNACIONALIZAR A PESQUISA. 2020. (Encontro).
XII SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA-MACKENZIE.PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS:MITO OU REALIDADE. 2020. (Encontro).
XII SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA-MACKENZIE.PÓS GRADUAÇÃO,PESQUISA E EXTENSÃO. 2020. (Encontro).
AULA MAGNA DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE.APROXIMAR AS UNIVERSIDADES DO SETOR PRODUTIVO. 2019. (Outra).
GLOBAL FORUM OF INTELLECTUAL CAPITAL. Competitiveness and Intellectual Capital of Nations: Reviewing the role of. 2019. (Congresso).
XII SEMANA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.A RELAÇÃO ENTRE A TAXA DE CÂMBIO E SALÁRIOS: UM ESTUDO PÓS-ABERTURA COMERCIAL PARA A ECONOMIA BRASILEIRA.. 2019. (Encontro).
XII SEMANA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.PARIDADE DO PODER DE COMPRA E EFEITO BALASSA- SAMUELSON: UM ESTUDO BRASIL E EUA ( 1948 A 2016). 2019. (Encontro).
XVI SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA: EDUCAÇÃO 4.0: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O ENSINO SUPERIOR.Educação e Tecnologias: o Ensino Superior e as Mudanças de Paradigmas nos Processos de Ensino e Aprendizagem: Prof.Dr. Maurício Garcia. 2019. (Encontro).
XVI SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA- Educação 4.0: Desafios e Perspectivas para o Ensino Superior.Perfil do Egresso no Ensino Superior no Brasil -Profa Dra. Josiane Maria de Freitas Tonelotto. 2019. (Encontro).
XVI SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA- Educação 4.0: Desafios e Perspectivas para o Ensino Superior.O papel das Universidades na Aprendizagem, Inovação e Empreendedorismo da Sociedade 4.0: Prof.Dr. Leandro Nunes de Castro Silva. 2019. (Encontro).
XVI SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA- Educação 4.0: Desafios e Perspectivas para o Ensino Superior.Aprendizagem na Universidade da Sociedade 4.0; Prof.Dr. Gustavo Severo de Borba. 2019. (Encontro).
XV SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA MACKENZIE:.FCI- A indusatria 4.0 e a Educação no Século 21. 2019. (Encontro).
XV SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA MACKENZIE:O protagonismo estudantil e a inovação.Passo a passo para obter o seu Orcid ( open researcher and contributor id). 2019. (Encontro).
XV SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA MACKENZIE:O protagonismo estudantil e a inovação.English as medium of instruction: promoting internacionalization. 2019. (Encontro).
XV SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA MACKENZIE:O protagonismo estudantil e a inovação.A curricularização da extensão no Ensino Superior: a formação dos estudantes para transformação da sociedade. 2019. (Encontro).
17 SEMANA DO CCSA.Transformação do conteudo digital e o que temos a ver com isto? ( Cleyton Oliveira). 2018. (Outra).
17 SEMANA DO CCSA.Financiamento do desenvolvimento econômico. 2018. (Outra).
17 SEMANA DO CCSA.O desafio dos empregos ( João Roncali). 2018. (Outra).
17 SEMANA DO CCSA.Tirando sua startup do papel e cumprindo seu propósito ( Kleber Lima Filho). 2018. (Outra).
O futuro dos combustíveis para transporte- uma visão de solução integrada para o Brasil.O futuro dos combustíveis para transporte- uma visão de solução ntegrada para o Brasil. 2018. (Outra).
Seminários de Finanças- doutorado em administração.fatores determinantes para escrever uma boa tese. 2018. (Seminário).
XI SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA- Interdisciplinaridade:Atravessando Fronteiras do Conhecimento.Abertura- Interdisciplinaridade: Atravessando Fronteiras do Conhecimento. 2018. (Encontro).
XI SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA- Interdisciplinaridade:Atravessando Fronteiras do Conhecimento.Encerramento- Ciência Basica e Aplicada: seus desafios e convergências. 2018. (Encontro).
XI SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA- Interdisciplinaridade:Atravessando Fronteiras do Conhecimento.Ensino Superior e Cidadania. 2018. (Encontro).
XI SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA- Interdisciplinaridade:Atravessando Fronteiras do Conhecimento.Pós-Graduação e Pesquisa Científica no Brasil: Desafios e Perspectivas. 2018. (Encontro).
XI SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA- Interdisciplinaridade:Atravessando Fronteiras do Conhecimento.O desafio de obter mais impacto científico na ciência no Brasil. 2018. (Encontro).
XI SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA- Interdisciplinaridade:Atravessando Fronteiras do Conhecimento.Inclusão e Evasão: Atendimento e Combate à Evasão na UPM. 2018. (Encontro).
XIV SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA.Quem sou eu, professor do Ensino Superior? Docência, um trabalho de profissionais com aprendizes adultos.. 2018. (Outra).
XIV SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA.Workshop Ciência, Tecnologia e Sociedade: construindo um percurso com os professores da UPM ( Prof. Dr. Walter Bazzo). 2018. (Outra).
XIV SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA.Ensino online: modalidade ou metodologia?. 2018. (Outra).
XIV SEMANA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA. 2018. (Outra).
XXISeminários em Administração-SEMEAD.Consórcio Doutoral-avaliação de projetos. 2018. (Seminário).
RESEARCH AND GETTING IT PUBLISHED.RESEARCH AND GETTING IT PUBLISHED. 2017. (Seminário).
SEMEAD- XX Seminários em Administração PPGA/FEA/USP.Bourdieu e as Relações de Poder em Organizações Cooperativas de Crédito. 2017. (Seminário).
Seminári em Finanças: Apresentação de Papers em Finanças. 2017. (Seminário).
XI Semana Pedagógica: Ciência Básica e Aplicada: Seus Desafios e Convergências. 2017. (Outra).
XI Semana Pedagógica: Inclusão e Evasão: Atendimento e Combate - Evasão na UPM. 2017. (Outra).
XI Semana Pedagógica: Interdisciplinaridade: Atravessando Fronteiras do Conhecimento. 2017. (Outra).
XI Semana Pedagógica: Interdisciplinaridade e Inovação - Parcerias entre Unidades e Empresas. 2017. (Outra).
XI Semana Pedagógica: O Desafio de Obter Mais Impacto Científico na Ciência no Brasil. 2017. (Outra).
XI Semana Pedagógica: Validação de Escalas de Mensuração para Diagnóstico e Gestão. 2017. (Outra).
X Semana da Ciênciae Tecnologia.Inovação e Desempenho Financeiro das Empresas no Brasil. 2017. (Encontro).
5º Seminário Nacional de Incentivo à Inovação. 2016. (Seminário).
e 22nd Conference of the International Academy of Management and Business. Purchasing Power Parity In Developing Countries. 2016. (Congresso).
IX Semana de Preparação Pedagógica: Desafios da Multi e Interdisciplinaridade no Ensino Superior. 2016. (Outra).
X Semana de Preparação Pedagógica: Ensino Superior e Cidadania. 2016. (Outra).
12° Congresso Brasileiro de Eficiência Energética e ExpoEficiência. 2015. (Congresso).
SIMPOI.A estrutura dos resultados de eco-inovação nas empresas instaladas no Brasil. 2015. (Simpósio).
V Encontro de Educação para Sustentabilidade.Como avançar em direção à interdisciplinaridade em cursos de Administração?. 2014. (Encontro).
14th IAMB Conference San Antonio. The Impact of Intangibles on Value Creation: Comparative Analysis for USA Sector. 2013. (Congresso).
14th IAMB Conference San Antonio. Intangibles Versus Financial Performance: A Study on Mergers & Acquisitions (M&A) in France. 2013. (Congresso).
24th Annual Pom Conference. The Impact of Innovation on performance in the Brazilian Market. 2013. (Congresso).
2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development. SAVING THE EURO: CREATING SOCIAL REGIONAL CURRENCIES, TAXES ON FINANCIAL TRANSACTIONS, AND MINIMUM INCOME PROGRAMS. 2013. (Congresso).
36th Annual Congress European Accounting Association. The Impact of Intangibles on Value Creation: Comparative Analysis of the Gu&Lev Methodology for the United States Software and Hardware Sector. 2013. (Congresso).
36th Annual Congress European Accounting Association. THE EXISTENCE AND DISCLOSURE OF INTANGIBLES VERSUS CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE IN FRENCH MERGERS & ACQUISITIONS. 2013. (Congresso).
5th European Conference on Intellectual Capital. The Impact of Intangibles on Value Creation: Comparative Analysis of the Gu&Lev Methodology for the United States Software and Hardware Sector. 2013. (Congresso).
5th European Conference on Intellectual Capital. The Existence and Disclosure of Intangibles versus Corporate Financial Performance in France. 2013. (Congresso).
5th International Academic Conference. Public Bus Passenger Transportation Company Efficiency Assessment Using the Data Envelopment Analysis. 2013. (Congresso).
I Mostra de Projetos de Pesquisa.O Impacto dos intangíveis na criação de valor: análise comparativa da metodologia de Gu&Lev para o setor de software e hardware nos Estados Unidos. 2013. (Outra).
International Academic Conference - IISES. Indicators for te Measurement of Eco-Innovation and Application in Brazil. 2013. (Congresso).
International Academic Conference - IISES. The Existence and Disclosure of Intangibles versus Corporate Financial Performance in France. 2013. (Congresso).
International Academic Conference - IISES. Saving the Euro: Creating Social Regional Currencies, Taxes on Financial Transactions, and Minimum Income Programs. 2013. (Congresso).
International Academic Conference in Paris(IACP). Eco-Innovation in Brazil. The Creation of an Index. 2013. (Congresso).
The Twelfth Annual North America Basic Income Guarantee Congress. Saving the Euro: Creating Social Regional Currencies, Taxes on Financial Transactions, and Minimum Income Programs. 2013. (Congresso).
BIEN Congress. SAVING THE EURO: CREATING SOCIAL REGIONAL CURRENCIES, TAXES ON FINANCIAL TRANSACTIONS, AND MINIMUM INCOME PROGRAMS.. 2012. (Congresso).
EnANPAD. Expectativas e Previsibilidade para as Empresas do Setor Bancário Brasileiro. 2012. (Congresso).
I Colóquio Brasileiro de Gestão do Conhecimento, Capital Intelectual e Ativos Intangíveis. The Relationship Between Innovation and Financial Performance. 2012. (Congresso).
I COLÓQUIO BRASILEIRO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, CAPITAL INTELECTUAL E ATIVOS INTANGÍVEIS. O Impacto dos Intangíveis na Criação de Valor: Análise Comparativa da Metodologia Gu&Lev para o Setor de Software e Hardware nos Estados Unidos. 2012. (Congresso).
I Colóquio Brasileiro de Gestão do Conhecimento, Capital Intellectual e Ativos Intangíveis. A existência e a divulgação de de intangiveis e o desempenho empresarial financeiro. 2012. (Congresso).
I Colóquio Brasileiro de Gestão do Conhecimento, Capital Intellectual e Ativos Intangíveis. Intellectual Capital and Value creation in the classical theory. 2012. (Congresso).
I Encontro Internacional Teoria do Valor Trabalho e Ciências Sociais. Intellectual capital and value creation in the classical theory. 2012. (Congresso).
I Encontro Internacional Teoria do Valor Trabalho e Ciências Sociais. Intellectual capital and value creation in the classical theory. 2012. (Congresso).
International Social Transformation Conference. To save the EURO: Creation of regional social currencies, taxes on financial transactions and minimum income programs. 2012. (Congresso).
International Social Transformation Conference. What is the size of the Chinese economy?. 2012. (Congresso).
I SINGEP. THE EXISTENCE AND DISCLOSURE OF INTANGIBLES VERSUS CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE: A STUDY IN MERGERS & ACQUISITIONS IN FRANCE. 2012. (Congresso).
I SINGEP. O impacto dos intangíveis na criação de valor: análise comparativa da metodologia de Gu&Lev para o setor de software e hardware nos Estados Unidos.. 2012. (Congresso).
Political economy and the outlook for capitalism. Intellectual capital and value creation in the classical theory. 2012. (Congresso).
POMS. The Relationship between Innovation and Financial Performance. 2012. (Congresso).
World Economics Association Rethinking Financial Markets Conference. SAVING THE EURO: CREATING SOCIAL REGIONAL CURRENCIES, TAXES ON FINANCIAL TRANSACTIONS, AND MINIMUM INCOME PROGRAMS.. 2012. (Congresso).
XII Encontro Brasileiro de Finanças. O impacto dos intangíveis na criação de valor: análise comparativa da metodologia de Gu&Lev para o setor de software e hardware nos Estados Unidos.. 2012. (Congresso).
XIX Simpósio de Engenharia de Produção. O papel dos intangiveis na criação de valor: Uma aplicação para o setor de bens de consumo do mercado norte americano. 2012. (Congresso).
BALAS ANNUAL CONFERENCE 2011. Study of the Influence of Governance Variablesat the Country Level on the Profitability of Companies: Analysis through Hierarchical Linear Models. 2011. (Congresso).
FNAC - Semana do Brasil.Quais as raízes do subdesenvolvimento e da prosperidade?. 2011. (Seminário).
STRATEGIC MANAGMENT SOCIETY. The Influence of Innovation on Firm Performance in Brazil. 2011. (Congresso).
BALAS ANNUAL CONFERENCE 2010. Intellectual Capital and Value Creation in the Furniture Manufazturing Sector in Brazil. 2010. (Congresso).
BALAS ANNUAL CONFERENCE 2010. Intellectual Capital and Value Creation at Brazilian Companies an Analysis of Manufacturing. 2010. (Congresso).
Congrès Marx International V octobre 2007. A Marxist Theory for Exchange rate determination: an empirical determination. 2010. (Congresso).
ECIC - 2nd European Conference on Intellectual Capital. Intellectual Capital and Value Creation in the Peoduction and Assembly of Vehicles and Auto-Parts Sector in Brazil. 2010. (Congresso).
ECIC - 2nd European Conference on Intellectual Capital. Intellectual Capital and Value Creation in the Furniture Manufacturing Sector in Brazil. 2010. (Congresso).
ECIC - 2nd European Conference on Intellectual Capital. Intellectual Capital and Value Creation in the Machinery and Equipment Industry. 2010. (Congresso).
International Conference on Strategic Management in Latin America.INTELLECTUAL CAPITAL AND THE CREATION OF VALUE IN BRAZILIAN COMPANIES. 2009. (Outra).
POMS - Conference Registration. Lean Production, Market Share, and Value Creation in the Agricultural Machinery Sector in Brazil. 2009. (Congresso).
SIMPOI 2009 - POI - FGV-EAESP. Confere menção honrosa aos autores do atigo na área temática de Estratégia de Operações. Folga organizacional e atitudes perante o desempenho como determinantes do risco de empresas. 2009. (Congresso).
SIMPOI 2009 - XII Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais. A Influência do Processo de Difusão de Preços no Valor e no Tempo Ótimo de Corte de um Povoamento de Eucalipto. 2009. (Congresso).
XII Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais. Estratégias de Inovação e Estrutura de Capital de Empresas Brasileiras. 2009. (Congresso).
Global Business Innovation and Development Conference. Capital Structure and Innovation Strategy: A Study in the Brazilian Context. 2008. (Congresso).
V EGEPE - Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas.Estrutura de Capital e Estratégia de Inovação: Um Estudo no Contexto Brasileiro. 2008. (Encontro).
7º Congresso USP Controladoria e Contabilidade. 2007. (Congresso).
Academy of Management. Ecosystem Terra Preta (Black Earth). 2007. (Congresso).
3 º Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade. 3 º Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade. 2006. (Congresso).
6º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade. 6º Congresso USP de Controladoria e contabilidade. 2006. (Congresso).
Academy of Management. Academy of Management. 2006. (Congresso).
Curso de Extensão e Modelagem em Equações Estruturais.Curso de Extensão e Modelagem em Equações Estruturais. 2006. (Outra).
XI Encontro Nacional de Economia Política. XI Encontro Nacional de Economia Política. 2006. (Congresso).
XXVIII Encontro Nacional de Econometria.A New Way of Testing the Current Account: Evidence for UK and US. 2006. (Encontro).
IAMOT. Optimal Hedge for Risk Management of Inventories. 2005. (Congresso).
V Encontro Brasileiro de Finanças.V Encontro Brasileiro de Finanças. 2005. (Encontro).
XL Assembleia Anual Cladea. XL Assembleia Anual Cladea. 2005. (Congresso).
XVI Conef - Congresso Nacional de Executivos de Finanças. XVI Conef - Congresso Nacional de Executivos de Finanças. 2005. (Congresso).
XXIX EnANPAD 2005.XXIX EnANPAD 2005. 2005. (Encontro).
Risk and Uncertainty in the Resource-Based View. II Congresso Internacional de Administración de Riesgos. 2004. (Congresso).
III Encontro Brasileiro de Finanças.III Encontro Brasileiro de Finanças. 2003. (Encontro).
III Encontro de Professores da Pós-Graduação.III Encontro de Professores da Pós-Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 2003. (Encontro).
Participação em bancas
HADAD JUNIOR, E.;KIMURA, H.BASSO, L. F. C.. Tail Risk Hedging-Gestão de Risco em Dados de Alta frêquencia. 2023. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
JUCA, M. N.;BASSO, L. F. C.; SERRA, R. G.. O IMPACTO DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NA PERFORMANCE FINANCEIRA E NA CRIAÇÃO DE VALOR DAS EMPRESAS. 2023.
BASSO, L. F. C.KIMURA, H.; FORTE, D.. DETERMINANTS OF CREDIT RATINGS AND THEIR IMPACT AS A MEASURE OF FINANCIAL PERFORMANCE. 2023. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
JUCA, M. N.;BASSO, L. F. C.; SERRA, R. G.. O impacto das Práticas de Sustentabilidade no Custo de Capital Próprio das Empresas.. 2023. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
JUCA, M. N.;BASSO, L. F. C.; Serra, Ricardo Goulart. O IMPACTO DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NA PERFORMANCE FINANCEIRA E NA CRIAÇÃO DE VALOR DAS EMPRESAS. 2023. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
KIMURA, H.; CAJUEIRO, D.;BASSO, L. F. C.. Parâmetro de mensuração deimpacto do risco de modelo na estrutura de capital da instituições financeiras. 2022. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade de Brasília.
KIMURA, HERBERT;BASSO, L. F. C.; ELY( REGIS AUGUSTO). TÉCNICAS PARA ESTIMAR A PROBABILIDADE DE DEFAULT DE EMPRESAS DOSEGMENTO CORPORATIVO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 2022. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.
KIMURA, H.BASSO, L. F. C.; SOUZA, J.G.M.. Fronteira entre Risco Operacional e Risco de Crédito: classificação de eventos de perdas operacionais. 2022. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.
KIMURA, H.; ROSANO (C.);BASSO, L. F. C.. Dizaró Caetano. eVENTOS DE RISCO OPERACIONAL E SUA ASSOCIAÇÃO COM ORISCO DE CRÉDITO: UMA ANÁLISE UTILIZANDO lda. 2022. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.
KIMURA, H.; ROSANO, C.;BASSO, L. F. C.. Estudo sobre a Fronteira entre o Risco Operacional e o Risco de Crédito. 2022. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.
KIMURA, H.; SOUZA, J.G.M.;BASSO, L. F. C.. Modelo Preditivo de Risco de Crédito para Operações de Cheque Especial. 2022. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília.
JUNIOR, ELI HADAD;KIMURA, H.BASSO, L. F. C.. MERCADO DE CAPITAIS ARTIFICIAL: UMA SIMULAÇÃO BASEADA EM AGENTES. 2021. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
HADAD JUNIOR, E.; MENDONCA, D. P.;BASSO, L. F. C.. PREVISÃO DO PREÇO DE AÇÕES BRASILEIRAS UTILIZANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS. 2021. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
KIMURA, H.; MATSUSHITA, R.;BASSO, L. F. C.; CAJUEIRO, D.. Análise dos Indicadores de crédito brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade de Brasília.
HADAD JUNIOR, E.; MENDONCA, D. P.;BASSO, L. F. C.. UMA ABORDAGEM PRÁTICA SOBRE COOPERATIVAS UTILIZANDO SISTEMA DEA. 2020. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
HADAD JUNIOR, E.;BASSO, L. F. C.; Simoni da Silva, Edison. Combinações de Negócios criam Valor? Um Estudo sobre Sinergias. 2019. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
HADAD JUNIOR, E.; MENDONCA, D. P.;BASSO, L. F. C.. Eficâcia do Swap Cambial nas Intervencões do Banco Central. 2019. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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BASSO, L. F. C.. A Análise do Processo regulatório no Brasil a partir do caso Nestle-Garoto. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto Presbiteriano Mackenzie.
BASSO, L. F. C.. Controles de capitais: Estabilidade da taxa de câmbio, autonomia de política monetária e equilíbrio do balanço de pagamentos. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto Presbiteriano Mackenzie.
BASSO, L. F. C.. Renda Minima: Discussão, Evolução das Idéias e Extensão para o Caso Brasileiro. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie.
BASSO, L. F. C.. Gestão de Custos nas Empresas e Análise da Formação de Preços para a Competitividade Contemporânea. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie.
BASSO, L. F. C.. Depósitos Compulsórios como Instrumento de Política Monetária no Brasil a partir do Plano Real. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie.
BASSO, L. F. C.. Os Impactos das Políticas de Reestruturação do FMI na Indonésia. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie.
BASSO, L. F. C.. Mosquea.Analise sobre os programas de renda minima na região nordeste. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie.
BASSO, L. F. C.. O plano Real - 1994/1999 - uma perspectiva histórica. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie.
BASSO, L. F. C.. Pass-through: uma analise para o caso brasileiro de 1996-2002. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie.
Ribeiro, K. C. S.;BASSO, L. F. C.; BRUNI, A. L.; PIMENTA JUNIOR, T.. Marcos Roberto Alves da Silva. 2023. Universidade Federal de Uberlândia.
BASSO, L. F. C.; HORA, Antonio Ferreira da; LUSTOSA, Paulo Roberto; SANCOVSCHI, Moacyr; SZUSTER, Natan. Concurso de Títulos e Provas para Professor Titular - Setor: Contabilidade Ambiental. 2005. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Basso, Leonardo Fernando Cruz Basso; Adilson Aderito da Silva; BATAGLIA, D. W.; BRUNSTEIN, JANETTE; Gilberto Perez. Processo Seletivo Interno de Docente Colaborador para o PPGA. 2017. Universidade Presbiteriana Mackenzie.
SOUSA, A. F.; RUSSO, E. M. K.; LUPORINI, C. E. M.; COMINI, G. M.;BASSO, L. F. C.. Metodologias de avaliação de desempenho com a criação de valor como contribuição ao planejamento das organizações sem fins lucrativos. 2009. Universidade de São Paulo.
BASSO, L. F. C.; MOREIRA, Maxwel Ribeiro; TEIXEIRA, Maria Luiza Mendes; SANCOVSCHI, Moacyr; PROCHNIK, Victor. Comissão Julgadora do Concurso de Títulos e Provas para Professor Adjunto - Setor: Contailidade. 2006. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Orientou
O IMPACTO DOS RATINGS NO DESEMPENHO FINANCEIRO; Início: 2022; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);
O impacto das Práticas Sociais, Ambientais e de Governança no Desempenho Financeiro das Empresas; Início: 2022; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE COOPERATIVAS; Início: 2022; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);
O IMPACTO DO ESG ( MEDIADORES) NO DESEMPENHO FINANCEIRO; Início: 2022; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie; (Orientador);
ESSAYSON MARKET VOLATILITY; Início: 2022; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; (Orientador);
ANÁLISE DO DESEMPENHO FINANCEIRO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS; Início: 2022; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; (Orientador);
O IMPACTO DA ECOINOVAÇÃO NO DESEMPENHO FINANCEIRO; Início: 2021; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; (Orientador);
RISCO: VAR VERSUS EXPECTED SHORTFALL; Início: 2020; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);
Início: 2024; Universidade Presbiteriana Mackenzie;
ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS ÍNDICES ESG NA B3; 2024; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Os efeitos das iniciativas ambientais, sociais e de governança no desempenho econômico e financeiro das empresas globais de alimentos e bebidas; 2023; Dissertação (Mestrado em Agronegócio e Desenvolvimento) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ; Coorientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
DETERMINANTS OF CREDIT RATINGS AND THEIR IMPACT AS A MEASURE OF FINANCIAL PERFORMANCE; 2023; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Exposição Cambial: um estudo não paramétrico; 2019; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O retorno para o acionista da campanha adquirente em transações de fusões e aquisições : uma análise à luz do meio de pagamento; ; 2014; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Uma comparação entre a PPP e o enfoque da produtividade na taxa de câmbio de longo prazo; ; 2014; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O papel dos intangivéis na criação de valor: Uma aplicação para a indústria; 2011; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A influência dos ativos intangivéis na criação de valores das empresas de serviços; 2011; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Lean Production e Criação de Valor; 2010; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A relevância dos intangíveis na Criação de Valor; 2010; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A Relevancia dos Intangiveis na Criação de Valor; 2010; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Decisões financeiras em condições de risco por gerentes, diretores e firmas brasileiras: uma análise baseada nas Finanças Comportamentais; 2008; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Estudo sobre a Estratégia de Inovação e Estrutura de Capital em Empresas Brasileiras no Período de 2002 a 2006; 2008; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Capital Intelectual e a Criação de Valor nas Empresas Brasileiras; 2007; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Produção Enxuta e Criação de Valor; Uma Análise para o Setor de Máquina e Implementos Agrícolas no Brasil; ; 2006; 161 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A relação entre as propriedades dos ativos produtivos das empresas e seu desempenho finnaceiro e de mercado; Uma aplicação da Teoria baseada em recursos ao setor de alimentos; ; 2006; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Estrutura de Capital e Estratégia de Inovação: Uma Estudo no Contexto Brasileiro; 2006; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
a estrutura de capital, os dividendos e os juros sobre o capital próprio: evidência empíricas no caso brasileiro de 1995 a 2004; ; 2006; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A estrutura de capital das maiores empresas brasileiras: Análise empírica usando Panel Data; 2006; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A Estrutura de Capital, os Dividendos e os Juros Sobre o Capital Próprio: Evidências empíricas no caso brasileiro de 1995 a 2004; 2006; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Instituto Presbiteriano Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A percepção dos gestores brasileiros sobre as teorias da politica de dividendos e sua relacao com a pratica adotada pelas empresas; 2005; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Não Substituição dos Relacionamentos Verticais em Empresas do Setor Farmacêutico; Verificação Empírica do seu Impacto no Desempenho da Firma; ; 2005; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Flexibilização dos sistemas de relação de tamanho e o impacto no desempenho financeiro das empresas; ; 2005; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Estrutura de Capital e Janelas de Oportunidade: Implicações para o Mercado Brasileiro; 2004; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Estudo dos Relacionamentos Externos no Setor de Autopças como Fonte de Vantagem Competitiva Sustentável e o Impacto da Possibilidade de Substituição destes Relacionamentos na Lucratividade e Desempenho da Organização - Um Teste da Teoria Baseada em Recursos; 2004; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A Flexibilização das Condições de Trabalho e o Impacto na Performance Financeira das Empresas Brasileiras; 2004; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Os Ajustes Contábeis para o Cálculo do Eva: Estudo sobre os Procedimentos Utilizados nas Empresas Brasileiras; 2004; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Orsi Climeni; Flexibilidade dos Instrumentos de Derivativos como Fator Determinante para sua Utilização no Mercado Brasileiro; 2004; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Programas de Participação nos lLucros/ Resultados e sua Influência nos Direcionadores de Valor Financeiros e não Financeiros; 2003; Dissertação - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Estudo dos efeitos dos Planos de Participação nos lucros ou Resultados sobre a lucratividade nas indústrias químicas brasileiras; 2003; Dissertação - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Estrutura de Capital e Teoria Momento do Mercado e suas implicações para a realidade empresarial brasileira; 2003; Dissertação - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Concessões de Ações atreladas a compensações financeiras como direcionadoras de criação de valor para o acionista: Um estudo exploratório sobre atitudes dos empregados; 2003; 0 f; Dissertação - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A Remuneração e as Metas de desempenho; um estudo do alinhamento da Administração à Performance Organizacional; 2003; Dissertação - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Estudo dos Relacionamentos Externos das oganizações como fonte de vantagem competitiva sustentável e o impacto da possibilidade de substituição destes relacionamentos na lucratividade e desempenho da empresa; 2003; Dissertação - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A Relação entre as Propriedades dos Ativos Produtivos das empresas e sua performance financeira e de mercado; 2003; Dissertação - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O Uso de Medidas Estratégicas de desempenho como Indicadores de Tendências nas Projeções dos Analistas Financeiros; 2002; Dissertação - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Análise de Métricas voltadas à gestão de Criação de Valor para os Acionistas uma Avaliação da Geração de Valor para o Acionista (GVA-FGV/SP); 2002; Dissertação - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Givan Aparecido Fortuoso da Silva; 2001; Dissertação - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Renda Mínima no Brasil: Avaliações de Modelos Implantados e dos Modelos de James Meade; 2000; 0 f; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Mudança da Política Cambial no Brasil no Final dos Anos 90 e seu Impacto sobre a Dívida Externa das Empresas em Operação no País; 2000; 0 f; Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Valor Econômico Adicionado (Economic Value Added - EVA) Uma Medida da Eficiência das Empresas?; 2000; 0 f; Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Análise da Municipalização do Ensino Fundamental do Estado de São Paulo; 1999; 0 f; Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas (Sp)) - Fundação Getulio Vargas - SP, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A Definição do Gasto Público: aspectos institucionais e a disputa política; 1999; 0 f; Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas (Sp)) - Fundação Getulio Vargas - SP, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
As Privatizações Brasileiras: um enfoque sobre o setor eletrico e as teorias de regulamentação e desregulamentação de monopólios; 1999; 0 f; Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Orçamentos Públicos Municipais, Comparativo das Execuções Orçamentárias das Cidades de Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR) (1989-1996); 1999; 0 f; Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas (Sp)) - Fundação Getulio Vargas - SP, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
da Rocha; A Questão do Financiamento do Gasto Social Federal em um Contexto de Reforma Tributária: análise do biênio de 94-95; 1997; 0 f; Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas (Sp)) - Fundação Getulio Vargas - SP, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O expected shortfall como mensurador de riscos em uma estratégia de dynamic hedging em casos de exposição cambial; 2024; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O IMPACTO DA ECOINOVAÇÃO NODESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS-UM ESTUDO PARA O SETOR DE HOTÉIS E POUSADAS NO BRASIL; 2023; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
ESSAYS ON MARKET VOLATILITY; 2023; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO: UM MODELO MULTIDIMENSIONAL; 2021; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
ENSAIOS SOBRE O USO DE REDES NEURAIS NA PREVISÃO DE TAXAS DE CÂMBIO; 2020; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
MEDIDAS DE RISCO DE PERDA: UMA COMPARAÇÃO DE MDELOS DE RISCO QUE CONSIDERAM OUTLIERS E A INCERTEZA DOS PARÂMETROS; 2020; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
FUNDAMENTOS FALIMENTARES EM RISCO DE CRÉDITO; 2019; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
TAXA ÓTIMA DE HEDGE NO MERCADO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL BRASILEIRO; 2019; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
DESEMPENHO FINANCEIRO E ATIVIDADE INOVATIVA NAS EMPRESAS; 2019; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Ensaios sobre câmbio e competitividade; 2018; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Ensaios de Câmbio sob as Perspectivas da Produtividade e da Competitividade; ; 2018; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Comparando Modelos Alternativos de Precificação de Ativos:uma Análise do Mercado Brasileiro; 2017; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A relação entre inovação e desempenho financeiro; Uma avaliação baseada no PINTEC 2011; 2015; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Decisões de estrutura de capital,investimentos e desempenho financeiro:efeitos dos lucros não operacionais derivados de uma inserção diferenciada das firmas no mercado financeiro; ; 2015; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Modelagem probabilística e computacional de riscos de crédito; 2015; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, MackPesquisa; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
de Rivera Y Rivera; Painéis não estacionários e previsibilidade ao nível da empresa na presença de quebras estruturais e dependência nas seções transversais; ; 2014; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, MackPesquisa; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A teoria da janela de oportunidade para explicar a estrutura de capital; Testes para o mercado brasileiro; ; 2014; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O uso da Teoria de Opções Reais na avaliação de projetos de investimentos para implementação de sistemas ERP; 2014; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Uma Investigação sobre Modelos de Previsão da Inflação Brasileira; 2014; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A Influência da Inovação no desempenho das firmas no Brasil; ; 2013; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Ensaios em Finanças Corporativas; 2013; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, MackPesquisa; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A divulgação de intangíveis, a criação de valor e o desempenho empresarial, no Brasil e na França; 2010; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A contribuição de fluxos e estoques de capital para a criação de valor; 2010; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Estudo da Relação Causal entre os Níveis Organizacionais de Folga, o Risco e o Desempenho Financeiro de Empresas Manufatureiras; ; 2009; 0 f; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Capital Intelectual e Criação de valor nas Empresas Brasileiras: uma análise setorial na Indústria de Transformação no Período de 2000 a 2006; 2009; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Capital Intelectual e Performance Financeira das Empresas do Setor Industrial; 2007; Tese (Doutorado em Programa de P; G; em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Estrutura de capital e inovação; 2006; 0 f; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Investimento em capital humani: base para uma politica de desenvolvimento economico; 2000; 0 f; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Mackenzie, ; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
2016; Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Leonardo Fernando Cruz Basso;
2015; Universidade Presbiteriana Mackenzie, ; Leonardo Fernando Cruz Basso;
Um novo enfoque para entender a rigidez de preços; 2011; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Efeito Multiplicador de Investimentos na Construção Civil sobre a Renda e Emprego no Brasil; 2010; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A Economia do Sistema Ferroviário: custos e benefícios da reativação desse modal no Estado de São Paulo; 2010; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Comportamento de manada dos fundos de investimento em ações brasileiras: um estudo sobre a existência de herding nos papéis componentes do índice I-Bovespa; 2009; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O investimento em capital humano e sua contribuição para o crecimento econômico; 2009; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O crédito pessoal e a rentabilidade do sistema bancário; 2009; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Desenvolvimento econômico da região do grande ABC; 2009; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Teste da condiçãi da paridade de juros descobertos para o Brasil para os periódicos de câmbio controlado (1994-1999) e de câmbio flutuante; 2009; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciêmcias Econômicas) - Fundacao Armando Alvares Penteado; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Crise Financeira de 2008 - Causas e Consequências e possíveis direções para o futuro; 2009; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciêmcias Econômicas) - Fundacao Armando Alvares Penteado; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Análise da Situação Econômica e Financeira da Aviação Brasileira; 2006; 0 f; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Crises Financeiras?; 2006; 0 f; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
As teorias de determinação da taxa de câmbio; 2003; 0 f; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Política social e econômica - A utilização do programa de renda mínima da prefeitura de São Paulo como instrumento de redistribuição de renda; 2003; 0 f; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Educação Financeira; 2024; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Conexão Ferroviária Campinas- São paulo: Um Estudo sobre o Impacto da Conexão Intermetropolitana; 2024; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Analise dos Bancos de Investimento e sua Influência na Economia; 2024; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Análise de Retorno dos Ativos de Renda Fixa Brasileiros através de Indicadores de Mercado; 2023; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE RODOFERROVIÁRIO NA ECONOMIA BRASILEIRA; 2023; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O IMPACTO DA MUDANÇA DOS JOGOS DE MÍDIA FÍSICA PARA MÍDIA DIGITAL NA ECONOMIA; 2023; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
IMPACTO DA AGRICULTURA 4; 0 NA PRODUTIVIDADE ECUSTO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DOPERIODO DO SECULO XXI; 2023; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
ESPORTS E ACTIVISION BLIZZARD: O RECENTE INVESTIMENTO DA MICROSOFT; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Benefícios Sociais versus Desigualdade na Distribuição de Renda no Brasil; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Os impactos socioeconômicos dos programas de transferência de renda no Brasil; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Políticas monetárias no combate a crise internacional de 2088: Um estudo sobre o caso Brasileiro; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Guerra comercial Estados Unidos e China com enfoque na Huawei; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Os efeitos da economia criativa no Brasil; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Desafios do BNDES ao financiamento dos KIBS; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Tributação Indireta: um Debate sobre Regressividade; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Sistema Tributário de Bens e Serviços nas últimas três decadas: uma comparação entre Brasil e Estados Unidos; 2020; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O impacto econômico-financeiro da MP 579: Um debate sobre o caso CEMIG; 2020; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
DA DÍVIDA BRUTA DO GOVERNO GERAL(DBGG)PARA O PERÍODO DE 2019 A 2039; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
EVOLUÇÃO DA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A Eficiência da Política Monetária no período 2002-2012:uma análise da condução do Banco Central do Brasil no regime de metas de inflação; ; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Guerra Comercial entre a China e os Estados Unidos e possíveis efeitos no Brasil; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Análise da situação financeira de uma empresa que visa abrir capital na Bolsa de Valores no Brasil; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Análise dos mecanismos de transmissão da política monetaria e seu efeito nas variáveis nominais e reais da economia brasileira; ; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Metodologias de cálculo para gestão de risco de mercado; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Métricas de Tangibilidade e Intangibilidade na Avaliação de Empresas; ; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Um teste da condição de Marshall-Lerner para o Brasil no período de 1999-2015; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Teste da condição da paridade de juros descobertos no Brasil a partir do período de câmbio flutuante; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Hedge cambial: aplicações práticas das técnicas de proteção contra risco cambial no mercado de derivativos brasileiro; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
As recentes mudanças na estrutura das classes sociais brasileiras a partir de 2003; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Previdência: causas para déficit e alternativas para o controle; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciencias Economicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Energia Solar: uma fonte de energia alternativa e sustentável para uso privado no Brasil; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
MEDIDAS DE AUSTERIDADE EM TEMPOS DE CRISES; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Por que o Brasil não cresce? Um enfoque sobre a desindustrialização precoce e extrema do secúlo XXI; ; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Taxa Tobin,renda mínima - Criação de uma CPMF Européia; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O Setor de Petróleo: Renda, Emprego,Nova Regulamentação e seus impactos no Brasil; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Breve histórico das transações correntes brasileiras de 2002 a 2014; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Investimentos em infraestrutura portuaria: análise de 2005 a 2011; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Mudanças na estrutura social brasileira: nova classe média ou nova classe trabalhadora?; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciencias Economicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O Impacto dos dispêndios em energia elétrica no emprego e na renda; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciencias Economicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O Impacto do dispêndios em Infraestrutura Ferroviária no Crescimento Economico Brasileiro; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciencias Economicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Analise Comparartiva entre a crise financeira dos Estados Unidos de 2008 e Crise Europeia de 2011; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciencias Economicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Potencial Econômico das Energias Renováveis Solar e Eólica no Brasil; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em economia) - Fundacao Armando Alvares Penteado; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Análise de Eficiência de Estimadores de Volatilidade Garman Klass Para Precificação de Opções a Partir do Modelo Black e Scholes; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em economia) - Fundacao Armando Alvares Penteado; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O Impacto de uma nota dada por agências de avaliação de risco, sua relação com beta do CAPM e o custo do crédito; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em economia) - Fundacao Armando Alvares Penteado; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Economia Setorial:Análise do seotr Automobilístico; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciencias Economicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Política industrial e de comércio exterior para o desenvolvimento economico e relações comerciais de Brasil e China; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A relação entre déficits em transações correntes e déficits orçamentarios no Brasil de 1996 a 2010; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
"Capital Humano e Criação de Valor nas Empresas Brasileiras: Uma Análise para o Setor de Metalurgia Básica no Período de 2001 a 2006"; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
"Capital Intelectual e Criação de Valor nas Empresas Brasileiras: uma Aplicação para o Setor de Produtos Químicos no Período de 2001 a 2006"; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
"As Causas, Consequências e Saídas da Crise Imobiliária Norte-Americana"; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
"A Crise Fiscal Européia (2009/2010): Efeito Colateral de Medidas Anti-Cíclicas ou Fruto da Negligência?"; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
; LEAL,P; ; CHIUMMO,R; ; e ESTEVES,R; ; "Estrutura de Capital"; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
; LAURIA,L; ; NETTO,R; ; EIZELE,R; ; e MAZUTTI,V; ; "Análise Comparativa em Carteiras de Crédito"; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Sistemas de Transportes Brasileiros: Origens, Estado atual e Desafios; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Análise do Controle de Capitais e Gestão Macroeconômica; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Etanol Custos e Produção: Uma análise comparativa Brasil X Estados Unidos; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Sistema Imobiliário Brasileiro - Implicações Macroeconômicas; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A Teoria da Paridade do Poder de Compra Evidências Empíricas: Uma Aplicação para o Brasil; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Desenvolvimento Sustentável e as Medidas Necessárias para sua Prática; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Os Sistemas Educacionais do Brasil e da Córeia do Sul: Uma Avaliação da Valorização de Capital Humano como Fator Determinante para o Crescimento Econômico Ocorrido a partir da Década de 70; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Alternativas para a Matriz Energética: Hidrogênio e Biodiesel; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Desenvolvimento sustentavel; 2006; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Competitividade e regulamentação do setor aéreo; 2006; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto Presbiteriano Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Controles de capitais: Estabilidade da taxa de câmbio, autonomia de política monetária e equilíbrio do balanço de pagamentos; 2006; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto Presbiteriano Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Aspectos Economicos da Reciclagem de Resíduos Sólidos; 2005; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Microcrédito como Alternativa à Pobreza no Brasil; 2005; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Perspectivas sobre a Sustentabilidade da Dívida Pública Brasileira: 2005-2009; 2005; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Gestão de Custos nas Empresas e Análise da Formação de Preços para a cCompetitividade Contemporânea; 2005; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O plano Real -1994-1999 - uma perspectiva historica; 2004; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O Comportamento das Economias nacionais sob regimes de câmbio fixo e flutuante em um cenário de grande mobilidade de capitais e flutuações cíclicas; 2003; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A utilização do derivativo SWAP como proteção (HEDGE) para as empresas Brasileiras; 2003; 48 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Análise Economica e Financeira com Ênfase no Setor Automotivo; 1999; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Valorização de Empresas e Investimentos Fiscais; 1999; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Política Cambial no Brasil; 1999; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Letras) - Universidade Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O Plano Real; 1998; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Determinação da Taxa de Câmbio no Brasil: junção do lado financeiro e real da economia; 2020; Iniciação Científica; (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Dominância Fiscal e Política Monetária Passiva:uma análise da Economia Brasileira; ; 2018; Iniciação Científica; (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Avaliação de Políticas para a Inovação: Uma Comparação do Brasil com os Países em Desenvolvimento; 2015; Iniciação Científica; (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Expansão da oferta de energia solar e redução de custo de programas habitacionais para famílias de baixa-renda e de famílias de classe média; 2015; Iniciação Científica; (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Os impactos dos investimentos do setor de petróleo no PIB e dificuldades para o sucesso do pré-sal; 2014; Iniciação Científica - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Análise comparativa de modelos de probabilidade de Default; 2014; Iniciação Científica; (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O impacto dos dispêndios no setor petrolífero no PIB e na competitividade; ; 2013; Iniciação Científica; (Graduando em Ciencias Economicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A contribuição dos dispêndios em energia renovável no PIB e no emprego; 2013; Iniciação Científica; (Graduando em Ciencias Economicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Investimentos em portos marítimos:analise de 2006 a 2011; 2013; Iniciação Científica; (Graduando em Ciencias Economicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Analise Comparativa entre a crise financeira dos Estados Unidos de 2008 e Crise Europeia de 2011; 2013; Iniciação Científica; (Graduando em Ciencias Economicas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Avaliação de Empresas - Estudo de Caso Aplicando Métricas Modernas; 2010; Iniciação Científica; (Graduando em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
As diferentes visões sobre a crise financeira norte-americana (2008/2009); 2010; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Efeito Multiplicador de Investimentos na Construção Civil sobre a Renda e Emprego no Brasil; 2010; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A Economia do Sistema Ferroviário: custos e benefícios da reativação desse modal no Estado de São Paulo; 2010; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Modelos de regimes cambiais e teorias de taxa de câmbio real de equilíbrio; 2009; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Estudo das práticas de governança corporativa, desempenho e valor das empresas de capital aberto; 2009; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Crise de 1929: bases para um estudo do sistema capitalista; 2009; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
As diferentes visões sobre a Crise Financeira Norte-Americana (2009) [PIVIC]; 2009; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
A crise financeira de 2008 em uma retrospectiva histórica; 2009; Iniciação Científica; (Graduando em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
POLÍTICAS PÚBLICAS ? SISTEMAS EDUCACIONAIS DO BRASIL E DO JAPÃO; 2008; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Sistemas de Transporte Brasileiro: Origens, Estado Atual e Desafios; 2008; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Teorias de Taxa de Câmbio de equilíbrio; 2008; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
O papel do mercado de capitais na retomada e sustentação da economia brasileira e fatores limitantes a seu desenvolvimento; 2008; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
ESTIMATIVA DAS VARIÁVEIS CONDICIONANTES PARA A SUSTENTABILIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA; 2007; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Analise dos Controles de Capitais e Gestão Macroeconômica; 2007; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Modelos de Contágio; 2007; Iniciação Científica; (Graduando em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
Welfare State e Formas de Gestão: um estudo de caso para a saúde; 1999; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Faculdade de Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP; Orientador: Leonardo Fernando Cruz Basso;
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BASSO, L. F. C. . Testando o Conteúdo Informacional em Variáveis de Microestrutura de Mercado para a Taxa de Câmbio. 2004. (debatedor).
BASSO, L. F. C. . ENANPAD 2004. 2004. (Coordenador).
BASSO, L. F. C. . A Visão Baseada em Recursos (RBV) e suas Possibilidades de Pesquisa em Administração. 2004. (Participação da Mesa-redonda).
BASSO, L. F. C. . Avaliador de POP/EnANPAD 2004. 2004. (Avaliador).
BASSO, L. F. C. . Estrutura de Capital. 2004. (Coordenador de Sessão).
BASSO, L. F. C. . Modelagem de Equações Estruturais Aplicada a Reação a splits: integrando as hipóteses de liquidez, sinalização e nível ótimo. 2004. (Avaliador de trabalho).
BASSO, L. F. C. . Competências do Profissional da Controladoria: um Estudo Empírico. 2004. (avaliador de trabalho).
BASSO, L. F. C. . Premio ANPAD. 2004. (avaliador).
BASSO, L. F. C. . V Encontro de Professores de Pós-Graduação. 2004. (Participação Encontro de Professores de Pós-graduação).
BASSO, L. F. C. . Membro da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas. 2004. (Membro da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas).
BASSO, L. F. C. . Revista de Economia Mackenzie. 2003. (Editoração/Periódico).
BASSO, L. F. C. . Balas Executive Committee Members 2002-2003. 2003. (Secretário).
BASSO, L. F. C. . Três visões sobre a pesquisa em competitividade: pessoas, estratégias e valor econômico. 2003. (debatedor).
BASSO, L. F. C. . Coordenar mesa no Congresso Anpad. 2003. (Coordenador).
BASSO, L. F. C. . Coordenou da área de finança da Anpad. 2003. (Coordenador).
BASSO, L. F. C. . Uma avaliação completa de todos os modelos de renda básica de James Meade e a possibilidade de aplicações no Brasil. 2002. (Relatório de pesquisa).
BASSO, L. F. C. . "Conjuntura Econômica; Perspectivas Macro-econômica para 2002/2003". 2002. (debatedor).
BASSO, L. F. C. . Conceito de Taxa Livre de Risco e sua Aplicação no Capital Asset Pricing Model - Um Estudo Exploratório Para o Mercado Brasileiro. 2002. (debatedor).
BASSO, L. F. C. . Conceito de Taxa Livre de Risco e sua Aplicação no Capital Asset Pricing Model - Um Estudo Exploratório Para o Mercado Brasileiro. 2002. (debatedor).
BASSO, L. F. C. . Cladea 2002. 2002. (Coordenador).
BASSO, L. F. C. . Conselhos de Administração: Análise de sua composição em um conjunto de companhias abertas brasileiras. 2001. (debatedor).
BASSO, L. F. C. . Conselho de Administração: Análise de sua composição em um conjunto de companhias abertas brasileiras. 2001. (debatedor).
BASSO, L. F. C. . EVA: prós e contras.. 2000. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).
SILVA, G. A. F. ; BASSO, L. F. C. . Os mecanismos de Financiamento à exportação Como Contribuintes Para o Desempenho Exportador das Pequenas e Médias Empresas. 2000. (Relatório de pesquisa).
BASSO, L. F. C. . III Mostra de Dissertações e Teses. 1999. (debatedor).
BASSO, L. F. C. . Tax Benefit Models. 1998. (Relatório de pesquisa).
BASSO, L. F. C. . Renda Mínima Garantida - Prós e Contras. 1997. (Relatório de pesquisa).
BASSO, L. F. C. . Economia & Empresa. 1995. (Editoração/Periódico).
BASSO, L. F. C. . a influência da taxa de câmbio nos intercâmbios. 2012 (Entrevista).
BASSO, L. F. C. . Custo de Capital e Taxa Livre de Risco. 2002 (Presidente de Mesa) .
BASSO, L. F. C. . Tobin Tax, Minimum Income And The End of Famine In Brazil. 2001 (Presidente de Mesa) .
BASSO, L. F. C. . Causality and Spillover Test. 2001 (Presidente de Mesa) .
Projetos de pesquisa
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2022 - Atual
SUSTAINABLE FINANCE, Descrição: Syllabus: Due to climate changes ? which are becoming more frequent and intense, with high destructive power ? companies are increasingly concerned about the impact of such changes on their financial performance. An alternative to lessen the effects of climate change is to introduce sustainable innovations that cause less environmental impact. However, to be viable, they cannot impair the companies? financial performance, which may lead them to bankruptcy. This discipline seeks to provide answers to a pressing and increasingly essential question: What is the impact of ecological innovations on the financial performance of companies? Ecological innovations are one of the pillars of ESG that are also growing in importance in discussions on corporate strategies. ?ESG? stands for Environmental, Social, and Corporate Governance, and is aimed at creating an index (or indices, because there is no consensus) to measure the sustainability of an enterprise, the natural environment, the social environment, and corporate governance. The environmental criteria consider the performance of companies with regard to the impacts caused to the environment. Governance proposes criteria for analyzing the company's leadership, executive pay, audits, internal controls, and shareholders? rights. In the social sphere, the parameters seek to assess the relationship with employees, customers, suppliers, and other stakeholders. The governance and social pillars lead to two questions that need to be answered: What is the impact of corporate governance on the financial performance of companies? What is the impact of the company's social environment on financial performance? As this issue is recent in Brazil and even in the international literature, there are several constructs for dealing with ecological innovations, and there is no consensus on them. This implies that the literature mostly covers structural equation models, and questionnaires will be used to collect the information.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (2) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Marcos Alexandre dos Reis Cardillo - Integrante / Nazário Augusto Oliveira - Integrante / Alysson Collet Mafra - Integrante / Jose Luis Lopes - Integrante.
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2018 - Atual
O impacto da Inovação na Criação de Valor- Produtividade 1D, Descrição: Este projeto da continuidade aos estudos que estamos desenvolvendo há 15 anos buscando avaliar o impacto da inovação na criação de valor. Vamos fazer uma análise transversal (modelo de equações estruturais transversal) das PINTECs-2014/2017, e uma análise longitudinal de todas as PINTECS utilizando duas metodologias: modelo de equações estruturais longitudinal e modelo de dados em painel. O projeto conta com a colaboração de um aluno de doutorado (Fernando Henrique Taques) que participa de um doutorado de dupla titulação na Universidade do Minho (Portugal). Pretendemos incorporar mais um aluno de doutorado para trabalhar com a PINTEC-2017. A interação com universidades estrangeiras possibilita a realização de pesquisas comparativas entre o Brasil e países europeus, asiáticos e americanos.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (2) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Helene Albuquerque Rebelo - Integrante / Fernando Henrique Taques - Integrante / Eloara Nathane Valentim Cavalcante - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
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2018 - Atual
Análise Econômico- Financeira de Cooperativas de Crédito, Descrição: O objetivo geral deste projeto é fazer uma avaliação econômico-financeira de cooperativas de crédito, no qual abrangera atividades no Brasil e na Europa, especificamente na cidade de Santander na Espanha, como parte do esforço de internacionalização da Universidade Mackenzie. Entre as atividades a serem desenvolvidas no Brasil destacamos como primeiro passo uma revisão sistemática da literatura, em busca de lacunas do conhecimento existentes na avaliação do desempenho financeiro de cooperativas de crédito brasileira. Como objetivo especifico temos 2: o primeiro será desenvolver uma metodologia para determinar as variáveis explicativas do desempenho financeiro, assim como as principais variáveis que determinam o desempenho financeiro que serão levantadas pela revisão sistemática. O segundo objetivo especifico consistirá na elaboração de um índice de desempenho para cooperativas de crédito, semelhante ao IBOVESPA, para isso será utilizado a base do BACEN de cooperativas de crédito. Como parte das atividades a serem desenvolvidas, destacamos um trabalho conjunto com a Universidade de Cantábria para elaborar análises comparativas de desempenho financeiro e social e cooperativas europeias e brasileiras, utilizando uma adaptação do sistema PEARLS para aplicação no Brasil e Espanha. Como orientador do projeto no Brasil o professor Leonardo Fernando Cruz Basso, o professor Eli Hadad Júnior e a doutoranda Rina Pereira Xavier que participará de um programa de dupla titulação na Universidade de Cantábria. Como co orientadora pela Espanha a professora Maria Begoña Torre Olmo.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Eli Hadad Junior - Integrante / Rina Pereira Xavier - Integrante / Eloara Nathane Valentim Cavalcante - Integrante / Marcelo Neves Gonçalves - Integrante / Talita Ferreira Cunha - Integrante.
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2016 - Atual
Novas Métricas para a Previsão de Falências, Descrição: Uma das atividades fundamentais de empresas financeiras é gerenciar o risco. Em particular, o risco de crédito é um dos mais relevantes. Existem algumas formas de se estimá-lo e o acompanhamento do desempenho financeiro das empresas tem se mostrado uma ferramenta útil. Dentro desta perspectiva, a busca por variáveis explicativas é um trabalho em constante desenvolvimento, sendo que as medidas financeiras, ainda que muito comuns, carecem de maior poder explicativo e validade estatística. A modelagem do desempenho é um processo de grande dedicação de pesquisadores da área, mas os resultados são pouco abrangentes. Este projeto propõe o uso de métodos computacionais recentes, conhecidos por Machine Learnings, que vêm ganhando força desde a sua criação. O grupo de variáveis a serem estudadas é também outro ponto forte, uma vez que serão testadas novas métricas baseadas na taxa de variação de indicadores financeiros. As medidas de validação apresentam-se como um desafio final, pois existem poucas medidas empregadas atualmente.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Flavio Luiz de Moraes Barboza - Integrante / Eli Hadad Junior - Integrante / Marcelo Fukui - Integrante.
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2016 - Atual
Teorias de taxa de câmbio e gestão cambial, Descrição: O projeto visa testar algumas teorias para a determinação da taxa de câmbio e examinar a conexão destas teorias com os mecanismos de proteção cambial (gestão cambial). O projeto até agora produziu dois papers que foram aceitos em congressos internacionais; dois orientandos de doutorado estão dando andamento em suas teses (participando de programas de dupla titulação) ao projeto focando em modelos de longo prazo: Helene Rebelo que está trabalhando com o enfoque da produtividade e da paridade do poder de compra e Arthur Tornatore Siessere que está trabalhando com o modelo de Balassa Samuelson e o modelo keynesiano (markups). Luis Fernando Corrêa da Costa que está trabalhando (atualizando) o enfoque monetário. Estou incorporando ao projeto Caio Canuto que desenvolverá dissertação sobre hedge cambial no Brasil. A grande novidade é que estamos apostando em duplas titulações para aumentar o comprometimento dos dois orientadores, das duas universidades envolvidas, possibilitando a realização de estudos comparativos entre nações. Componentes: Helene Albuquerque Rebelo (dupla titulação) Arthur Tornatore Siessere (dupla titulação) Luis Fernando Correa da Costa (buscando dupla titulação com a Universidade do Minho) Caio Canuto (aluno de mestrado; co- autor em livro de gestão cambial em andamento) Publicações: BASSO, L. F. C.; REBELO, H. A. ; HADAD JUNIOR, E. ; KIMURA, H. . The Focus of Productivity in Determining the Long-Term Exchange Rate. In: Eastern Economic Association, 2016, Washington DC. 42nd Annual Conference, 2016. v. 2016. Este artigo é resultante da cooperação com os pesquisadores da Ritsumeikan University (Japão) BASSO, LEONARDO FERNANDO CRUZ; REBELO, H. A. ; HADAD JUNIOR, E. . Purchasing Power Parity In Developing Countries. In: The 22nd International Academy and Business Conference, 2016, Londres. The 22nd Conference, 2016. Uma sugestão para que o esforço de internacionalização de cada pesquisador apareça de forma automática nas estatísticas é criar no Lattes espaço para mais duas informações: número de orientandos participando de dupla titulação e números de orientandos participando de estágios de doutoramento no exterior (doutorado sanduiche). Creio que o exposto mostra que meu comprometimento com a internacionalização das pesquisas é inquestionável.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Helene Albuquerque Rebelo - Integrante / Eli Hadad Junior - Integrante / Arthur Tornatore Siessere - Integrante / Caio Canuto - Integrante / Luis Fernando Correa da Costa - Integrante., Número de produções C, T & A: 1
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2014 - 2022
Painéis de Inovação e de competitividade e Impacto no Desempenho Financeiro, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (2) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Herbert Kimura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Juliana Albuquerque Saliba de Oliveira - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Marcio Telles Portal - Integrante / Giuliana Mari Chierighini - Integrante / Helene Albuquerque Rebelo - Integrante / Eli Hadad Junior - Integrante / Karina de Oliveira Almeida - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
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2012 - 2022
International exchange rates and financial issues, Descrição: O projeto visa testar alguma teorias a respeito da taxa de câmbio. Financiado pelo Ministry education, culture, sports, science and technology - Japan.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (5) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Herbert Kimura - Integrante / Takahiko Hashimoto - Integrante / Sayaka Sano - Integrante / Yuji Tanaka - Integrante., Financiador(es): Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology - Japan. - Cooperação.
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2011 - 2015
O impacto da Inovação na Criação de Valor, Descrição: Este projeto foi elaborado para cumprir as exigências do Edital Universal número 14 de 2011 do CNPq. O objetivo é fornecer um diagnóstico sistematizado e atualizado sobre a capacidade de inovar (que denominaremos inovatividade) das empresas operando no Brasil; objetivamos também fornecer uma metodologia para testar a relação entre a capacidade para inovar e a criação de valor. Vamos dividir o projeto em duas partes; na primeira vamos elaborar uma metodologia para responder as questões apresentadas nos três eixos propostos na nossa pesquisa: Eixo 1: Análise exploratória da PINTEC para as empresas brasileiras ? Quem são as empresas inovadoras? Quantas e quais empresas inovam mais? ? Qual a natureza destas inovações? ? Quanto se investe em inovação e qual o perfil das atividades inovativas nas empresas? Qual o perfil dos gastos em inovação entre custeio e investimento? ? Quais as fontes de informação utilizadas para inovar? De que forma ocorrem interações com outros agentes (redes, cooperação etc.)? ? Quais motivações e entraves para o investimento em inovação no país? Por que as empresas investem? Por que não investem? ? Como as empresas se apropriam destas inovações (patentes, marca, segredo industrial, outros)? ? Qual o perfil das atividades inovativas por setor, porte e origem de capital? ? Avaliação setorial do esforço inovativo das empresas identificando o grau de esforço necessário vis a vis os resultados obtidos em termos de geração de inovação. Avaliar também a relação entre gastos internos e externos com inovação. ? Como o Brasil está posicionado internacionalmente? Qual o esforço brasileiro e quais resultados em termos de geração de inovações em comparação a outros países? Eixo 2: Perfil das empresas inovadoras no Brasil ? Identificar que características estão associadas à maior e a menor probabilidade de ser uma empresa inovadora. ? Considerar aspectos como: porte, exportação, setor de atuação, origem de capital, região, padrão de concorrência e mercados de atuação, qualidade do emprego, capacitação de pessoal envolvido com inovação, parcerias e cooperação, sistemas de inovação (locais/ nacionais) etc. ? Perfil das empresas inovadoras em outros países. ? No Brasil, este perfil tem mudado ao longo do tempo? Tem mudado em outros países? Eixo 3: Investimento em Inovação e Políticas Públicas ? Quais instrumentos de política para incentivo à inovação são utilizados no Brasil e no mundo? Que modelos de política podem ser identificados nos diferentes países? Apresentar taxonomia para categorizar as diferentes experiências internacionais, modelos de incentivo existentes e principais instrumentos utilizados. ? De que forma as empresas inovadoras financiam suas atividades de inovação no Brasil e no mundo? Qual o percentual de recursos próprios? ? Quantas empresas brasileiras usaram programas de governo de incentivo à inovação? Quais programas/fontes de financiamento de governo são mais utilizados? O uso destes instrumentos tem crescido? ? Qual o perfil das empresas que acessam programas de governo de incentivo à inovação? Este perfil se modificou durante os últimos anos? ? Qual o perfil de acesso aos instrumentos de incentivo à inovação? ? Com base nesses resultados, apresentar avaliação das políticas brasileiras para inovação e sugestão para aprofundamentos. Salientamos que as respostas, ( na medida do possível) devem contemplar: Um agregado para toda a economia; 1. Uma análise por porte (segundo critério de Pessoal Ocupado e Faturamento); 2. Uma análise contemplando a origem do capital: nacional ou estrangeira; 3. Uma análise setorial Vamos também propor e testar uma metodologia para avaliar o impacto da inovação na criação de valor ( metodologia esposta no projeto).. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Herbert Kimura - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
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2011 - 2014
A Influência do Capital Intelectual na Criação de Valor, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
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2011 - 2014
Inovação e Desempenho voltados ao "Estudo de projetos de alta complexidade: indicadores de parques tecnológicos", Descrição: Estudo de projetos de alta complexidade:indicadores de parques tecnológicos. Título do projeto e sigla: DIR_MCTI_PNI_2012. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Integrante / Herbert Kimura - Coordenador.
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2011 - 2013
A inflûencia do estoque da capital na criação de valor, Descrição: Cresce o número de estudos devotados ao tema do capital intelectual. Em artigos anteriores testamos a teoria do economista austríaco Ante Pulic (PULIC, 2000b) para alguns setores da economia brasileira (BASSO, L. F. C. ;KIMURA,H.; AGUIAR, J. F. 2010; ;KIMURA,H.; BASSO, L. F. C ;AGUIAR, J. F. 2010; AGUIAR, J. F BASSO, L. F. C. ;KIMURA,H.;. 2010a; AGUIAR, J. F. ; BASSO, L. F. C. ; KIMURA, H.(2010b) ;BASSO, L. F. C. ;KIMURA,H.; AGUIAR, J. F. 2010; NOGUEIRA,C.. ;KIMURA,H.; AGUIAR, J. F. BASSO, 2010 BARROS,L;BASSO, L. F. C. ;KIMURA,H.; AGUIAR, J. F. 2010; NOGUEIRA,C.. ;KIMURA,H; BASSO, L. F. C.. 2010; RICHIERI, F. L. ; BASSO, L. F. C. ;MARTIN,D.M.L.,2008 ). Apesar da corroboração da teoria para a maioria dos modelos estáticos de dados em painel os trabalhos citados receberam críticas por dois motivos: 1. a utilização da lucratividade, uma variável contábil para expressar a criação de valor; 2. a utilização de uma medida de estoque para o capital intelectual que parte do pressuposto que o capital intelectual cria valor, mas não destrói valor. O objetivo desta pesquisa é ampliar a compreensão do efeito do capital intelectual na criação de valor, testando variações da teoria de Ante Pulic para empresas de capital aberto para um setor da indústria de transformação com duas alterações sobre os modelos por nós utilizados anteriormente. A substituição da lucratividade por uma variável que mensure a criação de valor para uma empresa de capital aberto (uma proxy para o Q de Tobin e o price to book); a utilização de uma variável para a mensuração do estoque de capital intelectual proposta por Baruch Lev em substituição a variável proposta por Luthy (1998). Almejamos ampliar a compreensão da influência do estoque de capital intelectual sobre a criação de valor, já que existem correntes teóricas demandando a contabilização dos intangíveis na contabilidade gerencial. Caso corroboremos teorias que justificam o impacto do capital intelectual na criação de valor abriremos as portas para que instituições que trabalham com uma melhor avaliação do potencial das empresas para criar valor passem a solicitar dados sobre o capital intelectual das empresas.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Herbert Kimura - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
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2010 - 2011
Capital Intelectual e criação de valor nas empresas brasileiras, Descrição: O estudo do capital intelectual atinge importância cada vez maior no Brasil. Em trabalho anterior (Richieri, Basso e Martin, 2008) testamos a metodologia proposta por Pulic (2002) para testar a relação entre capital intelectual, capital estrutural e criação de valor com resultados bastante promissores. O objetivo desse projeto é ampliar o teste da teoria para uma base de dados mais ampla, a PIA do IBGE, utilizando também algumas das variáveis da PINTEC, a pesquisa sobre inovação do IBGE, por conter informações sobre o capital humano. A base de dados do SERASA também vai ser utilizada, por conter dados sobre empresas de capital aberto e fechado não contemplados nas pesquisas do IBGE.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / João Francisco Aguiar - Integrante / Carlos Marcelo Lauretti - Integrante / Hebert Kimura - Integrante / Gerson Hiroshi Yamada - Integrante / Taynara Lourenço Martins - Integrante., Número de produções C, T & A: 1
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2009 - 2010
A relação entre inovatividade, estrutura de capital e criação de valor: uma aplicação para o Brasil, Descrição: Esta pesquisa visou elaborar um constructo para expressar a capacidade de inovar de uma empresa utilizando dados de duas bases pouco exploradas no Brasil, a PINTEC do IBGE e o cadastro de patentes do INPI, trabalhado e fornecido pelo Departamento de Geociências da UNICAMP. Buscou também testar uma relação positiva entre capacidade de inovar e criação de valor, representado por outra variável latente formada pelo retorno sobre vendas lucratividade e o retorno para o acionista.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (1) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Hanna Gachineiro Ferreri - Integrante / Cid Nogueira - Integrante.
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2008 - 2011
A RELAÇÃO ENTRE INOVATIVIDADE ESTRUTURA DE CAPITAL E CRIAÇÃO DE VALOR, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
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2008 - 2010
Capital Intelectual e Criação de Valor nas Empresas Brasileiras, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Herbert Kimura - Integrante / Waleska Andreza Ferreira - Integrante / Carla Camargo Leal - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
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2005 - Atual
Uma Analise Integrada de Metodologias de Avaliação de Desempenho do Terceiro Setor, Descrição: Esta pesquisa possui como tema: "Uma análise integrada de metodologias de avaliação de desempenho para o terceiro setor." A visão aqui abordada pretende demonstrar que os procedimentos contábeis das entidades sem fins lucrativos conhecidas, também, como Organizações Não Governamentais, podem ampliar sua contribuição com a criação de demonstrativos capazes de combinar e relatar os impactos econômicos e sociais produzidos por aquelas entidades. Estas entidades utilizam-se da contabilidade definida como um processo capaz de identificar, medir e comunicar informações econômicas capazes de permitir aos seus usuários julgamentos e decisões fundamentadas. Trata-se da linguagem utilizada com o propósito de encaminhar informação econômica a pessoas ou grupos interessados naquelas atividades. Ou seja, busca relatar o que ocorre à medida que recursos são obtidos e utilizados. O propósito básico da contabilidade é o de facilitador da gestão, capacitando os seus responsáveis com ferramentas que quantificam a criação de valor de suas organizações. Contudo, os gestores preocupados com os impactos sociais e ambientais de suas ações serão frustrados se tentarem utilizar a contabilidade tradicional para esse fim. Como já exaustivamente afirmado, no terceiro setor, apenas excepcionalmente, quando surgirem efeitos como quedas nas vendas ou redução de sua capacidade de arrecadar fundos, será possível utilizar as métricas financeiras. Elas sempre serão indicadores históricos e superficiais do que realmente ocorre. No ambiente de escassez que caracteriza as nossas sociedades, os recursos disponíveis devem ser utilizados eficientemente e todos os esforços devem ser canalizados para a maximização dos benefícios advindos desse consumo. Portanto, todas as entidades têm a responsabilidade de operar eficazmente na conversão desses recursos ou ceder lugar para aqueles que podem fazê-lo melhor.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Elizabeth Krauter - Integrante / Eduardo Sergio Ulrich Pace - Integrante / Dimária Silva e Meirelles - Integrante.
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2005 - Atual
As Contribuições Relativas de Recursos não-Imitáveis, Não-Transferíveis e Não-Substitutiveis para a Lucratividade e de Desempenho de Mercado: Uma Apliacação da Teoria Baseada em Recursos para o Setor de Papel e Celulose, Descrição: O tema focalizado neste trabalho é a relação ou as relações entre os recursos produtivos da empresa e seu relacionamento com fornecedores e clientes com o desempenho e lucratividade da empresa. Segundo Demsetz (1995), o estudo dos recursos produtivos das empresas e de seu relacionamento com fornecedores e clientes consiste de um teste inicial para suportar empiricamente ou rejeitar a teoria baseada em recursos (Resource Based View - RBV) do desempenho da empresa. Os recursos produtivos correspondem à natureza dos ativos tecnológicos e aptidões da empresa, e são considerados a principal fonte de diferenciação quanto à apropriação de receita pela empresa; esses recursos incluem tanto ativos tangíveis quanto intangíveis. Muitos autores estudaram a base tecnológica da empresa como um critério fundamental para explicar a relação entre vantagem competitiva e desempenho (NELSON & WINTER, 1982; LEVIN ET ALII, 1985; TEECE, 1986; VON HIPPEL, 1988; SANCHEZ, 1995; CHRISTENSEN, 1994; TEECE, PISANO & SHUEN, 1997). Relacionamentos externos, que consistem nas ligações entre a empresa em questão e seus fornecedores e clientes, e também são considerados como uma fonte de avaliação do nível de desempenho da empresa (VERDIN & WILLIAMSON, 1994; LEVINTHAL & MYATT, 1994; POWELL & DENT-MICALLEF, 1997; POPPO & ZENGER, 1998). Diversos tipos de custos assim como benefícios estão associados com o gerenciamento destes relacionamentos. A natureza destes relacionamentos causa impacto no nível de custos incorridos e na quantidade de benefícios gerada e, portanto no desempenho da empresa (LARSON, 1992). Segundo Durand (IN: HITT ET ALII, 2001) poucos estudos até o momento tentaram diferenciar os vários recursos das empresas como sendo fontes de vantagens competitivas através da avaliação de seus custos e desempenho. Para tanto é preciso estudar a relação entre cada recurso da empresa e sua posição competitiva através da influência de cada um nas variáveis de desempenho, e este constit. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (2) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
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2005 - Atual
Risco e Incerteza na Teoria Baseada em Recursos (Resource-Based View), Descrição: A resource-based view (RBV) apresenta-se como uma teoria mais abrangente que a teoria neoclássica para explicar a criação de valor no sistema capitalista. A RBV enfatiza o papel de ativos, estratégicos para a firma. Barney (1991) adota a posição que o estoque de recursos estratégicos é importante na determinação do nível de lucratividade da firma. Barney (1991) propõe que, além de serem valiosos, recursos deveriam possuir os atributos fundamentais de serem raros, imperfeitamente imitáveis e não substituíveis (nonsubstitutable). Semelhantemente, Dierickx e Cool (1989) argumentam que estes ativos são não-negociáveis (nontradable), não-imitáveis (nonimitable) e não substituíveis (nonsubstitutable). No Brasil, estudos recentes estão preocupados em testar a teoria (Basso, Balderrama, Mendonça e Kimura, 2004, a e b). Um tema pouco abordado na RBV é o papel que o risco e a incerteza desempenham nesta teoria. Um atributo de uma indústria ou empresa é arriscado (risky) quando seu valor futuro não pode ser caracterizado por um único ponto mas deve ser caracterizado por uma distribuição de probabilidade de possíveis resultados (Barney, 2002). Quando não se pode atribuir uma distribuição de probabilidades aos valores futuros dos atributos de um recurso, diz-se que ele é incerto. O presente projeto de pesquisa tem quatro objetivos: a- Realizar uma revisão da literatura sobre os conceitos de risco apresentados na literatura econômica; b- Realizar uma revisão da literatura sobre os conceitos de incerteza apresentados na literatura econômica; c- Fazer uma comparação com os conceitos de risco e incerteza utilizados pela teoria dos custos de transação, resourse-based view e teoria das opções reais; d- Procurar estabelecer em que condições é mais apropriado trabalhar com incerteza do que com risco;. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
Projetos de desenvolvimento
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2014 - Atual
OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: PROPOSTA DE PESQUISAS PARA O QUADRIÊNIO 2017 ? 2020 INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA As propostas de pesquisas abaixo são uma continuidade dos trabalhos que já estão em andamento na data corrente, que visam direcionar as pesquisas de finanças, para as fronteiras do conhecimento, de forma multidisciplinar. Isso só se tornou possível devido à infraestrutura construída no Observatório de Finanças, do qual sou Coordenador e Representante da Graduação. A estrutura construída abrange: - Utilização de softwares atuais de econometria (Stata e Oxmetrics) - Interligação com a BOVESPA para obtenção do sinal de Market Data - Implantação do servidor Linux e programação Python, com arquitetura de grid computing (supercomputação) - Implantação da unidade de Storage de 56Tbyte para armazenar os dados de alta frequência - Transformação dos acessos aos bancos de dados, todos para WEB - Centralização dos terminais Bloomberg para treinamento em utilização e Brokerage - Treinamento do grupo de bolsistas Santander para auxílio com bancos de dados PESQUISAS UTILIZANDO A INFRAESTRUTURA CRIADA 1 ? PESQUISAS NO PÓS DOUTORADO Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do programa de pós doutorado, sendo cursado na Fundação Getúlio Vargas, com previsão de término no segundo semestre de 2020. Objetivos: O desenvolvimento do trabalho se baseia na aplicação de modelos de séries de tempo multivariadas, lineares em média e variância, com emprego de dados obtidos em real time e revision databases para melhor determinação das taxas de câmbio de curto e curtíssimo prazo. Este trabalho está sendo realizado sob orientação do Prof. Emerson F. Marçal. Os dados por contemplarem correções em seus históricos devido às distorções de apuração, alterações de métodos de apuração, podem acrescentar informações importantes para aferição dos modelos de projeções tanto para forecasting quanto para backcasting. O ferramental aplicado compreende programação orientada a objetos e classes e técnicas de model selection. Dentro do ano corrente (segundo semestre de 2017) é prevista a finalização dos primeiros resultados da pesquisa. 2 ? PESQUISAS EM CÂMBIO Objetivos: desenvolver modelos econométricos para testar os modelos teóricos de câmbio Curto e Curtíssimo prazo: Modelos utilizando abordagens de portfólio e estruturais para projeções até 36 meses (Emerson Fernandes Marçal) Médio prazo: Modelos para testar a teoria de Câmbio-Salário, para prazos compreendendo de 36 a 96 meses (Leonardo F C Basso) Longo Prazo: Modelos baseados na produtividade geral da economia, para prazos a partir de 96 meses, teoria esta desenvolvida pelo Prof. (Leonardo F C Basso) 3 ? DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA Pesquisa em dados de alta frequência, com enfoque no estudo de volatilidades realizadas dos mais diversos ativos negociados. Esta pesquisa só é possível de ser realizada com os dados HFT. Objetivo: Criação de pelo menos um índice de volatilidade realizada Esta pesquisa é de caráter multidisciplinar, sendo realizada com a colaboração da FCI (Faculdade de Computação & Informática) com os Profs. Emerson F Marçal, Prof. Nizam Omar (FCI) e Prof. Mario Olímpio (FCI) 4 ? DERIVATIVOS E GESTÃO DE RISCOS Aplicação de modelos estocásticos (Integrais de Ito) às finanças Objetivos: Estudos de volatilidade estocástica em dividendos e fundos de Investimentos (Prof. Wilson Nakamura e Michele Jucá) Estudos de previsão de modelos de falência utilizando modelos não lineares. Pesquisa multidisciplinar com os Profs. Leonardo Basso, Flávio Barboza ? Univ. Federal de Uberlândia Estudos das volatilidades estocásticas de derivativos de câmbio e taxas de juros (Prof. Eli Hadad Junior) 5 ? MODELAGEM BASEADA EM AGENTES Utilização de modelos não lineares para modelagem do comportamento de populações. Objetivos: Criação do Artificial Stocks Market para simulação de qualquer ambiente de negociação em mercado aberto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (3) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Eli Hadad Junior - Integrante / KIMURA, HERBERT - Integrante.
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OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: PROPOSTA DE PESQUISAS PARA O QUADRIÊNIO 2017 ? 2020 INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA As propostas de pesquisas abaixo são uma continuidade dos trabalhos que já estão em andamento na data corrente, que visam direcionar as pesquisas de finanças, para as fronteiras do conhecimento, de forma multidisciplinar. Isso só se tornou possível devido à infraestrutura construída no Observatório de Finanças, do qual sou Coordenador e Representante da Graduação. A estrutura construída abrange: - Utilização de softwares atuais de econometria (Stata e Oxmetrics) - Interligação com a BOVESPA para obtenção do sinal de Market Data - Implantação do servidor Linux e programação Python, com arquitetura de grid computing (supercomputação) - Implantação da unidade de Storage de 56Tbyte para armazenar os dados de alta frequência - Transformação dos acessos aos bancos de dados, todos para WEB - Centralização dos terminais Bloomberg para treinamento em utilização e Brokerage - Treinamento do grupo de bolsistas Santander para auxílio com bancos de dados PESQUISAS UTILIZANDO A INFRAESTRUTURA CRIADA 1 ? PESQUISAS NO PÓS DOUTORADO Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do programa de pós doutorado, sendo cursado na Fundação Getúlio Vargas, com previsão de término no segundo semestre de 2020. Objetivos: O desenvolvimento do trabalho se baseia na aplicação de modelos de séries de tempo multivariadas, lineares em média e variância, com emprego de dados obtidos em real time e revision databases para melhor determinação das taxas de câmbio de curto e curtíssimo prazo. Este trabalho está sendo realizado sob orientação do Prof. Emerson F. Marçal. Os dados por contemplarem correções em seus históricos devido às distorções de apuração, alterações de métodos de apuração, podem acrescentar informações importantes para aferição dos modelos de projeções tanto para forecasting quanto para backcasting. O ferramental aplicado compreende programação orientada a objetos e classes e técnicas de model selection. Dentro do ano corrente (segundo semestre de 2017) é prevista a finalização dos primeiros resultados da pesquisa. 2 ? PESQUISAS EM CÂMBIO Objetivos: desenvolver modelos econométricos para testar os modelos teóricos de câmbio Curto e Curtíssimo prazo: Modelos utilizando abordagens de portfólio e estruturais para projeções até 36 meses (Emerson Fernandes Marçal) Médio prazo: Modelos para testar a teoria de Câmbio-Salário, para prazos compreendendo de 36 a 96 meses (Leonardo F C Basso) Longo Prazo: Modelos baseados na produtividade geral da economia, para prazos a partir de 96 meses, teoria esta desenvolvida pelo Prof. (Leonardo F C Basso) 3 ? DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA Pesquisa em dados de alta frequência, com enfoque no estudo de volatilidades realizadas dos mais diversos ativos negociados. Esta pesquisa só é possível de ser realizada com os dados HFT. Objetivo: Criação de pelo menos um índice de volatilidade realizada Esta pesquisa é de caráter multidisciplinar, sendo realizada com a colaboração da FCI (Faculdade de Computação & Informática) com os Profs. Emerson F Marçal, Prof. Nizam Omar (FCI) e Prof. Mario Olímpio (FCI) 4 ? DERIVATIVOS E GESTÃO DE RISCOS Aplicação de modelos estocásticos (Integrais de Ito) às finanças Objetivos: Estudos de volatilidade estocástica em dividendos e fundos de Investimentos (Prof. Wilson Nakamura e Michele Jucá) Estudos de previsão de modelos de falência utilizando modelos não lineares. Pesquisa multidisciplinar com os Profs. Leonardo Basso, Flávio Barboza ? Univ. Federal de Uberlândia Estudos das volatilidades estocásticas de derivativos de câmbio e taxas de juros (Prof. Eli Hadad Junior) 5 ? MODELAGEM BASEADA EM AGENTES Utilização de modelos não lineares para modelagem do comportamento de populações. Objetivos: Criação do Artificial Stocks Market para simulação de qualquer ambiente de negociação em mercado aberto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (3) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Eli Hadad Junior - Integrante / KIMURA, HERBERT - Integrante.
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2014 - Atual
LABORATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Integrante.
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OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (5) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Integrante / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Coordenador., Financiador(es): BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Cooperação.
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2014 - Atual
OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: PROPOSTA DE PESQUISAS PARA O QUADRIÊNIO 2017 ? 2020 INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA As propostas de pesquisas abaixo são uma continuidade dos trabalhos que já estão em andamento na data corrente, que visam direcionar as pesquisas de finanças, para as fronteiras do conhecimento, de forma multidisciplinar. Isso só se tornou possível devido à infraestrutura construída no Observatório de Finanças, do qual sou Coordenador e Representante da Graduação. A estrutura construída abrange: - Utilização de softwares atuais de econometria (Stata e Oxmetrics) - Interligação com a BOVESPA para obtenção do sinal de Market Data - Implantação do servidor Linux e programação Python, com arquitetura de grid computing (supercomputação) - Implantação da unidade de Storage de 56Tbyte para armazenar os dados de alta frequência - Transformação dos acessos aos bancos de dados, todos para WEB - Centralização dos terminais Bloomberg para treinamento em utilização e Brokerage - Treinamento do grupo de bolsistas Santander para auxílio com bancos de dados PESQUISAS UTILIZANDO A INFRAESTRUTURA CRIADA 1 ? PESQUISAS NO PÓS DOUTORADO Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do programa de pós doutorado, sendo cursado na Fundação Getúlio Vargas, com previsão de término no segundo semestre de 2020. Objetivos: O desenvolvimento do trabalho se baseia na aplicação de modelos de séries de tempo multivariadas, lineares em média e variância, com emprego de dados obtidos em real time e revision databases para melhor determinação das taxas de câmbio de curto e curtíssimo prazo. Este trabalho está sendo realizado sob orientação do Prof. Emerson F. Marçal. Os dados por contemplarem correções em seus históricos devido às distorções de apuração, alterações de métodos de apuração, podem acrescentar informações importantes para aferição dos modelos de projeções tanto para forecasting quanto para backcasting. O ferramental aplicado compreende programação orientada a objetos e classes e técnicas de model selection. Dentro do ano corrente (segundo semestre de 2017) é prevista a finalização dos primeiros resultados da pesquisa. 2 ? PESQUISAS EM CÂMBIO Objetivos: desenvolver modelos econométricos para testar os modelos teóricos de câmbio Curto e Curtíssimo prazo: Modelos utilizando abordagens de portfólio e estruturais para projeções até 36 meses (Emerson Fernandes Marçal) Médio prazo: Modelos para testar a teoria de Câmbio-Salário, para prazos compreendendo de 36 a 96 meses (Leonardo F C Basso) Longo Prazo: Modelos baseados na produtividade geral da economia, para prazos a partir de 96 meses, teoria esta desenvolvida pelo Prof. (Leonardo F C Basso) 3 ? DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA Pesquisa em dados de alta frequência, com enfoque no estudo de volatilidades realizadas dos mais diversos ativos negociados. Esta pesquisa só é possível de ser realizada com os dados HFT. Objetivo: Criação de pelo menos um índice de volatilidade realizada Esta pesquisa é de caráter multidisciplinar, sendo realizada com a colaboração da FCI (Faculdade de Computação & Informática) com os Profs. Emerson F Marçal, Prof. Nizam Omar (FCI) e Prof. Mario Olímpio (FCI) 4 ? DERIVATIVOS E GESTÃO DE RISCOS Aplicação de modelos estocásticos (Integrais de Ito) às finanças Objetivos: Estudos de volatilidade estocástica em dividendos e fundos de Investimentos (Prof. Wilson Nakamura e Michele Jucá) Estudos de previsão de modelos de falência utilizando modelos não lineares. Pesquisa multidisciplinar com os Profs. Leonardo Basso, Flávio Barboza ? Univ. Federal de Uberlândia Estudos das volatilidades estocásticas de derivativos de câmbio e taxas de juros (Prof. Eli Hadad Junior) 5 ? MODELAGEM BASEADA EM AGENTES Utilização de modelos não lineares para modelagem do comportamento de populações. Objetivos: Criação do Artificial Stocks Market para simulação de qualquer ambiente de negociação em mercado aberto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (3) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Eli Hadad Junior - Integrante / KIMURA, HERBERT - Integrante.
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2014 - Atual
OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (5) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Integrante / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Coordenador., Financiador(es): BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Cooperação.
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2014 - Atual
LABORATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Integrante.
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OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: PROPOSTA DE PESQUISAS PARA O QUADRIÊNIO 2017 ? 2020 INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA As propostas de pesquisas abaixo são uma continuidade dos trabalhos que já estão em andamento na data corrente, que visam direcionar as pesquisas de finanças, para as fronteiras do conhecimento, de forma multidisciplinar. Isso só se tornou possível devido à infraestrutura construída no Observatório de Finanças, do qual sou Coordenador e Representante da Graduação. A estrutura construída abrange: - Utilização de softwares atuais de econometria (Stata e Oxmetrics) - Interligação com a BOVESPA para obtenção do sinal de Market Data - Implantação do servidor Linux e programação Python, com arquitetura de grid computing (supercomputação) - Implantação da unidade de Storage de 56Tbyte para armazenar os dados de alta frequência - Transformação dos acessos aos bancos de dados, todos para WEB - Centralização dos terminais Bloomberg para treinamento em utilização e Brokerage - Treinamento do grupo de bolsistas Santander para auxílio com bancos de dados PESQUISAS UTILIZANDO A INFRAESTRUTURA CRIADA 1 ? PESQUISAS NO PÓS DOUTORADO Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do programa de pós doutorado, sendo cursado na Fundação Getúlio Vargas, com previsão de término no segundo semestre de 2020. Objetivos: O desenvolvimento do trabalho se baseia na aplicação de modelos de séries de tempo multivariadas, lineares em média e variância, com emprego de dados obtidos em real time e revision databases para melhor determinação das taxas de câmbio de curto e curtíssimo prazo. Este trabalho está sendo realizado sob orientação do Prof. Emerson F. Marçal. Os dados por contemplarem correções em seus históricos devido às distorções de apuração, alterações de métodos de apuração, podem acrescentar informações importantes para aferição dos modelos de projeções tanto para forecasting quanto para backcasting. O ferramental aplicado compreende programação orientada a objetos e classes e técnicas de model selection. Dentro do ano corrente (segundo semestre de 2017) é prevista a finalização dos primeiros resultados da pesquisa. 2 ? PESQUISAS EM CÂMBIO Objetivos: desenvolver modelos econométricos para testar os modelos teóricos de câmbio Curto e Curtíssimo prazo: Modelos utilizando abordagens de portfólio e estruturais para projeções até 36 meses (Emerson Fernandes Marçal) Médio prazo: Modelos para testar a teoria de Câmbio-Salário, para prazos compreendendo de 36 a 96 meses (Leonardo F C Basso) Longo Prazo: Modelos baseados na produtividade geral da economia, para prazos a partir de 96 meses, teoria esta desenvolvida pelo Prof. (Leonardo F C Basso) 3 ? DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA Pesquisa em dados de alta frequência, com enfoque no estudo de volatilidades realizadas dos mais diversos ativos negociados. Esta pesquisa só é possível de ser realizada com os dados HFT. Objetivo: Criação de pelo menos um índice de volatilidade realizada Esta pesquisa é de caráter multidisciplinar, sendo realizada com a colaboração da FCI (Faculdade de Computação & Informática) com os Profs. Emerson F Marçal, Prof. Nizam Omar (FCI) e Prof. Mario Olímpio (FCI) 4 ? DERIVATIVOS E GESTÃO DE RISCOS Aplicação de modelos estocásticos (Integrais de Ito) às finanças Objetivos: Estudos de volatilidade estocástica em dividendos e fundos de Investimentos (Prof. Wilson Nakamura e Michele Jucá) Estudos de previsão de modelos de falência utilizando modelos não lineares. Pesquisa multidisciplinar com os Profs. Leonardo Basso, Flávio Barboza ? Univ. Federal de Uberlândia Estudos das volatilidades estocásticas de derivativos de câmbio e taxas de juros (Prof. Eli Hadad Junior) 5 ? MODELAGEM BASEADA EM AGENTES Utilização de modelos não lineares para modelagem do comportamento de populações. Objetivos: Criação do Artificial Stocks Market para simulação de qualquer ambiente de negociação em mercado aberto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (3) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Eli Hadad Junior - Integrante / KIMURA, HERBERT - Integrante.
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LABORATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Integrante.
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OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: PROPOSTA DE PESQUISAS PARA O QUADRIÊNIO 2017 ? 2020 INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA As propostas de pesquisas abaixo são uma continuidade dos trabalhos que já estão em andamento na data corrente, que visam direcionar as pesquisas de finanças, para as fronteiras do conhecimento, de forma multidisciplinar. Isso só se tornou possível devido à infraestrutura construída no Observatório de Finanças, do qual sou Coordenador e Representante da Graduação. A estrutura construída abrange: - Utilização de softwares atuais de econometria (Stata e Oxmetrics) - Interligação com a BOVESPA para obtenção do sinal de Market Data - Implantação do servidor Linux e programação Python, com arquitetura de grid computing (supercomputação) - Implantação da unidade de Storage de 56Tbyte para armazenar os dados de alta frequência - Transformação dos acessos aos bancos de dados, todos para WEB - Centralização dos terminais Bloomberg para treinamento em utilização e Brokerage - Treinamento do grupo de bolsistas Santander para auxílio com bancos de dados PESQUISAS UTILIZANDO A INFRAESTRUTURA CRIADA 1 ? PESQUISAS NO PÓS DOUTORADO Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do programa de pós doutorado, sendo cursado na Fundação Getúlio Vargas, com previsão de término no segundo semestre de 2020. Objetivos: O desenvolvimento do trabalho se baseia na aplicação de modelos de séries de tempo multivariadas, lineares em média e variância, com emprego de dados obtidos em real time e revision databases para melhor determinação das taxas de câmbio de curto e curtíssimo prazo. Este trabalho está sendo realizado sob orientação do Prof. Emerson F. Marçal. Os dados por contemplarem correções em seus históricos devido às distorções de apuração, alterações de métodos de apuração, podem acrescentar informações importantes para aferição dos modelos de projeções tanto para forecasting quanto para backcasting. O ferramental aplicado compreende programação orientada a objetos e classes e técnicas de model selection. Dentro do ano corrente (segundo semestre de 2017) é prevista a finalização dos primeiros resultados da pesquisa. 2 ? PESQUISAS EM CÂMBIO Objetivos: desenvolver modelos econométricos para testar os modelos teóricos de câmbio Curto e Curtíssimo prazo: Modelos utilizando abordagens de portfólio e estruturais para projeções até 36 meses (Emerson Fernandes Marçal) Médio prazo: Modelos para testar a teoria de Câmbio-Salário, para prazos compreendendo de 36 a 96 meses (Leonardo F C Basso) Longo Prazo: Modelos baseados na produtividade geral da economia, para prazos a partir de 96 meses, teoria esta desenvolvida pelo Prof. (Leonardo F C Basso) 3 ? DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA Pesquisa em dados de alta frequência, com enfoque no estudo de volatilidades realizadas dos mais diversos ativos negociados. Esta pesquisa só é possível de ser realizada com os dados HFT. Objetivo: Criação de pelo menos um índice de volatilidade realizada Esta pesquisa é de caráter multidisciplinar, sendo realizada com a colaboração da FCI (Faculdade de Computação & Informática) com os Profs. Emerson F Marçal, Prof. Nizam Omar (FCI) e Prof. Mario Olímpio (FCI) 4 ? DERIVATIVOS E GESTÃO DE RISCOS Aplicação de modelos estocásticos (Integrais de Ito) às finanças Objetivos: Estudos de volatilidade estocástica em dividendos e fundos de Investimentos (Prof. Wilson Nakamura e Michele Jucá) Estudos de previsão de modelos de falência utilizando modelos não lineares. Pesquisa multidisciplinar com os Profs. Leonardo Basso, Flávio Barboza ? Univ. Federal de Uberlândia Estudos das volatilidades estocásticas de derivativos de câmbio e taxas de juros (Prof. Eli Hadad Junior) 5 ? MODELAGEM BASEADA EM AGENTES Utilização de modelos não lineares para modelagem do comportamento de populações. Objetivos: Criação do Artificial Stocks Market para simulação de qualquer ambiente de negociação em mercado aberto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (3) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Eli Hadad Junior - Integrante / KIMURA, HERBERT - Integrante.
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OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (5) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Integrante / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Coordenador., Financiador(es): BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Cooperação.
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OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (5) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Integrante / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Coordenador., Financiador(es): BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Cooperação.
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OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: PROPOSTA DE PESQUISAS PARA O QUADRIÊNIO 2017 ? 2020 INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA As propostas de pesquisas abaixo são uma continuidade dos trabalhos que já estão em andamento na data corrente, que visam direcionar as pesquisas de finanças, para as fronteiras do conhecimento, de forma multidisciplinar. Isso só se tornou possível devido à infraestrutura construída no Observatório de Finanças, do qual sou Coordenador e Representante da Graduação. A estrutura construída abrange: - Utilização de softwares atuais de econometria (Stata e Oxmetrics) - Interligação com a BOVESPA para obtenção do sinal de Market Data - Implantação do servidor Linux e programação Python, com arquitetura de grid computing (supercomputação) - Implantação da unidade de Storage de 56Tbyte para armazenar os dados de alta frequência - Transformação dos acessos aos bancos de dados, todos para WEB - Centralização dos terminais Bloomberg para treinamento em utilização e Brokerage - Treinamento do grupo de bolsistas Santander para auxílio com bancos de dados PESQUISAS UTILIZANDO A INFRAESTRUTURA CRIADA 1 ? PESQUISAS NO PÓS DOUTORADO Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do programa de pós doutorado, sendo cursado na Fundação Getúlio Vargas, com previsão de término no segundo semestre de 2020. Objetivos: O desenvolvimento do trabalho se baseia na aplicação de modelos de séries de tempo multivariadas, lineares em média e variância, com emprego de dados obtidos em real time e revision databases para melhor determinação das taxas de câmbio de curto e curtíssimo prazo. Este trabalho está sendo realizado sob orientação do Prof. Emerson F. Marçal. Os dados por contemplarem correções em seus históricos devido às distorções de apuração, alterações de métodos de apuração, podem acrescentar informações importantes para aferição dos modelos de projeções tanto para forecasting quanto para backcasting. O ferramental aplicado compreende programação orientada a objetos e classes e técnicas de model selection. Dentro do ano corrente (segundo semestre de 2017) é prevista a finalização dos primeiros resultados da pesquisa. 2 ? PESQUISAS EM CÂMBIO Objetivos: desenvolver modelos econométricos para testar os modelos teóricos de câmbio Curto e Curtíssimo prazo: Modelos utilizando abordagens de portfólio e estruturais para projeções até 36 meses (Emerson Fernandes Marçal) Médio prazo: Modelos para testar a teoria de Câmbio-Salário, para prazos compreendendo de 36 a 96 meses (Leonardo F C Basso) Longo Prazo: Modelos baseados na produtividade geral da economia, para prazos a partir de 96 meses, teoria esta desenvolvida pelo Prof. (Leonardo F C Basso) 3 ? DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA Pesquisa em dados de alta frequência, com enfoque no estudo de volatilidades realizadas dos mais diversos ativos negociados. Esta pesquisa só é possível de ser realizada com os dados HFT. Objetivo: Criação de pelo menos um índice de volatilidade realizada Esta pesquisa é de caráter multidisciplinar, sendo realizada com a colaboração da FCI (Faculdade de Computação & Informática) com os Profs. Emerson F Marçal, Prof. Nizam Omar (FCI) e Prof. Mario Olímpio (FCI) 4 ? DERIVATIVOS E GESTÃO DE RISCOS Aplicação de modelos estocásticos (Integrais de Ito) às finanças Objetivos: Estudos de volatilidade estocástica em dividendos e fundos de Investimentos (Prof. Wilson Nakamura e Michele Jucá) Estudos de previsão de modelos de falência utilizando modelos não lineares. Pesquisa multidisciplinar com os Profs. Leonardo Basso, Flávio Barboza ? Univ. Federal de Uberlândia Estudos das volatilidades estocásticas de derivativos de câmbio e taxas de juros (Prof. Eli Hadad Junior) 5 ? MODELAGEM BASEADA EM AGENTES Utilização de modelos não lineares para modelagem do comportamento de populações. Objetivos: Criação do Artificial Stocks Market para simulação de qualquer ambiente de negociação em mercado aberto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (3) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Eli Hadad Junior - Integrante / KIMURA, HERBERT - Integrante.
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2014 - Atual
LABORATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Integrante.
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OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: PROPOSTA DE PESQUISAS PARA O QUADRIÊNIO 2017 ? 2020 INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA As propostas de pesquisas abaixo são uma continuidade dos trabalhos que já estão em andamento na data corrente, que visam direcionar as pesquisas de finanças, para as fronteiras do conhecimento, de forma multidisciplinar. Isso só se tornou possível devido à infraestrutura construída no Observatório de Finanças, do qual sou Coordenador e Representante da Graduação. A estrutura construída abrange: - Utilização de softwares atuais de econometria (Stata e Oxmetrics) - Interligação com a BOVESPA para obtenção do sinal de Market Data - Implantação do servidor Linux e programação Python, com arquitetura de grid computing (supercomputação) - Implantação da unidade de Storage de 56Tbyte para armazenar os dados de alta frequência - Transformação dos acessos aos bancos de dados, todos para WEB - Centralização dos terminais Bloomberg para treinamento em utilização e Brokerage - Treinamento do grupo de bolsistas Santander para auxílio com bancos de dados PESQUISAS UTILIZANDO A INFRAESTRUTURA CRIADA 1 ? PESQUISAS NO PÓS DOUTORADO Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do programa de pós doutorado, sendo cursado na Fundação Getúlio Vargas, com previsão de término no segundo semestre de 2020. Objetivos: O desenvolvimento do trabalho se baseia na aplicação de modelos de séries de tempo multivariadas, lineares em média e variância, com emprego de dados obtidos em real time e revision databases para melhor determinação das taxas de câmbio de curto e curtíssimo prazo. Este trabalho está sendo realizado sob orientação do Prof. Emerson F. Marçal. Os dados por contemplarem correções em seus históricos devido às distorções de apuração, alterações de métodos de apuração, podem acrescentar informações importantes para aferição dos modelos de projeções tanto para forecasting quanto para backcasting. O ferramental aplicado compreende programação orientada a objetos e classes e técnicas de model selection. Dentro do ano corrente (segundo semestre de 2017) é prevista a finalização dos primeiros resultados da pesquisa. 2 ? PESQUISAS EM CÂMBIO Objetivos: desenvolver modelos econométricos para testar os modelos teóricos de câmbio Curto e Curtíssimo prazo: Modelos utilizando abordagens de portfólio e estruturais para projeções até 36 meses (Emerson Fernandes Marçal) Médio prazo: Modelos para testar a teoria de Câmbio-Salário, para prazos compreendendo de 36 a 96 meses (Leonardo F C Basso) Longo Prazo: Modelos baseados na produtividade geral da economia, para prazos a partir de 96 meses, teoria esta desenvolvida pelo Prof. (Leonardo F C Basso) 3 ? DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA Pesquisa em dados de alta frequência, com enfoque no estudo de volatilidades realizadas dos mais diversos ativos negociados. Esta pesquisa só é possível de ser realizada com os dados HFT. Objetivo: Criação de pelo menos um índice de volatilidade realizada Esta pesquisa é de caráter multidisciplinar, sendo realizada com a colaboração da FCI (Faculdade de Computação & Informática) com os Profs. Emerson F Marçal, Prof. Nizam Omar (FCI) e Prof. Mario Olímpio (FCI) 4 ? DERIVATIVOS E GESTÃO DE RISCOS Aplicação de modelos estocásticos (Integrais de Ito) às finanças Objetivos: Estudos de volatilidade estocástica em dividendos e fundos de Investimentos (Prof. Wilson Nakamura e Michele Jucá) Estudos de previsão de modelos de falência utilizando modelos não lineares. Pesquisa multidisciplinar com os Profs. Leonardo Basso, Flávio Barboza ? Univ. Federal de Uberlândia Estudos das volatilidades estocásticas de derivativos de câmbio e taxas de juros (Prof. Eli Hadad Junior) 5 ? MODELAGEM BASEADA EM AGENTES Utilização de modelos não lineares para modelagem do comportamento de populações. Objetivos: Criação do Artificial Stocks Market para simulação de qualquer ambiente de negociação em mercado aberto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (3) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Eli Hadad Junior - Integrante / KIMURA, HERBERT - Integrante.
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LABORATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Integrante.
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OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (5) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Integrante / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Coordenador., Financiador(es): BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Cooperação.
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2014 - Atual
OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (5) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Integrante / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Coordenador., Financiador(es): BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Cooperação.
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2014 - Atual
OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: PROPOSTA DE PESQUISAS PARA O QUADRIÊNIO 2017 ? 2020 INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA As propostas de pesquisas abaixo são uma continuidade dos trabalhos que já estão em andamento na data corrente, que visam direcionar as pesquisas de finanças, para as fronteiras do conhecimento, de forma multidisciplinar. Isso só se tornou possível devido à infraestrutura construída no Observatório de Finanças, do qual sou Coordenador e Representante da Graduação. A estrutura construída abrange: - Utilização de softwares atuais de econometria (Stata e Oxmetrics) - Interligação com a BOVESPA para obtenção do sinal de Market Data - Implantação do servidor Linux e programação Python, com arquitetura de grid computing (supercomputação) - Implantação da unidade de Storage de 56Tbyte para armazenar os dados de alta frequência - Transformação dos acessos aos bancos de dados, todos para WEB - Centralização dos terminais Bloomberg para treinamento em utilização e Brokerage - Treinamento do grupo de bolsistas Santander para auxílio com bancos de dados PESQUISAS UTILIZANDO A INFRAESTRUTURA CRIADA 1 ? PESQUISAS NO PÓS DOUTORADO Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do programa de pós doutorado, sendo cursado na Fundação Getúlio Vargas, com previsão de término no segundo semestre de 2020. Objetivos: O desenvolvimento do trabalho se baseia na aplicação de modelos de séries de tempo multivariadas, lineares em média e variância, com emprego de dados obtidos em real time e revision databases para melhor determinação das taxas de câmbio de curto e curtíssimo prazo. Este trabalho está sendo realizado sob orientação do Prof. Emerson F. Marçal. Os dados por contemplarem correções em seus históricos devido às distorções de apuração, alterações de métodos de apuração, podem acrescentar informações importantes para aferição dos modelos de projeções tanto para forecasting quanto para backcasting. O ferramental aplicado compreende programação orientada a objetos e classes e técnicas de model selection. Dentro do ano corrente (segundo semestre de 2017) é prevista a finalização dos primeiros resultados da pesquisa. 2 ? PESQUISAS EM CÂMBIO Objetivos: desenvolver modelos econométricos para testar os modelos teóricos de câmbio Curto e Curtíssimo prazo: Modelos utilizando abordagens de portfólio e estruturais para projeções até 36 meses (Emerson Fernandes Marçal) Médio prazo: Modelos para testar a teoria de Câmbio-Salário, para prazos compreendendo de 36 a 96 meses (Leonardo F C Basso) Longo Prazo: Modelos baseados na produtividade geral da economia, para prazos a partir de 96 meses, teoria esta desenvolvida pelo Prof. (Leonardo F C Basso) 3 ? DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA Pesquisa em dados de alta frequência, com enfoque no estudo de volatilidades realizadas dos mais diversos ativos negociados. Esta pesquisa só é possível de ser realizada com os dados HFT. Objetivo: Criação de pelo menos um índice de volatilidade realizada Esta pesquisa é de caráter multidisciplinar, sendo realizada com a colaboração da FCI (Faculdade de Computação & Informática) com os Profs. Emerson F Marçal, Prof. Nizam Omar (FCI) e Prof. Mario Olímpio (FCI) 4 ? DERIVATIVOS E GESTÃO DE RISCOS Aplicação de modelos estocásticos (Integrais de Ito) às finanças Objetivos: Estudos de volatilidade estocástica em dividendos e fundos de Investimentos (Prof. Wilson Nakamura e Michele Jucá) Estudos de previsão de modelos de falência utilizando modelos não lineares. Pesquisa multidisciplinar com os Profs. Leonardo Basso, Flávio Barboza ? Univ. Federal de Uberlândia Estudos das volatilidades estocásticas de derivativos de câmbio e taxas de juros (Prof. Eli Hadad Junior) 5 ? MODELAGEM BASEADA EM AGENTES Utilização de modelos não lineares para modelagem do comportamento de populações. Objetivos: Criação do Artificial Stocks Market para simulação de qualquer ambiente de negociação em mercado aberto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (3) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Eli Hadad Junior - Integrante / KIMURA, HERBERT - Integrante.
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2014 - Atual
LABORATÓRIO DE FINANÇAS, Descrição: Intraday Volatility Index B3/Mackenzie Increasing the speed of communication between stock exchanges and brokers has increased the scale of asset purchase and sale operations, from millions to billions of physical operations during a single trading day; these transactions are called intraday operations. In this physical volume of operations, the traditional models for calculating the volatility of traded assets now exhibit failures in detecting volatility, caused by the peculiar stochastic behavior of these high-frequency data, which are the micro-fundamentals of the formation of capital market prices and the underlying informational asymmetry. More particularly, since the 2000s, the development of databases with intraday information has substantially influenced the way academia and the market analyze volatility (Fang et al., 2012). Traditional models using GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) suggested by (Engle and Bollerslev, 1986) for low-frequency data are being replaced by models based on intraday estimators, considering the seminal study of citetBarndorffNielsen2002 (Fang et al., 2012). It is noteworthy that the analysis of intraday volatility is the subject of studies with wide-ranging assets and in different countries, taking into account not only the foreign exchange market but also the stock market and derivatives market. For example, on the stock market, Chu and Lam (2011) use a sequential estimation approach to assess the volatility of 10-minute returns of the NASDAQ and S&P500 indices on the US market, and Nishimura and Sun (2018) analyze the impact of the Brexit vote on the volatility indicators of European markets. Additionally, Haniff and Pok (2010) analyze the Malaysian stock exchange, with 5-minute returns, while Kang et al. (2013) investigate the contagion of the volatility between spot and futures indices of the Korean stock market, with data of 10, 30 and 60 minutes. From this reality arises a need for calculations of intraday volatility indices, which include the use of non-trivial statistical and mathematical calculations, and aid the capital market to detect, understand and predict this parameter of risk on the capital market. The establishment of an intraday volatility index for traded assets takes on major importance for the stock exchange markets. More specifically, in the Brazilian case, for the São Paulo Stock Exchange, currently known as B3 (Brasil Bolsa Balcão), the monitoring of intraday volatility indicators make it possible to monitor the flow of negotiations, identify anomalies, anticipate sudden market events, and optimize margin calls. These initiatives can be reflected in greater security for investors, less possibility of systemic risk for the country, and lower transaction costs, implying an increase in productivity for B3. It should be noted that B3 does not yet have intraday volatility indices. One of the key motivations for B3 to strengthen ties with Mackenzie involves the development of models that allow the establishment of risk indicators using high-frequency data. In this context of partnership between market companies and academia, the Mackenzie Finance Observatory negotiated a cooperation agreement with B3, signed in late 2017. Under the agreement, B3 undertakes to provide the complete MARKET DATA signal, free of charge to Mackenzie, to develop the intraday volatility indices of the traded assets. This agreement ensures the assignment of the MARKET DATA information exclusively to Mackenzie, in its raw format, with no filtering, to the detriment of any other university or financial news feeder, which pay to receive it in filtered form. It is also worth noting that these high-frequency data are not historical but rather instantaneous, which is a major differential of this project. No Brazilian university has this level of access and, to our knowledge,. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . , Integrantes: Leonardo Fernando Cruz Basso - Coordenador / Wilson T. Nakamura - Integrante / Denis Forte - Integrante / Michele Nascimento Juca - Integrante / Eli Hadad Junior - Integrante.
Prêmios
2024
CERTIFICADO DE ORIENTAÇÃO DE PROJETO VENCEDOR DO PRÊMIO APG: PROJETO DE PESQUISA EM DESTAQUE, ASSOCIAÇÃO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-GRADUANDAS DO MACKENZIE.
2017
SSRN's TOP 10 LIST DOWNLOAD LIST -, Social Science Research Network.
2017
SSRN's TOP 10 LIST DOWNLOAD LIST - "Purchasing Power Parity in Developing Countries", Social Science Research Network.
2017
SSRN's TOP 10 LIST DOWNLOAD LIST - "THE EFFECT OF FAMILY CONTROL AND MANAGEMENT ON PERFORMANCE, CAPITAL STRUCTURE, CASH HOLDING, AND CASH DIVIDENDS", Social Science Research Network.
2016
Who's Who in the World, The Marquis Who's Who Publications Board.
2016
2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century- 10th Edition, International Biographical Centre- Cambridge, England.
2016
MENÇÃO HONROSA: CONCEDIDA PELA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE EM RECONHECIMENTO À EXCELÊNCIA NA ATIVIDADE DE PESQUISA., INIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE.
2015
SSRN TOP TEN LIST - "THE EFFECT OF FAMILY CONTROL AND MANAGEMENT ON PERFORMANCE, CAPITAL STRUCTURE, CASH HOLDING, AND CASH DIVIDENDS", Social Science Research Network.
2013
Best Paper Award - http://www.iises.net/conferences/past-conferences/buenos-aires-conference-february-3-6-2013/best-paper-award/, The International Institute of Social and Economic Sciences.
2013
SSRN TOP TEN - "Eco-Innovation in Brazil: The Creation of an Index" - http://papers.ssrn.com/sol3/topten/topTenResults.cfm?groupingId=2001696&netorjrnl=jrnl, Social Science Research Network.
2013
SSRN TOP TEN - "THE IMPACT OF INTANGIBLES ON VALUE CREATION: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GU&LEV METHODOLOGY FOR THE UNITED STATES SOFTWARE AND HARDWARE SECTOR" - http://papers.ssrn.com/sol3/topten/top, Social Science Research Network.
2013
SSRN TOP TEN -"PUBLIC BUS PASSENGER TRANSPORTATION COMPANY EFFICIENCY ASSESSMENT USING THE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS" - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2286215, Social Science Research Network.
2011
SSRN TOP TEN - "Study of Herd Behavior Indexes in Brazilian Stock Mutual Funds", Social Science Research Network.
2011
SSRN TOP TEN - "What is the Size of the Chinese Economy?", Social Science Research Network.
2010
SSRN Top Ten List - Intellectual Capital and Value Creation in the Production and Assembly of Vehicles and Auto-Parts Sector in Brazil, Social Science Research Network - SSRN link: http://papers.ssrn.com/abstract=1505522.
2010
TOP TEN - The Influence of Innovation on Firm Performance in Brazil, SSRN - SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1555067.
2010
SSRN TOP TEN - Intellectual Capital and Value Creation in the Furniture Manufacturing Sector in Brazil, SSRN - SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1505498.
2010
SSRN TOP TEN - "Intangible Assets and Value Creation at Brazilian Companies: An Application for the Brazilian Textile Manufacturing Sector", Social Science Research Network.
2010
SSRN TOP TEN: "Intellectual Capital and Profitability in the Leather Set Up, Leather Artifacts, Traveling Products and Footwear Sector in Brazil", Social Science Research Network.
2010
SIMPOI - "Capital Intelectual e Criação de Valor: Uma Análise de Dados em Painel no Setor Brasileiro de Fabricação de Móveis, Fundação Getúlio Vargas.
2010
SIMPOI - "A Influência da Inovação do Desempenho Financeiro de Empresas Brasileiras", Fundação Getúlio Vargas.
2010
SSRN Top Ten List - "The Major Accounting Adjustments to Calculate EVA. An Application to Brazilian Firms", SSRN - Social Science Research Network.
2010
SSRN Top Ten List- "The Use of Performance Indicators by the Third Sector", SSRN - Social Science Research Network.
2010
SSRN Top Ten List - "The Activity of Natura from the Perspective of Sustainable Development and of Corporate Social Responsibility", SSRN - Social Science Research Network.
2010
SSRN Top Ten List - "Capital Structure and Innovation Strategy: A Study in the Brazilian Context", SSRN - Social Science Research Network.
2010
SSRN Top Ten List - "Lean Production, Market Share and Value Creation in the Agricultural Machinery Sector in Brazil", SSRN - Social Science Research Network.
2010
SSRN Top Ten List - "Social Return on Investment, Value Added and Volunteer Work", SSRN - Social Science Research Network.
2010
SSRN Top Ten List - "Intellectual Capital and Value Creation in the Production and Assembly of Vehicles and Auto-Partes Sector in Brazil", SSRN - Social Science Research Network.
2010
SSRN Top Ten List - "The Impact of Intellectual Capital on Value Added for Brazilian Companies Traded at the BMF-BOVESPA", SSRN - Social Science Research Network.
2009
FOLGA ORGANIZACIONAL E ATITUDES PERANTE O DESEMPENHO COMO DETERMINANTES DO RISCO DE EMPRESAS, SIMPOI 2009 - FGV - EAESP, confere MENÇÃO HONROSA aos autores..
2009
SSRN Top Ten List - Lean Production Market Share and Value Creation in the Aguicultural Machinery, SSRN - Social Science Research Network.
2008
SSRN Top Ten List - Intellectual Capital and the Creation of Value in Brazilian Companies, SSRN - Social Science Research Network.
2006
Prêmio Raimar Richers de Marketing - Redes Sociais e o Marketing de Inovações, Encontro de Marketing (EMA) Anpad.
2005
SSRN Top Ten List - The Major Accouting Adjustments to Calculate EVA. An Application to Brazilian Firms, SSRN - Social Science Research Network.
2005
SSRN Top Ten List - What Determines the Capital Struture of the Largest Brazilian Firms? An Empirical Analysis Using Panel Data, SSRN - Social Science Research Network.
2005
SSRN Top Ten List - The Contibutions of Specific Resources from the Firm in its Competitive Performance: A Resource-Based View Approach in the Software Sector, SSRN - Social Science Research Network.
2005
SSRN Top Ten List - Capital Structure and Windows of Opportunities: Tests in the Brazilian Market, SSRN - Social Science Research Network.
2003
SSRN Top Ten List - The Relationship Between Profitsharing/Gainsharing Palns, Productiviity and Economic Value Added, SSRN - Social Science Research Network.
1999
Menção Honrosa - Cuidados com a Regulamentação, Associação Nacional dos Programas de Administração de Empresas - ANPAD.
1983
Bolsa de Mérito Acadêmico - William McChesney Martin Jr., New School for Social Research.
Histórico profissional
Endereço profissional
-
Universidade Mackenzie, Faculdade de Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis, Pós Graduação. , Rua da Consolação, 896 -7ºandar - sala 76, Consolação, 01302907 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 32368597, Ramal: 8597, Fax: (11) 32368600, URL da Homepage:
Experiência profissional
2008 - 2010
Universidade Presbiteriana MackenzieVínculo: Outro (especifique) Professor, Enquadramento Funcional: Professor Integral
2005 - Atual
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPqVínculo: Auxílio financeiro, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0
1996 - Atual
Universidade MackenzieVínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 44
Atividades
-
01/2005
Pesquisa e desenvolvimento, Mackpesquisa, Pesquisa e Desenvolvimento.,Linhas de pesquisa
-
01/1998
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Valoração de Empresas, Competitividade Empresarial
-
01/1996
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Contabilidade Social, Macroeconomia, Macroeconomia Aberta
1994 - 1998
Fundação Getúlio Vargas - SPVínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Outro, Carga horária: 44
Outras informações:
Professor
Atividades
-
01/1994 - 12/1998
Ensino, Economia de Empresas, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Finanças Públicas Municipais e Regionais, Política Fiscal, Orçamento e Planejamento Público
-
01/1994 - 12/1998
Ensino, Faculdade de Economia, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Planejamento Fiscal, Contabilidade de Custos
1994 - 1996
Universidade Sao Judas TadeuVínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Outro, Carga horária: 44
Outras informações:
Professor e orientador
Atividades
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01/1994 - 12/1996
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Teoria Monetária I e II, Teoria dos Ciclos e do Crescimento Econômico, Economia do Setor Público I e II, Métodos Quantitativos Aplicados à Economia (matemática financeira, estatística, econometria)
1975 - 1975
Instituto de Energia AtômicaVínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Outro, Carga horária: 40
Outras informações:
Exercício da profissão de engenheiro mecânico
Atividades
-
01/1975 - 12/1975
Serviços técnicos especializados .,Serviço realizado, projetista, supervisor e pesquisador.
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Escolha uma dentre três formas de verificação: Facebook, CPF ou Documento com Foto.
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As informações presentes nessa página serão transferidas para a sua página do perfil.
Depois do processo concluído, quem acessar essa página será redirecionado para seu cantinho no Escavador, seunome.escavador.com. Onde você poderá fazer a sua reputação, conhecer gente antenada, se informar e até mesmo ganhar clientes. Tudo isso de graça!
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Leonardo Fernando Cruz Basso e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
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