Michel Helcias Montoril

Possui graduação em Estatística pela Universidade Federal do Ceará (2006), mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo (2009) e doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo (2013). Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em estimação não paramétrica.

Informações coletadas do Lattes em 08/08/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Doutorado em Estatistica

2009 - 2013

Universidade de São Paulo
Título: Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais
Pedro Alberto Morettin. Coorientador: Chang Chiann. Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. Palavras-chave: algoritmo de Daubechies--Lagarias; modelos de regressão com coeficientes funcionais; ondaletas clássicas; ondaletas deformadas; splines.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Series Temporais.

Mestrado em Estatística

2007 - 2009

Universidade de São Paulo
Título: Intervalos de confiança para altos quantis altos oriundos de distribuições de caudas pesadas,Ano de Obtenção: 2009
Chang Chiann.Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Graduação em Estatística

2002 - 2006

Universidade Federal do Ceará

Pós-doutorado

2014 - 2015

Pós-Doutorado. , Georgia Institute of Technology, GEORGIA TECH, Estados Unidos. , Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

2013 - 2015

Pós-Doutorado. , Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil. , Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

Formação complementar

2007 - 2007

Extensão universitária em Introdução ao cálculo de probabilidades. (Carga horária: 80h). , Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2004 - 2005

Extensão universitária em Introdução à análise real. (Carga horária: 96h). , Universidade Federal do Ceará, UFC, Brasil.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Bandeira representando o idioma Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem.

Bandeira representando o idioma Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Inferência Não-Paramétrica.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Inferência Paramétrica.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Series Temporais.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Regressão e Correlação.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Planejamento de Experimentos.

Organização de eventos

CERQUEIRA, A. ; DE CASTRO, M. ; MONTORIL, M. H. . IX Workshop on Probabilistic and Statistical Methods. 2022. (Outro).

IZBICKI, R. ; MONTORIL, MICHEL H. . Workshop on Statistical Machine Learning. 2021. (Outro).

MONTORIL, M. H. . III Encontro de Economia Aplicada da UFJF. 2018. (Outro).

Participação em eventos

VIII Workshop on Probabilistic and Statistical Methods. 2022. (Congresso).

VIII Workshop on Probabilistic and Statistical Methods. Wavelet denoising of broadband pulsed signals via empirical Bayes thresholding. 2020. (Congresso).

Encontro da Pós-Graduação em Estatística do IME-USP.Wavelet-based estimation of generalized discriminant functions. 2018. (Encontro).

Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Wavelet-based estimation of generalized discriminant functions. 2018. (Simpósio).

Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Classificação baseada em ondaletas: uma abordagem via regressão logística aditiva. 2018. (Simpósio).

X Workshop de Verão da Matemática.Wavelet Estimation of Functional Coefficient Regression Models. 2018. (Oficina).

XIV Encontro Mineiro de Estatística.Estimação de pontos de mudança no problema da lei de Beer-Lambert. 2016. (Encontro).

XIV Escola de Modelos de Regressão. Waveletizing statistical procedures based on Fourier expansions. 2015. (Congresso).

XVI Escola de Séries Temporais e Econometria. Wavelet-based Estimator for Mixture Regression Models. 2015. (Congresso).

Workshop in Honor of Professor Pedro A. Morettin: Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis.Functional Coefficient Regression Models for Non-Linear Time Series: estimation by wavelets. 2012. (Oficina).

Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana.HPD Intervals for High Quantiles of Heavy Tailed Distributions. 2010. (Encontro).

Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Estatística do Gradiente: uma nova alternativa. 2010. (Simpósio).

The 7th Conference on Multivriate Distributions with Applications.Adaptive Sample Fraction Selection in Confidence Intervals for High Quantiles of Heavy Tailed Distributions. 2010. (Outra).

Escola de Séries Temporais e Econometria.Identificação de Distribuições com Cauda de Variação Regular e a Estimação Intervalar de seus Altos Quantis. 2009. (Oficina).

Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Comparing Sample Fractions in Confidence Intervals for High Quantiles of Heavy Tailed Distributions. 2009. (Outra).

Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Intervalos de Confiança para Altos Quantis Oriundos de Distribuições de Caudas Pesadas. 2008. (Simpósio).

Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Soma dos postos de Wilcoxon: construção da distribuição nula com apoio computacional. 2006. (Simpósio).

Participação em bancas

Aluno: Mateus Gonzalez de Freitas Pinto

CHIANN, CHANG; LOPES, S. R. C.;MONTORIL, M. H.. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. 2021. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Luiz Gabriel Fernandes Cotrim

ZUANETTI, D. A.; PAZ, R. F.;MONTORIL, M. H.. Modelo de mistura de regressão: uma abordagem Bayesiana. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Deyvid Toledo Santiago de Almeida

CHIANN, CHANG; SAFADI, T.;MONTORIL, M. H.. Análise de variância utilizando ondaletas. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Ellen Fernandes de Freitas Pires

ANDRIOLO, A.; AMORIM, T. O. S.; SANTOS, M. R. R.;MONTORIL, M. H.. CAN LONG-FINNED PILOT WHALE SOCIAL STRUCTURE BE ACCESSED BY THEIR CALLS?. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Juiz de Fora.

Aluno: Andressa Suelen Eugênio

CAETANO, S. M.; ARBEX, M. A.; CORREA, W. L. R.; SILVA, N.; SOUZA, M. C.;MONTORIL, M. H.. Ensaios em macroeconomia aplicada. 2022. Tese (Doutorado em Economia Aplicada) - Universidade Federal de Juiz de Fora.

Aluno: Fernanda Clotilde da Silva

OSPINA, P. L. E.; CRIBARI NETO, F.; OSPINA, R.; IZBICKI, R.;MONTORIL, M. H.. Um critério de seleção para modelos beta baseado no trade-off predição e variabilidade. 2022. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

Aluno: Andressa Suelen Eugênio

CAETANO, S. M.;MONTORIL, M. H.; SCHIAVON, L. C.; CORREA, W. L. R.; ARBEX, M. A.. Taxa de Juros Natural, Meta de Inflação e Política Monetária no Brasil. 2018. Exame de qualificação (Doutorando em Economia Aplicada) - Universidade Federal de Juiz de Fora.

Aluno: Vinicius Hideki Yamada Santiago

VIEIRA, A. M. C.; SOUZA, A. L. A.;MONTORIL, M. H.. Árvores híbridas: particionamento recursivo baseado em modelos paramétricos. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Rhayani Aparecida Paiuta

MOURA, M. S. A.; DIAS, T. C. M.;MONTORIL, M. H.. Um estudo sobre os impactos de algumas medidas sanitárias na incidência e mortalidade por COVID-19. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Kae da Silva Gremes

MOURA, M. S. A.; GAVA, R. J.;MONTORIL, M. H.. Um estudo sobre Wavestrap. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Leonardo Assis Almeida da Silva

VIOLA, M. L. L.; IZBICKI, R.;MONTORIL, M. H.. Redes neurais: modelando incidência de dengue. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Robert Luís Alves de Souza

MOURA, M. S. A.; VIOLA, M. L. L.;MONTORIL, M. H.. Detecção de Alteração no Regime Pluviométrico da Serra da Cantareira via Modelo de Espaço de Estados. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Tatiana Beline Giuli

VIEIRA, A. M. C.; IZBICKI, R.;MONTORIL, M. H.. Análise comparada de algoritmos de árvore de regressão e classificação na previsão de passivos judiciais em seguros de automóveis. 2020.

Aluno: Rafael Rocha de Oliveira Garcia

ZELLER, C. B.;MONTORIL, M. H.; BESSEGATO, L. F.. Inferência sobre Modelos de Regressão Linear com Pontos de Mudança e Erros Normais Autorregressivos. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Juiz de Fora.

Aluno: Amanda Romanelli

ZELLER, C. B.;MONTORIL, M. H.; SOUZA, A. C.. Estimação em modelos de regressão linear com ponto de mudança contínuo sob a distribuição t-Student. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Juiz de Fora.

Comissão julgadora das bancas

Eduardo Fraga Lima de Melo

Chiann, C.;MELO, E. F. L.. Intervalos de confiança para altos quantis oriundos dedistribuições de caudas pesadas. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Ronaldo Dias

MORETTIN, P. A.; CHIANN, C.;DIAS, R.; SATO, J. R.; Pinheiro, A.. Modelos de Regressão com Coeficientes Funcionais para Séries Temporais. 2013. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

João Ricardo Sato

MORETTIN, P. A.CHIANN, C.; DIAS, R.; PINHEIRO, A. S.;RICARDO SATO, JOÃO. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais. 2013 - Instituto de Matemática e Estatística - USP.

Airlane Pereira Alencar

Chiann, C.;Alencar, A. P.; MELO, E. F. L.. Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo.

Aluísio de Souza Pinheiro

MORETTIN, Pedro Alberto; CHIANN, Chang;Pinheiro, Aluisio; DIAS, Ronaldo; SATO, J. R.. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais. 2013. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Aluísio de Souza Pinheiro

CHIANN, Chang; de miranda, J.C.;PINHEIRO, A.. Modelo FAR Multivariado. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

Chang Chiann

MORETTIN, P. A.CHIANN, C.; DIAS, R.;SATO, J. R.; PINHEIRO, A. S.. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais. 2013. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo.

Chang Chiann

CHIANN, C.; MIRANDA, J.C.; PINHEIRO, A. S.. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais não lineares: estimação via ondaletas. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP.

Pedro Alberto Morettin

MORETTIN, P. A.CHIANN, C.; SATO, J. R.; PINHEIRO, A. S.; DIAS, R.. Regressão Não Paramétrica com Coeficientes Funcionais para Séries Temporais. 2013. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

Orientou

Flávia Castro Motta

A definir; Início: 2021; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos; (Orientador);

Thomas Correa e Silva Martins

Bayesian inference for term structure models; 2022; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Michel Helcias Montoril;

Andressa Suelen Eugênio

Ensaios em macroeconomia aplicada; 2022; Tese (Doutorado em Economia Aplicada) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Coorientador: Michel Helcias Montoril;

André Gabriel Paulino de Oliveira

O uso de ondaletas na redução de ruídos em sinais; 2021; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Michel Helcias Montoril;

ELIAS CYRINO DE ASSIS

Uso do algoritmo de Daubechies-Lagarias na estimação de funções por bases ondaletas; 2019; Iniciação Científica; (Graduando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora; Orientador: Michel Helcias Montoril;

Patrick Rudgeri Pilato Lemes

Construção de máquinas de vetor suporte com o auxílio de ondaletas; 2019; Iniciação Científica; (Graduando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora; Orientador: Michel Helcias Montoril;

Samuel Faria candido

Estimação de densidades de dados viesados via ondaletas deformadas; 2018; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora; Orientador: Michel Helcias Montoril;

José Santos Sá Carvalho

Classificação de dados funcionais via ondaletas; 2018; Iniciação Científica; (Graduando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Juiz de Fora; Orientador: Michel Helcias Montoril;

Samuel Faria candido

Estimação de densidades de dados viesados via ondaletas; 2017; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora; Orientador: Michel Helcias Montoril;

José Santos Sá Carvalho

Estimação de funções discriminantes via ondaletas; 2017; Iniciação Científica; (Graduando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora; Orientador: Michel Helcias Montoril;

Foi orientado por

Silvia Nagib Elian

Auxiliar no curso Noções de Estatística-Programa PAE; 2011; Orientação de outra natureza - Instituto de Matemática e Estatística Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Silvia Nagib Elian;

Ronald Targino Nojosa

Soma dos Postos de Wilcoxon: construção da distribuição nula com apoio computacional; 2005; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Ceará; Orientador: Ronald Targino Nojosa;

Aluísio de Souza Pinheiro

2015; Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Aluísio de Souza Pinheiro;

Chang Chiann

Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas; 2009; Dissertação (Mestrado em EStatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Chang Chiann;

Chang Chiann

Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais; 2013; Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Coorientador: Chang Chiann;

Pedro Alberto Morettin

Regressão Não Paramétrica com Coeficientes Funcionais via Ondaletas; 2013; Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Coorientador: Pedro Alberto Morettin;

Produções bibliográficas

  • CHIANN, CHANG ; MONTORIL, MICHEL H. ; MORETTIN, PEDRO A. . Estimação do número de reprodução da pandemia por COVID-19 em São Paulo. Revista Brasileira de Estatística , v. 78, p. 91-109, 2020.

  • MONTORIL, MICHEL H. ; CHANG, WOOJIN ; VIDAKOVIC, BRANI . Wavelet-Based Estimation of Generalized Discriminant Functions. SANKHYA B , v. 81, p. 318-349, 2019.

  • MONTORIL, MICHEL H. ; PINHEIRO, ALUÍSIO ; VIDAKOVIC, BRANI . Waveletbased estimators for mixture regression. SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS , v. 46, p. 215-234, 2019.

  • MONTORIL, M. H. ; FERREIRA, C. S. . On the estimation of change points in the Beer-Lambert law problem. CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS , v. 9, p. 19-32, 2018.

  • MONTORIL, MICHEL H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG . Wavelet estimation of functional coefficient regression models. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing , v. 16, p. 1850004, 2018.

  • FARIAS, RAFAEL B.A. ; MONTORIL, MICHEL H. ; ANDRADE, JOSÉ A.A. . Bayesian inference for extreme quantiles of heavy tailed distributions. STATISTICS & PROBABILITY LETTERS , v. 113, p. 103-107, 2016.

  • MONTORIL, MICHEL H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG . Spline estimation of functional coefficient regression models for time series with correlated errors. Statistics & Probability Letters , v. 92, p. 226-231, 2014.

  • MONTORIL, M. H. ; SOUZA, E. A. . Estatística Gradiente: propriedades e aplicações. Revista Brasileira de Biometria , v. 31, p. 43-60, 2013.

  • MATOS, Miram Gondim ; ALBUQUERQUE, M. Z. S. ; MONTORIL, M. H. . Avaliação institucional: caracterização da imagem pessoal e profissional do servidor da UFC. In: Congresso Internacional em Avaliação Educacional, 2006, Fortaleza. Anais do 3 Congresso Internacional em Avaliação Educacional, 2006. p. 152-169.

  • VIANA, YASMIN ; AMORIM, THIAGO ORION SIMÕES ; DE CASTRO, FRANCIELE REZENDE ; WEDEKIN, LEONARDO ; PARO, ALEXANDRE DOUGLAS ; MONTORIL, MICHEL HELCIAS ; ROSSI-SANTOS, MARCOS ; ANDRIOLO, ARTUR . Are dolphins modulating whistles in interspecific group contexts?. BIOACOUSTICS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ANIMAL SOUND AND ITS RECORDING , 2022.

  • MONTORIL, M. H. ; VIDAKOVIC, B. . Wavelets and their use in statistical problems. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • MONTORIL, M. H. ; ANDRIOLO, A. . Wavelet denoising of broadband pulsed signals via empirical Bayes thresholding. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • MONTORIL, M. H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG . Wavelet Estimation of Functional Coefficient Regression Models. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

  • MONTORIL, M. H. ; CHANG, WOOJIN ; VIDAKOVIC, B. . Wavelet-based estimation of generalized discriminant functions. 2018. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

  • MONTORIL, M. H. ; CHANG, WOOJIN ; VIDAKOVIC, B. . Wavelet-based estimation of generalized discriminant functions. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

  • MONTORIL, M. H. . Wavelets and their use in statistical problems. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • MONTORIL, M. H. . Wavelet-based methods in the binary classification problem. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • MONTORIL, M. H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG . Wavelet estimation of functional coefficient regression models. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • MONTORIL, M. H. ; VIDAKOVIC, B. . Waveletizing statistical procedures based on Fourier expansions. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • MONTORIL, M. H. ; FERREIRA, C. S. . Estimação de pontos de mudança no problema da lei de Beer-Lambert. 2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

  • MONTORIL, M. H. ; VIDAKOVIC, B. . Waveletizing statistical procedures based on Fourier expansions. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • MONTORIL, M. H. ; VIDAKOVIC, B. . Waveletizing statistical procedures based on Fourier expansions. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • MONTORIL, M. H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG . Estimação em modelos de regressão com coeficientes funcionais. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • MONTORIL, M. H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG . Wavelet Estimation of Functional Coefficient Regression Models. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • MONTORIL, M. H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG . Spline Estimation of Functional Coefficient Regression Models for Nonlinear Time Series with Correlated Errors. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Projetos de pesquisa

  • 2020 - Atual

    Bayesian inference for term structure models, Descrição: We explore recent advances in Bayesian methods in order to model the term structure of interest rates. For such a task, we can consider models like Vasicek, CIR and dynamic Nelson-Siegel (DNS). These models can be specified as state space time series and our main goal is assessing and evaluating their predictive abilities. The relevance of this project lies in integrating novel computational techniques for Bayesian inference with canonical models from financial economics, as well as several other related aspects of these fields.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Michel Helcias Montoril - Coordenador / Thomas Correa e Silva Martins - Integrante / Márcio Alves Diniz - Integrante.

  • 2020 - Atual

    Modelagem estatística por meio de ondaletas, Descrição: Esse projeto visa a modelagem de dados sob o enfoque de bases de ondaletas. Como objetivo principal, vamos focar aqui na proposta de novas metodologias para estimar funções discriminantes para dados de alta dimensão, como é o caso de dados funcionais, e estimação de funções densidade de probabilidade de dados viesados. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Michel Helcias Montoril - Coordenador / Brani Vidakovic - Integrante / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Rafael Izbicki - Integrante / Flávia Castro Motta - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.

  • 2018 - Atual

    Séries Temporais, Ondaletas e Dados de Alta Dimensão, Descrição: O projetoé uma progressão natural do projeto temático 13/00506-1 intitulado Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, de 01/07/2013 a 30/06/2018. As metodologias têm aplicações potenciais e efetivas em áreas como Medicina, Biologia, Física, Química, Finanças, Engenharias etc.. Elas devem resolver problemas teóricos e aplicados, nos seguintes tópicos, que estão fortemente ligados: (1) Generalizações de modelos ARMA; (2) Ondaletas; (3) Quase U-Estatísticas;(4) Valores extremos em séries temporais; (5) Estimação da volatilidades de ativos financeiros, inclusive com dados de alta frequência; (6) Análise de dados funcionais; (7) Dados de alta dimensão, com ênfase em séries temporais, dados espaciais, financeiros, imagens de satélite, genética, sequências de DNA, microarrays e MRI. Os resultados serão publicados em periódicos de circulação internacional com seletivas políticas editoriais e apresentados em eventos científicos. A formação de material humano dar-se-á pela supervisão de projetos de pós-doutoramentos, iniciação científica, doutorado e mestrado. Seminários serão uma forma de disseminação de resultados, trocas de ideias iniciais, intercâmbio e captação de novos talentos, motivada pelo potencial de aplicação das metodologias. Pretendemos, para um novo salto qualitativo e quantitativo da área, constituir Escolas de Verão que, anualmente, reunirão estudantes avançados de graduação e de pós com pesquisadores do projeto e convidados nacionais e internacionais para a apresentação de dois minicursos, do estado da arte, problemas em aberto, proposta de soluções e avanço e/ou início de parcerias. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Michel Helcias Montoril - Integrante / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Hedibert Freitas Lopes - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / Airlane Pereira Alencar - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Guilherme Vieira Nunes Ludwig - Integrante / José Carlos Simon de Miranda - Integrante / João Ricardo Sato - Integrante / Mauricio Enrique Zevallos Herencia - Integrante / Márcio Poletti Laurini - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.

Prêmios

2013

Doutor em Ciências, com ênfase em Estatística, Universidade de São Paulo.

2009

Mestre em Ciências, com ênfase em Estatística., Universidade de São Paulo.

2006

Bacharel em estatística, Universidade Federal do Ceará.

Histórico profissional

Endereço profissional

  • Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística. , Universidade Federal de São Carlos, Jardim Guanabara, 13565905 - São Carlos, SP - Brasil, Telefone: (16) 31559383

Experiência profissional

2019 - Atual

Universidade Federal de São Carlos

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2015 - 2019

Universidade Federal de Juiz de Fora

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2012 - 2012

Universidade de São Paulo

Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 6

Outras informações:
Estagiário no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) no primeiro semestre de 2012, junto à disciplina Introdução à Probabilidade e à Estatística I, MAE-219, supervisionado pelo Prof. Pedro Alberto Morettin.

2012 - 2012

Universidade de São Paulo

Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 6

Outras informações:
Estagiário no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) no segundo semestre de 2012, junto à disciplina Noções de Estatística, MAE116, supervisionado pela Profa. Monica Carneiro Sandoval.

2011 - 2011

Universidade de São Paulo

Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 6

Outras informações:
Estagiário no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) no primeiro semestre de 2011, junto à disciplina Noções de Estatística, MAE116, supervisionado pela Profa. Clélia Maria de Castro Toloi.

2011 - 2011

Universidade de São Paulo

Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 6

Outras informações:
Estagiário no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) no segundo semestre de 2011, junto à disciplina Noções de Estatística, MAE116, supervisionado pela Profa. Silvia Nagib Elian.

2009 - 2009

Universidade de São Paulo

Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 8

Outras informações:
Monitor da disciplina de Séries Temporais (graduação), MAE0325, no IME-USP, no segundo semestre de 2009.