Rogério de Faria Porto

Possui graduação em Estatística (1996) e mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos (2000), ambos pela Universidade de Brasília. Possui doutorado em Estatística (2008) pela Universidade de São Paulo, com período sanduíche (setembro de 2007 a junho de 2008) no Department of Statistics da University of Washington em Seattle, Washington, Estados Unidos, e sua tese recebeu menção honrosa no Prêmio Capes de Tese 2009. Trabalhou em diversos cargos no Banco do Brasil, de 1985 a 2021, principalmente em Brasília, Brasil, sendo pesquisador durante seu doutorado. Atualmente trabalha na Brasilprev como cientista de dados. Sua experiência e interesse incluem análise de séries temporais, modelos de regressão, ondaletas e aplicações às atividades bancária, financeira e econômica.

Informações coletadas do Lattes em 10/05/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Estatística

2004 - 2008

Universidade de São Paulo
Título: Regressão Não-paramétrica com Erros Correlacionados via Ondaletas
Orientador: em University of Washington ( Donald B. Percival)
com Pedro Alberto Morettin. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: regressão não-paramétrica; ondaletas; autocorrelação; séries temporais; ondaletas deformadas; ondaletas adaptativas. Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Regressão e Correlação.

Mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos

1998 - 2000

Universidade de Brasília, UnB
Título: Previsão de Depósitos do Banco do Brasil via Regressão Linear com Dados de Composição e Erros Autorregressivos,Ano de Obtenção: 2000
Orientador: Édina Shisue Miazaki
Palavras-chave: regressão; dados de composição; séries temporais; bootstrap; intervalos de confiança.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas / Especialidade: Séries Temporais. Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Graduação em Estatística

1990 - 1996

Universidade de Brasília, UnB
Título: Estratégias para detecção de dados atípicos na regressão linear simples com erro de mensuração
Orientador: Édina Shisue Miazaki

Curso técnico/profissionalizante em Técnico Em Contabilidade

1986 - 1988

Fundação Educacional do Distrito Federal

Formação complementar

2001 - 2001

Extensão universitária em I Encontro Regional de Usuários do SAS - Encontro. (Carga horária: 3h). , Universidade de Brasília, UnB, Brasil.

2001 - 2001

Programa de Capacitação em Processos. (Carga horária: 84h). , Ambiência Sistemas de Informação Ltda., AMBIÊNCIA, Brasil.

1998 - 1998

Gestão de Riscos - Fundamentos Práticos. (Carga horária: 24h). , Finance Treinamento, Assessoria e Publicações Ltda., FINANCE, Brasil.

1997 - 1997

Frontiers of Risk Management. (Carga horária: 10h). , Halfeld, HALFELD, Brasil.

1997 - 1997

Pricing, Hedging, Risk Mngmt of FX and Derivatives. (Carga horária: 18h). , Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, Brasil.

1997 - 1997

Introdução ao Mercado Financeiro e de Capitais. (Carga horária: 24h). , Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais, ABAMEC, Brasil.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Bandeira representando o idioma Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Análise de Séries Temporais.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Regressão e Correlação.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Análise de Dados de Composição.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração Financeira.

Participação em eventos

Evento Satélite em Homenagem a Heleno Bolfarine. 2021. (Outra).

XVII Escola de Modelos de Regressão. 2021. (Congresso).

Workshop: time series, wavelets and functional data analysis.Nonparametric Regression with Warped Wavelets and Strong Mixing Processes. 2018. (Encontro).

Workshop: Time Series, Wavelets and Functional Data Analysisss. 2016. (Encontro).

XIV Escola de Modelos de Regressão. Wavelet Shrinkage for Regression Models with Random Design and Correlated Errors. 2015. (Congresso).

15a Escola de Séries Temporais e Econometria.A tv-IVAR model for a multivariate irregular time series. 2013. (Simpósio).

Semana da Estatística da UFJF.Métodos estatísticos aplicados à cobrança e recuperação de créditos. 2013. (Encontro).

20 SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.A wavelet-based time-varying autoregressive model for non-stationary and irregular time series. 2012. (Simpósio).

Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis - Workshoshop in Honor of Professor Pedro A. Morettin.Regression with Autocorrelated Errors Using Design-adapted Haar Wavelets. 2012. (Encontro).

14a ESTE Escola de Séries Temporais e Econometria. Time series of regression trees: a modeling proposal. 2011. (Congresso).

56a RBRAS e 14o SEAGRO - Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria e Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica. 2011. (Simpósio).

19 SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Wavelet Shrinkage for Regression Models with Random Design and Correlated Errors. 2010. (Simpósio).

Curso de Credit e Collection Score.Curso de Credit e Collection Score. 2010. (Oficina).

IV Encuentro Nacional de Series de Tiempo.Contracción de Ondaletas para Modelos de Regresión con Diseo Aleatorio y Errores Correlacionados. 2010. (Encontro).

IV Encuentro Nacional de Series de Tiempo.Time Series Aspects of Loss Given Default. 2010. (Encontro).

Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Regression with auto-correlated errors using design-adapted Haar wavelets. 2009. (Outra).

XI Escola de Modelos de Regressão. 2009. (Encontro).

XIII Escola de Séries Temporais e Econometria.Comparing Nonstationary and Irregularly Spaced Time Series. 2009. (Simpósio).

18o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Smoothed Design-adapted Haar Wavelet Regression with Correlated Errors. 2008. (Simpósio).

12a ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria. Wavelet Shrinkage for Regression Models with Uniform Design and Correlated Errors. 2007. (Congresso).

3rd Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Wavelet Shrinkage for Regression Models with Uniform Design and Correlated Errors. 2007. (Simpósio).

Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65 Aniversário do Professor Pedro Alberto Morettin.Wavelet Shrinkage for Regression Models with Uniform Design and Correlated Errors. 2007. (Outra).

17o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2006. (Simpósio).

Workshop on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2006. (Seminário).

9a Escola de Modelos de Regressão. 2005. (Simpósio).

10a ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria.Modelagem e Previsão do Índice de Solvabilidade de uma Instituição Financeira. 2003. (Simpósio).

15o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2002. (Simpósio).

2o Encontro de Matemática Aplicada e Computacional em Brasília.Previsão de Depósitos do Banco do Brasil via Regressão Linear com Dados de Composição e Erros Autorregressivos. 2001. (Encontro).

14o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Previsão de Depósitos do Banco do Brasil Via Regressão Linear com Dados de Composição e Erros Autorregresivos. 2000. (Simpósio).

1o Encontro Regional de Usuários do SAS. 2000. (Encontro).

Rating de Crédito e a Nova Proposta de Basiléia sobre Adequação de Capital para os Ativos de Crédito das Instituições Bancárias. 2000. (Seminário).

6a Escola de Modelos de Regressão.Detecção de Pontos Atípicos em Modelos de Regressão com Erro de Medição. 1999. (Simpósio).

13o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 1998. (Simpósio).

5a Escola de Modelos de Regressão. 1997. (Simpósio).

7a ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria. 1997. (Simpósio).

Frontiers of Risk Management. 1997. (Seminário).

12o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 1996. (Simpósio).

Reunião Regional da Associação Brasileira de Estatística. 1995. (Encontro).

11o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 1994. (Simpósio).

Participação em bancas

Aluno: Vagner Lacerda Ribeiro

SALMAZO-SILVA, H.; SILVA Jr, G. G.; FÉLIX, J.;PORTO, R. F.; MIRANDA, A. F.; MORAES, C. F.. Risco de Longevidade e Estratégias de Proteção em Fundos de Pensão Brasileiros. 2021. Tese (Doutorado em Gerontologia) - Universidade Católica de Brasília.

Aluno: Kim Nakamura Samejima

MORETTIN, P. A.DIAS, R.CHIANN, C.PINHEIRO, A. S.PORTO, R. F.. Covariância direcionada de ondaletas para processos localmente estacionários. 2018. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Eder Lúcio da Fonseca

ALENCAR, A. P.MORETTIN, P. A.SAFADI, T.PORTO, R. F.ALVES, D. C. O.. Modelo de cointegração variando com o tempo: Abordagem via ondaletas. 2017. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

Comissão julgadora das bancas

Clelia Maria de Castro Toloi

MORETTIN, P. A.ZANDONADE, E.TOLOI, C. M. C.; LOPES, S. R. C.; PINHEIRO, A. S.. Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP.

Elisete da Conceição Quintaneiro Aubin

MORETTIN, P. A.AUBIN, E. C. Q.. Regressão Não-paramétrica com Erros Correlacionados via Ondaletas. 2006. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística da USP.

Aluísio de Souza Pinheiro

MORETTIN, Pedro Alberto;PINHEIRO, A.; LOPES, Silvia Regina Costa; TOLOI, Clelia Maria de Castro; ZANDONADE, E.. Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Aluísio de Souza Pinheiro

MORETTIN, Pedro Alberto; AUBIN, Elisete;PINHEIRO, A.. Regressao Nao-parametrica com erros nao-correlacionados via ondaletas. 2006. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Luiz Koodi Hotta

MIAZAKI, E.;HOTTA, L. K.. Regressão Linear com Dados de Composição Aplicada a Dados do Banco do Brasil. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos) - Universidade de Brasília.

Eliana Zandonade

MORETTIN, P. A.ZANDONADE, Eliana. Regressão não paramétrica com erros correlacionados via ondaletas. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Orientou

Elisa Carolina González Santacruz

Modelación y Análisis de Series Temporales en Tiempo Continuo; 2018; Dissertação (Mestrado em Maestría en Biomatemáticas) - Universidad del Quindío,; Coorientador: Rogério de Faria Porto;

Flávio Scicchitano de Moraes

Um modelo simples para previsão do lucro do Banco do Brasil; 2012; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Estatística Aplicada) - UDF Centro Universitário; Orientador: Rogério de Faria Porto;

Afonso Jose Walker

Estudo da confiabilidade de uma escala de acordo com a técnica alfa de Cronbach; 2012; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Estatística Aplicada) - UDF Centro Universitário; Orientador: Rogério de Faria Porto;

Marcelo Augusto Silva Mendonça

Distribuição de metas entre agências bancárias; 2011; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Estatística Aplicada) - UDF Centro Universitário; Orientador: Rogério de Faria Porto;

Pedro Luiz Rennó

Modelagem do peso dos resíduos sólidos produzidos anualmente no Distrito Federal; 2011; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Estatística Aplicada) - UDF Centro Universitário; Orientador: Rogério de Faria Porto;

Júlio César da Cunha Lopes

Crédito bancário subsidiado e políticas territoriais: ensaios sobre a efetividade do Fundo Constitucional do Centro-Oeste do Brasil; 2021; Orientação de outra natureza; (Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília; Orientador: Rogério de Faria Porto;

Aldo Cezar Cavalcante Guimarães Filho

Análise do processo de compra e venda de imóveis residenciais urbanos no Brasil: uma proposta para redução dos atritos; 2019; Orientação de outra natureza; (Gestão da Tecnologia da Informação) - Universidade Católica de Brasília; Orientador: Rogério de Faria Porto;

Foi orientado por

Elisete da Conceição Quintaneiro Aubin

Regressão não paramétrica com Erros Correlacionados via Ondaletas; 2008; Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística da USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Coorientador: Elisete da Conceição Quintaneiro Aubin;

Elisete da Conceição Quintaneiro Aubin

Orientacao de Programa-Doutorado; 2004; Orientação de outra natureza; (Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística da USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Elisete da Conceição Quintaneiro Aubin;

Pedro Alberto Morettin

Regressão Não-Paramétrica comm Erros Não Correlacionados via Ondaletas; 2008; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Pedro Alberto Morettin;

Produções bibliográficas

  • GÓMEZ, LUZ M. ; Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A. . Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS , v. 73, p. 1203-1228, 2021.

  • PORTO, R ; MORETTIN, P ; PERCIVAL, D. ; AUBIN, E . Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics , v. 30, p. 614-652, 2016.

  • Porto, Rogério F. ; MOLINA, OSCAR E. ; Salcedo, Gladys E. . A tv-IVAR MODEL FOR MULTIVARIATE IRREGULAR TIME SERIES. Advances and Applications in Statistics , v. 45, p. 181-200, 2015.

  • Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A. ; Aubin, Elisete C. Q. . Regression with Autocorrelated Errors Using Design-Adapted Haar Wavelets. Journal of Time Series Econometrics , v. 4, p. 4, 2012.

  • Salcedo, Gladys E. ; Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A. . Comparing non-stationary and irregularly spaced time series. Computational Statistics & Data Analysis (Print) , v. 56, p. 3921-3934, 2012.

  • SALCEDO, G. E. ; PORTO, R. F. ; ROA, S. Y. ; MOMO, F. R. . A wavelet-based time-varying autoregressive model for non-stationary and irregular time series. Journal of Applied Statistics , v. 39, p. 2313-2325, 2012.

  • PORTO, R. F. . A brief note on implied historical loss given default. Journal of Credit Risk , v. 7, p. 73-81, 2011.

  • PORTO, R ; MORETTIN, P ; AUBIN, E . Wavelet regression with correlated errors on a piecewise Hölder class. Statistics & Probability Letters , p. 2739, 2008.

  • PORTO, R. F. ; SATO, J. R. ; AUBIN, E. C. Q. ; MORETTIN, P. A. . Wavelet smoothing for data with autocorrelated errors. Current Development in Theory and Applications of Wavelets , v. 1, p. 143-164, 2007.

  • SOUZA, M. O. ; BORGES, R. S. ; PORTO, R. F. . Condução de créditos em atraso: uma proposta para solucionar carteiras de crédito em atraso, preservar o capital do credor e manter a base de clientes. Texto Didático , v. 6, p. 43-55, 2005.

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. C. Q. . Regression with Autocorrelated Errors Using Design-adapted Haar Wavelets. In: Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, Maresias, SP, Brazil. Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2009.

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. C. Q. . Wavelet Shrinkage for Regression Models with Uniform Design and Correlated Errors. In: Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2007, Maresias, SP. Proceedings of the Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. São Paulo: IME-USP, 2007. v. 1. p. 332-335.

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; D. B. Percival ; AUBIN, E. C. Q. . Wavelet Shrinkage for Regression Models with Random Design and Correlated Errors. In: 19 SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro, SP. Anais do 19 SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010.

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. C. Q. . Wavelet Shrinkage for Regression Models with Uniform Design and Correlated Errors. In: Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65 Aniversário do Professor Pedro Alberto Morettin, 2007, Campos do Jordão. Programa do Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65 Aniversário do Professor Pedro Alberto Morettin. Campos do Jordão, 2007. p. 38-39.

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. C. Q. . Wavelet Shrinkage for Regression Models with Uniform Design and Correlated Errors. In: XII ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado, RS. Programas e Resumos da 12a ESTE. Gramado, RS: ABE/SBE, 2007. v. 1. p. 87-87.

  • PORTO, R. F. ; DELFINO, D. A. L. . Modelagem e Previsão do Índice de Solvabilidade de uma Instituição Financeira. In: 10ª ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria, 2003, São Pedro (SP). Programa e Resumos da 10ª ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria. São Paulo (SP): ABE - Associação Brasileira de Estatística e SBE - Sociedade Brasileira de Econometria, 2003. p. 87-87.

  • PORTO, R. F. ; MIAZAKI, E. S. . Previsão de Depósitos do Banco do Brasil via Regressão Linear com Dados de Composição e Erros Autorregressivos. In: 14 SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2000, Caxambu, MG. Resumos, 2000. v. 2. p. 412-412.

  • PORTO, R. F. ; MIAZAKI, E. S. . Detecção de Pontos Atípicos em Modelos de Regressão com Erro de Medição. In: 6ª Escola de Modelos de Regressão, 1999, Brasília. Resumos. Brasília: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 1999. v. 2. p. 61-61.

  • MORETTIN, P. A. ; PORTO, R. F. . Estimation of nonparametric regression models by wavelets. SÃO PAULO JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES , 2021.

  • GOMEZ, L. M. G. ; PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. . Nonparametric Regression with Warped Wavelets and Strong Mixing Processes. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; D. B. Percival ; Elisete C. Q. Aubin . Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • BARBOSA FILHO, F. H. ; PORTO, R ; LIBERATO, D. . Pronatec Bolsa-Formação - uma avaliação inicial sobre reinserção no mercado de trabalho formal. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • SALCEDO, G. E. ; PORTO, R. F. ; MOLINA, O. E. . A tv-IVAR model for a multivariate irregular time series. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

  • PORTO, R. F. . Métodos estatísticos aplicados à cobrança e recuperação de créditos. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

  • Salcedo, Gladys E. ; PORTO, R. F. ; ROA, S. Y. ; MOMO, F. R. . A wavelet-based time-varying autoregressive model for non-stationary and irregular time series. 2012. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. C. Q. . Regression with Autocorrelated Errors Using Design-adapted Haar Wavelets. 2012. (Apresentação de Trabalho/Outra).

  • Porto, Rogério F. ; Aubin, Elisete C. Q. ; Morettin, Pedro A. . Regression with Autocorrelated Errors Using Design-adapted Haar Wavelets. 2012. (Apresentação de Trabalho/Outra).

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; D. B. Percival ; AUBIN, E. C. Q. . Wavelet Shrinkage for Regression Models with Random Design and Correlated Errors. 2010. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. C. Q. . Regression with auto-correlated errors using design-adapted Haar wavelets. 2009. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; D. B. Percival . Smoothed Design-adapted Haar Wavelet Regression with Correlated Errors. 2008. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. C. Q. . Wavelet Regression with Correlated Errors on a Piecewise Höder Class. 2008. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

  • PORTO, D. L. ; PORTO, R. F. . Pobreza dos Alunos: um Fator no Desempenho das Escolas Públicas de Seattle. 2008. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; D. B. Percival . Smoothed Design-adapted Haar Wavelet Regression with Correlated Errors. 2008. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. C. Q. . Wavelet Shrinkage for Regression Models with Uniform Design and Correlated Errors. 2007. (Apresentação de Trabalho/Outra).

  • PORTO, R. F. . Wavelet Regression with Correlated Errors on the Piecewise Hölder Class. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. C. Q. . Wavelet Shrinkage for Regression Models with Uniform Design and Correlated Errors. 2007. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

  • PORTO, R. F. . Design adapted and warped wavelets. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • PORTO, R. F. . Previsão de Depósitos do Banco do Brasil via Regressão Linear com Dados de Composição e Erros Autorregressivos. Brasília, DF: Instituto de Ciências Exatas - Universidade de Brasília, 2000 (Dissertação de Mestrado).

  • PORTO, R. F. ; PORTO, D. L. . Estratégias para Detecção de Dados Atípicos na Regressão Linear Simples com Erro de Mensuração. Brasília 1997 (Comunicação).

Outras produções

CARUSO, L. A. C. ; PORTO, R. F. . Desequilíbrios entre oferta e demanda de educação profissional técnica de nível médio. 2019.

PORTO, R. F. ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E. C. Q. ; D. B. Percival . Wavelet Shrinkage for Regression Models with Random Design and Correlated Errors. 2009.

PORTO, R. F. . Duração das Ações. 2001.

PORTO, R. F. . Análise de Habilidades e Funções. 2001.

PORTO, R. F. . Revisão das Unidades Regionais. 2001.

Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A. ; D. B. Percival ; Elisete C. Q. Aubin . Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. 2009. (Relatório de pesquisa).

Projetos de pesquisa

  • 2010 - 2011

    Modelo autorregresivo variando en el tiempo para series irregularmente espaciadas no estacionarias, Descrição: Neste trabalho propomos um modelo auto-regressivo com parâmetros variando no tempo para interpretar a dinâmica de uma série temporal irregularmente espaçada não estacionária cuja estimação do modelo está baseada na teoria de ondaletas. Se estudam algumas propriedades estatísticas do estimador e se faz também uma avaliação do método de estimação mediante simulações e uma aplicação a dados reais.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) . , Integrantes: Rogério de Faria Porto - Integrante / Gladys Elena Salcedo - Coordenador / Sonia Yamile Roa Velandia - Integrante / MOLINA, OSCAR E. - Integrante., Financiador(es): Universidad del Quindío - Auxílio financeiro., Número de produções C, T & A: 2

  • 2009 - 2009

    Perda histórica implícita dado o descumprimento, Descrição: We study, in a formal way, the implied historical method used to evaluate loss given default (LGD), mainly for Basel II requirements. For an ex post evaluation, we show that, under some mild assumptions, this method gives results equivalent to the workout LGD method when the average expositions at default for defaulted and non-defaulted assets are equal. We also show that when these exposures are not equal, the difference between the two methods is more pronounced for a bigger probability of default. Finally, we discuss how the ex post and the ex ante evaluations are asymptotically equal.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Rogério de Faria Porto - Coordenador., Número de produções C, T & A: 2

  • 2008 - 2012

    Séries temporais, análise de dependência e modelos generalizados, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Pedro Alberto Morettin em 16/11/2016., Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Rogério de Faria Porto - Integrante / Elisete C. Q. Aubin - Integrante / Morettin, Pedro A. - Coordenador., Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro., Número de produções C, T & A: 1

  • 2008 - 2012

    Séries temporais, análise de dependência e aplicações, Descrição: Neste projeto investigaremos metodologias de séries temporais, medidas de dependência, cópulas e funções de dependência alternativas novas, com aplicações potenciais em diversas áreas, como ciências atuariais, finanças, medicina, biologia e ciências físicas. Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortemente ligados: 1) avaliação de riscos associados a eventos como terremotos, acidentes de carros, incêndios florestais, aumenta da temperatura do ar e dos oceanos, aumento do nível do mar, medidas de riso em finanças; 2) ocorrências de valores extremos em séries temporais e caracterização de dependências; 3) estimação da volatilidade de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta freqüência; 4) estudo de somas aleatórias com várias formas de dependência, com aplicações em séries temporais discretos e seguros; 5) extensão do conceito de cópula para séries temporais e aplicações ao fenômeno da dependência; 6) estudo de medidas de dependências locais, tanto para o caso de variáveis aleatórias como para o caso de séries temporais; 7) estudo do fenômeno de longa dependência, com aplicações em ciências físicas, economia e finanças; 8) aplicações em estudos de seqüencias de DNA, microarrays, ressonância magnética funcional, nível do mar e etc.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . , Integrantes: Rogério de Faria Porto - Integrante / Elisete C. Q. Aubin - Integrante / Gladys Elena Salcedo - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Morettin, Pedro A. - Coordenador., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro., Número de produções C, T & A: 3

  • 2005 - 2007

    Análise de Séries Temporais, Atuária e Finanças, Descrição: Neste projeto investigaremos metodologias de séries temporais, somas de variáveis aleatórias dependentes e cópulas, com aplicações potenciais nas áreas ele ciências atuariais (seguros, fundos de pensões, etc.) e finanças. Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortemente ligados: 1. avaliação de riscos associados a eventos como terremotos, acidentes de carros, incêndios florestais, etc. e também com medidas de risco em finanças; 2. ocorrências de valores extremos em séries temporais e caracterizações de dependências; 3. estimação de volatilidades de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta freqüência; 4. estudo de somas aleatórias com várias formas de dependência, com aplicações em séries temporais discretas e seguros; 5. extensão do conceito de cópula (quando uma das variáveis pode ser discreta, categórica) e aplicação ao estudo do fenômeno da dependência; 6. investigação de regras de atualização de Bayes mais gerais, que permitam a incorporação de informação não prevista, tais como mudanças abruptas em séries temporais ocasionadas por fatos políticos ou econômicos.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (3) . , Integrantes: Rogério de Faria Porto - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador / Joao R. Sato - Integrante / Gladys Elena Salcedo - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Clélia Maria de Castro Toloi - Integrante / Nikolai Valtchev Kolev - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro., Número de produções C, T & A: 15

Prêmios

2010

Menção Honrosa no Prêmio Capes de Tese 2009 na área de Matemática/Probabilidade e Estatística, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Histórico profissional

Endereço profissional

  • Brasilprev Seguros e Previdência S.A., Diretoria Financeira. , Rua Alexandre Dumas - de 1533/1534 ao fim, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), 04717004 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 21626640, URL da Homepage:

Experiência profissional

1985 - 2021

Banco do Brasil S A

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Assessor, Carga horária: 40

Outras informações:
Aplicações de estatística e métodos quantitativos às atividades bancárias e financeiras.

Atividades

  • 03/2016

    Serviços técnicos especializados , Direção Geral.,Serviço realizado, Atividades bancárias e consultoria estatística.

  • 01/2016 - 02/2016

    Serviços técnicos especializados , Agência Brasília Df.,Serviço realizado, Retorno do quadro suplementar - disponibilidade para o Ministério da Fazenda.

  • 01/2014 - 01/2016

    Direção e administração, Direção Geral.,Cargo ou função, Quadro Suplementar - disponibilidade para o Ministério da Fazenda.

  • 06/2012 - 01/2014

    Serviços técnicos especializados , Direção Geral, Reestruturação de Ativos Operacionais.,Serviço realizado, Modelagem estatística de credit collection e credit recovery por árvores de sobrevivência.

  • 06/2009 - 06/2012

    Serviços técnicos especializados , Direção Geral, Projeto Basileia II.,Serviço realizado, Modelagem estatística de perda dado o descumprimento (LGD - loss given default), um dos parâmetros de risco de crédito.

  • 01/2009 - 05/2009

    Serviços técnicos especializados , Direção Geral, Reestruturação de Ativos Operacionais.,Serviço realizado, Modelagem e consultoria estatística, modelagens matemática e financeira.

  • 08/2004 - 12/2008

    Pesquisa e desenvolvimento, Direção Geral.,Linhas de pesquisa

  • 10/2000 - 07/2004

    Direção e administração, Direção Geral, Reestruturação de Ativos Operacionais.,Cargo ou função, Analista Sênior.

  • 10/2000 - 07/2004

    Serviços técnicos especializados , Direção Geral, Reestruturação de Ativos Operacionais.,Serviço realizado, Serviços de Analista Sênior.

  • 01/2000 - 10/2000

    Direção e administração, Direção Geral, Unidade Gestão de Riscos.,Cargo ou função, Analista Sênior.

  • 01/2000 - 10/2000

    Serviços técnicos especializados , Direção Geral, Unidade Gestão de Riscos.,Serviço realizado, Serviços de Analista Sênior.

  • 11/1999 - 01/2000

    Direção e administração, Direção Geral, Unidade Função Finanças.,Cargo ou função, Analista Sênior.

  • 11/1999 - 01/2000

    Serviços técnicos especializados , Direção Geral, Unidade Função Finanças.,Serviço realizado, Serviços de Analista Sênior.

  • 06/1998 - 10/1999

    Direção e administração, Direção Geral, Unidade Função Finanças.,Cargo ou função, Analista Pleno.

  • 06/1998 - 10/1999

    Serviços técnicos especializados , Direção Geral, Unidade Função Finanças.,Serviço realizado, Serviços de Analista Pleno.

  • 01/1998 - 05/1998

    Direção e administração, Direção Geral, Unidade Função Finanças.,Cargo ou função, Assessor Sênior.

  • 01/1998 - 05/1998

    Serviços técnicos especializados , Direção Geral, Unidade Função Finanças.,Serviço realizado, Serviços de Assessor Sênior.

  • 10/1997 - 01/1998

    Direção e administração, Direção Geral, Unidade Função Finanças.,Cargo ou função, Analista Pleno.

  • 10/1997 - 01/1998

    Serviços técnicos especializados , Direção Geral, Unidade Função Finanças.,Serviço realizado, Serviços de Analista Pleno.

  • 09/1997 - 09/1997

    Direção e administração, Direção Geral, Unidade Função Finanças.,Cargo ou função, Assessor.

  • 09/1996 - 09/1997

    Direção e administração, Direção Geral, Unidade Função Finanças.,Cargo ou função, Assistente.

  • 12/1988 - 08/1996

    Direção e administração, Cesec, Cesec Centro Brasília Df.,Cargo ou função, Posto Efetivo.

  • 11/1985 - 12/1988

    Direção e administração, Agência Brasília Df, Pab Tjdf.,Cargo ou função, Menor Auxiliar de Serviços Gerais.

2014 - 2016

Ministério da Fazenda

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Coordenador-Geral, Carga horária: 40

Outras informações:
Coordenador-Geral da Coordenação de Modelagem Econômica na Secretaria de Política Econômica, Ministério da Fazenda, Brasília, Brasil.

Atividades

  • 01/2014 - 01/2016

    Direção e administração, Secretaria de Política Econômica.,Cargo ou função, Coordenador-Geral da Coordenação de Modelagem Econômica, na Secretaria-Adjunta de Política Macroeconômica.

2010 - 2012

UDF Centro Universitário

Vínculo: Professor Externo, Enquadramento Funcional: Professor Doutor, Carga horária: 4

Outras informações:
Professor e orientador de alunos em cursos de pós-graduação latu sensu (especialização).

Atividades

  • 02/2011 - 05/2012

    Outras atividades técnico-científicas , Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão.,Atividade realizada, Orientação de alunos em trabalho de conclusão de curso.

  • 10/2010 - 09/2011

    Ensino, Estatística Aplicada, Nível: Especialização,Disciplinas ministradas, Estatística Básica I (Estatística Descritiva): 10/2010-11/2010, Estatística Básica II (Probabilidade): 11/2010-12/2010, Estatística Multivariada III (Análise de Discriminante) 01/2011-03/201, Inferência Estatística I (Estimação e testes univariados) 08/2011-09/2011

2010 - 2011

Universidad Del Quindio

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Asesor Internacional, Carga horária: 2

Outras informações:
Assessor no projeto "modelo autorregresivo variando no tempo para séries irregularmente espaçadas não estacionárias".

Atividades

  • 02/2010 - 02/2011

    Pesquisa e desenvolvimento, Universidad del Quindío - Armenia, Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías.,Linhas de pesquisa

2005 - 2008

Universidade de São Paulo

Vínculo: Outro (Aluno de Doutorado), Enquadramento Funcional: Aluno, Carga horária: 40

2000 - 2001

Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Outro (Professor Mestre Contratado), Carga horária: 8

Atividades

  • 07/2000 - 10/2001

    Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Introdução à Estatística Econômica

1995 - 1997

Empresa Júnior Em Estatística Unb

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Outro (Diretor Presidente), Carga horária: 12

Atividades

  • 10/1995 - 02/1997

    Direção e administração, Diretoria Executiva, Presidência.,Cargo ou função, Diretor Presidente.

  • 10/1995 - 02/1997

    Serviços técnicos especializados , Consultoria, Consultoria Júnior.,Serviço realizado, Análise de Mercado para a Siemens do Brasil - Regional Brasília.

  • 01/1996

    Serviços técnicos especializados , Consultoria, Consultoria Júnior.,Serviço realizado, Comparação entre métodos de ensino para crianças - Mestrado/UCB.

  • 10/1995 - 12/1995

    Serviços técnicos especializados , Consultoria, Consultoria Júnior.,Serviço realizado, Participantes da Semana Universitária - UnB/DAC.

2021 - Atual

Brasilprev Seguros e Previdência S.A.

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Cientista de Dados, Carga horária: 40