Márcio Poletti Laurini

Márcio Poletti Laurini é doutor em Estatística pelo IMECC-Unicamp, com a tese Ensaios em Econometria de Finanças. Atualmente é Pesquisador e Professor na FEA-RP USP, atuando principalmente em Econometria e Métodos Estatísticos e Computacionais em Finanças. Os temas principais de pesquisa são modelos para Microestruturas de Mercados Financeiros, estimação de Equações Diferenciais Estocásticas, previsão de Estrutura a Termo e construção de Curvas de Juros e Volatilidades Implícitas. Também estuda problemas em Alocação e Gestão de Risco, e pesquisas no campo de Macroeconometria abordando a estimação de modelos de Dynamic Stochastic General Equilibrium e Convergência Econômica. Em seu currículo Lattes os termos mais freqüentes na contextualização da produção científica são: Markov Chain Monte Carlo, Market Microstructure, DSGE, Métodos Não-Paramétricos, Markov-Switching, Convergência, Modelos Não-Lineares, GARCH, Crescimento Econômico, Métodos Não-Paramétricos, Memória-Longa, Inércia Inflacionária, Persistência a Choques e Eficiência de Mercado. Possui grande experiência em programação (R/S-Plus, Gauss, Matlab, C/C++, Ox, Perl, SQL) e construiu uma série de bancos de dados e sistemas de gestão de dados de alta freqüência em finanças, modelagem de estrutura a termo de taxas de juros e classificação de performance de fundos de investimento. Parecerista para Quantitative Finance, Economics Bulletin, Brazilian Review of Econometrics, Estudos Econômicos, Revista de Economia Aplicada, Economia - Revista da Anpec, Revista Brasileira de Finanças, Journal of Economic Geography.

Informações coletadas do Lattes em 23/11/2024

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Estatística

2006 - 2009

Universidade Estadual de Campinas
Título: Ensaios em Econometria de Finanças
, Ano de obtenção: 2009. Luiz Koodi Hotta.

Mestrado em Economia

2000 - 2002

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Título: Medidas de Persistência a Choques e Eficiência de Mercado para a Taxa de Câmbio R$/US$
Orientador: Marcelo Savino Portugal
, Ano de Obtenção: 2002.Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Persistência a Choques; Markov-Switching; Memória-Longa; Eficiência de Mercado; Volatilidade.Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Graduação em Ciências Econômicas

1996 - 1999

Universidade Estadual de Campinas
Título: Modelando Racionalidade Limitada - Métodos e Ferramentas
Orientador: Otaviano Canuto dos Santos Filho

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico/Especialidade: Crescimento e Desenvolvimento Econômico.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico/Especialidade: Flutuações Cíclicas e Projeções Econômicas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Regional e Urbana/Especialidade: Economia Regional.

Organização de eventos

LAURINI, M. P. . 32 Encontro Brasileiro de Econometria. 2010. (Congresso).

Participação em eventos

13 Encontro Brasileiro de Finanças. Generalized moment estimation of stochastic differential equations. 2013. (Congresso).

15 Escola de Séries Temporais e Econometria. Generalized moment estimation of stochastic differential equations. 2013. (Congresso).

35 Encontro Brasileiro de Econometria. A Macro-Finance Term Structure Model with Multivariate Stochastic Volatility. 2013. (Congresso).

35 Encontro Brasileiro de Econometria. Data Cloning: Maximum Likelihood Estimation of DSGE Models?. 2013. (Congresso).

10 Escola de Séries Temporais. Modelos para a Persistência na Volatilidade da Taxa de Câmbio R$/US$ - Análise Comparativa entre GARCH e Mudança Markoviana. 2003. (Congresso).

Anpec Sul 2003 - Encontro de Economia da Região Sul. Inércia nas Taxas de Inflação: Um Modelo Heterocedástico em Espaço de Estado. 2003. (Congresso).

Anpec Sul 2003 - Encontro de Economia da Região Sul. Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica. 2003. (Congresso).

XXV Encontro Brasileiro de Econometria. Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica. 2003. (Congresso).

XXV Encontro Brasileiro de Econometria. Inércia nas Taxas de Inflação: Um Modelo Heterocedástico em Espaço de Estado. 2003. (Congresso).

XXIV Encontro Brasileiro de Econometria. Long Memory in the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis. 2002. (Congresso).

XXIV Encontro Brasileiro de Econometria. Markov Switching Based Nonlinear Tests for Market Efficiency using the R$/US$ Exchange Rate. 2002. (Congresso).

XXIV Encontro Brasileiro de Econometria. Testing Convergence Across Municipalities in Brazil Using Quantile Regression. 2002. (Congresso).

Escola de Séries Temporais e Econometria. Uma Análise Empírica da Complementaridade do Modelo de Mudança Markoviana aos Modelos Clássicos. 2001. (Congresso).

II LinuxExpo Brasil. O Reverso da fortuna, Linux, Monópolios e Open Source. 2001. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Flávio Toledo Dias

SAMPAIO, A. V.; PEREIMA NETO, J. B.;LAURINI, M. P.. CCAPM e o Equity Premium Puzzle in Brasil: Evidências no Período 1975:2013. 2014. Dissertação (Mestrado em PPGE/UFPR) - Universidade Federal do Paraná.

Aluno: Guilherme Henrique Albertin dos Reis

MARCAL, E. F.; KANNEBLEY, S.;LAURINI, M. P.. Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais: uma abordagem a partir de modelos SVCE. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Daniel Vieira Guerreiro Rodrigues Peres

KANNEBLEY JR, S.; FALEIROS, J. P. M.;LAURINI, M. P.. Teste da hipótese de histerese nas importações brasileiras. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Marcelo Bertini Brocco

DINIZ, M. A.; DINIZ, C.;LAURINI, M. P.. Analise Estatística do Modelo de Nelson e Siegel. 2013. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Breno de Oliveira Arantes

PORTUGAL, M. S.; KLOENKER, G. O.; RIBEIRO, G.;LAURINI, M. P.. Previsão da estrutura a termo da taxa de juros brasileira usando redes neurais artificiais. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Aluno: Lívia Semensato Saccheti

FERREIRA, A. L.;LAURINI, M. P.; SEABRA, F.. Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade de juros real. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia Aplicada) - USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão Preto.

Aluno: Marília Gabriela Elias da Silva

TOURROCOO, F.;PORTUGAL, M. S.LAURINI, M. P.; VALLS PEREIRA, P. L.. Calibragem do modelo generalizado de black-karasinski para títulos de desconto. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Aluno: André Barbosa Oliveira

ZIEGELLMANN, F.;PORTUGAL, M. S.LAURINI, M. P.; BISOGNIN, C.. Usando redes neurais para estimação da volatilidade: redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Aluno: Douglas Gomes dos Santos

PORTELA, A. A.;CALDEIRA, J. F.LAURINI, M. P.. Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS. 2014. Tese (Doutorado em Programa de Pós Graduação em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Aluno: Rafael Moura Azevedo

ALNEIDA, C. I.; BONOMO, M.;LAURINI, M. P.OHASHI, A.; GENARO, A.. Ensaios em Finanças. 2013. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Frank Magalhães de Pinho,

BRESSAN, A. A.; SANTOS, T. R.;LAURINI, M. P.; SILVA, R. S.; FRANCO, G. C.. Modelos de espaço de estados não Gaussianos - Distribuições de Caudas Pesadas. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Aluno: Gilberto Augusto de Moraes Almeida

VALLS PEREIRA, Pedro Luis; ARAÚJO, Eurilton;LAURINI, M. P.. Alocação de ativos e memória longa para dados de alta-frequencia do mercado acionário brasileiro. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Arthur Siqueira Totti

MINARDI, A.;LAURINI, M. P.; FRALETTI, P. B.. Comparando o Modelo Credigrades com o Modelo KMV para a Obtenção da Probabilidade de Inadimplência das Firmas Brasileiras. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Renato Proença Prudente de Toledo

BRUSCATO, A.; MARTINS, S. R.;LAURINI, M. P.. Metodologia para Avaliar Risco de Mudança Estragtégica em Hedge Funds. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Pedro Sadalla Rocha

FRALETTI, P. B.; ARAÚJO, Eurilton;LAURINI, M. P.. O Uso de Distribuições Estáveis para a Gestão de Risco Financeiro no Brasil. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Paulo Renato Nunes Chan

SOUZA, E. C.; ROSSI, J. L.;LAURINI, M. P.. A Especialização dos Países no Comércio Mundial. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Roberta Collucci

Brito, R. D.;LAURINI, M. P.; Lazzarini, S.. Oportunidade de Investimento das Empresas Privadas e Públicas Brasileiras. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Ary Zanetta Neto

LAURINI, M. P.; ARAÚJO, Eurilton; MOURA, Marcelo. Análise da Curva-J para Países da América Latina: Uma Abordagem Empírica. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Ibmec Educacional S/A , Faculdade de Economia e Administração - IBMEC.

Aluno: Ítalo Trevellin Lombardi

GALVÃO, Ana Beatriz; VALLS PEREIRA, Pedro Luis;LAURINI, M. P.. Verificando a instabilidade do Contágio entre Brasil e Argentina. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Ibmec Educacional S/A , Faculdade de Economia e Administração - IBMEC.

DELOSSO, R.;LAURINI, M. P.; LUND, B.. Prêmio ANBIMA. 2014. ANBIMA.

Orientou

João P

C; de S; M; Nacinben; Título ainda não definido; Início: 2021; Dissertação (Mestrado profissional em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Guilherme J

L; Piantino; Título ainda não definido; Início: 2021; Dissertação (Mestrado profissional em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Samuel M

Valcareggi; Are good news better in bad times than good news in bad times?; Início: 2020; Dissertação (Mestrado profissional em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Rodrigo R

B; de Moraes; Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19; Início: 2020; Dissertação (Mestrado profissional em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Flávio Augusto B

Vieira; Detecção de falsas estratégias de investimento; Uma análise do mercado brasileiro através de FWE; Início: 2020; Dissertação (Mestrado profissional em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Cássio R

de A; Alves; Ensaios em Macroeconometria; Início: 2019; Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Fernanda C

Valente; Essays in climate econometrics; Início: 2018; Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

João Pedro Coli de Souza Monteneri Nacinben

Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada; 2023; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

https://www

teses; usp; br/teses/disponiveis/96/96131/tde-0610; stimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions; 2023; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, ; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Flavio Augusto Bassi Vieira

Detecção de falsas estratégias de investimento; Uma análise do mercado brasileiro através de FWER; 2022; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Samuel Martins Valcareggi

Análise de sentimentos para o mercado brasileiro; 2022; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, ; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Leonardo Ieracitano Vieira

Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro; 2021; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Pedro Antonio Sá Barreto de Lima

Previsão de retornos de CDS soberanos por meio de Aprendizagem Profunda; 2021; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Rafaela Dezidério dos Santos Rocha

Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos; 2021; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Caio de Angelis Nascimento

Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Igor Ferreira Batista Martins

Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

João Pedro Nascimento do Amaral

Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

William Yasuhiko Nagai Suzuki

Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Renata Tavanielli

Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime; 2019; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Adriano Barasal Morales

Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais; 2018; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Gilberto Oliveira Boaretto

DSGE Estimation using Generalized Empirical Likelihood and Generalized Minimum Constrast; 2018; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Rodolfo Chiabai Moura

Saltos e Spillovers nos mercados globais: uma análise comparativa; 2018; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Vitor Dias Rocio

Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo; 2018; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Hugo Mamoru Aoki Hissanaga

Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo; 2017; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Caio Augusto Vigo Pereira

Portfolio efficiency tests with conditioning information using empirical likelihood estimation; 2016; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Pedro Luiz Paulino Chaim

Estimação e identificação de um Modelo DSGE: uma applicação da metodologia data cloning; 2016; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Lucas Argentieri Mariani

Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel; 2015; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Ana Carolina Santana Minioli

Modelagem de curvas de juros usando amostragem de frequências mistas; 2014; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Roberto Balteiri Mauad

Análise da série do Índice de Depósito Interﬁnanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia Aplicada) - USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão Preto, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Enrique Germano Cacicedo Cidad

Modelo de Macro-Finanças para a Estrutura a Termo da Taxa de Juros com Volatilidade Estocástica: Aplicação ao Caso Brasileiro; 2012; Dissertação (Mestrado em Economia) - Grupo IBMEC, ; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Mateus Zorzanelli Silva

Modelo Nelson-Siegel Dinâmico: Um Eestudo Sobre as Relações Das Váriaveis Financeiras Macroeconômicas; 2012; Dissertação (Mestrado em Economia) - Grupo IBMEC, ; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Cassio Roberto de Andrade Alves

Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach; 2023; Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo, ; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Fernanda Cristina Valente

Essays in spatial statistics; 2023; Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Pedro Chaim

Ensaios em econometria financeira; 2019; Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Rafael Lima

Expectativas de Inflação Implícitas em Títulos de Dívida; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade de São Paulo; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Rubens Bozano

O BANCO CENTRAL DO BRASIL E O CÂMBIO: UMA ESTIMAÇÃO BAYESIANA DA POLÍTICA MONETÁRIA; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão Preto; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Sofia Kusiak de Souza Meirelles

Determinantes Macroeconômicos da Classificação de Crédito: Um Exercício de Probit Ordenado; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Marcelo Augusto Tadeu Figueiredo Stavale de Oliveira

Aplicação do Modelo BGM com Dados Brasileiros; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Armênio Dias Westin Neto

Estimação do Modelo Nelson-Siegel Generalizado Livre de Arbitragem para a Estrutura a Termo de Taxas de Juros no Brasil; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Sérgio Massahiro Nagamachi

Análise das microestruturas nos dados de alta frequencia do mercado acionário brasileiro; ; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Julio de Siqueira Carvalho de Araújo Filho

A Relação entre o Câmbio e Expectativas de Inflação; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Raphel Nascimento Diederichsen

Modelos de apreçamento de derivativos agrícolas para ativos contigentes com sazonalidade - Uma abordagem para o mercado de boi gordo brasileiro; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Rodrigo Moreira de Assis

Funções de Cópula na Precificação de Opções; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Rogério Belia Kashiwakura

A dinâmica da superfície de volatilidade implícita; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Felipe Ceneviva

O uso de cointegração como ferramenta de estratégias long-short; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Sérgio Vailati Filho

Estrutura a Termo das Taxas de Juros do Brasil e o Modelo de Svensson: Uma Abordagem com Variáveis Macroeconômicas; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Ibmec Educacional S/A , Faculdade de Economia e Administração - IBMEC; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Daniel Kim Ting

Aplicação do Modelo GARCH Multivariado DCC à Análise de Componentes Principais da Estrutura a Termo das Taxas de Juros; 2006; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Roberto Augusto Belchior da Silva Filho

Uma Abordagem Paramétrica de Extração de Informação Implícita em Opções Cambiais no Mercado Brasileiro; 2006; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Luiz Gustavo Cassilatti Furlani

Cálculo de Value at Risk através de modelos CAViaR; 2005; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Eduardo Guelman

Comparação Empírica de Diversos Métodos de Otimização de Carteira; 2005; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Márcio Poletti Laurini;

Produções bibliográficas

VALENTE, FERNANDA ; Laurini, Márcio . Bayesian inference for long memory term structure models. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION , v. pre, p. 1-25, 2024.
ROCIO, VITOR DIAS ; Laurini, Márcio Poletti . Bayesian spatio-temporal modeling of real estate launch prices. Journal of Spatial Econometrics , v. 4, p. 14, 2024.
NACINBEN, JOÃO PEDRO COLI DE SOUZA MONTENERI ; Laurini, Márcio . Multivariate Stochastic Volatility Modeling via Integrated Nested Laplace Approximations: A Multifactor Extension. Econometrics , v. 12, p. 5, 2024.
VIEIRA, LEONARDO IERACITANO ; Laurini, Márcio Poletti . Multivariate realized volatility: an analysis via shrinkage methods for Brazilian market data. Frontiers In Applied Mathematics And Statistics , v. 10, p. 1-17, 2024.
VALENTE, FERNANDA ; Laurini, Márcio . The Dynamics of Fire Activity in the Brazilian Pantanal: A Log-Gaussian Cox Process-Based Structural Decomposition. Fire-Switzerland , v. 7, p. 170, 2024.
BRAGA, ADRIANO ; Laurini, Márcio . Spatial heterogeneity in climate change effects across Brazilian biomes. Scientific Reports , v. 14, p. 16414, 2024.
HISSINAGA, HUGO ; Laurini, Márcio . Interest Rate Forecasting with Principal Component Analysis Based on Long-Run Covariance Matrix. Annals Of Financial Economics , v. pre, p. 1-51, 2024.
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CHAIM, PEDRO ; Laurini, Márcio Poletti . Data Cloning Estimation and Identification of a Medium-Scale DSGE Model. Stats , v. 6, p. 17-29, 2023.
DE ANDRADE ALVES, CASSIO ROBERTO ; ABRAHAM, KURUVILLA JOSEPH ; LAURINI, MARCIO POLETTI . Can Brazilian Central Bank Communication help to predict the yield curve?. Journal of Forecasting , v. pre, p. 1, 2023.
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LAURINI, M. P. ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Conditional Stochastic Kernel Estimation by Nonparametric Methods 2007 (Ibmec Working Paper 42).
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LAURINI, M. P. ; Furlani, L. G. C. ; PORTUGAL, M. S. . MICROESTRUTURA EMPÍRICA DE MERCADO - UMA ANÁLISE PARA A TAXA DE CÂMBIO BRL/US$ USANDO DADOS DE ALTA FREQÜÊNCIA 2007 (Texto de Discussão - PPGE UFRGS).
LAURINI, M. P. ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: A Non-Parametric Analysis. São Paulo: Ibmec, 2004 (Ibmec Working Papers).
LAURINI, M. P. ; PORTUGAL, M. S. . : MODELOS PARA A PERSISTÊNCIA NA VOLATILIDADE DA TAXA DE CÂMBIO R$/US$ - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE GARCH E MUDANÇA MARKOVIANA. Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em Economia, 2003 (Série Textos para Discussão - PPGE-UFRGS).
LAURINI, M. P. ; PORTUGAL, M. S. . Markov Switching Based Nonlinear Tests for Market Efficiency Using the R$/US$ Exchange Rate. São Paulo: Ibmec-Risktech, 2003 (Finance Lab Working Papers).
LAURINI, M. P. ; PORTUGAL, M. S. . Long Memory int the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis. São Paulo: Ibmec-Risktech, 2003 (Finance Lab Working Papers).
LAURINI, M. P. ; ANDRADE, E. ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica. São Paulo: Ibmec, 2003 (Ibmec Working Papers).
ANDRADE, E. ; LAURINI, M. P. ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis ; MADALOZZO, R. . Convergence Clubs Among Brazilian Municipalities. São Paulo: Ibmec, 2003 (Ibmec Working Papers).
LAURINI, M. P. ; PORTUGAL, M. S. . MARKOV SWITCHING BASED NONLINEAR TESTS FOR MARKET EFFICIENCY USING THE R$/US$ EXCHANGE RATE. Porto Alegre-RS: Programa de Pós-Graduação em Economia-UFRGS, 2002 (Série Textos para Discussão - PPGE - UFRGS).
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LAURINI, M. P. . Is Linus Killing Linux ?: Uma Resposta 2001 (Editorial).
LAURINI, M. P. ; CASTRO, A. . GNU Texmacs, 2001. (Tradução/Outra).
LAURINI, M. P. . Linux, Monopólios e Código Fonte Aberto 2000 (Editorial).

Outras produções

LAURINI, M. P. ; Furlani, L. G. C. . R-MMA - R Library for Market Microstructure and Efficiency Analysis. 2007.

LAURINI, M. P. . Trantor Database - High Frequency. 2007.

LAURINI, M. P. . Trantor Database - Option and Implied Volatility Data. 2007.

LAURINI, M. P. . Trantor Database - Term Structure. 2007.

Quah, D. ; LAURINI, M. P. . TsRf-Win. 2002.

LAURINI, M. P. . Parecer - Journal of Econometrics. 2013.

LAURINI, M. P. . Parecer - Quantitative Finance. 2009.

LAURINI, M. P. . Parecer Economia - Revista da Anpec. 2009.

LAURINI, M. P. . Parecer - Economia Aplicada. 2009.

LAURINI, M. P. . Parecer - Insurance: Mathematics and Economics. 2009.

LAURINI, M. P. . Parecer - Revista de Economia e Administração. 2009.

LAURINI, M. P. . Parecer - Economia Aplicada. 2007.

LAURINI, M. P. . Parecer - Brazilian Review of Econometrics. 2007.

LAURINI, M. P. . Parecer - Economia - Revista da Anpec. 2007.

LAURINI, M. P. . Parecer - Quantitative Finance. 2006.

LAURINI, M. P. . Parecer - Journal of Economic Geography. 2006.

LAURINI, M. P. . Parecer - Economics Bulletin. 2006.

LAURINI, M. P. . Parecer - Economia - Revista da Anpec. 2006.

LAURINI, M. P. . Parecer - Quantitative Finance. 2005.

LAURINI, M. P. . Parecer - Brazilian Review of Econometrics. 2005.

LAURINI, M. P. . Parecer - Estudos Econômicos. 2005.

LAURINI, M. P. . Parecer - Revista Brasileira de FInanças. 2005.

LAURINI, M. P. . Parecer - Brazilian Review of Econometrics. 2004.

LAURINI, M. P. . Revista Brasileira de Finanças. 2013. (Editoração/Periódico).

Projetos de pesquisa

2013 - Atual

Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, Descrição: Projeto de Pesquisa - Temático FAPESP. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Márcio Poletti Laurini - Coordenador / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Morettin - Integrante / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Hedibert Freitas Lopes - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante.

Prêmios

2014

European Journal of Operational Research Best Reviewer Award 2014, Elsevier.

2010

Prêmio George Stigler de Pesquisa Acadêmica - Segundo Lugar, Instituto Insper de Ensino e Pesquisa.

2009

Primeiro Lugar - Prêmio ANDIMA de Renda Fixa, ANDIMA.

2005

Artigo com Menção de Destaque no V Encontro Brasileiro de Finanças, Sociedade Brasileira de Finanças.

Histórico profissional

Endereço profissional

Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. , Av. Bandeirantes 3900, Centro, 14040-905 - Ribeirao Preto, SP - Brasil, Telefone: (16) 81233297

Experiência profissional

2013 - Atual

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

2012 - Atual

USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão Preto

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

03/2013
Ensino, Mestrado em Economia Aplicada, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Econometria III
03/2013
Ensino, Economia, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Econometria III
02/2013
Ensino, Economia, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Finanças I
08/2013 - 12/2013
Ensino, Mestrado em Economia Aplicada, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Econometria III
08/2013 - 12/2013
Ensino, Economia, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Finanças I
02/2013 - 03/2013
Ensino, Mestrado em Economia Aplicada, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística Aplicada
07/2012 - 12/2012
Ensino, Matemática Aplicada a Négócios, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Análise Financeira II
07/2012 - 12/2012
Ensino, Mestrado em Economia Aplicada, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Econometria III

2010 - 2012

Grupo IBMEC

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2001 - 2010

Ibmec Educacional S/A , Faculdade de Economia e Administração - IBMEC

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

02/2008
Ensino, Economia, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Programação e Simulação II, Econometria de Finanças
01/2008
Ensino, Mestrado Profissional, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Laboratório - Cálculo Estocástico e Métodos Computacionais em Finanças, Laboratório - Econometria, Laboratório - Econometria de Finanças, Laboratório - Computação
05/2002
Pesquisa e desenvolvimento.,Linhas de pesquisa
03/2001
Ensino, Economia, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Aplicações de Econometria - 2 Semestre 2005 - Graduação, Econometria e Finanças - 1 Semestre 2005 - Graduação, Econometria e Finanças - 1 Semestre 2006 - Graduação, Econometria I - 2 Semestre 2005 - Graduação, Econometria I - 1 Semestre 2004 - Graduação, Econometria II - 1 Semestre 2004 - Graduação, Econometria II - 1 Semestre 2005 - Graduação, Econometria II - 2 Semestre 2004 - Graduação, Laboratório de Computação - 1 Trimestre 2006 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças, Laboratório de Computação - 3 Trimestre 2004 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças, Laboratório de Econometria de Finanças - 4 Trimestre 2005 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças, Laboratório de Gestão de Risco de Investimentos	- 4 trimestre 2006	- Mestrado Profissional Em Economia e Finanças, Laboratório de Macroeconomia II - 3 Trimestre 2005 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças, Laboratório de Política Monetária e Gestão de Investimentos de Renda Fixa - 3 trimestre 2006 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças, Laboratório de Séries Temporais Não Lineares Aplicados a Economia e Finanças - 2 Trimestre 2005 - Mestrado Profissional Em Economia e Finanças, Programação e Simulação II - 2 Semestre 2006 - Graduação
02/2007 - 12/2007
Ensino, Economia, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Programação e Simulação II, Econometria de Finanças
01/2007 - 12/2007
Ensino, Mestrado Profissional, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Laboratório - Gestão e Precificação de Instrumentos de Renda Fixa, Laboratório - Econometria, Laboratório - Computação, Laboratório - Econometria de Finanças