Jorge Passamani Zubelli

possui graduação em Engenharia de Comunicações pelo Instituto Militar de Engenharia (1983), mestrado em Matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (1984) e doutorado em Matemática Aplicada pela Universidade da California em Berkeley (1989). Desenvolveu estágios de pesquisa em diversas instituições, incluindo o Center for Pure and Applied Mathematics (Berkeley), Mathematical Sciences Research Institute (Berkeley), Università di Milano, e a City University of New York. Lecionou na Universidade da California em Berkeley e na Universidade da California em Santa Cruz. Atualmente é Pesquisador Titular da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Sua pesquisa é na área de Problemas Inversos com ênfase em aspectos de Análise, Equações Diferenciais Parciais e Modelagem Computacional. Devido a abrangência desta área ele vem atuando tanto em aspectos teóricos (sistemas integráveis, espalhamento inverso e sólitons) como em aplicações (finanças quantitativas, semicondutores e tomografia).

Informações coletadas do Lattes em 01/12/2018

Acadêmico

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Formação acadêmica

Doutorado em Applied Mathematics

1984 - 1989

University of California at Berkeley
Título: Differential Equations in the Spectral Parameter for Matrix Differential Operators of AKNS Type
Orientador: F.A.Grunbaum
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: Bispectrality; Completely Integrable Systems; Darboux Transformations; Equacoes de Evolucao Nao Lineares; Solitons.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada.

Mestrado em Matemática

1983 - 1984

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada
Título: Estudo do Hamiltoniano Quantico Associado ao Campo Eletrico com um Potencial do Tipo Delta de Dirac,Ano de Obtenção: 1984
Orientador: Rafael Jose Iorio, Jr.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Scattering Theory; stark effect; schroedinger.Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Graduação em Engenharia de Comunicacoes

1979 - 1983

Instituto Militar de Engenharia

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Pós-doutorado

1989 - 1990

Pós-Doutorado. , University of California System, UC System, Estados Unidos. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra

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Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.

Italiano

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Francês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Russo

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

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Áreas de atuação

    Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Física Matemática.

    Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Análise.

    Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática.

    Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Análise/Especialidade: Equações Diferenciais Parciais.

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Organização de eventos

AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options RiO 2016. 2016. (Congresso).

AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, JORGE PASSAMANI . Research in Options RiO 2015. 2015. (Congresso).

MARKOWICH, P. ; Perthame, Benoit ; ZUBELLI, JORGE PASSAMANI . Mathematical Methods and Modeling of Biophysical Phenomena. 2015. (Congresso).

AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, JORGE . Research in Options RiO 2014. 2014. (Congresso).

AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; Zubelli, J P . Research in Options RiO 2013. 2013. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; DUPIRE, B. ; AVELLANEDA, M. . Research in Options RiO 2012. 2012. (Congresso).

ZUBELLI, Jorge P ; DUPIRE, B. ; AVELLANEDA, M. . Research in Options RiO 2011. 2011. (Congresso).

MARKOWICH, P. ; PERTHAME, B. ; ZUBELLI, J.P. . Mathematical Methods and Modeling of Biophysical Phenomena. 2011. (Congresso).

AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options RiO 2010. 2010. (Congresso).

PERTHAME, B. ; MARKOWICH, P. ; ZUBELLI, J.P. . Mathematical Methods and Modeling of Biophysical Phenomena. 2009. (Congresso).

AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options RiO 2009. 2009. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. . AMS and SBM First Joint Meeting. 2008. (Congresso).

Cercignani, C. ; Gabetta, E. ; MARKOWICH, P. ; ZUBELLI, J.P. . KINETIC EQUATIONS: DIRECT AND INVERSE PROBLEMS. (Mantova, IT). 2008. (Congresso).

Doumic, M. ; PERTHAME, B. ; ZUBELLI, J.P. . Minisimposium on Inverse Problems for Growth Models. 2008. (Congresso).

AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options RIO 2008. 2008. (Congresso).

Mordecki, E. ; ZUBELLI, J.P. . Cálculo estocástico, finanzas y matemática actuarial (ERPEM 2008). 2008. (Congresso).

IORIO JR, R. J. ; LEITAO, A. C. G. ; ZUBELLI, J.P. ; UHLMAN, G. ; CONCA, C. ; Sa Barreto, A. . Symposium on Inverse Problems Honoring Alberto Calderón. 2007. (Congresso).

MARCHESIN, D. ; NACHBIN, A. ; ZUBELLI, J.P. . X Workshop on Partial Differential Equations. 2007. (Congresso).

AVELLANEDA, M. ; HOFMANN, B. ; ZUBELLI, J.P. . Minisymposium on Inverse Problems in Financial Modelling - ICIAM 2007 - Zurique. 2007. (Congresso).

SOUZA, M. O. ; ZUBELLI, J.P. . MINISSIMPOSIO: Modelagem matemática em finanças.. 2007. (Congresso).

BEVILACQUA, L. ; MARKOWICH, P. ; PERTHAME, B. ; ZUBELLI, J.P. ; KOILLER, J. . Mathematical methods and modelling of biophysical phenomena. 2007. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; VICINO, A. ; PERTHAME, B. ; Palis, J. ; KOILLER, J. ; BEVILACQUA, L. ; MARKOWICH, P. ; NOWAK, M. . Workshop on Mathematical Methods and Modeling of Biophysical Phenomena. 2006. (Congresso).

AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, J.P. . Mathematics and Finance: From Theory to Practice. 2006. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; MARKOWICH, P. ; KOILLER, J. ; Palis, J. ; PERTHAME, B. . Workshop on Mathematical Methods and Modeling of Biophysical Phenomena. 2005. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. . Kinetic equations: direct and inverse problems. 2005. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; KOILLER, J. ; Palis, J. ; ZIN, W. . Biomathematics Workshop and Summer School. 2004. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; Frid, H. ; Viana, Marcelo ; Sidoravicius, V. . Brazilian Workshop on Mathematical Physics. 2004. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; MARKOWICH, P. ; CALAHORRANO, M. . Conference on Partial Differential Equations in Industry and Engineering. 2004. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; PUNZO, L. ; KOILLER, J. ; FOCARDI, S. . Mathematical Models Applied to the Biological Sciences, Economics, and Complex Systems. 2004. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; KOILLER, J. ; ZIN, W. ; BEVILACQUA, L. . Biomathematics Workshop. 2003. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; NACHBIN, A. ; MARCHESIN, D. ; R, I. J. ; CORDARO, P. ; Hounie, J. ; Frid, H. . Sixth Workshop on Partial Differential Equations. 1999. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; MARCHESIN, D. ; CORDARO, P. ; NACHBIN, A. . Fifth Workshop on Partial Differential Equations. 1997. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; MALAJOVICH, G. . Foundations of Computational Mathematics. 1997. (Congresso).

ZUBELLI, J.P. ; MARCHESIN, D. ; NACHBIN, A. ; R, I. J. . Fourth Workshop on Partial Differential Equations. 1995. (Congresso).

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Participação em eventos

9th International Conference Inverse Problems and Applications. Local and Stochastic Volatility Estimation Driven by the Available Data. 2018. (Congresso).

Forefront of PDEs: Modelling, Analysis and Numerics. A Non-intrusive Stratified Resampler for Regression Monte Carlo with Applications to Reaction-Diffusion Equations. 2018. (Congresso).

Laboratoire de Finance des Marchés de l'Energie IHP.Project Evaluation under Uncertainty with Historical Data.. 2018. (Seminário).

Bayesian and Nonlinear Inverse Problems. Local Volatility Estimation Driven by the Available Data. 2017. (Congresso).

CEMRACS 2017.Project Evaluation under Uncertainty. 2017. (Seminário).

Forefront of PDEs: Modelling, Analysis and Numerics.Quantifying the survival uncertainty of Wolbachia-infected mosquitoes in a spatial model. 2016. (Simpósio).

Integrability, Recursion, Geometry And Mechanics.Some Bihamiltonian Musings. 2016. (Simpósio).

International Conference on Nonlinear Partial Differential Eqs.. Inverse P roblem s for Parabolic Partial Differential Equations: An Application to Dupire?s Model. 2016. (Congresso).

Vienna Congress on Mathematical Finance. Calibration of Local-Volatility Models from Option Data for Commodities. 2016. (Congresso).

Applied Inverse Problems. Inverse Problems in Life Sciences. 2015. (Congresso).

de Finetti Risk Seminars.Project Evaluation under Uncertainty: From Minimal Martingale Measures to Implementation.. 2015. (Seminário).

ICIAM International Council for Industrial and Applied Mathematics (IC. Stochastic Analysis in Insurance. 2015. (Congresso).

III China-Brazil Workshop. Estimation of Local Volatility Models from Option Data. 2015. (Congresso).

3º Colóquio de Matemática da Região Sul. Inverse problems and stochastic volatility models. 2014. (Congresso).

Structured Integro-Differential models in Mathematical Biology". A Singularly Perturbed HIV Model with Treatment and Antigenic Variation. 2014. (Congresso).

29º Colóquio Brasileiro de Matemática / Sessão de Matemática na Indústria. Investment Decisions under Uncertainty, Real Options and Industrial Problems. 2013. (Congresso).

29º Colóquio Brasileiro de Matemática / Sessão de Novas técnicas em problemas inversos: espaços de Banach e tomografias híbridas. Calibration of local volatility models by convex regularization. 2013. (Congresso).

DGS I 2013: International Conference and Advanced School Planet Earth, Dynamics, Games and Science I.Inverse Problems and Structured Population Models. 2013. (Seminário).

Focus Program on Commodities, Energy and Environmental Finance. Investment Decisions under Uncertainty, Real Options and Commodity Models. 2013. (Congresso).

ICSP 2013 - International Congress on Stochastic Programming. Optimal Liquidation Strategies for Portfolios under Stress Conditions. 2013. (Congresso).

Modelos y Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Calibration of stochastic volatility models from option prices. 2013. (Congresso).

Two Days in Stochastic Analysis. Evaluation under Uncertainty with Mean-Reverting Investment and Project Value.. 2013. (Congresso).

21st ISMP ? International Symposium on Mathematical Programming. Pricing of LNG contracts with cancellation Options. 2012. (Congresso).

IUTAM ? International Union of Theoretical and Applied Mechanics: Symposium on From Mechanical to Biological Systems ? An Integrated Approach.Calibration of stuctured population models: from mechanics to biology. 2012. (Seminário).

SET OPTIMIZATION Meets FINANCE: International Mini-Conference on Set-Valued Variational Analysis and Optimization with Applications in Financence.Calibration of Local Volatility Models by Tikhonov-type Regularization.. 2012. (Seminário).

SIAM Financial Math Meeting (and Annual Meeting).Multi-Factor Stochastic Volatility Models for Options and Options on Variance. 2012. (Seminário).

The 9th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications.Project evaluation and hedging in incomplete markets using historical prices. 2012. (Seminário).

Thematic School : CIRM. Inverse problems and cancer. 2012. (Congresso).

Workshop on Stochastic and PDE Methods in Financial Mathematics.Calibration of Stochastic Volatility Models by Convex Regularization. 2012. (Seminário).

Conference in honour of Franco Magri's 65th birthday. Bispectrality and Bihamiltonian Systems. 2011. (Congresso).

Partial Differential Equations in Mathematical Biology - Bedlewo, Poland. Structured population models. 2010. (Congresso).

PDEs in kinetic theories: kinetic description of biological models. Structured population models: direct and inverse problems. 2010. (Congresso).

SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering. Stochastic Volatility Modelling under Fast Mean Reversion Regimes. 2010. (Congresso).

1st Porto Meeting of Mathematics for Industry.Avaliation of Optional Cancellation Contracts using Quantitative Finance Techniques. 2009. (Encontro).

Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Investment deferment under fast mean reversion stochastic volatility.. 2009. (Congresso).

Mathematical Modelling in Medicine. Inverse Problems in the Biophysical Sciences.. 2009. (Congresso).

Modern Topics in Nonlinear Kinetic Equations (Cambridge, UK). Some inverse problems for kinetic equations. 2009. (Congresso).

SIAM Conference on Analysis of Partial Differential Equations. Inverse Problems for Some Transport Equations. 2009. (Congresso).

Stochastic Models in Physics, Biology, and Social Sciences.The Feynman-Kac formula and its application in financial mathematics. 2009. (Seminário).

European Congress of Mathematical Theoretical Biology:. Numerical solution of an Inverse Problem in a Size-Structured Population Model - Application to Experimental Data. 2008. (Congresso).

Special Semester on Stochastics with Emphasis on Finance: Inverse Problems Workshop. On the Inverse Problem for the Risk Premium of Options in a Stochastic-Volatility Financial Model: Malliavin and PDE Techniques. 2008. (Congresso).

Ecole CIMPA-UNESCO Mathématiques pour la modélisation et la simulation. Inverse problems for semiconductors: models and methods. 2007. (Congresso).

Finanzas Cuantitativas FC-2007. 2007. (Encontro).

Segunda Escuela Argentina de MATEMATICA Y BIOLOGIA. An Introduction to Structured Population Models: Direct and Inverse Problems. 2007. (Congresso).

X CLAPEM - Latin American Congress of Probability and Mathematical Statistics. Option pricing for fast-mean reversion stochastic volatility models. 2007. (Congresso).

Congress on Coastal Zones. Inverse Problems in the Biological Sciences.. 2006. (Congresso).

Foz 2006 Congresso de Matemática e suas Aplicações. Mathematical Challenges in Inverse Problems. 2006. (Congresso).

International Congress of Mathematicians. Asymptotics of fast mean-reversion stochastic volatility models. 2006. (Congresso).

Nonlinear PDEs: Homogenization and Kinetic Equations. On the Asymptotics of Fast Mean-Reversion Stochastic Volatility Models in Finances. 2006. (Congresso).

Semana da Matematica Aplicada SeMAp.Desafios Matemáticos na Área de Problemas Inversos. 2006. (Seminário).

SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering. Asymptotic Behavior of Stochastic Volatility Models. 2006. (Congresso).

Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Inverse Problems in Finance: A survey of calibration techniques. 2005. (Congresso).

Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales. On the Asymptotics of Fast Mean-Reversion Stochastic Volatility Models in Finances. 2005. (Congresso).

PRIMERA ESCUELA ARGENTINA DE MATEMATICA Y BIOLOGIA. Mathematical challenges in inverse problems from the biological sciences. 2005. (Congresso).

Ciencia, Tecnologia Y Sociedad.O Impacto da Matemática em Biociencias (e Vice-Versa) - Exemplos e Desafios. (Reuniao SBPC-AAPC Buenos Aires). 2004. (Encontro).

Ecole d'été du GDR GRIP 2250.Applications of Inverse Problems to the Biophysical Sciences (Dourdan). 2004. (Oficina).

IX Encuentro de Matematicas y sus Aplicaciones. Huygens' principle, Integrable PDEs, and Solitons (Quito - Equador). 2004. (Congresso).

Inverse Problems Seminar.On the inverse problem for the Helmholtz equation with periodic media (Linz, Austria). 2003. (Seminário).

PASI, Workshop on PDEs, Inverse Problems and Non-Linear Analysis.On the Inverse Prob. for the Helmholtz Equation with Periodic Media, PASI-Santiago, Chile. 2003. (Oficina).

Primeira Escola Brasileira de Equações Diferenciais.Huygens' Principle, Integrable PDEs, and Solitons (Campinas). 2003. (Encontro).

Joint LNCC-CCS Workshop on Computational Sciences.Three-Dimensional Reconstruction by Chahine's Method from Projections Corrupted by Electron Microscope Aberrations (LNCC-Petropolis). 2002. (Oficina).

Mathematical Methods in Tomography - OBERWOLFACH.Three-Dimensional Reconstruction by Chahine's Method from Projections Corrupted by Electron Microscope Aberrations (Oberwolfach - Alemanha). 2002. (Oficina).

Matrix Computations Seminar.Diffuse Tomography (Matrix Computation Seminar, CS and Math. Dep., UCB). 2002. (Seminário).

MSRI Semester on Infinite Dimensional Lie Algebras.Bispectrality, Virasoro Algebras, and Integrable Systems. (MSRI, Berkeley). 2002. (Seminário).

XXV Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. O Impacto da Matematica em Biociencias (e vice-versa): Exemplos e Desafios. 2002. (Congresso).

4TH. CONFERENCE ITALO-LATINOAMERICAN OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS.A Tutorial on Inverse Problems. 4th Italo-Latin American Conference of Industrial and Applied Mathematics.. 2001. (Simpósio).

Applied Inverse Problems:Theoretical and Computational Aspects. On the inverse problem for the Helmholtz equation with periodic media (Montecatini - Italia). 2001. (Congresso).

I Simpósio Brasileiro de Biologia Matemática e Computacional.Metodos Matematicos em Tomografia (Rio de Janeiro). 2001. (Simpósio).

Math. Dep. Colloquium. University of California at Santa Cruz.Huygens' Principle, Integrable PDEs, and Particle Systems. Colloquium Talk at UCSC. 2001. (Seminário).

NEEDS - Nonlinear Evolution Equations and Dynamical Systems XVth Meeting.Bispectrality for matrix differential equations (Newton Institute - Cambridge). 2001. (Oficina).

Pan-American Advanced Studies Institute (PASI) on Inverse Problems.Tomography in the presence of diffusion and scattering (MSRI-Berkeley). 2001. (Seminário).

School of Differential Equations - Vienna.Lectures on Inverse Problems A Tutorial with Examples and Techniques in Medical Imaging and Geophysics (University of Vienna, Austria). 2001. (Outra).

Semester on Inverse Problems - MSRI.On the Inverse Problem for the Helmholtz Equation with Periodic Media. (MSRI, Berkeley). 2001. (Seminário).

THE CALOGERO-MOSER SYSTEM 30 YEARS LATER: Mini-Workshop on Integrable Many-Body Problems (Roma).Calogero-Moser systems and bi-spectrality (Roma). 2001. (Oficina).

Evolucao do Cerebro - Forum de Ciencia.Tomografia (Forum de Ciencia e Cultura - COPEA). 2000. (Seminário).

INdAM intensive bimester on Integrable Systems.Bispectrality, Master symmetries, and bi-Hamiltonian systems (Milano-Italia). 2000. (Encontro).

WORKSHOP ON ALGEBRAIC GEOMETRY AND PHYSICS.Teichmueller spaces, geodesic flows on diffeomorphisms of the circle, and the periodic KdV equation (Trieste - Italia). 2000. (Oficina).

13th International Workshop ''NEEDS - 99.Huygens' Principle and Bispectrality - (NEEDS - Creta - Grecia). 1999. (Oficina).

NONLINEARITY INTEGRABILITY AND ALL THAT.Geodesic flows on diffeomorphisms of the circle and the geometry of KdV (Lecce - Italia). 1999. (Oficina).

The Mathematics of Imaging. Imaging the Interior of Objects that Scatter and Diffuse Radiation (MSRI - Berkeley). 1999. (Congresso).

Integrable Systems:Solutions and Transformations.Bispectrality, Symmetries, and Integrable Systems (Alicante - Espanha). 1998. (Encontro).

Mathematics Geophysics Summer School.Tomography in the Presence of Diffusion and Scattering (MGSS - Stanford). 1998. (Seminário).

II Panamerican Workshop of Computational and Applied Math. Gramado, Sep. 1997.On the Geometry of Graeffe iteration. (Gramado). 1997. (Simpósio).

The Bispectral Problem.The Bispectral Problem, Rational Solutions of the Master Symmetry Flows, and Bihamiltonian Systems (CRM - Montreal). 1997. (Oficina).

Integrable Systems Semester at Centre E. Borel.The Bispectral Problem and Completely Integrable Systems (IHP-Paris). 1996. (Seminário).

International Congress of Geometry.. On the Poisson geometry of the generalized KdV equations and the Darboux method (Rio de Janeiro). 1996. (Congresso).

Mathematics Colloquium.Differential Equaions in the Spectral Parameter and Completely Integrable Systems (Torino). 1995. (Outra).

41st SIAM Annual Meeting. Diffuse Tomography: Imaging of Media that Scatter Radiation (Philadelphia). 1993. (Congresso).

Mathematics Colloquium.Tomography in the Presence of Diffusion and Scattering (Santa Cruz, CA). 1993. (Outra).

Medical Imaging Group, Philadelphia.Tomography in the Presence of Diffusion and Scattering (MIPG, U. of Pennsylvania). 1993. (Outra).

40th SIAM Annual Meeting, Los Angeles, 1992. Nonlinear Inverse Problems in Medical Imaging. (Los Angeles, CA). 1992. (Congresso).

Eighteenth Brazilian Colloquium of Mathematics. Bispectrality, Solitons, and Symmetries (Rio de Janeiro). 1991. (Congresso).

Eight-hundred-and-seventieth AMS meeting. Differential Equations in the Spectral Parameter (Santa Barbara, California). 1991. (Congresso).

Mathematics Colloquium - Cal. State University.Imaging the Interior of Objects that Diffuse and Scatter Radiation (San Luis Obispo). 1991. (Outra).

Institute for Mathematics and its Applications Summer Program on Radar and Sonar..Imaging the Interior of Objects that Diffuse and Scatter Radiation (IMA, Minneapolis). 1990. (Oficina).

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Participação em bancas

Aluno: Ana Beatriz Vieira de Mattos

Zubelli, J P. Impacto dos Investidores HFTs na Formação de Preço no Mercado Cambial Brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Sergio Alvares Rodrigues de Souza Maffra

Zubelli, J. P.; MERTENS, L. P.; CONT, R.; JARA, M.. ?RISCO E SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS COM A MEDIDA CVaR E O MODELO GO-GARCH?. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Raombanarivo Dina Ramilijaona

ZUBELLI, Jorge P; SILVA NETO, A. J.; CIPOLATTI, R. A.; ALBANI, V.. "Problemas Inversos em Engenharia Financeira: regularização com critério de entropia". 2013. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Gustavo Rodriguez Peçanha

Zubelli, J P; LOWENKRON, A.; MENDES, B.; CARVALHO, P. C.; IMBUZEIRO, R.. ?TURBULÊNCIA E ACOPLAGEM COMO MEDIDORES DE RISCO?. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: LEON KACOWICZ

GENARO, A.; ZUBELLI, Jorge P; RODRIGUEZ, L.; Wenceslao Manteiga; CARNEIRO, E.. ?CALIBRAÇÃO DO MODELO GIBSON-SCHWARTZ PARA DADOS DE COMMODITIES NO BRASIL?. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Bruno Eduardo da Silva

ZUBELLI, Jorge P;SOUZA, M. O.; IMBUZEIRO, R.; RODRIGUEZ, L.. ?PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES AMERICANAS VIA MÉTODO MONTE CARLO?. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Milene Andressa Mondek

FERNANDES, C.;Zubelli, J. P.; Fernando A. L. Aiube; BRIGATTI, E.; Paulo Henrique Soto Costa; Alexandre Street de Aguiar. "Apreçamento de Opções Utilizando o Método de Monte Carlo com Cobertura de Risco". 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Rodrigo dos Santos Targino

da Silva Coelho, G.V.; PIMENTEL, L. P. R.; ROCHA, N. C. S.; ZUBELLI, Jorge P. Teoremas de Nao Arbitragem em Mercados Regidos pelo Movimento Brwoniano Fracionario. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Federico De Olivera

Mordecki, E.; Tempone, R.; Zubelli, J P. Calibracion del Modelo HJM (Heath-Jarrow-Morton) para Mercados de Petroleo. 2010. Dissertação (Mestrado em Ingegneria Matematica) - Universidad de la Republica Uruguay.

Aluno: Welington Luis de Oliveira

Sagastizabal, C.; Maceira, M.;ZUBELLI, J.P.. REDUÇÃO ÓTIMA DE CENÁRIOS EM PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Rachel Marques Marcato

Sagastizabal, C.; Maceira, M.;ZUBELLI, J.P.. Redistribuição Ótima em Patamares de Carga da Geração Mensal de Usinas Hidrelétricas Usando Programação Quadrática Sequencial. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Kamilla Vogas Romualdo

SILVA NETO, A. J.; GUERRERA, G. A.;ZUBELLI, J.P.. Proposicao e Avaliacao de Indicadores de Desempenho para Algoritmos de Restauracao de Imagens. 2006. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Maicon Marques Alves

ZUBELLI, J.P.LEITAO, A. C. G.. Método de Landweber Sem Derivadas para Identificação de Parâmetros em EDP´s Elípticas. 2005. Dissertação (Mestrado em Matemática e Computação Científica) - Universidade Federal de Santa Catarina.

Aluno: Vanderlei Martins

ZUBELLI, J.P.LEITAO, A. C. G.. Métodos level set para problemas inversos. 2005. Dissertação (Mestrado em Matemática e Computação Científica) - Universidade Federal de Santa Catarina.

Aluno: Emiliano Sparacino

ZUBELLI, J.P.MOCENNI, C.; VICINO, A.; GARULLI, A.. Modellistica, Identificazione ed Analisi dei Dati di Monitoraggio Ambientale per Zone Umide della Regione Amazzonica. 2005. Dissertação (Mestrado em Corso di Laurea Ingegnaria Informatica) - Università di Siena.

Aluno: Henrique Bursztyn

ZUBELLI, J.P.; ACKER, F.; DICKSTEIN, F.; KOILLER, J.; GUIMARAES, L. C.; BRUM, N. C. L.; CIPOLATTI, R. A.. O Teorema de Kolmogorov-Arnold-Moser. 1996. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Sergio Luis Franklin Júnior

Nélio Domingues Pizziolato; DIALLO, M.; DIAS, M. A. G.; BRADAO, L. E. T.; Zubelli, J P; OLIVEIRA, L. G. S.; ROCHA, M. M.. Avaliando Opções Reais para Decisões de Investimento em Rede e Precificação de Acesso Baseado em CUstos. 2013. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Juliano Melquiades Vianello

Jose Paulo Teixeira; Antonio Carlos Figueiredo Pinto; Fabio Rodrigo Siqueira Batista;Zubelli, J. P.; Gabriel G. F. de Bragança; Fernando A. L. Aiube;de Souza, Max O.. "Valoração de Opções Reais Múltiplas em Projetos Modularizados: uma metodologia robusta para análise de investimentos.". 2013. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Ariel Levy

OLIVEIRA, L. V.;Zubelli, J. P.; Fernando A. L. Aiube; Brandão L. E. T.. Apreçamento de Investimentos Externos em Mercados Incompletos. 2013. Tese (Doutorado em Programa de Pós-graduação em Economia) - Universidade Federal Fluminense.

Aluno: Sebastian Javier Vidal

FORGER, F. M.; HOUNIE, J. G.; CORDARO, P. D.; Zubelli, J P; SANTOS FILHO, J. R. S.; RIBEIRO, P. L.; RAGAZZO, C. G.; LOPES, O. F.; ROMERO, S. V.; ANTONELI JUNIOR, F. M.. Operadores diferenciais globalmente hiperbólicos. 2013. Tese (Doutorado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Alan de Genaro Dario

AVELLANEDA, M.; SIMONIS, A.; STERN, J.; FERNANDES, C.;Zubelli, J. P.. Processos de Cox com Intensidade Difusiva Afim. 2011. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Emiliano Sparacino

SAVARESI, S.; PAOLETTI, S.; ZUBELLI, Jorge P. Mathematical Modeling, Identification and Multiple-scale Analysis of Ecological Systems. 2010. Tese (Doutorado em DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL?INFORMAZIONE) - Università degli Studi di Siena.

Aluno: Giulio Ripaccioli

SAVARESI, S.; PAOLETTI, S.; ZUBELLI, Jorge P. Hybrid MPC Strategies for Automotive Applications. 2010. Tese (Doutorado em DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL?INFORMAZIONE) - Università degli Studi di Siena.

Aluno: Wellington Luiz Bogarim de Faria

SCHIRMER, P. P. S.; STERN, J. M.; Valle Costa, O.L.; FRANCISCO, G.;ZUBELLI, J.P.. Integrando microestruturas de contágio econômico em potfólios de créditos. 2007. Tese (Doutorado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Corina Gabriela Averbuj

ZUBELLI, J.P.; AMSTER, P.; GODOY, T.; TARZIA, D.. Solución de ecuaciones diferenciales provenientes de modelos financieros, utilizando métodos topológicos. 2005. Tese (Doutorado em Matematica) - Universidad de Buenos Aires.

Aluno: Mário Otávio Salles

ZUBELLI, J.P.; FORGER, F. M.; PICCIONE, P.; MARTIN, L. A. B. S.; ROMERO, S. V.. Campos Hamiltonianos e Colchete de Poisson na Teoria Geométrica dos Campos. 2004. Tese (Doutorado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Sandro Vieira Romero

ZUBELLI, J.P.; KOILLER, J.; FORGER, F. M.; PICCIONE, P.; ABDALLA, E.. Colchete de Poisson Covariante na Teoria Geometrica dos Campos. 2001. Tese (Doutorado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Guillermo Rodriguez Blanco

ZUBELLI, J.P.; R, I. J.; ISNARD, C. A.. O PROBLEMA DE CAUCHY ASSOCIADO À EQUAÇÃO DE CAMASSA-HOLM.. 1999. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: CRISTIANE RIBEIRO ARGENTO

ZUBELLI, J.P.; ISNARD, C. A.; IORIO JR, R. J.. O Problema de Cauchy Para A Equação de Kuramoto-Velardi Generalizada. 1997. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Rafael Enrique Ahumada Barrios

ZUBELLI, J.P.; PESSOA, A.; WERLANG, S. C.. Equilibrio, Impaciencia e Neutralidade a Incerteza em uma Economia Tipo Bewley. 1996. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Jaime Angulo Pava

ZUBELLI, J.P.; ISNARD, C. A.; IORIO JR, R. J.. O Problema de Cauchy para um Sistema Dispersivo de Ondas Largas. 1994. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Jorge Joaquín Delgado Gómez

ZUBELLI, J.P.; Mañé, Ricardo; Palis, J.. Vertices e Pontos de Diferenciabilidade de Funcao de Minima Acao de Sistemas Lagrangianos. 1993. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Zubelli, Jorge P.; FARIA, E.; GRICHKOV, A.; CARNEIRO, M. J. D.. Livre Docencia de Fernando Martins Antoneli. 2010. Universidade de São Paulo.

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Orientou

Vinícius Sousa da Silva Ferreira

A ser definido; Início: 2017; Dissertação (Mestrado profissional em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada; (Orientador);

Bruno Nunes Costa

A ser definido; Início: 2017; Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada; (Orientador);

Renato Dias Costa

A ser definido; Início: 2017; Dissertação (Mestrado profissional em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; (Orientador);

Lorena Carvalho Bulhosa

A ser definido; Início: 2017; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada; (Orientador);

Alessandra Gaudino

A ser definido; Início: 2017; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada; (Orientador);

Brian David Vasquez Campos

A ser definido; Início: 2017; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

David Evangelista da Silveira Junior

Analysis of a Multi-Factor Model for Commodities Markets; 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Luciana Schmid Blatter Moreira

Risk Analysis in a Portfolio of Commodities: A Case Study; 2014; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Coorientador: Jorge Passamani Zubelli;

XuYang

Some Extensions of The Black-Litterman Model; 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Carlos Humberto de Oliveira Martins

Cálculo da Superfície de Volatilidade Implícita via Método de Kahalé; ; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Cristiane Azevedo Ferreira

Avaliação de Modelos de Risco através de Backtesting; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Osvaldo Paulo Israel Cançado Assunção

Modelo de Vasicek com Volatilidade Estocástica; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Rodrigo Pereira Maranhão

Estratégias de Execução Ótima em Tempo Discreto; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Raombanarivo Dina Ramilijaona

Problemas Inversos em Engenharia Financeira: regularização com critério de entrópia; 2013; Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro,; Coorientador: Jorge Passamani Zubelli;

Sergio Alvares Rodrigues de Souza Maffra

Risco e Seleção de Portfólios com a Medida CVaR e o Modelo GO-GARCH; 2013; Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Bruno Eduardo da Silva

Precificação de Opções Americanas via Método Monte Carlo; 2012; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Leon Serfaty Kacowicz

"Calibração do Modelo Gibson-Schwartz para dados de commodities no Brasil"; 2012; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Coorientador: Jorge Passamani Zubelli;

Milene Andressa Mondek

Apreçamento de Opções Utilizando o Método de Monte Carlo com Cobertura de Risco; 2012; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Coorientador: Jorge Passamani Zubelli;

Gustavo Rodriguez Peçanha

Turbulência e Acoplagem como Medidores de Risco; 2012; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Maristela Sabrina SantAna Carvalho

Processos de Volatilidade Estocástica e uma Avaliação sobre a Análise Assintótica Aplicada à Precificação de Opções; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Coorientador: Jorge Passamani Zubelli;

Daniel Henrique Tonholo

A Estrutura a Termo de Taxa de juros brasileira do Ponto de Vista dos Processos Estocásticos; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Leonardo Lima da Silva Marotta

Calibracao do Modelo de Schwartz-Smith com Filtro de Kalman; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Coorientador: Jorge Passamani Zubelli;

Diogo Duarte Garcia Pires

Mathematical Methods in Finance: Real Options on Mean-Reverting Cash-Flow Processes; 2010; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Guillermo Esteban Gomez Machuca

Volatilidade Estocástica Multiescala: Modelagem, Estimação e Aplicação com Preços da Petrobras; 2010; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Ana Luiza Abrao Roriz Soares de Carvalho a

Calibration of the Schwartz-Smith Model for Commodity Prices; 2009; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Coorientador: Jorge Passamani Zubelli;

Sergio Vitor de Barros Bruno

Otimizacao de Portfolio de Ativos Reais utilizando uma medida de risco coerente; 2008; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Coorientador: Jorge Passamani Zubelli;

Cassio Antonio Machado Alves

Modelos de Volatilidade Estocástica para o Índice IBOVESPA; Reversão Rápida à Média e Análise Assintótica; 2008; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Coorientador: Jorge Passamani Zubelli;

BERNARDO DE CARVALHO MERES

Volatilidade Implícita Realizada: Uma Medida Alternativa; 2008; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Alexandre Datum

Subistituiu tese por curso de doutorado; 2005; 0 f; Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Gabriela Felix Brião

Tomografia Sísmica por Tempo de Percurso: Modelagem, Métodos Numéricos e Implementação; 2005; 0 f; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Leonardo Cordeiro Ferreira dos Santos

Subistituiu tese por curso de doutorado; 2005; 0 f; Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Luciene Sbaraini Bonatto

Subistituiu tese por curso de doutorado; 2005; 0 f; Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Ana Maria Luz

Modelos Difusivos e Cineticos para Quimiotaxia; 2004; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Carlos Rodrigo Mendes Lima

Subistituiu tese por curso de doutorado; 2004; 0 f; Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Alexey Thomé de Souza Wanick

Subistituiu por curso de doutorado; 2003; 0 f; Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Rebeca Ruppert Galarda Baptista

Analise Multi-Escala e Wavelets; 1998; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Joseph Carl Krause

Diffuse Tomography: Image Reconstruction By Layers; 1992; Dissertação - University Of California, Santa Cruz,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Nara Bobko

Modeling of Biophysical Phenomena: Multiscale Analysis, Parameter Estimation, and Point Pattern Analysis; 2015; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Alvaro Felipe Macías Araya

Numerical Methods and Models for Portfolio Liquidation, Risk Quantification and Project Evaluation; 2014; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

VINÍCIUS VIANA LUIZ ALBANI

Volatility Calibration in Financial and Commodity Markets by Convex-Tikhonov Regularization; 2012; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Adriano de Cezaro

On a Parabolic Inverse Problem Arising in Quantitative Finance: Convex and Iterative Regularization; 2010; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Leonardo Erick Muller

Mathematical Methods in Finance: Modeling and Numerical Analysis; 2009; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Coorientador: Jorge Passamani Zubelli;

Cesar Augusto Gomez Velez

On the Risk Premium for Option Pricing in a Stochastic-Volatility Financial Model: Malliavin and PDE Techniques; 2007; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Dayse H

Pastore; A Dinâmica do HIV no Sistema Imunológico na Presença de Mutações; 2005; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Fábio Augusto da Costa Carvalho Chalub

Huygens' Principle for Dirac Operators; 2001; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Luis Orlando Castellano Pérez

Espalhamento de Ondas por Estruturas Periodicas: Analise Teorica e Numerica do Problema Inverso; 2000; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Domingos Sávio Valério Silva

Solucoes Racionais das Simetrias Mestre da KdV e O Problema Bi-Espectral; 1998; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

André Carlos Guedes de Carvalho Reis

Reconstrucao Nao Invasiva de Objetos que Difundem Radiacao; 1995; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Engenharia de Comunicacoes) - Instituto Militar de Engenharia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Daniel de Araujo Lima

Propagacao de Ondas em Meios Estratificados; 1997; Iniciação Científica - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Angelo Azevedo Costa Jr

; Analise Numerica e Problemas Inversos; 1997; Iniciação Científica - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Rodrigo Gurgel Fernandes Tavora

Wavelets e Deinterleaving; 1996; Iniciação Científica - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Andre Carlos Guedes Carvalho Reis

Problemas Inversos e Propagacao de Ondas em Meios Estratificados; 1995; Iniciação Científica - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

CARLOS EDUARDO GUEDES BELCHIOR

Substituída por cursos de doutorado; 2012; Orientação de outra natureza; (Mestrado) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

Juan Eduardo Casavilca Silva

Substituída por cursos de doutorado; 2010; Orientação de outra natureza; (Mestrado) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada; Orientador: Jorge Passamani Zubelli;

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Produções bibliográficas

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Outras produções

SINGER, J. R. ; GRUNBAUM, F. A. ; KOHN, P. ; ZUBELLI, J.P. . Imaging System and Method Using Scattered And Diffused Radiation. 1991.

ALBANI, V. ; ZUBELLI, J.P. . Calibragem Online Da Volatilidade Local Aplicada Ao Estudo De Commodities. 2012. (Relatório de pesquisa).

ZUBELLI, J.P. . Introduçao à Matemática Financeira. 2008. .

SOUZA, M. O. ; ZUBELLI, J.P. . Modelagem matemática em finanças quantitativas em tempo discreto. 2007. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

ZUBELLI, J.P. . An Introduction to Inverse Problems. 2005. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

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Prêmios

2006

Auxílio para participacao ICM 2006, International Mathematical Union (IMU).

1994

Auxilio p/ Participacao no ICM - 1994, International Mathematical Union (IMU).

1994

Bolsa de Estudos, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNRS) Italia.

1991

SIAM Travel Grant: ICIAM 1991, Society for Industrial and Applied Mathematics.

1987

Short-Term Enrichment Program Grant, U.S. Information Agency.

Histórico profissional

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Endereço profissional

  • Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, MCT. , Estrada Dona Castorina, 110, Jardim Botanico, 22460320 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (021) 5295102, Fax: (021) 5295015

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Experiência profissional

  • 1990 - 1992

    University of California System, UC System

    Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Visiting Assistant Professor, Carga horária: 40

  • 1989 - 1990

    University of California System, UC System

    Vínculo: Bolsista recém-doutor, Enquadramento Funcional: Postgraduate Researcher, Carga horária: 40

    Atividades

    • 06/1992 - 08/1992

      Ensino, Matemática, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Analise Numerica (MATH 128A)

    • 08/1990 - 07/1992

      Ensino, Matemática, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Equacoes Diferenciais, Analise Matematica, Calculo

    • 08/1989 - 07/1990

      Pesquisa e desenvolvimento , University Of California, Berkeley, .,Linhas de pesquisa

  • 2000 - Atual

    Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

    Vínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Pesquisador Titular I, Regime: Dedicação exclusiva.

  • 1994 - 1999

    Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

    Vínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Pesquisador Associado I-II-III, Regime: Dedicação exclusiva.

  • 1992 - 1994

    Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

    Vínculo: Bolsista recém-doutor, Enquadramento Funcional: Pesquisador Associado, Regime: Dedicação exclusiva.

  • 1984 - 1984

    Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

    Vínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Assitente de Pesquisas

    Atividades

    • 09/1992

      Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, equacoes diferenciais, equacoes diferenciais parciais, analise numerica, teoria espectral, analise funcional

    • 01/1984

      Extensão universitária , MCT, .,Atividade de extensão realizada, PESQUISA EM EQUACOES DIFERENCIAIS PARCIAIS..

    • 09/1992 - 06/1994

      Pesquisa e desenvolvimento .,Linhas de pesquisa

  • 1982 - 1983

    Laboratório Nacional de Computação Científica

    Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: ESTAGIARIO

    Atividades

    • 01/1982 - 12/1983

      Extensão universitária , Mct, .,Atividade de extensão realizada, Matemática.