Douglas Gomes dos Santos

Possui graduação, mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Informações coletadas do Lattes em 17/06/2019

Acadêmico

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Formação acadêmica

Doutorado em Economia

2009 - 2014

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Título: Ensaios em Econometria Aplicada a Finanças e Macroeconomia Utilizando a Abordagem de Regressão MIDAS.
Flávio Augusto Ziegelmann. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Mestrado em Economia

2006 - 2008

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Título: Estimação de Volatilidade em Séries Financeiras: Modelos Aditivos Semi-Paramétricos e GARCH,Ano de Obtenção: 2008
Flávio Augusto Ziegelmann.Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Volatilidade; modelos aditivos semi-paramétricos; regressão polinomial local; modelos GARCH.Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Graduação em Ciências Econômicas

2001 - 2005

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Título: A Agricultura nas Negociações Comerciais Internacionais
Orientador: Carlos G. A. Mielitz Netto
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, FAPERGS, Brasil.

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Pós-doutorado

2016

Pós-Doutorado. , Universidade Católica de Brasília, UCB/DF, Brasil. , Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. , Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

2014 - 2015

Pós-Doutorado. , Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. , Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. , Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

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Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.

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Áreas de atuação

    Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

    Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia.

    Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Teoria Econômica.

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Participação em eventos

XVI Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. 2015. (Congresso).

XXXIV Encontro Brasileiro de Econometria. Multi-Period Volatility Predictions: A Comparative Study Using MIDAS Regressions.. 2012. (Congresso).

XIV Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Multi-Step Ahead Volatility Forecasts: A Study Comparing Mixed-Data (MIDAS) Regressions and GARCH Models. 2011. (Congresso).

XIX Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE.Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Modelos Aditivos Semi-Paramétricos versus Modelos GARCH. 2010. (Simpósio).

XXX Encontro Brasileiro de Econometria. 2008. (Congresso).

XXXVI Encontro Nacional de Economia. Estimação de Volatilidade em Períodos de Crise: Modelos Aditivos Semi-Paramétricos Versus Modelos GARCH. 2008. (Congresso).

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Participação em bancas

Aluno: Rafael de Morais Vargas

TOFOLI, P. V.; VINHADO, F. S.; SILVA FILHO, O. C.;SANTOS, D. G.. Análise de Previsões de Volatilidade para Modelos de Valor em Risco (VaR). 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

Aluno: Filipe T

TOFOLI, P. V.; SILVA FILHO, O. C.;SANTOS, D. G.. Figueiredo Duarte. Elasticidades de Armington para o Setor Automobilístico no Brasil. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

SANTOS, D. G.. XXII Salão de Iniciação Científica da UFRGS. 2010. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

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Comissão julgadora das bancas

João Armando Dessimon Machado

Mielitz Netto, C. G. A.;WAQUIL, P. D.MACHADO, J. A. D.. Comércio internacional de produtos agrícolas. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

João Frois Caldeira

CALDEIRA, J. F.. Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a a abordagem de regressão MIDAS. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

João Frois Caldeira

ZIEGELMANN, F. A.;CALDEIRA, J. F.TORRENT, H. S.. Ensaios em Econometria Financeira. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Antonio Jose Teixeira Guerra

GUERRA, A. J. T.. "Monitoramento evolutivo de seções transversais em voçoroca. 2005. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Paulo Dabdab Waquil

WAQUIL, P. D.MIELITZ NETTO, C.MACHADO, J. A. D.. Comércio internacional de produtos agrícolas e as rodadas da OMC. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Márcio Poletti Laurini

PORTELA, A. A.;CALDEIRA, J. F.LAURINI, M. P.. Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS. 2014. Tese (Doutorado em Programa de Pós Graduação em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Cleber Bisognin

BISOGNIN, C.; Ziegelmann, F. A.. Estimação de Volatilidade em Séries Financeiras: Modelos aditivos e GARCH Paramétricos. 2008. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

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Foi orientado por

Osvaldo Cândido da Silva Filho

Início: 2016; Universidade Católica de Brasília, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior;

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Produções bibliográficas

  • SANTOS, DOUGLAS G. ; ZIEGELMANN, FLAVIO A. . Volatility Forecasting via MIDAS, HAR and their Combination: An Empirical Comparative Study for IBOVESPA. Journal of Forecasting (Print) , v. 33, p. 284-299, 2014.

  • SANTOS, D. G. ; ZIEGELMANN, F. A. . Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Um Estudo Comparando Modelos GARCH e Modelos Aditivos Semi-Paramétricos. Revista Brasileira de Finanças (Impresso) , v. 10, p. 49-70, 2012.

  • SANTOS, D. G. ; ZIEGELMANN, F. A. . Multi-Period Volatility Predictions: A Comparative Study Using MIDAS Regressions. In: 34º Encontro Brasileiro de Econometria, 2012, Porto de Galinhas, PE. Anais do 34º Encontro Brasileiro de Econometria, 2012.

  • SANTOS, D. G. ; ZIEGELMANN, F. A. . Estimação de Volatilidade em Períodos de Crise: Modelos Aditivos Semi-Paramétricos Versus Modelos GARCH. In: XXXVI Encontro Nacional de Economia, 2008, Salvador. Anais do XXXVI Encontro Nacional de Economia, 2008.

  • SANTOS, D. G. ; ZIEGELMANN, F. A. . Estimation and Forecasting of Volatility During Crisis Periods: Semiparametric Additive Models Versus GARCH Models. In: Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, São Sebastião. Proceedings of the Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. São Paulo, 2009.

  • SANTOS, DOUGLAS G. ; SILVA FILHO, O. C. ; TOFOLI, P. V. . Forecasting Risk Measures Using Intraday and Overnight Information. In: 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE), 2018, Pisa. Proceedings of the 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE), 2018.

  • SANTOS, D. G. ; ZIEGELMANN, F. A. . Predicting the Volatility of IBOVESPA Returns Using Several Predictors: A Comparative Study. In: XV Escola de Séries Temporais e Econometria, 2013, Teresópolis. XV Escola de Séries Temporais e Econometria, 2013.

  • SANTOS, D. G. ; ZIEGELMANN, F. A. . Multi-Step Ahead Volatility Forecasts: A Study Comparing Mixed-Data (MIDAS) Regressions and GARCH Models. In: 14ª Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE, 2011, Gramado - RS. Programa e Resumos, 2011.

  • SANTOS, D. G. ; ZIEGELMANN, F. A. . Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Modelos Aditivos Semi-Paramétricos versus Modelos GARCH. In: 19º Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2010, São Pedro - SP. Anais do 19º SINAPE, 2010.

  • SANTOS, D. G. ; SILVA FILHO, O. C. ; TOFOLI, P. V. . Forecasting Risk Measures Using Intraday and Overnight Information. 2019 (Artigo Submetido).

  • SANTOS, DOUGLAS G. ; ZIEGELMANN, FLAVIO A. . Multi-Period Volatility Forecasts: A Comparative Study Using MIDAS Regressions. 2017 (Artigo).

  • SANTOS, D. G. ; ZIEGELMANN, F. A. . Modelos de Regressão Não-Lineares MIDAS: Um Estudo Comparativo Empírico em Previsão. 2014 (Artigo).

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Outras produções

SANTOS, DOUGLAS G. . Parecer para International Journal of Emerging Markets. 2018.

Histórico profissional

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Experiência profissional

  • 2011 - 2011

    Universidade Federal do Rio Grande do Sul

    Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Estágio docência, Carga horária: 4

  • 2007 - 2007

    Universidade Federal do Rio Grande do Sul

    Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Estágio docência, Carga horária: 4

  • 2004 - 2006

    Universidade Federal do Rio Grande do Sul

    Vínculo: Bolsista de I. Científica, Enquadramento Funcional: Bolsista da FAPERGS, Carga horária: 20, Regime: Dedicação exclusiva.

    Atividades

    • 06/2011 - 08/2011

      Estágios , Faculdade de Ciências Econômicas, Departamento de Ciências Econômicas.,Estágio realizado, Econometria Aplicada.

    • 05/2007 - 07/2007

      Estágios , Faculdade de Ciências Econômicas, Departamento de Ciências Econômicas.,Estágio realizado, Teoria Microeconômica I.

  • 2007 - 2008

    Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

    Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Ass. Técnico, Carga horária: 40

    Atividades

    • 10/2007 - 03/2008

      Conselhos, Comissões e Consultoria, Unidade de Estudos Econômicos, .,Cargo ou função, Cargo ou Função: Ass. Técnico.