Rodrigo Simões Atherino

Obteve o título de Doutor em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2008. Graduou-se em Engenharia Elétrica com ênfase em Telecomunicações em 2000, concluiu Especialização em Redes de Computadores em 2002 e obteve o título de Mestre em Engenharia Elétrica com ênfase em Métodos de Apoio à Decisão em 2005, todos também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Trabalhou nas empresas Globalstar do Brasil (1999-2001), Embratel (2001-2003), Telemar (2004) e na JGP Gestão de Recursos (2007-2018).

Informações coletadas do Lattes em 28/10/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Engenharia Elétrica

2005 - 2008

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio
Título: Estimação de Reservas IBNR por Modelos de Espaço de Estado: Empilhamento por Linhas do Triângulo Runoff
Orientador: em Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro ( Adrian Heringer Pizzinga)
com Cristiano Augusto Coelho Fernandes. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Mestrado em Engenharia Elétrica

2003 - 2004

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio
Título: Um Modelo em Espaço de Estado para Estimativa de IBNR: Revisitando De Jong & Zehnwirth, Ano de Obtenção: 2005
Cristiano Augusto Coelho Fernandes.Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Especialização em Redes de Computadores

2001 - 2002

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio

Graduação em Engenharia Elétrica

1996 - 2000

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Francês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.

Participação em bancas

Aluno: Hugo Finizola Stellet

GLASMAN, D. K.; ARAUJO, G. S.;ATHERINO, R.. Coexistência de Momentum e Reversão à Média: Aplicação em Portfólio Composto por Setores da Economia Norte-Americana. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Luis Frederico de Melo Papini

GLASMAN, D. K.; ARAUJO, G. S.;ATHERINO, R.. Análise de Risco de Cauda em Carteiras de Ativos Nacionais Usando a Teoria do Valor Extremo. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Juliana Fernandes da Costa Macedo

ATHERINO, R.; Fernandes, C; VEIGA FILHO, A. L.. Um modelo Poisson-Lognormal para previsão da quantidade IBNR via micro-dados. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Luciene Gomes de Souza

ATHERINO, R.. Comparação de Métodos de Micro-Dados e de Triângulo run-off para previsão da Quantidade IBNR. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Jocélia Abreu Barcellos Vargas

ATHERINO, R.. Um Método Híbrido para o Cálculo de Reservas do Tipo IBNR. 2011. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: LEONARDO HENRIQUE COSTA

ATHERINO, R.. Modelagem de sinistros IBNR com cauda: chain ladder estendido, análise de regressão com heterocedasticidade e modelagem em espaço de estado linear. 2010. Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Reinaldo Antonio Gomes Marques

ATHERINO, R.. Filtro de Kalman restrito na análise dinâmica de estilo de fundos atuariais. 2009. Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: César da Rocha Neves

ATHERINO, R.; Fernandes, C; VEIGA FILHO, A. L.;Pizzinga, A; KOLEV, N.; MEDEIROS, M. C.. Essay on Dynamic Modeling on Life Insurance and Private Pension: Longevity, Essays on Dynamic Modeling in Life Surrender and Embedded Options. 2015. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

ATHERINO, R.. Concurso Público para Professor Assistente do Departamento de Estatística. 2016. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Produções bibliográficas

COSTA, LEONARDO ; PIZZINGA, ADRIAN ; ATHERINO, RODRIGO . Modeling and predicting IBNR reserve: extended chain ladder and heteroscedastic regression analysis. Journal of Applied Statistics , v. 43, p. 847-870, 2016.
ATHERINO, R. ; Pizzinga, A ; Fernandes, C . A row-wise stacking of the runnof triangle: state space alternatives for IBNR reserve predicition. ASTIN Bulletin , v. 40, p. 917-946, 2010.
Pizzinga, A ; Vereda, L ; ATHERINO, R. ; Fernandes, C . Semi-strong dynamic style analysis with time-varying selectivity measurement: Applications to Brazilian exchange-rate funds. Applied Stochastic Models in Business and Industry (Print) , v. 24, p. 3-12, 2008.
Lorenzoni, G ; Pizzinga, A ; ATHERINO, R. ; Fernandes, C ; Riera, R . On the Statistical Validation of Technical Analysis. Revista Brasileira de Finanças. Revista Brasileira de Finanças , v. 5, p. 3-28, 2007.
ATHERINO, R. ; Fernandes, C . Um Modelo em Espaço de Estado para Estimação de Reservas IBNR. Revista Brasileira de Risco e Seguro (Impresso) , v. 3, p. 93-109, 2007.
ATHERINO, R. ; Pizzinga, A ; Fernandes, C . IBNR reserve prediction by row stacking the values of the runoff triangle: a state space solution. In: Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, Maresias. Proceedings of the Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009.
ATHERINO, R. ; Fernandes, C ; Pizzinga, A . Row-wise stacking the runoff triangle: state space alternatives for IBNR reserve prediction. In: VIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2008, Rio de Janeiro. Anais do VIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2008.
Lorenzoni, G ; Pizzinga, A ; ATHERINO, R. ; Fernandes, C ; Riera, R . On the Statistical Validation of Technical Analysis. In: VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006, Vitória. Anais do VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006.
ATHERINO, R. ; Fernandes, C . A State Space Model for IBNR Reserve Estimation: Revisiting de Jong & Zehnwirth. In: Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2005, Maresias. Proceedings of the Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2005. v. 1. p. 268-271.

Prêmios

1996

Excelência Acadêmica, Centro Técnico Científico da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Histórico profissional

Endereço profissional

PEPS Tecnologia e Desenvolvimento Profissional Ltda. , Rua Dona Mariana 143 Sala 306/B 31, Botafogo, 22261005 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 987530243

Experiência profissional

2007 - 2018

JGP Global Gestão de Recursos Ltda.

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Analista de Investimentos, Regime: Dedicação exclusiva.

2009 - 2009

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 4

Outras informações:
Ensino, Mestrado/Doutorado em Engenharia Elétrica (ênfase em Modelos Estatísticos). Disciplina ministrada: Programação: Aplicações em Estatística Computacional.

2018 - Atual

PEPS Tecnologia e Desenvolvimento Profissional Ltda

Vínculo: Sócio, Enquadramento Funcional: Diretor de Tecnologia, Carga horária: 20