Matheus da Rocha Grasselli

Possui graduação em Bacharelado em Física pela Universidade de São Paulo (1997) e doutorado em Matemática - KINGS COLLEGE LONDON (2001). Atualmente é professor visitante da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, professor titular da McMaster University e Deputy Director do Fields Institute, Toronto. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Finanças Matemáticas, atuando principalmente nos seguintes temas: credit risk, stock options, finanças, malliavin calculus, ciencias atuarias e economia matematica.

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Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Matemática

1998 - 2001

KINGS COLLEGE LONDON
Título: Classical and Quantum Information Geometry
Orientador: Raymond F. Streater
com Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Information Geometry; derivation of the time; Fisher metric; sense of Amari; fluid dynamics; derivation of the time evolution equations.

Graduação em Bacharelado em Física

1994 - 1997

Universidade de São Paulo
Título: awarded BSc
Orientador: first class

Pós-doutorado

2001 - 2003

Pós-Doutorado. , McMaster University, MAcMASTER, Canadá. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Francês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Finanças Matemáticas.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Física Matemática.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.

Orientou

Aditya Maheshwari

Testing the Goodwin Growth Cycles Model; Início: 2014; Dissertação (Mestrado profissional em Pós-Graduação) - McMaster University; (Orientador);

Omar Alejandro Hernández Romo

A mathematical analysis of stock-flow consistent macroeconomic models; Início: 2014; Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação) - McMaster University; (Orientador);

Xiaohui Li

Testing a Utility Function Model for Pricing Defaultable Bonds by Kalman Filter; 2010; Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação) - McMaster University,; Orientador: Matheus da Rocha Grasselli;

Lingling Wang

Malliavin and its Applications in Finance; 2006; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - MacMaster University,; Orientador: Matheus da Rocha Grasselli;

Omneia Ismail

Valuing Employee Stock Options; 2006; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - MacMaster University,; Orientador: Matheus da Rocha Grasselli;

Chuang Yi

Credit Risk from Theory to Practice; 2005; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - MacMaster University,; Orientador: Matheus da Rocha Grasselli;

Bernardo Costa Lima

The Dynamical Systems Approach to Macroeconomics; 2013; Tese (Doutorado em Pós-Graduação) - McMaster University,; Orientador: Matheus da Rocha Grasselli;

Omneia Ismail

An Agent-Based Computational Model for Bank Formation and Interbank Networks; 2012; Tese (Doutorado em Pós-Graduação) - McMaster University,; Orientador: Matheus da Rocha Grasselli;

Tsunehiro Tsujimoto

Calibration of the Chaotic Interest Rate Model; 2010; Tese (Doutorado em Doutorado) - University of St Andrews,; Orientador: Matheus da Rocha Grasselli;

Elena Alexandru-Gajura

Utility Indifference Pricing of Life Insurance Risks; 2010; Tese (Doutorado em Pós-Graduação) - McMaster University,; Orientador: Matheus da Rocha Grasselli;

Sebastiano Silla

Valuing guaranteed annuity options using the principle of equivalent utility; 2008; Tese (Doutorado em Doutorado) - Universitá di Pisa,; Orientador: Matheus da Rocha Grasselli;

Vincent Lecrere

Option to Invest and Priority; 2009; Iniciação Científica; (Graduando em Graduacao) - Ecole Polytechnique; Orientador: Matheus da Rocha Grasselli;

Michael Lukas

The Investment Game in Incomplete Markets; 2007; Iniciação Científica; (Graduando em Financial Mathematics) - McMaster University; Orientador: Matheus da Rocha Grasselli;

Produções bibliográficas

Grasselli, Matheus R. ; MAHESHWARI, ADITYA . Testing a Goodwin model with general capital accumulation rate. Metroeconomica , v. 69, p. 619-643, 2018.
GRASSELLI, MATHEUS ; LI, PATRICK . A stock-flow consistent macroeconomic model with heterogeneous agents: the master equation approach. The Journal of Network Theory in Finance , v. 4, p. 47-87, 2018.
Grasselli, Matheus R. ; NGUYEN-HUU, ADRIEN . Inventory growth cycles with debt-financed investment. Structural Change and Economic Dynamics , v. 44, p. 1-13, 2018.
Grasselli, Matheus R ; MAHESHWARI, ADITYA . A comment on `Testing Goodwin: growth cycles in ten OECD countries?. CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS , v. 41, p. 1761-1766, 2017.
Grasselli, Matheus R. ; LI, PATRICK X. . A mean-field approximation to stock-flow consistent agent-based models with state-dependent transition rates. Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics , v. 5, p. 177-196, 2017.
GRASSELLI, MATHEUS ; HUU, ADRIEN . Inflation and Speculation in a Dynamic Macroeconomic Model. Journal of Risk and Financial Management , v. 8, p. 285-310, 2015.
2014 COSTA LIMA, B. ; GRASSELLI, M.R. ; WANG, X.-S. ; WU, J. . Destabilizing a stable crisis: Employment persistence and government intervention in macroeconomics. Structural Change and Economic Dynamics , v. 30, p. 30-51, 2014.
2013 GRASSELLI, MATHEUS R. ; GÓMEZ, CESAR . Stock Loans in Incomplete Markets. Applied Mathematical Finance (Print) , v. 20, p. 118-136, 2013.
2013 GRASSELLI, M. R. ; LECLÈRE, V. ; LUDKOVSKI, M. . PRIORITY OPTION: THE VALUE OF BEING A LEADER. International Journal of Theoretical and Applied Finance , v. 16, p. 1350004, 2013.
2012 GRASSELLI, M. R. ; COSTA LIMA, B. . An analysis of the Keen model for credit expansion, asset price bubbles and financial fragility. Mathematics and Financial Economics , v. 6, p. 191-210, 2012.
2011 GRASSELLI, MATHEUS ; HURD, THOMAS R. . The Fields Institute: thematic program on Quantitative Finance: foundations and applications - January to June, 2010. Quantitative Finance (Print) , v. 11, p. 21-29, 2011.
2011 BIAGINI, SARA ; FRITTELLI, MARCO ; GRASSELLI, MATHEUS . INDIFFERENCE PRICE WITH GENERAL SEMIMARTINGALES. Mathematical Finance (Print) , v. 21, p. 423-446, 2011.
2011 GRASSELLI, M. R. . Getting Real with Real Options: A Utility-Based Approach for Finite-Time Investment in Incomplete Markets. Journal of Business Finance & Accounting (Print) , v. 38, p. 740-764, 2011.

Prêmios

2017

Fields Institute Fellow, The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences.

Histórico profissional

Endereço profissional

McMaster University, Faculty of Science, Department of Mathematics & Statistics. , 1280 Main Street West. Hamilton Hall, Room 218, McMaster University, L8S4K1 - Hamilton, - Canadá, Telefone: (905) 5259140, Ramal: 23406, Fax: (905) 5220935, URL da Homepage:

Experiência profissional

2012 - Atual

The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: DEPUTY DIRECTOR, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2006 - Atual

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor Visitante

Atividades

06/2006
Ensino, Mestrado em Matemática, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Métodos Computacionais em Finanças: Análise Numérica

2003 - Atual

Mcmaster University, MacMaster

Vínculo: Tenured Faculty, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Sharcnet Chair in Financial Mathematics

Atividades

01/2007
Conselhos, Comissões e Consultoria, Faculty of Science, .,Cargo ou função, Membro do Comitê de Instrução para Ciências Integradas.
01/2006
Conselhos, Comissões e Consultoria, Faculty of Science, Department of Mathematics & Statistics.,Cargo ou função, Membro do Comitê de Matemática para Engenharia.
12/2005
Ensino, Pós-Graduação, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Math 799, Stats 6D03, Math772, Math771, V703, Finanças
01/2005
Conselhos, Comissões e Consultoria, DeGroote School of Business, .,Cargo ou função, Representante da Faculdade de Ciências na Escola de Negócios DeGroote.
05/2003
Pesquisa e desenvolvimento , Faculty of Science, .,Linhas de pesquisa
05/2003
Ensino, Financial Mathematics, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Math 1K03, Math 1M03, Math 2T03, Finanças Matemáticas
01/2003
Conselhos, Comissões e Consultoria, Faculty of Science, Department of Mathematics & Statistics.,Cargo ou função, Membro do Comitê de Admissões do Mestrado.
01/2006
Conselhos, Comissões e Consultoria, Faculty of Science, .,Cargo ou função, Membro do Comitê de Planejamento Científico Integrado.
01/2004
Conselhos, Comissões e Consultoria, Faculty of Science, Department of Mathematics & Statistics.,Cargo ou função, Diretor do Comitê de Abrangência em Matemática Aplicada.