Alexandre Street de Aguiar

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Produções bibliográficas

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• BARBOSA, MARIA DE FATIMA ; STREET, ALEXANDRE ; FANZERES, BRUNO . A Tailored Derivative Instrument to Mitigate the Price-and-Quantity Risk Faced by Wind Power Companies. ENERGY ECONOMICS , v. 136, p. 107676, 2024.

• RODRIGUES, MARIANA ; STREET, ALEXANDRE ; ARROYO, JOSÉ M. . Multistage day-ahead scheduling of energy and reserves. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH , v. 235, p. 110793, 2024.

• DIAS GARCIA, JOAQUIM ; STREET, ALEXANDRE ; HOMEM-DE-MELLO, TITO ; MUÑOZ, FRANCISCO D. . Application-Driven Learning: A Closed-Loop Prediction and Optimization Approach Applied to Dynamic Reserves and Demand Forecasting. OPERATIONS RESEARCH , v. 1, p. 1-30, 2024.

• STREET, ALEXANDRE ; FANZERES, BRUNO ; CARVALHO, GUSTAVO . Managing Renewable Energy Risk in the Brazilian Forward Market: The Impact of Hourly Hedging. IEEE Transactions on Energy Markets, Policy and Regulation , v. 1, p. 1-11, 2024.

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• FANZERES, B. ; STREET, A. ; Lima, D. ; FREIRE, L. ; VEIGA FILHO, A. . Comercialização de Energia Eólica no Ambiente Livre: Desafios e Soluções Inovadoras. In: XII SIMPÓSIO DE ESPECIALISTAS EM PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO E EXPANSÃO ELÉTRICA, 2012, Rio de janeiro. ANAIS DO XII SIMPÓSIO DE ESPECIALISTAS EM PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO E EXPANSÃO ELÉTRICA, 2012.

• FERNANDES, E. ; FREIRE, L. ; PASSOS, A. C. ; STREET, A. . Solving the Non-linear Slab Stack Shuffling Problem Using Linear Binary Integer Programming. In: International Conference on Engineering Optimization: EngOpt 2012 3rd, 2012, Rio de Janeiro. International Conference on Engineering Optimization: EngOpt 2012 3rd, 2012.

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• STREET, A. ; ARROYO, J. M. ; OLIVEIRA, F. . ENERGY AND RESERVE SCHEDULING UNDER AN N-K SECURITY CRITERION VIA ROBUST OPTIMIZATION. In: 17th Power Systems Computation Conference (PSCC'11), 2011, Estocolmo. Proceedings of PSCC 2011, 2011.

• STREET, A. ; Lima, D. ; Contreras, J. ; FREIRE, L. . Sharing Quotas of a Renewable Energy Hedge Pool: A Cooperative Game Theory Approach. In: IEEE PES Trondheim PowerTech 2011, 2011, Trondheim, Noruega. Proceedings of IEEE PES Trondheim PowerTech 2011, 2011.

• FANZERES, B. ; STREET, A. . Cálculo da Curva de Disposição a Contratar de Geradores Hidrelétricos: Uma Abordagem Robusta ao Preço de Curto-Prazo. In: XXI SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (XXI SNPTEE)., 2011, Florianópolis. ANAIS DO XXI SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 2011.

• STREET, A. ; BARROSO, L. A. ; GRANVILLE, S. ; PEREIRA, M. V. . Bidding strategy under uncertainty for risk-averse generator companies in a long-term forward contract auction. In: Power & Energy Society General Meeting, 2009., 2009, Calgary. Power & Energy Society General Meeting, 2009. PES '09. IEEE. Calgary, Alberta, Canada.: IEEE, 2009. p. 1-8.

• BARROSO, L. A. ; STREET, A. ; GRANVILLE, S. ; Bernardo Bezerra . Bidding Strategies in Auctions for Long-Term Electricity Supply Contracts for New Capacity. In: IEEE - PES 2008 General Meeting, 2008, Pittsburgh, Pennsylvania, USA. IEEE - PES 2008 General Meeting, 2008. p. 1-8.

• STREET, A. ; BARROSO, L. A. ; FLACH, B. C. ; PEREIRA, M. V. ; GRANVILLE, S. . Risk Constrained Portfolio Selection of Renewable Sources in Hydrothermal Electricity Markets. In: International Conference on Engineering Optimization, 2008, Rio de Janeiro, RJ. International Conference on Engineering Optimization, 2008.

• L. Soares ; STREET, A. ; P. Lino ; BARROSO, L. A. ; GRANVILLE, S. . Precificação e Seleção de Novos Empreendimentos de Geração no Setor Elétrico Brasileiro: Um Enfoque Risco Retorno. In: XIX Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - XIX SNPTEE, 2007, Rio de Janeiro. Anais do XIX Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, 2007.

• A. Mendes ; STREET, A. ; BARROSO, L. A. ; R. Chabar ; PEREIRA, M. V. ; Bernardo Bezerra ; VEIGA FILHO, A. . Impactos Derivados da Criação de um Mercado Flexível de Gás Natural no Brasil. In: XIX Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - XIX SNPTEE, 2007, Rio de Janeiro. Anais do XIX Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, 2007.

• Bernardo Bezerra ; BARROSO, L. A. ; GRANVILLE, S. ; André Guimarães ; STREET, A. ; PEREIRA, M. V. . Energy Call Options Auctions for Generation Adequacy in Brazil. In: IEEE - 2006 PES General Meeting, 2006, Montreìal, Queìbec Canada. 2006 PES General Meeting - Innovation and Reinvestment in Power Infrastructure, 2006.

• STREET, A. ; VEIGA FILHO, A. ; BARROSO, L. A. ; PEREIRA, M. V. ; GRANVILLE, S. . ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO DE AGENTES GERADORES SOB INCERTEZA EM LEILÕES DE CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA. In: XVIII SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, 2005, Curitiba. Anais do XVIII SNPTEE, 2005.

• PORRUA, F. ; SCHUCH, G. ; BARROSO, L. A. ; STREET, A. ; Junqueira, M. ; GRANVILLE, S. . ASSESSMENT OF TRANSMISSION CONGESTION PRICE RISK AND HEDGING IN THE BRAZILIAN ELECTRICITY MARKET. In: 2nd CIGRE / IEEE PES International Symposium, 2005, San Antonio ? USA. Congestion Management in a Market Environment, 2005.

• BARROSO, L. A. ; STREET, A. ; GRANVILLE, S. ; PEREIRA, M. V. . Market models and monitoring: assessing new techniques for long-term PPA auctions to support long-run policy decisions in Brazil. In: 2005 IEEE General Meeting., 2005, San Francisco, USA. Power Engineering Society General Meeting, 2005. IEEE, 2005. v. Vol. 2. p. 2031-2033.

• A. Street ; MOREIRA, A. ; ARROYO, JOSÉ M. . Energy and reserve scheduling under a joint GT n-K security criterion: An adjustable robust optimization approach. In: 21st International Symposium on Mathematical Programming, 2012, Berlin. 21st International Symposium on Mathematical Programming, 2012.

• PAGNONCELLI, B. ; FERNANDEZ, N. S. ; STREET, A. . Stochastic project scheduling: a financial viewpoint for the gate setting problem. In: 24th European Conference on Operational Research, 2010, Lisboa. Annals of the 24th European Conference on Operational Research, 2010.

• RIBEIRO, S. ; STREET, A. ; FERNANDES, C. A. C. . Optimal Pricing of Natural Gas Flexible Contracts. In: IAEE's Rio 2010 International Conference, 2010, Rio de Janeiro. IAEE's Rio 2010 International Conference, 2010.

• STREET, A. . An Application-Driven Learning Model for Dynamic Reserve Requirement Forecasting. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• STREET, A. . Discussões acerca da transição do setor de um modelo centralizado para um modelo de mercado por ofertas. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

• STREET, A. . Distributionally Robust with Multiple-Scale Uncertainty Representation Applied to Transmission Planning. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• STREET, A. . Forecast in Power System Operations. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• STREET, A. . Mathematical Programs for the Robust Planning and Resilient Operation of Electricity Networks. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• STREET, A. . Robust Planning and Resilient Operation: The Role of Uncertainty Quantification and System Representation. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• STREET, A. . Robust Planning for an Efficient Power System Operation: Recent Research Developments Conducted at LAMPS PUC-Rio. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• STREET, A. . Time Inconsistencies Due to Simplifications in Stochastic Energy Planning: Hidden Costs and Distortions. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

• STREET, A. . Distributionally Robust Transmission Expansion Planning: a Multi-scale Uncertainty Approach. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

• STREET, A. . Robust Planing and Resilient Operation: Recent Research Developments Conducted at LAMPS PUC-Rio. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

• STREET, A. ; VALLADÃO, DAVI ; BRIGATTO, A. C. . Why Pursuing Time Consistency in Power System Planning. 2019. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

• STREET, A. ; FERNANDES, C. A. C. ; SAAVEDRA, R. ; BODIN, G. . Previsão e simulação da demanda de energia de longo prazo em etapas horárias. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• STREET, A. . Robust and Stochastic Modeling for Power Systems Operations Planning. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• STREET, A. . Ofertas versus custos auditados e o custo da inconsistência entre modelos e realidade operativa: impactos na geração, preços e expansão. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

• STREET, A. . Robust Transmission Expansion Planning: The Role of Security Criteria and Renewable Variability in Long-Term Investment Models. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

• STREET, A. . A importância da acurácia na representação do sistema e restrições operativas na etapa de planejamento. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

• STREET, A. . Operação hidrotérmica e aversão a risco. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

• FANZERES, B. ; STREET, A. ; BARROSO, L. A. . Contracting Strategies for Generation Companies with Ambiguity Aversion on Spot Price Distribution. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• STREET, A. ; MOREIRA, A. ; ARROYO, J. M. . Two-Stage Robust Optimization Models for Power System Operation and Planning under Joint Generation and Transmission Security Criteria. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• Alexandre Street ; FANZERES, B. ; FREIRE, L. ; MOREIRA, A. ; VEIGA FILHO, A. ; GARCIA, J. ; Lima, D. . A Benders Decomposition Approach to find the Nucleolus Share of a Renewable Hedge Pool. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• Alexandre Street ; FANZERES, B. ; PASSOS, A. C. ; MOREIRA, A. ; VEIGA FILHO, A. . A Hybrid Stochastic-Robust Dynamic Investment Policy in Renewables: a Real Option Approach. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• VALLADAO, D. ; STREET, A. ; B. Rudloff . Time consistency and risk averse dynamic decision models: Definition, interpretation and practical consequences. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• MOREIRA, A. ; Alexandre Street ; ARROYO, J. M. . General Security Criterion and Demand Uncertainty in Energy and Reserve Scheduling Models: an Adjustable Robust Optimization Approach. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• FANZERES, B. ; Alexandre Street ; Lima, D. ; MOREIRA, A. ; GARCIA, J. ; FREIRE, L. . Simulação da Geração de Usinas Renováveis Coerentes com os Cenários de Operação do Sistema Elétrico Brasileiro. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

• FANZERES, B. ; Alexandre Street ; Lima, D. ; GARCIA, J. ; FREIRE, L. ; RAJAGOPAL, R. . Mecanismo de Realocação de Energia Renovável: Uma Nova Proposta para Fontes Alternativas. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

• VALLADAO, D. ; STREET, A. ; B. Rudloff . Time consistency and risk averse dynamic decision models: Definition, interpretation and practical consequences. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• Alexandre Street ; FANZERES, B. ; PASSOS, A. C. ; MOREIRA, A. ; VEIGA FILHO, A. . Investing in Complementary Renewables Sources using Stochastic-Robust Optimization and Real Options. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• STREET, A. ; Lima, D. ; VEIGA FILHO, A. ; FANZERES, B. ; FREIRE, L. . Comercialização de Energia Eólica no ACL Como a Pesquisa Pode Ajudar?. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• STREET, A. ; Lima, D. ; VEIGA FILHO, A. ; FANZERES, B. ; FREIRE, L. . Estratégias de Comercialização de Energia Eólica: Grandes Desafios e Soluções Inovadoras. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• VALLADAO, D. ; VEIGA FILHO, A. ; STREET, A. . Corporate Asset Liability Management (ALM) via Stochastic Programming. 2009. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

• STREET, A. . On the Certainty Equivalent and Probability Dependent Utility Function of CVaR based Preferences. 2009. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

• STREET, A. . On the Conditional Value-at-Risk Probability Dependent Utility Function: a relativistic pricing point of view. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Outras produções

Projetos de pesquisa

• 2023 - Atual

  Renewable Storage and Flexibility Research Group for Power Systems Sustainability, Descrição: The decarbonization agenda has prompted a global shift in the generation matrix, leading to a vast integration of renewable resources. New climate patterns and their linkage to natural hazards add another layer of uncertainty that operators must handle. Despite significant changes in operational modes and increasing uncertainties, computational scheduling models remain largely unchanged. These models are pivotal in power systems sustainable development, determining generation scheduling, market prices, and driving long-term investments. In this high-uncertainty environment with low variable costs, storage and flexibility become vital for system reliability and economic affordability. However, to fully harness the benefits of storage, flexibility, and renewables, computational models need to account for uncertainties and a realistic look-ahead to capture relevant system's opportunity costs. In this context, this research and study group aims at promoting new insights and studies on the roles, impacts, and challenges of storage and other flexibility instruments (any mechanisms, not limited to physical apparatus) to the clean and sustainable development of power systems. From the small to the large storage system, from physical systems to financial instruments and market designs, this research project aims to study the many possibilities through which renewables and decarbonization can take place in a sustainable way in power systems, all agents, segments, and layers included.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Jose Manuel Arroyo - Integrante / Rodrigo Moreno - Integrante / POZO, DAVID - Integrante / Davi Michel Valladão - Integrante.

• 2022 - Atual

  CEE - CONVÊNIO DE BOLSAS, Descrição: Desenvolvimento de arcabouço teórico e prático para a precificação da energia e reservas (serviços ancilares) em modelos que reconheçam as incertezas.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Luíza Bastos Ribeiro - Integrante.

• 2021 - Atual

  Ferramenta automatizada multi-método para previsão probabilística do consumo de energia elétrica, Descrição: PROJETO ANEEL PD-00405-2002/2020Ferramenta web para previsão probabilística multi-método de séries temporais de mercado de distribuidoras de energia elétrica, incluindo selecao otima de variaveis, analise crítica de previsoes das variaveis explicativas, diagnostico de performance e selecao automatizada de modelos.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Davi Valladão - Integrante / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Ana Carolina Barbosa Freire - Integrante / Marina Dietze Monteiro - Integrante / Luíza Bastos Ribeiro - Integrante / Érica Telles Carlos - Integrante / Tomas Frederico Maciel Gutierrez - Integrante / Mateus Levi Simões Fernandes - Integrante / Luiz Fernando Cunha Duarte - Integrante.

• 2021 - Atual

  Ciência de dados aplicada à contratação de demanda em sistemas com forte penetração de geração distribuída renovável: Automatização do ajuste de dados de carga e geração e construção de uma ferramenta comercial, Descrição: PROJETO ANEEL PD-00405-1910/2019Software de contratação de MUST/D com aperfeiçoamentos para incluir ajuste automático de dados de entrada através de metodologias inovadoras para procedimentos de correção, ajuste e completamento de séries históricas de demanda das distribuidoras.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Érica Telles - Integrante / Ana Carolina Barbosa Freire - Integrante / Luíza Bastos Ribeiro - Integrante / Davi Michel Valladão - Integrante / Tomas Frederico Maciel Gutierrez - Integrante / Mateus Levi Simões Fernandes - Integrante / Luiz Fernando Cunha Duarte - Integrante.

• 2021 - Atual

  ENERGISA - PUC-Rio, Descrição: ESTIMAÇAO ROBUSTA DE PARAMETROS DE REDE E AUTOMATIZAÇAO DO AJUSTE DE DADOS DE CARGA E GERAÇAO PARA IMPULSONAR O USO DE FERRAMENTAS ANALITICAS NA DISTRIBUIÇAO. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador.

• 2021 - Atual

  NÃO-LINEARIDADE E NÃO-GAUSSIANIDADE NA REPRESENTAÇAO E SIMULAÇAO DE SERIES DE GERAÇAO RENOVAVEL, Descrição: NOVA METODOLOGIA PARA CONSIDERAR A NÃO-LINEARIDADE E NÃO-GAUSSIANIDADE NA REPRESENTAÇAO E SIMULAÇAO DE SERIES DE GERAÇAO RENOVAVEL NO CONTEXTO BRASILEIRO. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador.

• 2020 - 2021

  PD-00063-3056/2019 - Novos modelos regulatórios de remuneração para as distribuidoras do futuro: acomodando os recursos energéticos distribuídos., Descrição: Propor aprimoramentos na regulamentação vigente que incentivem novos modelos de remuneração das distribuidoras adequados à inevitável inserção dos Recursos Energéticos Distribuídos e com eles a possível criação das Plataformas Distribuídas para Serviços.Mais especificamente, a parcela do projeto coordenada por mim envolve a prestação de serviços da PUC-Rio à PSR (executora do projeto de PD com a CPFL) em levantamentos do estado da arte e de exemplos de práticas nacionais e internacionais relacionadas à nova realidade das distribuidoras na presença de recursos energéticos distribuídos (REDs). Os temas abordados incluem: implicações dos REDs para mudanças no planejamento de expansão, design de mercado, operação e supervisão da rede de distribuição; avaliação de modelo para remuneração de consumidores e distribuidoras na gestão de demanda e consumo; e avaliação de modelo para remuneração das distribuidoras na gestão do custo e portfólio de compra de energia para consumidores no cenário de liberalização do mercado.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Érica Telles Carlos - Integrante / Davi Michel Valladão - Integrante / Thiago Ribeiro Furtado de Mendonça - Integrante / Mariana de Aragão Ribeiro Rodrigues - Integrante / Raul Ribeiro da Silva - Integrante., Número de produções C, T & A: 1

• 2020 - Atual

  Modelos de Otimização sob Incerteza Aplicada à Gestão de Ativos e Passivos - E_14/2019 - Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro - 2019, Descrição: Este projeto tem como foco a inovação tecnológica, produção científica, formação de recursos humanos e aplicação prática das técnicas desenvolvidas. Pretende-se desenvolver pesquisa de ponta em finanças quantitativas e otimização sob incerteza com foco em publicações internacionais nos principais periódicos e participação nas principais conferências da área, além da realização de projetos patrocinados de Pesquisa e Desenvolvimento (PD). As atividades de PD terão a participação direta de pesquisadores de pós-doutorado e alunos de doutorado, mestrado, graduação e iniciação científica orientados pela equipe proponente deste projeto. Adicionalmente, ao longo da maturidade do projeto, estão previstas atividades de docência na graduação e na pós-graduação da PUC-Rio, cujo conteúdo é diretamente relacionado ao tópico central deste projeto. Os principais tópicos do projeto envolvem aplicações práticas como modelos de seleção de carteira de ativos financeiros, modelos de otimização de portfólio de ativos de diferentes naturezas, modelos de Gestão de Ativos e Passivos (asset liability management models), modelos de simulação e otimização de políticas públicas associadas a previdência, modelos de apreçamento de ativos e derivativos, finanças corporativas e análise de risco. Sob o aspecto teórico, técnicas de otimização sob incerteza desenvolvidas recentemente, como modelos de otimização robusta à distribuição (distributionally robust optimization models) e modelos de otimização dirigidos por dados (data-driven optimization models) serão amplamente utilizados, conjugando com técnicas clássicas de otimização robusta e estocástica. Este projeto engloba também o desenvolvimento teórico e aplicações de modelos estáticos (um período) e dinâmicos para precificação e seleção de ativos e/ou passivos em diferentes contextos.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Davi Valladão - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante., Financiador(es): FAPERJ - Auxílio financeiro.

• 2019 - 2021

  ENERGIA EM MERCADOS HIDROTERMICOS, Descrição: FERRAMENTAS ANALÍTICAS PARA A PREVISÃO DE PREÇOS DE CONTRATOS FUTUROS DE ENERGIA EM MERCADOS HIDROTÉRMICOS COM PREÇOS SPOT HORÁRIOS. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador.

• 2019 - Atual

  Modelos de Otimização Robusta e Estocástica para o Planejamento e Operação de Sistemas Elétricos de Potência Sob Forte Inserção Renovável, Descrição: Chamada MCTIC/CNPqN 28/2018 - Universal Faixa C - De R$ 0,00 a R$ 120.000,00SIGLA: UNIVERSAL 2018. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

• 2019 - Atual

  Modelos de Otimização sob Incerteza Aplicada à Gestão de Ativos e Passivos - E_11/2018 - Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no RJ - 2018, Descrição: Este projeto tem como foco a inovação tecnológica bem como a produção científica, a formação de recursos humanos e a aplicação prática no que diz respeito às técnicas desenvolvidas. Pretende-se desenvolver pesquisa de ponta em finanças quantitativas e otimização sob incerteza, focando a publicação nos principais periódicos internacionais e a participação nas conferências mais relevantes da área, além de desenvolver projetos patrocinados de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). As atividades de P&D terão a participação direta de pesquisadores de pós-doutorado, bem como de alunos de doutorado, mestrado, graduação e iniciação científica orientados pela equipe proponente deste projeto. Adicionalmente, durante o período de vigência do projeto, estão previstas atividades de docência nos programas de graduação e pós-graduação da PUC-Rio, com conteúdo diretamente relacionado aos tópicos centrais desta proposta. Do ponto de vista dos desenvolvimentos técnico-científicos propriamente ditos, estão previstos modelos de otimização de portfólio de ativos de diferentes naturezas, modelos de Gestão de Ativos e Passivos (asset liability management models), modelos de simulação e otimização de políticas públicas associadas à previdência, modelos de apreçamento de ativos e derivativos, finanças corporativas e análise de risco. Além disso, técnicas de otimização sob incerteza desenvolvidas recentemente, como modelos de otimização robusta à distribuição (distributionally robust optimization models) e modelos de otimização dirigidos por dados (data-driven optimization models), serão amplamente utilizadas em conjunto com técnicas clássicas de otimização robusta e estocástica. Por fim, este projeto engloba ainda o desenvolvimento teórico e aplicações práticas de modelos estáticos (um período) e dinâmicos para a precificação e seleção de ativos e/ou passivos em diferentes contextos, como hedge funds, fundos de pensão, seguradoras, resseguradoras, bancos e grandes corporações.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Davi Valladão - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante., Financiador(es): FAPERJ - Auxílio financeiro.

• 2018 - Atual

  Modelos de Otimização Robusta e Estocástica para o Planejamento Sistemas Elétricos de Potência, Descrição: Chamada CNPq Nº 12/2017 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa SIGLA: PQ - 2017 Modalidade: PQ Categoria/Nível: 1D. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

• 2018 - Atual

  Modelos de Otimização Robusta e Estocástica para o Planejamento de Sistemas Elétricos de Potência com Alta Inserção de Fontes Renováveis - E_03/2017 - Jovem Cientista do Nosso Estado - 2017, Descrição: A corrente onda de expansão da geração via fontes renováveis não é acompanhada pelo mesmo movimento do lado da transmissão. Ademais, as ferramentas existentes de planejamento do sistema não consideram explicitamente os impactos da geração intermitente de renováveis como eólica e solar. Frente à crescente expansão via renovável, novas técnicas são necessárias para equilibrar o custo do uso de reservas existentes e a construção de novas linhas que garantam entregabilidade de reservas mais baratas e flexibilidade operativa. Em face às rápidas mudanças que temos vivido nas últimas décadas, o desenvolvimento da infraestrutura dos sistemas elétricos do século 21 deve considerar incertezas em múltiplas escalas. Precisamos considerar desde contingências e intermitência das renováveis na escala de curto prazo, até incertezas mais profundas do tipo econômicas, tecnológicas e climáticas na escala de longo-prazo. Neste cenário, a interação entre reservas, linhas de transmissão, geração, e o uso de equipamentos que proporcionem flexibilidade operativa, como armazenamento e equipamentos de eletrônica de potência, tonam-se ainda mais complexas e indissociáveis. O objetivo deste projeto é estudar e desenvolver, pelos próximos 3 anos, novas técnicas de otimização e simulação para promover o desenvolvimento dos sistemas elétricos de potência de maneira coerente, robusta e econômica. Com este propósito, o foco deste projeto recairá justamente no desenvolvimento de modelos de otimização robusta e estocástica para o planejamento da operação e expansão da geração, transmissão e distribuição. O autor deste projeto tem 20 artigos científicos publicados desde 2014 (28 ao total, desde 2008), em sua maioria contribuindo para o escopo deste projeto e com a participação de alunos de pós-graduação; um laboratório de pesquisa que desenvolve projetos de P&D desde 2012; e artigos publicados em jornais de grande circulação que visam disseminar os resultados práticos das pesquisas para a sociedade.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador., Financiador(es): FAPERJ - Bolsa.

• 2016 - 2018

  Modelos de Otimização Sob Incerteza para o Planejamento de Sistemas Elétricos de Potência Sob Alta Integração de Recursos Renováveis - E_29/2014 - Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado do Rio de Janeiro - 2014, Descrição: O planejamento e operação de sistemas elétricos de potência, assim como a comercialização de energia em sistemas com alta penetração de recursos renováveis são problemas de decisão dinâmica sob incerteza. Esses problemas são modelados e resolvidos como problemas de otimização de grande porte. O aproveitamento de fontes de geração renováveis intermitentes como a eólica, solar e hídrica, trás prós e contras para os sistemas elétricos. Se por um lado elas são vistas como recursos baratos, com custo operacional praticamente zero, por outro elas introduzem uma grande incerteza tanto no âmbito da operação, quanto no âmbito da sua comercialização. Assim sendo, a inserção dessas fontes no sistema cria um conjunto de desafios para os reguladores, operadores e investidores que exige uma equipe multidisciplinar de pesquisadores para aborda-los de maneira completa e eficiente. Podemos citar algumas áreas desse tema onde os pesquisadores contemplados nessa proposta se destacam: (i) planejamento da operação de sistemas elétricos, (ii) planejamento da expansão da transmissão e tarifação do uso da rede, (iii) modelagem da incerteza na disponibilidade de recursos renováveis, e (iv) comercialização de contratos de energia elétrica. Esse projeto tem dois objetivos: 1) equipar o laboratório de pesquisa interdepartamental da PUC-Rio, LAMPS1, coordenado pelos membros dessa proposta e 2) custear o deslocamento de pesquisadores do laboratório e seus colaboradores externos para o desenvolvimento dos temas de pesquisa relacionados a esta proposta em nível internacional.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Davi Valladão - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante., Financiador(es): FAPERJ - Auxílio financeiro.

• 2015 - 2018

  Modelos de Otimização para o Planejamento de Sistemas Elétricos com Forte Integração de Renováveis, Descrição: Bolsas de Produtividade em PesquisaSIGLA: PQ - 2014Modalidade: PQ. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

• 2014 - 2017

  Planejamento da Operação de Sistemas Elétricos de Potência com Segurança e sob uma Forte Inserção da Energia Eólica - Universal 2014, Descrição: Sistemas elétricos de potência são normalmente operados sob critérios de segurança n-1 ou n-2 para considerar a incerteza na disponibilidade de geradores e linhas de transmissão. Esses critérios são de difícil implementação prática, pois exigem que os modelos de despacho obtenham um ponto de operação viável para todos os possíveis estados pós-contingencia. Além disso, outras incertezas afetam a programação de curto prazo da operação. A geração hídrica já é contemplada nos modelos operativos, entretanto, a crescente inserção da energia eólica ainda não foi abordada. Se por um lado a variabilidade no curto prazo (horas) das vazões dos rios é baixa (em função da inércia desse fenômeno), a geração eólica apresenta um perfil altamente intermitente nessa escala temporal, podendo levar o operador a enfrentar grandes rampas de demanda líquida em certas barras do sistema em um curto intervalo de tempo. Neste projeto vamos estudar metodologias para definir a programação ótima de energia e reservas, de maneira conjunta (cootimizadas), considerando um critério de segurança n-K (geral) e uma forte inserção da energia eólica. Ressalta-se a importância do desenvolvimento dessas técnicas e estudos em função da completa falta de conhecimento do impacto de uma alta penetração dessa fonte na operação do sistema elétrico brasileiro.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Bruno Fânzeres - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

• 2014 - 2017

  Robust and probabilistic models for electricity power systems operation and planning with significant renewable energy integration - Jovens Talentos - A, Descrição: Decision-making under uncertainty plays a key role in the operation and planning of restructured power systems. Traditional power systems have been modeled with optimization problems to account for very little uncertainty sources as demand or Renewable Energy Sources (RES). Then, the conventional two-stage stochastic optimization problems have been enough to operate and plan power systems. However, increasing share of RES in the generation mix of power systems presents a big challenge in the efficient management, mainly due to the limited predictability and the high variability of renewable generation, features that make RES plants non-dispatchable. The evolution of electricity systems indicates an increasing integration of RES. This means more production volatility, forcing conventional generators to modify their productions according to the intermittence of the RES. A few economies, which have been recognized as leadership in incentives for RES, are now revising their RES target levels due to huge integration costs incurred in the last decade. Network reinforcements, due to deviations from optimal planning decisions, and preventive as well as corrective operative actions, due to the high level of reserves and redispatch of fast but expensive units needed to cope with RES intermittence are major causes for this tendency. Typically, the following guidelines are desired in power systems operation and planning decisions: (a) economic efficiency, so as to minimize the cost of providing power; (b) supply reliability criteria, where the energy reaches all clients with minimal service interruptions; (c) freedom of agents and transparency of processes and markets (mainly in liberalized markets); (d) increasing renewable energy sources; (e) optimal investment incentive based economic models resulting from liberalized markets (such as the spot market). Therefore, the main objective in this project is to design, develop and analyze alternative robust and probabilistic models in operational and planning framework, to incorporate the effect of RES under current security standards. To do that, the incorporation of tighter security criteria, such as the n-K criterion under the full network representation, as well as the renewable energy sources temporal and spatial uncertainty correlation is needed. This problem affects most of the world's electricity markets, including Brazil. The following novel features characterize these alternative procedures: a) Robust optimization models of unit commitment and transmission expansion planning (TEP) problems. b) Probabilistic optimization models of unit commitment and TEP problem. c) Extension of the traditional n-1 and n-2 security criteria. The new n-K security criterion considers up to K simultaneous contingencies. d) Consideration of renewable energy with high levels of integration. e) Development of decomposition techniques to improve the tractability of the proposed models. The proposed research effort will result in both better mathematical models and improvements in the required solution techniques. The development of these tools constitutes challenging research work. Moreover, the international power engineering scientific community is particularly interested in this research, as can be seen in major technical journals and conferences. Additionally, expected results are of high interest for the electric power industry.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Jose Manuel Arroyo - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Davi Pozzo - Integrante / Enzo Sauma - Integrante., Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa.

• 2009 - 2013

  Leilões de Contratos de Energia Elétrica, Descrição: Especificação do perfil de risco de empresas de geração para a criação de um modelo de oferta ótima em leilões de contratos. Através deste modelo, onde uma gama de perfis possam ser modelados, um esquema de simulação de leilões multiproduto de contratos de energia será construindo objetivando a estimação dos preços de equilíbrio de longo prazo.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador., Financiador(es): Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Bolsa., Número de produções C, T & A: 1

• 2009 - 2011

  Mecanismos de Comercialização de Energia Renovável, Descrição: Estudo de estratégias de compra de fontes renováveis de energia sazonalmente complementares (co-geração a bagaço de cana - Biomassa, Pequenas centrais hidrelétricas - PCHs, e usinas eólicas), por parte de uma comercializadora, através de leilões de contratos. O projeto visa testar diferentes formatos de leilões e levantar os pontos altos e baixos de cada. Além disso, o resultado deste projeto visa determinação de uma curva de subsídio mínimo necessário para se garantir uma determinada participação de energia proveniente de centrais eólicas no portfolio adquirido pela comercializadora.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Delberis Lima - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro., Número de produções C, T & A: 4

• 2009 - 2010

  Contingency Constrained Unit Commitment via Robust Optimizatio em cooperação com a Universidad Castilla La-Mancha (UCLM), Descrição: Artigo Científico para IEEE TPWRS. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador., Financiador(es): Universidade de Castilla-La Mancha - Auxílio financeiro.

• 2009 - 2010

  Risk Averse Scheduling em cooperação com a Universidade Adolfo Ibañez (UAI), Santiago, Chile., Descrição: Elaboração de artigo científico; Cooperação entre universidades: coorientação de tese de doutorado.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador., Financiador(es): Universidad Adolfo Ibañez - Auxílio financeiro.

Projetos de desenvolvimento

• 2013 - Atual

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto. . , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2013 - Atual

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto. . , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2013 - Atual

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto. . , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2013 - Atual

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2013 - Atual

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2013 - Atual

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2013 - 2016

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2013 - 2016

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2017 - Atual

  INCORPORANDO A INCERTEZA DE CONTINGÊNCIAS E DE VARIAÇÕES CLIMÁTICAS NA CONTRATAÇÃO ÓTIMA DO MUST EM REDES COM FORTE INSERÇÃO DE GD COM FORTE INSERÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA RENOVÁVEL, Descrição: Todo ano as distribuidoras devem realizar contratos de uso máximo do sistema de transmissão. A ideia geral é que a distribuidora deve prever a demanda que os seus consumidores exigirão ao longo do contrato (4 anos, reajustados anualmente) e pré-contratar o fluxo máximo (pico de consumo contabilizado em intervalos de 15 min) que importarão da rede de transmissão sob incerteza do que de fato vai acontecer. A lógica regulatória é que cada distribuidora sinalize com antecedência, através desses contrato de uso do sistema de transmissão, os reforços que serão necessários na transmissão. O problema é que além de ter que prever a demanda máxima que será importada, que em si já tem uma grande incerteza, algumas distribuidoras possuem geradores dentro das suas redes, a famosa geração distribuída. Esses geradores, no caso da Energisa, são em grande parte pequenas centrais hidrelétricas que, por não possuírem reservatórios com capacidade de armazenamento superior a alguns poucos dias, acabam produzindo exatamente o que chega de água. A incerteza das vazões é então somada à incerteza do consumo, uma vez que ela abate o consumo, e o que de fato é importado da rede de transmissão é o líquido entre a demanda dos consumidores menos a geração total interna. Em alguns casos dentro da empresa, a geração interna é da mesma ordem de grandeza do consumo total. Às vezes a distribuidora até exporta energia. Assim, os efeitos e ciclos climáticos produzem um grande nível de incerteza no cálculo do valor máximo do fluxo que será importado e, portanto, no valor ótimo a ser contratado. Em 2015, por exemplo, o pior El Nino que temos reportado nos históricos, fez com que os níveis de afluência caíssem vertiginosamente e, como efeito, a importação total de algumas empresas colocou muitos contratos em risco de violação. Por isso, temos que confeccionar modelos de simulação que recebam os sinais de tendência de modelos climáticos e que produzam milhares de cenários de possíveis níveis de geração e consumo internos à rede para poder descobrir um valor de contrato que não seja nem muito alto, fazendo com que a distribuidora pague o tempo todo o valor fixo do contrato, onerando o consumidor, e nem muito baixo, fazendo com que a distribuidora incorra em penalidades caríssimas que são arcadas pelo acionista quando o fluxo importado é superior ao contrato. Esse é o principal desafio do projeto: simular a importação total das distribuidoras do grupo Energisa para ajudar a criar uma política de contratação que leve em conta a incerteza da geração interna e a aversão ao risco do investidor. Assim, a ideia é permitir que a sociedade possa se beneficiar, não só na redução do consumo energético, mas também na redução de custo de infraestrutura de transmissão com a expansão da geração distribuída.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Érica Telles - Integrante / Raphael Saavedra - Integrante / Armando Leite da Silva - Integrante / Thuener Silva - Integrante / André Milhorance - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante., Financiador(es): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - Outra.

• 2013 - 2016

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2017 - Atual

  INCORPORANDO A INCERTEZA DE CONTINGÊNCIAS E DE VARIAÇÕES CLIMÁTICAS NA CONTRATAÇÃO ÓTIMA DO MUST EM REDES COM FORTE INSERÇÃO DE GD COM FORTE INSERÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA RENOVÁVEL, Descrição: Todo ano as distribuidoras devem realizar contratos de uso máximo do sistema de transmissão. A ideia geral é que a distribuidora deve prever a demanda que os seus consumidores exigirão ao longo do contrato (4 anos, reajustados anualmente) e pré-contratar o fluxo máximo (pico de consumo contabilizado em intervalos de 15 min) que importarão da rede de transmissão sob incerteza do que de fato vai acontecer. A lógica regulatória é que cada distribuidora sinalize com antecedência, através desses contrato de uso do sistema de transmissão, os reforços que serão necessários na transmissão. O problema é que além de ter que prever a demanda máxima que será importada, que em si já tem uma grande incerteza, algumas distribuidoras possuem geradores dentro das suas redes, a famosa geração distribuída. Esses geradores, no caso da Energisa, são em grande parte pequenas centrais hidrelétricas que, por não possuírem reservatórios com capacidade de armazenamento superior a alguns poucos dias, acabam produzindo exatamente o que chega de água. A incerteza das vazões é então somada à incerteza do consumo, uma vez que ela abate o consumo, e o que de fato é importado da rede de transmissão é o líquido entre a demanda dos consumidores menos a geração total interna. Em alguns casos dentro da empresa, a geração interna é da mesma ordem de grandeza do consumo total. Às vezes a distribuidora até exporta energia. Assim, os efeitos e ciclos climáticos produzem um grande nível de incerteza no cálculo do valor máximo do fluxo que será importado e, portanto, no valor ótimo a ser contratado. Em 2015, por exemplo, o pior El Nino que temos reportado nos históricos, fez com que os níveis de afluência caíssem vertiginosamente e, como efeito, a importação total de algumas empresas colocou muitos contratos em risco de violação. Por isso, temos que confeccionar modelos de simulação que recebam os sinais de tendência de modelos climáticos e que produzam milhares de cenários de possíveis níveis de geração e consumo internos à rede para poder descobrir um valor de contrato que não seja nem muito alto, fazendo com que a distribuidora pague o tempo todo o valor fixo do contrato, onerando o consumidor, e nem muito baixo, fazendo com que a distribuidora incorra em penalidades caríssimas que são arcadas pelo acionista quando o fluxo importado é superior ao contrato. Esse é o principal desafio do projeto: simular a importação total das distribuidoras do grupo Energisa para ajudar a criar uma política de contratação que leve em conta a incerteza da geração interna e a aversão ao risco do investidor. Assim, a ideia é permitir que a sociedade possa se beneficiar, não só na redução do consumo energético, mas também na redução de custo de infraestrutura de transmissão com a expansão da geração distribuída.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Érica Telles - Integrante / Raphael Saavedra - Integrante / Armando Leite da Silva - Integrante / Thuener Silva - Integrante / André Milhorance - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante.Financiador(es): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - Outra.

• 2013 - 2016

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante.Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante.Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2017 - Atual

  INCORPORANDO A INCERTEZA DE CONTINGÊNCIAS E DE VARIAÇÕES CLIMÁTICAS NA CONTRATAÇÃO ÓTIMA DO MUST EM REDES COM FORTE INSERÇÃO DE GD COM FORTE INSERÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA RENOVÁVEL, Descrição: Todo ano as distribuidoras devem realizar contratos de uso máximo do sistema de transmissão. A ideia geral é que a distribuidora deve prever a demanda que os seus consumidores exigirão ao longo do contrato (4 anos, reajustados anualmente) e pré-contratar o fluxo máximo (pico de consumo contabilizado em intervalos de 15 min) que importarão da rede de transmissão sob incerteza do que de fato vai acontecer. A lógica regulatória é que cada distribuidora sinalize com antecedência, através desses contrato de uso do sistema de transmissão, os reforços que serão necessários na transmissão. O problema é que além de ter que prever a demanda máxima que será importada, que em si já tem uma grande incerteza, algumas distribuidoras possuem geradores dentro das suas redes, a famosa geração distribuída. Esses geradores, no caso da Energisa, são em grande parte pequenas centrais hidrelétricas que, por não possuírem reservatórios com capacidade de armazenamento superior a alguns poucos dias, acabam produzindo exatamente o que chega de água. A incerteza das vazões é então somada à incerteza do consumo, uma vez que ela abate o consumo, e o que de fato é importado da rede de transmissão é o líquido entre a demanda dos consumidores menos a geração total interna. Em alguns casos dentro da empresa, a geração interna é da mesma ordem de grandeza do consumo total. Às vezes a distribuidora até exporta energia. Assim, os efeitos e ciclos climáticos produzem um grande nível de incerteza no cálculo do valor máximo do fluxo que será importado e, portanto, no valor ótimo a ser contratado. Em 2015, por exemplo, o pior El Nino que temos reportado nos históricos, fez com que os níveis de afluência caíssem vertiginosamente e, como efeito, a importação total de algumas empresas colocou muitos contratos em risco de violação. Por isso, temos que confeccionar modelos de simulação que recebam os sinais de tendência de modelos climáticos e que produzam milhares de cenários de possíveis níveis de geração e consumo internos à rede para poder descobrir um valor de contrato que não seja nem muito alto, fazendo com que a distribuidora pague o tempo todo o valor fixo do contrato, onerando o consumidor, e nem muito baixo, fazendo com que a distribuidora incorra em penalidades caríssimas que são arcadas pelo acionista quando o fluxo importado é superior ao contrato. Esse é o principal desafio do projeto: simular a importação total das distribuidoras do grupo Energisa para ajudar a criar uma política de contratação que leve em conta a incerteza da geração interna e a aversão ao risco do investidor. Assim, a ideia é permitir que a sociedade possa se beneficiar, não só na redução do consumo energético, mas também na redução de custo de infraestrutura de transmissão com a expansão da geração distribuída.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Érica Telles - Integrante / Raphael Saavedra - Integrante / Armando Leite da Silva - Integrante / Thuener Silva - Integrante / André Milhorance - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante., Financiador(es): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - Outra.

• 2013 - 2016

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2019 - Atual

  FERRAMENTAS ANALÍTICAS PARA A PREVISÃO DE PREÇOS DE CONTRATOS FUTUROS DE ENERGIA (CURVA FORWARD) EM MERCADOS HIDROTÉRMICOS COM PREÇOS SPOT HORÁRIOS, Projeto certificado pela empresa PARNAIBA I GERACAO DE ENERGIA S.A em 16/12/2019., Descrição: O projeto visa construir uma metodologia para previsão de preços de contratos futuros de energia (conhecidos como curva forward) em mercados hidrotérmicos com etapas de liquidação semanal e horária. A metodologia será implementada em linguagem de programação Julia e uma interface web será desenvolvida para alavancar a usabilidade do produto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Técnico de nível médio: (1) Graduação: (3) / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Davi Valladão - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante / Ana Carolina Barbosa Freire - Integrante / Marina Dietze Monteiro - Integrante / Luíza Bastos Ribeiro - Integrante / Iago Sichinel Silva Martins Chávarry - Integrante., Financiador(es): PARNAÍBA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - Outra.

• 2017 - Atual

  INCORPORANDO A INCERTEZA DE CONTINGÊNCIAS E DE VARIAÇÕES CLIMÁTICAS NA CONTRATAÇÃO ÓTIMA DO MUST EM REDES COM FORTE INSERÇÃO DE GD COM FORTE INSERÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA RENOVÁVEL, Descrição: Todo ano as distribuidoras devem realizar contratos de uso máximo do sistema de transmissão. A ideia geral é que a distribuidora deve prever a demanda que os seus consumidores exigirão ao longo do contrato (4 anos, reajustados anualmente) e pré-contratar o fluxo máximo (pico de consumo contabilizado em intervalos de 15 min) que importarão da rede de transmissão sob incerteza do que de fato vai acontecer. A lógica regulatória é que cada distribuidora sinalize com antecedência, através desses contrato de uso do sistema de transmissão, os reforços que serão necessários na transmissão. O problema é que além de ter que prever a demanda máxima que será importada, que em si já tem uma grande incerteza, algumas distribuidoras possuem geradores dentro das suas redes, a famosa geração distribuída. Esses geradores, no caso da Energisa, são em grande parte pequenas centrais hidrelétricas que, por não possuírem reservatórios com capacidade de armazenamento superior a alguns poucos dias, acabam produzindo exatamente o que chega de água. A incerteza das vazões é então somada à incerteza do consumo, uma vez que ela abate o consumo, e o que de fato é importado da rede de transmissão é o líquido entre a demanda dos consumidores menos a geração total interna. Em alguns casos dentro da empresa, a geração interna é da mesma ordem de grandeza do consumo total. Às vezes a distribuidora até exporta energia. Assim, os efeitos e ciclos climáticos produzem um grande nível de incerteza no cálculo do valor máximo do fluxo que será importado e, portanto, no valor ótimo a ser contratado. Em 2015, por exemplo, o pior El Nino que temos reportado nos históricos, fez com que os níveis de afluência caíssem vertiginosamente e, como efeito, a importação total de algumas empresas colocou muitos contratos em risco de violação. Por isso, temos que confeccionar modelos de simulação que recebam os sinais de tendência de modelos climáticos e que produzam milhares de cenários de possíveis níveis de geração e consumo internos à rede para poder descobrir um valor de contrato que não seja nem muito alto, fazendo com que a distribuidora pague o tempo todo o valor fixo do contrato, onerando o consumidor, e nem muito baixo, fazendo com que a distribuidora incorra em penalidades caríssimas que são arcadas pelo acionista quando o fluxo importado é superior ao contrato. Esse é o principal desafio do projeto: simular a importação total das distribuidoras do grupo Energisa para ajudar a criar uma política de contratação que leve em conta a incerteza da geração interna e a aversão ao risco do investidor. Assim, a ideia é permitir que a sociedade possa se beneficiar, não só na redução do consumo energético, mas também na redução de custo de infraestrutura de transmissão com a expansão da geração distribuída.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Érica Telles - Integrante / Raphael Saavedra - Integrante / Armando Leite da Silva - Integrante / Thuener Silva - Integrante / André Milhorance - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante., Financiador(es): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - Outra.

• 2013 - 2016

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2019 - Atual

  FERRAMENTAS ANALÍTICAS PARA A PREVISÃO DE PREÇOS DE CONTRATOS FUTUROS DE ENERGIA (CURVA FORWARD) EM MERCADOS HIDROTÉRMICOS COM PREÇOS SPOT HORÁRIOS, Projeto certificado pela empresa PARNAIBA I GERACAO DE ENERGIA S.A em 16/12/2019., Descrição: O projeto visa construir uma metodologia para previsão de preços de contratos futuros de energia (conhecidos como curva forward) em mercados hidrotérmicos com etapas de liquidação semanal e horária. A metodologia será implementada em linguagem de programação Julia e uma interface web será desenvolvida para alavancar a usabilidade do produto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Técnico de nível médio: (1) Graduação: (3) / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Davi Valladão - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante / Ana Carolina Barbosa Freire - Integrante / Marina Dietze Monteiro - Integrante / Luíza Bastos Ribeiro - Integrante / Iago Sichinel Silva Martins Chávarry - Integrante., Financiador(es): PARNAÍBA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - Outra.

• 2017 - Atual

  INCORPORANDO A INCERTEZA DE CONTINGÊNCIAS E DE VARIAÇÕES CLIMÁTICAS NA CONTRATAÇÃO ÓTIMA DO MUST EM REDES COM FORTE INSERÇÃO DE GD COM FORTE INSERÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA RENOVÁVEL, Descrição: Todo ano as distribuidoras devem realizar contratos de uso máximo do sistema de transmissão. A ideia geral é que a distribuidora deve prever a demanda que os seus consumidores exigirão ao longo do contrato (4 anos, reajustados anualmente) e pré-contratar o fluxo máximo (pico de consumo contabilizado em intervalos de 15 min) que importarão da rede de transmissão sob incerteza do que de fato vai acontecer. A lógica regulatória é que cada distribuidora sinalize com antecedência, através desses contrato de uso do sistema de transmissão, os reforços que serão necessários na transmissão. O problema é que além de ter que prever a demanda máxima que será importada, que em si já tem uma grande incerteza, algumas distribuidoras possuem geradores dentro das suas redes, a famosa geração distribuída. Esses geradores, no caso da Energisa, são em grande parte pequenas centrais hidrelétricas que, por não possuírem reservatórios com capacidade de armazenamento superior a alguns poucos dias, acabam produzindo exatamente o que chega de água. A incerteza das vazões é então somada à incerteza do consumo, uma vez que ela abate o consumo, e o que de fato é importado da rede de transmissão é o líquido entre a demanda dos consumidores menos a geração total interna. Em alguns casos dentro da empresa, a geração interna é da mesma ordem de grandeza do consumo total. Às vezes a distribuidora até exporta energia. Assim, os efeitos e ciclos climáticos produzem um grande nível de incerteza no cálculo do valor máximo do fluxo que será importado e, portanto, no valor ótimo a ser contratado. Em 2015, por exemplo, o pior El Nino que temos reportado nos históricos, fez com que os níveis de afluência caíssem vertiginosamente e, como efeito, a importação total de algumas empresas colocou muitos contratos em risco de violação. Por isso, temos que confeccionar modelos de simulação que recebam os sinais de tendência de modelos climáticos e que produzam milhares de cenários de possíveis níveis de geração e consumo internos à rede para poder descobrir um valor de contrato que não seja nem muito alto, fazendo com que a distribuidora pague o tempo todo o valor fixo do contrato, onerando o consumidor, e nem muito baixo, fazendo com que a distribuidora incorra em penalidades caríssimas que são arcadas pelo acionista quando o fluxo importado é superior ao contrato. Esse é o principal desafio do projeto: simular a importação total das distribuidoras do grupo Energisa para ajudar a criar uma política de contratação que leve em conta a incerteza da geração interna e a aversão ao risco do investidor. Assim, a ideia é permitir que a sociedade possa se beneficiar, não só na redução do consumo energético, mas também na redução de custo de infraestrutura de transmissão com a expansão da geração distribuída.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Érica Telles - Integrante / Raphael Saavedra - Integrante / Armando Leite da Silva - Integrante / Thuener Silva - Integrante / André Milhorance - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante., Financiador(es): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - Outra.

• 2013 - 2016

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra.Número de orientações: 1

• 2019 - Atual

  FERRAMENTAS ANALÍTICAS PARA A PREVISÃO DE PREÇOS DE CONTRATOS FUTUROS DE ENERGIA (CURVA FORWARD) EM MERCADOS HIDROTÉRMICOS COM PREÇOS SPOT HORÁRIOS, Projeto certificado pela empresa PARNAIBA I GERACAO DE ENERGIA S.A em 16/12/2019., Descrição: O projeto visa construir uma metodologia para previsão de preços de contratos futuros de energia (conhecidos como curva forward) em mercados hidrotérmicos com etapas de liquidação semanal e horária. A metodologia será implementada em linguagem de programação Julia e uma interface web será desenvolvida para alavancar a usabilidade do produto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Técnico de nível médio: (1) Graduação: (3) / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Davi Valladão - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante / Ana Carolina Barbosa Freire - Integrante / Marina Dietze Monteiro - Integrante / Luíza Bastos Ribeiro - Integrante / Iago Sichinel Silva Martins Chávarry - Integrante., Financiador(es): PARNAÍBA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - Outra.

• 2017 - 2019

  INCORPORANDO A INCERTEZA DE CONTINGÊNCIAS E DE VARIAÇÕES CLIMÁTICAS NA CONTRATAÇÃO ÓTIMA DO MUST EM REDES COM FORTE INSERÇÃO DE GD COM FORTE INSERÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA RENOVÁVEL, Descrição: Todo ano as distribuidoras devem realizar contratos de uso máximo do sistema de transmissão. A ideia geral é que a distribuidora deve prever a demanda que os seus consumidores exigirão ao longo do contrato (4 anos, reajustados anualmente) e pré-contratar o fluxo máximo (pico de consumo contabilizado em intervalos de 15 min) que importarão da rede de transmissão sob incerteza do que de fato vai acontecer. A lógica regulatória é que cada distribuidora sinalize com antecedência, através desses contrato de uso do sistema de transmissão, os reforços que serão necessários na transmissão. O problema é que além de ter que prever a demanda máxima que será importada, que em si já tem uma grande incerteza, algumas distribuidoras possuem geradores dentro das suas redes, a famosa geração distribuída. Esses geradores, no caso da Energisa, são em grande parte pequenas centrais hidrelétricas que, por não possuírem reservatórios com capacidade de armazenamento superior a alguns poucos dias, acabam produzindo exatamente o que chega de água. A incerteza das vazões é então somada à incerteza do consumo, uma vez que ela abate o consumo, e o que de fato é importado da rede de transmissão é o líquido entre a demanda dos consumidores menos a geração total interna. Em alguns casos dentro da empresa, a geração interna é da mesma ordem de grandeza do consumo total. Às vezes a distribuidora até exporta energia. Assim, os efeitos e ciclos climáticos produzem um grande nível de incerteza no cálculo do valor máximo do fluxo que será importado e, portanto, no valor ótimo a ser contratado. Em 2015, por exemplo, o pior El Nino que temos reportado nos históricos, fez com que os níveis de afluência caíssem vertiginosamente e, como efeito, a importação total de algumas empresas colocou muitos contratos em risco de violação. Por isso, temos que confeccionar modelos de simulação que recebam os sinais de tendência de modelos climáticos e que produzam milhares de cenários de possíveis níveis de geração e consumo internos à rede para poder descobrir um valor de contrato que não seja nem muito alto, fazendo com que a distribuidora pague o tempo todo o valor fixo do contrato, onerando o consumidor, e nem muito baixo, fazendo com que a distribuidora incorra em penalidades caríssimas que são arcadas pelo acionista quando o fluxo importado é superior ao contrato. Esse é o principal desafio do projeto: simular a importação total das distribuidoras do grupo Energisa para ajudar a criar uma política de contratação que leve em conta a incerteza da geração interna e a aversão ao risco do investidor. Assim, a ideia é permitir que a sociedade possa se beneficiar, não só na redução do consumo energético, mas também na redução de custo de infraestrutura de transmissão com a expansão da geração distribuída.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Érica Telles - Integrante / Raphael Saavedra - Integrante / Armando Leite da Silva - Integrante / Thuener Silva - Integrante / André Milhorance - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante., Financiador(es): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - Outra.

• 2013 - 2016

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra., Número de produções C, T & A: 1

• 2019 - 2021

  FERRAMENTAS ANALÍTICAS PARA A PREVISÃO DE PREÇOS DE CONTRATOS FUTUROS DE ENERGIA (CURVA FORWARD) EM MERCADOS HIDROTÉRMICOS COM PREÇOS SPOT HORÁRIOS, Projeto certificado pela empresa PARNAIBA I GERACAO DE ENERGIA S.A em 16/12/2019., Descrição: O projeto visa construir uma metodologia para previsão de preços de contratos futuros de energia (conhecidos como curva forward) em mercados hidrotérmicos com etapas de liquidação semanal e horária. A metodologia será implementada em linguagem de programação Julia e uma interface web será desenvolvida para alavancar a usabilidade do produto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Técnico de nível médio: (1) Graduação: (3) / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Davi Valladão - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante / Ana Carolina Barbosa Freire - Integrante / Marina Dietze Monteiro - Integrante / Luíza Bastos Ribeiro - Integrante / Iago Sichinel Silva Martins Chávarry - Integrante., Financiador(es): PARNAÍBA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - Outra.

• 2017 - 2019

  INCORPORANDO A INCERTEZA DE CONTINGÊNCIAS E DE VARIAÇÕES CLIMÁTICAS NA CONTRATAÇÃO ÓTIMA DO MUST EM REDES COM FORTE INSERÇÃO DE GD COM FORTE INSERÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA RENOVÁVEL, Descrição: Todo ano as distribuidoras devem realizar contratos de uso máximo do sistema de transmissão. A ideia geral é que a distribuidora deve prever a demanda que os seus consumidores exigirão ao longo do contrato (4 anos, reajustados anualmente) e pré-contratar o fluxo máximo (pico de consumo contabilizado em intervalos de 15 min) que importarão da rede de transmissão sob incerteza do que de fato vai acontecer. A lógica regulatória é que cada distribuidora sinalize com antecedência, através desses contrato de uso do sistema de transmissão, os reforços que serão necessários na transmissão. O problema é que além de ter que prever a demanda máxima que será importada, que em si já tem uma grande incerteza, algumas distribuidoras possuem geradores dentro das suas redes, a famosa geração distribuída. Esses geradores, no caso da Energisa, são em grande parte pequenas centrais hidrelétricas que, por não possuírem reservatórios com capacidade de armazenamento superior a alguns poucos dias, acabam produzindo exatamente o que chega de água. A incerteza das vazões é então somada à incerteza do consumo, uma vez que ela abate o consumo, e o que de fato é importado da rede de transmissão é o líquido entre a demanda dos consumidores menos a geração total interna. Em alguns casos dentro da empresa, a geração interna é da mesma ordem de grandeza do consumo total. Às vezes a distribuidora até exporta energia. Assim, os efeitos e ciclos climáticos produzem um grande nível de incerteza no cálculo do valor máximo do fluxo que será importado e, portanto, no valor ótimo a ser contratado. Em 2015, por exemplo, o pior El Nino que temos reportado nos históricos, fez com que os níveis de afluência caíssem vertiginosamente e, como efeito, a importação total de algumas empresas colocou muitos contratos em risco de violação. Por isso, temos que confeccionar modelos de simulação que recebam os sinais de tendência de modelos climáticos e que produzam milhares de cenários de possíveis níveis de geração e consumo internos à rede para poder descobrir um valor de contrato que não seja nem muito alto, fazendo com que a distribuidora pague o tempo todo o valor fixo do contrato, onerando o consumidor, e nem muito baixo, fazendo com que a distribuidora incorra em penalidades caríssimas que são arcadas pelo acionista quando o fluxo importado é superior ao contrato. Esse é o principal desafio do projeto: simular a importação total das distribuidoras do grupo Energisa para ajudar a criar uma política de contratação que leve em conta a incerteza da geração interna e a aversão ao risco do investidor. Assim, a ideia é permitir que a sociedade possa se beneficiar, não só na redução do consumo energético, mas também na redução de custo de infraestrutura de transmissão com a expansão da geração distribuída.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Érica Telles - Integrante / Raphael Saavedra - Integrante / Armando Leite da Silva - Integrante / Thuener Silva - Integrante / André Milhorance - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante., Financiador(es): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - Outra.

• 2013 - 2016

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra., Número de produções C, T & A: 1

• 2019 - 2021

  FERRAMENTAS ANALÍTICAS PARA A PREVISÃO DE PREÇOS DE CONTRATOS FUTUROS DE ENERGIA (CURVA FORWARD) EM MERCADOS HIDROTÉRMICOS COM PREÇOS SPOT HORÁRIOS, Projeto certificado pela empresa PARNAIBA I GERACAO DE ENERGIA S.A em 16/12/2019., Descrição: O projeto visa construir uma metodologia para previsão de preços de contratos futuros de energia (conhecidos como curva forward) em mercados hidrotérmicos com etapas de liquidação semanal e horária. A metodologia será implementada em linguagem de programação Julia e uma interface web será desenvolvida para alavancar a usabilidade do produto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Técnico de nível médio: (1) Graduação: (3) / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Davi Valladão - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante / Ana Carolina Barbosa Freire - Integrante / Marina Dietze Monteiro - Integrante / Luíza Bastos Ribeiro - Integrante / Iago Sichinel Silva Martins Chávarry - Integrante., Financiador(es): PARNAÍBA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - Outra.

• 2017 - 2019

  INCORPORANDO A INCERTEZA DE CONTINGÊNCIAS E DE VARIAÇÕES CLIMÁTICAS NA CONTRATAÇÃO ÓTIMA DO MUST EM REDES COM FORTE INSERÇÃO DE GD COM FORTE INSERÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA RENOVÁVEL, Descrição: Todo ano as distribuidoras devem realizar contratos de uso máximo do sistema de transmissão. A ideia geral é que a distribuidora deve prever a demanda que os seus consumidores exigirão ao longo do contrato (4 anos, reajustados anualmente) e pré-contratar o fluxo máximo (pico de consumo contabilizado em intervalos de 15 min) que importarão da rede de transmissão sob incerteza do que de fato vai acontecer. A lógica regulatória é que cada distribuidora sinalize com antecedência, através desses contrato de uso do sistema de transmissão, os reforços que serão necessários na transmissão. O problema é que além de ter que prever a demanda máxima que será importada, que em si já tem uma grande incerteza, algumas distribuidoras possuem geradores dentro das suas redes, a famosa geração distribuída. Esses geradores, no caso da Energisa, são em grande parte pequenas centrais hidrelétricas que, por não possuírem reservatórios com capacidade de armazenamento superior a alguns poucos dias, acabam produzindo exatamente o que chega de água. A incerteza das vazões é então somada à incerteza do consumo, uma vez que ela abate o consumo, e o que de fato é importado da rede de transmissão é o líquido entre a demanda dos consumidores menos a geração total interna. Em alguns casos dentro da empresa, a geração interna é da mesma ordem de grandeza do consumo total. Às vezes a distribuidora até exporta energia. Assim, os efeitos e ciclos climáticos produzem um grande nível de incerteza no cálculo do valor máximo do fluxo que será importado e, portanto, no valor ótimo a ser contratado. Em 2015, por exemplo, o pior El Nino que temos reportado nos históricos, fez com que os níveis de afluência caíssem vertiginosamente e, como efeito, a importação total de algumas empresas colocou muitos contratos em risco de violação. Por isso, temos que confeccionar modelos de simulação que recebam os sinais de tendência de modelos climáticos e que produzam milhares de cenários de possíveis níveis de geração e consumo internos à rede para poder descobrir um valor de contrato que não seja nem muito alto, fazendo com que a distribuidora pague o tempo todo o valor fixo do contrato, onerando o consumidor, e nem muito baixo, fazendo com que a distribuidora incorra em penalidades caríssimas que são arcadas pelo acionista quando o fluxo importado é superior ao contrato. Esse é o principal desafio do projeto: simular a importação total das distribuidoras do grupo Energisa para ajudar a criar uma política de contratação que leve em conta a incerteza da geração interna e a aversão ao risco do investidor. Assim, a ideia é permitir que a sociedade possa se beneficiar, não só na redução do consumo energético, mas também na redução de custo de infraestrutura de transmissão com a expansão da geração distribuída.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Érica Telles - Integrante / Raphael Saavedra - Integrante / Armando Leite da Silva - Integrante / Thuener Silva - Integrante / André Milhorance - Integrante / Guilherme Bodin - Integrante., Financiador(es): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - Outra.

• 2013 - 2016

  ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM POOL MISTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E CONVENCIONAL NO ACL: CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (P&D ANEEL PD-7625-0001/2013), Descrição: O preço de curto prazo (conhecido como preço de liquidação de diferenças - PLD) é altamente sensível a uma série de incertezas não consideradas no seu processo de formação: incerteza na disponibilidade de combustível das termelétricas, atraso de obras, procedimentos operativos, etc.. Essa alta incerteza, não capturada nos modelos de simulação, introduz assim um fator de incerteza que agrava o risco na comercialização de contratos de quantidade lastreados em fontes de geração renovável. Assim sendo, a viabilização de empreendimentos de energia renovável (eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração a bagaço de cana) no ambiente de contratação livre (ACL) representa um grande desafio. A criação de novas tecnologias e estruturas de negócios que permitam a migração segura dessas fontes para o ACL atrairia capital privado para financiar a expansão do sistema; aumenta a inserção das renováveis na matriz elétrica brasileira e promoveria a consolidação da cadeia produtiva por trás dessas fontes. No âmbito deste projeto de P&D, propomos uma nova abordagem para a criação de portfolio de geradores renováveis robusto a variações do PLD. Um modelo de otimização inovador para criar cenários de estresse endógenos de PLD é proposto. Essa tecnologia será inserida em modelos de otimização de portfolio a fim de gerar a maior adversidade financeira possível, respeitando as características típicas observadas dessa variável no tempo. Um portfolio de ativos físicos e financeiros robusto às variações do PLD é, então, a principal inovação do projeto.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Érica Telles - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante / Joaquim Garcia - Integrante / Arthur de Castro Brigatto - Integrante / Bruna Guaranys - Integrante / Mario Souto - Integrante., Financiador(es): UTE Parnaíba Geração de Energia S/A - Outra.

• 2011 - 2013

  AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS NO ACL (PD-0678-0310/2010), Descrição: O presente projeto desenvolveu uma ferramenta capaz de simular cenários de recursos renováveis devidamente ajustados aos cenários de PLD. Para comprovar a eficácia da ferramenta produzida, realizamos um estudo de caso piloto em que foram simulados cenários de fator de capacidade de usinas eólicas e vazão de PCHs, ambos correlacionados com cenários de PLD produzidos pelo modelo de despacho. Essa ferramenta é a principal inovação do projeto, visto que a correlação entre as variáveis (geração/recursos renováveis e PLD), do ponto de vista estatístico, nunca foi abordada na literatura ou em trabalhos técnicos anteriores. Na prática de comercialização do setor elétrico, o nível de contratação (montante a contratar da oportunidade) do comercializador/gerador elétrico que sofre o risco de preço e quantidade é, via de regra, obtido através da resolução de um problema de programação estocástica. Nele, as incertezas do PLD e da produção das usinas são tratadas como cenários simulados, e o modelo decide quanto é aconselhável vender de energia a fim de maximizar o valor do fluxo de caixa estocástico futuro. Entretanto, o valor de um fluxo de caixa estocástico deve levar em conta um desconto pelo risco (prêmio de risco). O risco de preço e quantidade na comercialização de fontes renováveis depende intrinsicamente da relação ou dinâmica entre o PLD e a produção das renováveis. Assim, o modelo V&V torna-se a peça chave na criação de novas estratégias de comercialização no ACL lastreada em energia renovável. Contudo, essa prática não tem sido adotada pelo setor elétrico; portanto, a atual caracterização do risco de comercialização pode ser considerada inadequada, deixando o comercializador/gerador exposto a um risco desconsiderado. O modelo proposto para este projeto também pode ser aplicado para avaliar o benefício da energia eólica no mecanismo de realocação de energia (MRE) hídrico ou mesmo no estudo da criação de um MRE Renovável.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Alexandre Street de Aguiar - Coordenador / Álvaro Veiga Filho - Integrante / Delberis Lima - Integrante / Lucas Freire - Integrante / Bruno Fânzeres - Integrante / Alexandre Moreira - Integrante., Financiador(es): Usina Termelétrica Norte Fluminense - Outra., Número de produções C, T & A: 1

Prêmios