Maurício Mussashi Irie

Outras informações:
Gestora em que a inteligência artificial, aliada à modelagem matemática aplicada às finanças é protagonista na tomada de decisões. A união dessa modelagem, com intensa e constante pesquisa acadêmica, é o núcleo da empresa.

Outras informações:
EESP - Cursos Master: Derivativos de Renda Fixa, Gestão de Risco MBA: Derivativos e Gestão de Risco

Outras informações:
Membro do Comitê de Investimentos, equipe responsável pela gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, com ênfase na estruturação e gestão de carteiras de fundos de investimento, com efetiva participação nas decisões de investimento tomadas pela empresa; Geração diária de estudos para acompanhamento macroeconômico; Análise diária de possíveis estratégias de investimento; Discussão de potenciais eventos positivos e negativos para as posições correntes; Focado na gestão de ativos de mercados emergentes (Câmbio, Juros e Dívida Soberana); Geração de estratégias em curvas de juros locais utilizando derivativos (futuros e opções); Acompanhamento macroeconômico de mercados emergentes e Brasil; Principais instrumentos negociados: Forwards, NDF, opções vanilla and exóticas.

Outras informações:
Membro do comitê de Investimentos, equipe responsável pela gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, com ênfase na estruturação e gestão de carteiras de fundos de investimento, com efetiva participação nas decisões de investimento tomadas pela empresa; Geração diária de estudos para acompanhamento macroeconômico; Análise diária de possíveis estratégias de investimento; Discussão de potenciais eventos positivos e negativos para as posições correntes; Membro do time de renda fixa local (2 pessoas). Localmente, o time geria 3 diferentes classes de fundos: Multimercado, Renda Fixa e fundos de inflação com benchmark IMAB; Análise das variáveis macroeconômicas; Modelagem das curvas de juros; Escolha dos ativos de interesse; Construção do portfolio; Análise de risco; Membro do time de Dívida de Mercados Emergentes global (10 pessoas); Geração de trading ideas, focado principalmente em Brasil para os portfólios globais; Responsável pela negociação dos ativos constituinte dos portfólios: Títulos públicos, derivativos (futuros e opções); Cooperação na criação e desenvolvimento de ferramentas para apoiar o processo de tomada de decisão: Modelagem da regra de Taylor, modelo de política monetária baseado em simulações.

Outras informações:
Membro do Comitê de Investimentos da Western Asset, equipe responsável pela gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, com ênfase na estruturação e gestão de carteiras de fundos de investimento, com efetiva participação nas decisões de investimento tomadas pela empresa; Desenvolvimento e implementação de modelo de alocação de ativos para as carteiras administradas e fundos multimercado; Desenvolvimento e implementação de modelo de curva de juros baseado no modelo de Diebold-LI para obtenção das inflações implícitas; Desenvolvimento e implementação de modelo de árvore trinomial para obtenção da probabilidade implícita da Selic; Precificação e análise de estratégias envolvendo opções; Idealização e implementação de estratégias com opções para a família de fundos multimercado; Responsável pela negociação dos seguintes instrumentos financeiros: opções de câmbio, juros e bolsa.

Outras informações:
Responsável pelo processo de marcação a mercado e gerenciamento de risco das carteiras administradas e fundos mútuos; Cooperação e suporte ao time de investimento e aos portfolio managers na manutenção e desenvolvimento de ferramentas relacionadas ao processo de tomada de decisão. Melhoria da capacidade e detalhamento das informações gerenciais. Cooperação com o time de análise de crédito para avaliação de títulos corporativos; Participação do comitê de precificação de ativos da ANDIMA nas discussões relacionadas à precificação do mercado secundário de títulos públicos e corporativos; Cooperação junto à área comercial para prover aos clientes informações relacionadas ao gerenciamento de risco, como, por exemplo, as métricas de risco utilizadas, o processo de marcação a mercado e outras informações relacionadas ao processo de gestão de risco; Cooperação junto à área de produtos, para estabelecer o nível adequado de risco de mercado, risco de liquidez, utilização de derivativos e critérios de alavancagem, para atender ao perfil de risco do cliente.

Outras informações:
Implementação do novo Sistema de Risco, melhorando o processo de gerenciamento de risco; Interação com o time de tecnologia para desenvolvimento de ferramentas para gestão; Melhoria das informações gerenciais de risco para portfolio managers; Elaboração de informações de risco para o Comitê de Investimentos.

Outras informações:
Implementação do novo sistema de verificação de regras e compliance; Verificação e análise das regras para os fundos e para as carteiras administradas; Relatório diário dos desvios relacionados aos fundos e carteiras.