Gyorgy Varga

Graduado em Economia - UFRJ-Instituto de Economia (1985), mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (1988) e doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (1996). Tem experiência como executivo em bancos nacionais e internacionais. Atua na área de Finanças, principalmente nos temas: fundos de investimentos, mercado financeiro, renda fixa, gestão de riscos, risco corporativo e derivativos.

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Acadêmico

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Formação acadêmica

Doutorado em Economia

1990 - 1996

Fundação Getúlio Vargas
Título: Palavras-chave: Renda fixa; Títulos de renda fixa; Taxas de juros; Modelos de estrutura a termo
Aloisio Pessoa de Araújo. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Mestrado em Economia

1987 - 1988

Fundação Getúlio Vargas
Título: Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade,Ano de Obtenção: 1990
Orientador: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Cálculo de volatilidade; Derivativos.

Graduação em Economia

1981 - 1985

UFRJ-Instituto de Economia

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Formação complementar

2014 - 2014

Advanced Investment Strategist Program. (Carga horária: 24h). , Investment Management Consultants Association, IMCA, Estados Unidos.

2014 - 2014

Market Data & Trading Technology. (Carga horária: 24h). , IncisiveTraining, INCISIVEEVENTS, Grã-Bretanha.

2014 - 2014

Managing Partnerships & Strategic Alliances. (Carga horária: 40h). , Institut Europeen D'Administration Des Affaires, INSEAD, França.

2013 - 2013

Bank Valuation. (Carga horária: 16h). , Fitch Training, FT, Grã-Bretanha.

2012 - 2012

Credit Portfolio Management. (Carga horária: 16h). , Fitch Training, FT, Grã-Bretanha.

2012 - 2012

Compensation Committees: New Challenges, New Solut. (Carga horária: 16h). , Harvard Business School, HBS, Estados Unidos.

2012 - 2012

Managing Talent for Strategic Advantage. (Carga horária: 40h). , Stanford University, STANFORD, Estados Unidos.

2012 - 2012

Corporate Finance: Valuation. (Carga horária: 40h). , London Business School, LBS, Inglaterra.

2011 - 2011

Pricing for profitability. (Carga horária: 30h). , University of California - Berkerley, UCB, Estados Unidos.

2011 - 2011

Behavioural Finance and Equity Investment Strategi. (Carga horária: 16h). , London Financial Studies, LFS, Grã-Bretanha.

2011 - 2011

Commodities & Commodity Derivatives. (Carga horária: 16h). , London Financial Studies, LFS, Grã-Bretanha.

2011 - 2011

Panel Time Series. (Carga horária: 24h). , Centre for Microdata Methods and Practice, CEMMAP, Grã-Bretanha.

2011 - 2011

Investment Strategies and Portfolio Management. (Carga horária: 40h). , University of Pennsylvania, UPENN, Estados Unidos.

2011 - 2011

Panel / Longitudinal Data Analysis. (Carga horária: 16h). , Centre for Microdata Methods and Practice, CEMMAP, Grã-Bretanha.

2009 - 2009

Global Quantitative Asset Management. (Carga horária: 40h). , Amsterdam Institute of Finance, AIF, Holanda.

2009 - 2009

Global Asset Allocation and Risk Budgeting. (Carga horária: 40h). , Swiss Finance Institute, FAME, Suiça.

2009 - 2009

Hedge Funds Programme. (Carga horária: 24h). , London Business School, LBS, Inglaterra.

2008 - 2008

Doing Business in Argentina. (Carga horária: 40h). , Universidad Torcuato Di Tella, Argentina.

2008 - 2008

Alternative Investments and Hedge Funds. (Carga horária: 40h). , Swiss Finance Institute, FAME, Suiça.

2008 - 2008

Credit Risk Modeling for Basel II Using SAS. (Carga horária: 24h). , SAS Institute Inc., SAS, Estados Unidos.

2007 - 2007

Financial Econometrics and Forecasting. (Carga horária: 40h). , Swiss Finance Institute, FAME, Suiça.

2007 - 2007

MS 2285 - XP Professional. (Carga horária: 16h). , NSI Training Tecnologia, NSI, Brasil.

2007 - 2007

Introdução a programação.net.com Microsoft visual. (Carga horária: 40h). , INFNET, INFNET, Brasil.

2007 - 2007

Usabilidade e Desenvolvimento de Interfaces. (Carga horária: 24h). , INFNET, INFNET, Brasil.

2007 - 2007

SQL Server 2005 Database - Implement. (Carga horária: 40h). , INFNET, INFNET, Brasil.

2006 - 2006

Projeto de Sistemas e Orientação a Objetos com UML. (Carga horária: 40h). , INFNET, INFNET, Brasil.

2006 - 2006

Interest-Rate Models: Theory and Practical Applica. (Carga horária: 40h). , Swiss Finance Institute, FAME, Suiça.

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Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Bandeira representando o idioma Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

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Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal/Especialidade: Teoria Monetária e Financeira.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças/Especialidade: Fundos de investimento.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças/Especialidade: Derivativos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças/Especialidade: Gestão de riscos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

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Organização de eventos

VARGA, G. . Encontro Nacional de Gestão de Riscos 2006. 2006. (Outro).

VARGA, G. . V Encontro Nacional de Gestão de Investimentos e Fundos. 2005. (Outro).

VARGA, G. . Encontro Nacional de Gestão de Riscos 2005. 2005. (Outro).

VARGA, G. . VIII Encontro Nacional de Gestão de Riscos. 2004. (Outro).

VARGA, G. . IV Encontro Nacional de Gestão de Investimentos e Fundos. 2004. (Outro).

VARGA, G. . VII Encontro Nacional de Gestão de Riscos. 2003. (Outro).

VARGA, G. . III Encontro Nacional de Gestão de Investimentos e Fundos. 2003. (Outro).

VARGA, G. . VI Encontro Nacional de Gestão de Riscos. 2002. (Outro).

VARGA, G. . II Encontro Nacional de Gestão de Investimentos e Fundos. 2002. (Outro).

VARGA, G. . I Encontro Nacional de Gestão de Investimentos e Fundos. 2001. (Outro).

VARGA, G. . V Encontro Nacional de Gestão de Riscos. 2001. (Outro).

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Participação em eventos

26th Annual Conference of the Multinational Finance Society (Jerusalem/Isr). Liquidity Premium and Buyback Auctions in Domestic Brazilian Government Bonds. 2019. (Congresso).

4th PRMIA Conference on Risk Management (Budapest/Hungria).International vs. Local Credit Ratings for Structured Products: The Case of Brazilian ABSs.. 2019. (Encontro).

Rio - Research in Options (IMPA/Rio de Janeiro/Brasil). Liquidity Premium and Buyback Auctions in Domestic Brazilian Government Bonds. 2019. (Congresso).

8Th Annual Liquidity Conference (Budapest/Hungria). Liquidity Premium and Buyback Auctions in Domestic Brazilian Government Bonds. 2018. (Congresso).

Portuguese Finance Network Conference (Lisboa). International versus Local Credit Ratings Agencies: The case of Brazilian ABS. 2018. (Congresso).

RIO - Research in Options (Buzios/Brasil). The relative trading activity in options and stocks in Brazil and US for Brazilian stocks. 2018. (Congresso).

Research in Options (IMPA/Rio de Janeiro/Brasil). The relative trading activity in options and stocks in Brazil. 2017. (Congresso).

VLI ENANPAD (São Paulo/Brasil).Dinâmica dos Ratings de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC). 2017. (Encontro).

World Finance Conference 2017 (Sardinia/Italy). Liquidity Premium in Domestic Brazilian Government Bonds. 2017. (Congresso).

20th EBES Conference (Vienna/Austria). Liquidity Premium in Domestic Brazilian Government Bonds. 2016. (Congresso).

23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society (Stockholm/Sweden). The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil. 2016. (Congresso).

7th Annual Financial Market Liquidity Conference (Budapest/Hungria). Liquidity Premium in Domestic Brazilian Government Bonds. 2016. (Congresso).

Association for Public Economic Theory (Rio de Janeiro). The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil. 2016. (Congresso).

BALAS (Guayaquil/Equador). The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil. 2016. (Congresso).

International Association for Applied Econometrics (Milan/Italy). The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil. 2016. (Congresso).

Research in Options 2016 (Rio de Janeiro/Brasil). Volatility Trading under a Mean Reverting Process. 2016. (Congresso).

37 Encontro Brasileiro de Econometria (Florianópolis / Brasil). The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil. 2015. (Congresso).

World Finance Conference (Buenos Aires / Argentina). The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil. 2015. (Congresso).

14th EBES Conference (Barcelona/Spain). The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil. 2014. (Congresso).

Research in Options 2014 (Buzios/Brasil). Equity Liquidity Premium in Brazil. 2014. (Congresso).

BALAS (Lima/Peru). Mutual Fund Flow and Past Information: Is the Brazilian Investor Smart?. 2013. (Congresso).

IV World Finance Conference (Cyprus). Mutual Fund Flow and Past Information: Is the Brazilian Investor Smart?. 2013. (Congresso).

Research in Options (Buzios/Brasil). Mutual Fund Flow and Past Information: Is the Brazilian Investor Smart?. 2013. (Congresso).

World Finance & Banking Symposium (Beijing / China). The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil. 2013. (Congresso).

XXXVII ENANPAD (Rio de Janeiro/Brazil). The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil. 2013. (Congresso).

7th Portuguese Finance Conference (Aveiro/Portugal). Mutual Fund Flow and Past Information: Is the Brazilian Investor Smart?. 2012. (Congresso).

CLADEA (Lima/Peru). Mutual Fund Flow and Past Information: Is the Brazilian Investor Smart?. 2012. (Congresso).

Research in Options (Buzios/Brasil).Mutual Fund Flow and Past Information: Is the Brazilian investor smart?. 2012. (Encontro).

EBES (Zagreb/Croacia). Mutual Fund Flow and Past Information: Is the Brazilian Investor Smart?. 2011. (Congresso).

Global Finance Conference (Bangkok/Thailand). Mutual Fund Flow and Past Information: Is the Brazilian Investor Smart?. 2011. (Congresso).

XI Encontro Brasileiro de Finanças (Rio de Janeiro/Brasil).Equity Mutual Fund Persistence in Brazil. 2011. (Encontro).

XXXV ENANPAD (Rio de Janeiro/Brasil). Mutual Fund Flow and Past Information: Is the Brazilian Investor Smart?. 2011. (Congresso).

6th Portuguese Finance Conference (Azores/Portugal). The growth and size of the Brazilian mutual fund industry. 2010. (Congresso).

BALAS (Barcelona/Spain). The Growth and Size of the Brazilian Mutual Fund Industry. 2010. (Congresso).

Global Finance Conference (Poznan/Polonia). The growth and size of the Brazilian mutual fund industry. 2010. (Congresso).

Research in Options 2010 (Angra dos Reis/Brasil).Investment Decision in a New Credit Score System. 2010. (Encontro).

Credit Scoring and Credit Control XI (Edinburg/UK). Investment Decision in a New Credit Scoring Model. 2009. (Congresso).

IX Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças (São Leopoldo/Brasil).Evolução e Perspectivas da Indústria de Fundos de Investimento no Brasil. 2009. (Encontro).

2008 Latin American Meeting of the Econometric Society (Rio de Janeiro/Brasil). Term Structure Fitting, Regime Change and the Expectation Hypotheses: a Study for Brazil. 2008. (Congresso).

Research in Options 2008 (Angra/Brasil).Dynamic Trading Strategies on Brazilian (Local) Hybrid Funds. 2008. (Encontro).

XXXII ENANPAD (Rio de Janeiro/Brasil). Term Structure Fitting, Regime Change and the Expectation Hypotheses: a Study for Brazil. 2008. (Congresso).

2007 Latin American Meeting of the Econometric Society (Bogota/Colombia). A Panel Study for the Brazilian (Local) Term Structure Fitting. 2007. (Congresso).

64th International Atlantic Economic Conference (Savannah/USA). A Panel Study for the Brazilian (Local) Term Structure Fitting. 2007. (Congresso).

Global Finance Conference (Melbourne/Australia). Brazilian (Local) Term Structure Forecast in a Factor Model. 2007. (Congresso).

Math conference (Debrecen/Hungary).A Panel Study for the Brazilian (Local) Term Structure Fitting. 2007. (Seminário).

R I O 2007 Mathematics and Finance: Research in Options (Buzios/Brasil).A Panel Study for the Brazilian (Local) Term Structure Fitting. 2007. (Encontro).

VII Encontro Brasileiro de Finanças (São Paulo/Brasil).Brazilian (Local) Term Structure Forecast in a Factor Model. 2007. (Encontro).

Global Finance Conference (Rio de Janeiro/Brazil). Performance Fee Contracts and Mutual Fund Risk. 2006. (Congresso).

Mathematics and Finance: from Theory to Practice (Rio de Janeiro/Brasil). Brazilian (Local) Term Structure Forecast in a Factor Model. 2006. (Congresso).

VI Encontro Brasileiro de Finanças (Vitoria/Brasil).Teste de Modelos Estatísticos da Estrutura a Termo. 2006. (Encontro).

Workshop on Mathematical Economics. Celebrating the 60th anniversary of Aloísio Araújo (Rio de Janeiro/Brasil). Performance Fee Contracts and Mutual Fund Risk. 2006. (Congresso).

V Encontro Brasileiro de Finanças (São Paulo/Brasil).Performance Fee Contracts and Mutual Fund Risk. 2005. (Encontro).

XIV International Conference in Banking and Finance (Rome/Italy). Performance Fee Contracts and Mutual Fund Risk. 2005. (Congresso).

XXIX ENANPAD (Brasilia/Brasil). Teste de Modelos Estatísticos para a Estrutura a Termo no Brasil. 2005. (Congresso).

Modelagem Matemática e Computacional em Finanças Quantitativas (Rio de Janeiro/Brasil).Alguns Problemas de Finanças Quantitativas no Brasil. 2004. (Simpósio).

II Encontro Brasileiro de Finanças (Rio de Janeiro/Brasil). Cálculo de VaR para Título Indexados. 2002. (Congresso).

I Encontro da SBFIN (São Paulo/Brasil). Equity Mutual Fund Performance in Brazil. 2001. (Congresso).

XXV ENANPAD (Campinas/Brasil). Equity Mutual Fund Performance in Brazil. 2001. (Congresso).

XIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção (Rio de Janeiro/Brasil). Análise de Estilo de Investimento. 1999. (Congresso).

The 1998 Latin American and Caribbean Economic Association Conference (Buenos Aires/Argentina). A Princing Model for Sovereign Bond. 1998. (Congresso).

XX Encontro Brasileiro de Econometria (Vitoria/Brasil). A Princing Model for Sovereign Bond. 1998. (Congresso).

XV Encontro da Sociedade Latino Americana de Econometria (Santiago/Chile).On The Effect of US Interest Rate on Brazilian External Debt. 1997. (Encontro).

XVII Encontro Brasileiro de Econometria (Aguas de Lindóia/Brasil). Cálculo de Preço de Opção de DI. 1996. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Econometria (São Paulo/Brasil). Estratégias de Proteção no Mercado Futuro de Dólar. 1992. (Congresso).

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Participação em bancas

Aluno: João Pedro Nyemeier

DUARTE JR, A. M.; NOVINSKI, R.;VARGA, GYORGY. Seleção de Ações - Analise de decisão multicritério associada à estratégia pairs trading. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia) - IBMEC - Rio.

Aluno: Bruno Eduardo Moreira Montezano

VARGA, G.; Duarte Jr; OZORIO, L. M.. Avaliação de Projetos de Microgeração de Energia Sob Incerteza no Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - IBMEC - Rio.

Aluno: Ana Luiza Teixeira Marques de Araujo

VARGA, G.; DUARTE JR, A. M.; OLIVEIRA, F. N.. PREVIDÊNCIA PRIVADA ? UM ESTUDO SOBRE AS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NA GOVERNANÇA CORPORATIVA DOS FUNDOS DE PENSÃO DE PATROCÍNIO ESTATAL. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Administração) - Grupo IBMEC.

Aluno: Bernardo Kurka de Almeida

PESSOA, M. S.;VARGA, G.; BRAGANCA, G. G. F.. Desempenho e Características de Fundos de Investimentos em Renda Fixa Investidos por Regimes Próprios de Previdencia Social. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia e Financas Empresariais) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: João Antonio de Mendonça Junior

LEAL, R. P. C.; CAMPANI, C. H.;VARGA, G.. UM MODELO MULTI-CRITERIOSO DE DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. 2014. Dissertação (Mestrado em Finanças) - Instituto Coppead de Administração da UFRJ.

Aluno: Leonardo Baran de Mello Alvarenga

VARGA, G.; AZEVEDO, R. M.. Reação em mercado secundário de Fundos de Investimentos Imobiliário após anúncios de Resultads. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia e Financas Empresariais) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Alexandre Metello de Castro Santos

VARGA, G.; AZEVEDO, R. M.; GLASMAN, D. K.. Post-Earnings Announcement Drift no Mercado de Ações Brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia e Financas Empresariais) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Daniel Kendi Kanai

BRITO, R. D. O.;VARGA, G.; ARAUJO, M. V.. Um análise de performance da gestão ativa em fundos de ações. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Marcos de Toledo Leite

BRITO, R. D. O.; Minardi, Andrea;VARGA, G.. Aplicação do modelo de múltiplos fatores para fundos de investimentos no Brasil. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Natalia Tafla Rabinovich

BRITO, R. D. O.; Minardi, Andrea;VARGA, G.. Estudo de Market Timing na indústria de fundos de investimento. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Rafael Pires Ferreira Gonçalves

Zubelli, Jorge; Vieira, Sergei;VARGA, G.. Modelos de Arbitragem Estatística para o Mercado Acionário Brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em Finanças) - Instituto de Matematica Pura e Aplicada.

Aluno: Alessandro del Drago

BRITO, R. D. O.;VARGA, G.; SANVICENTE, A. Z.. Modelo de múltiplos fatores com market timing aplicado a fundos de investimentos multimercado macro no Brasil. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Leonardo Ribeiro Lahr Moura

BORGES, G.; LUPORINI, V.;VARGA, G.. A estimação não paramétrica da volatilidade e suas alternativas ? Uma Aplicação ao setor elétrico. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia da UFRJ.

Aluno: NATASHA MATERA CALEGARI

BARBACHAN, J. S. F.; VICENTE, J. V. M.;VARGA, G.. Extraindo o Prêmio de Risco de Títulos Indexados à Inflação. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Administração) - Grupo IBMEC.

Aluno: DANIELLE MANTUANO BRAGA

VARGA, G.; DUARTE JR, A. M.; MORENO JUNIOR, V. A.. Implementação da Estrutura de Gerenciamento de Riscos Operacionais no BNDES. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Administração) - Grupo IBMEC.

Aluno: Gustavo Jorio Brotto

BRITO, R. D. O.; Marcelo Moura;VARGA, G.. Estimação da curva de juros brasileira via estratégia de hedge: uma abordagem com precificação exata. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Thiago Luis dos Santos Pinto

LEAL, R. P. C.;VARGA, G.; Gutierrez, M.. Evolução das Taxas de Administração dos Fundos de Investimento no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado em Adminstração) - Instituto Coppead de Administração da UFRJ.

Aluno: Pedro Américo Herbst

VARGA, G.; DUARTE JR, A. M.; FERREIRA, S. G.; Duarte Jr. Risco de Crédito Para Fundos de Pensão: Uma Abordagem do Ambiente Regulamentar. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - IBMEC Educacional S.A.

Aluno: Alexandre Zimerfogel

VARGA, G.; Duarte Jr; MONTEZANO, R.. Persistência da Performance em Fundos de Investimentos no Brasil. 2004. Dissertação (Mestrado em Mestrado em administração) - IBMEC Educacional S.A.

Aluno: Cristina Elizabeth Mendonça Hagler

VARGA, G.; ARAUJO JUNIOR, E. A.; BRITO, R. D. O.. Testando a Eficiência dos Índices Brasileiros. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - IBMEC Educacional S.A.

Aluno: Anselmo José Carmo Santos negrão

VARGA, G.; MONTEZANO, R.; BARBACHAN, J. S. F.. Value at Risk e Extreme Value Theory para o Mercado de Câmbio Brasileiro. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em administração) - IBMEC Educacional S.A.

Aluno: Leonardo di Marino

VARGA, G.; DUARTE JR, A. M.. Análise de Desempenho de Fundos Indexados no Mercado Brasileiro. 2003. Dissertação (Mestrado em Mestrado em administração) - IBMEC Educacional S.A.

Aluno: Fernando Santos do Nascimento

VARGA, G.; BRITO, R. D. O.. O Desempenho de Fundos de Investimentos Brasileiros no Período de Julho de 2000 a Junho de 2003. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - IBMEC Educacional S.A.

Aluno: Hudson Bessa

VARGA, G.; ZOUAIN, D. M.; ABREU FILHO, J. C. F.. Um Estudo sofre a Persistência de Performance dos Fundos IBOVESPA Ativos. 2002. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Pedro Mattosinho

VARGA, G.; LEAL, R. P. C.. Papel dos Índices Setoriais Latino-Americanos na Diversificação Internacional. 2002. Dissertação (Mestrado em Administração) - Instituto Coppead de Administração.

Aluno: Flavia Moraes de Castro e Silva

VARGA, G.; SIMONSEN, R.; BONOMO, M.. Timing dos fundos de ações no Brasil. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Fabio Eduardo Galvao Ferreira Costa

VARGA, G.; KASZNAR, I. K.; ARAUJO, L. C. G.. A estrutura de regulação dos mercados futuros no Brasil e o uso de modelos estatísticos de precificação na atividade de supervisão dos órgãos reguladores. 2001. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Rogério Mazali

VARGA, G.; BONOMO, M.; SIMONSEN, R.. Improving mutual fund market timing measures: a markov switching approach.. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Maxim Wengert

VARGA, G.; MOREIRA, H. L. A.; MALDONADO, W. F. L.. Um Estudo sobre Persistência de Performance em Fundos de Ação no Brasil. 2000. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense.

Aluno: Guilherme Lins Arcoverde

VARGA, G.; ARAUJO, A. P.; WERLANG, S. R. C.. Alocação de Capital Para Cobertura de Risco de Mercado de Taxas de Juros de Natureza Prefixada. 1999. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Flavia Vital Januzzi

BRESSAN, A. A.; IQUIAPAZA, R. A.; PORTELA, A.; MOREIRA, F.;VARGA, G.. Opacidade em Fundos de Investimento. 2017. Tese (Doutorado em Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração - CEPEAD) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Aluno: Manoel Francisco de Souza Pereira

VEIGA, A.;VARGA, G.; ALMEIDA, C. I. R.; FERNANDES, C. A. C.; ORNELAS, J. R. H.. Nonparametric Estimation of Risk-Neutral Distribution via the Empirical Esscher Transform. 2016. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Flavio Cysneiros Sanematsu

Minardi, Andrea; LEAL, R. P. C.; EID, W.;VARGA, G.. Três ensaios sobre fundos de investimento em ações no Brasil. 2014. Tese (Doutorado em Finanças) - Instituto Coppead de Administração da UFRJ.

Aluno: Gustavo Raposo

VARGA, G.; DUARTE JR, A. M.; VEIGA, A.; ALMEIDA, C. I. R.; FERNANDES, C. A. C.; MEDEIROS, M.. Análise de Dados de Alta Frequência e do Processo de Formação de Preços (Modelo Multivariado Exponencial - EMACM). 2006. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

VARGA, G.. CLADEA. 2011.

VARGA, G.. CLADEA. 2005.

VARGA, G.. Prêmio BM&F para teses de mestrado e doutorado. 2004. Bolsa Mercantil de Futuros.

VARGA, G.. Prêmio BM&F para teses de mestrado e doutorado. 2001. Bolsa Mercantil de Futuros.

VARGA, G.. Prêmio BM&F para teses de mestrado e doutorado. 1999. Bolsa Mercantil de Futuros.

VARGA, G.. Prêmio BM&F para teses de mestrado e doutorado. 1998. Bolsa Mercantil de Futuros.

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Comissão julgadora das bancas

Clovis José Daudt Lyra Darrigue de Faro

FARO, Clovis José Daudt Lyra Darrigue de. Aplicações do Modelo Black-Scholes ao Mercado de Opções de Compra, utilizando-se Metodologias Diferenciais para o Cálculo de Volatilidade. 1990. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

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Orientou

Mariana Marques

Uma investigação sobre os fatores determinantes do fluxo de fundos de investimento no Brasil; ; 2010; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Gyorgy Varga;

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Foi orientado por

Aloisio Pessoa de Araujo

Três Ensaios Sobre Taxas de Juros Brasileira; ; 1996; Tese - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Aloisio Pessoa de Araujo;

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Produções bibliográficas

  • VARGA, G. . Tax Benefits of Open Individual Private Pension Plans. LATIN AMERICAN BUSINESS REVIEW (BINGHAMTON, N.Y.) , v. 19, p. 55-75, 2018.

  • VARGA, G. ; ALVARENGA, L. . International vs. Local Credit Ratings for Structured Products: The Case of Brazilian ABSs. The Journal of Structured Finance , v. 24, p. 25-33, 2018.

  • VARGA, G. ; BRITO, R. D. O. . The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil. Revista Brasileira de Finanças (Impresso) , v. 14, p. 151-187, 2016.

  • Berggrun, Luis ; Mongrut, Samuel ; Umaa, Benito ; VARGA, GYORGY . Persistence in Equity Fund Performance in Brazil. EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE , v. 50, p. 16-33, 2014.

  • VARGA, G. ; WENGERT, M. . A indústria de fundos de investimentos no Brasil. Revista de Economia e Administração (Impresso) , v. 10, p. 66-109, 2011.

  • VARGA, G. . Teste de Modelos Estatísticos para a Estrutura a Termo no Brasil. Revista Brasileira de Economia (Impresso) , v. 63, p. 227-260, 2009.

  • VARGA, G. . Estrutura a termo baseada em títulos com pagamentos intermediários. Resenha BM&F , v. 168, p. 65, 2006.

  • VARGA, G. . Preço e estratégias com futuro de DI e FRA. Resenha da BM&F, 2004.

  • VARGA, G. ; VALLI, M. . Movimentos da Estrutura a Termo: aplicação da análise de componentes principais ao Brasil. Estudos Avançados , São Paulo, v. 5, 2001.

  • VARGA, G. . Interpolação por Cubic Spline para a Estrutura a Termo Brasileira. Resenha da BM&F, São Paulo, n.139, 2000.

  • VARGA, G. ; RUSSO, M. . Uma Nova Classe de Ativos: Fundos com Risco Limitado. Resenha da BM&F, São Paulo, n.138, 2000.

  • VARGA, G. . Explicação do Retorno dos Fundos. Revista da ANBID, 2000.

  • VARGA, G. . Administração de um Fundo de Principal Garantido. Revista da Ibovespa, 2000.

  • VARGA, G. . Índice de Renda Fixa para o Brasil. Resenha da BM&F, 1999.

  • VARGA, G. . Índice de Sharpe e outros indicadores de performance aplicados a fundos de ações brasileiros. Revista de Administração Contemporanea, 1999.

  • VARGA, G. ; VALLI, M. . Análise de Estilo Baseado no Retorno. Revista da ANBID, 1998.

  • VARGA, G. . Investimento Externo via Mercado Futuro. Resenha da BM&F, n.123, 1998.

  • VARGA, G. . Gerência de Risco de Derivativos. Resenha da BM&F, n.120, 1998.

  • VARGA, G. . Seguro para o Imposto de Renda Implícito nas NTNDs com Opções de Moeda. Resenha da BM&F, 1995.

  • VARGA, G. . Duração e Convexidade. Resenha da BM&F, 1993.

  • VARGA, G. . Estratégias de Proteção no Mercado Futuro de Dólar. Revista Brasileira de Economia, 1993.

  • VARGA, G. . Seguro de Carteira. Resenha da BM&F, 1992.

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Outras produções

VARGA, G. . Sistema QuantumAxis. 2001.

VARGA, G. . sistema de selação de investimento para clientes do site financeiro. 1999.

VARGA, G. . Modelo de cálculo de compensação de inflação implicita em títulos publicoss. 2006.

VARGA, G. . Metodologia de cálculo de títulos publicos. 2000.

VARGA, G. . Metodologia de classificação de instituições financeiras/ranking. 2000.

VARGA, G. . Metodologia de índice de renda fixa - IRFM. 2000.

VARGA, G. . Gestão de Ativos e Asset Allocation. 2009. .

VARGA, G. . Avaliação de Perfomance, risco e seleção de fundos (Curso de curta duração ministrado). 2009. .

VARGA, G. ; Sicsú, A. . Modelagem de CreditScore para o Brasil (Curso de curta duração ministrado). 2008. .

VARGA, G. . Gestão de riscos com aplicação da resolução 3490 (Curso de curta duração ministrado). 2008. .

VARGA, G. ; BROEDEL, A. . Estratégia de hedge cambial com derivativos e sua contabilização (Curso de curta duração ministrado). 2008. .

VARGA, G. ; VEIGA, A. ; Savoia, J. . Gestão de ativos e passivos para fundos de pensão / ALM (Curso de curta duração ministrado). 2008. .

VARGA, G. . Marcação a mercado para títulos do mercado brasileiro (Curso de curta duração ministrado). 2007. .

VARGA, G. . Derivativos: preços de opções, volatilidade, arbitragem e gerência de risco (Curso de curta duração ministrado). 2007. .

VARGA, G. ; GOLDFAJN, I. ; ROSSI, J. . Fundamentos dos mercados de câmbio e juros (Curso de curta duração ministrado). 2007. .

VARGA, G. . Seleção de fundos multimercado com aplicação da resolução 3456 (Curso de curta duração ministrado). 2007. .

VARGA, G. . Modelagem de risco de renda fixa (Curso de curta duração ministrado). 2007. .

VARGA, G. . Gestão de riscos no Brasil e a nova regulamentação (Curso de curta duração ministrado). 2007. .

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Prêmios

2005

Menção de destaque, SBFIN.

Histórico profissional

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Endereço profissional

  • FCE. , Praia do Flamengo 66 sala 1517, Flamengo, 22210030 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 25579284

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Experiência profissional

2004 - 2005

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor colaborador, Carga horária: 4

Outras informações:
Mestrado em finanças

Atividades

  • 10/2005 - 12/2005

    Ensino, Mestrado em finanças, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Administração de riscos

  • 10/2004 - 12/2004

    Ensino, Mestrado em finanças, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Administração de riscos

1999 - Atual

FCE

Vínculo: Diretor, Enquadramento Funcional: Sócio

Atividades

  • 01/1999

    Direção e administração, .,Cargo ou função, Sócio.

  • 01/1999

    Pesquisa e desenvolvimento .,Linhas de pesquisa

1993 - 1995

Bankers Trust

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Diretor adjunto, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

  • 01/1993 - 06/1995

    Direção e administração, Emerging Makerts Group, .,Cargo ou função, Trading.

1992 - 1993

UFRJ-Instituto de Economia

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor assistente, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

  • 08/1992 - 03/1993

    Ensino, Economia, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Estatistica

1988 - 1989

Banco Bozano Simonsen

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Operador, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

  • 03/1988 - 03/1989

    Serviços técnicos especializados .,Serviço realizado, Operador de derivativos.

1985 - 1986

CITIBANK

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista de produtos, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

  • 12/1985 - 08/1986

    Serviços técnicos especializados .,Serviço realizado, Analista de produtos.