Décio Cunha Júnior

Administrador de Empresas, com especialização em Finanças, Economia, Banking e Marketing (FGV-SP), MBA em Governança de TI e Mestrado em Matemática Aplicada (USP), doutorado em Administração de Empresas (FGV-SP). Desde 1992 no mercado financeiro tendo atuado em bancos de investimentos e comerciais brasileiros e estrangeiros e consultoria. Experiência em áreas de modelagem e gestão de risco financeiro e não financeiro (Operacional, Seguros e Sócio-Ambiental). Professor em cursos de curta duração e MBAs de Risco nas instituições B3, ANBIMA e Universidade Mackenzie. Áreas de atuação: Gestão de Risco, Apreçamento de Ativos financeiros, Investimentos e Governança.

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Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Administração de Empresas

2018 - 2021

Fundação Getúlio Vargas
Título: ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO PARA PORTFÓLIOS DE CRÉDITO CORPORATIVO NO BRASIL UTILIZANDO DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)
, Ano de obtenção: 2021. WILLIAM EID JUNIOR. Palavras-chave: Data Envelopment Analysis; Debêntures; Otimização de portfólio; Modelo de Markowitz.Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Mestrado profissional em Matemática Aplicada

2000 - 2002

Universidade de São Paulo
Título: PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES EUROPÉIAS DE MOEDAS COM TAXAS DE JUROS DOMÉSTICAS E EXTERNAS ESTOCÁSTICAS: APLICAÇÃO NO MERCADO DE CÂMBIO BRASILEIRO, Ano de Obtenção: 2002
Orientador: GÉRSON FRANCISCO
Palavras-chave: Opção de Moedas com taxas de juros doméstica.Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática. Setores de atividade: Intermediação Financeira.

Especialização em CEAG - ECONOMIA

1996 - 1998

Fundação Getúlio Vargas - SP
Título: N/D

Especialização em CEAG - BANKING

1996 - 1998

Fundação Getúlio Vargas - SP
Título: n/d

Especialização em CEAG - FINANÇAS

1992 - 1994

Fundação Getúlio Vargas - SP
Título: N/D

Especialização em CEAG - MARKETING

1992 - 1994

Fundação Getúlio Vargas - SP
Título: N/D

Graduação em ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

1988 - 1991

Faculdade de Ciências Econômicas do Triangulo Mineiro
Título: N/D

Formação complementar

2005 - 2006

MBA em Governança de TI. (Carga Horária: 420h). , Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, Brasil. , Título: Implantação da Sabarnes Oxley no Brasil. , Orientador: Carlos Airton p. Rodrigues.

1999 - 1999

Extensão universitária em PÓS GRADUAÇÃO EM DERIVATIVOS. (Carga horária: 300h). , USP/BM&F, USP/BM&F, Brasil.

1998 - 1998

Extensão universitária em Métodos Quantitativos - Cálculo. (Carga horária: 120h). , USP/BM&F, USP/BM&F, Brasil.

1998 - 1998

Extensão universitária em Métodos Quantitativos - Estatística. (Carga horária: 120h). , USP/BM&F, USP/BM&F, Brasil.

1996 - 1996

RISK MANAGEMENT. (Carga horária: 30h). , USP/FIPE, USP/FIPE, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Finanças/Especialidade: Riscos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Mercado Financeiro.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Investimentos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Apreçamento de Ativo.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Governança.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Finanças.

Participação em eventos

80º Annual Meeting of the Academy of Management. 2020. (Congresso).

79º Annual Meeting Academy of Management. 2019. (Congresso).

7º Congresso Internacional de Gestão de Risco ? FEBRABAN. 2017. (Congresso).

6º Congresso Internacional de Gestão de Risco ? FEBRABAN. 2016. (Congresso).

5º Congresso Internacional de Gestão de Risco ? FEBRABAN. 2015. (Congresso).

4º Congresso Internacional de Gestão de Risco ? FEBRABAN. 2014. (Congresso).

3º Congresso Internacional de Gestão de Risco ? FEBRABAN. 2013. (Congresso).

2º Congresso Internacional de Gestão de Risco ? FEBRABAN. 2012. (Congresso).

Sungard City Day.Medidas de Performance em Instituições Financeiras. 2012. (Seminário).

1º Congresso Internacional de Gestão de Riscos ? FEBRABAN. Utilização de Modelos Avançados no Contexto da Gestão de Riscos. 2011. (Congresso).

2º Seminário Internacional de Modelos Avançados de Risco Operacional - FEBRABAN. 2009. (Seminário).

Modelagem de Risco Operacional ? FEBRABAN ? Universidade de Madri. 2009. (Seminário).

1º Seminário Internacional de Modelos Avançados de Risco Operacional - FEBRABAN.Teoria e Prática da Utilização dos Modelos de Risco Operacional na Gestão. 2008. (Seminário).

3º Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças.Opções de Dólar no Brasil com Taxas de Juros e Cupons Estocásticos. 2003. (Encontro).

IRR (Institute for International Research).Modelos Adicionais de VaR para Stress. 2002. (Seminário).

IX Congresso COPPEAD. 2. Modelo de Precificação de Opções de Moedas com Taxas de Juros e de Cupom Cambial Estocásticos. 2002. (Congresso).

Painel de Risco do Mercado - ABBC.Comportamento dos cupons cambiais e implicações na avaliação de risco de produtos indexados ao dólar. 1999. (Oficina).

Produções bibliográficas

CUNHA JÚNIOR, D. . Como avaliar a governança corporativa. GV EXECUTIVO , v. 19, p. 43, 2020.
CUNHA JÚNIOR, D. ; LEMGRUBER, E. F. . COMPARAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE MAPEAMENTO SUGERIDAS PELO RISKMETRICS PARA O CÁLCULO DE RISCO DE MERCADO DE TÍTULO PREFIXADOS NO BRASIL. In: EDUARDO F. LEMGRUBER, ANDRÉ L.C. SILVA, RICARDO P.C. LEAL, NEWTON C.A.COSTA JR. (Org.). GESTÃO DE RISCO E DERIVATIVOS - APLICAÇÕES NO BRASIL. 1aed.: ATLAS, 2001, v. , p. 125-143.

Outras produções

CUNHA JR, DECIO ; SANCHEZ, C. L. . GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS. 2017.

CUNHA JR, DECIO . GESTÃO DE CAPITAL REGULATÓRIO. 2016.

CUNHA JUNIOR, D. ; CUNHA JR, DECIO . GESTÃO DE CAPITAL REGULATÓRIO. 2016.

Histórico profissional

Experiência profissional

2021 - Atual

White Box Consultoria LTDA

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Sócio, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Consultoria de gestão de Risco, Finanças e Governança.

2019 - 2020

Banco Volkswagen S.A

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Diretor de Risco, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Diretor responsável pelas áreas de Risco, Cobrança, Remarketing (venda de veículos retomados e de frota) e Processos.

2012 - 2018

Luz Soluções Financeiras LTDA

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Sócio, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Sócio responsável pelas empresas de consultoria (Financeira e Risco), Provedora de Preços (Apreçamento de ativos ilíquidos) e atuação na empresa de software de risco financeiro.

2009 - 2012

Banco Votorantim S.A

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente Executivo, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Responsável pelos riscos de mercado, asset liability management, liquidez e operacional, risco regulatório de crédito e gestão de capital da instituição, além da implantação de modelos avançados de Basiléia III.

2007 - 2009

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA SA

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Superintendente, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Responsável por duas áreas de modelagem de risco: Operacional e de Subscrição (Seguros).

2009 - 2018

B3 Brasil Bolsa Balcão SA

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor

2003 - 2007

BANK BOSTON S.A

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Superintendente - Superintendente Executivo, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Inicialmente responsável pela gestão de risco financeiro do Asset Management e posteriormente promovido a Superintendente Executivo de Risco do Banco.

1995 - 2003

Banco Inter American Express S.A

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista Financeiro-Superintendente de Risco, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Inicialmente como analista financeiro lotado na área de Assessoria Técnica, e depois Gestão de Risco. Responsável pela implantação de um dos primeiros sistemas de cálculo de risco de mercado do país. Crescimento profissional dentro da instituição com promoções a gerente e posteriormente superintendente.

1993 - 1994

Banco JP Morgan S.A

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Trader, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Trader com atuação nas áreas de Câmbio, Ouro e Renda Fixa

1992 - 1993

Banco Garantia S.A

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista Financeiro, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Analista Financeiro responsável pelas informações gerenciais da Mesa de Renda Variável do Brasil e Exterior

2014 - 2015

ASSO. BRAS. Entidades de Mercado Financeiro e Capitais

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor

2009 - 2009

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor convidado

2005 - 2006

Profins Business School

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor