Natasha Gaertner Lewin

Outras informações:
Responsável pelas equipes de Gestão de Risco, Back office e Gestão Financeira da comercializadora de energia do Brasil, além da área administrativa no Rio de Janeiro. Responsável por alinhar o apetite de risco da empresa às suas ambições de crescimento, otimizando a tomada de decisões e possibilitando negócios potenciais. Colaboração com áreas-chave, liderando trabalho em equipe e discussões transparentes para acelerar o processo de aprovação de novos produtos. Análises de riscos através de modelagem estatística e propostas de estratégias de mitigação de riscos. Monitoramento da performance local e impactos das mudanças de mercado/regulação. Administração dos mandatos da comercializadora. Coordenação do Comitê de Risco Brasil e do Comitê de Novos Produtos promovendo discussões entre as equipes da área jurídica, financeira, tributária, contábil e de compliance para mapear e avaliar todos os riscos potenciais dos novos produtos. Novas metodologias de gestão de riscos e precificação adaptada as especificidades brasileiras mantendo o alinhamento com as melhores práticas da Europa, incluindo avaliações de contratos de longo prazo com preço horário e perfis solares/eólicos. Avaliação de risco de crédito e de compliance de novas contrapartes, negociação de garantias e aumento da carteira de clientes. Avaliação da liquidez e risco de crédito de operações em diferentes submercados. IFRS 9 e 13, CVA/DVA e instrumentos financeiros. Processos automatizados através de códigos em python para aumentar a eficácia dos relatórios. Estruturação de equipe e reformulação dos processos chave do departamento.

Outras informações:
Interface direta com o Headquarters na Espanha. Responsável pelo Gerenciamento de Risco Empresarial, assim como pelo Risco de Mercado, Crédito e Liquidez. Membro do Comitê de Risco Global. Desenvolvimento de políticas de risco corporativo e de negócios. Monitoramento dos principais riscos das distribuidoras, linhas de transmissão, eólicas, térmicas e comercializadora de energia. Definição e monitoramento dos limites de alocação financeira e exposição com instituições financeiras e contrapartes comerciais. Definição de limites de risco para o comércio de energia. Propostas de estratégias de hedging cambial. Notas explicativas, 20F e CVM sobre gerenciamento de risco e derivativos. Apoio ao BackOffice e Contabilidade em questões de derivativos e instrumentos financeiros. Gerenciamento de equipe.

Outras informações:
Diretoria de Tesouraria e Finanças Corporativas Principais atividades: Planejamento financeiro de médio e longo prazo. Análise de cenários de preços de commodities e taxas de câmbio. Valuation e estimativa de DRE. Suporte na elaboração do plano de negócios, definição da estrutura de capital ótima e planejamento tributário. Interface com as agências de ratings, acionistas e diretoria executiva.

Outras informações:
Departamento de Estratégia e Gestão de Risco ? Risco de Mercado e Risco de Crédito Principais atividades: Definição do WACC da Companhia, hurdle rates e taxas de desconto para fins contábeis. Análise do perfil de risco de fluxo de caixa ? Quebra de covenant, risco de downgrade e outras métricas. Suporte às áreas de negócio e corporativas para avaliação de risco de fluxo de caixa. Definição de estratégias de hedge de commodities, câmbio e juros. Precificação de instrumentos financeiros. Análise de derivativos embutidos em contratos comerciais. Divulgação da nota sobre política de risco e carteira de derivativos para CVM/SEC. Normativo do sistema de gestão da carteira de derivativos. Análise de risco de crédito de contrapartes comerciais e financeiras. Experiência de 3 meses na Vale International, dando suporte a internacionalização do Departamento de Gestão de Risco Corporativo.

Outras informações:
Departamento de Gestão de Projetos de Capital Principais atividades: Levantamento das melhores práticas de gestão dos projetos de investimentos de capital; seleção dos sistemas utilizados na implantação dos projetos; desenvolvimento de sistema para acompanhamento da execução dos projetos; acompanhamento da gestão de contratos, execução econômico-financeira e avanço físico; elaboração do Modelo de Governança para projetos de investimento e interface com as áreas de projetos.

Outras informações:
Departamento de Finanças Corporativas Principais atividades: Elaboração do modelo de fluxo de caixa de longo prazo da Companhia. Desenvolvimento do modelo de fluxo de caixa em risco com a utilização de métodos estatísticos para geração de cenários probabilísticos. Definição de estratégias de hedge. Suporte em M&A.

Outras informações:
Monitora da Disciplina de Finanças Corporativas do Mestrado Profissional em Economia e Finanças Empresariais Disciplina abordou Noções de Contabilidade e Matemática Financeira; Decisão de investimento sob certeza; Asset Pricing; Decisão de investimento sob incerteza; Opções Reais; Estrutura de capital: teorema Modigliani & Miller, custos de endividamento, estrutura de ótima capital. Problemas de sinalização, conflitos de interesse e riscos envolvidos em financiamento corporativo. Problemas de governança corporativa. A primeira parte do curso abordou questões tradicionais de Finanças corporativas, tratando tanto da teoria como de exercícios práticos. A segunda parte do curso compreendeu apresentações de artigos acadêmicos e discussões de cases em sala de aula.

Outras informações:
Professora da disciplina de Investimentos, MBA de Finanças, FGV-Rio, 2014 Disciplina com foco no aprendizado de base teórica e ferramental computacional que possibilite a tomada de decisões financeiras em relação à alocação e ao apreçamento de ativos. Ementa do curso: Risco-Retorno e Diversificação. Aversão ao risco. Alocação de capital. Alocação de ativos. CAPM. APT. Modelos multifatores. Modelo de índice. Eficiência de Mercado e Finanças Comportamentais.

Outras informações:
Monitora da disciplina de Investimentos, do Mestrado em Economia e Finanças, FGV, 2013 Disciplina abordou Teorias de Carteira - Rentabilidade e Risco, Aversão ao Risco, Diversificação e Otimização de Carteira: Modelo de Markowitz; Equilíbrio em Mercados de Capitais - Modelos de Índices, CAPM e APT; Análise Empírica - Testes Empíricos do CAPPM e APT; Eficiencia dos Mercados; Avaliação de Performance - Performance de Carteiras; Obrigações - Instrumentos de Rendimento Fixo, Estrutura Temporal das Taxas de Juro, Duration, Convexidade e Imunização e Gestão de Carteiras de Obrigações; Derivativos - Futuros e Forwards, Opções, Arbitragem e Valor de Opções, Valorização de Opções via Binomial e Black-Scholes, Risco Sistemático de Opções