Marcos Antonio Coque Junior
Possui graduação em Estatística pela Universidade de São Paulo (2001) e mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo (2004), MBA em Engenharia Financeira pela POLI-USP (2010) e doutorado em Engenharia pela POLI-USP. Atualmente é cientista de dados com experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Estatística.
Informações coletadas do Lattes em 09/10/2022
Acadêmico
Formação acadêmica
Doutorado em Engenharia Mecânica
2012 - 2016
Universidade de São Paulo
Título: Modelo de confiabilidade para sistemas reparáveis considerando diferentes condições de manutenção preventiva imperfeita
Gilberto Francisco Martha de Souza. Palavras-chave: Confiabilidade.
Mestrado em Estatística
2001 - 2004
Universidade de São Paulo
Título: Fatores Competitivos de Risco sob o Modelo Weibull: Uma Perspectiva Bayesiana, Ano de Obtenção: 2004
Carlos Alberto de Bragança Pereira.
Formação complementar
2009 - 2010
MBA em Engenharia Financeira. (Carga Horária: 420h). , Universidade de São Paulo, USP, Brasil. , Palavras-chave: Risco de crédito; analise sobrevivencia; weibull.
Idiomas
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.
Áreas de atuação
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
Participação em eventos
Risk Minds. 2010. (Seminário).
9 GARP - Risk Management Convention & Exhibition. 2008. (Simpósio).
Workshop do Conselho Regional de Estatística (CONRE 3).Basiléia II: Uma abordagem sobre a aplicação de Estatística em Risco Operacional. 2008. (Encontro).
Curso de aperfeiçoamento da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).Métodos Avançados de Mensuração para Risco Operacional. 2007. (Seminário).
Simpósio Internacional de Confiabilidade.Análise de Risco Operacional pela Metodologia de Distribuição de Perdas. 2006. (Simpósio).
51 RAMS - Reliability and Maintainability Symposium. 2005. (Simpósio).
16 SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Modelo Bayesiano de Weibull para Riscos Competitivos. 2004. (Simpósio).
Produções bibliográficas
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COQUE JR, M. A. . Mensuração de Risco de Crédito Para Carteiras: Um Modelo para o Comportamento das Perdas no Tempo. Tecnologia de Crédito , v. v.75, p. 48-74, 2011.
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COQUE, JR., M. A. ; SOUZA, G. F. M. . Optimal Maintenance Time Under Imperfect Preventive Maintenance. In: Second International Conference on Vulnerability and Risk Analysis and Management (ICVRAM) and the Sixth International Symposium on Uncertainty, Modeling, and Analysis (ISUMA), 2014, Liverpool. Vulnerability, Uncertainty, and Risk. Reston: American Society of Civil Engineers. v. 1. p. 2528-2535.
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POLPO, A. ; COQUE JR, M. A. ; PEREIRA, CAB . Statistical Analysis for Weibull Distributions in Presence of Right and Left Censoring. In: 8th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety, 2009, Piscataway. The Proceedings of 2009 8th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety, 2009. v. v.1. p. 219-223.
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POLPO, A. ; COQUE JR, M. A. ; PEREIRA, CAB . Parallel systems using the Weibull model.. In: 28th International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering, 2008, São Sebastião. Proceedings of the 28th International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering.. Melville, 2008. v. v.1073. p. 215-223.
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COQUE JR, M. A. . Modelo Bayesiano de Weibull para Riscos Competitivos. 2004. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
Histórico profissional
Experiência profissional
2019 - Atual
Boa VistaVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Superintendente Ciência de Dados
Outras informações:
Inicialmente gerenciando equipe de modelagem do score baseado nos dados do Cadastro Positivo. A partir de Março/20, gerenciando a unificação das áreas de Desenvolvimento de Modelos e Cadastro Positivo, gerando sinergia no desenvolvimento dos modelos com todos os dados e tecnologias disponíveis na Boa Vista.
2018 - 2019
LEVEEVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Head Data Science
Outras informações:
Head Data Science atuando no desenvolvimento de algoritmos de machine learning para selecionar os melhores candidatos para uma vaga de trabalho com o objetivo de aumento de produtividade e redução de turnover.
2017 - 2018
LendicoVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Head Data Science
Outras informações:
Atuando no desenvolvimento de modelos estatísticos e algoritmos de machine learning para risco de crédito. Desenvolvimento de score de crédito para solicitantes online possibilitando a mensuração de risco e definição de taxa de juros. O score desenvolvido apresentou desempenho superior ao score de bureaus externos.
2016 - 2017
Unisys Eletrônica LtdaVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Head Cientista de Dados
Outras informações:
Responsável em impulsionar a demanda e coordenar os serviços e soluções do portfólio analítico da Unisys. Atuando com clientes para definição de objetivos de negócio, a fim de obter soluções analíticas que oferecem valor e resultados para as empresas. Participação junto a equipe da Unisys do desenvolvimento de uma estrutura analítica utilizando uma arquitetura de Big Data.
2012 - 2016
Metanalytics ConsultoriaVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Chief Data Science, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Responsável pela área de consultoria e treinamentos voltados para aplicação de Estatística Financeira (Risco de Crédito, Risco Operacional e Risco de Mercado), Estatística Industrial, Confiabilidade, LCC (Life Cycle Cost), Controle de Qualidade e Pesquisa Operacional.
2011 - 2012
HSBC Bank BrasilVínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Gerente da área de Validação de Modelos de Risco, gerenciando a validação de modelos de Risco de Crédito para o segmento varejo (PD, LGD, EAD e Credit Score) e modelos de Risco Operacional.
2005 - 2011
BRADESCOVínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Analista Sênior, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
(Novembro/2010 ? Abril/2011) Gerente da área de Modelagem de Risco, gerenciando o desenvolvimento de modelos de Risco de Crédito para o segmento varejo.
(Março/2009 ? Outubro/2010) Supervisor Sênior na área de Validação de Modelos de Risco, participação da validação dos modelos internos de Risco de Mercado.
(Agosto/2005 ? Fevereiro/2009) Analista Sênior na área de Risco Operacional do Departamento de Gestão de Risco. Responsável pelo desenvolvimento de modelos estatísticos para alocação de capital do Modelo Avançado de Basiléia II. Coordenação de equipe no desenvolvimento de relatórios gerenciais de perdas, análises de cenários e indicadores de risco. Participação no desenvolvimento de sistema corporativo de análise de risco operacional. Coordenador de grupo de trabalho na FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) sobre o desenvolvimento de Base de Dados de Perdas.
2001 - 2005
ReliaSoft BrasilVínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Estatístico, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Consultor nas áreas de Confiabilidade (análise de risco de falhas), Análise Estatística e palestrante em treinamentos. Atuação em projetos nas empresas Scania, Petrobrás, Mercedes-Benz, Vale, Metrô entre outras. Coordenador da Área Técnica, a partir de 2004, responsável pela prestação de consultorias e coordenação de grupo de analistas. Implantação de técnicas estatísticas no software de confiabilidade da matriz ReliaSoft Corporation (EUA), técnicas desenvolvidas na tese de Mestrado.
2003 - 2003
Centro Universitário CapitalVínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 8
Outras informações:
Professor das matérias Inferência Estatística e Controle Estatístico de Qualidade para os cursos de Estatística e Ciências Atuariais.
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