Rodrigo dos Santos Targino
Possui graduação em Matemática Aplicada (2007) e mestrado em Estatística (2010), ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutorado em Estatística (2016) pelo University College London (UCL). No ano acadêmico 2022/23, atuou como Visiting Associate Professor no Department of Statistics and Applied Probability da University of California, Santa Barbara (UCSB). É Professor Associado na Escola de Matemática Aplicada (EMAp) da Fundação Getulio Vargas (FGV-RJ), Editor Associado da Revista Brasileira de Finanças (desde 2021) e em 2022 foi contemplado no edital do Programa Jovem Cientista do Nosso Estado (JCNE) da FAPERJ. Trabalhou na indústria financeira por dois anos e meio, ocupando cargos de Analista de Modelagem de Risco de Crédito (Itaú-Unibanco) e Analista de Risco de Mercado (Credit Suisse Hedging-Griffo). Atua utilizando métodos Estatísticos em modelagem e gestão de riscos financeiros e atuariais.
Informações coletadas do Lattes em 03/05/2026
Acadêmico
Formação acadêmica
Doutorado em Statistics
2012 - 2017
University College London
Título: Statistical Methods in Financial Risk Management
Orientador: Gareth W. Peters
Coorientador: Pavel V. Shevchenko and Mario V. Wuthrich. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Mestrado em Estatística
2008 - 2010
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Título: Teoremas de Não Arbitragem em Mercados Regidos pelo Movimento Browniano Fracionário, Ano de Obtenção: 2010
Glauco Valle da Silva Coelho.Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Arbitragem; Movimento Browniano Fracionário.Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
Pós-doutorado
2022 - 2023
Pós-Doutorado. , University of California Santa Barbara, UCSB, Estados Unidos. , Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
Idiomas
Inglês
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Áreas de atuação
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas/Especialidade: Aplicações em Finanças.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade.
Organização de eventos
ALBANI, V. ; DUPIRE, B. ; JAIMUNGAL, SEBASTIAN ; SAPORITO, YURI ; SOUZA, M.O. ; S. TARGINO, RODRIGO ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options: RiO 2024. 2024. (Congresso).
ALBANI, V. ; DUPIRE, B. ; SAPORITO, YURI ; SOUZA, M.O. ; S. TARGINO, RODRIGO ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options: RiO 2023. 2023. (Congresso).
ALBANI, V. ; DUPIRE, B. ; SAPORITO, YURI ; SOUZA, M.O. ; S. TARGINO, RODRIGO ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options: RiO 2022. 2022. (Congresso).
ALBANI, V. ; JUNIOR, E. ; MARGOTTI, F. J. ; SAPORITO, YURI ; SOUZA, M.O. ; S. TARGINO, RODRIGO . Research in Options: RiO 2021. 2021. (Congresso).
CASTRO, L. I. ; IUSEM, A. ; OLIVEIRA, R. I. ; SAPORITO, YURI ; SOUZA, M.O. ; S. TARGINO, RODRIGO ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options: RiO 2020. 2020. (Congresso).
MACRINA, A. ; SAPORITO, Y. F. ; TARGINO, RODRIGO S. . 2nd Financial Mathematics Team Challenge. 2019. (Outro).
ZUBELLI, J.P. ; ALBANI, V. ; SOUZA, M. O. ; SAPORITO, YURI ; S. TARGINO, RODRIGO . Research in Options: RiO 2019. 2019. (Congresso).
TARGINO, RODRIGO S. ; SAPORITO, Y. F. . 1st Workshop: The Mathematics of Data Science. 2018. (Congresso).
SAPORITO, Y. F. ; TARGINO, RODRIGO S. . 2nd Workshop: The Mathematics of Data Science. 2018. (Congresso).
MACRINA, A. ; SAPORITO, Y. F. ; TARGINO, RODRIGO S. . 1st Financial Mathematics Team Challenge - Brazil. 2018. (Outro).
TARGINO, R. S. ; HAYASHI, E. T. ; Velho, R. M. ; Timbó, J. P. ; Maia, P. D. ; Fraga, L. O. . 1ª Semana da Matemática Aplicada - SeMAp - UFRJ. 2006. (Congresso).
ZUBELLI, J.P. ; ALBANI, V. ; SOUZA, M. O. ; SAPORITO, YURI ; S. TARGINO, RODRIGO . Research in Options: RiO 2019. 2019. (Congresso).
CASTRO, L. I. ; IUSEM, A. ; OLIVEIRA, R. I. ; SAPORITO, YURI ; SOUZA, M.O. ; S. TARGINO, RODRIGO ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options: RiO 2020. 2020. (Congresso).
ALBANI, V. ; JUNIOR, E. ; MARGOTTI, F. J. ; SAPORITO, YURI ; SOUZA, M.O. ; S. TARGINO, RODRIGO . Research in Options: RiO 2021. 2021. (Congresso).
ALBANI, V. ; DUPIRE, B. ; SAPORITO, YURI ; SOUZA, M.O. ; S. TARGINO, RODRIGO ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options: RiO 2022. 2022. (Congresso).
ALBANI, V. ; DUPIRE, B. ; SAPORITO, YURI ; SOUZA, M.O. ; S. TARGINO, RODRIGO ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options: RiO 2023. 2023. (Congresso).
ALBANI, V. ; DUPIRE, B. ; JAIMUNGAL, SEBASTIAN ; SAPORITO, YURI ; SOUZA, M.O. ; S. TARGINO, RODRIGO ; ZUBELLI, J.P. . Research in Options: RiO 2024. 2024. (Congresso).
Participação em eventos
24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. Avoiding zero probability events when computing Value at Risk allocations. 2021. (Congresso).
3rd Insurance Data Science Conference. Risk Budgeting Portfolios from Simulations. 2021. (Congresso).
Data Science and Quantitative Strategies Reading Group (Itaú-Unibanco).Risk budgeting portfolios from simulations. 2021. (Seminário).
RESIM 2021 : 13th International Workshop on Rare-Event Simulation. Transform MCMC schemes for sampling intractable factor copula models. 2021. (Congresso).
Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana. Understanding Economic Policy Uncertainty index using semi-automatic news classification. 2020. (Congresso).
One World Actuarial Research Seminar.Avoiding Zero Probability Events When Computing Value at Risk Contributions: A Malliavin Calculus Approach. 2020. (Seminário).
18ª Escola de Séries Temporais e Econometria. Semi-automatic classification of news articles using Particle Metropolis-Hastings. 2019. (Congresso).
SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering. The economic uncertainty index: the Brazilian version, its relationship with the freedom of the press and new estimation methods. 2019. (Congresso).
Third International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance. Efficient Monte Carlo algorithms for risk allocation. 2019. (Congresso).
VIII Semana de Estatística e Atuária da UFRJ. Efficient Monte Carlo algorithms for risk allocation. 2019. (Congresso).
Workshop on Stochastic Simulation Methods in Statistics. Semi-automatic classification of news articles using Particle Metropolis-Hastings. 2019. (Congresso).
Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. Prediction of the Volatility Surface with GAS models. 2018. (Congresso).
Foro Nacional de Estadística / Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística. The impact of the freedom of the press on risk. 2018. (Congresso).
Oficina RJ-SP de Econometria. The impact of the freedom of the press on risk. 2018. (Congresso).
Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Efficient Monte Carlo algorithms for risk allocation. 2018. (Congresso).
31º Colóquio Brasileiro de Matemática. Bayesian modelling, Monte Carlo sampling and capital allocation of insurance risks. 2017. (Congresso).
Research in Options (RiO) 2017. The risk allocation problem. 2017. (Congresso).
Third International Workshop in Financial Econometrics. Constructing Risk Budgeting Portfolios Using an Efficient Monte Carlo Algorithm. 2017. (Congresso).
3rd Workshop on Assessment of Risk (WAR). Bayesian modelling and allocation of insurance risks. 2016. (Congresso).
Research in Options (RiO) 2016. Bayesian modelling and allocation of insurance risks. 2016. (Congresso).
Congress on Insurance: Mathematics and Economics. Sequential Monte Carlo Samplers for capital allocation under copula-dependent risk models. 2015. (Congresso).
SMC - London. SMC samplers for capital allocation under copula-dependent risk models. 2015. (Congresso).
SMC - Paris. Sequential Monte Carlo Samplers for capital allocation under copula-dependent risk models. 2015. (Congresso).
Monte Carlo and Quasi Monte Carlo (MCQMC). Sequential Monte Carlo Samplers for capital allocation under copula-dependent risk models. 2014. (Congresso).
CFE-ERCIM. Optimal exercise strategies for operational risk insurance via multiple optimal stopping times. 2013. (Congresso).
13ª Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimation of the Parameters of the Heston Model by Fourier Series Method. 2009. (Congresso).
Research in Options. Hedging in Incomplete Markets Using Fourier Series Method. 2009. (Congresso).
XIII Escola Brasileira de Probabilidade. Aplicações do Movimento Browniano Fracionário em Finanças. 2009. (Congresso).
12th Annual International Real Options Conference: Theory Meets Practice. 2008. (Congresso).
18º SINAPE. 2008. (Simpósio).
Research In Options. Bayesian selection for Heston models with volatilities determined by Fourier series method. 2008. (Congresso).
Mathematics and Finance: Research in Options. 2007. (Congresso).
Participação em bancas
SAPORITO, Y. F.RAMOS, F. A. T.TARGINO, RODRIGO S.. Aplicações de métodos Deep Garlekin em opção quanto com correlação estocástica. 2024. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
SILVA, M. A. H. B.GENARO, A.TARGINO, RODRIGO S.. Exite estratégia ótima de aposta no Brasileirão?. 2024. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
SILVA, M. A. H. B.TARGINO, RODRIGO S.EVSUKOFF, A.. Sistemas de Classificação no Xadrez: Elo versus Glicko. 2023. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
SAPORITO, YURISILVA, M. A. H. B.EVANGELISTA, D.TARGINO, RODRIGO S.. Optimal Execution of Co-integrated Brazilian Stocks with Multivariate Ornstein-Uhlenbeck Dynamics. 2023. Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
MARTINS, T. G.; EIDSVIK, J.;TARGINO, R. S.. Video understanding with the Youtube-8M dataset. 2022. Dissertação (Mestrado em Applied Physics and Mathematics) - Norwegian University of Science and Technology.
MARTINS, T. G.; TUFTO, J.;TARGINO, R. S.. Text-Video Retrieval Using Encoder and Cross Encoder Models. 2022. Dissertação (Mestrado em Applied Physics and Mathematics) - Norwegian University of Science and Technology.
BEIJO, L. A.TARGINO, RODRIGO S.; LISKA, G. R.;MARQUES, R. A. G.; AVELAR, F. G.. AVALIAÇÃO DE DIFERENTES PRIORIS NA ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DA DISTRIBUIÇÃO GEV E NA PREDIÇÃO DE QUANTIS EXTREMOS. 2021. Dissertação (Mestrado em Estatística Aplicada e Biometria) - Universidade Federal de Alfenas.
OLIVEIRA, R. I.AIUBE, F. A. L.S. TARGINO, RODRIGO. Modelo de 2 fatores para a curva de contratos futuros do VIX: derivação, estimação e aplicações. 2020. Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
ZIEGELMANN, F.HORTA, E.FERNANDES, C. A. C.TARGINO, R. S.. Statistical learning methods for time series forecasting. 2020. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
SAPORITO, Y. F.; BRAGANCA, A.;TARGINO, R. S.. Functional Classification of Bitcoin Wallets. 2020. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
TARGINO, RODRIGO S.MENDES, E. F.SAPORITO, Y. F.MARQUES, R. A. G.. Multivariate loss reserving using factor copulas. 2020. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
F. SAPORITO, YURIS. TARGINO, RODRIGOSOUZA, M.O.ZUBELLI, J.P.. Execução ótima de ordens com impacto no preço. 2020. Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
TARGINO, RODRIGOFERNANDES, M.STRUCHINER, C. J.. Identification of causal effects: a methodological review. 2020. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
F. SAPORITO, YURITARGINO, RODRIGO S.FERNANDES, M.. Arbitrage-free prediction of implied volatility: A comparison study. 2020. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
ALMEIDA, C. I. R.SAPORITO, Y. F.MOREIRA, M. J.TARGINO, RODRIGO S.. Risk Prices and Model Selection: Bad News About Sparse Estimators and an Uniformly Valid Inference Theorem. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.
TARGINO, RODRIGO S.. Estimation of Shadow-Rate Term Structure Models Near the Zero-Lower Bound. 2019. Dissertação (Mestrado em Mathematical Finance) - University of Cape Town.
SILVA, M. A. H. B.TARGINO, RODRIGO S.CARVALHO, P. C. P.DANA, S.. Previsões de Resultados em Partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol. 2019. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
TARGINO, RODRIGOF. SAPORITO, YURIGENARO, A.EVANGELISTA, D.. Apreçamento de Opções de IDI sob Expectativas de Mudança de Política Monetária. 2019. Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
BRAIDO, L. H. B.SANT?ANNA, M.TARGINO, RODRIGO S.. Demanda por Seguro de Automóvel no Rio de Janeiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.
COELHO, F. C.TARGINO, RODRIGO S.STRUCHINER, C. J.. Modelagem probabilística da dinâmica da Zica usando modelos hierárquicos Bayesianos. 2018. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
TARGINO, RODRIGO S.. Latent State and Parameter Estimation of Stochastic Volatility/Jump Models via Particle Filtering. 2018 - University of Cape Town.
COELHO, F. C.TARGINO, R. S.BASTOS, L. S.. Machine learning aproach for Dengue forecasting - Comparing LSTM, Random Forest and Lasso methods. 2018. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
RAMOS, F. A. T.SOUZA, R. R.TARGINO, RODRIGO S.SAPORITO, Y. F.. Estudo de aplicações de Processos Gaussianos na predição de valor de oferta de venda de apartamentos. 2018. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
SILVA, R. S.VALLE, C. A. A.TARGINO, RODRIGO S.. Particle filters and adaptive Metropolis-Hastings sampling applied to volatility models. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
SILVA, R. S.VALLE, C. A. A.TARGINO, RODRIGO S.. Modelo de volatilidade estocástica via Processo Gaussiano. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
MENDES, E. F.MELLO, C. E.TARGINO, R. S.SOUZA, R. R.. Random forests em dados desbalanceados: uma aplicação na modelagem de churn em seguro saúde. 2017. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.
RAMOS, F. A. T.MIRANDOLA, H. T.RIBEIRO, G. M.TARGINO, R. S.DINIZ, P. S. R.. Processos Gaussianos para Estimação de Dados Ausentes de Tráfego. 2017. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
SAPORITO, YURI; DIAS, M. A. G.; BARBOSA, L. S.;SILVA, M. A. H. B.TARGINO, RODRIGO S.. Essays on Optimal Emissions Control and Environmental Policy under Stochastic Dynamics. 2024. Tese (Doutorado em Modelagem Matemática) - Fundação Getúlio Vargas.
GIMENES, N. C.;MEDEIROS, M. C.FERNANDES, M.GARCIA, M. G. P.; GLASMAN, D. K.;TARGINO, RODRIGO S.. Essays concerning high-dimension asset pricing: time-variability, the SDF model error, and factors returns? alphas. 2024. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
OLIVEIRA, R. I.; TEIXEIRA, A.; ORENSTEIN, P.; MORAL, P.;TARGINO, RODRIGO S.; NISSENBAUM, L.. Yukimura López. Quantitative results on sampling from quasi-stationary distributions. 2024. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
FERNANDES, M.TARGINO, RODRIGO S.; MULLER, F. M.;HORTA, E.RIGHI, M. B.. THREE STUDIES ON RISK MEASURES: A FOCUS ON THE COMONOTONIC ADDITIVITY PROPERTY. 2023. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
RIGHI, M. B.HORTA, E.; MULLER, F. M.;GENARO, A.TARGINO, RODRIGO S.. Essays on risk measures. 2022. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
FERNANDES, C. A. C.; ADAMS, N.;VEIGA FILHO, A. L.; LAU, D.;LOPES, H. C. V.TARGINO, RODRIGO S.CARVALHO, M. S.. Statistical models with time-varying parameters. 2019. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
VEIGA FILHO, A. L.MEDEIROS, M. C.FERNANDES, C. A. C.MENDES, E. F.GARCIA, M. G. P.TARGINO, RODRIGO S.. Forecasting in high-dimension: Inflation and other economic variables. 2018.
CARVALHO, J. V. F.; BRUSCATO, A.;MELO, E. F. L.TARGINO, RODRIGO S.. MODELOS ESPECTRAIS PARA ESTRUTURAS DINÂMICAS DE DEPENDÊNCIA APLICADOS A GESTÃO FINANCEIRA DE RISCOS. 2024. Exame de qualificação (Doutorando em Controladoria e Contabilidade) - Universidade de São Paulo.
MARTINS, T. G.S. TARGINO, RODRIGO. Search Engines. 2021. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Industrial Mathematics) - Norwegian University of Science and Technology.
MARTINS, T. G.S. TARGINO, RODRIGO. Introduction to Text Search Applications. 2021. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Industrial Mathematics) - Norwegian University of Science and Technology.
TARGINO, RODRIGO S.SAPORITO, Y. F.; FAVERO, F.. Impacto da sensibilidade a variáveis Macroeconômicas no Risco de Crédito Corporativo Norte-americano. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) - Fundação Getúlio Vargas.
Orientou
A ser definido; Início: 2025; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas; (Orientador);
Estratégia de arbitragem estatística neutra ao mercado baseada em fatores de PCA e reversão à média; Início: 2025; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas; (Orientador);
A ser definido; Início: 2025; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas; (Orientador);
A ser definido; Início: 2026; Tese (Doutorado em Modelagem Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; (Orientador);
A ser definido; Início: 2025; Tese (Doutorado em Modelagem Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; (Orientador);
N; Maia; A ser definido; Início: 2024; Tese (Doutorado em Modelagem Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; (Orientador);
Início: 2024; Fundação Getúlio Vargas;
Início: 2022; Fundação Getúlio Vargas;
Statistical and Betting Strategies for UFC Fight Prediction; 2025; Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, ; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Intensity of Trading Strategies; 2024; Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, ; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Estimating risk measures of multiple portfolio optimization strategies; 2023; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Optimal Investment-Consumption Decision Using Reinforcement Learning; 2023; Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, ; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Modelos in-play para partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol; 2021; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Multivariate loss reserving using factor copulas; 2020; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Identification of causal effects: a methodological review; 2020; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Pricing interest rate derivatives under monetary changes; 2019; Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, ; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Previsões de Resultados em Partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol; 2019; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas, ; Coorientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Tree Based Model for Estimating the Local Volatility Surface; 2018; Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, ; Coorientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Estudo de aplicações de Processos Gaussianos na predição de valor de oferta de venda de apartamentos; 2016; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Coorientador: Rodrigo dos Santos Targino;
2024; Fundação Getúlio Vargas, ; Rodrigo dos Santos Targino;
2023; Fundação Getúlio Vargas, ; Rodrigo dos Santos Targino;
2017; Fundação Getúlio Vargas, ; Rodrigo dos Santos Targino;
Introdução à análise de mortalidade; 2025; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Curvas de Juros e Precificação de Swaps Pré x DI no Mercado Brasileiro; 2025; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
A survey on fully homomorphic encryption with statistical applications; 2023; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Inferência Bayesiana em Processos Gaussianos; 2023; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Estudo da utilização de redes neurais recorrentes para geração de manchetes; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Estudo do filtro de Kalman para modelos dinâmicos lineares; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Impacto da sensibilidade a variáveis Macroeconômicas no Risco de Crédito Corporativo Norte-americano; 2020; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Modelos de previsão do resultado de atas do Copom baseados em processamento de linguagem natural e curvas de ativos financeiros; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
O Cálculo do VaR usando Modelos de Volatilidade; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; Orientador: Rodrigo dos Santos Targino;
Produções bibliográficas
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MAIA, LUIZ FERNANDO G.N. ; PENNANEN, TEEMU ; DA SILVA, MOACYR A.H.B. ; TARGINO, RODRIGO S. . Stochastic modelling of football matches using dynamic regressors. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING , v. 42, p. 691-707, 2026.
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DUARTE, DIOGO ; ROUXELIN, FLORENT ; SAPORITO, YURI F. ; TARGINO, RODRIGO . Press Freedom as a Risk Factor: Effects on Volatility and Uncertainty. JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT , v. 51, p. 194-215, 2025.
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MELO, E. F. L. ; TARGINO, R. S. . Mensuração da transferência de riqueza em planos de contribuição definida com a marcação de ativos na curva. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW , v. 23, p. 8, 2025.
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PESENTI, SILVANA M. ; JAIMUNGAL, SEBASTIAN ; SAPORITO, YURI F. ; TARGINO, RODRIGO S. . Risk Budgeting Allocation for Dynamic Risk Measures. OPERATIONS RESEARCH , v. 73, p. 1208-1229, 2025.
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GRAZIADEI, HELTON ; F.L. DE MELO, EDUARDO ; S. TARGINO, RODRIGO . Modelagem Atuarial de Perdas em Apólices de Seguro de Soja no Brasil. REVISTA BRASILEIRA DE RISCO E SEGURO (ONLINE) , v. 19, p. 1-22, 2025.
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DA COSTA, B. FREITAS PAULO ; PESENTI, SILVANA M. ; TARGINO, RODRIGO S. . Risk budgeting portfolios from simulations. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH , v. 331, p. 1040-1056, 2023.
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TARGINO, RODRIGO S. ; PETERS, GARETH W. ; SOFRONOV, GEORGY ; SHEVCHENKO, PAVEL V. . Optimal Exercise Strategies for Operational Risk Insurance via Multiple Stopping Times. METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY , v. 19, p. 487-518, 2017.
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PETERS, GARETH ; TARGINO, RODRIGO ; WÜTHRICH, MARIO . Bayesian Modelling, Monte Carlo Sampling and Capital Allocation of Insurance Risks. Risks , v. 5, p. 53, 2017.
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TARGINO, RODRIGO S. ; PETERS, GARETH W. ; SHEVCHENKO, PAVEL V. . Sequential Monte Carlo Samplers for capital allocation under copula-dependent risk models. Insurance. Mathematics & Economics , v. 61, p. 206-226, 2015.
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PETERS, G. W. ; TARGINO, R. S. ; SHEVCHENKO, P. V. . UNDERSTANDING OPERATIONAL RISK CAPITAL APPROXIMATIONS: FIRST AND SECOND ORDERS. Journal of Governance and Regulation , v. 2, p. 58-78, 2013.
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TARGINO, R. S. . Efficient Monte Carlo algorithms for risk allocation. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. . Efficient Monte Carlo algorithms for risk allocation. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; SAPORITO, Y. F. ; DUARTE, D. . The economic uncertainty index: the Brazilian version, its relationship with the freedom of the press and new estimation methods. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
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TARGINO, R. S. ; SAPORITO, Y. F. ; ARROYO, A. . Semi-automatic classification of news articles using Particle Metropolis-Hastings. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; SAPORITO, Y. F. ; ARROYO, A. . Semi-automatic classification of news articles using Particle Metropolis-Hastings. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; SAPORITO, Y. F. ; DUARTE, D. . The impact of the freedom of the press on risk. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; SAPORITO, Y. F. ; DUARTE, D. . The economic uncertainty index: the Brazilian version, its relationship with the freedom of the press and new estimation methods. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
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TARGINO, R. S. ; SAPORITO, Y. F. ; DUARTE, D. . The economic uncertainty index: the Brazilian version, its relationship with the freedom of the press and new estimation methods. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, RODRIGO . Efficient Monte Carlo algorithms for risk allocation. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; SAPORITO, Y. F. ; DUARTE, D. . The impact of the freedom of the press on risk. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; PETERS, GARETH W. ; WÜTHRICH, MARIO V. . Bayesian modelling and allocation of insurance risks. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
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TARGINO, R. S. ; PETERS, GARETH W. ; WÜTHRICH, MARIO V. . Bayesian modelling and allocation of insurance risks. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
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TARGINO, R. S. ; MENDES, E. F. . Analytics with public data: a Mathematical perspective. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; PETERS, GARETH W. ; WUTHRICH, M. V. . Bayesian modelling and allocation of insurance risks. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; PETERS, GARETH W. ; WÜTHRICH, MARIO V. . Bayesian modelling and allocation of insurance risks. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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RUDD, R. ; CRAWFORD, D. ; CULLINAN, C. ; GUGUEN, Y. ; TARGINO, R. S. . Realistic Risk Parity Portfolios. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, RODRIGO S. ; PETERS, GARETH W. ; WUTHRICH, M. V. . Sequential Monte Carlo methods for capital allocation under fully Bayesian models. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
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TARGINO, RODRIGO S. ; PETERS, GARETH W. ; WÜTHRICH, MARIO V. . Sequential Monte Carlo methods for capital allocation under fully Bayesian models.. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, RODRIGO S. ; PETERS, GARETH W. ; WÜTHRICH, MARIO V. . Sequential Monte Carlo methods for capital allocation under fully Bayesian models.. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, RODRIGO S. ; PETERS, GARETH W. ; WÜTHRICH, MARIO V. . Sequential Monte Carlo methods for capital allocation under fully Bayesian models. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
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TARGINO, R. S. ; PETERS, GARETH W. ; SHEVCHENKO, P. V. . Sequential Monte Carlo Samplers for capital allocation under copula-dependent risk models. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; PETERS, GARETH W. ; SHEVCHENKO, PAVEL V. . Sequential Monte Carlo Samplers for capital allocation under copula-dependent risk models. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, RODRIGO S. ; PETERS, G. W. ; SHEVCHENKO, P. V. . Sequential Monte Carlo Samplers for capital allocation under copula-dependent risk models. 2015. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
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TARGINO, RODRIGO S. ; PETERS, GARETH W. ; SHEVCHENKO, P. V. . Sequential Monte Carlo Samplers for capital allocation under copula-dependent risk models. 2015. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
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TARGINO, R. S. ; PETERS, G. W. ; SHEVCHENKO, P. V. . Sequential Monte Carlo Samplers for capital allocation under copula-dependent risk models. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; PETERS, G. W. ; SHEVCHENKO, P. V. . Sequential Monte Carlo Samplers for capital allocation under copula-dependent risk models. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; PETERS, G. W. ; SHEVCHENKO, P. V. . Optimal exercise strategies for operational risk insurance via multiple optimal stopping times. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. ; Valle, G. . Aplicações do Movimento Browniano Fracionário em Finanças. 2009. (Apresentação de Trabalho/Outra).
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SAPORITO, Y. F. ; TARGINO, R. S. ; MERKLE, M. . Hedging in Incomplete Markets Using Fourier Series Method. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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SAPORITO, Y. F. ; TARGINO, R. S. ; MERKLE, M. . Bayesian selection for Heston models with volatilities determined by Fourier series method. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TARGINO, R. S. . Previsões para Partidas de Futebol Utilizando Modelos Dinâmicos Bayesianos. 2007. (Apresentação de Trabalho/Outra).
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TARGINO, R. S. ; do Nascimento, F. P. ; Dória, L. N. . Proposta de Otimização do Processo de Pesquisa e Apresentação de Trabalhos. 2006. (Apresentação de Trabalho/Outra).
Outras produções
MAFFRA, S. A. R. S. ; MULLER, L. E. ; TARGINO, R. S. . Sistema para o apreçamento de opções de "cancelamento". 2009.
Projetos de pesquisa
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2023 - Atual
Pós-Doutorado Nota 10 (FAPERJ) e Auxílio à Pesquisa Inácio H. de Larramedi (MAPFRE) Modelagem atuarial de perdas agrícolas: o caso da cultura de soja no Brasil, Descrição: Edital FAPERJ N 17/2024 - Programa Pós-Doutorado Nota 10. Bolsista: Marcus Gerardus Lavagnole Nascimento --- Auxílio à Pesquisa Inácio H. de Larramedi (MAPFRE) 2023. In 2023, Brazilian agribusiness generated 2.58 trillion reais, equivalent to around 23 of the countrys gross domestic product. In a scenario where the effects of global warming and climate change are increasingly apparent, protection against the risk of agricultural losses is essential for economic growth and strengthening the social safety net. In this context, agricultural insurance is a crucial mechanism for mitigating losses caused by adverse climate events. This project aims to apply machine learning models to predict agricultural losses, contributing to technical development for (re)insurance pricing, risk management, and solvency. In particular, we are using the soybean crop as a case study.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Coordenador / Eduardo Fraga Lima de Melo - Integrante / Marcus Gerardus Lavagnole Nascimento - Integrante / Helton Graziadei de Carvalho - Integrante., Financiador(es): Fundacion MAPFRE - Bolsa / FAPERJ - Bolsa.
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2023 - Atual
Universal (CNPq): Modelagem Econométrica de Problemas Complexos: Séries Temporais Funcionais, Modelos Não Lineares, Aprendizado Estatístico e Modelos de Alta Dimensão, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Flávio Augusto Ziegelmann em 19/01/2025., Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (8) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Integrante / Flavio Ziegelmann - Coordenador / Yining Chen - Integrante / Chengchun Shi - Integrante / Edoardo Otranto - Integrante / Xinghao Qiao - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
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2020 - 2021
MAPS Visiting Fellowship (UCL): Extensions of the Latent Dirichlet Allocation Model, Descrição: In this project we study extensions of the Latent Dirichlet Allocation Model in the context of Brazilian newsarticles. One of the main goals of the project is to adapt the classical LDA model to generate time-varying topics for a collection of (time-indexed) texts.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Coordenador / Ioanna Manolopoulou - Integrante., Financiador(es): University College London - Auxílio financeiro.
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2019 - 2024
ARC (FAPERJ): Aprendizado de Máquina criptografado: aplicações em Ciências Atuariais e além, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) . , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Coordenador., Financiador(es): FAPERJ - Auxílio financeiro.
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2019 - Atual
APQ-1 e JCNE (FAPERJ): Stochastic simulation and inference for intractable copula models, Descrição: In this project we study theorectical and compuational results related to a class of multivariate models in which its underlying copula is easy to simulate but its functional form is not available in close form.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Coordenador / Emmanuel Gobet - Integrante / Cyril Benezet - Integrante., Financiador(es): FAPERJ - Bolsa / FAPERJ - Auxílio financeiro.
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2019 - Atual
Risk parity portfolios for generic multivariate distributions, Descrição: We assume one is given a generic multivariate distribution, for which risk allocations cannot be computed in close form. In this set-up we study optimization algorithms in order to construct risk parity portfolios.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Coordenador / Bernardo Freitas Paulo da Costa - Integrante / Silvana Pesenti - Integrante.
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2018 - 2022
Multivariate loss reserving models, Descrição: In this project we study extensions of the classical single line of business claims reserving models in insurance to a framework that can handle multiple lines of business within the same company and/or multiple companies.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Coordenador / Reinaldo Antonio Gomes Marques - Integrante / Luis Enrique Nieto-Barajas - Integrante., Número de produções C, T & A: 1
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2017 - 2022
Um novo framework para a classificação semi automática de notícias, Descrição: Atualmente, o Índice de Incerteza Econômica do Brasil publicado pela Fundação Getúlio Vargas é obtido seguindo a metodologia desenvolvida por Baker et al. [2016]. Nessa metodologia o índice é baseado na proporção de artigos de notícias classificados no tópico de interesse, o que é feito verificando se o artigo contém algumas palavras pré-especificadas. Neste trabalho, pretendemos fornecer uma alternativa estatística para a classificação de notícias, reespecificando o problema como uma tarefa de aprendizado supervisionado, em que os grupos de artigos de jornal no conjunto de treinamento são fornecidos por uma equipe de especialistas. Fornecemos uma estrutura em que a importância das palavras para a classificação de artigos de jornal é dinâmica, sendo compatível com um modelo de espaço de estados não linear e não Gaussiano. Para a estimação é usada uma combinação de filtro de partículas e Metropolis Hastings com métodos que induzem esparsidade, o que significa que não são necessárias muitas palavras para caracterizar o tópico de interesse.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Coordenador / Yuri Fahhan Saporito - Integrante / Angel Arroyo - Integrante / Rafael Augusto Ferreira do Carmo - Integrante / Raul de Araújo - Integrante.
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2016 - 2019
Aperfeiçoamento do indicador de incerteza econômica para o Brasil e estudos sobre a relação entre a incerteza e outras variáveis macroeconômicas, Descrição: Descrição: Atualmente a incerteza econômica e política brasileira está em um nível tão elevado que políticas macroeconômicas tradicionais como a diminuição da taxa de juros e expansão fiscal terão pouco ou quase nenhum efeito sobre os investimentos, o emprego e o crescimento econômico. Bloom (2013) associou a demora na recuperação da crise econômica de 2008-2009, pela economia americana, com o alto grau de incerteza vivenciado no período entre 2008 e 2011. Diante dos efeitos negativos da incerteza na economia, torna-se relevante a continuação estudo sobre o assunto no Brasil. A importância deste projeto está na criação de importantes insumos para mensurar a incerteza e auxiliar em políticas macroeconômicas que visam dissipar os seus efeitos.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Integrante / Yuri Fahhan Saporito - Integrante / Pedro Guilherme Costa Ferreira - Coordenador / Jonatha Azevedo da Costa - Integrante / Ingrid Christyne Luquett de Oliveira - Integrante., Financiador(es): Fundação Getúlio Vargas - Auxílio financeiro.
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2016 - 2019
Criação de um Índice de preços de seguro de automóveis de passeio controlado por fatores de risco para os municípios do Rio de Janeiro e São Paulo, Descrição: Projeto de pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia (FGV|IBRE) em parceria com a SUSEP que objetiva criar um Índice de preços de seguro de automóveis controlado por fatores de risco para os municípios do Rio de Janeiro e São Paulo. A importância desse indicador pode ser sumarizada em duas vertentes: Primeiramente, é um produto inédito no Brasil e, portanto, a criação e divulgação do índice serão pioneiros. Em segundo lugar, o indicador permitirá maior transparência, diminuição da assimetria entre os agentes e, portanto, maior eficiência alocativa dos recursos do mercado de seguros brasileiro, que ainda não possui uma medida agregada compatível com seu tamanho e importância.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (2) . , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Integrante / Pedro Guilherme Costa Ferreira - Coordenador / Andre Furtado Braz - Integrante / César da Rocha Neves - Integrante / William Moreira Lima Neto - Integrante., Financiador(es): Fundação Getúlio Vargas - Auxílio financeiro.
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2016 - Atual
Inferência Bayesiana usando filtros de partículas, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Eduardo Fonseca Mendes em 13/07/2017., Descrição: O interesse na área de simulação Bayesiana usando filtos de partículas vêm crescendo devido ao crescimento do acesso a dados e aumento do poder computacional, principalmente computação paralela. A principal aplicação desses métodos se encontra em inferência Bayesiana paramétrica em modelos com variáveis latentes estruturados, i.e., inferência em modelos gerais em espaço de estado. Nosso foco específico se encontra no desenvolvimento e extensão de técnicas baseadas em amostragem por importância e filtros de partículas para inferência Bayesiana, tanto em (1) modelos em espaço de estado, onde existe a necessidade de construir uma posteriori através de simulação, quanto em (2) modelos gerais, que apresentam estruturas adequadas para amostragem Gibbs e em (3) modelos estáticos, quando algoritmos inferenciais do tipo Sequential Monte Carlo samplers são convenientes. Nós consideramos aplicações em séries temporais multidimensionais, modelos de rede, equações diferenciais estocásticas e estimação de eventos raros. Estas técnicas são utilizadas na modelagem financeira e epidemiológica, tais como modelos de volatilidade estocástica e cálculo de medidas de risco, e modelos SIR.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Integrante / Eduardo Fonseca Mendes - Coordenador., Número de produções C, T & A: 6
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2008 - 2010
Termo de Colaboração entre Impa e Petrobras, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) / Mestrado profissional: (3) / Doutorado: (2) . , Integrantes: Rodrigo dos Santos Targino - Integrante / Yuri Fahhan Saporito - Integrante / Sergio Alvares R. de S. Maffra - Integrante / Leonardo Erick Muller - Integrante / Jorge Zubelli - Coordenador / Max Souza - Integrante., Financiador(es): Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz - Cooperação., Número de produções C, T & A: 1
Prêmios
2025
II Concurso de artigos acadêmicos da ENS, Escola de Negócios e Seguros (ENS).
2023
Orientador do melhor trabalho de Iniciação Científica, CNMAC.
2017
Mentor da equipe vencedora do 4th Financial Mathematics Team Challange (FMTC), African Collaboration for Quantitative Finance and Risk Research (ACQuFRR).
Histórico profissional
Endereço profissional
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Fundação Getúlio Vargas, ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA. , Fundação Getúlio Vargas, Botafogo, 22250900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 37995590
Experiência profissional
2025 - Atual
Fundação Getúlio VargasVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40
2017 - 2025
Fundação Getúlio VargasVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40
2016 - 2016
Fundação Getúlio VargasVínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante, Carga horária: 40
Atividades
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12/2019 - 07/2022
Direção e administração, FGV Rio de Janeiro, Escola de Matemática Aplicada.Cargo ou função, Coordenador Adjunto do curso de Graduação em Ciência de Dados.
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02/2019 - 07/2022
Direção e administração, FGV Rio de Janeiro, Escola de Matemática Aplicada.Cargo ou função, Membro do Núcleo Docente Estruturante da Pós-Graduação.
2022 - 2023
University Of California Santa BarbaraVínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Visiting Associate Professor, Carga horária: 40
Outras informações:
Professor visitante no departamento de Estatística e Probabilidade Aplicada (PSTAT)
2011 - 2012
Credit Suisse Hedging-GriffoVínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Analista de Risco de Mercado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Integrante da equipe de Controle de Riscos, sendo responsável pelo desenvolvimento do sistema de gestão de risco de mercado. Apoio quantitativo aos gestores do fundo Long-and-Short.
2010 - 2011
Banco Itau-UnibancoVínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Analista de Modelagem de Crédito Pleno, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Trabalha na área de Modelagem Quantitativa de Crédito, participando do desenvolvimento de modelos estatísticos de cobrança.
2017 - 2024
Instituto Nacional de matematica Pura e AplicadaVínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor do Mestrado Profissional - Finanças, Carga horária: 4
2008 - 2010
Instituto Nacional de matematica Pura e AplicadaVínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Estagiário
2009 - 2009
Instituto Nacional de matematica Pura e AplicadaVínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor de Métodos Estatísticos, Carga horária: 2
Outras informações:
Monitor da disciplina Métodos Estatísticos no Mestrado de Métodos Matemáticos em Finanças.
Atividades
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06/2017 - 02/2024
Ensino, Métodos Matemáticos em Finanças, Nível: Pós-GraduaçãoDisciplinas ministradas, Estatística e Econometria
2005 - 2007
Núcleo de Tecnologia Gestão e Logística (TGL)Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estagiário
2006 - 2007
Universidade Federal do Rio de JaneiroVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista de Iniciação Científica, Carga horária: 2
Outras informações:
Projeto de Iniciação Científica sob orientação do Prof. Dani Gamerman. Este projeto consiste em tentar modelar o placar de partidas de futebol utilizando modelos dinâmicos Bayesianos na família exponencial (assumindo dados Poisson distribuídos).
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Rodrigo dos Santos Targino e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
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