César Augusto Gómez Vélez

Possui graduação em matemática pura - Universidad de Antioquia (2002) na Colômbia e Doutorado em Matemática Aplicada pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (2007) Rio de Janeiro, Brasil. Sua pesquisa refere-se a métodos matemáticos que incluem (Equações Diferenciais Parciais, Probabilidade e Problemas Inversos) além de análise numérica aplicada na modelagem computacional de diversos problemas da engenharia financeira como a precificação de opções, a abordagem de opções reais na análise de investimentos, otimização de carteira, e calibração de modelos entre outros.

Informações coletadas do Lattes em 10/11/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Matemática Aplicada

2003 - 2007

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
Título: On the Risk Premium for Option Pricing in a Stochastic-Volatility FinancialModel: Malliavin and PDE Techniques.
Jorge Passamani Zubelli. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Palavras-chave: Opções; volatilidade estocástica; calibração de parâmetros.Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Financeira.

Graduação em Matemática pura

1998 - 2002

universidad de Antioquia
Orientador: Miklos Farkas.

Pós-doutorado

2008 - 0000

Pós-Doutorado. , McMaster University. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matematica Financiera.

Formação complementar

2007 - 2007

Scientific Computing Advanced Training. SCAT proje. (Carga horária: 7h). , (IJLRA) Université Pierre et Marie Curie.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Francês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Financeira.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Análise Numérica.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Análise/Especialidade: Equações Diferenciais Parciais.

Participação em eventos

Symposium on Inverse Problems Honoring Alberto Calder´on IMPA.On the Inverse Problem for the Risk Premium in Stochastic Volatility Models. 2007. (Simpósio).

Prêmios

2007

SCAT (Scientific Computing Advanced Training.) mobility grant, Bristol University, UK.

2003

CNPq Fellowship (2003-2007), CNPq.

Histórico profissional

Endereço profissional

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. , Estrada Donacastorina 110, Jardin Botânico, 22460-320 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, URL da Homepage:

Experiência profissional

2008 - 2009

Mcmaster University

Vínculo: postdoc, Enquadramento Funcional: Instructor-Pesquizador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Instrutor nos cursos de cálculo da faculdade de engenharia. Pesquisador em colaboração com o grupo de pesquisa em matemática financeira.

2007 - 2008

(IJLRA) Université Pierre et Marie Curie

Vínculo: pesquizador visitante, Enquadramento Funcional: pesquizador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Métodos numéricos para problemas financeiros

Atividades

01/2008
Pesquisa e desenvolvimento , McMaster University, .,Linhas de pesquisa

2006 - 2006

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada

Vínculo: Professor assistente, Enquadramento Funcional: monitor, Carga horária: 10

Outras informações:
Monitoria dos cursos Real Analysis, March/July 2005. Numerical methods for mathematical finance, March/July 2006.