Dominique Guégan

Possui mestrado em Statistique pela Université D'orsay(1977) e doutorado em Estado Em Estudo Probabilístico e Análise Estatíst pela Université Joseph Fourier - Grenoble I(1988). Atualmente é professor titular da E'cole Normale Supérieure de Cachan.

Informações coletadas do Lattes em 10/11/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Estado Em Estudo Probabilístico e Análise Estatíst

1984 - 1988

Université Joseph Fourier - Grenoble I
Título: Modèles Bilinéaires et Polynomiaux de Séries Chronologiques
Orientador: Sem informações

Mestrado em Statistique

1974 - 1977

Universite D'Orsay
Orientador: Sem informações

Participação em eventos

IEEE. Long Memory behavior and extreme value theory for chaotic systems. 2001. (Congresso).

Conférence à l'Ecole d'été. Quelles mesures de risques: applications à la finance. 2001. (Congresso).

. Intern. Conf. on Financial Markets. 2001. (Congresso).

. Multi period condicional distribution functions for heteroscedastic models with apllications to VaR. 2001. (Congresso).

Conférence à Eurandom. Different measures of risks in finance. 2001. (Congresso).

Conférence à l'Institut de Statistique de Louvain la Neuve. Multi period conditional distribution functions for heteroscedastic models with applications to VaR. 2001. (Congresso).

Conférence au Centre du CNRS de Géophysique. Long memory and chaos: applications to hidrology. 2001. (Congresso).

Conférence au Séminaire Bachelier IHP. Distributions conditionnelles dans des modèles hétéroscédastiques: Applications à la finance. 2001. (Congresso).

Conference à l'Ecole Normale de Cachan. Modèles pour la prévision et le calcul du risque en ecónomie. 2001. (Congresso).

. Distributions conditionneles dans les modèles hétéroscédastiques et applications au calcul de risques en finance. 2001. (Congresso).

Clapem VII.Long Memory behavior and extreme value theory for chaotic systems. 2001. (Seminário).

Séminaire chez EDF à Clamart.Concept de Longue mémoire et applications en finance. 2001. (Seminário).

. Distributions conditionnelles dans les modèles hétéroscédastiques et apllications au calcul de risques en finance. 2000. (Congresso).

. Les modèles autorégressifs vectoriels. 2000. (Congresso).

. A new definition of embedding dimension. 2000. (Congresso).

. Conditional distribution for heteroscedastic models: application to the computation of Valued at Risk (VaR). 2000. (Congresso).

. Behavior of the maxima for nonlinear stochastic processes. 2000. (Congresso).

. Extremal behavior in nonlinear time series. 2000. (Congresso).

. Comportement de type longue mémoire dans des systèmes chaotiques: quelles perspectives?. 2000. (Congresso).

. Statistiques des processus longue mémoire. 2000. (Congresso).

International Symposium on Frontiers on time series modelling.Long memory and chaotic systems. 2000. (Simpósio).

. Polémique entre longue mémoire et chaos: applications à la finance. 1999. (Congresso).

. Estimation et prédiction dans les processus de Gegenbauer. 1999. (Congresso).

. Estimation of the invariant measure in a chaotic system perturbated by noise. 1999. (Congresso).

. Why is there any long memory behavior inside well known chaotic systems?. 1999. (Congresso).

. Gegenbauer processes: estimation and forecasting. 1999. (Congresso).

. Estimation and forecasting in k-factor Gegenbauer precesses. 1999. (Congresso).

. Estimation in Gegenbauer processes: applications to economic data. 1999. (Congresso).

. Estimation dans les processus dynamiques chaotiques. 1999. (Congresso).

. Estimation dans les processus dynamiques chaotiques: application à la finance. 1999. (Congresso).

. Approche statistique des systèmes dynamiques chaotiques. 1999. (Congresso).

. Study of he instability in economic data: the use of the ergodic principle. 1998. (Congresso).

. Estimation et Prédiction dans les systèmes dynamiques chaotiques. Comparaison avec l'approche longue mémoire. 1998. (Congresso).

. Prediction error in misspecified models. 1998. (Congresso).

. Approche statistique des systèmes dynamiques. 1998. (Congresso).

International symposium on nonlinear Theory and its applications.Chaos and Statistics. 1998. (Simpósio).

.Prévisions par des méthodes non paramétriques dans les systèmes chaotiques. 1998. (Outra).

.Estimation dans les processus chaotiques. 1998. (Outra).

.Estimation in chaotic dynamical systems. 1998. (Outra).

.Estimation and Prediction in dynamical system. 1998. (Outra).

.Modèles non linéaires stochastiques. 1998. (Outra).

.Estimation and predictions in deterministic chaotic systems: applications to financial intra-day data amd astrophysical data. 1998. (Outra).

.The multiplicative SETAR models: a new model to modelize multi attractors. 1998. (Outra).

.Etude statistique des systèmes dynamiques. 1998. (Outra).

.Idea of the multi attractors approach. 1998. (Outra).

. New approaches on the predition in dynamical systems. 1997. (Congresso).

. Estimation of the embedding dimension: applications to astrophysical data. 1997. (Congresso).

. New developments in the statistical study of chaotic dynamical system. 1997. (Congresso).

. Estimation in Long Memory processes, applications to financial data. 1997. (Congresso).

. Predictions in chaotic systems: applications to intra-day financial data. 1997. (Congresso).

. Prédictions dans les processus chaotiques: applications à des données financières. 1997. (Congresso).

. Propriétés probabilistes et statistiques des processus dynamiques déterministes. 1997. (Congresso).

The Forecasting financial markets. Long range dependance in financial intra-day data: is the exchange rate market really efficient?. 1997. (Congresso).

Proceedings Ecasp 97.Prediction in chaotic time series: methods and comparisons using simulations. 1997. (Outra).

Proceedings of Icassp 97.Comparaison of several methods to predict chaotic time series. 1997. (Outra).

. Predictions in chaotic systems: applications to financial data. 1996. (Congresso).

. The importance of the noise in modelling. 1996. (Congresso).

. Prediction in chaotic systems: an approach by simulations. 1996. (Congresso).

. New developments on ARCH models and stochastic volatility models. 1996. (Congresso).

. A nonparametric point of view: deterministic versus stochastic. 1996. (Congresso).

A cross disciplinary conference inastrophysics. Identification and estimation in chaotic systems. 1996. (Congresso).

. A nonparametric point of view: deterministic versus stochastic. 1996. (Congresso).

. Rising and falling predictions in financial intra day data. 1996. (Congresso).

. The continuous ARCH models. 1996. (Congresso).

. Une approche Statistique des Chaos Déterministes. 1995. (Congresso).

. Nonparametric Approach for Stochastic and Deterministic Systems. 1995. (Congresso).

. Predictions in Chaotic Systems. 1995. (Congresso).

. Modelling observation data by dynamical Systems. 1995. (Congresso).

. Invariance in Stochastic and Deterministic Systems. 1995. (Congresso).

. Estimation in Beta-ARCH models. 1995. (Congresso).

. Deterministic versus Stochastic processes. 1995. (Congresso).

Methods of Non Equilibrium Processes and Thermodynamics in Economics and Environment sciences.How Can Noise Be Brought out in Dynamical Chaos. 1995. (Oficina).

.Robust Estimation in Discrete Time Chaotic Systems. 1995. (Outra).

.From models to data. 1995. (Outra).

.Robustness for identification chaotic systems in financial data. 1995. (Outra).

Forecasting Financial markets.Consistent Estimation to Detect Chaos in Financial Data. 1995. (Outra).

. From models to data. 1994. (Congresso).

. Statistique non linéaire: processus de prix. 1994. (Congresso).

. Identification dans les processus non linéaires. 1994. (Congresso).

. Estimation dans les processus chaotiques. 1994. (Congresso).

. Un enseignement de la statistique à des économètres: l'exemple de l'ENSAE. 1994. (Congresso).

International Conference on Dynamical Systems and Chaos. Nonparametric Estimation in Chaotic Deterministic Systems. 1994. (Congresso).

.Chaotic approach for financial data. 1994. (Outra).

.Nonparametric estimation in chaotic systems. 1994. (Outra).

. Modèles ARCH et Systèmes Chaotiques. 1993. (Congresso).

. Présentation de modèles de séries chronologiques non linéaires. 1993. (Congresso).

. Estimation of the chaotic function of a dynamical system. 1993. (Congresso).

. From data to models. 1993. (Congresso).

. Identification de l'ordre d'un modèle bilinéaire par des moments d'ordres supérieurs. 1993. (Congresso).

. Détection et étude de non linéarités. 1993. (Congresso).

. The BETA-ARCH model. 1992. (Congresso).

. Estimation of the parameters of the BETA-ARCH model. 1992. (Congresso).

Proceedings on Time Series Analysis. On the Identification and Prediction of Nonlinear Models. 1992. (Congresso).

. Propriétés statistiques relatives aux processus longue mémoire. 1991. (Congresso).

. Tail Behaviour of the general Markov Chain of Order one. 1991. (Congresso).

. On the identification and prediction of non linear models. 1990. (Congresso).

. Processus Bilinéaires: présentation, bases probabilistes. 1990. (Congresso).

. Statistiques des processus bilinéaires. 1990. (Congresso).

. Tests pour des processus bilinéaires. 1990. (Congresso).

. Processus longue mémoire: une revue. 1990. (Congresso).

. Invertibility in non linear time series models and least squares estimates in bilinear models. 1989. (Congresso).

. Problèmes ouverts et modèles ARCH. 1989. (Congresso).

. Classification des modèles non linéaires . 1989. (Congresso).

.Estimation in Bilinear models. 1989. (Outra).

. Tests de score pour des modèles Bilineáires. 1988. (Congresso).

. What kind of tests for bilinear models. 1988. (Congresso).

.Les modèles linéaires en économétrie. 1988. (Outra).

.Choice of a stochastic model from non linearity tests. 1987. (Seminário).

.Différentes représentations des modèles bilinéaires. 1986. (Seminário).

.Structure de covariance des modèles à état affine. 1985. (Seminário).

.Commande et Contrôle dans les modèles bilinéaires. 1985. (Seminário).

. A propos d'ergocité pour les modèles bilinéaires. 1984. (Congresso).

. Cadre d'étude et propriétés probabilistes des modèles bilinéires à partir d'un point de vue Markovienne. 1984. (Congresso).

. Développement de Volterra et Représentation Markovienne de modèles bilinéaires. 1984. (Congresso).

.Pour une classe de modèles bilinéaires: propriété d'ergodicité, demélange, chaîne de Harris. 1984. (Seminário).

.Représentation l-Markovienne des modèles bilináires. 1984. (Seminário).

.Propriétés de mélange des modèles non linéaires. 1984. (Outra).

. Cadre d'étude pour des modèles non linéaires. 1982. (Congresso).

rd Franco Belgium Meeting of Statisticians.Tests de modèles non linéaires. 1982. (Encontro).

. Processus ARMA Multidimentionnels, Formalisme, Représentation Markovienne, Problème d'identification. 1981. (Congresso).

.Etudes de modèles bilinéaires. 1981. (Seminário).

Stochastic Systems.Tests of Adequacy for ARMA Models and Tests of Separated Hypothesis. 1981. (Outra).

. Tests d'hypothèses séparées pour des processus stochastiques. 1980. (Congresso).

. Tests of adequacy for ARMA models and tests of separated hypothesis. 1980. (Congresso).

.Comparaison de tests pour des Processus Stochastiques. 1979. (Outra).

.Tests d'adéquation de modèles pour des Séries Chronologiques. 1978. (Seminário).

Orientou

Bemba Fofana

Comportement des exposants de Lyapunov dans des systèmes chaotiques bruités; Início: 2001; Tese (Doutorado em Estatística) - Université de St Louis; (Orientador);

Cyril Caillault

Utilisation des copules en finance; Início: 2001; Tese (Doutorado em Estatística) - E'cole Normale Supérieure de Cachan; (Orientador);

Aliou Wagué

Estimation dans les processus GIGARCH; Início: 2001; Tese (Doutorado em Estatística) - E'cole Normale Supérieure de Cachan; (Orientador);

Stéphanie Rioublane

Mesures de concordance entre les cycles de séries financières; Início: 2001; Tese (Doutorado em Estatística) - E'cole Normale Supérieure de Cachan; (Orientador);

Abdou Ka Diongue

Estude des prix spot d´eletricité à partir des processus longue mémoire; Início: 2001; Tese (Doutorado em Estatística) - E'cole Normale Supérieure de Cachan; (Orientador);

Nicolas Huck

Méthodes de trading; Início: 2001; Tese (Doutorado em Estatística) - E'cole Normale Supérieure de Cachan; (Orientador);

Julien Houdain

Titres Obligataires er Valeur à Risque; Início: 2001; Tese (Doutorado em Estatística) - E'cole Normale Supérieure de Cachan; (Orientador);

El Kebira Hoummiya

Déconvolution de systèmes dynamiques et Applications à la Finance; Início: 2001; Tese (Doutorado em Estatística) - E'cole Normale Supérieure de Cachan; (Orientador);

Anouar Chafferdine

Tests de rupture; Início: 2001; Tese (Doutorado em Estatística) - E'cole Normale Supérieure de Cachan; (Orientador);

Ryan Suleiman

Indices boursies internationaux et la crise de nouvelles technologies: approches switching et DCC-MV GARCH; 2003; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - E'cole Normale Supérieure de Cachan,; Orientador: Dominique Guégan;

Jerome Collet

Processus longue mémoires généralisés: estimation et prévisions; 2003; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - Université de Reims,; Orientador: Dominique Guégan;

Sophie Ladoucette

Modélisation et Estimation des systèmes non linéaires: Applications à la finance; 2002; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - E'cole Normale Supérieure de Cachan,; Orientador: Dominique Guégan;

Aliou Diop

Valeurs extrêmes dans des processus à temps discret; 2001; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - Université de St Louis,; Orientador: Dominique Guégan;

Voicu Mirela

Etude de l'instabilité de certains modèles macro - économiques (approche chaotique); Applications à l'économie roumaine; 2001; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - Université de Timisoara,; Orientador: Dominique Guégan;

Laurent Ferrara

Processus de Gegenbauer: théorie et applications; 2000; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - Université Paris 13 (Paris-Nord) - Campus de Villetaneuse,; Orientador: Dominique Guégan;

Mercier Ludovic

Detéction de Chaos et prédictions dans des séries financières; 1998; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - Université Paris-Dauphine - Paris IX,; Orientador: Dominique Guégan;

Luisa Bisaglia

Estimation dans les processus longue mémoire; 1998; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - Université de Padoue,; Orientador: Dominique Guégan;

Deucoure Fodyia

Erreurs de prévisions dans les modèles de séries chronologiques; 1998; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - L'université de Dakar,; Orientador: Dominique Guégan;

Wandji N'Gatchou

Etude des tests de non linéarité; Construction de tests, étude de puissance; 1995; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - L'université de Caen,; Orientador: Dominique Guégan;

Produções bibliográficas

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GUÉGAN, D. . Tests of Adequacy for ARMA Models and Tests of Separated Hypothesis. In: Stochastic Systems, 1981.
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GUÉGAN, D. . Asymptotic Behavior for the Extreme Values of a Linear Regression Model. African Diaspora Journal Of Mathematics, v. 1, p. 67-78, 2003.
GUÉGAN, D. . Extreme values of paricular nonlinear processes. C R A S, n.335, p. 73-78, 2002.

Histórico profissional

Endereço profissional

E'cole Normale Supérieure de Cachan, Département D'economie Et Gestion, Grid Umr. , 61 avenue du Président Wilson, 94235 - Cachan, - França, Telefone: (331) 47405575, Fax: (331) 47402460, URL da Homepage:

Experiência profissional

2001 - Atual

E'cole Normale Supérieure de Cachan

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40

Outras informações:
Dedicação Exclusiva

Atividades

Pesquisa e desenvolvimento , Département D'economie Et Gestion, Grid Umr.,Linhas de pesquisa
Ensino, Chefe do Departamento de Economia e Gestão, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Responsável pela equipe MORA (Modelação, Risco e Aplicação), incerida no IDHE UMR CNRS 8533, Chefe do Departamento de Economia e Gestão da ENSC
09/2001
Ensino, Finanças, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Finanças

1998 - 2001

Université de Reims

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 0

Atividades

01/1998 - 08/2001
Ensino, Mathematiques, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Métodos Estatísticos para Finanças e Indústrias

1993 - 1998

Ecole Normale Supérieure

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 0

Atividades

Ensino, Estatística, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística

1973 - 1998

Université Paris 13 (Paris-Nord) - Campus de Villetaneuse

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 0

Atividades

01/1973 - 01/1998
Conselhos, Comissões e Consultoria, .,Cargo ou função, Maitre de Conference.

1971 - 1973

Université de Niamey

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor assistente, Carga horária: 0

Atividades

01/1971 - 01/1973
Direção e administração, .,Cargo ou função, Assistente.

1969 - 1971

Lycées Parisiens

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 0

Atividades

01/1969 - 01/1971
Ensino,,Disciplinas ministradas, Matemática