Thiago Barata Duarte
Graduado em Ciências Atuariais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2009), Mestre em Engenharia Elétrica pelo Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) com ênfase em Métodos de Apoio à Decisão (2015). Cursando doutorado em Engenharia de Produção pelo Departamento de Engenharia Industrial (DEI) da da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) com ênfase em Pesquisa Operacional.Atualmente atua como analista técnico em atuária da Coordenação de Monitoramento de Riscos na Susep. Atuou como assessor na diretoria Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras (DIOPE) na ANS, principalmente em atividades relacionadas com análises, atuária e regulação econômica-financeiro. Atuou como Coordenador-Geral de Projetos, Coordenador-Geral de Open Insurance e Coordenador da Coordenação de Monitoramento de Riscos (CORIS) da Superintendência de Seguros Privados (Susep).Professor Assistente de Ciências Atuariais no Instituto de Matemática e Estatística da UERJ desde 2015 e leciona em outros cursos incluindo pós-graduação regularmente.Possui experiência em Atuária, Probabilidade e Estatística, Modelagem Estocástica e Financeira, Regulação e Supervisão de Seguros, ALM, Avaliação de risco, Modelos de mensuração de capital, risco empresarial, gestão, sistema de controle interno e governança.
Informações coletadas do Lattes em 27/10/2025
Acadêmico
Formação acadêmica
Doutorado em andamento em Engenharia de Produção
2024 - Atual
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio
Orientador: Davi Michel Valladão
Grande área: Engenharias
Mestrado em Engenharia Elétrica
2012 - 2015
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio
Título: Alocação Tática de Ativos para Empresas de Previdência Complementar via Programação Estocástica Multiestágio
, Ano de Obtenção: 2015.Álvaro de Lima Veiga Filho.Coorientador: Davi Michel Valadão. Palavras-chave: ALM; programação estocástica; alocação ótima; requerimento de capital; gestão de ativos financeiros e passivos atuariais; risco de insolvência. Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos. Setores de atividade: Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde.
Graduação em Ciências Atuariais
2005 - 2009
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Título: O MODELO DE LEE-CARTER E SUA APLICAÇÃO NO CÁLCULO DE RENDAS PREVIDENCIÁRIAS E PROVISÕES
Orientador: César da Rocha Neves
Participação em eventos
WORKSHOP SOBRE GESTÃO DE CAPITAL DE RISCO.1° Painel: a experiência privada sobre a gestão de capital de risco. 2018. (Oficina).
7º Conseguro / 4º Encontro Nacional de Atuários. Risco de Mercado: Desafios para o segmento de capitalização. 2015. (Congresso).
Seminário.Seminário. 2015. (Seminário).
World Risk and Insurance Economics Congress. 2015. (Congresso).
Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. The Brazilian inflation coupon curve estimated using genetic algorithms. 2013. (Congresso).
II Encontro Nacional de Atuários. Solvência e o Papel dos atuários. 2011. (Congresso).
Participação em bancas
PERES, M. A. S.; PERES, G. R. C.;DUARTE, T. B.. Avaliação de abordagens de cálculo do valor em risco aplicado sob uma carteira de ações. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, G. R. C.; PERES, M. A. S.;DUARTE, T. B.. PRECIFICAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE RESSEGURO PARA O RAMO DE TRANSPORTE DE CARGA. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, G. R. C.; PERES, M. A. S.;DUARTE, T. B.. PRECIFICAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE RESSEGURO PARA O RAMO DE TRANSPORTE DE CARGA. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, G. R. C.;DUARTE, T. B.; PERES, M. A. S.. Gestão de Ativos e Passivos em Previdência Complementar Fechada. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, G. R. C.;DUARTE, T. B.; PERES, M. A. S.. Gestão de Ativos e Passivos em Previdência Complementar Fechada. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, G. R. C.;DUARTE, T. B.; PERES, M. A. S.. Resseguro na modalidade Stop-Loss para planos de saúde de pós-pagamento. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, G. R. C.;DUARTE, T. B.; PERES, M. A. S.. Resseguro na modalidade Stop-Loss para planos de saúde de pós-pagamento. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, G. R. C.;DUARTE, T. B.; PERES, M. A. S.. Modelos determinísticos aplicados ao cálculo da provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR). 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, G. R. C.;DUARTE, T. B.; PERES, M. A. S.. Modelos determinísticos aplicados ao cálculo da provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR). 2018.
LIMA, A. L. D. S.; GREGORIO, T. F. S.;DUARTE, T. B.. Análise dos impactos causados pela variação das principais premissas atuariais sobre a reserva matemática de um fundo de pensão hipotético. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
LIMA, A. L. D. S.; GREGORIO, T. F. S.;DUARTE, T. B.. Análise dos impactos causados pela variação das principais premissas atuariais sobre a reserva matemática de um fundo de pensão hipotético. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
MELO, E. F. L.; PERES, M. A. S.;DUARTE, T. B.. Valor em Risco: Análise Comparativa entre as Metodologias de Cálculo. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
MELO, E. F. L.; PERES, M. A. S.;DUARTE, T. B.. Valor em Risco: Análise Comparativa entre as Metodologias de Cálculo. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
SANTOS, N. M. G.; SENATORE, A. V.;DUARTE, T. B.. Regime Previdenciário dos Funcionários Públicos. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
SANTOS, N. M. G.;DUARTE, T. B.; SENATORE, A. V.. Regime Previdenciário dos Funcionários Públicos. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, M. A. S.; MELO, E. F. L.;DUARTE, T. B.. Impacto do Método de Lee-Carter e da Estrutura a Termo de Taxa de Juros no cálculo da provisão matemática de Benefícios. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, M. A. S.; MELO, E. F. L.;DUARTE, T. B.. Impacto do Método de Lee-Carter e da Estrutura a Termo de Taxa de Juros no cálculo da provisão matemática de Benefícios. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, M. A. S.; VIEIRA, B. L.;DUARTE, T. B.. O Conceito de Solvência para uma Seguradora, a Regulação no Brasil e o Projeto Solvência II. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, M. A. S.; VIEIRA, B. L.;DUARTE, T. B.. O Conceito de Solvência para uma Seguradora, a Regulação no Brasil e o Projeto Solvência II. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, M. A. S.; MELO, E. F. L.;DUARTE, T. B.. Risco Atuarial no Contexto da Supervisão Baseada em Riscos para Fundos de Pensão: Um Estudo Sobre Tábuas de Mortalidade e Taxas de Juros. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
PERES, M. A. S.; MELO, E. F. L.;DUARTE, T. B.. Risco Atuarial no Contexto da Supervisão Baseada em Riscos para Fundos de Pensão: Um Estudo Sobre Tábuas de Mortalidade e Taxas de Juros. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
MELO, E. F. L.; FIGUEIREDO, C. A. P.;DUARTE, T. B.. Modelos de Volatilidade para Cálculo do Risco de Mercado de Taxas de Juros. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
MELO, E. F. L.; FIGUEIREDO, C. A. P.;DUARTE, T. B.. Modelos de Volatilidade para Cálculo do Risco de Mercado de Taxas de Juros. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Orientou
Metodologia para Precificação do Seguro de Vida: Morte Qualquer Causa e Invalidez Permanente Acidental; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Metodologia para Precificação do Seguro de Vida: Morte Qualquer Causa e Invalidez Permanente Acidental; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Precificação de tarifas de seguro saúde: uma simulação para operadora de autogestão; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Precificação de tarifas de seguro saúde: uma simulação para operadora de autogestão; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Os desafios da implantação do IFRS 17 e a percepção do atuário acerca da aplicação da norma no mercado segurador; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Os desafios da implantação do IFRS 17 e a percepção do atuário acerca da aplicação da norma no mercado segurador; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Métodos de avaliação da reserva de IBNR; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Análise comparativa entre modelos preditivos baseados em redes neurais e o modelo de Lee Carter para projeção de taxas de mortalidade; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Desenvolvimento de um Modelo Logístico para Estimar o Risco de Perda da Renda de um Empregado Celetista; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Análise do Déficit Atuarial em Planos de Previdência Complementar; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Análise do Déficit Atuarial em Planos de Previdência Complementar; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Modelos estocásticos e determinísticos aplicados em cálculos de provisões para sinistros no mercado segurador; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Modelos estocásticos e determinísticos aplicados em cálculos de provisões para sinistros no mercado segurador; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Novo paradigma da Previdência no Brasil: rentabilidades decrescentes e envelhecimento da população; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Aspectos gerais do ramo de saúde no Brasil; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Aspectos gerais do ramo de saúde no Brasil; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Aspectos gerais do ramo de saúde no Brasil; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Thiago Barata Duarte;
Produções bibliográficas
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SERRA, C. B. R. ; TANAKA, C. A. R. ; SOUZA, F. C. ; TANAKA, F. H. R. ; SOUZA, G. A. ; FREITAS, I. B. E. ; MATOS, J. B. B. ; FERREIRA, L. F. ; PAULA, M. N. ; CUNHA, R. N. ; RUELA, S. F. ; LEANDRO, T. ; ARANOVICH, T. C. ; DUARTE, T. B. ; ALVES, W. O. ; VIEIRA JUNIOR, W. M. . Poder de informação e de transparência em cenários de incerteza: estratégia de ação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para enfrentamento da pandemia de COVID-19, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO , v. 279, p. 383-423, 2020.
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SILVA, G. F. ; DUARTE, THIAGO B. . Modelagem de Seguro Desemprego: uma Abordagem Via Modelo Logístico para a Estimação do Risco de Perda da Renda de um Empregado Celetista. REVISTA BRASILEIRA DE RISCO E SEGURO (ONLINE) , v. 15, p. 63-81, 2019.
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DUARTE, THIAGO B. ; VALLADÃO, DAVI M. ; VEIGA, ÁLVARO . Asset liability management for open pension schemes using multistage stochastic programming under Solvency-II-based regulatory constraints. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS , v. 77, p. 177-188, 2017.
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DUARTE, T. B. . Alocação Tática de Ativos para Empresas de Previdência Complementar via Programação Estocástica Multiestágio. 1. ed. Rio de Janeiro: ENS-CPES, 2016. v. 1. 140p .
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NEVES, C. R. ; MELO, E. F. L. ; DUARTE, T. B. . Seleção dos Dados para o Desenvolvimento de Abordagem Padronizada. In: Tatiana Lima; Tainá Leandro; Fernando Leles. (Org.). Risco de Subscrição no Mercado de Saúde Suplementar Brasileiro: Uma Nova Regulamentação. 1ed.Brasília, D.F.: OPAS, 2021, v. , p. 37-59.
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SERRA, C. B. R. ; MELO, E. F. L. ; DUARTE, T. B. . Metodologia para desenvolvimento de abordagem padronizada para avaliação do risco de subscrição no setor de saúde suplementar. In: Tatiana Lima; Tainá Leandro; Fernando Leles. (Org.). Risco de Subscrição no Mercado de Saúde Suplementar Brasileiro: Uma Nova Regulamentação. 1ed.Brasília, D.F.: OPAS, 2021, v. 1, p. 61-113.
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FRANKLIN JUNIOR, S. L. ; DUARTE, THIAGO B. ; NEVES, C. R. ; MELO, E. F. L. . Estrutura a Termo de Taxas de Juros no Brasil: Modelos, Estimação, Interpolação, Extrapolação e Testes. In: MELO, E.F.L. ; NEVES, C. R.. (Org.). Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 23-60.
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DUARTE, T. B. ; VIEIRA, B. L. ; NEVES, C. R. ; MELO, E. F. L. . Solvência no Mercado de Seguros e Previdência. In: MELO, E.F.L. ; NEVES, C.R.. (Org.). Capital Adicional Baseado no Risco de Mercado. 1ed.Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2012, v. 1, p. 275-314.
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FRANKLIN JR., SERGIO L. ; DUARTE, T. B. ; NEVES, C. R. ; MELO, E. F. L. . The Brazilian inflation coupon curve estimated using genetic algorithms. In: Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2013, Maresias, SP. Papers of the Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2013.
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DUARTE, T. B. . A Gestão de Riscos Integrada aos Controles Internos e Governança Corporativa - Evolução do Mercado Segurador pela Ótica do Regulador. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
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DUARTE, T. B. . Alocação Tática de Ativos para Empresas de Previdência Complementar via Programação Estocástica. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
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DUARTE, T. B. . Alocação Tática de Ativos para Empresas de Previdência Complementar via Programação Estocástica. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
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DUARTE, T. B. . Estudo de Impacto do Capital de Risco Baseado no Risco de Mercado. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
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FRANKLIN JR., SERGIO L. ; DUARTE, T. B. ; NEVES, C. R. ; MELO, E. F. L. . A estrutura a termo de taxas de juros no Brasil: modelos, estimação e testes. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Outras produções
DUARTE, T. B. . Open Insurance tem fases adiadas e travas com bancos: quando o mercado de seguros aberto começa?. 2023. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
DUARTE, T. B. . Entrevista para a Revista JRS - Gestão de ativos e passivos é fundamental para carteiras de previdência. 2016. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
DUARTE, T. B. ; LEANDRO, T. ; ARANOVICH, T. C. . Capital de Risco Referente ao Risco de Crédito. 2020. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Relatório ANS).
DUARTE, T. B. ; ARANOVICH, T. C. . Capital de Risco Referente aos Riscos Operacional e Legal. 2020. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - RelatórioANS).
DUARTE, T. B. ; PERES, M. A. S. . Matemática Atuarial 1 - Uerj. 2018. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).
DUARTE, T. B. . Computação em Atuária - Uerj. 2018. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).
DUARTE, T. B. . Seminários Avançados em Atuária - Uerj. 2018. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - NotasdeAula).
DUARTE, T. B. . Práticas em Previdência - Uerj. 2016. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).
DUARTE, T. B. . Matemática Atuarial para Fundos de Pensão - Uerj. 2016. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).
DUARTE, T. B. . Introdução à Atuária - Uerj. 2015. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).
DUARTE, T. B. . Capital de Risco baseado no Risco de Mercado. 2015. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Relatório - Susep).
DUARTE, T. B. . Tratamento de Planos Tradicionais com Garantias e Reversão de Excedentes no Ato da Concessão de Renda. 2015. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Relatório - Susep).
DUARTE, T. B. . Risco de Mercado para o Mercado Segurador. 2015. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - FAQ - Susep).
DUARTE, T. B. . Capital de Risco baseado no Risco de Mercado - Cálculo dos Fatores. 2013. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Relatório - Susep).
DUARTE, T. B. . Capital de Risco baseado no Risco de Mercado - Relatório Inicial. 2013. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Relatório - Susep).
Prêmios
2020
Prêmio FGV Direito Rio ? Melhores Práticas em Regulação, FGV Direito Rio.
Histórico profissional
Endereço profissional
-
Superintendência de Seguros Privados, Coordenação Geral de Solvência (CGSOA). , Avenida Presidente Vargas, 730, Centro, 20071900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 32334062
Experiência profissional
2008 - 2010
PRICEWATERHOUSECOOPERSVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
-
07/2008 - 06/2010
Conselhos, Comissões e Consultoria, Advisory.Cargo ou função, Consultoria.
2022 - Atual
Superintendência de Seguros PrivadosVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Coordenador-Geral de Projetos, Carga horária: 40
2010 - Atual
Superintendência de Seguros PrivadosVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Analista Técnico, Carga horária: 40
2021 - 2022
Superintendência de Seguros PrivadosVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Coordenador-Geral de Open Insurance, Carga horária: 40
2021 - 2021
Superintendência de Seguros PrivadosVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Coordenador de Projetos, Carga horária: 40
2018 - 2019
Superintendência de Seguros PrivadosVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Coord. da Coordenação de Monitoram. de Riscos, Carga horária: 40
Atividades
-
10/2010
Pesquisa e desenvolvimento, Coordenação Geral de Solvência (CGSOA).Linhas de pesquisa
2015 - Atual
Universidade do Estado do Rio de JaneiroVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 20
2011 - 2011
Universidade do Estado do Rio de JaneiroVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Contratado, Carga horária: 4
Outras informações:
Disciplina: Probabilidade e Estatística
Atividades
-
09/2015
Ensino, Ciências Atuariais, Nível: GraduaçãoDisciplinas ministradas, Matemática Atuarial, Computação em Atuária, Matemática Atuarial para fundos de Pensão, Seminários Avançados em Atuária
-
07/2011 - 12/2011
Ensino, Ciência da Computação, Nível: GraduaçãoDisciplinas ministradas, Probabilidade e Estatística
2010 - 2016
Curso DebretVínculo: Professor Contratado, Enquadramento Funcional: Professor Contratado
Outras informações:
Professor das matérias de estatística e probabilidade para turmas preparatórias de diversos concursos: Susep, Banco Central, ANS, ANP, IBGE, Petrobrás, BNDES entre outros.
2016 - 2019
Universidade Federal do Rio de JaneiroVínculo: Professor Contratado, Enquadramento Funcional: Professor Contratado
Outras informações:
Professor Contratado do Curso de Pós-graduação em Contabilidade Financeira na Faculdade de Administração e Ciência Contábeis (FACC), lecionando as disciplinas de Cálculo Financeiro e Estatística.
2019 - 2021
Agência Nacional de Saúde SuplementarVínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Assessor
Outras informações:
Atuando como assessor na diretoria Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras (DIOPE) principalmente em atividades relacionadas com análises e regulação econômica-financeiro.
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Thiago Barata Duarte e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?