Nuno Ricardo Martins Sobreira

Possui doutorado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa (2012). Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos

Informações coletadas do Lattes em 10/11/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Economia

2006 - 2012

Universidade Nova de Lisboa
Título: Three Essays on Structural Breaks
Orientador: Luís Miguel Rainho Catela Nunes
Bolsista do(a): Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos. Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Graduação em Economia

2001 - 2005

Universidade Nova de Lisboa

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Estatística Sócio-Econômica.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico/Especialidade: Flutuações Cíclicas e Projeções Econômicas.

Participação em eventos

Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 21st Annual Symposium.Neoclassical, semi-endogenous or endogenous growth theory? Evidence based on new structural change tests. 2013. (Simpósio).

European Economic Association and Econometric Society Meeting. Testing for broken trends in multivariate time series. 2012. (Congresso).

Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 20th Annual Symposium.Testing for broken trends in multivariate time series. 2012. (Simpósio).

First Meeting of the Portuguese Econometric Society.Neoclassical, semi-endogenous or endogenous growth theory? Evidence based on new structural change tests. 2012. (Encontro).

NBER - NSF Time Series Conference. Testing for broken trends in multivariate time series. 2011. (Congresso).

2011 Annual Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists (ASSET). Testing for broken trends in multivariate time series. 2011. (Congresso).

Informal Research Workshop.Testing for broken trends in multivariate time series. 2010. (Seminário).

XXXV Simposio de la Asociación Española de Economía (SAEe).Tests for multiple trend breaks in the presence of stationary or integrated shocks. 2010. (Simpósio).

ETSERN Meeting.Testing for broken trends in multivariate time series. 2010. (Encontro).

European Economic Association and Econometric Society Meeting. Testing for broken trends in multivariate time series. 2009. (Congresso).

Amsterdam Econometric Seminars and Workshop Series.Tests for multiple trend breaks in the presence of stationary or integrated shocks. 2009. (Seminário).

Quantitative Economics Doctorate Meeting.Tests for multiple trend breaks in the presence of stationary or integrated shocks. 2008. (Encontro).

EC2 Conference. 2007. (Congresso).

Orientou

Rafael Lins dos Anjos

Modelos de precificação de Commodities; Início: 2013; Dissertação (Mestrado profissional em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; (Orientador);

João Vasconcelos

Estimação da inflação Implícita no Brasil; Início: 2013; Dissertação (Mestrado profissional em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; (Orientador);

Felipe Broglia Fontes

Estudo empírico sobre os determinantes do preço do aluguel comercial na zona metropolitana de São Paulo; Início: 2013; Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; (Orientador);

Victor Schiavenato

Estudo empírico sobre os determinantes do preço do aluguel residencial na zona metropolitana de São Paulo; Início: 2013; Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; (Orientador);

Produções bibliográficas

Nunes, L. C. ; SOBREIRA, N. R. M. ; RODRIGUES, P. M. M. . Neoclassical, semi-endogenous or endogenous growth theory? Evidence based on new structural change tests. In: Society for Non Linear Dynamics and Econometrics 21st Annual Symposium, 2013, Milão. Proceedings.
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Testing for broken trends in multivariate time series. In: Society for Non Linear Dynamics and Econometrics 20th Annual Symposium, 2012, Istambul. Proceedings.
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Testing for broken trends in multivariate time series. In: European Economic Association and Econometric Society Meeting, 2012, Málaga. Proceedings.
Nunes, L. C. ; SOBREIRA, N. R. M. ; RODRIGUES, P. M. M. . Neoclassical, semi-endogenous or endogenous growth theory? Evidence based on new structural change tests. In: First Meeting of the Portuguese Econometric Society, 2012, Lisboa. Proceedings.
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Testing for broken trends in multivariate time series. In: 2011 Annual Meeting of the Southern European Economic Theorists (ASSET), 2011, Évora. Proceedings.
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Testing for broken trends in multivariate time series. In: NBER-NSF Time Series Conference, 2011, Michigan State University. Proceedings.
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Tests for multiple trend breaks in the presence of stationary or integrated shocks. In: XXXV Simposio de la Asociación Española de Economía, 2010, Madrid. Proceedings.
Nunes, L. C. ; SOBREIRA, N. R. M. . Tests for multiple trend breaks in the presence of stationary or integrated shocks. In: European Economic Association and Econometric Society Meeting, 2009, Barcelona. Proceedings.
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. ; RODRIGUES, P. M. M. . Characterizing economic growth paths based on new structural change tests. Economic Inquiry (Online) , 2014.
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Testing for broken trends in multivariate time series. 2012. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. ; RODRIGUES, P. M. M. . Neoclassical, semi-endogenous or endogenous growth theory? Evidence based on new structural change tests. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Testing for broken trends in multivariate time series. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Testing for broken trends in multivariate time series. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Testing for broken trends in multivariate time series. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Tests for multiple trend breaks in the presence of stationary or integrated shocks. 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Testing for broken trends in multivariate time series. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Tests for multiple trend breaks in the presence of stationary or integrated shocks. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Tests for multiple trend breaks in the presence of stationary or integrated shocks. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Tests for multiple trend breaks in the presence of stationary or integrated shocks. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SOBREIRA, N. R. M. ; Nunes, L. C. . Testing for broken trends in multivariate time series 2013 (Work in Progress).
Nunes, L. C. ; SOBREIRA, N. R. M. . Tests for multiple trend breaks in the presence of stationary or integrated shocks 2012 (Insper Working Papers, WPE - 290).

Outras produções

SOBREIRA, N. R. M. . Avaliação de Projetos de Iniciação Científica (PIBIC). 2013.

SOBREIRA, N. R. M. . Referee Report, Economic Modelling. 2011.

SOBREIRA, N. R. M. . Guião de Educação Financeira para crianças, Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC). 2010.

SOBREIRA, N. R. M. . Referee Report, Economic Modelling. 2009.

Projetos de pesquisa

2012 - Atual

Neoclassical, semi-endogenous or endogenous growth theory? Evidence based on new structural change tests, Descrição: One of the prevalent topics in the economic growth literature is the competition between neoclassical, semi-endogenous and endogenous growth theory for the model that best describes the data. An important part of this discussion can be summarized in three mutually exclusive hypotheses: The "constant trend", the "level shift"and the "slope shift"hypothesis. The objective of this paper is to classify countries according to each of the hypothesis referred. We approach this problem in a two-step procedure: first, we estimate both the number and the timing of trend unrestrictedly utilizing Nunes and Sobreira (2010) econometric methodology. Second, conditional on estimated number of breaks, break dates and coe cients, we build a statistical framework to test general linear restrictions on the coe cients of the linear disjoint broken trend model. Here, we prove that a standard F statistic to test additional restrictions given the first step estimated partition converges asymptotically in distribution to the usual chi-square distribution. Then we show how aforementioned hypotheses can be formulated as linear restrictions on the parameters of the trend breaks model and apply the methodology to an extensive list of countries. All of our tests are robust as to whether the underlying shocks are I(0) or I(1) surpassing technical and methodological concerns on previous empirical evidence.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Nuno Ricardo Martins Sobreira - Coordenador / Luís Miguel Rainho Catela Nunes - Integrante / Paulo Manuel Marques Rodrigues - Integrante.
2010 - Atual

Testing for broken trends in multivariate time series, Descrição: In this paper we develop the fi rst procedure which delivers tests for the presence of common broken trends in multivariate time series which do not require knowledge of the form of serial correlation in the data and are robust as to whether the regressors are stationary, non stationary, cointegrated or not cointegrated. The setup is a VAR process for cointegrated variables. We propose tests to detect and estimate the Number of Change Points occurring at known and unknown dates in a system of equations. These tests are simple to implement and can be used to specify the deterministic component of VAR Models.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Nuno Ricardo Martins Sobreira - Integrante / Luís Miguel Rainho Catela Nunes - Coordenador., Financiador(es): Fundação para a Ciência e a Tecnologia - Bolsa / Nova School of Business and Economics - Bolsa.
2008 - 2012

Tests for multiple trend breaks in the presence of stationary or integrated shocks, Descrição: In this paper, we propose new tests of the presence of multiple breaks in the trend of a univariate time-series where the number and dates of the breaks are unknown and that are valid in the presence of stationary or unit root shocks. These tests can also be used to sequentially estimate the number of breaks. The behavior of the proposed tests is studied through Monte Carlo experiments. We illustrate the applicability of the proposed tests to long historical time series of various U.S. macroeconomic time series.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Nuno Ricardo Martins Sobreira - Integrante / Luís Miguel Rainho Catela Nunes - Coordenador., Financiador(es): Fundação para a Ciência e a Tecnologia - Bolsa.

Histórico profissional

Endereço profissional

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. , Rua Quatá, 300 - Vila Olímpia, Vila Olímpia, 04546-042 - Sao Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 45042781

Experiência profissional

2012 - Atual

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

01/2013
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Econometria Avançada
10/2012
Ensino, Mestrado Profissional em Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Análise de Séries Temporais

2010 - 2012

Universidade Nova de Lisboa

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Assistente Convidado

Atividades

09/2011 - 07/2012
Ensino, Economia e Administração, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística para a Economia e Gestão
02/2010 - 06/2012
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Seminar on current economic and financial issues
02/2010 - 06/2012
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Global Energy Markets
09/2011 - 12/2011
Ensino, The Lisbon MBA, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Quantitative Analysis of Business
02/2010 - 07/2011
Ensino, Economia e Administração, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Microeconomia

2008 - 2009

Universiteit van Amsterdam, UvA

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Investigador Visitante, Regime: Dedicação exclusiva.