Marcos Eugenio da Silva

1989 - 1990

Pós-Doutorado. , University of California Berkeley, UCB, Estados Unidos. , Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Inglês

Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Espanhol

Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Pouco.

Francês

Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal/Especialidade: Mercados de Derivativos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal/Especialidade: Análise de Seleção de Carteiras.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal/Especialidade: Teoria Monetária e Financeira.

First Workshop in Quantitative Finance.Impacto das reuniões do COPOM no preço de opções de índice de taxas de juros (IDI). 2014. (Seminário).

13o. Encontro Brasileiro de Finanças.An Improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences. 2013. (Encontro).

CIPPARRONE, F. A. M.; COSTA, O. L. V.;SILVA, M. E.. Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de black e scholes. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica da USP.

PINTO, A. C.;SILVA, M. E.. Hedge em carteiras de opções exóticas no brasil. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

PINTO, A. C.;SILVA, M. E.; CINTRA, R. B.. Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo: o caso do trio. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

PINTO, A. C.; CINTRA, R. B.;SILVA, M. E.. Modelo hjm com jumps: o caso brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

PINTO, A. C.;SILVA, M. E.. Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

COSTA, O. L. V.;SILVA, M. E.; MARQUES, R. P.. Aplicação de programação estocástica para estratégias de investimento em fundos estruturados. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica da USP.

FERNANDES, M.;SILVA, M. E.. Previsão da estrutura a termo de taxas de juros aplicando filtro de kalman ao modelo de vasicek: o caso brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

FAMA, R.; SANTOS, N. M. B. F.;SILVA, M. E.. Avaliação da eficiência de mercado para o setor privado brasileiro de eduçação: estudo de evento. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

PINTO, A. C.;SILVA, M. E.. Precificação de derivativos de taxas de juros utilizando o modelo de hjm multifator com estrutura de volatilidade não paramétrica. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

PINTO, A. C.;SILVA, M. E.. Expectativas do mercado acionário durante a crise: o que dizem as opções e microdados das ações da petrobrás?. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

SILVA, M. E.. É possível clonar fundos de investimento?. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

PINTO, A. C.;SILVA, M. E.. Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicados a commodities agrícolas. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

SILVA, M. E.. Construção de superfície de volatilidade para o mercado brasileiro de dólar baseado no modelo de volatilidade estocástica de heston. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

SILVA, M. E.. Volatility Triggered Range Forward (VTRF): Instrumento de Proteção contra Oscilações na Volatilidade do Par BRL/USD. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

SILVA, M. E.. Ensaios em econometria financeira. 2010. Dissertação (Mestrado em programa de pós-graduação em economia) - universidade federal do rio grande do sul.

SILVA, M. E.. um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par EUR/BRL a partir dos seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

SILVA, M. E.. Futuros de swap de variância e volatilidade na BM&F - apreçamento e viabilidade de hedge. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - IBMEC-SÃO PAULO.

SILVA, M. E.. Comparação entre desempenhos de hedge de opções exóticas nos modelos de volatilidade estocástica e local. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - IBMEC-SÃO PAULO.

SILVA, M. E.. Credit Risk+: modelo de crédito e aplicações. 2008. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Instituto de Matemática e Estatística.

SILVA, M. E.. Opções com barreira com 2 volatilidades. 2007. Dissertação (Mestrado em mestrado profissional em modelagem matemática e fi) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Estudo sobre o risco de mercado de uma carteira de opções através da análise de componentes principais. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

SILVA, M. E.. Aplicações da expansão de edgeworth à precificação de derivativos financeiros. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros. 2003. Dissertação (Mestrado em mestrado profissional em modelagem matemática e fi) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. O problema da emissão de mortgage backed securities, levando-se em conta a aplicação de técnicas de redução de variância através de processos de amostragem. 2003. Dissertação (Mestrado em MESTRADO) - Escola Politécnica da USP.

SILVA, M. E.. Eficiência do mercado implícito de câmbio a termo no Brasil. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Estrutura a termo de volatilidade e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa. 2002. Dissertação (Mestrado em mestrado profissional em modelagem matemática e fi) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

VALLS, P.; FERNANDES, M.;SILVA, M. E.. Ensaios em alocação de portifólio com mudanças de regime. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

SILVA, M. E.. Três ensaios sobre liquidez do mercado secundário de títulos públicos no Brasil. 2011. Tese (Doutorado em Doutorado em economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

SILVA, M. E.. Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira. 2006. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto. 2006. Tese (Doutorado em doutorado) - Escola Politécnica da USP.

SILVA, M. E.. Micro instituições e desempenho do sistema previdenciário brasileiro: alguns efeitos não antecipados. 2006. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro.

SILVA, M. E.. Novos critérios de precificação em mercados incompletos: consistência, racionalidade e desvio-padrão normalizado por volume. 2005. Tese (Doutorado em Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. O endividamento das empresas brasileiras: três ensaios em finanças e econmia. 2004. Tese (Doutorado em Doutorado em economia) - Fundação Getúlio Vargas São Paulo.

SILVA, M. E.. Ensaios sobre eficiência, cointegração, commponentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana. 2004. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Benefícios governamentais e investimentos no setor de petróleo na presença de custos cumulativos: uma análise com base em opções reais. 2004. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Post-earnings announcements drift no mercado de capitais brasileiro. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Corporate cash holdings and shareholder risk - a study of the u.s. equity capital market from 2008-2014. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. O impacto do grau de investimento nos títulos de dívida corporativas. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Arte como investimento. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Fator tendência: um estudo empírico da nova anomalia de mercado aplicado à bolsa de valores brasileira. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Motivadores de uma operação de fusão e aquisição no contexto da indústria de petróleo e gás durante o primeiro semestre de 2011 e estudo de caso da companhia HRT Petróleo durante o mesmo período. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Uma análise da precificação e arbitragem dos ETFs do mercado brasileiro. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Abertura de capital de empresas no Brasil. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. A entrada dos fundos de private equity no brasil. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.. Relação entre cdi overnight e selic overnight: relações, mercados e teorias. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

ALDRIGHI, D. M.; SCHIOZER, R. F.; RESENDE, J. G. L.; LAURINI, M. P.;SILVA, M. E.. Concurso de professor doutor do departamento de economia da FEA-USP. 2014. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SILVA, M. E.; ALDRIGHI, D. M.; SCHIOZER, R. F.; RESENDE, J. G. L.; LAURINI, M. P.. banca do concurso de credenciamento de professores do departamento de economia da PUC-SP. 2004. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

Estratégia ótima de especulação de opções no mercado de taxa de câmbio dólar/real; Início: 2015; Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; (Orientador);

Modelos de arbitragem estatística: um estudo empírico no mercado brasileiro de ações; 2013; Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Análise da performance dos fundos de investimentos em ações no Brasil; 2010; Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

; Um Modelo de Opções Reais com Estratégias de Entrada e Saída e com Investimento Incerto, Seqüencial e com Tempo de Construção; 2003; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

; Aplicações de Quase Monte-Carlo no Mercado de Derivativos Brasileiro; 2001; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

; A Possibilidade de Saltos Discretos no Câmbio Implícita nos Prêmios das Opções (Jan/97 a Jan/99); 2000; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

; Informação Implícita em Prêmios de Opções; 2000; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

; Crise de Balanço de Pagamentos: Teoria e Políticas de Defesa do Regime Cambial; 1999; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Valor em Risco em Épocas de Crise; 1999; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Metodologia Risco-Neutra e Modelos de Taxas de Juros; 1996; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

; Rigidez de Preços e Não-Neutralidade da Moeda: O Enfoque dos Novos Keynesianos; 1995; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Revendo O Dilema Inflação-Produto: Um Teste da Teoria Novo Keynesiana; 1994; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Crescimento Econômico Unissetorial: Abordagem Determinista e Estocástica; 1994; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Um Novo Algoritmo para Aplicações das Seqüências de Sobol à Precificação de Derivativos Financeiros; 2005; Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

A Indústria Automobilística No Brasil Nos Anos 90: Proteção Efetiva, Reestruturação e Política Industrial; 1996; Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Arbitragem no Modelo ANBIMA; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Impacto das reuniões do COPOM no preço de opções de taxas de juros; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

ANÁLISE DA RENTABILIDADE DE DIFERENTES CLASSES DE ATIVOS NO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Um modelo de fatores macroeconômicos para o setor financeiro da bolsa brasileira; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

A crise de dívida pública da zona do euro; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Estudo comparativo entre mercado imobiliário brasileiro atual e mercado imobiliário americano antes da crise de 2008; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

A atitude dos gestores de fundos de investimento no Brasil em períodos de crise; ; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Modelos paramétricos de estimação da estrutura a termo de taxa de juros aplicados ao Brasil; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Alocação de ativos no mercado brasileiro; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Avaliação da performance dos fundos de investimentos brasileiros entre 2002 e 2013; ; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

A Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil: Revisão de Literatura e Apresentação do Modelo Nelson-Siegel Dinâmico e Livre de Arbitragem; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE MODELOS DE VAR; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: UMA CRÍTICA À HIPÓTESE DA EFICIÊNCIA DE MERCADOS; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

DERIVATIVOS E A EFETIVIDADE DE HEDGE DO BB; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Desenvolvimento do Mercado de Câmbio Doméstico e a Inversão da Curva de Cupom Cambial ao Longo da Crise de 2002; 2005; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Curva de Juros para Notas do Tesouro Nacional Indexadas a IGP-M, NTN; 2005; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Mercado Financeiro e Desenvolvimento Econômico: Uma Abordagem Pós-Keynesiana; 2005; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Desenvolvimento do Mercado de Câmbio Doméstico e a Inversão da Curva de Cupom Cambial ao Longo de 2002; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Análise de Estilo Baseada nos Retornos: Uma Alternativa Econômica e Eficiente para Gerenciar Risco e Avaliar Desempenho de Fundos de Investimento; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

O Efeito das ADRs sobre a Liqüidez da BOVESPA; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Análise Crítica ao Modelo de Cálculo de Margem para Opções sobre Disponível de Dólar da BM&F; 2003; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

O VaR (Value at Risk) em Situações Extremas; 2003; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Perspectivas do Mercado de Capitais Brasileiro, com Ênfase no Mercado Acionário; 2002; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Arbitragens Utilizando Instrumentos Derivativos; 2001; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

Árvores Trinomiais e Convergência para o Black-Scholes; 2000; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo; Orientador: Marcos Eugenio da Silva;

2005

Melhor artigo da Revista Brasileira de Finanças - RBFin em 2005, Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F.