Vladimir Belitsky

2002

Livre-docência. , Universidade de São Paulo, USP, Brasil. , Título: Sistemas de partículas interagentes pela regra de exclusão e suas aplicações, Ano de obtenção: 2002., Palavras-chave: Annihilating Two-Particle Reaction; Cellular Automata; Exclusion Process; Interacting Particle Systems; Modelos de transito., Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Sistemas de Partículas Interagentes.

1991 - 1993

Pós-Doutorado. , Universidade de São Paulo, USP, Brasil. , Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Russo

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Hebraico

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Lituano

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Economia Matemática.

5-th International Symposium on Probability and its Applications/69-th Annual Scietific Meeting of IMS.Collapse at Interest. 2006. (Simpósio).

Workshop on Statistical Modelling in Insurance and Finance.The Ruin Probability of an Insurance Company that Gets Bank Interest From its Capital. 2006. (Oficina).

XXIX Stochastic Processes and Applications. Invariant measures for cellular automaton 184 and related processes. 2003. (Congresso).

IAMBARTSEV, A.;BELITSKY, V.; PECHERSKY, E.. Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequencia. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

PRADO, F. P. A.BELITSKY, V.; FERREIRA, A. L.. Modelos baseados em agentes aplicados à dinâmica de preços do mercado imobilhário. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

PRADO, F. P. A.BELITSKY, V.; SILVEIRA, J. J.; BERTOLAI, J. D. P.. Localização horizontal de produtos sob efeito de rede. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada da FEAC de Ribeirão Preto) - Universidade de São Paulo.

KIMURA, H.;BELITSKY, V.; CIA, J. C.. Adequação das técnicas de validação dos modelos de probabilidade de default em carteiras simuladas. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.

IAMBARTSEV, A.; SUHOV, Y.;BELITSKY, V.. Algoritmos de negociação com dados de alta frequencia. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

BELITSKY, V.; Atuncar, G. S.; TOSCANO, E. M. M.. Estimação do coeficiente de tendência de uma equação diferencial estocâstica: uma aplicação à estrutura a termo das taxas de juros. 2006. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Toom, A.; VASCONCELLOS, K. L. P.;BELITSKY, V.. Processos de passeio na reta contínua. 2006. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

BELITSKY, V.; Dreifus, H. von; Salomon, M. F.. Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando curva de probabilidade de default implícita de derivativos de crédito. 2006. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matem[atica em Finan;as) - Universidade de São Paulo.

BELITSKY, V.; Atahyde, G. M.; Tanaka, N. I.. Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias. 2006. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matem[atica em Finan;as) - Universidade de São Paulo.

BELITSKY, V.; DOREA, C. C. Y.. O problema de secretária e modelos de investimentos competitivos de alto risco. 2004. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade de Brasília.

IAMBARTSEV, A.; HASHIMOTO, R. F.;BELITSKY, V.; VACHKOVSKAIA, M.; PECHERSKY, E.. Análise de transição entre estados em sistemas complexos: procedimentos estatísticos em redes biológicas. 2017. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

IAMBARTSEV, A.; FONTES, L. R. G.; LEBENSZTAYN, E.;BELITSKY, V.; PECHERSKY, E.. Passeios aleatórios em redes finitas e infinitas de filas. 2017. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

IAMBARTSEV, A.; HASHIMOTO, R. F.;BELITSKY, V.; LABIDI, S. B. H.; RABELO, R. A. L.. Rastros de contatos e grafos dinâmicos. 2016. Tese (Doutorado em Ciencia da Computacao) - Universidade de São Paulo.

BELITSKY, V.; MAZZON, J. A.; BASSO, L. F. C.;PRADO, F. P. A.; IAMBARTSEV, A.. Precificação do risco de crédito da contraparte. 2015. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

DOREA, C. C. Y.; LOPES, S. R. C.;BELITSKY, V.. Convergência de processos de renovaçõa com recompensa com aplicações na modelagem de tráfego em rede. 2012. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de Brasília.

DOREA, C. C. Y.; GONCALVES, C. R.; LOPES, S. R. C.; CAMPOS, V. S. M.;BELITSKY, V.. Distância de Mallows para Estimação da Probabilidade de Ruína em Processos de Risco Clássico. 2009. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de Brasília.

BELITSKY, V.; FRANCISCO, G.; SCHIRMER, P. P. S.; RIBEIRO, C. O.; SILVA, M. E.. Hedge dinâmico de um swap first-to-default. 2007. Tese (Doutorado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo.

BELITSKY, V.; DOREA, C. C. Y.; GONCALVES, C. R.; AVALLE, G. L. G.; LOPES, S. R. C.. Convergência, na distância Mallows, de cadeias de Markov para distribuições estáveis. 2007. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de Brasília.

BELITSKY, V.; DOREA, C. C. Y.; GONCALVES, C. R.; LOPES, S. R. C.; OLIVEIRA, F. A.. Índice de difusão anômala, processos de Levy e equação de Langevin Generalizada. 2005. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de Brasília.

AMBROZINI, M. A.; SILVEIRA, R. L. F.;BELITSKY, V.. Análise de fatores determinantes da relação entre os preços no mercado à vista e no mercado futuro de soja no Brasil. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Controladoria e Contabilidade) - Universidade de São Paulo.

IAMBARTSEV, A.; ALENCAR, A. P.;BELITSKY, V.. Processo de seleção de portfólio aplicado ao mercado acionário brasileiro. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Abi - Matemática Aplicada e Computacional) - Universidade de São Paulo.

Aplicação de métodos contemporâneos estatísticos em marketing (título provisório); Início: 2019; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Modelos de agentes de mercado interagentes: um estudo de estabilidade e uma aplicação ao problema de contágio em sistema bancário; 2020; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Vladimir Belitsky;

A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano; 2011; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Vladimir Belitsky;

Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco; 2010; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Vladimir Belitsky;

Apreçamento de títulos conversíveis; 2009; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Vladimir Belitsky;

A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional; 2009; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Vladimir Belitsky;

Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg; 2008; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Vladimir Belitsky;

Aplicações em finanças da aproximação de processos estocticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto; 2005; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Vladimir Belitsky;

Aprecamento de titulos da divida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implicita no mercado de derivativos de credito; 2005; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática em Finanças) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Vladimir Belitsky;

Mudança do comportamento de valores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade; 2005; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Vladimir Belitsky;

Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeiras de markov numa faixa de multiplas vias; 2001; 0 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Vladimir Belitsky;

A Precificacao de Opcoes Para Processos de Mistura de Brownianos; 1998; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Vladimir Belitsky;

Generalized Ising measure for one-dimensional lattice gases and their applications; 2022; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Vladimir Belitsky;

Precificação do Risco de Crédito da Contraparte; 2015; Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Vladimir Belitsky;

Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos; 2009; Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo,; Orientador: Vladimir Belitsky;

Fenómenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros; 2004; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Teoria de Valores Extremos Aplicada a Finanças: Dois Ensaios; 2001; Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Vladimir Belitsky;

Modelos de Percolação Multi Escalar; 2000; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Vladimir Belitsky;

O papel das camadas intermediárias na aprendizagem de redes neurais; 2021; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Pair Trading: Métodos para Seleção em pares; 2012; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Preservando a privacidade individual na análise de dados de domínio público; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências de Computação) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Cálculo de IBNR (Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados) Método de Chain-Ladder e Modelo de Perda Acumulada; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional Com Habilitação em Estatística Econômic) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Comparação entre métodos de geração do movimento Browniano quanto as suas eficiências para precificação de opções Asiáticas pelo método de Monte Carlo; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional Com Habilitação em Saúde Animal) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Teoria de cópulas aplicada ao cálculo do value at risk; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional Com Habilitação em Saúde Animal) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Previsão do Produto de Taxas de Juros Consecutivas; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional Com Habilitação em Estatística Econômic) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Estudo Comparativo de Modelos de Precificação para Contratos Futuros; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional Com Habilitação em Saúde Animal) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Análise do Sistema de Marketing Multinível por Rede Binária; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Matemática Aplicada Com Habilitação em Ciências Biológicas) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Análise de flutuações de preços com base na modelagem do comportamento de agentes financeiros com preferências heterogêneas e influência mútua; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Bacharelado em Matematica aplicada e computacional) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

A put americana e sua early exercise boundary; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Graduacao em Matematica Aplicada e Computacao Cien) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados; comparação das abordagens por modelo de perda acumulada e por método de triângulo de perdas; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Bacharelado em Matematica aplicada e computacional) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Métodos da Topologia Algébrica para Análise de Dados; 2020; Iniciação Científica; (Graduando em Ciências Moleculares) - Universidade de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

Aplicacação da Teoria de Valores Extremos para Estudo de Contágios e Co-Movimentos em Mercados Acionários; 2005; Iniciação Científica - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Vladimir Belitsky;

Influência dos Conceitos de Suporte e Resistência no Comportamento Caótico do Mercado; 2002; Iniciação Científica - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Vladimir Belitsky;

Modelos de Precificação de Opções sobre Futuro em Tempo Discreto; 2000; Iniciação Científica - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Vladimir Belitsky;

Stochastic Processes and their Applications in Finance; 2001; Orientação de outra natureza - Technical University of Sofia, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Vladimir Belitsky;

BELITSKY, V. ; Dawid, P. E. ; PRADO, F. P. A. . When and How Heterogeneity of Social Susceptibility of Consumers Causes Multiplicity of Population Relative Excess Demands. 2009.

BELITSKY, V. ; Pereira, A. L. ; PRADO, F. P. A. . Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market. 2009.

BELITSKY, V. ; PANZIERI FILHO, A. ; PRADO, F. P. A. ; ROCHA, P. R. M. . An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes. 2006.

BELITSKY, V. . Inference on the flip rates from the density dynamics for a class of spin-flip systems. 1995.

BELITSKY, V. ; KOHAYAKAWA, Y. . The change of sign of derivatives of the density function of a spin-flip system with the order of derivation. 1995.

SCHÜTZ, G. ; BELITSKY, V. . Microscopic structure of shocks and antishocks in the ASEP conditioned on low current. 2013. (Relatório de pesquisa).

VVEDENSKAYA, N. ; SUHOV, Y. ; BELITSKY, V. . A non-linear model of trading mechanism on a financial market.. 2012. (Relatório de pesquisa).

VVEDENSKAYA, N. ; SUHOV, Y. ; BELITSKY, V. . A non-linear model of limit order book dynamics. 2011. (Relatório de pesquisa).

BELITSKY, V. ; Moreira, F. M. . Emprego do método ``Peaks-over-Threshold'' na estimação de risco; uma exposição abragente, detalhada mas simples. 2007. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila de Mini-Curso oferecido em Congresso).

1990

PRIZE FOR RESEARCH IN APPLIED MATHEMATICS, Sociedade Izraelense de Matematica Aplicada.

1987

RALF LEWITZ FELLOSHIP FUND, Fundacao do Ralf Lewitz.