Welington Luis de Oliveira

Caso queira ter acesso aos meus trabalhos científicos, por favor visite o site www.oliveira.mat.br

Informações coletadas do Lattes em 05/09/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação

2008 - 2011

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Título: Métodos de Feixes Inexatos Aplicados à Programação Estocástica
Orientador: Claudia A. Sagastizábal e Susana Scheimberg de Makler
, Ano de obtenção: 2011. Palavras-chave: Método de Feixes; Otimização estocástica; Otimização não diferenciável; Método de Nível.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada. Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Matemática da Computação.

Mestrado em Matemática

2004 - 2006

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada
Título: Redução Ótima de Cenários em Programação Estocástica. Aplicação às Vazões Afluentes aos Aproveitamento Hidroelétricos, Ano de Obtenção: 2007
Claudia A. Sagastizábal.Bolsista do(a): Centro Pesquisas de Energia Elétrica, CEPEL, Brasil. Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Graduação em Licenciatura em Matemática

2001 - 2003

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Boa Esperança
Título: Estágio Supervisionado
Orientador: Tarcísio Valkimar Batista

Pós-doutorado

2018

Livre-docência. , Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, UP1, França. , Título: Optimisation non différentiable et optimisation stochastique : de la théorie aux applications, Ano de obtenção: 2018., Palavras-chave: Nonsmooth optimization; Stochastic optimization., Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2012 - 2015

Pós-Doutorado. , Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil. , Bolsista do(a): Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.

2011 - 2012

Pós-Doutorado. , Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - Siège, INRIA, França. , Bolsista do(a): Électricité de France, EDF, França. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Italiano

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Francês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Matemática da Computação.

Organização de eventos

SAGASTIZÁBAL, C. ; OLIVEIRA, W. ; SOLODOV, M. ; IUSEM, A. . XIV International Conference on Stochastic Programming - 2016. 2016. (Congresso).

IUSEM, A. ; OLIVEIRA, W. . International Symposium on Generalized Convecity and Monotonicity. 2014. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Brunno Henrique Brito

FINARDI, E. C.; TAKIGAWA, F. Y. K.;OLIVEIRA, W.. Análise Comparativa de diferentes metodologias para a solução do problema de comissionamento de unidades de usinas hidrelétricas acopladas em cascata. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.

Aluno: Anderson Maccarini Coral

FINARDI, E. C.;Oliveira, W; RUBIBPIARA, C.F.; MATOS, V.L.. Planejamento da Compra de Energia no Setor de Distribuicão. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.

Aluno: Rodrigo Pereira Maranhão

Zubelli, J.; NOVINSKI, R.;Oliveira, W. Estratégias de Execução Ótima em Tempo Discreto. 2013. Dissertação (Mestrado em Métodos matemáticos em financas) - Instituto de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Juan Daivid Caicedo Aristizábal

SILVA, E. L.; FINARDI, E. C.; SALGADO, R. S.; TAKIGAWA, F. Y. K.;OLIVEIRA, W. L.. Técnicas de Dualidade e Programação Não Linear Inteira Mista Aplicadas ao Programação Diária da Operação Energética. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.

Aluno: Philip Thompson

IUSEM, A.; SOLODOV, M.;Oliveira, W. Exame de qualificação de doutorado. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: FRANCISCO BRUNO DE LIMA HOLANDA

IUSEM, A.; SVAITER, B. F.;Oliveira, W. Exame de qualificação de doutorado. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Orientou

Felipe Beltrán Rodríguez,

Redução de cenários via distância aninhada aplicada ao problema do planejamento da operação energética; 2015; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, ; Coorientador: Welington Luis de Oliveira;

Pedro Macharoto

Seleção de portfólios pela maximização da medida de risco de Sharpe; ; 2014; Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, ; Orientador: Welington Luis de Oliveira;

Marcelo Marcel Cordova

Método de Feixes Duplamente Estabilizado Aplicado ao Planejamento da Programação Diária da Operação Eletroenergética; 2014; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, ; Coorientador: Welington Luis de Oliveira;

https://sofdem

github; io/art/javal21phd; pdf; Integrating uncertainties in short-term operational planning; 2021; Tese (Doutorado em Mathématiques appliquées) - Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Électricité de France; Orientador: Welington Luis de Oliveira;

Felipe Beltrán Rodríguez

A multi-stage stochastic optimization model for medium-term generation scheduling problem; 2021; Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, ; Coorientador: Welington Luis de Oliveira;

Adriano Delfino

Outer-approximation algorithms for nonsmooth convex MINLP problems with chance constraints; 2018; Tese (Doutorado em Matemática Aplicada) - Universidade Federal do Paraná, ; Orientador: Welington Luis de Oliveira;

Produções bibliográficas

De OLIVEIRA, WELINGTON ; SOUZA, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA . A Progressive Decoupling Algorithm for Minimizing the Difference of Convex and Weakly Convex Functions. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS , v. 204, p. 36, 2025.
DE OLIVEIRA, W. . Derivative-Free Approaches for Chance-Constrained Problems with Right-Hand Side Uncertainty. SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION , v. 35, p. 1-27, 2025.
SEMPERE, GREGORIO M. ; De OLIVEIRA, WELINGTON ; ROYSET, JOHANNES O. . A Proximal-Type Method for Nonsmooth and Nonconvex Constrained Minimization Problems. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS , v. 204, p. 54, 2025.
De OLIVEIRA, WELINGTON ; SESSA, VALENTINA ; SOSSA, DAVID . Computing Critical Angles Between Two Convex Cones. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS , v. 201, p. 866-898, 2024.
MIMOUNI, D. W. ; MALISANI, P. ; ZHU, J. ; De OLIVEIRA, WELINGTON . Computing Wasserstein Barycenters via Operator Splitting: The Method of Averaged Marginals. Siam Journal On Mathematics Of Data Science , v. 6, p. 1000-1026, 2024.
KSENIA, SYRTSEVA ; WELINGTON, DE OLIVEIRA ; SOPHIE, DEMASSEY ; WIM, VAN ACKOOIJ . Minimizing the difference of convex and weakly convex functions via bundle method. Pacific Journal of Optimization , v. 20, p. 699-741, 2024.
De OLIVEIRA, WELINGTON . Short Paper - A note on the Frank-Wolfe algorithm for a class of nonconvex and nonsmooth optimization problems. Open Journal of Mathematical Optimization , v. 4, p. 1-10, 2023.
BYUN, JI-EUN ; De OLIVEIRA, WELINGTON ; ROYSET, JOHANNES O. . S-BORM: Reliability-based optimization of general systems using buffered optimization and reliability method. RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY , v. 236, p. 109314, 2023.
SYRTSEVA, KSENIA ; De OLIVEIRA, WELINGTON ; Demassey, Sophie ; MORAIS, HUGO ; JAVAL, PAUL ; SWAMINATHAN, BHARGAV . Difference-of-Convex approach to chance-constrained Optimal Power Flow modelling the DSO power modulation lever for distribution networks. Sustainable Energy Grids & Networks , v. 36, p. 101168, 2023.
VAN ACKOOIJ, W. ; DE OLIVEIRA, W. . Addendum to the paper `Nonsmooth DC-constrained optimization: constraint qualification and minimizing methodologies?. OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE , v. 37, p. 2241-2250, 2022.
BELTRÁN, F. ; FINARDI, E.C. ; DE OLIVEIRA, W. . Two-stage and multi-stage decompositions for the medium-term hydrothermal scheduling problem: A computational comparison of solution techniques. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS , v. 127, p. 106659, 2021.
CORDOVA, M. ; Oliveira, W. De ; SAGASTIZÁBAL, C. . Revisiting augmented Lagrangian duals. MATHEMATICAL PROGRAMMING , v. 196, p. 235-277, 2021.
De OLIVEIRA, WELINGTON . Risk-Averse Stochastic Programming and Distributionally Robust Optimization Via Operator Splitting. Set-Valued and Variational Analysis , v. 29, p. 861-891, 2021.
BUTYN, EMERSON ; KARAS, ELIZABETH W. ; De OLIVEIRA, WELINGTON . A derivative-free trust-region algorithm with copula-based models for probability maximization problems. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH , v. 298, p. 59-75, 2021.
VAN ACKOOIJ, WIM ; De OLIVEIRA, WELINGTON . Some brief observations in minimizing the sum of locally Lipschitzian functions. Optimization Letters , v. 14, p. 509-520, 2020.
De OLIVEIRA, WELINGTON . Sequential Difference-of-Convex Programming. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS , v. 186, p. 936-959, 2020.
COLONETTI, BRUNO ; FINARDI, ERLON CRISTIAN ; De OLIVEIRA, WELINGTON . A Mixed-Integer and Asynchronous Level Decomposition with Application to the Stochastic Hydrothermal Unit-Commitment Problem. Algorithms , v. 13, p. 235, 2020.
FUKUSHIMA, MASAO ; JÚDICE, JOAQUIM ; De OLIVEIRA, WELINGTON ; SESSA, VALENTINA . A sequential partial linearization algorithm for the symmetric eigenvalue complementarity problem. COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS , v. 77, p. 711-728, 2020.
De OLIVEIRA, WELINGTON . The ABC of DC Programming. Set-Valued and Variational Analysis , v. 28, p. 679-706, 2020.
VAN ACKOOIJ, W. ; DEMASSEY, S. ; JAVAL, P. ; MORAIS, H. ; DE OLIVEIRA, W. ; SWAMINATHAN, B. . A bundle method for nonsmooth DC programming with application to chance-constrained problems. COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS , v. 78, p. 451-490, 2020.
BELTRÁN, FELIPE ; FINARDI, ERLON C. ; FREDO, GUILHERME M. ; De OLIVEIRA, WELINGTON . Improving the performance of the stochastic dual dynamic programming algorithm using Chebyshev centers. Optimization and Engineering , v. 23, p. 147-168, 2020.
De OLIVEIRA, WELINGTON ; TCHEOU, MICHEL P. . An Inertial Algorithm for DC Programming. Set-Valued and Variational Analysis , v. 27, p. 895-919, 2019.
De OLIVEIRA, WELINGTON . Proximal bundle methods for nonsmooth DC programming. JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION , v. 75, p. 523-563, 2019.
VAN ACKOOIJ, WIM ; De OLIVEIRA, WELINGTON . Nonsmooth and Nonconvex Optimization via Approximate Difference-of-Convex Decompositions. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS , v. 182, p. 49-80, 2019.
VAN ACKOOIJ, W. ; DE OLIVEIRA, W. . Non-smooth DC-constrained optimization: constraint qualification and minimizing methodologies. OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE , v. 34, p. 890-920, 2019.
VAN ACKOOIJ, WIM ; De OLIVEIRA, WELINGTON ; SONG, YONGJIA . On level regularization with normal solutions in decomposition methods for multistage stochastic programming problems. COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS , v. 74, p. 1-42, 2019.
IUTZELER, FRANCK ; MALICK, JÉRÔME ; De OLIVEIRA, WELINGTON . Asynchronous level bundle methods. MATHEMATICAL PROGRAMMING , v. 184, p. 319-348, 2019.
VAN ACKOOIJ, W. ; DE OLIVEIRA, W. ; Yongjia Song . Adaptive Partition-based Level Decomposition Methods for Solving Two-stage Stochastic Programs with Fixed Recourse. INFORMS JOURNAL ON COMPUTING , v. 30, p. 57-70, 2018.
DELFINO, A. ; DE OLIVEIRA, W. . Outer-approximation algorithms for nonsmooth convex MINLP problems. OPTIMIZATION , v. 67, p. 797-819, 2018.
BRUNO, S. V. ; MORAES, L. A. M. ; Oliveira, W. De . Optimization techniques for the Brazilian natural gas network planning problem. Energy Systems , v. 8, p. 81-101, 2017.
Malick, J ; Oliveira, W. De ; ZAOURAR, S. . Uncontrolled inexact information within bundle methods. EURO Journal on Computational Optimization , v. 5, p. 5-29, 2017.
VAN ACKOOIJ, W. ; Berge, V. ; DE OLIVEIRA, W. ; SAGASTIZÁBAL, C. . Probabilistic optimization via approximate p-efficient points and bundle methods. Computers & Operations Research , v. 77, p. 177-193, 2017.
BELTRAN, FELIPE ; De OLIVEIRA, WELINGTON ; FINARDI, ERLON C. . Application of Scenario Tree Reduction via Quadratic Process to Medium-Term Hydrothermal Scheduling Problem. IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS , v. 32, p. 4351-4361, 2017.
De OLIVEIRA, WELINGTON . Target radius methods for nonsmooth convex optimization. OPERATIONS RESEARCH LETTERS , v. 45, p. 659-664, 2017.
CRUZ, J. Y. B. ; Oliveira, W . On Weak and Strong Convergence of the Projected Gradient Method for Convex Optimization in Real Hilbert Spaces. Numerical Functional Analysis and Optimization , v. 37, p. 129-144, 2016.
De OLIVEIRA, WELINGTON ; SOLODOV, MIKHAIL . A doubly stabilized bundle method for nonsmooth convex optimization. Mathematical Programming , v. 156, p. 125-159, 2016.
De Oliveira, W . Regularized optimization methods for convex MINLP problems. Top (Madrid) , v. 24, p. 665-692, 2016.
Van ACKOOIJ ; De Oliveira, W . Convexity and optimization with copulæ structured probabilistic constraints. Optimization (Print) , v. 65, p. 1349-1376, 2016.
VAN ACKOOIJ, W. ; FRANGIONI, A. ; DE OLIVEIRA, W. . Inexact stabilized Benders? decomposition approaches with application to chance-constrained problems with finite support. Computational Optimization and Applications , v. 65, p. 637-669, 2016.
ACKOOIJ, WIM ; OLIVEIRA, WELINGTON . Level bundle methods for constrained convex optimization with various oracles. Computational Optimization and Applications , v. 57, p. 555/42-597, 2014.
Oliveira, W ; SAGASTIZABAL, C. . Bundle methods in the XXIst century: A birds'-eye view. Pesquisa Operacional (Impresso) , v. 34, p. 647-670, 2014.
OLIVEIRA, W. ; SAGASTIZABAL, C. ; LEMARECHAL, C. . Convex proximal bundle methods in depth: a unified analysis for inexact oracles. Mathematical Programming , v. 148, p. 241-277, 2014.
VAN ACKOOIJ, W. ; BELLO CRUZ, J.Y. ; DE OLIVEIRA, W. . A strongly convergent proximal bundle method for convex minimization in Hilbert spaces. Optimization (Online) , v. 65, p. 145-167, 2014.
BELLO CRUZ, J. Y. ; OLIVEIRA, W. . Level bundle-like algorithms for convex optimization. Journal of Global Optimization , v. 59, p. 787-809, 2013.
Oliveira, W. De ; SAGASTIZÁBAL, C. . Level bundle methods for oracles with on-demand accuracy. Optimization Methods & Software (Print) , v. 29, p. 1-31, 2013.
OLIVEIRA, W. L. ; SAGASTIZABAL, C. ; SCHEIMBERG, S. M. . Inexact Bundle Methods for Two-Stage Stochastic Programming. SIAM Journal on Optimization (Print) , v. 21, p. 517-544, 2011.
OLIVEIRA, W. L. ; Sagastizabal, Claudia ; Penna, Debora Dias Jardim ; Maceira, Maria Elvira Pineiro ; Damazio, Jorge Machado . Optimal scenario tree reduction for stochastic streamflows in power generation planning problems. Optimization Methods & Software (Print) , v. 25, p. 917-936, 2010.
Bonvin, Gratien ; Demassey, Sophie ; De OLIVEIRA, WELINGTON . Robust Design of Pumping Stations in Water Distribution Networks. Advances in Intelligent Systems and Computing. 1ed.: Springer International Publishing, 2020, v. , p. 957-967.
De OLIVEIRA, WELINGTON ; SOLODOV, MIKHAIL . Bundle Methods for Inexact Data. Numerical Nonsmooth Optimization. 1ed.: Springer International Publishing, 2020, v. 1, p. 417-459.
Bousnina, Dhekra ; De OLIVEIRA, WELINGTON ; Pflaum, Peter . A Stochastic Optimization Model for Frequency Control and Energy Management in a Microgrid. Lecture Notes in Computer Science. 1ed.: Springer International Publishing, 2020, v. , p. 177-189.
OLIVEIRA, W. L. . Combining Level and Proximal Bundle Methods for Convex Optimization in Energy Problems.. In: International Conference on Engineering Optimization, 2012, Rio de Janeiro. EngOpt 2012, 2012.
MACEIRA, M. E. P. ; DAMAZIO, J. M. ; OLIVEIRA, W. L. ; PENNA, D. D. J. . Compatibilidade entre Cenários Sintéticos de Vazões e Energias Utilizados no Planejamento da Operação de Curto e Médio Prazos. In: XX SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Enegia Elétrica, 2009, Recife - PE. Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Enegia Elétrica, 2009.
OLIVEIRA, W. L. ; PENNA, D. D. J. ; DAMAZIO, J. M. ; MACEIRA, M. E. P. . Análise da Correlação Cruzada Através da Distribuição Lognormal Três Parâmetros. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2009, Campo Grande - MS. ABRH, 2009.
MACEIRA, M. E. P. ; PENNA, D. D. J. ; DAMAZIO, J. M. ; OLIVEIRA, W. L. . Análise Comparativa entre Cenários Hidrológicos Gerados para o Planejamento da Operação de Médio e Curto Prazos. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2009, Campo Grande - MS. ABRH, 2009.
OLIVEIRA, W. L. ; SAGASTIZABAL, C. ; PENNA, D. D. J. ; DAMAZIO, J. M. ; MACEIRA, M. E. P. . Optimal Scenario Tree Reduction for Stochastic Streamflows in Power Generation Planning Problems. In: International Conference on Engineering Optimization, 2008, Rio de Janeiro. EngOpt2008, 2008.
DAMAZIO, J. M. ; MACEIRA, M. E. P. ; PENNA, D. D. J. ; OLIVEIRA, W. L. . Validation of Streamflow Scenarios for Scheduling in the Brazilian Hydro Thermal Electric Generation System. In: Hydro Predict, 2008, Prague, Czech Republic. Hydro Predict, 2008.
OLIVEIRA, W. L. ; SAGASTIZABAL, C. A. ; PENNA, D. D. J. ; MACEIRA, M. E. P. ; DAMAZIO, J. M. . Redução Ótima de Cenários de Vazões Afluentes aos Reservatórios. In: XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2007, São Paulo. XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2007.
OLIVEIRA, W. L. ; SAGASTIZABAL, C. ; PENNA, D. D. J. ; MACEIRA, M. E. P. ; DAMAZIO, J. M. . Técnicas de Redução de Cenários de Vazões Aplicadas ao Planejamento da operação de Curto Prazo. In: XIX Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - SNPTEE, 2007, Rio de Janeiro. XIX SNPTEE, 2007.

Prêmios

2020

Journal of Global Optimization Best Paper Award, JOGO, Springer.

2015

Charles Broyden Prize for best paper, Optimization Methods and Software.

2014

Severo Ochoa International Fellowship, Basque Center for Applied Mathematics.

2012

Prêmio Prof. Odelar Leite Linhares - Tese de Doutorado em Matemática Aplicada e Computacional (menção honrosa), SBMAC.

2012

Pós-doutorado de Excelência, IMPA.

Histórico profissional

Endereço profissional

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Centre de Mathématiques Appliquées. , Rue Claude Daunasse, SA, Sophia Antipolis, - França, Telefone: (21) 2529, Ramal: 5000, URL da Homepage:

Experiência profissional

2015 - 2017

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2014 - 2014

Basque Center fo Applied Mathematics

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador visitante (três meses), Carga horária: 40

2006 - 2011

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

Vínculo: Celetista (Concurso Público), Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Membro da equipe GEVAZP (geração de séries de vazões e afluências aos reservatórios dos aproveitamento hidroelétricos). Realização de trabalhos de pesquisa com as equipes: DECOMP (planejamento da operação hidrotérmica de curto prazo) NEWAVE (planejamento da operação hidrotérmica de médio prazo)

2020 - Atual

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2017 - 2020

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.