Juan Pablo Cajahuanca Luna

Possui graduação em Matemática - Universidad Nacional de Ingeniería -- Perú (2007) e doutorado em Matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (2013). Atualmente é professor no programa de engenharia de produção na COPPE -- UFRJ

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Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Doutorado em Matemática

2009 - 2013

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada
Título: Decomposition and Approximation Methods for Variational Inequalities, with Applications to Deterministic and Stochastic Energy Markets.
Mikhail Solodov. Coorientador: Claudia Sagastizábal. Bolsista do(a): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ, FAPERJ, Brasil. Palavras-chave: Dantzig?Wolfe decomposition; decomposition; variational inequality; Nash games; Equilibrium market; Stochastic games. Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Otimização. Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Pesquisa Operacional. Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Graduação em Matemática

2002 - 2007

Universidad Nacional de Ingenieria
Orientador: Julio Alcantara Bode

Pós-doutorado

2013

Pós-Doutorado. , Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil. , Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Pesquisa Operacional.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Francês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.

Organização de eventos

C. Sagastizábal. ; IUSEM, A. ; J.P. Luna ; OLIVEIRA, W. ; M. Solodov ; ZUBELLI, J. . XIV International Conference on Stochastic Programming -- ICSP2016. 2016. (Congresso).

Participação em eventos

pid19 : PhD and Industry Days 2019.Analysis of EPEC Models for Power Markets. 2019. (Encontro).

III Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura, Aplicada e Estatística. Analysis of EPEC Models for Power Markets. 2018. (Congresso).

XII Brazilian Workshop on Continuous Optimization. Analysis of EPEC Models for Power Markets. 2018. (Congresso).

Winter School: Energy Systems and markets. 2015. (Outra).

Escola de verão em optimização e aplicações. 2011. (Oficina).

International conference on continuous optimization. 2010. (Congresso).

IX International seminar in optimization and related areas. 2009. (Seminário).

Participação em bancas

Aluno: Américo Chulluncuy Reynoso

J.P. Luna; OCANA, E.; GARCIA, Y.. Dualidad no convexa y optimización energética. 2018. Dissertação (Mestrado em maestria en matemática aplicada) - Universidad Nacional de Ingeniería.

Aluno: Pedro Siqueira Macharoto

OLIVEIRA, W.;Luna, Juan Pablo; ZUBELLI, J.. Seleção de Portifólio pela Maximização da Medida de Risco de Sharpe. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Marcus de Mendes Caldas Raymundo Reaiche

IUSEM, A.; C. Sagastizábal.;J.P. Luna; M. Solodov; OLIVEIRA, R. I. M. F.. SOME ISSUES ON STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEMS. 2017. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Matheus Palma Cruz

E. C. Finardi;J.P. Luna; FLACH, B. C.; DE MATOS, V. L.; FERNANDES, R. C.; DECKER, I. C.. Estratégias de ofertas em mercados competitivos de energia elétrica com predominância de geração hidrelétrica. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.

Orientou

Vinicius Moulin de Moraes

Estratégias de Stop Loss em Carteira Igualmente Ponderada; 2018; Dissertação (Mestrado em PEP -- COPPE/UFRJ) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,; Orientador: Juan Pablo Cajahuanca Luna;

Fernando Queiroz de Lira Alexandrino

Medidas de risco condicionais para o problema de alocação de riqueza multiestágio; 2017; Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Juan Pablo Cajahuanca Luna;

Rafael Rodrigues

OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR DE CARTEIRAS NEUTRAS AO MERCADO SOB RESTRIÇÕES DE AVARAGE VALUE-AT-RISK - AVAR; 2016; Dissertação (Mestrado em PEP -- COPPE/UFRJ) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,; Orientador: Juan Pablo Cajahuanca Luna;

Carolina Effio Saldivar

MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO PARA CALIBRAGEM DE MODELOS DE COMMODITIES; 2015; Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Coorientador: Juan Pablo Cajahuanca Luna;

Produções bibliográficas

Pablo Luna, Juan ; SAGASTIZÁBAL, CLAUDIA ; SILVA, PAULO J. S. . A discussion on electricity prices, or the two sides of the coin. PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES , v. 379, p. 20190428, 2021.
Luna, Juan Pablo ; SAGASTIZÁBAL, CLAUDIA ; SOLODOV, MIKHAIL . A class of Benders decomposition methods for variational inequalities. COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS , v. 76, p. 935-959, 2019.
SALDIVAR, CAROLINA EFFIO ; HERSKOVITS, JOSÉ ; Luna, Juan Pablo ; SAGASTIZÁBAL, CLAUDIA . MULTIDIMENSIONAL CALIBRATION OF CRUDE OIL AND REFINED PRODUCTS VIA SEMIDEFINITE PROGRAMMING TECHNIQUES. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE , v. 21, p. 1850056, 2018.
Luna, Juan Pablo ; SAGASTIZÁBAL, CLAUDIA ; SOLODOV, MIKHAIL . An approximation scheme for a class of risk-averse stochastic equilibrium problems. Mathematical Programming , v. 157, p. 451-481, 2016.
CRUZ, M.P. ; FINARDI, E.C. ; DE MATOS, V.L. ; LUNA, J.P. . Strategic bidding for price-maker producers in predominantly hydroelectric systems. Electric Power Systems Research (Print) , v. 140, p. 435-4444, 2016.
Luna, Juan Pablo ; SAGASTIZÁBAL, CLAUDIA ; SOLODOV, MIKHAIL . A class of Dantzig-Wolfe type decomposition methods for variational inequality problems. Mathematical Programming , v. 143, p. 177-209, 2014.
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Complementarity and game - theoretical models for equilibria in energy markets: deterministic and risk-averse formulations. In: Kovacevic, Raimund M.; Pflug, Georg Ch.; Vespucci, Maria Teresa (Eds.). (Org.). Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading. 1ed.Berlin, Heidelberg: Springer Science+Business Media, 2013, v. 199, p. 237-264.
LUNA, J.P. ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov ; GABRIEL, S. A. ; J. Filiberti . Analysis of EPEC Models for Power Markets. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . An Approximation Scheme for a Class of Generalized Nash Equilibrium Problems with Risk Aversion. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . A Smoothing Scheme for Solving Stochastic GNEP. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Benders Decomposition for Equilibrium Problems with Risk Aversion. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Benders Decomposition for Equilibrium Problems with Risk Aversion. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . An Approximation Scheme for a Class of Generalized Nash Equilibrium Problems with Risk Aversion. 2013. (Apresentação de Trabalho/Outra).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . An Approximation Scheme for Equilibrium Problems with Risk Aversion. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Finding equilibrium prices for energy markets with clearing conditions. 2012. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Finding equilibrium prices for energy markets with clearing conditions. 2012. (Apresentação de Trabalho/Outra).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . A family of Dantzig-Wolfe type decomposition algorithms for Variational inequality problems.. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . A family of Dantzig-Wolfe type decomposition algorithms for Variational inequality problems.. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . A family of Dantzig-Wolfe type decomposition algorithms for Variational inequality problems.. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . An approximation scheme for a class of risk-averse stochastic equilibrium problems 2013 (Submitted Article).

Outras produções

J.P. Luna ; C. Sagastizábal. ; M. Solodov . Modelo de Mercado Energético de Gás. 2013.

C. Sagastizábal. ; LUNA, J.P. ; SILVA, P. J. S. E. . Formação de Preços no Despacho Hidrotérmico de Curto Prazo. 2018. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

LUNA, J.P. ; C. Sagastizábal. ; SILVA, P. J. S. E. ; AQUINO, P. G. P. ; BUTYN, E. ; CHAVEZ, J. ; COLONETTI, B. ; CORDOVA, M. M. ; DIAZ, R. S. ; FERNANDEZ, V. ; LOBATO, R. D. ; MACIEL, R. ; MALDONADO, F. A. ; MIRANDA, F. B. ; MUHLEN, G. V. ; NORBIATO, T. ; SABOIA, C. H. ; SANTOS, K. V. . Problem 1: Pricing frameworks for unit- commitment hydrothermal problems. 2018. (Relatório de pesquisa).

J.P. Luna . Introducción a la optimización convexa. 2014. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

Histórico profissional

Endereço profissional

Universidade Federal do Rio de Janeiro. , COPPE, Cidade Universitária, 21941914 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 25295011, Ramal: 5011, Fax: (21) 25295015, URL da Homepage:

Experiência profissional

2014 - Atual

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2013 - 2014

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 4

2013 - 2013

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

Vínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor em Curso de Mestrado Profissional, Carga horária: 2

2012 - 2012

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

Vínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor em Curso de Doutorado, Carga horária: 2

2012 - 2012

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

Vínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor em Curso de Doutorado, Carga horária: 2

2011 - 2011

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

Vínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor em Curso de Doutorado, Carga horária: 2

2008 - 2009

Universidad Nacional de Ingenieria

Vínculo: Jefe de Práctica, Enquadramento Funcional: Professor a tempo parcial, Carga horária: 20