Carlos Antonio Abanto-Valle

Carlos Antonio Abanto-Valle concluiu o Doutorado em estatística pelo Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2005. Publicou 17 trabalhos em revistas internacionais indexadas. Atua na área de métodos quantitaivos com enfáse em métodos estatísticos e econométricos. Em seu curriculo Lattes os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica são: Markov Chain Monte Carlo, State Space models, Stochastic Volatility models, Sequential Monte Carlo. Hamiltonian Monte Carlo

Informações coletadas do Lattes em 04/11/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Estatística

2002 - 2005

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Título: Métodos de Simulação Estocástica em Modelos Dinâmicos não Lineares: Uma Aplicaçãao em Modelos de Volatilidade
Helio dos Santos Migon. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Modelos Dinâmicos não lineares; Volatilidad Estocástica.Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Mestrado em Estatística

1996 - 1998

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Título: Modelos Dinâmicos Bayesianos Univariados com erros observacionais segundo um GARCH(p,q), Ano de Obtenção: 1998
Orientador: Helio dos Santos Migon
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Graduação em Graduação Em Estatística

1986 - 1991

Universidad Nacional de Ingenieria
Título: Análisis Bayesiano del Proceso AR(1)
Orientador: Alipio Francisco Ordoñez Mercado

Pós-doutorado

2012 - 2013

Pós-Doutorado. , University of Connecticut, UConn, Estados Unidos. , Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística Bayesiana/Especialidade: Series Temporais Financeiras.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística Computacional/Especialidade: Métodos MCMC e SMC.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística Bayesiana.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Organização de eventos

Abanto-Valle, Carlos A. . Joint Meeting of IASC-ABE Satellite Conference for the 60th ISI WSC 2015. 2015. (Congresso).

Participação em eventos

15 Escola de Séries Temporais e Econometria.State space mixed models for binary responses based on the asymmetric Laplace distribution. 2013. (Encontro).

XII ESCOLA DE MODELOS DE REGRESSÃO. Stochastic volatility in mean models with scale mixtures of normal distributions and correlated errors: A bayesian approach. 2011. (Congresso).

10o Encontro de Estatística Bayesiana.Scale Mixture of Normal Distributions: A Bayesian Analysis of Stochastic Volatility in Mean. 2010. (Encontro).

XI Escola de Modelos de Regressão. Robust Bayesian Analysis of Heavy-tailed Stochastic Volatility Models using Scale Mixtures of Normal Distributions. 2009. (Congresso).

18o SINAPE.BAYESIAN MODELING OF FINANCIAL RETURNS: A RELATIONSHIP BETWEEN VOLATILITY AND TRADING VOLUME. 2008. (Simpósio).

Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. A Bayesian Term Structure Modelling. 2007. (Congresso).

X Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática. A Bayesian Term Structure Modelling. 2007. (Congresso).

11 Escola de Series Temporais e Econometria. Stochastic Volatility estimation: a modern dynamic model viewpoint. 2005. (Congresso).

Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Stochastic volatility estimation: a modern dynamic model viewpoint. 2005. (Congresso).

16 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatístca.16 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatístca. 2004. (Simpósio).

7 Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana.7 Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana. 2004. (Encontro).

XXVI Encontro Brasileiro de Econometria.XXVI Encontro Brasileiro de Econometria. 2004. (Encontro).

10 Escola Brasileira de Séries Temporais e Econometría.10 Escola Brasileira de Séries Temporais e Econometría. 2003. (Outra).

First Brazilian Conference on Statisticl Modelling in Insurance and Finance. First Brazilian Conference on Statisticl Modelling in Insurance and Finance. 2003. (Congresso).

I Congreso de Matematica Aplicadad y Computacional. I Congreso de Matematica Aplicadad y Computacional. 2001. (Congresso).

III Congreso Nacional de Estudiantes de Estadística. III Congreso Nacional de Estudiantes de Estadística. 2001. (Congresso).

II Congreso Nacional de Estudiantes de Estadística. II Congreso Nacional de Estudiantes de Estadística. 2000. (Congresso).

V Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana.V Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana. 1999. (Encontro).

I Seminario Internacionacional de Matemática Aplicada.I Seminario Internacionacional de Matemática Aplicada. 1998. (Seminário).

7a Escola de Series Temporais e Econometría.7a Escola de Series Temporai e Econometría. 1997. (Outra).

IV Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana.IV Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana. 1997. (Encontro).

12 Simposio Nacional de Probabilidade e Estatística.12 SINAPE. 1996. (Simpósio).

II Coloquio Nacional de Estadística. II Coloquio Nacional de Estadística. 1991. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Izabel Nolau de Souza

GONCALVES, K. C. M.; PEREIRA, J. B. M.;Abanto-Valle, Carlos A.; MOURA, F. A. S.; SILVA, P. L. N.. Model-based Inference for Rare and Clustered Populations from Adaptive Cluster Sampling using Auxiliary Variables. 2020. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Lucas Marques Oliveira

SILVA, R. S.;Abanto-Valle, Carlos A.; TARGINO, R. S.. Modelo de Volatilidade Estocástica via Processo Gaussiano. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Renato Monteiro Pinha Gomes

LANDIM, F. M. F. P.;ABANTO-VALLE, Carlos Antonio; BASTOS, L. S.. Modelagem e Previs~ao de Resultados de Partidas de Futebol. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Iago Carvalho Cunha

SILVA, R. S.;Abanto-Valle, Carlos A.; TARGINO, R. S.. Particle Filters and Adaptive Metropolis-Hastings Sampling Applied to Volatility Models. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Michel Victor Cardoso Sá

Abanto-Valle, Carlos A.; MOURA, F. A. S.;Lachos, Victor H.. Estimadores de Verossimilhança para Modelos de Volatilidade Estocástica na Média com Dependência através de Cópulas. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Pamela Massiel Chiroque Solano

MOURA, F. A. S.;Migon, Helio S.Abanto-Valle, Carlos A.; BASTOS, L. S.. Modelo Hierarquico Robusto para o Risco Coletivo com sobredispersão. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Eduardo Jotha da Costa

Valle, G.;Abanto-Valle, C.A.; de Souza, M. O.. Estratégias e Calibração da Medida Risco-Neutra em Mercados Regidos por Processos de LeviI. 2011. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Marcus Vinicius da Silva Sales

Morales de Arica, G. G.;Abanto-Valle, C.A.; SILVA, P. S. D.; Arica Chávez, J. R.. Estimativa do número mínimo ótimo de peças de reposição reparáveis utilizando Processos Estocásticos. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

Aluno: Carmila Maria Casquilho Resende

Gamerman, D.;Abanto-Valle, C.A.; SILVA, R. S.. Inferência Bayesiana aproximada en modelos de espaço de estados. 2011. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Thiago Guerrera Martins

Gamerman, D.;Abanto-Valle, Carlos A.; Achcar, J. A.. Aproximações determinísticas para distribuições a posteriori. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Adelson Siqueira Carvalho

Guillermo, L. H.;ABANTO-VALLE, Carlos Antonio; Arica Chávez, J. R.; PAULA JR., G. G.. Modelagem de uma coluna de destilação usando modelos autoregressivos. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

Aluno: VICTOR EDUARDO LEITE DE ALMEIDA DUCA

FONSECA, T. C. O.; PAEZ, M. S.;Abanto-Valle, Carlos A.; CYRINO, F.; SOUZA, R. C.; PRATES, M. O.. Non-Gaussian dynamical modeling of wind power generation. 2020. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Mariana Del Pilar Lizarazo Osorio

GAMERMAN, D.; FONSECA, T.;Abanto-Valle, Carlos A.; PRATES, M.; LAURINI, M.. Sobre a especificação da estrutura de vizinhança no processo Gaussiano de vizinhos próximos. 2018. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Valmária Rocha da Silva Ferraz

MOURA, F. A. S.;Migon, H.S.Abanto-Valle, C.A.; Branco, M. D.; FERRAZ, C.. Estimação em pequenas áreas usando modelos assimétricos. 2011. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Mariana Del Pilar Lizarazo Osorio

SCHMIDT, A. M.;Abanto-Valle, Carlos A.; PRATES, M. O.. Redução de Dimensão em Processos Espaciais Gaussianos. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Carlos Montenegro Silva

Branco, M. D.; Bolfarine, H.;Abanto-Valle, Carlos A.. Inferência Bayesiana em Modelos de Dinâmica de Populações Biologicas com Termos de Perturbação Assimetricos e de Caudas Pesadas. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Patricia Lusié Velozo

Gamerman, D.;Abanto-Valle, Carlos A.Lachos, Victor H.. Modelos espaço-temporais assimétricos para dados contínuos e categóricos. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: William Moreira Lima Neto

Migon, H.S.Abanto-Valle, C.A.; PAEZ, M. S.. Modelo Espacial para Avaliação do Risco de Roubo na Cidade do Rio de Janeiro. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Orientou

Fábio Vitor Generoso Vieira

Bayesian Quantile Analysis for Loss Reserving Models; 2019; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Carlos Antonio Abanto-Valle;

Marcus Gerardus Lavagnole Nascimento

Abordagem Bayesiana em misturas finitas de distribuiçes assimétricas; 2017; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,; Orientador: Carlos Antonio Abanto-Valle;

Michel Victor Cardoso Sá

Estimadores de Verossimilhança para Modelos de Volatilidade Estocástica na Média com Dependência através de Cópulas; 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Carlos Antonio Abanto-Valle;

Júlia Mendes Vilela

Inferência Bayesiana em modelos de reserva de IBNR; 2013; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,; Coorientador: Carlos Antonio Abanto-Valle;

William Lima Leão

Modelo de Volatilidade Estocástica na Média com Erros Hiperbólicos Generalizados T-Student Assimétricos; 2012; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ; Orientador: Carlos Antonio Abanto-Valle;

Renata Souza Bueno

Modelos dinâmicos para observações binárias com função de ligação assimmétrica; 2011; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,; Orientador: Carlos Antonio Abanto-Valle;

Lina Lucia Hernandez Velasco

Mixed Effects State Space Models for Longitudinal Data with Heavy Tails; 2020; Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Carlos Antonio Abanto-Valle;

William Lima Leão

Estimação Robusta da Estrutura a Termo das Taxas de Juros; 2017; Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ; Orientador: Carlos Antonio Abanto-Valle;

JULIANA TAVARES

Estimação Bayesiana em Modelos de Mistura de distribuições Normais; ; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Carlos Antonio Abanto-Valle;

Hugo de Oliveira Caetano Guimarães

Modelagem Bayesiana para Provisões de Sinistros; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Carlos Antonio Abanto-Valle;

Thaís Tuyane de Azevedo

Gabriella Pires Pacca

Aplicações de Modelos Markovianos Ocultos em modelos de espaço de estados não lineares/não Gaussianos; 2014; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Carlos Antonio Abanto-Valle;

Produções bibliográficas

Abanto-Valle, Carlos A. ; RODRÍGUEZ, GABRIEL ; GARRAFA-ARAGÓN, HERNÁN B. . Stochastic Volatility in Mean: Empirical Evidence from Latin-American Stock Markets using Hamiltonian Monte Carlo and Riemann Manifold HMC Methods. The Quarterly Review of Economics and Finance , v. 80, p. 272-286, 2021.
HERNANDEZ-VELASCO, LINA L. ; Abanto-Valle, Carlos A. ; DEY, DIPAK K. . Mixed effects state-space models with Student- errors. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION , v. 90, p. 3157-3174, 2020.
NASCIMENTO, MARCUS GERARDUS LAVAGNOLE ; ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; MENDONÇA, MARIO JORGE . Multivariate Spatial IV Regression. Brazilian review of econometrics , v. 38, p. 357-373, 2019.
Abanto-Valle, Carlos A. ; GARRAFA-ARAGÓN, HERNÁN B. . Threshold Stochastic Volatility Models with Heavy Tails: A Bayesian Approach. Economía , v. 42, p. 32-53, 2019.
Abanto-Valle, Carlos A. ; LANGROCK, ROLAND ; CHEN, MING-HUI ; CARDOSO, MICHEL V. . Maximum likelihood estimation for stochastic volatility in mean models with heavy-tailed distributions. APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY , v. 33, p. 394-408, 2017.
LEÃO, WILLIAM L. ; Abanto-Valle, Carlos A. ; CHEN, MING-HUI . Bayesian analysis of stochastic volatility-in-mean model with leverage and asymmetrically heavy-tailed error using generalized hyperbolic skew Student?s t-distribution. Statistics and Its Interface , v. 10, p. 529-541, 2017.
Abanto-Valle, Carlos A. ; DEY, DIPAK K. ; JIANG, XUN . Binary state space mixed models with flexible link functions: a case study on deep brain stimulation on attention reaction time. Statistics and its Interface , v. 8, p. 187-194, 2015.
Lachos, Victor H. ; CHEN, MING-HUI ; Abanto-Valle, Carlos A. ; AZEVEDO, CAIO L. N. . Quantile regression for censored mixed-effects models with applications to HIV studies. Statistics and its Interface , v. 8, p. 203-215, 2015.
ABANTO-VALLE, C. A. ; LACHOS, V. H. ; DEY, DIPAK K. . Bayesian Estimation of a Skew-Student-t Stochastic Volatility Model. Methodology and Computing in Applied Probability , v. 17, p. 721-738, 2015.
Abanto-Valle, C.A. ; DEY, DIPAK K. . State space mixed models for binary responses with scale mixture of normal distributions links. Computational Statistics & Data Analysis (Print) , v. 71, p. 274-287, 2014.
Abanto-Valle, Carlos A. ; WANG, CAIFENG ; WANG, XIAOJING ; WANG, FEI-XING ; CHEN, MING-HUI . Bayesian inference for stochastic volatility models using the generalized skew-$t$ distribution with applications to the Shenzhen Stock Exchange returns. Statistics and its Interface , v. 7, p. 487-502, 2014.
Lachos, V.H. ; Cabral, C. R. B. ; Abanto-Valle, C.A. . A non-iterative sampling Bayesian method for linear mixed models with normal independent distributions. Journal of Applied Statistics , v. 39, p. 531-549, 2012.
Abanto-Valle, Carlos A. ; Migon, Helio S. ; Lachos, Victor H. . Stochastic volatility in mean models with heavy-tailed distributions. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística , v. 26, p. 402-422, 2012.
ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; Lachos, Victor H. ; Ghosh, Pulak . A Bayesian approach to term structure modeling using heavy-tailed distributions. Applied Stochastic Models in Business and Industry (Print) , v. 28, p. 430-447, 2012.
GARAY, A. M. ; Lachos, V.H. ; Abanto-Valle, C.A. . Nonlinear regression models based on scale mixtures of skew-normal distributions. Journal of the Korean Statistical Society , v. 40, p. 115-124, 2011.
Lachos, V.H. ; ANGOLINI, T. ; Abanto-Valle, C.A. . On estimation and local influence analysis for measurement errors models under heavy-tailed distributions. Statistical Papers (1988) , v. 52, p. 567-590, 2011.
Abanto-Valle, C.A. ; Migon, H.S. ; Lachos, V.H. . Stochastic volatility in mean models with scale mixtures of normal distributions and correlated errors: A Bayesian approach. Journal of Statistical Planning and Inference (Print) , v. 141, p. 1875-1887, 2011.
Abanto-Valle, C.A. ; BANDYOPADHYAY, D. ; LACHOS, V. H. ; Enriquez, I. . Robust Bayesian Analysis of heavy-tailed stochastic volatility models using scale mixtures of normal distributions. Computational Statistics & Data Analysis (Print) , v. 54, p. 2883-2898, 2010.
Abanto-Valle, C.A. ; Migon, H.S. ; Lopes, Hedibert F. . Bayesian modeling of financial returns: A relationship between volatility and trading volume. Applied Stochastic Models in Business and Industry (Print) , v. 26, p. 172-193, 2010.
Bandyopadhyay, Dipankar ; Lachos, V.H. ; Abanto-Valle, C.A. ; Ghosh, Pulak . Linear mixed models for skew-normal/independent bivariate responses with an application to periodontal disease. Statistics in Medicine (Print) , v. 29, p. 2643-2655, 2010.
ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; MIGON, Helio S ; LOPES, Hedibert F . Bayesian Modelling of Financial returns: A Relationship between volatility and trading volume. In: XXVI Encontro Brasileiro de Econometria, 2004, João Pessoa. Proceedings of the XXVI Brazilian Meeting of Econometrics, 2004.
ABANTO-VALLE, Carlos Antonio . Modelos Estadísticos em Finanzas. In: I Congreso Internacional de Matemática Aplicada y Computacional, 2001, Trujillo-PERU, 2001.
ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; LOPES, Hedibert F ; MIGON, Helio S . Simulation-based sequential analysis of the stock return volatility and trading volume model. In: Second Latin American Congress on Bayesian Statistics, 2005, San José del Cabo, 2005.
ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; MIGON, Helio S . Bayesian Modelling of time-varying variances: An application to the Brazilian Market using WInBugs. In: 7 Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana, 2004, São Carlos, 2004.
ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; MIGON, Helio S . Bayesian Modelling of time-varying variances: A survey with applications to the Brazilian Market. In: 16 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2004, Caxambu, 2004.
ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; MIGON, Helio S . Modelos ARCH e GARCH em Estrutura Linear Dinâmica. In: IV Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana, 1997, Caxambu-MG, 1997.
ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; MIGON, Helio S . Modelos ARCH em Estrutura Linear Dinâmica. In: 7a Escola de Séries Temporais e Econometria, 1997, Canela-RS, 1997.
Abanto-Valle, C.A. ; Migon, H.S. ; Lachos, V.H. . Stochastic Volatility in mean models with scale mixture of normal distributions and correlated errors: A Bayesian approach. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Outras produções

GARAY, A. M. ; LACHOS, V. H. ; ABANTO-VALLE, Carlos Antonio . NONLINEAR REGRESSION MODELS BASED ON SCALE MIXTURES OF SKEW-NORMAL DISTRIBUTIONS. 2009.

ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; LACHOS, V. H. ; GHOSH, P. . A Bayesian Term Structure Modeling using heavy-tailed distributions. 2009.

ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; MIGON, Helio S ; LACHOS, V. H. . Bayesian Analysis of Heavy-tailed Stochastic Volatility in Mean model using Scale Mixtures of Normal distributions. 2009.

ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; BANDYOPADHYAY, D. ; LACHOS, V. H. ; Enriquez, I. . ROBUST BAYESIAN ANALYSIS OF HEAVY-TAILED STOCHASTIC VOLATILITY MODELS USING SCALE MIXTURES OF NORMAL DISTRIBUTION. 2008.

LACHOS, V. H. ; ANGOLINI, T. ; ABANTO-VALLE, Carlos Antonio . ON THE ESTIMATION AND LOCAL INFLUENCE ANALYSIS FOR MEASUREMENTS ERROR MODELS UNDER HEAVY-TAILED DISTRIBUTIONS. 2008.

BANDYOPADHYAY, D. ; LACHOS, V. H. ; GHOSH, P. ; ABANTO-VALLE, Carlos Antonio . BAYESIAN INFERENCE FOR BIVARIATE SKEW-NORMAL/INDEPENDENT LINEAR MIXED MODELS WITH APPLICATION TO PERIODONTAL DISEASE. 2008.

ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; MIGON, Helio S ; LOPES, Hedibert F . BAYESIAN MODELING OF FINANCIAL RETURNS: A RELATIONSHIP BETWEEN VOLATILITY AND TRADING VOLUME. 2008.

ABANTO-VALLE, Carlos Antonio ; LOPES, Hedibert F ; MIGON, Helio S . Stochastic volatility estimation: a modern dynamic model viewpoint. 2007.

Projetos de pesquisa

2019 - Atual

Inferência Bayesiana em modelos de espaço de estados usando métodos de Monte Carlo Hamiltonianos, Descrição: Modelos de espaço de estados (SSM) nao-lineares e não-Gausianos são usados na modelagem de diferentes tipos de séries temporais. Neste projeto considera-se a possibilidade de ter observações faltantes ou observações censuradas ou não. Métodos de Monte Carlo Hamiltonianos (HMC) y RHMC serão desenvolvidos na classe de modelos propostos. Aplicações na modelagem de HIV, finanças, modelos de poluição do ar serão desenvolvidas.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Carlos Antonio Abanto-Valle - Coordenador.

Prêmios

2009

Axis Bank Third Prize, Indian Institute of Management Calcutta.

Histórico profissional

Endereço profissional

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática, Departamento de Métodos Estatísticos. , Av. Athos de Silveira Ramos, 149. Edificio do CT, Bloco C, Sala 127, Gabinete 201. Cidade Universitária, Ilha do Fundão, 21941-909 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil - Caixa-postal: 68530, Telefone: (21) 25627505, Ramal: 201

Experiência profissional

2015 - Atual

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Regime: Dedicação exclusiva.

2006 - 2015

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

08/2006
Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Matemática, Departamento de Métodos Estatísticos.,Linhas de pesquisa
08/2006
Ensino, Estatística, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística Computacional
08/2006
Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Probabilidade e Estatística
08/2006
Ensino, Enfermagem, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Bioestatística

1999 - 2000

Ministerio de Economía y Finanzas

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 40

Atividades

08/1999 - 07/2000
Conselhos, Comissões e Consultoria, Dirección de Asuntos Económicos y Financieros.,Cargo ou função, Consultor para à implementação de Modelos Economêtricos de Curto e longo plazo.

2001 - 2002

Telefónica del Perú

Vínculo: Analista, Enquadramento Funcional: Analista, Carga horária: 40

Atividades

05/2001 - 03/2002
Serviços técnicos especializados , Gerencia de Marketing Corporativo, Jefatura de Datawarehouse.,Serviço realizado, Implementação de Modelos Estatísticos na área de Marketing.

1991 - 2002

Universidad Nacional de Ingenieria

Vínculo: Afastado, Enquadramento Funcional: Professor Auxiliar, Carga horária: 40

Atividades

12/2001 - 03/2002
Ensino, Maestría En Métodos Cuantitativos, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Probabilidad y Estadística
09/1991 - 03/2002
Ensino, Graduação Em Estatística, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Procesos Estocásticos, Estadística Computacional, Econometría II, Estadística III, Cálculo de Probabilidades, Econometría I, Análisis de Regresión, Decisiones Estadísticas, Métodos Econométricos, Modelos Lineales, Inferencia Estadística, Estadística y Probabilidades
12/1999 - 06/2001
Conselhos, Comissões e Consultoria, Facultad de Ingniería Económica y Ciencias Sociales, Consejo de Facultad.,Cargo ou função, Representante al Consejo de Facultad.
06/2000 - 12/2000
Extensão universitária , Facultad de Ingniería Económica y Ciencias Sociales, Escuela Profesional de Ingeniería Estadísitica.,Atividade de extensão realizada, Organización del VI Coloquio Nacional de Estadística.
08/1999 - 09/1999
Extensão universitária , Facultad de Ingniería Económica y Ciencias Sociales.,Atividade de extensão realizada, Organización de Cursos de SPSS y MATLAB.
06/1998 - 07/1998
Conselhos, Comissões e Consultoria, Facultad de Ingniería Económica y Ciencias Sociales.,Cargo ou função, Consultor para el Estudio de Calidad en Servicios de Salud-IPSS.