Luciano Vereda Oliveira

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Macroeconomia.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico/Especialidade: Flutuações Cíclicas e Projeções Econômicas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças.

44th Meeting of the Brazilian Econometric Society.On the macroeconomic effects of anticipated and unanticipated fiscal shocks: Evidence from Brazil. 2022. (Encontro).

Programa de Seminários do Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora (U.Programa de Seminários do Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 2021. (Seminário).

Seminários do Observatório do Banco Central (OBC) (Grupo de Pesquisa do IE-UFRJ).A New Method to Assess the Degree of Information Rigidity Using Fixed-Event Forecasts. 2021. (Seminário).

19 Encontro Brasileiro de Finanças.Membro da Comissão Científica (Área de Econometria e Métodos Numéricos). 2019. (Encontro).

47° ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA.Membro da Comissão de Avaliação - Área 4 - Macroeconomia, Economia Monetária e Finanças. 2019. (Encontro).

18 Encontro Brasileiro de Finanças.Membro da Comissão Científica (Área de Econometria e Métodos Numéricos). 2018. (Encontro).

17 Encontro Brasileiro de Finanças.Membro da Comissão Científica (Área de Econometria e Métodos Numéricos). 2017. (Encontro).

43° ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA.Membro da Comissão de Avaliação - Área 4 - Macroeconomia, Economia Monetária e Finanças. 2015. (Encontro).

7th Sao Paulo School of Economics Conference Series: Macroeconomics in Emerging Economies.Disagreement in Expectations and the Credibility of Monetary Authorities in the Brazilian Inflation Targeting Regime. 2015. (Seminário).

Programa de Seminários de Pesquisa do IBMEC.Divergências de Expectativas e Credibilidade das Autoridades Monetárias no Regime de Metas de Inflação Brasileiro. 2015. (Seminário).

Seminários da Escola de Matemática Aplicada (EMAp-FGV).Restricted Kalman filter applied to dynamic style analysis of actuarial funds. 2015. (Seminário).

Seminários do Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central do Brasil.Disagreement in Expectations and the Credibility of Monetary Authorities in the Brazilian Inflation Targeting Regime. 2015. (Seminário).

DSGE Models for Brazil: SAMBA and beyond.Multiplicadores dos gastos públicos em um modelo DSGE para o Brasil. 2014. (Outra).

Programa de seminários da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).Multiplicadores dos gastos públicos em um modelo DSGE para o Brasil. 2014. (Seminário).

Programa de Seminários de Pesquisa da PPGE (UFF).Divergências de expectativas no Brasil e sua relação com a credibilidade das autoridades monetárias. 2014. (Seminário).

15ª Escola de Séries Temporais e Econometria. Previsão da produção industrial do Brasil: uma aplicação do modelo de índice de difusão linear. 2013. (Congresso).

6th Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Forecasting Industrial Production in Brazil: An Application of the Diffusion Linear Index Model. 2013. (Congresso).

6th Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Developing a Static Hierarchical Factor Model to Aid in Fixed Income Portfolio Management. 2013. (Congresso).

Actuarial and Financial Mathematics Conference. Dynamic asset allocation of Brazilian Actuarial funds. 2012. (Congresso).

Seminários da Área de Pesquisas Econômicas (APE) do BNDES.Modelos DSGE. 2012. (Seminário).

2o Encontro Nacional de Atuários.Taxa de Desconto: uma Visão Geral. 2011. (Encontro).

Seminários da Área de Pesquisa e Desenvolvimento do Itaú Unibanco.Tópicos sobre a Estrutura a Termo da Taxa de Juros. 2011. (Seminário).

6 Seminário Técnico da Área Financeira.Modelo Integrado de Juros e Câmbio. 2010. (Seminário).

X Encontro Brasileiro de Finanças. Restricted Kalman Filter Applied to Dynamic Style Analysis of Actuarial Funds. 2010. (Congresso).

5o. Seminário Técnico da Área Financeira da Petrobras.Modelos para Estimação da Taxa de Juros, Câmbio, Preços de Petróleo e Derivados. 2009. (Seminário).

XXXI Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. Introdução à Simulação Estocástica para Atuária e Finanças usando R. 2008. (Congresso).

11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. Applying the Diebold and Li Methodology to Forecast the Behavior of the Brazilian Yield Curve. 2007. (Congresso).

10th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. 10th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. 2006. (Congresso).

2ª Conferência Brasileira de Modelagem Estatística em Seguros e Finanças. Dealing with Uncertainty in Efficient Frontier Construction by the use of Interval Arithmetic. 2005. (Congresso).

Seminários Periódicos do Instituto de Estudos em Política Econômica (Casa das Garças).Commodity Price Smoothing and Macroeconomic Stabilization. 2005. (Seminário).

Seminários Periódicos do IBMEC/RJ.Commodity Price Smoothing and Macroeconomic Stabilization. 2004. (Seminário).

de MENDONCA, H. F.; FERREIRA, Pedro Cavalcanti;VEREDA, LUCIANO. O efeito da inflação importada e da credibilidade sobre a inflação doméstica há diferença entre pobres e ricos?. 2022. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense.

de MENDONCA, H. F.; CUNHA, A. B.;VEREDA, L. Efeitos de Políticas Heterodoxas sobre o Crescimento Econômico: uma Análise com o Método de Controle Sintético. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense.

GUILLEN, D. A.; Medeiros, Marcelo;VEREDA, LUCIANO. Estimando Nowcasts para o PIB e a inflação brasileira: uma abordagem de espaço-estado aplicada ao modelo de fatores. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

de MENDONCA, H. F.;VEREDA, L; vasconcelos, j.. Efeitos da Liberalização da Conta de Capitais sobre a Taxa de Juros da Política Monetária, Expectativa, e a Taxa de Juros de Longo Prazo: uma Análise para o Caso Brasileiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense.

Garcia, Márcio; Medeiros, Marcelo;VEREDA, L. Non-Conventional Monetary Policy in Turkey: a Synthetic Control Approach. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

LICHA, A. L.;VEREDA, LUCIANO; SILVEIRA FILHO, G. B.. O Banco Central do Brasil Reage à Política Fiscal? Uma análise da função de política monetária através de TVP-VAR. 2017. Dissertação (Mestrado em economia) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

COELHO, C. A.; MELLO, M.;VEREDA, LUCIANO. Os Efeitos do Mercado Imobiliário Residencial do Brasil na Macroeconomia: um Modelo DSGE Multissetorial e com Heterogeneidade no Consumo. 2017. Dissertação (Mestrado em mestrado) - Grupo IBMEC.

FEIJO, C.; CERQUEIRA, L. F.;VEREDA, LUCIANO; LICHA, A. L.. A Taxa de Câmbio no Regime de Metas para a Inflação no Brasil: Mecanismos de Transmissão, Intervenção e Repasse Cambial. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense.

de MENDONCA, H. F.;VEREDA, LUCIANO; CAVALCANTI, M. A. F. H.. Efeitos de Variáveis Bancárias e Macroeconômicas sobre o Risco Sistêmico: uma Aplicação do COVAR para uma Economia Emergente. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense.

de MENDONCA, H. F.; ZILBERMAN, E.;VEREDA, LUCIANO. Taxa de juros e Inflação: Evidência Empírica da Teoria Fiscal do Nível de Preços para o Brasil. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense.

ZILBERMAN, E.; BERRIEL, T.;VEREDA, LUCIANO. The Political Economy of Fiscal Multipliers. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

CAMPANI, C. H.; LEAL, R. P. C.;VEREDA, LUCIANO. Proposição de um Índice de Ações Eficiente Comparável ao IBOVESPA. 2017. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

de MENDONCA, H. F.;VEREDA, LUCIANO; ZILBERMAN, E.. O Efeito da Credibilidade Fiscal e Monetária sobre o Endividamento Público e Seus Determinantes. 2015.

COELHO, C. A.;VEREDA, LUCIANO; MELLO, M.. Efeitos e Eficácia das Restrições à Venda a Descoberto nos Mercados de Equities Globais. 2015. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação e Pesquisa) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais.

FERNANDES, C;VEREDA, LUCIANO; ZUBELLI, J.; LEVY, A.; ALBANI, V. V. L.. Risk Analysis for a Portfolio of Commodities: A Case Study. 2014.

SILVA, A. F.; PARISI, C.;VEREDA, LUCIANO. A Estrutura a Termo da Taxa de Juros e seu Impacto no Teste de Adequação de Passivo. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Ciências Contábeis) - Centro Universitário FECAP.

Fernandes, Cristiano; Costa, Paulo Henrique S.; SANFINS, M. A. S.;VEREDA, LUCIANO. Mercado Futuro Brasileiro de Commodities Agrícolas: Uma Abordagem por Modelos de Fatores no Estudo do Convenience Yield. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Medeiros, Marcelo; LOYO, Eduardo;VEREDA, LUCIANO. A Curva de Phillips Novo-Keynesiana é Não-linear? Evidências de Países com Metas de Inflação. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Fernandes, Cristiano; Costa, Paulo Henrique S.;VEREDA, LUCIANO. Extração de fator comum entre as volatilidades da taxa de câmbio real/dólar, do risco-país e do Ibovespa via filtro de Kalman. 2010. Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

oliveira, fernando nascimento de; Barbedo, Claudio Henrique da Silveira;VEREDA, LUCIANO. Uma análise empírica dos fatores determinantes do prêmio de financiamento externo e sua relação com o ciclo de negóciso das corporações brasileiras. 2010 - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais.

VEIGA, A.; LOPES, Hélio;VEREDA, LUCIANO; WESTENBERGER, R.. Alocação ótima e medida de risco de um ALM para fundo de pensão via programação estocástica multi-estágio e bootstrap. 2008. Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

MONTES, G. C.; moraes, c.; de MENDONCA, H. F.; NUNES, J. A. P.;VEREDA, L. Fear of Floating e credibilidade da política monetária: evidências para o Brasil e países em desenvolvimento. 2019. Tese (Doutorado em doutorado em economia) - Universidade Federal Fluminense.

bastos, j.; MONTES, G. C.; SIMAO FILHO, J.; NICOLAY, R.; vasconcelos, j.;VEREDA, L. Efeitos da transparência fiscal sobre eficácia e eficiência do gasto público e tamanho do governo: uma análise com dados em painel para o período de 2006 a 2016. 2019. Tese (Doutorado em doutorado em economia) - Universidade Federal Fluminense.

TOURINHO, O. A. F.; LIMA, E. C. R.; ISSLER, J. V.; Garcia, Márcio;VEREDA, L. A Demanda por Moeda no Brasil após 1994 e a Política Monetária sob Baixa Inflação. 2019. Tese (Doutorado em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

LIMA, E. C. R.; BRANDAO, A. S. P.; CUNHA, A. B.; MIGON, H. S.;VEREDA, LUCIANO. Índice de condições financeiras, previsões condicionais e não-causalidade. 2019. Tese (Doutorado em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

LIMA, E. C. R.; BRANDAO, A. S. P.; BOFF, H. P.; GONCALVES, K. C. M.;VEREDA, LUCIANO. Não-Causalidade e Não-Fundamentalidade em VARs fiscais para o Brasil e para os EUA. 2019. Tese (Doutorado em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

de MENDONCA, H. F.;VEREDA, L; bastos, j.; vicente, j.; moraes, c.. O Efeito da Securitização de Ativos sobre o Risco de Crédito: uma análise para o Brasil. 2018. Tese (Doutorado em doutorado em economia) - Universidade Federal Fluminense.

de MENDONCA, H. F.;VEREDA, L; MONTES, G. C.; tiberto, b.; SIMAO FILHO, J.. Abertura Financeira, Globalização Econômica e Risco Fiscal: uma análise de seus efeitos sobre a eficiência da política monetária e a estabilidade macroeconômica. 2018. Tese (Doutorado em doutorado em economia) - Universidade Federal Fluminense.

Fernandes, Cristiano; ROSA, J. M. C.; MELO, E. F. L.; LOPES, Hélio; KUBRUSLY, JESSICA;VEREDA, LUCIANO; Atherino, Rodrigo. Estimação de Provisões IBNR (Incurred But Not Reported) em Mercado de Seguros via Modelos com Coeficientes Variantes no Tempo. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Fernandes, Cristiano; MELO, E. F. L.;PIZZINGA, A.; PINTO, A. C. F.; Neves, César;VEREDA, LUCIANO. Modelos autorregressivos generalizados orientados por score aplicados a seguros: previsão para número de sinistros, severidade e sinistro agregado. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

LICHA, A. L.; luporini, viviane;VEREDA, LUCIANO; CAVALCANTI, M. A. F. H.; modenesi, andré; freitas, fábio. Three Essays on Macroprudential Policy. 2017. Tese (Doutorado em Doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

neto, joão; CAVALCANTI, M. A. F. H.; correia, fernando;VEREDA, LUCIANO; sampaio, armando. Two Essays in Unemployment and Hysteresis. 2017. Tese (Doutorado em PPGE/UFPR) - Universidade Federal do Paraná.

de MENDONCA, H. F.; MONTES, G. C.;VEREDA, LUCIANO; ISSLER, J. V.; GUILLEN, O. T. C.. Ensaios sobre Previsões de Variáveis Macroeconômicas: Evidências para Brasil, América Latina e Europa. 2017. Tese (Doutorado em doutorado em economia) - Universidade Federal Fluminense.

FERNANDES, C;VEREDA, LUCIANO; AGUIAR, A. S.; DARIO, A. G.; PINTO, A. C. F.; DUARTE JUNIOR, A. M.; VALLADAO, D. M.. Martins Froment Fernandes. Essays on Asset Allocation Optimization Problems under Uncertainty. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

MONTES, G.; SOUZA, M.;VEREDA, L; AIUBE, L.; ZUBELLI, J.. Apreçamento de Investimentos Externos em Mercados Incompletos. 2013. Tese (Doutorado em doutorado em economia) - Universidade Federal Fluminense.

Baidya, Tara;VEREDA, LUCIANO; LOPES, Hélio; Costa, Paulo Henrique S.; Pinheiro, Caio Ibsen; Aiube, Fernando. Evolução e Modelagem da Estrutura a Termo de Juros Brasileira. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Garcia, Márcio; Carrasco, Vinicius; Goldfajn, Ilan; Lowenkron, Alexandre; Moura, Alkimar;VEREDA, LUCIANO. Três Ensaios em Economia Monetária. 2010. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Carrasco, Vinicius; Resende, Leonardo;VEREDA, LUCIANO; Araújo, Fábio; Leon, Márcia Saraiva. Fricções Informacionais e Dinâmica da Inflação. 2010. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Goldfajn, Ilan; LOYO, Eduardo;VEREDA, LUCIANO; Kanczuk, Fábio; Wu, Thomas. Três Ensaios em Economia Monetária. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

LOYO, Eduardo; Goldfajn, Ilan; Bacha, Edmar;VEREDA, LUCIANO; Firpo, Sérgio; Terra, Maria Cristina. Ensaios sobre Política Monetária e Flutuações Econômicas na Presença de Imperfeições de Mercado. 2007. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

COELHO, P. S. S.; SILVA, C. A. G.;VEREDA, L. Concurso para a contratação de professores para a área de Professor Adjunto - Métodos Quantitativos em Economia (Faculdade de Economia - UERJ). 2023. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

VEREDA, LUCIANO; Costa, Paulo Henrique S.; Pessoa, Marcelo. Concurso para a Contratação de Professor para o Quadro da Faculdade de Ciências Econômicas - UERJ. 2016. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

A definir; Início: 2022; Tese (Doutorado em doutorado em economia) - Universidade Federal Fluminense; (Coorientador);

A definir; Início: 2021; Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal Fluminense; (Orientador);

A definir; Início: 2020; Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal Fluminense; (Orientador);

Modelos com fundamentos para previsão da taxa de câmbio no Brasil; 2023; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense,; Coorientador: Luciano Vereda Oliveira;

Incentivos, Divulgação de Informação, Rotina e seus Impactos sobre o Grau de Atenção dos Agentes Econômicos; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Análise da Acurácia e da Eficiência das Projeções de Inflação e Crescimento do Produto em Países da América Latina Utilizando uma Abordagem de Dados em Painel; 2018; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

A Intervenção Federal no Rio de Janeiro Uma Análise Através do Método de Controle Sintético; 2018; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Expectativas de Inflação, Metas Percebidas pelos Agentes e Credibilidade das Autoridades Monetárias; 2017; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Impacto do Ambiente Político no Desacordo das Expectativas; 2017; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Estimação do prêmio de risco embutido nos futuros de câmbio; 2016; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Claridade da Comunicação do Banco Central e Expectativas de Inflação: evidências para o Brasil; 2015; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal Fluminense,; Coorientador: Luciano Vereda Oliveira;

Distribuição Assimétrica dos Preços Relativos e Inflação no Brasil; 2015; Dissertação (Mestrado em economia) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Coorientador: Luciano Vereda Oliveira;

Modelo Hierárquico de Fatores para a Previsão Conjunta das Estruturas a Termo das Taxas de Juros de Corporate Bonds; 2011; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Coorientador: Luciano Vereda Oliveira;

Modelagem Conjunta de Juros, Câmbio e Risco de Default Utilizando Modelos Afins; 2010; Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Modelando os efeitos informacionais na taxa de juros de curto prazo por meio de saltos de Poisson; 2010; Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

A Influência do Risco de Mercado sobre a Indústria de Fundos de Investimento no Brasil; 2010; Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Previsão da Produção Industrial do Brasil: Uma Aplicação do Modelo de Índice de Difusão Linear; 2010; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Coorientador: Luciano Vereda Oliveira;

Estudando a relação entre as curvas de juros norte-americana e de países emergentes; 2009; Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Análise do efeito de choques estruturais nas alocações de fundos de investimento no Brasil; 2009; Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Filtro de Kalman restrito na análise de estilo semi-forte de fundos atuariais; 2009; Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Experimentos de Previsão da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Americana: Reversão à Média, Inércia e Influência de Variáveis Macroeconômicas; 2009; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Coorientador: Luciano Vereda Oliveira;

Regras de política monetária e a estrutura a termo da taxa de juros: uma abordagem FAVAR; 2008; Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

O Uso de Máquina de Suporte Vetorial para Regressão (SVR) na Estimação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil; 2007; Dissertação (Mestrado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Coorientador: Luciano Vereda Oliveira;

Utilização da Metodologia de Diebold e Li para o Cálculo de Previsões para a Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira; 2007; Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Adaptando a Metodologia de Diebold e Li para Heterocedasticidade na Dinâmica dos Fatores; 2007; Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Análise de Risco de Planos de Previdência Privada do Tipo PGBL; 2006; Dissertação (Mestrado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Coorientador: Luciano Vereda Oliveira;

Estimando Modelos VAR para a Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira; 2006; Dissertação (Mestrado em Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Coorientador: Luciano Vereda Oliveira;

Essays on macroeconomic expectations; 2022; Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal Fluminense,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Essays on macroeconomic expectations and economic policy uncertainty; 2022; Tese (Doutorado em doutorado em economia) - Universidade Federal Fluminense,; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Estudo dos Fatores Determinantes e dos Efeitos da Dispersão de Expectativas no Brasil (título provisório); 2014; Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal Fluminense,; Coorientador: Luciano Vereda Oliveira;

Ensaios sobre a estrutura a termo da taxa de juros; 2012; Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Coorientador: Luciano Vereda Oliveira;

Fatores Determinantes da Confiança Industrial e as Percepções de Futuro dos Investidores; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal Fluminense; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Um Estudo sobre os Efeitos de Choques Globais e Específicos no Brasil; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal Fluminense; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

A Crise do Subprime, suas Repercussões no Brasil e no Mundo e as Diferentes Trajetórias de Recuperação; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Federal Fluminense; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Estudo da Dispersão das Expectativas de Crescimento Econômico e seus Efeitos sobre o Investimento no Brasil; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Federal Fluminense; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Análise do Impacto da Amplitude das Expectativas para a Meta Over-SELIC sobre o Prêmio de Risco dos Ativos Pré-Fixados; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Federal Fluminense; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Efeitos de Choques Monetários Sobre a Dispersão das Expectativas dos Agentes: Uma análise das Expectativas de Mercado do Brasil para os anos de 2001 a 2014; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Federal Fluminense; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Estimação de uma Regra de Taylor adaptada: Uma Análise de Quebra Estrutural entre as gestões Meirelles e Tombini no comando do BCB; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Federal Fluminense; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Stochastic Analytical Model with a Bayesian Approach: O Modelo DSGE do Banco Central do Brasil e Possíveis Aprimoramentos; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Federal Fluminense; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Modelos VEC para previsão de taxas de juros; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Federal Fluminense; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Análise Empírica da Relação entre Movimentos da Estrutura e Termo da Taxa de Juros e Decisões de Carteira; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal Fluminense; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Determinantes Macroeconômicos dos Preços dos Imóveis Residenciais e sua Influência no Mercado Brasileiro; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Universidade Federal Fluminense; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Estimando a Estrutura a Termo da Taxa de Juros com Ajuste para a Liquidez; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Uma Análise das Reformas da Previdência na América Latina: os Casos de Argentina, Chile, México e Uruguai; 2006; 35 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Uma Aplicação da Metodologia de Análise de Componentes Principais para os Indicadores de Juros do Mercado Brasileiro; 2006; 37 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Um Estudo das Experiências Latino-americanas de Liberalização do Mercado de Resseguros; 2006; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

O Mercado de Resseguros no Brasil e as Recentes Liberalizações desse Mercado no Mundo; 2005; 40 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

Expectativa Inflacionária e Risco Inflacionário: uma Análise Empírica sobre o Boletim Focus do BCB; 2005; 32 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Luciano Vereda Oliveira;

VEREDA, LUCIANO ; CAVALCANTI, M. A. F. H. ; CERQUEIRA, V. . Desenvolvimento de um modelo DSGE aplicado à economia brasileira. 2012.

LOPES, Hélio ; FRERY, Alejandro ; VEREDA, LUCIANO . Introdução a Simulação Estocástica para Atuária e Finanças usando R. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

2022

Menção Honrosa, Prêmio SBFin.

2021

Primeiro lugar na 4a edição do Prêmio de Excelência em Pesquisa Ipea Roberto Campos, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

2002

Bolsa de Doutorado nota 10, FAPERJ.

1999

Aprovado em 2o lugar no concurso para as pós-graduações em Economia, ANPEC.

1997

Aprovado em concurso público para Auditor Fiscal da Receita Federal, Secretaria da Receita Federal.