Alexandre Rubesam

Possui graduação em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2001), mestrado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2004) e PhD em Finanças pela Bayes Business School (2008) de Londres (anteriormente conhecida como Cass Business School). Pesquisa nas área de finanças empíricas, finanças comportamentais, e econometria financeira, com foco na utilização de métodos de aprendizado de máquinas em finanças, apreçamento de ativos, e gestão de carteiras. Atualmente é professor associado de Finanças na IESEG School of Management em Paris, França. Foi docente da Cass Business School e do Instituto Educacional BMF BOVESPA, além de ter ocupado diversos cargos no mercado financeiro, entre eles o de Chief Risk Officer do taú-Unibanco em Nova York.

Informações coletadas do Lattes em 01/01/2026

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em PhD in Finance

2004 - 2008

Cass Business School
Título: Essays on Empirical Asset Pricing Using Bayesian Methods
Orientador: Soosung Hwang
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: modelos com mudanças de regime; quebras estruturais; econometria de finanças; asset pricing; estatística Bayesiana.Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: econometria de financas. Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: finanças.

Mestrado em Estatística

2002 - 2004

Universidade Estadual de Campinas
Título: Estimação Não-Paramétrica de Curvas por Splines Aplicada a Problemas de Classificação via Bagging, Boosting e Logistic Boosting, Ano de Obtenção: 2004
Ronaldo Dias.Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. Palavras-chave: boosting; bagging; classificação; regressão não paramétrica; B-splines.Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Graduação em Estatística

1998 - 2001

Universidade Estadual de Campinas

Formação complementar

2016 - 2016

Strategic Risk Management. (Carga horária: 12h). , Wharton School, University of Pennsylvania, PENN, Estados Unidos.

2015 - 2015

Interest Rate Risk in the Banking Book. (Carga horária: 15h). , Marcus Evans, ME, Estados Unidos.

2011 - 2011

Counterparty Credit Risk and CVA Workshop. (Carga horária: 20h). , Itau Unibanco, ITAU UNIBANCO, Brasil.

2005 - 2005

Teaching and Learning in Higher Education. (Carga horária: 30h). , City University London, CITY, Inglaterra.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Francês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.

Alemão

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: econometria de financas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: finanças comportamentais.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia.

Participação em eventos

GARP 16th Annual Risk Management Convention. 2015. (Congresso).

GARP 15th Annual Risk Management Convention. 2014. (Congresso).

19th Annual Meeting of the Multinational Finance Society. Fishing with a Licence: an Empirical Search for Factors Using Individual Stocks. 2012. (Congresso).

Western Finance Association Annual Meeting.The Disappearance of Momentum. 2009. (Encontro).

Measuring Dependence in Finance. 2007. (Encontro).

Sixty Seventh Annual Meeting of the American Finance Association.Is Value Really Riskier Than Growth?. 2007. (Encontro).

Breaks and Persistence in Finance. 2006. (Encontro).

Sexto Encontro Brasileiro de Finanças.Is Value Really Riskier Than Growth?. 2006. (Encontro).

10ª Escola de Séries Temporais e Econometria.10ª Escola de Séries Temporais e Econometria. 2003. (Outra).

7a Escola de Modelos de Regressão. 2001. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Thiago Mattar

CASTRO, C. L.;RUBESAM, ALEXANDRE; VALLE, C. A.. Formação de Expectativas e Tomada de Decisões no Mercado de Ações. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Aluno: Bruno do Prado Costa Levy

LAURINI, M. P.; SILVA, M. M. C. O. B.; BONOMO, M. A.;RUBESAM, ALEXANDRE; LOPES, H. F.. Essays on Dynamic Bayesian Model Uncertainty in Finance. 2021. Tese (Doutorado em ECONOMIA DOS NEGÓCIOS) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Alexandre Alles Rodrigues

LLEO, S.; KARYOTIS, C.; ATTAOUI, S.;RUBESAM, ALEXANDRE; BOUTEILLER, C.; FAUGERE, C.. Three Essays on the Impact of Behaviora Biases and Factor Investing on Investors' Choice and Performance. 2018. Tese (Doutorado em Doctor of Philosophy Degree in Management) - NEOMA Business School.

Orientou

Antoine Refour

IS THE MARKET RISK PREMIUM BETTER CAPTURED BY SMART BETA ETFs OR BY MUTUAL FUNDS IN EUROPE?; 2023; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Antoine Rosec

Comparison of equity risk premium forecasting models developed in the literature; 2023; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Quentin Bouzekri

Does CEO experience and characteristics have an impact on firm performances; 2022; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Chris Enyegue

Can main technical indicators produce abnormal excess return with major currencies when used in combination?; 2022; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Billal Gourram

Herding Behavior; 2022; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Alexandre Momméja

AN INVESTIGATION ON THE DRIVERS OF VOLATILITY AND RETURNS OF BITCOIN; 2022; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Giosuè Bruccoleri

A Pairs Trading Analysis: Profitability and Application in the European Equity Markets; 2021; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Aurélien Cornet-Philippe

The impact of risk parity on a trend-following strategy; 2021; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Kim Hojung

The Effect of Corporate Social Responsibility on a Firm?s Cost of Equity Evidence from South Korea Equity Market; 2021; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Vincent Plancher

Is index investing affecting cross-stock correlations?; 2021; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Joachim Valot

Performance analysis of ESG Driven ETFs focusing on Emerging Markets in the context of the 2020 Global Crisis; 2021; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Louis Batut

Analysis of the performance of traditional investment vs; alternative investment between 2010 and 2021; 2020; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Antoine Bernard

An Evaluation of Momentum Trading in Europe; 2020; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Louis Chesneau

An Empirical Comparison of the Kelly and Mean- Variance Criteria for Portfolio Construction; 2020; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Hiba El Otmani

Underpricing of IPO and underwriter reputation: Evidence from American and Canadian firms 2009-2019; 2020; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Filipescu Tudor

THE IMPACT OF CHANGES IN MACROECONOMIC INDICATORS ON THE EBITDA EXIT MULTIPLES IN M&A DEALS: EVIDENCE FROM WESTERN AND EASTERN EUROPE BETWEEN 2001 AND 2018; 2020; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Baptiste Marty

A comparison between Smart Beta ETFs and regular ETFs on the European Market; 2020; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Raphael Michelot

The impact of funding liquidity during the coronavirus crisis on ETFs liquidity and mispricing; 2020; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Simeon Miltenov

The U; S; stock market and the predictive power of its indicators; 2020; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Emmanuel Morvan-Camus

Predicting stock & bond markets using lagged values of alternative investments; 2020; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Laurie Scalabre

BACKTESTING PHIADVISOR?S INVESTMENT ALGORITHM; 2020; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Dylan Stibbe

The short interest factor as a risk management tool and alpha generation driver for stock portfolio management; 2020; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Florentin Blanchon

Assessment of the financial performance of Ethical Investments; 2019; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Sébastien Cariou

US-Listed Chinese stocks investment: A financial and ethical paradox; 2019; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Wanchen Dong

Research on the P/E ratio and its influencing factors on Chinese stock market; 2019; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Vincent Dujardin

Which selection of ETFs best describe the market sentiment?; 2019; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Cheikh Kane

Recent Developments in Fintech: An Examination of the Performance of Robo-Advisors; 2019; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Emma Lillenfeld

Family ownership and firm performance: the case of French companies; 2019; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Grégoire Dubois

Sponsored-firms vs non-sponsored peers: which performs better on the public exchange?; 2018; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Juan Esteban Enciso Luque

Analyzing the impact of student loans on consumer behavior; 2018; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Mathieu Ledjam

PRIVATE EQUITY BUYOUTS? PERFORMANCE : EVIDENCE FROM THE EUROPEAN MARKET; 2018; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Mario Andrés Delgado Córdoba

The illiquidity premium in the European stock market; 2018; Dissertação (Mestrado em Master Management - Grande École) - IÉSEG School of Management, ; Orientador: Alexandre Rubesam;

Produções bibliográficas

RUBESAM, ALEXANDRE . Machine learning portfolios with equal risk contributions: Evidence from the Brazilian market. Emerging Markets Review , v. 51, p. 100891, 2022.
RUBESAM, ALEXANDRE . The Long and the Short of Risk Parity. JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT , v. 48, p. 241-260, 2022.
HWANG, SOOSUNG ; RUBESAM, ALEXANDRE . Bayesian Selection of Asset Pricing Factors Using Individual Stocks. Journal of Financial Econometrics , v. 20, p. 716-761, 2022.
RUBESAM, ALEXANDRE ; RAIMUNDO, GERSON DE SOUZA . Covid-19 and herding in global equity markets. JOURNAL OF BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL FINANCE , v. 35, p. 100672, 2022.
HWANG, SOOSUNG ; RUBESAM, ALEXANDRE ; SALMON, MARK . Beta herding through overconfidence: A behavioral explanation of the low-beta anomaly. JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE , v. 111, p. 102318, 2021.
HWANG, SOOSUNG ; RUBESAM, ALEXANDRE . A behavioral explanation of the value anomaly based on time-varying return reversals. JOURNAL OF BANKING & FINANCE , v. 37, p. 2367-2377, 2013.
RUBESAM, A. ; BELTRAME, A. L. . Carteiras de Variância Mínima no Brasil. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW , v. 11, p. 81, 2013.
HWANG, SOOSUNG ; RUBESAM, ALEXANDRE . The disappearance of momentum. The European Journal of Finance , v. 21, p. 584-607, 2013.
DIAS, R. ; RUBESAM, A. . Alocação de Clientes em Grupos Usando Classificação via Boosting : Uma Comparação com os Métodos Tradicionais de Classificação. Revista Brasileira de Estatística , v. 64, p. 25-41, 2004.
RUBESAM, A. ; BELTRAME, A. L. . Carteiras de Variância Mínima no Brasil. In: 12o Encontro Brasileiro de Finanças, 2012, São Paulo. 12o Encontro Brasileiro de Finanças, 2012.
RUBESAM, A. ; DIAS, R. . Classificação via Boosting Aplicada a Dados Simulados. In: 10ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2003, São Pedro. Programa e Resumos, 2003. v. 1. p. 91-91.
BRANCO, R. R. ; RUBESAM, ALEXANDRE ; ZEVALLOS, M. . Forecasting Realized Volatility: Does Anything Beat Linear Models?. 2023. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
BIANCHI, D. ; RUBESAM, ALEXANDRE ; TAMONI, A. . The Power of Many: Revisiting the Expected Return on the Market. 2023. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
BRANCO, R. R. ; RUBESAM, ALEXANDRE ; ZEVALLOS, M. . Forecasting Realized Volatility: Does Anything Beat Linear Models?. 2023. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Default Risk in Stock Return Predictability,. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Default Risk in Stock Return Predictability. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Default Risk in Stock Return Predictability,. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Capital Structure Arbitrage in Stock Return Predictability,. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Capital Structure Arbitrage in Stock Return Predictability,. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Capital Structure Arbitrage in Stock Return Predictability,. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Default Risk in Stock Return Predictability. 2022. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Capital Structure Arbitrage in Stock Return Predictabilit. 2022. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
RUBESAM, ALEXANDRE . Machine Learning Portfolios with Equal Risk Contributions. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE . Machine Learning Portfolios with Equal Risk Contributions. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE . Machine Learning Portfolios with Equal Risk Contributions. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; RAIMUNDO, GERSON DE SOUZA . COVID-19 and Herding in Global Equity Markets. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; RAIMUNDO, GERSON DE SOUZA . COVID-19 and Herding in Global Equity Markets. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Default Risk in Stock Return Predictability,. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Default Risk in Stock Return Predictability. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Hwang, S. ; RUBESAM, ALEXANDRE . Bayesian Selection of Asset Pricing Factors Using Individual Stocks. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Default Risk in Stock Return Predictability. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
RUBESAM, ALEXANDRE ; ZIMMERMANN, P. . Micro-efficiency vs. Macro-(in)efficiency: The Role of Default Risk in Stock Return Predictability. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
RUBESAM, ALEXANDRE . Machine Learning Portfolios with Equal Risk Contributions. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, A. . The Long and the Short of Risk Parity. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, A. . Machine Learning Portfolios with Equal Risk Contributions. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE . Machine Learning Portfolios with Equal Risk Contributions. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Hwang, S. ; RUBESAM, A. ; SALMON, M. . Overconfidence, Sentiment and Beta Herding: A Behavioral Explanation of The Low-Beta Anomaly. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Hwang, S. ; RUBESAM, A. . Searching the factor zoo. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE . Machine Learning Portfolios with Equal Risk Contributions. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Hwang, S. ; RUBESAM, ALEXANDRE . Searching the factor zoo. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
RUBESAM, ALEXANDRE ; Hwang, S. . Do Smart Beta ETFs Capture Factor Premiums? A Bayesian Perspective. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Hwang, S. ; RUBESAM, ALEXANDRE . Searching the factor zoo. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, A. ; Hwang, S. . Searching the factor zoo. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, A. ; BELTRAME, A. L. . Carteiras de Variância Mínima no Brasil. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, A. ; Hwang, S. . Fishing with a License? An Empirical Search for Factors Using Individual Stocks. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE . Critério de Kelly - Jogos Favoráveis e Aplicações no Mercado Financeiro. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Hwang, S. ; RUBESAM, A. . The Disappearance of Momentum. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE ; HWANG, SOOSUNG . Fishing with a Licence: An Empirical Search for Asset Pricing Factors. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Hwang, S. ; RUBESAM, A. . Is Value Really Riskier Than Growth?. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Hwang, S. ; RUBESAM, A. . Is Value Really Riskier Than Growth?. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RUBESAM, ALEXANDRE . Alocação de clientes em grupos usando classificação via Boosting. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Hwang, S. ; RUBESAM, A. . Is value really riskier than growth: 2008 (Working paper).
Hwang, S. ; RUBESAM, A. . The disapperance of momentum 2008 (Working paper).
RUBESAM, A. ; Hwang, S. . Fishing with a Licence: An Empirical Search for Asset Pricing Factors 2008 (Working paper).

Outras produções

AssetAllocation. 2022.

RUBESAM, ALEXANDRE ; MAZZA, P. . Learning the Basics of Stocks and Bonds. 2023. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Estudo de caso).

RUBESAM, ALEXANDRE . Predicting the Direction of the CAC40 Stock Market Index Using Classification Models. 2023. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Estudo de caso).

RUBESAM, ALEXANDRE . Implementing a Multi-Factor Portfolio with ESG Criteria. 2022. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Estudo de caso).

RUBESAM, ALEXANDRE . Fed Hikes: Analysis of a News Article Following a FOMC Meeting. 2022. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Estudo de caso).

RUBESAM, ALEXANDRE . Modeling Realized Volatility in R. 2022. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Estudo de caso).

RUBESAM, ALEXANDRE ; MAZZA, P. . Portfolio Diversification: Building a Passive Portfolio with ETFs. 2022. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Estudo de caso).

RUBESAM, ALEXANDRE . Working with Factor Models in R. 2022. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Estudo de caso).

RUBESAM, ALEXANDRE ; MAZZA, P. . Drawing the efficient frontier with R. 2021. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Estudo de caso).

RUBESAM, ALEXANDRE ; MAZZA, P. . Preparing a Basic Training in R for Investment Management. 2021. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Estudo de caso).

RUBESAM, ALEXANDRE . Applying Machine Learning to Optimize Credit Decisions. 2021. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Estudo de caso).

RUBESAM, A. . Perceptrons com aplicação em reconhecimento de padrões. 2000 (Iniciação Científica) .

Prêmios

2007

The Chorafas Foundation Award, The Chorafas Foundation.

2006

Best Paper, PhD Research Day, Cass Business School.

Histórico profissional

Endereço profissional

IÉSEG School of Management. , 1 parvis de La Défense, La Defense, 92044 - Paris, - França, Telefone: (33) 0320545892, URL da Homepage:

Experiência profissional

2017 - Atual

IESEG School of Management

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Regime: Dedicação exclusiva.

2013 - Atual

Itau Unibanco

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Senior Vice President, Chief Risk Officer, Carga horária: 35

Outras informações:
Responsável pela gestão e controle de risco das operações do Itaú-Unibanco em Nova York, incluindo todos os riscos financeiros, riscos operacionais, controles internos e segurança da informação.

2012 - 2013

Itau Unibanco

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente de Controle de Riscos, Carga horária: 40

Outras informações:
Responsável pelo controle de riscos das unidades internacionais do Itaú-Unibanco.

2011 - 2012

Itau Unibanco

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Especialista de Validação de Modelos de Risco, Carga horária: 40

Outras informações:
Responsável pela validação de modelos de apreçamento e cálculo de risco de mercado, e de modelos de cálculo de risco de crédito de contraparte.

2009 - 2011

Principia Capital Management

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Pesquisador e trader quantitativo

Outras informações:
Responsável pelo desenvolvimento, teste e implementação de modelos quantitativos/estatísticos para realizar operações no mercado financeiro.

2004 - 2004

Telefônica São Paulo

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista de Inteligência de Negócios, Carga horária: 40

Outras informações:
Responsável pelo desenvolvimento e implementação de modelos estatísticos relacionados ao setor de telefonia fixa.

2006 - 2008

Cass Business School

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor visitante, Carga horária: 3

Outras informações:
Professor das disciplina de mestrado "Principles of Finance" e "Quantitative Methods (aka Induction Course)". Tutor da disciplina de graduação "Quantitative Methods"

2010 - 2013

Instituto Educacional BM&F BOVESPA

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 6

Outras informações:
Disciplinas: Estatística 2 (inclui conceitos básicos de séries temporais) e Elementos de Renda Fixa.

1998 - 2003

Universidade Estadual de Campinas

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Auxiliar Didático, Carga horária: 3

Outras informações:
Auxiliar didático nas disciplinas de graduação "Probabilidade II" e "Estatística para Ciências Sociais".