Adriana Uquillas Andrade

Possui Graduação em Engenharia Matemática pela Escuela Politécnica Nacional (Equador) e Doutorado Direto em Estatistica pela Universidade de São Paulo (2008). Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Processos Estocásticos Especiais e Limite Hidrodinâmico de sistemas de partículas, seis anos de experiência em Pesquisa e Desenvolvimento no setor financeiro, onde realizou projetos de pesquisa que efetivamente foram transferidos e adotados pelo Itaú Unibanco. Tais projetos trouxeram inovação teórica e prática em modelagem e controle de risco de crédito, métodos estatísticos, problemas de assimetria de informação, variáveis instrumentais e equações estruturais. Atualmente é Gerente de Controle de Risco de Crédito no Banco Itaú Unibanco, Membro de Comitê Editorial Internacional da Revista de Análise Estatística (Analítika) do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos do Equador e coopera ativamente, de maneira voluntária (sem vínculo) com o grupo de pesquisa do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE/USP), participando de seminários e estudos cooperativos para a aplicação de metodologias e conceitos de modelagem, amplamente aprofundados no mercado financeiro, nos problemas relacionados ao sistema energético.

Informações coletadas do Lattes em 04/11/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Doutorado em Estatistica

2003 - 2008

Universidade de São Paulo
Título: Processo de Exclusão Simples com taxas variáveis
Adilson Simonis. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Palavras-chave: exlusão simples; sistemas de partículas; limite hidrodinâmico; meios aleatórios.Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Processos Estocásticos Especiais.

Graduação em Engenharia Matemática

1997 - 2002

Escuela Politécnica Nacional
Título: Estudo de Eventos Extremos com Aplicações em Finanças
Orientador: Luis Alcides Horna Uaraca

Formação complementar

2010 - 2010

Finanças. , Fundação Getúlio Vargas.

2008 - 2008

Econometria. (Carga horária: 40h). , Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2006 - 2006

Processos Estocásticos Apli a Estatística Espacial. , Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2004 - 2004

Modelling Dependence through Copulas. , Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2003 - 2003

Séries Temporais em Finanças. (Carga horária: 40h). , Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

1985 - 1997

Piano Clássico. , Instituto Nacional de Música Sacra.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade/Especialidade: Processos Estocásticos Especiais.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade/Especialidade: Processos Markovianos.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Análise de Dados.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Análise Multivariada.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Inferência Paramétrica.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Regressão e Correlação.

Participação em eventos

Workshop on Large Scale Complex Engineered Systems. 2012. (Seminário).

IMS Annual Meeting. 2010. (Encontro).

Fourth Brasilian Conference on statistical modelling ininsurance and finance. 2009. (Congresso).

CLAPEM - Bernoulli Society. 2009. (Congresso).

Dynamics and Applications. Hydrodynamic limit for a simple exclusion process with variables rates. 2008. (Congresso).

XI Escola Brasileira de Probabilidade. Clusters estocásticos no processo de exclusão simples simétrico. 2007. (Congresso).

Processos estocásticos aplicados a estadística espacial. 2006. (Seminário).

8a Escola Brasileira de Probabilidade. 2004. (Encontro).

XXIX Conference on Stochastic Processes and their Applications. 2003. (Congresso).

First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2003. (Encontro).

VII Brazilian School on Probability. 2003. (Encontro).

XIII Encuentro de Matemática. Estudio de Eventos Extremos aplicados a finanzas. Aplicação: Retornos del precio del Petróleo Ecuatoriano.. 2002. (Congresso).

Coloquio Internacional de Estadística. Estudio de la volatilidad de los precios del Petróleo Ecuatoriano. 2002. (Congresso).

Produções bibliográficas

UQUILLAS, A. . Hydrodynamic limit for a simple exclusion process with variables rates. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
UQUILLAS, A. . Clusters estocásticos no processo de exclusão simples simétrico. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
UQUILLAS, A. . Retornos de precio del petróleo Ecuatoriano. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
UQUILLAS, A. . Volatilidade dos preços do petróleo Equatoriano. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções

UQUILLAS, A. . Estimación de los retornos máximos y mínimos del precio del Petróleo Ecuatoriano. 2002.

UQUILLAS, A. . Calibragem da Probabilidade de Default. 2012. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Existe impacto no saldo financiado do cartão de crédito dadas mudanças de taxas de juros?. 2012. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Produtos de seguro como mitigador de risco de crédito. 2012. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Modelling Loss Given Default. 2011. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Formação de Clusters homogêneos de risco de credito. 2011. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Propensão a financiar e sensibilidade da PD à taxa de juros no consumo de crédito a traves do cartão de crédito. 2011. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Sensibilidade a mudanças de taxa de juros no crédito de produtos rotativos para micro, medias e grandes empresas. 2011. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Modelagem de Stress de PD e LGD. 2010. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Filosofias de classificação de risco de crédito. 2010. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Modelagem de risco de crédito com ajustes ao ciclo. 2010. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Desconto ótimo nas estratégias de cobrança. 2009. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Análise Bayesiana para o problema de dados faltantes. 2009. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Modelagem de PD Corporate (Low Default Portfolio). 2009. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Elasticidade da taxa de juros à inadimplência no crédito a veículos. 2008. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Seleção Adversa e Moral Hazard: Modelo de crédito ao consumidor baixa renda. 2008. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Modelos de PD com dados em painel usando análise de sobrevivência. 2008. (Relatório de pesquisa).

UQUILLAS, A. . Planejamento e modelagem de risco no setor elétrico. 2004. .

Projetos de pesquisa

2012 - 2012

Produtos de seguro como mitigador de risco de crédito, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: (2) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2011 - 2012

Existe impacto no saldo financiado do cartão de crédito dadas mudanças de taxas de juros?, Descrição: Dado um cenário de expectativas de redução de taxas de juros a través da competição do mercado e a possibilidade de maior regulação do setor. O projeto estudou o relacionamento entre taxas de juros e o saldo financiado chegando a estabelecer grupos de sensibilidade diferentes à taxa.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2011 - 2011

Propensão a financiar e sensibilidade da PD à taxa de juros no consumo de crédito a traves do cartão de crédito, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (2) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2011 - 2011

Formação de Clusters homogêneos de risco de credito, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2010 - 2011

Calibragem da Probabilidade de Default, Descrição: O projeto buscava realizar uma pesquisa histórica e metodológica seguida pela proposta de uma nova metodologia de calibragem adaptada á realidade econômica do Brasil.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2010 - 2011

Modelling Loss Given Default, Descrição: O projeto propõe uma metodologia do Loss Given Default usando dados em painel e incorporando informações que captam a dinâmica do ciclo econômico e de crédito. A performance observada em dados reais frente a metodologias tradicionais se mostra superior. . , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2010 - 2011

Sensibilidade a mudanças de taxa de juros no crédito de produtos rotativos para micro, medias e grandes empresas, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2010 - 2010

Filosofias de classificação de risco de crédito, Descrição: O projeto faz uma revisão histórica e conceitual e planteia a existência de duas filosofias de classificação de risco alinhadas com Basileia. Estabelece critérios de escolha entre a filosofia point in time e through de cycle para tomada de decisão das áreas de negócio e em relação a alocação de capital econômico e regulatório.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2009 - 2010

Modelagem de risco de crédito com ajustes ao ciclo, Descrição: Dual times dynamics e modelagem em dados em painel são as principais metodologias estudadas. A partir delas é proposta a modelagem de risco de crédito que busca aderência em situações de mudanças econômicas e do ciclo de crédito.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2009 - 2010

Modelagem de Stress de PD e LGD, Descrição: O projeto começa com uma revisão metodológica e segue com aplicação em dados reais comparando o uso de componentes principais e um VAR com simulação de cenários de stress. Se estabelece os critérios e premissas básicas para o uso de cada metodologia.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2009 - 2009

Análise Bayesiana para o problema de dados faltantes, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2009 - 2009

Modelagem de PD Corporate (Low Default Portfolio), Descrição: Após de revisão metodológica de modelos Low default Portfolio foi sugerida uma metodologia para modelar a probabilidade de default de crédito Corporate. A abordagem resolve o problema de implementar a correção de pesos no logístico multinomial ordinal, é de fácil implementação em qualquer software e dispensa o uso de resultados prévios de modelos anteriores (ordenação).. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2008 - 2009

Desconto ótimo nas estratégias de cobrança, Descrição: O projeto procura maximizar a recuperação de uma operação inadimplente de crédito a traves da otimização de desconto a ser ofertado dadas as características da operação.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2008 - 2009

Elasticidade da taxa de juros à inadimplência no crédito a veículos, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2008 - 2008

Modelos de PD com dados em painel usando análise de sobrevivência, Descrição: O projeto de pesquisa teve como objetivo a construção e avaliação de uma metodologia inovadora para a modelagem de risco de crédito aplicando para esse objetivo análise de sobrevivência para dados em painel e inclusão de variáveis macroeconômicas.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2008 - 2008

Seleção Adversa e Moral Hazard: Modelo de crédito ao consumidor baixa renda, Descrição: O projeto faz uma análise do público de baixa renda e modelo de crédito usado para esse público detectando a presença de seleção adversa e moral hazard. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2005 - 2008

Processo de Exclusão simples com taxas variáveis, Descrição: Nosso trabalho considera o processo de exclusão simples do vizinho mais próximo evoluindo com taxas de salto aleatórias. Demonstramos o limite hidrodinâmico deste processo. . , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2005 - 2008

Tempo de escape da partícula na origem em um processo de exclusão com taxas variáveis, Descrição: Obtivemos uma cota superior e uma inferior para a distribuição do tempo de escape da partícula na origem dentro de um conglomerado de tamanho N onde as partículas se movimentam de acordo a um processo de exclusão simples com taxas variáveis.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.

Projetos de desenvolvimento

2012 - 2013

Otimização de Numerário, Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (3) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
2012 - 2013

Otimização de Numerário, Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (3) . , Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.

Histórico profissional

Endereço profissional

Banco Itaú Unibanco. , Centro Empresarial Itaú Conceição, Parque Jabaquara, 04344902 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 50292580

Experiência profissional

2012 - Atual

Banco Itaú Unibanco

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente de Controle de Risco, Carga horária: 40

Outras informações:
Trabalha com a elaboração e gestão de indicadores e métricas (benchmark) para controle prospectivo de risco de crédito, consolidando visões comerciais, de negócio e cenário econômico. Avalia aderência das políticas de crédito ao apetite de risco da Insituição.

2008 - 2012

Banco Itaú Unibanco

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento, Carga horária: 40

Outras informações:
Realizou pesquisa em Modelagem de risco de crédito: Credit Scoring (Behaviour e Application), collection score, calibragem de PD e LGD.Participou de Projetos con inovação teórica e pratica em técnicas estatísticas e econométricas como: sobrevivência, modelagem em painel, dual time dynamics, modelos de mistura, análise multivariada e teoria assintótica. Realizou e coordenou projetos P&D relacionados a métodos, problemas de assimetria de informação: Seleção adversa e risco moral, variáveis instrumentais, análises estatísticas, econometricas, equações estruturais, inferência de rejeitados, otimização etc

Atividades

01/2008
Pesquisa e desenvolvimento , Pesquisa e Desenvolvimento, .,Linhas de pesquisa

2002 - 2003

Banco Central Del Ecuador

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Departamento de Pesquisa Econômica

Outras informações:
Trabalhou com pesquisa relacionada ao preço e volatilidade do petróleo. Desenvolveu modelagem de eventos raros com aplicações em seguros e finanças.

Atividades

01/2002
Pesquisa e desenvolvimento , Pesquisa Econômica, .,Linhas de pesquisa

2003 - 2003

Centro Nacional de Control de Energia

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Consultor

Outras informações:
Trabalhou como consultor na Direção de Planejamento Energético realizando Análise de Confiabilidade do Sistema Nacional Interconectado. 

2007 - 2008

Instituto Educacional BMF e Bovespa

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Ajudante do MBA em Pricing e Risco