Vincent Gérard Yannick Guigues

Possui graduação em Engenharia Informática e Matemática Aplicada pela ENSIMAG (2000), mestrado em Otimização e Estatística pela ENSIMAG (2001), mestrado em Otimização e Estatística pela Universidade Joseph Fourier (2001) e doutorado em Inferência Estatística e Otimização Robusta pela Universidade Joseph Fourier (2005). Atualmente é Professor Associado II na FGV.

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Acadêmico

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Formação acadêmica

Doutorado em matemática aplicada

2001 - 2005

Universite Joseph Fourier
Título: Inference statistique pour l'optimisation stochastique: applications en finance et en gestion de production
Orientador: Anatoli Iouditski
Bolsista do(a): Minstere de l'enseignement superieur et de la recherche, MENRT, França. Palavras-chave: Robust optimization; Sensitivity analysis; Statistical inference; Adaptive estimation; Covariance matrix calibration; Stochastic optimization. Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada.

Mestrado em otimização e estatística

2000 - 2001

École nationale supérieure d?informatique et de mathématiques appliquées
Título: Synthèse de portfeuilles robustes. Dualité convexe et programmation semidéfinie,Ano de Obtenção: 2001
Orientador: Anatoli Iouditski
Palavras-chave: Sensitivity analysis; Robust optimization; Portfolio selection.Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Mestrado em otimização e estatística

2000 - 2001

Universite Joseph Fourier
Título: Synthèse de portefeuilles robustes. Dualité convexe et programmation semidéfinie,Ano de Obtenção: 2001
Orientador: Anatoli Iouditski
Palavras-chave: Sensitivity analysis; Robust optimization; Portfolio selection.Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Graduação em Informática e Matemática Aplicada

1998 - 2000

École nationale supérieure d?informatique et de mathématiques appliquées

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Pós-doutorado

2006 - 2009

Pós-Doutorado. , Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil. , Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2005 - 2006

Pós-Doutorado. , Laboratoire de Modélisation et Calcul, LMC, França. , Bolsista do(a): Raise Partner, RP, França. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra

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Formação complementar

2003 - 2003

Wavelets and applications to image processing. (Carga horária: 24h). , Université Joseph Fourier, UJF, França.

2002 - 2002

Summer school on Modern Convex Optimization. (Carga horária: 30h). , Center for Operations Research and Econometrics, CORE, Bélgica.

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Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Francês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

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Áreas de atuação

    Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Otimização robusta.

    Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Infêrencia estatística.

    Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Otimização.

    Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Otimização estocástica.

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Organização de eventos

GUIGUES, V. ; SILVA, M. A. H. B. ; BRANCO, A. ; ABREU, N. . ILAS, International Conference on Linear Algebra. 2018. (Congresso).

PICHLER, A. ; PFLUG, G. ; Guigues, Vincent . Workshop on statistics and stochastic optimization. 2014. (Congresso).

NEMIROVSKI, A. ; SHAPIRO, A. ; LARA, M. ; IOUDITSKI, A. ; IUSEM, A. ; SVAITER, B. F. ; FLACH, B. ; PEREIRA, M. ; Guigues, Vincent . Research in optimization and statistics. 2013. (Congresso).

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Participação em eventos

International Conference on Stochastic Programming. Multistage stochastic programs with a random number of stages: modelling and solution methods. 2016. (Congresso).

ISMP 2015. Multistage stochastic convex programs with a random number of stages: modelling and solution methods. 2015. (Congresso).

X Brazilian Workshop on Continuous Optimization. Celebrating Clovis Gonzaga's 70th birthday. Risk-averse mirror descent for convex and uniformly convex stochastic programs with applications to hypotheses testing of risk measures. 2014. (Congresso).

Forum Teratec. 2013. (Congresso).

Forum Teratec 2013. 2013. (Congresso).

Simulation optimization workshop. Joint dynamic chance constraints with projected linear decision rules and application to hydro-thermal planning. 2013. (Congresso).

Workshop in optimization and statistics. Joint dynamic chance constraints with projected linear decision rules. 2013. (Congresso).

XIII International conference stochastic programming (ICSP 2013). Joint dynamic chance constraints with projected linear decision rules and application to hydro-thermal planning. 2013. (Congresso).

ISMP 2012. SDDP for multistage interstage dependent stochastic programs based on extended polyhedral risk measures. 2012. (Congresso).

IX Brazilian Workshop on Continuous Optimization. Joint dynamic chance constraints with linear decision rules for some multistage stochastic programs. 2012. (Congresso).

Siam Conference on Optimization (OP 11). The value of rolling horizon policies for risk-averse hydro thermal planning. 2011. (Congresso).

International Conference on Computational Management Science. Pricing of LNG contracts with cancellation options. 2010. (Congresso).

International Conference on Continuous Optimization (ICCOPT 2010). SDDP for stochastic programs based on extended polyhedral risk measures. 2010. (Congresso).

XII International Conference on Stochastic Programming (ICSP 2010). SDDP for stochastic programs based on extended polyhedral risk measures. 2010. (Congresso).

VIII Brazilian Workshop on Continuous Optimization. Risk-averse adaptive strategies for large-scale multistage stochastic linear programming. 2009. (Congresso).

International Conference on Engineering Optimization. A Robust Approach to Handle Risk Contraints in Long and Mid-term Energy Planning of Hydro-thermal Systems. 2008. (Congresso).

VII Brazilian Workshop on Continuous Optimization. Robust adaptive stochastic linear programming. 2008. (Congresso).

Mathematics and Finance: Research in Options. A Robust Approach to Handle Risk Contraints in Long and Mid-term Energy Planning of Hydro-thermal Systems. 2007. (Congresso).

25th EMS. Large scale ressource allocation problem: when dimension does not spell disaster. 2005. (Congresso).

International workshop on Optimization frameworks for industrial applications. New modellings and solution methods for the electric generation management problem. 2005. (Congresso).

Journées de statistique mathématique de Luminy. Statistical inference for stochastic optimization. 2005. (Congresso).

Aegean Conferences, 4th International Conference on Frontiers on Global Optimization. Calibration of the covariance matrix for stable and robust portfolio selection. 2003. (Congresso).

Annual International Conference of the German Operations Research Society. Application of robust counterpart techniques to production management. 2003. (Congresso).

ISMP 2003.Application of robust counterpart techniques to production management. 2003. (Simpósio).

Lectures on stochastic and robust optimization at GDF R&D Department.Lectures on stochastic and robust optimization. 2001. (Seminário).

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Participação em bancas

Aluno: Vinícius Neves Motta

FAMPA, M.; SIMONETTI, L.;Guigues, Vincent. Modelo de Otimização para o Planejamento do Sistema Elétrico Incluindo Fontes Alternativas. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Lívia Ferreira Rodrigues

Guigues, Vincent; DNIZ, A. L.; MACEIRA, M. E.; PRADA, R. B.. Avaliação do uso de restrições probabilísticas para a superfície de aversão ao risco no problema de planejamento de médio prazo da operação hidrotérmica. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Matheus Secco

UMBUZEIRO, R.; CANSINO, H. L. C.;Guigues, Vincent. Central limit theorems for risk averse optimization problems . 2016. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Adriano Duarte da Silva

Guigues, Vincent; CARVALHO, P. C. P.; SOUZA, R. R.; SILVA, R. S.. Modelagem preditiva do comportamento de operacões de pista da aviação comercial nos aeroportos do Galeão, Brasília, Guarulhos e Recife. 2016. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Italo Guimarães do Vale

Guigues, Vincent; DELGADO, A. R. S.; VENTURA, S. D.. Recuperação do centro analítico em regiões convexas perturbadas e a resolução do problema de viabilidade agrícola sustentável. 2014. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Aluno: Marlon Pirchiner Moreira

GUIGUES, V.; BARBOSA, M. A. H.; DROUET, S.; COELHO, F. C.; ASSUMPCAO, M.. Técnicas de suavização aplicadas à caracterização de fontes sísmicas e à análise probabilística de ameaça sísmica. 2014. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Luciano Varanis

Guigues, Vincent; EVSUKOFF, A.; CANSINO, H. L. C.. Programação estocástica para fundos de pensão . 2014. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Daniel Fialho Madureira

CODECO, F. C.; PAIXAO, C. A.; OLIVEIRA, M. C. K.;Guigues, Vincent. Predição da viscosidade de Emulsões para petróleos Leves Brasileiros. 2014. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Juliano Melquiades Vianello

DIAS, M. A. G.; TEIXEIRA, J. P.;Guigues, Vincent. Valoração de Opções Reais Múltiplas em Projetos Modularizados: uma metodologia robusta para análise de investimentos. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Guigues, Vincent; DELGADO, A. R. S.; LOZADA, E. G. M.. Concurso de seleção de professor assistente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 10-14 fevereiro, Feira de Santana, Bahia. 2014.

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Orientou

Pedro Lisser

StoDCuP algorithm; Início: 2019; Dissertação (Mestrado profissional em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas; (Orientador);

Alan Delgado

Início: 2018; Fundação Getúlio Vargas;

Wajdi Tekaya

Início: 2016; Fundação Getúlio Vargas;

Vinícius Neves Motta

Modelo de Otimização para o Planejamento do Sistema Elétrico Incluindo Fontes Alternativas; 2017; Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,; Orientador: Vincent Gérard Yannick Guigues;

Michelle Bandarra

Essays in applied mathematics: estimation and bootstrap trajectories of blood offer models and extensions of Stochastic Dual Dynamic Programming; 2017; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Vincent Gérard Yannick Guigues;

Adriano Duarte da Silva

Modelagem preditiva do comportamento de operacões de pista da aviação comercial nos aeroportos do Galeão, Brasília, Guarulhos e Recife; 2016; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Vincent Gérard Yannick Guigues;

Matheus Secco

Central limit theorems for risk averse optimization problems; 2016; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Vincent Gérard Yannick Guigues;

Luciano Varanis

Programação estocástica para fundos de pensão ; 2014; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Vincent Gérard Yannick Guigues;

Marlon Pirchiner Moreira

Técnicas de suavização aplicadas à caracterização de fontes sísmicas e à análise probabilística de ameaça sísmica; 2014; Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Vincent Gérard Yannick Guigues;

Elivelton Bueno

2016; Fundação Getúlio Vargas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Vincent Gérard Yannick Guigues;

Grupo de 4 alunos

Estimação adaptativa de médias e covariâncias para gestão de carteiras; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Informática e Matemática Aplicada) - École nationale supérieure d?informatique et de mathématiques appliquées; Orientador: Vincent Gérard Yannick Guigues;

Grupo de 2 alunos

Gestão de carteiras usando algoritmos genéticos; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Informática e Matemática Aplicada) - École nationale supérieure d?informatique et de mathématiques appliquées; Orientador: Vincent Gérard Yannick Guigues;

Bettina D'Avila Barros

Modelos de simulação e otimização para a gestão de bancos de sangue; 2015; Iniciação Científica; (Graduando em Matemática) - Fundação Getúlio Vargas; Orientador: Vincent Gérard Yannick Guigues;

Carlos Alberto Correa Lopez

Apreçamento de contratos de GNL; 2010; Iniciação Científica - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Vincent Gérard Yannick Guigues;

Sergio Romani Romani

Gestão de contratos de gás natural liquefeito com opção de cancelamento; 2010; Iniciação Científica - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Vincent Gérard Yannick Guigues;

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Produções bibliográficas

  • CAO, YANG ; NEMIROVSKI, ARKADI ; XIE, YAO ; Guigues, Vincent ; JUDITSKY, ANATOLI . Change detection via affine and quadratic detectors. Electronic Journal of Statistics , v. 12, p. 1-57, 2018.

  • Guigues, Vincent ; KRÄTSCHMER, VOLKER ; SHAPIRO, ALEXANDER . A Central Limit Theorem and Hypotheses Testing for Risk-averse Stochastic Programs. SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION , v. 28, p. 1337-1366, 2018.

  • Guigues, Vincent . Multistep stochastic mirror descent for risk-averse convex stochastic programs based on extended polyhedral risk measures. MATHEMATICAL PROGRAMMING , v. 163, p. 169-212, 2017.

  • Guigues, Vincent . Dual Dynamic Programing with cut selection: Convergence proof and numerical experiments. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH , v. 258, p. 47-57, 2017.

  • Guigues, Vincent ; JUDITSKY, ANATOLI ; NEMIROVSKI, ARKADI . Non-asymptotic confidence bounds for the optimal value of a stochastic program. OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE , v. 32, p. 1033-1058, 2017.

  • GUIGUES, V. ; HENRION, R. . Joint dynamic probabilistic constraints with projected linear decision rules. Optimization Methods and Software (Online) , v. Online, p. 1-27, 2016.

  • Guigues, Vincent . Convergence Analysis of Sampling-Based Decomposition Methods for Risk-Averse Multistage Stochastic Convex Programs. SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION , v. 26, p. 2468-2494, 2016.

  • Guigues, Vincent . SDDP for some interstage dependent risk-averse problems and application to hydro-thermal planning. Computational Optimization and Applications (Dordrecht. Online) , v. 57, p. 167-203, 2014.

  • GUIGUES, V. ; SAGASTIZÁBAL, C. ; ZUBELLI, J. P. . Robust Management and Pricing of Liquefied Natural Gas Contracts with Cancelation Options. Journal of Optimization Theory and Applications (Dordrecht. Online) , v. 161, p. 179-198, 2014.

  • Guigues, Vincent ; Sagastizábal, Claudia . Risk-averse feasible policies for large-scale multistage stochastic linear programs. Mathematical Programming , v. 138, p. 167-198, 2013.

  • Guigues, Vincent ; Sagastizábal, Claudia . The value of rolling-horizon policies for risk-averse hydro-thermal planning. European Journal of Operational Research , v. 217, p. 129-140, 2012.

  • Guigues, Vincent ; Römisch, Werner . Sampling-Based Decomposition Methods for Multistage Stochastic Programs Based on Extended Polyhedral Risk Measures. SIAM Journal on Optimization , v. 22, p. 286-312, 2012.

  • Guigues, Vincent ; Römisch, Werner . SDDP for multistage stochastic linear programs based on spectral risk measures. Operations Research Letters , v. 40, p. 313-318, 2012.

  • Guigues, Vincent ; C. Sagastizábal . Exploiting the structure of autoregressive processes in chance-constrained multistage stochastic linear programs. Operations Research Letters , v. 40, p. 478-483, 2012.

  • Guigues, Vincent . Nonparametric multivariate breakpoint detection for the means, variances, and covariances of a discrete time stochastic process. Journal of Nonparametric Statistics (Print) , v. 24, p. 857-882, 2012.

  • Guigues, Vincent . A stabilized model and an efficient solution method for the yearly optimal power management. Optimization Methods & Software (Print) , v. 26, p. 67-88, 2011.

  • Guigues, Vincent . Sensitivity analysis and calibration of the covariance matrix for stable portfolio selection. Computational Optimization and Applications , v. 48, p. 553-579, 2011.

  • Guigues, Vincent ; Aid R. ; Ndiaye, P. M. ; Oustry F. ; Romanet F. . Robust mid-term power generation management. Optimization (Print) , v. 58, p. 351-371, 2009.

  • Guigues, Vincent . Robust production management. Optimization and Engineering (Print) , v. 10, p. 505-532, 2009.

  • Guigues, Vincent . Mean and covariance matrix adaptive estimation for a weakly stationary process. Application in stochastic optimization. Statistics & Decisions , v. 26, p. 109-143, 2008.

  • Guigues, Vincent ; SAKALAUSKAS, L. . Adaptive Monte-Carlo methods for risk-averse static stochastic programs. In: Stoprog 2012, 2012, Neringa. Stochastic programming for implementation and advanced applications, 2012.

  • Guigues, Vincent ; C. Sagastizábal . A Robust Approach to Handle Risk Contraints in Long and Mid-term Energy Planning of Hydro-thermal Systems. In: EngOpt 2008, 2008, Rio de Janeiro. Proceedins da EngOpt, 2008.

  • Guigues, Vincent ; Römisch, Werner . SDDP for multistage stochastic programs based on extended polyhedral risk measures. In: ISMP 2012, 2012, Berlin. ISMP 2012, 2012.

  • Guigues, Vincent ; Sagastizábal, Claudia . The value of rolling horizon policies for risk-averse hydro thermal planning. In: Siam Conference on Optimization 2011, 2011, Darmsdtadt. Siam Conference on Optimization 2011, 2011.

  • Guigues, Vincent ; Römisch, Werner . SDDP for stochastic programs based on extended polyhedral risk measures. In: International Conference on Stochastic Programming, 2010, Halifax. International Conference on Stochastic Programming, 2010.

  • Guigues, Vincent ; Römisch, Werner . SDDP for stochastic programs based on extended polyhedral risk measures. In: ICCOPT 2010, 2010, Santiago. ICCOPT 2010, 2010.

  • Guigues, Vincent ; Juditski A. . Large-scale resource allocation problem: when dimension does not spell disaster. In: 25th EMS, 2005, Oslo. 25th EMS, 2005.

  • Guigues, Vincent ; Juditski A. . Robust electricity generation management. In: International workshop on optimization frameworks for industrial applications, 2005, Paris. International workshop on optimization frameworks for industrial applications, 2005.

  • Guigues, Vincent . Calibration of the covariance matrix in finance for stable and robust portfolio selection. In: Aegean Conferences, 4th International Conference on Frontiers on Global Optimization, 2003, Santorini. 4th International Conference on Frontiers on Global Optimization, 2003.

  • Guigues, Vincent . Application of Robust Counterpart Technique to Production Management. In: ISMP 2003, 2003, Copenhagen. ISMP 2003, 2003.

  • Guigues, Vincent . Application of Robust Counterpart Technique to Production Management. In: Annual International Conference of the German Operations Research Society, 2003, University of Heidelberg. Annual International Conference of the German Operations Research Society, 2003.

  • Guigues, Vincent . Application of Robust Counterpart Technique to Production Management. In: Annual International Conference of the German Operations Research Society, 2003, University of Heidelberg. Annual International Conference of the German Operations Research Society, 2003.

  • Juditski A. ; NEMIROVSKI, A. ; GUIGUES, V. . Hypothesis Testing via Euclidean Separation. ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES , 2019.

  • Guigues, Vincent ; Juditski A. ; NEMIROVSKI, A. . Non-asymptotic confidence bounds for the optimal value of a stochastic program. OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE , 2017.

  • GUIGUES, V. . Multistage stochastic programs with a random number of stages: dynamic programming equations and solution methods. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent ; Juditski A. ; NEMIROVSKI, A. . Hypothesis testing via Euclidean separation. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent . Inexact decomposition methods for multistage stochastic nonlinear programs]{Inexact decomposition methods for solving stochastic convex dynamic programming equations. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent . Convergence of risk-averse decomposition methods for multistage stochastic convex programs. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent . Hypotheses testing on the optimal values of several risk-neutral or risk-averse convex stochastic programs and application to hypotheses testing on several risk measure values. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • HENRION, R. ; MOLLER, A. ; Guigues, Vincent . Joint dynamic chance constraints with projected linear decision rules. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent . Otimização estocástica aversa ao risco para problemas de otimização estocásticos multiestágios. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent ; C. Sagastizábal ; ROMISCH, W. . Risk-averse modelings for multistage stochastic optimization. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent . Sensitivity analysis and calibration of the covariance matrix for stable portfolio selection. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent . Sensitivity analysis and calibration of the covariance matrix for stable portfolio selection. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent ; C. Sagastizábal . Risk-averse stochastic dual dynamic programming. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent . Stable portfolio selection. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent ; C. Sagastizábal . Robust adaptive strategies for stochastic linear optimization problems. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent . Stochastic optimization with spectral risk measures. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent . Adjustable robust counterparts and application to electricity production management. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent ; Iouditski A. . Application of Robust Counterpart Technique to Production Management. 2005. (Apresentação de Trabalho/Outra).

  • Guigues, Vincent . Stable and robust portfolio selection. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • Guigues, Vincent . Calibration of the covariance matrix. 2001. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • GUIGUES, V. . Multistage stochastic programs with a random number of stages: dynamic programming equations, solution methods, and application to portfolio selection 2018 (Submetido).

  • GUIGUES, V. . Inexact cuts in Deterministic and Stochastic Dual Dynamic Programming applied to linear optimization problems 2018 (Submetido).

  • GUIGUES, V. . Inexact Stochastic Mirror Descent for two-stage nonlinear stochastic programs 2018 (Submetido).

  • Guigues, Vincent ; LEJEUNE, M. ; TEKAYA, W. . Regularized decomposition methods for deterministic and stochastic convex optimization and application to portfolio selection with direct transaction and market impact costs 2017 (Submetido).

  • Guigues, Vincent . Inexact decomposition methods for multistage stochastic nonlinear programs]{Inexact decomposition methods for solving deterministic and stochastic convex dynamic programming equations 2017 (Submetido).

  • Guigues, Vincent ; Juditski A. ; NEMIROVSKI, A. . Hypothesis testing via Euclidean separation 2017 (Submetido).

  • GUIGUES, V. . DASC: a Decomposition Algorithm for multistage stochastic programs with Strongly Convex cost functions 2017 (Submetido).

  • Guigues, Vincent ; BANDARRA, M. . Multicut decomposition methods with cut selection for multistage stochastic programs 2017 (Submetido).

  • Guigues, Vincent ; SHAPIRO, A. . Statistical inference and hypotheses testing of risk averse stochasticprograms (submetido) 2016 (Submetido).

  • Guigues, Vincent . Exact computation of the CDF of the Euclidean distance between a point and a random variable uniformly distributed in disks, balls, or polyhedrons and application to PSHA (submetido) 2015 (Submetido).

  • Guigues, Vincent ; SAKALAUSKAS, L. . Adaptive Monte-Carlo methods for risk-averse static stochastic programs 2012 (Em andamento).

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Outras produções

Guigues, Vincent . Gestão de contratos de gás natural liquefeito. 2009.

Guigues, Vincent . Gerenciamento da produção de eletricidade no meio prazo no Brasil. 2007.

Guigues, Vincent . Gerenciamento da produção de eletricidade na França. 2005.

Guigues, Vincent . Servlet de gestão de carteiras. 2001.

Guigues, Vincent ; Ndiaye, P. M. . A Value-At-Risk Approach for Robust Management of Electricity Power Generation. 2005.

GUIGUES, V. . Exact computation of the CDF of the Euclidean distance between a point and a random variable uniformly distributed in disks, balls, or polyhedrons and application to PSHA (Submetido). 2014. (Artigo).

Guigues, Vincent . Lectures on robust optimization. 2007. .

Guigues, Vincent . Carte signee dans la poche d'un spectateur choisi dans l'assistance. 2006 (Magia).

Guigues, Vincent . Transformation. 2006 (Magia).

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Projetos de pesquisa

  • 2017 - Atual

    Otimização da localização e dos deslocamentos das ambulâncias do SAMU na cidade do Rio de Janeiro, Descrição: Projeto Universal do CNPq. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Coordenador / Lino Marujo - Integrante / Miguel Lejeune - Integrante.

  • 2016 - Atual

    Unit commitment brasileiro, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Coordenador / Mario Pereira - Integrante / Elivelton Bueno - Integrante / Wajdi Tekaya - Integrante.

  • 2015 - Atual

    Jovem Cientista do Nosso Estado da FAPERJ, Descrição: Otimização estocástica: modelos, algoritmos e aplicações em logística para os serviços de saúde do Estado do Rio de Janeiro e em gestão de produção. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Coordenador / Arkadi Nemirovski - Integrante / Anatoli Iouditski - Integrante.

  • 2015 - Atual

    Gestao dos recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Coordenador / Mario Pereira - Integrante / Elivelton Bueno - Integrante / Wajdi Tekaya - Integrante., Financiador(es): Fundação Getúlio Vargas - Auxílio financeiro.

  • 2014 - Atual

    Modelo de alocação de recursos naturais para a redução da emissão de gases de efeito estufa pela aviação civil brasileira, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (4) Doutorado: (2) . , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / Nelson Maculan - Coordenador / Adriano Bandeira - Integrante / V.B. Gouvea Campos - Integrante / M.A. Vasconcelos de Freitas - Integrante / M. de Almeida d'Agosto - Integrante., Financiador(es): Instituto de Transporte e Logística - Auxílio financeiro.

  • 2014 - Atual

    Produtividade em pesquisa - PQ2 - Otimização robusta e aplicação no gerenciamento curto prazo de eletricidade no Brasil, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

  • 2014 - Atual

    Edital FAPERJ 35/2013, Logística para os serviços de saúde do Estado do Rio de Janeiro, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) . , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Coordenador / Nelson Maculan - Integrante / Lino Marujo - Integrante / Guido Maculan - Integrante / Shane Henderson - Integrante., Financiador(es): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ - Auxílio financeiro.

  • 2014 - Atual

    Ciencia sem Fronteiras, Descrição: Convex optimization with application to the control of the Brazilian hydro-thermal-eolic system. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Coordenador / Arkadi Nemirovski - Integrante / Anatoli Iouditski - Integrante / Benar Fux Svaiter - Integrante / Renato Monteiro - Integrante / Maicon Marques Alves - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

  • 2013 - 2013

    Gerenciamento de produção de eletricidade no Brasil, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Coordenador., Financiador(es): Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro - Auxílio financeiro.

  • 2010 - 2012

    Bolsa de produtividade em pesquisa para novos professores da PUC-Rio, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Coordenador., Financiador(es): Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Bolsa.

  • 2008 - 2009

    Precificação de contratos de gás natural liquefeito, Descrição: Os contratos de gás natural liquefeito podem ser cancelados, o que torna suas precifições difíceis, em particular quando consideramos vários armazens de gás. O projeto desenvolveu um mecanismo de avaliação dos contratos do lado do comprador, uma grande empresa cujo principal interesse nestes contratos é garantir o atendimento a demanda em gás dos clientes. A abordagem combina avaliação com hedging, considerando a volatilidade dos preços de mercado e da demanda que depende do clima. A metodologia é baseada em problemas de otimização aversos ao risco multietapas com variáveis inteiras, para diferentes configurações dos contratos. Estes problemas difíceis são resolvidos usando uma abordagem robusta e um horizonte deslizante. A precificação correspondente mostra não somente o impacto de um conjunto de contratos sobre o desempenho da empresa, mas fornece também para o gestor um conjunto alternativo de configurações dos contratos a propor ao vendedor.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / Claudia Sagastizábal - Integrante / Jorge Zubelli - Coordenador / Steven Lillywhite - Integrante., Financiador(es): Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz - Auxílio financeiro.

  • 2006 - 2008

    NEWAVE, Descrição: O objetivo do projeto era duplo. Primeiro, propor modelos aversos ao risco e algoritmos para problemas de otimização estocásticos lineares multietapas. Em particular, definimos funções de recurso aversas ao risco e algoritmos para aproxima-las. Segundo, as metodologias foram aplicadas ao gerenciamento da produção de eletricidade no Brasil.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / Maria Elvira Maceira - Coordenador / Claudia Sagastizábal - Integrante / Vitor Duarte - Integrante / Débora Penna - Integrante.

  • 2002 - 2002

    Gestão aversa ao risco da produção de meio prazo de eletricidade na França, Descrição: Introduzimos aversão ao risco no módulo de gestão de meio prazo da produção de eletricidade na França. O algoritmo é baseado numa relaxação Lagrangiana de uma versão discreta do problema averso ao risco original.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / François Oustry - Coordenador.

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Projetos de desenvolvimento

  • 2001 - 2001

    Gestão de carteiras usando calibrações robustas da matriz de covariância, Descrição: Desenvolvemos uma servlet de gestão de carteiras em Java. O objetivo do modulo de gestão é produzir carteiras estáveis e robustas para vários modelos (VaR, Markowitz, "index tracking", modelos multiestgios) usando calibrações da matriz de covariância propostas recentemente.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / Francois Oustry - Coordenador.

  • 2001 - 2001

    Gestão de carteiras usando calibrações robustas da matriz de covariância, Descrição: Desenvolvemos uma servlet de gestão de carteiras em Java. O objetivo do modulo de gestão é produzir carteiras estáveis e robustas para vários modelos (VaR, Markowitz, "index tracking", modelos multiestgios) usando calibrações da matriz de covariância propostas recentemente.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / Francois Oustry - Coordenador.

  • 2001 - 2001

    Gestão de carteiras usando calibrações robustas da matriz de covariância, Descrição: Desenvolvemos uma servlet de gestão de carteiras em Java. O objetivo do modulo de gestão é produzir carteiras estáveis e robustas para vários modelos (VaR, Markowitz, "index tracking", modelos multiestgios) usando calibrações da matriz de covariância propostas recentemente.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / Francois Oustry - Coordenador.

  • 2001 - 2001

    Gestão de carteiras usando calibrações robustas da matriz de covariância, Descrição: Desenvolvemos uma servlet de gestão de carteiras em Java. O objetivo do modulo de gestão é produzir carteiras estáveis e robustas para vários modelos (VaR, Markowitz, "index tracking", modelos multiestgios) usando calibrações da matriz de covariância propostas recentemente.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / Francois Oustry - Coordenador.

  • 2001 - 2001

    Gestão de carteiras usando calibrações robustas da matriz de covariância, Descrição: Desenvolvemos uma servlet de gestão de carteiras em Java. O objetivo do modulo de gestão é produzir carteiras estáveis e robustas para vários modelos (VaR, Markowitz, "index tracking", modelos multiestgios) usando calibrações da matriz de covariância propostas recentemente.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / Francois Oustry - Coordenador.

  • 2001 - 2001

    Gestão de carteiras usando calibrações robustas da matriz de covariância, Descrição: Desenvolvemos uma servlet de gestão de carteiras em Java. O objetivo do modulo de gestão é produzir carteiras estáveis e robustas para vários modelos (VaR, Markowitz, "index tracking", modelos multiestgios) usando calibrações da matriz de covariância propostas recentemente.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / Francois Oustry - Coordenador.

  • 2001 - 2001

    Gestão de carteiras usando calibrações robustas da matriz de covariância, Descrição: Desenvolvemos uma servlet de gestão de carteiras em Java. O objetivo do modulo de gestão é produzir carteiras estáveis e robustas para vários modelos (VaR, Markowitz, "index tracking", modelos multiestgios) usando calibrações da matriz de covariância propostas recentemente.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / Francois Oustry - Coordenador.

  • 2001 - 2001

    Gestão de carteiras usando calibrações robustas da matriz de covariância, Descrição: Desenvolvemos uma servlet de gestão de carteiras em Java. O objetivo do modulo de gestão é produzir carteiras estáveis e robustas para vários modelos (VaR, Markowitz, "index tracking", modelos multiestgios) usando calibrações da matriz de covariância propostas recentemente.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Vincent Gérard Yannick Guigues - Integrante / Francois Oustry - Coordenador.

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Prêmios

2018

Charles Broyden Prize, Best paper published in Optimization Methods & Software.

2018

Odelar Leite Linhares, SBMAC, student: Michelle Bandarra.

2014

Jovem Cientista do Nosso Estado, FAPERJ.

2010

Bolsa de produtividade em pesquisa para novos professores da PUC-Rio, PUC-Rio.

2001

Summa cum laude, mestrado em Matemática Aplicada, Université Joseph Fourier.

Histórico profissional

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Endereço profissional

  • Fundação Getúlio Vargas, ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA. , Praia de Botafogo, 190, Botafogo, 22250900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 37996093

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Experiência profissional

  • 2012 - Atual

    Universidade Federal do Rio de Janeiro

    Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional: Professor colaborador

  • 2012 - Atual

    Fundação Getúlio Vargas

    Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto

    Outras informações:
    Pesquisador Associado da FGV Energia

  • 2009 - 2012

    Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio

    Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40

  • 2006 - 2009

    Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

    Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pós-Doutorado, Regime: Dedicação exclusiva.

    Outras informações:
    Medidas de risco, programação dinâmica dual estocástica avessa ao risco, apreçamento de contratos de gás natural liquefeito, otimização robusta e problemas estocásticos de grande tamanho.

  • 2006 - 2007

    Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

    Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Consultor, Regime: Dedicação exclusiva.

  • 2004 - 2005

    Universite Pierre Mendes France

    Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor assistente, Carga horária: 39, Regime: Dedicação exclusiva.

    Outras informações:
    Ensino: Inferência estatística, estatística descritiva.

  • 2001 - 2004

    Universite Joseph Fourier

    Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estudante de doutorado, Regime: Dedicação exclusiva.

    Outras informações:
    Ensino: Inferência estatística, estatística descritiva, otimização.

  • 2005 - 2006

    Laboratoire de Modélisation et Calcul

    Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pós-Doutorado, Regime: Dedicação exclusiva.

    Outras informações:
    Participação em projeto "ACI Masse de Données" do LMC

  • 2002 - 2002

    Electricité De France

    Vínculo: Contrato (duração determinada), Enquadramento Funcional: Consultor

    Outras informações:
    Contrato de pesquisa (Creco R31/F25098) com EDF. Introdução de novas abordagens baseadas numa técnica de relaxação dual e usando a Value-at-Risk para minimizar os custos de produção da eletricidade na França numa escala de um ano. Estas abordagens são usadas como uma ferramenta de otimização robusta para o controle de sistemas de geração de eletricidade. Um software, implementado em C (usando a API de Mosek), Fortran e Scilab foi entregue à EDF.

  • 2001 - 2001

    Raise Partner

    Vínculo: Contrato (duração determinada), Enquadramento Funcional: Contratado, Carga horária: 39, Regime: Dedicação exclusiva.

    Outras informações:
    Implementação de uma servlet (aproximadamente 10 000 linhas de código) para gestão de carteiras. Implementação em Java, junto com Scilab para as computações, e uso de uma base de dados postgresql. A servlet inclui uma calibração moderna da matriz de covariância entre os retornos de activos .

  • 2001 - 2001

    Raise Partner

    Vínculo: Contrato (duração determinada), Enquadramento Funcional: Contratado, Carga horária: 39, Regime: Dedicação exclusiva.

    Outras informações:
    Implementação em C e Fortran (e usando LAPACK) de um recente método de otimização para solucionar problemas de tipo ``SemiDefinite Least Squares''.

  • 2001 - 2001

    Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique

    Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estudante de mestrado, Regime: Dedicação exclusiva.

  • 2000 - 2000

    Dassault Aviation

    Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estagiario, Carga horária: 39, Regime: Dedicação exclusiva.

    Outras informações:
    Descrição do projeto: Especificação e implementação em C dos mecanismos de configuração e de redundância quente semi ativa num middleware tempo real distribuído chamado de ``Structure d'Accueil'' (usado no Rafale).

  • 1999 - 1999

    Aérospatiale

    Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estagiario, Carga horária: 39, Regime: Dedicação exclusiva.

    Outras informações:
    Implementação em Visual Basic (com Excel e Outlook) de um software de gestão das falhas para o departamento da qualidade