Rafael Barros de Rezende

Rafael B. De Rezende é Fundador, Chairman, CEO e Investment manager da Amuletum Invest AB (www.amuletuminvest.com). Anteriormente atuou como economista pesquisador do Banco Central da Inglaterra (Bank of England), como economista Ph.D. no Banco Central da Suécia (Sveriges Riksbank), ambos na área de Macro-Financas e mercados financeiros, e como Assist. Professor de Economia e Financas na Jönköping International Business School, Suécia. Graduou-se em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2005), obteve seu Mestrado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais - CEDEPLAR (2009), e seu Ph.D. em Financas pela Stockholm School of Economics - Suécia (2014). Durante sua carreira, Rafael B. De Rezende tem coordenado diversos projetos que envolvem a formulacão de estratégias de investimento, construcão e gerenciamento de portfólios de ativos financeiros, assim como a formulacão e avaliacão dos impactos de políticas monetárias não convencionais (quantitative easing, forward guidance, negative interest rate policy) em mercados financeiros e na macroeconomia. Ênfase especial é dada à construcão de modelos quantitativos e computacionais para tal. Pesquisa principalmente nos seguintes temas: Macro-Finance, Investment strategies, Empirical Asset-Pricing, Monetary Economics e International Finance.

Informações coletadas do Lattes em 26/08/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Financial Economics

2009 - 2014

Stockholm School of Economics
Título: Essays on Macro-Financial Linkages
Orientador: Magnus Dahlquist
Coorientador: Lars E.O. Svensson. Bolsista do(a): Stockholm School of Economics, SSE, Suécia. Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Mestrado em Financial Economics

2009 - 2011

Stockholm School of Economics
Título: Essays on Macro-Financial linkages, Ano de Obtenção: 2014
Orientador: Magnus Dahlquist
Coorientador: Lars E.O. Svensson. Bolsista do(a): Stockholm School of Economics, SSE, Suécia. Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Mestrado em Economia

2006 - 2008

Universidade Federal de Minas Gerais
Título: Dois Ensaios em Econometria Financeira: Modelagem, Previsão e Stress da Estrutura a Termo das Taxas de Juros
, Ano de Obtenção: 2008.Mauro Sayar Ferreira.Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Term Structure; Quantile Autoregression; Nelson-Siegel Class Models; Extreme Scenarios.Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Graduação em Economia

2001 - 2005

Universidade Federal de Minas Gerais
Título: A Regra de Taylor inserida em um Modelo Estrutural de Pequena Escala: a Política Monetária no Brasil após o Plano Real
Orientador: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Formação complementar

2022 - 2022

Circular Economy and Sustainable Strategies. (Carga horária: 100h). , University of Cambridge, CAM, Inglaterra.

2018 - 2018

Term Structure Modeling. (Carga horária: 20h). , Bank of Finland, BF, Finlândia.

2017 - 2017

Macroeconometrics. (Carga horária: 40h). , Universitat Pompeu Fabra, UPF, Espanha.

2016 - 2016

Macrofinancial modeling and analysis. (Carga horária: 32h). , Bank of England, BOE, Grã-Bretanha.

2015 - 2015

Term Structure Modeling and the Lower Bound Problem. (Carga horária: 20h). , European University Institute, E.U.I., Itália.

2008 - 2008

Inferência Estatística - Mestrado. (Carga horária: 60h). , Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.

2008 - 2008

Computação Científica e Estatística - Mestrado. (Carga horária: 60h). , Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.

2005 - 2005

Curso de Atualização em Teoria Econômica - CATE. (Carga horária: 575h). , Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Francês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Suéco

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Finanças Empíricas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Teoria Econômica/Especialidade: Macroeconomia.

Participação em eventos

18th Annual Collateral Management and Securities Lending Forum. 18th Annual Collateral Management and Securities Lending Forum. 2024. (Congresso).

Brown Bag Seminar.Time-varying effects of bond supply on the yield curve. 2021. (Seminário).

Policy Seminar.A shadow rate without a lower bound constraint. 2021. (Seminário).

Brown Bag Seminar.A shadow rate without a lower bound constraint. 2020. (Seminário).

Research Seminar.Time-varying effects of bond supply on the yield curve. 2020. (Seminário).

13th International Conference on Computational and Financial Econometrics. A shadow rate without a lower bound constraint. 2019. (Congresso).

European Meeting of the Econometric Society. A shadow rate without a lower bound constraint. 2019. (Congresso).

Research Seminar.A shadow rate without a lower bound constraint. 2019. (Seminário).

Seminário na Divisão de Condicões Monetárias e Financeiras.Time-varying effects of bond supply on the yield curve. 2019. (Seminário).

50th Money, Macro and Finance Annual Conference. A shadow rate without a lower bound constraint. 2018. (Congresso).

Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics. A shadow rate without a lower bound constraint. 2018. (Congresso).

Conference on Macro-Finance. Monetary policy transmission and spillovers in an open economy during normal and negative interest rate periods. 2018. (Congresso).

Measuring the Effects of Unconventional Monetary Policy in the Data. A shadow rate without a lower bound constraint. 2018. (Congresso).

Sveriges Riksbank Research Seminar.A shadow rate without a lower bound constraint. 2018. (Seminário).

Workshop on Predicting Asset Returns.Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2018. (Simpósio).

Interest rates after the financial crises.A shadow rate without a lower bound constraint. 2017. (Simpósio).

48th Money, Macro and Finance Annual Conference. The interest rate effects of government bond purchases away from the lower bound. 2016. (Congresso).

European Economic Association Meeting 2016. The interest rate effects of government bond purchases away from the lower bound. 2016. (Congresso).

European Meeting of the Econometric Society. Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2016. (Congresso).

RCEA Money, Macro and Finance. The interest rate effects of government bond purchases away from the lower bound. 2016. (Congresso).

Sveriges Riksbank Research Seminar.The interest rate effects of government bond purchases away from the lower bound. 2016. (Seminário).

Sveriges Riksbank.Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2015. (Seminário).

World Meeting of the Econometric Society. Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2015. (Congresso).

Bank of England.Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2014. (Seminário).

Fundacão Getúlio Vargas.Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2014. (Seminário).

Sveriges Riksbank.Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2014. (Seminário).

BMRC-QASS Conference on Macro and Financial Economics. Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2013. (Congresso).

Brazilian Time Series and Econometrics School. Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. 2013. (Congresso).

Investment Portfolio Management.Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2013. (Seminário).

National PhD Workshop.Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2013. (Seminário).

SSE Finance Brown Bag Seminar.Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2013. (Seminário).

XIII Encontro Brasileiro de Finanças. Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. 2013. (Congresso).

XXI Finance Forum. Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2013. (Congresso).

European Meeting of the Econometric Society. Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. 2012. (Congresso).

North American Summer Meeting of the Econometric Society. Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. 2012. (Congresso).

XXXIV Encontro Brasileiro de Econometria. Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. 2012. (Congresso).

Forecasting in Rio. Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-Siegel Class of Models: a Quantile Autoregression Approach. 2008. (Congresso).

Latin American and Caribean Economic Association Annual Meeting. Giving Flexibility to the Nelson-Siegel Class of Term Structure Models. 2008. (Congresso).

Latin American Meeting of the Econometric Society. Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-Siegel Class of Models: a Quantile Autoregression Approach. 2008. (Congresso).

VIII Encontro Brasileiro de Finanças. Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-Siegel Class of Models: a Quantile Autoregression Approach. 2008. (Congresso).

XXX Encontro Brasileiro de Econometria. Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-Siegel Class of Models: a Quantile Autoregression Approach. 2008. (Congresso).

XXXVI Encontro Brasileiro de Economia. Giving Flexibility to the Nelson-Siegel Class of Term Structure Models. 2008. (Congresso).

XI Seminário sobre a Economia Mineira em Diamantina. 2004. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Ebenezer Abeng Magnus

DE REZENDE, R. B.. Environmental Performance in OECD countries. 2023. Dissertação (Mestrado em M.A. in Economics) - Jönköping University.

Aluno: Kwadwo Kyei

DE REZENDE, R. B.. IMF Aid in Africa. The impact of IMF aid disbursements on Corruption: Panel Data Estimation Analysis. 2023. Dissertação (Mestrado em M.A. in Economics) - Jönköping University.

Aluno: Adam Neem Laahanen, Daniel Witermark

DE REZENDE, R. B.. The Future is Green. How the greenium of corporate bonds evolve over time and what factors impact yield. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Civilekonom in Finance) - Jönköping University.

Aluno: Erik Åhlstad, Ludvig Löfqvist

DE REZENDE, R. B.. Fight or Flight. How Stock Market Crashes Affect Private Investors? Portfolio Diversification in Sweden. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Civilekonom in Finance) - Jönköping University.

Aluno: Jack Björkqvis, Elliot Stoplestad

DE REZENDE, R. B.. The fear of missing out on a good (bad) investment. A study on Swedish retail investors and the factors that lead to the fear of missing out on investments. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Civilekonom in Finance) - Jönköping University.

Aluno: Niels Larsen, Philip He Voong

DE REZENDE, R. B.. The Performance of Growth Stocks Compared to Value Stocks ? A Study Conducted on the Swedish and Danish Stock Market. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Civilekonom in Finance) - Jönköping University.

Aluno: Reis Rexha, Antonious Shalaby

DE REZENDE, R. B.. An Application to Trade in Tech Stocks in Sweden - With a Focus on High vs. Low Volatile Stocks. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Civilekonom in Finance) - Jönköping University.

Aluno: Rickard Djerf, Solveig Edblad

DE REZENDE, R. B.. Financing green energy projects. Funding possibilities, challenges for change, and the integration of the private sector. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Civilekonom in Finance) - Jönköping University.

Orientou

Luis Filipe Rodrigues Martins

Good Governance and E-governance: A Symbiotic Dance; Investigating the Dynamic Interactions of Good Governance and E-Governance; 2023; Dissertação (Mestrado em M; A; in Economics) - Jönköping University, ; Orientador: Rafael Barros de Rezende;

Alexander Frankin

Income inequality and economic growth: A cross-country analysis between developed and developing countries; 2023; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em B; A; in Economics) - Jönköping University; Orientador: Rafael Barros de Rezende;

Lukas Berzup, Philip Hansson

The Impact of Inflation on Capital Rotation in Inflationary Inflection Environments; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em B; A; in Economics) - Jönköping University; Orientador: Rafael Barros de Rezende;

Oscar Wahgren, Axel Nåbo

The impact of fiscal policy in inflation; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em B; A; in Economics) - Jönköping University; Orientador: Rafael Barros de Rezende;

Ziran Xia, Ruodi Gao

How the monetary policy affects apartment prices; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em B; A; in Economics) - Jönköping University; Orientador: Rafael Barros de Rezende;

Hannes Pitkänen, Linus Ronnerstam

Globalization and Tax haven countries: A study on the relationship between globalization and the use of tax havens; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em B; A; in Economics) - Jönköping University; Orientador: Rafael Barros de Rezende;

Manru Wang, Weiyun Wang

FDI,Foreign trade and economic growth: An empirical study on foreign direct investment, foreign trade and economic growth in 30 Chinese provinces from 2001 to 2020; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em B; A; in Economics) - Jönköping University; Orientador: Rafael Barros de Rezende;

Markus Tingvall, Erik Håbäck

Quantitative Easing Effect on Bank Profitability; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em B; A; in Economics) - Jönköping University; Orientador: Rafael Barros de Rezende;

Produções bibliográficas

DE REZENDE, RAFAEL B. ; RISTINIEMI, ANNUKKA . A shadow rate without a lower bound constraint. JOURNAL OF BANKING & FINANCE , v. 146, p. 106686, 2023.
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DE REZENDE, R. B. . The interest rate effects of government bond purchases away from the lower bound. In: European Meeting of the Econometric Society, 2016, Genebra. Anais do European Meeting of the Econometric Society, 2016.
DE REZENDE, R. B. . Risks in macroeconomic fundamentals and bond return predictability. In: World Meeting of the Econometric Society, 2015, Montréal. Anais do World Meeting of the Econometric Society, 2015.
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Re-examining the Predictive Power of the Yield Curve with Quantile Regression. In: Latin American Meeting of the Econometric Society, 2014, São Paulo. Latin American Meeting of the Econometric Society, 2014.
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. In: 15th Brazilian Time Series and Econometrics School, 2013, Teresópolis. Anais do 15th Brazilian Time Series and Econometrics School, 2013.
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. In: XIII ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 2013, Rio de Janeiro. Anais do XIII ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 2013.
DE REZENDE, R. B. . Risks in macroeconomic fundamentals and bond return predictability. In: XXI Finance Forum, 2013, Segovia. Anais do XXI Finance Forum, 2013.
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. In: North American Summer Meeting of the Econometric Society, 2012, Evanston. Anais do North American Summer Meeting of the Econometric Society, 2012.
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. In: European Meeting of the Econometric Society, 2012, Málaga. Anais do European Meeting of the Econometric Society, 2012.
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. In: XXXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2012, Porto de Galinhas. XXXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2012.
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-Siegel Class of Models: a Quantile Autoregression Approach. In: VIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2008, Rio de Janeiro. Anais do VIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2008.
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-Siegel Class of Models: a Quantile Autoregression Approach. In: Forecasting in Rio, 2008, Rio de Janeiro. Anais do Forecasting in Rio, 2008.
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-Siegel Class of Models: a Quantile Autoregression Approach. In: XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008, Salvador. Anais do XXX Encontro Brasileiro de Econometria, 2008.
DE REZENDE, R. B. . Giving Flexibility to the Nelson-Siegel Class of Term Structure Models. In: XXXVI Encontro Nacional de Economia, 2008, Salvador. Anais do XXXVI Encontro Brasileiro de Economia - ANPEC, 2008.
DE REZENDE, R. B. . Giving Flexibility to the Nelson-Siegel Class of Term Structure Models. In: Latin American and Caribean Economic Association Annual Meeting, 2008, Rio de Janeiro. Anais do LACEA Annual Meeting, 2008.
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-Siegel Class of Models: a Quantile Autoregression Approach. In: Latin American Meeting of the Econometric Society, 2008, Rio de Janeiro. Anais do LAMES, 2008.
DE REZENDE, R. B. ; RISTINIEMI, A. . A shadow rate without a lower bound constraint. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
DE REZENDE, R. B. ; JOYCE, M. ; YUNG, J. . Time-varying effects of bond supply on the yield curve. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
DE REZENDE, R. B. ; JOYCE, M. ; YUNG, J. . Time-varying effects of bond supply on the yield curve. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
DE REZENDE, R. B. ; RISTINIEMI, A. . A shadow rate without a lower bound constraint. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
DE REZENDE, R. B. ; RISTINIEMI, A. . A shadow rate without a lower bound constraint. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
DE REZENDE, R. B. ; JOYCE, M. ; YUNG, J. . Time-varying effects of bond supply on the yield curve. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
DE REZENDE, R. B. ; RISTINIEMI, A. . A shadow rate without a lower bound constraint. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. ; RISTINIEMI, A. . A shadow rate without a lower bound constraint. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. ; LASEEN, S. . Monetary policy transmission and spillovers in an open economy during normal and negative interest rate periods. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. . Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2018. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
DE REZENDE, R. B. ; RISTINIEMI, A. . A shadow rate without a lower bound constraint. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. ; RISTINIEMI, A. . A shadow rate without a lower bound constraint. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. ; RISTINIEMI, A. . A shadow rate without a lower bound constraint. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
DE REZENDE, R. B. ; RISTINIEMI, A. . A shadow rate without a lower bound constraint. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. ; RISTINIEMI, A. . A shadow rate without a lower bound constraint. 2017. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
DE REZENDE, R. B. . Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. . The interest rate effects of government bond purchases away from the lower bound. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
DE REZENDE, R. B. . The interest rate effects of government bond purchases away from the lower bound. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. . The interest rate effects of government bond purchases away from the lower bound. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. . The interest rate effects of government bond purchases away from the lower bound. 2016. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
DE REZENDE, R. B. . Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. . Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
DE REZENDE, R. B. . Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
DE REZENDE, R. B. . Risks in macroeconomic fundamentals and excess bond returns predictability. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
DE REZENDE, R. B. . Risks in macroeconomic fundamentals and bond return predictability. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-Siegel Class of Models: a Quantile Autoregression Approach. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-Siegel Class of Models: a Quantile Autoregression Approach. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. . Giving Flexibility to the Nelson-Siegel Class of Term Structure Models. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-Siegel Class of Models: a Quantile Autoregression Approach. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. ; FERREIRA, M. S. . Modeling and Forecasting the Brazilian Term Structure of Interest Rates by an Extended Nelson-SIegel Class of Models: a Quantile Regression Approach. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
DE REZENDE, R. B. . Giving Flexibility to the Nelson-Siegel Class of Term Structure Models. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções

DE REZENDE, R. B. . Previsão de receitas tributárias do município de Belo Horizonte. 2008.

Projetos de pesquisa

2022 - Atual

Investment strategies and investment portfolios, Descrição: Development of investment strategies primarily based on quantitative models, and their application to investment portfolios.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Rafael Barros de Rezende - Coordenador.
2019 - 2020

The impact of quantitative easing (tightening) on the UK yield curve, Descrição: This project aims at developing a term structure model which allows the Bank of England to analyze the impact of quantitative easing (tightening) on the UK yield curve. Debt supply factors are included in a restricted term structure model that is estimated with linear regressions. In addition, the model is estimated with time-varying coefficients in order to study whether the interest rate effects of debt supply, and consequently, quantitative easing (tightening) diminish over time, as the stock of purchased assets increase. , Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Rafael Barros de Rezende - Integrante / Michael Joyce - Coordenador / Julieta Yung - Integrante.
2016 - 2019

A measure of the overall monetary policy stance for Sweden, Descrição: Since early 2015, the Sveriges Riksbank started conducting monetary policy through three main instruments: repo rate changes, repo rate path changes, and government bond purchases. However, the macroeconomic models used for policy analysis at the Riksbank were able to accommodate only changes in one monetary policy instrument, the repo rate. This is a drawback since they are not designed to account for the effects of government bond purchases and forward guidance on the economy. The goal of this project was to develop a method to compute a measure of monetary policy stance for Sweden, which could combine the different monetary policy tools that were in use by the Riksbank. This measure should summarize all the Riksbanks monetary policy instruments in one single value, and that is comparable to its policy rate, the repo rate. The measure could, therefore, replace the repo rate in the macro models in order to account for the effects of forward guidance and government bond purchases.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Rafael Barros de Rezende - Coordenador / Annukka Ristiniemi - Integrante., Número de produções C, T & A: 5
2015 - 2017

Evaluating the interest rate effects of government bond purchases in Sweden, Descrição: The project aimed at analyzing the experience of unconventional monetary policy in Sweden to study the interest rate transmission mechanisms of government bond purchases when interest rates are away from the lower bound, and its interactions with other instruments of monetary policy such as target interest policy and forward guidance. The project also analyzed aspects of the use of negative interest rate policy by the Sveriges Riksbank.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Rafael Barros de Rezende - Coordenador.

Prêmios

2009

Bolsa de Doutorado, Stockholm School of Economics.

2006

Bolsa de Mestrado, CAPES.

Histórico profissional

Endereço profissional

Amuletum Invest AB, Management and Research. , Södra Björvikshöjden 5, Sandared, 51832 - Borås, - Suécia, Telefone: (46) 767256582, URL da Homepage:

Experiência profissional

2022 - Atual

Amuletum Invest AB

Vínculo: Management, Research, Enquadramento Funcional: Founder, Chairman, CEO and Investment manager

Atividades

04/2022
Direção e administração, Management.,Cargo ou função, Founder, Chairman, CEO.
04/2022
Direção e administração, Management.,Cargo ou função, Investment manager.
04/2022
Pesquisa e desenvolvimento, Research.,Linhas de pesquisa

2019 - 2020

Bank of England

Vínculo: Research Economist, Enquadramento Funcional: Research Economist, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Economist pesquisador (research Ph.D. economist) na divisão de Monetary and Financial Conditions no Departamento de Análise Monetária do Banco Central da Inglaterra (Bank of England). Cobriu duas sub-divisões: Asset Pricing e Policy Framework. Responsável por projetos de formulacão e avaliacão dos impactos de políticas monetárias convencionais (interest rate policy) e não convencionais (forward guidance, quantitative easing) em mercados financeiros, sobretudo mercados de títulos, bem como análises economico-financeiras para suporte do conselho diretor do banco (board) em suas decisões de política monetária.

2014 - 2019

Sveriges Riksbank

Vínculo: Ph.D. Economist, Enquadramento Funcional: Ph.D. Economist, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Economista Ph.D. na divisão de Macro-Financial Analysis no Departamento de Política Monetária do Banco Central da Suécia (Sveriges Riksbank). Responsável por projetos de formulacão e avaliacão dos impactos de políticas monetárias convencionais (interest rate policy) e não convencionais (negative interest rate policy, forward guidance, quantitative easing) em mercados financeiros, bem como análises economico-financeiras para suporte do conselho diretor do banco (board) em suas decisões de política monetária.

2011 - 2014

Stockholm School of Economics

Vínculo: Teaching Assistant, Enquadramento Funcional: Teaching Assistant, Carga horária: 8, Regime: Dedicação exclusiva.

2009 - 2014

Stockholm School of Economics

Vínculo: PhD Student, Enquadramento Funcional: PhD Student, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

01/2011 - 09/2014
Ensino, Finance, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Banking and Financial Intermediation, Financial Stability and Regulation

2006 - 2008

Universidade Federal de Minas Gerais

Vínculo: Mestrando, Enquadramento Funcional: Mestrando, Regime: Dedicação exclusiva.

2007 - 2007

Universidade Federal de Minas Gerais

Vínculo: Professor Substituto, Enquadramento Funcional: Professor Substituto

Atividades

02/2007 - 07/2007
Ensino, Economia, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Microeconomia II
03/2003 - 12/2004
Ensino, Economia, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Monitor de Graduação de Microeconomia II

2009 - 2009

IBS Business School - Fundação Getulio Vargas

Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional: Professor de Macroeconomia, Carga horária: 6

Atividades

02/2009 - 07/2009
Ensino, Administracão, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Macroeconomia

2008 - 2009

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Consultor

Atividades

04/2008 - 01/2009
Conselhos, Comissões e Consultoria, Secretaria Municipal de Finanças de Belo Horizonte.,Cargo ou função, Criação e implantação dos modelos de previsão das receitas tributárias do município de Belo Horizonte.

2020 - 2024

Jönköping University

Vínculo: Faculty member, Enquadramento Funcional: Assist. Professor of Economics and Finance, Carga horária: 40

Atividades

09/2022
Ensino, International Portfolio Management and Investment Analysis, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, International Portfolio Management and Investment Analysis
11/2020
Pesquisa e desenvolvimento, Jönköping International Business School.,Linhas de pesquisa
11/2020
Ensino, Advanced Topics in Finance, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Advanced Topics in Finance
11/2019
Ensino, Macroeconomics 1 (PhD), Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Macroeconomics 1 (PhD)
11/2019
Ensino, Advanced Macroeconomics, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Advanced Macroeconomics