Camilo Ilzo Shimabukuro

Graduação em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1989). Desenvolvimento de sistemas de renda fixa e fundos no Banco Garantia (1991-1997), gerenciamento de sistemas de renda fixa e variável na Merrill Lynch (1998-2000), VP de sistemas de algorithmic trading no Morgan Stanley (2000-2006), VP de equity-derivatives trading no Citigroup (2006-2010) e sócio-diretor da BR Partners (2010-2013). Diretor voluntário na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa-Bunkyo (2015-2020), Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos pelo Centro Paula Souza (2020), Doutorado em andamento iniciado em 2021 em Administração/Finanças na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.

Informações coletadas do Lattes em 17/11/2024

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em andamento em Administração

2021 - Atual

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP
José Roberto Ferreira Savoia.

Mestrado profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos

2018 - 2020

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Título: Uma Contribuição para Implementação do Deep Learning aplicado à Negociação de Ações por Algoritmos na B3, Ano de Obtenção:
Orientador: Prof. Dr. Napoleão Verardi Galegale
Palavras-chave: Mercado de Ações; Algorithmic Trading; Machine Learning; Deep Learning; LSTM; Sistemas Produtivos. Grande área: Ciências BiológicasGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação / Especialidade: Sistemas de Informação. Setores de atividade: Atividades dos serviços de tecnologia da informação.

Graduação em Engenharia Elétrica

1984 - 1989

Universidade de São Paulo
Título: Projeto de Formatura - Sistema de Controle em linguagem C
Orientador: José Sidnei M. Colombo

Formação complementar

2022 - 2022

Extensão universitária em VI Escola Avançada em Big Data Analysis. (Carga horária: 7h). , Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2012 - 2012

Profissional de Operações - Segmento Bovespa. (Carga horária: 12h). , B3 Brasil Bolsa Balcão SA, B3, Brasil.

2008 - 2008

Certificação Profissional ANBIMA - Série 20. (Carga horária: 40h). , Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, ANBIMA, Brasil.

2006 - 2006

Operador de Mercado de Ações. (Carga horária: 32h). , Assoc. Nacional das Corretoras de Valores Câmbio e Mercadorias, ANCOR, Brasil.

1982 - 1983

Extensão universitária em Língua Japonesa. (Carga horária: 240h). , Universidade de Brasília, UnB, Brasil.

1977 - 1980

Língua Inglesa. (Carga horária: 320h). , Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, CCBEU, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação/Especialidade: Sistemas de Informação.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração Financeira.

Participação em eventos

34º ENANGRAD. Retorno de Ações utilizando Deep Learning: Um estudo sobre a Capacidade Preditiva da Rede LSTM e o Ajuste do Número de Épocas. 2023. (Congresso).

FIX Protocol 2007 - Brasil. 2007. (Seminário).

Produções bibliográficas

VERARDI GALEGALE, NAPOLEÃO ; SHIMABUKURO, CAMILO ILZO . Deep Learning Applied to Stock Prices: Epoch Adjustment in Training an LSTM Neural Network. International Journal of Business and Management , v. 19, p. 80, 2024.
GALEGALE, NAPOLEÃO VERARDI ; OKANO, MARCELO TSUGUIO ; LANGHI, CELI ; SHIMABUKURO, CAMILO ILZO . DEEP LEARING APLICADO À NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES POR ALGORITMOS: UMA REVISÃO DESCRITIVA DA LITERATURA. SOUTH AMERICAN DEVELOPMENT SOCIETY JOURNAL , v. 6, p. 237-268, 2020.
SHIMABUKURO, C. I. ; SAVOIA, J.R.F. . Retorno de Ações utilizando Deep Learning: Um estudo sobre a Capacidade Preditiva da Rede LSTM e o Ajuste do Número de Épocas. In: 34º ENANGRAD - Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, 2023, São Paulo. Transformações Disruptivas: Impactos para a Administração. Rio de Janeiro: ANGRAD, 2023.
SHIMABUKURO, CAMILO ILZO ; GALEGALE, N. V. ; SANTOS, J. O. . Deep Learning aplicado à negociação de ações por algoritmos na bolsa de valores brasileira. In: XXVII SIMPEP - SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2020, BAURO - SP. ANAIS DO XXVII SIMPEP. BAURU - SP: UNESP, 2020.
SHIMABUKURO, C. I. ; GALEGALE, N. V. ; SANTOS, J. O. . Machine Learning Aplicado ao Algorithmic Trading: Uma Revisão da Literatura. In: 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Tecnology Management, 2020, SÃO PAULO. CONTECSI - USP. São Paulo: Tecsi.org, 2020.
SHIMABUKURO, C. I. ; GALEGALE, N. V. ; SANTOS, J. O. . Long Short-Term Memory Aplicado a Preços de Ações Brasileiras: um estudo sobre o número de épocas no aprendizado de uma rede neural recorrente. In: SemeAD, 2020, São Paulo. SemeAD 2020. São Paulo: SemeAD - FEA - USP, 2020.
SHIMABUKURO, CAMILO ILZO ; GALEGALE, NAPOELAO VERARDI . Uma contribuição para implementação do Deep Learning aplicado à negociação de ações por algoritmos na B3. In: Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação em Engenharia de Produção - EPPGEP 2020, 2020, Evento virtual. EPPGEP 2020. Recife - PE: ANEPRO, 2020.
SHIMABUKURO, CAMILO ILZO ; DA SILVA, REGINALDO PEREIRA . SISTEMA DE NEGOCIACAO DE ACOES POR ALGORITMOS. UM MODELO PARA ARBITRAGEM. In: CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology Management, 2019, SÃO PAULO. SÃO PAULO: Camilo Ilzo Shimabukuro, 2019. v. 1.
SHIMABUKURO, CAMILO ILZO ; GALEGALE, NAPOLEÃO VERARDI ; SILVA, REGINALDO PEREIRA DA ; TARALLO, ELCIO ANTONIO . Riscos e benefícios da negociação de ações baseada em algoritmos e abordagens de Machine Learning: Uma Revisão da Literatura. In: ENEGEP 2019 Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2019, SANTOS/SP - BRASIL. Rio de Janeiro: ABEPRO, 2019.
SHIMABUKURO, C. I. ; GALEGALE, N. V. ; SILVA, R. P. ; TARALLO, E. . Aprendizado de Máquina e Algorithmic Trading: Bibliometria e Produção Científica. In: XXVI SIMPEP - SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2019, BAURU. ANAIS DO XXVI SIMPEP. BAURU: UNESP, 2019.
SHIMABUKURO, C. I. ; SAVOIA, J.R.F. . Retorno de Ações utilizando Deep Learning: Um estudo sobre a Capacidade Preditiva da Rede LSTM e o Ajuste do Número de Épocas. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Histórico profissional

Endereço profissional

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. , Rua Bandeirantes, 169, Bom Retiro, 01124010 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 33273109, URL da Homepage:

Experiência profissional

2010 - 2013

Br Partners

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Sócio-Diretor, Carga horária: 40

Outras informações:
Banco de Investimento especializado em fusões, aquisições, operações de renda fixa e variável

2006 - 2010

Citigroup Capital Markets Brasil CTVM

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Superintendente de Investimentos (VP), Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Mesa de Operações de Equity-Derivatives Electronic Trading Algorithmic Trading

2000 - 2006

Morgan Stanley

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Superintendente VP Electronic Trading Systems, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Desenvolvimento de sistemas de negociação eletrônica de ações e derivativos, algoritmos de negociação

1998 - 2000

Merrill Lynch

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente de Sistemas, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Gerenciamento de Sistemas de Renda Fixa e Renda Variável

1991 - 1997

Banco de Investimentos Garantia

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente de desenvolvimento de sistemas, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Desenvolvimento de Sistemas de Renda Fixa e Variável