William Gonzalo Rojas Durán
Possui graduação em Matématica - UNIVERSIDAD INTRUSTRIAL DE SANTANDER (2010), mestrado em Estatística -Universidade de São Paulo (2014). Participo do programa da CAPES na The University of Chicago como parte de seu doutorado, e é Doutor em Estatística da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Tem experiência na área de Séries Temporais e Econometria.
Informações coletadas do Lattes em 04/11/2022
Acadêmico
Formação acadêmica
Doutorado em Doutorado em Estatistica
2014 - 2018
Universidade de São Paulo
Título: Identificação de variações nos saltos em séries temporais de alta frequência
Orientador: em The University of Chicago Booth School of Business ( Ruey S. Tsay)
com Pedro Alberto Morettin. Coorientador: Ruey S. Tsay. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Mestrado em Estatística
2012 - 2014
Universidade de São Paulo
Título: Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras,Ano de Obtenção: 2014
Airlane Pereira Alencar.Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Grande área: Engenharias
Graduação em Matématica
2004 - 2010
UNIVERSIDAD INTRUSTRIAL DE SANTANDER
Título: Principio de Inclusión-Exclusión y algunas aplicaciones en probabilidad
Orientador: Germán Moreno Arenas
Formação complementar
2012 - 2012
Extensão universitária em Introdução ao Cálculo de Probabilidades. (Carga horária: 60h). , Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
2012 - 2012
Métodos Computacionais em Inferência Estatística. (Carga horária: 6h). , Associação Brasileira de Estatística, ABE, Brasil.
2012 - 2012
Modelagem Estatística para Risco de Crédito. (Carga horária: 6h). , Associação Brasileira de Estatística, ABE, Brasil.
Idiomas
Inglês
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Áreas de atuação
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Econometría.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais.
Participação em eventos
Escola de Series Temporais e Econometria. Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. (Congresso).
World Statistics Congress. Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. (Congresso).
Simposio Nacional de Probabilidade e Estatística.Modelo Garch com mudança de regime markoviano para series financeiras. 2014. (Simpósio).
Escola de Modelos de Regressão. Distribuição Empírica dos Resíduos em Modelos Lineares Generalizados Duplos. 2013. (Congresso).
Series Temporais, Ondaletas e Analisis de Dados Funcionais. 2013. (Seminário).
Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana-EBEB. Identificabilidade Paramétrica. 2012. (Congresso).
SINAPE.Identificabilidade Paramétrica: Uma Abordagem Clássica e Bayesiana. 2012. (Simpósio).
Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis.Modelo GARCH com mudança de regime Markoviana, uma aplicação em finançãs. 2012. (Outra).
Produções bibliográficas
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DURÁN, W. G. R. . Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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DURÁN, W. G. R. . Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
-
DURÁN, W. G. R. . Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras. 2014. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
Histórico profissional
Experiência profissional
2016 - Atual
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12
Outras informações:
Durante este período estou realizando monitoria de Análise de Séries Temporais Financeiras de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.
2016 - 2016
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: MONITOR, Carga horária: 6
Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Series Temporais financeiras para alunos do curso de graduação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.
2015 - 2015
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12
Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Análise de Séries Temporais de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentavam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.
2015 - 2015
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12
Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Análise de Séries Temporais Financeiras de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentavam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.
2015 - 2015
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio Supervisionado em Docência-PAE, Carga horária: 6
Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Noções de Estatística de alunos dos cursos de graduação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.
2015 - 2015
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio Supervisionado em Docência-PAE, Carga horária: 6
Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Noções de Estatística de alunos dos cursos de graduação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.
2014 - 2014
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12
Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Análise de Séries Temporais de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentavam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.
2014 - 2014
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12
Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Análise de Séries Temporais Financeiras de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentavam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.
2014 - 2014
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio Supervisionado em Docência-PAE, Carga horária: 6
Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Introdução à Probabilidade e à Estatística I de alunos dos cursos de graduação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.
2013 - 2013
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12
Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Análise de Séries Temporais de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentavam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.
2013 - 2013
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio Supervisionado em Docência-PAE, Carga horária: 6
Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Introdução à Probabilidade e à Estatística I de alunos dos cursos de graduação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.
2012 - 2012
Universidade de São PauloVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista de Treinamento científico, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
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02/2014
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matemática e Estatística, .,Linhas de pesquisa
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02/2012 - 03/2014
Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matemática e Estatística, .,Linhas de pesquisa
2014 - Atual
Instituto de Matemática e Estatística-USPVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Doutorando, Regime: Dedicação exclusiva.
2012 - 2014
Instituto de Matemática e Estatística-USPVínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Mestrando, Regime: Dedicação exclusiva.
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Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de William Gonzalo Rojas Durán e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
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