William Gonzalo Rojas Duran

Possui graduação em Matématica - UNIVERSIDAD INTRUSTRIAL DE SANTANDER (2010), mestrado em Estatística -Universidade de São Paulo (2014). Participo do programa da CAPES na The University of Chicago como parte de seu doutorado, e é Doutor em Estatística da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Tem experiência na área de Séries Temporais e Econometria.

Informações coletadas do Lattes em 04/11/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Doutorado em Estatistica

2014 - 2018

Universidade de São Paulo
Título: Identificação de variações nos saltos em séries temporais de alta frequência
Orientador: em The University of Chicago Booth School of Business ( Ruey S. Tsay)
com Pedro Alberto Morettin. Coorientador: Ruey S. Tsay. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Mestrado em Estatística

2012 - 2014

Universidade de São Paulo
Título: Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras,Ano de Obtenção: 2014
Airlane Pereira Alencar.Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Grande área: Engenharias

Graduação em Matématica

2004 - 2010

UNIVERSIDAD INTRUSTRIAL DE SANTANDER
Título: Principio de Inclusión-Exclusión y algunas aplicaciones en probabilidad
Orientador: Germán Moreno Arenas

Formação complementar

2012 - 2012

Extensão universitária em Introdução ao Cálculo de Probabilidades. (Carga horária: 60h). , Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2012 - 2012

Métodos Computacionais em Inferência Estatística. (Carga horária: 6h). , Associação Brasileira de Estatística, ABE, Brasil.

2012 - 2012

Modelagem Estatística para Risco de Crédito. (Carga horária: 6h). , Associação Brasileira de Estatística, ABE, Brasil.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

Bandeira representando o idioma Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Bandeira representando o idioma Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Econometría.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais.

Participação em eventos

Escola de Series Temporais e Econometria. Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. (Congresso).

World Statistics Congress. Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. (Congresso).

Simposio Nacional de Probabilidade e Estatística.Modelo Garch com mudança de regime markoviano para series financeiras. 2014. (Simpósio).

Escola de Modelos de Regressão. Distribuição Empírica dos Resíduos em Modelos Lineares Generalizados Duplos. 2013. (Congresso).

Series Temporais, Ondaletas e Analisis de Dados Funcionais. 2013. (Seminário).

Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana-EBEB. Identificabilidade Paramétrica. 2012. (Congresso).

SINAPE.Identificabilidade Paramétrica: Uma Abordagem Clássica e Bayesiana. 2012. (Simpósio).

Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis.Modelo GARCH com mudança de regime Markoviana, uma aplicação em finançãs. 2012. (Outra).

Comissão julgadora das bancas

Thelma Safadi

Safadi, T.Alencar, Airlane PereiraMORETTIN, Pedro Alberto. Modelo GARCH com mudança de regime Markoviano para séries financeiras. 2014. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Airlane Pereira Alencar

Alencar, Airlane P.Morettin, P. A.Sáfadi, T.. Modelo GARCH com mudança de regime Markoviano para séries financeiras. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo.

Aluísio de Souza Pinheiro

Pinheiro, Aluisio. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras. 2019. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

Chang Chiann

MORETTIN, PEDRO A.;CHIANN, CHANG; PINHEIRO, A. S.; Pereira, P.L.V; HOTTA, L. K.. Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2019. Tese (Doutorado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP.

Chang Chiann

MORETTIN, PEDRO A.;CHIANN, CHANG; HOTTA, L. K.. . Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP.

Luiz Koodi Hotta

MORETTIN, P. A.; CHIANN, C.;Hotta, Luiz K.. Abordagem da volatilidade de séries temporais nanceiras por meio da análise de dados funcionais. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

Foi orientado por

Pedro Alberto Morettin

Identifying Jump Variations in High Frequency Time Series; 2019; Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Pedro Alberto Morettin;

Produções bibliográficas

  • DURÁN, W. G. R. . Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • DURÁN, W. G. R. . Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • DURÁN, W. G. R. . Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras. 2014. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

Histórico profissional

Experiência profissional

2016 - Atual

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12

Outras informações:
Durante este período estou realizando monitoria de Análise de Séries Temporais Financeiras de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.

2016 - 2016

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: MONITOR, Carga horária: 6

Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Series Temporais financeiras para alunos do curso de graduação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

2015 - 2015

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12

Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Análise de Séries Temporais de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentavam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.

2015 - 2015

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12

Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Análise de Séries Temporais Financeiras de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentavam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.

2015 - 2015

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio Supervisionado em Docência-PAE, Carga horária: 6

Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Noções de Estatística de alunos dos cursos de graduação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

2015 - 2015

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio Supervisionado em Docência-PAE, Carga horária: 6

Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Noções de Estatística de alunos dos cursos de graduação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

2014 - 2014

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12

Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Análise de Séries Temporais de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentavam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.

2014 - 2014

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12

Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Análise de Séries Temporais Financeiras de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentavam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.

2014 - 2014

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio Supervisionado em Docência-PAE, Carga horária: 6

Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Introdução à Probabilidade e à Estatística I de alunos dos cursos de graduação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

2013 - 2013

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 12

Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Análise de Séries Temporais de alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Estatística que frequentavam as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Estatística da USP.

2013 - 2013

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio Supervisionado em Docência-PAE, Carga horária: 6

Outras informações:
Durante este período realizou monitoria de Introdução à Probabilidade e à Estatística I de alunos dos cursos de graduação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

2012 - 2012

Universidade de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista de Treinamento científico, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

  • 02/2014

    Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matemática e Estatística, .,Linhas de pesquisa

  • 02/2012 - 03/2014

    Pesquisa e desenvolvimento , Instituto de Matemática e Estatística, .,Linhas de pesquisa

2014 - Atual

Instituto de Matemática e Estatística-USP

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Doutorando, Regime: Dedicação exclusiva.

2012 - 2014

Instituto de Matemática e Estatística-USP

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Mestrando, Regime: Dedicação exclusiva.