Renato Annoni

Outras informações:
(1) Responsável Brasil pela área de Valuation denominada Complex Securitiies, (2) Atendimento de clientes em nível corporativo, como especialista em pereceres internos advindos de auditoria, (3) Atendimento de clientes em nível de consultoria para empresas não clientes da área de auditoria da empresa, (4) Prospecção de clientes no mercado, visualizando empresas que necessitem desde valuation em derivativos, até mesmo instrumentos de controle de risco de mercado, de crédito ou outras vertentes, (5) Gestão e formação de equipe original com esse escopo pela primeira vez no âmbito Brasil da empresa, (6) Contato com frentes internacionais de competência conexa, (7) Análise e adequação aos princípios contábeis internacionais (IFRS e USGAAP), assim como internalização de tais requisitos com foco especial nos pronunciamentos contábeis CPC10 (Pagamento baseado em ações) e CPC38 (Instrumentos financeiros)

Outras informações:
(1) Controle do mercado de todo o opções, tanto segmento derivativos quanto equities, (2) Supervisão da negociação eletrônica em diferentes plataformas, (3) Participação em definição e parâmetros para redesenho e aprimoramento do processo de controle, (4) Atendimento as demandas de mercado quanto a requisitos e situações extremas inerentes a negociação (5) Construção de ferramentas automatizadas para o controle das opções via elementos real-time , (6) Gestão de equipe experiente na gestão do ambiente de negociação, (7) Interação com parcerias internacionais estratégicas para construção de novas plataformas e tecnologias (CME), (8) Frente de definição de conhecimento aplicado e calibragem pós-implementação.

Outras informações:
06/2009 06/2010 BANCO SANTANDER [Coordenador de Risco de Mercado e Modelagem] Atuação: (1) Criação e implementação de modelos em derivativos e controle de risco de mercado, (2) Desenvolvimento de ferramentas de suporte ao Trading, (3) Participação em conference calls junto a Suporte Global do Banco, (4) Validação de modelos em ferramentas a serem implementadas para utilização corporativa (5) Atuação junto às áreas clientes e demandantes para a negociação de itens de ordem organizacional.

Outras informações:
5/2008 05/2009 BANCO ITAU-TESOURARIA [Consultor Quantitativo para as Mesas] - 05/2008 05/2009 BANCO ITAU: Cargo: Consultor de modelagem quantitativa para Tesouraria Atuação: (1) Atuação na área de produtos em modelos para derivativos, (2) Desenvolvimento de ferramentas de suporte ao Trading, (3) Ferramentas de Analise Técnica replicando ferramentas Bloomberg, (4) Suporte de modelos as mesas: Juros, Commodities, Moedas, Equities, Renda Fixa (5) Criação de modelos de hedge para derivativos exóticos (ex: opções com barreira) - 08/2007 05/2008 BANCO ITAU-BBA: Atuação: (1) Pricing diário (D0) dos derivativos e modelagem, (2) Risco de Crédito, (3) Documentação de modelos e processos, (4) Atendimento a áreas clientes (Tesouraria, Comercial e Investment Banking), (5) Geração de dados diários de mercado como curvas de juros (on-shore e off-shore) e superfície de volatilidade (leitura Reuters e Bloomberg) - 07/2003 08/2007 BANCO ITAU Cargo: Supervisor equipe Risco de Mercado Atuação: (1) Modelagem de risco para produtos financeiros da Tesouraria, (2) Criação de ferramentas automatizadas (programação - Visual Basic e Matlab, implementação e manutenção às áreas clientes) para o apreçamento (fórmulas fechadas ou soluções numéricas) de ativos e gestão de risco, (3) Responsável pela implementação e consolidação de Var Stress em caráter de rotina diária com aprimoramento da metodologia principalmente para Bonds (Riscos Brasil e não Brasil) para utilização em âmbito corporativo, (4) Acompanhamento diário do mercado e seus parâmetros de risco, (5) Geração de documentos técnicos de risco para utilização corporativa, (6) Atendimento de demandas específicas de órgãos regulatórios, (7) Criação de módulos e manutenção para cálculo de GAP (IGPM e IPCA). Aplicação do tema da dissertação: definição de nova fórmula fechada (não existente em literatura até então) para apreçamento de ativo bivariado a partir das demandas internas (Vide tema em Informações acadêm

Outras informações:
- 07/00 a 07/03 BANCO REAL ABN AMRO BANK: (Analista de Controladoria Sr.) Atuação: (1) Atuação na controladoria, (2) Responsável pela definição e implementação de metodologia de custeio (método ABC), (3) Modelagem de custeio de produtos e serviços diferenciados, (4) Acompanhamento e composição de orçamento, (5) Acompanhamento de projetos e geração de medidores de desempenho financeiro e operacional, (6) Implantação de modelos de avaliação (estudos de resultados em EVA), (7) geração de parâmetros de relação entre centros de resultado internos (formação de preços), (8) Alocação de recursos em unidades de negócios atribuindo resultado às áreas internas.

Outras informações:
01/99 a 06/00 ESTRATEGE Consultoria Empresarial: (Consultor) Atuação: (1) Consultoria para clientes da área financeira (destaca-se forte presença nas áreas estratégicas do Bradesco), (2) Atuação em projetos de implantação de sistema de custeio (Activity Based Costing ABC), (3) Ação sobre a gestão de recursos em nível corporativo (visão de Controladoria) (4) Análise de rentabilidade interna, departamentalização e centros de resultado.

Outras informações:
Atuação: cálculo estrutural e gestão técnica durante o período de obra obras realizadas: duplicação do Rodovia Raposo Tavares (concessionária Viaoeste)

Outras informações:
Atuação: cálculo estrutural e gestão técnica durante o período de obra obras realizadas: pontes da duplicação das Rodovias Fernão Dias (BR 381), Cosmópolis - Paulínia (SP 255), Bauru - Marília (SP 332)

Outras informações:
(aprovação para processo seletivo para Trainee com 16 selecionados em mais de 4000 candidatos) Atuação: Ação generalizada, porém destaca-se o Planejamento estratégico (área administrativa - logística)

Outras informações:
(1) Líder de equipe de projeto para demandas em produtos Tesouraria, (2) Implementação de modelos e sistemas tesouraria em grandes clientes, (3) Foco intensivo em sistema Murex, ligado a produtos complexos (4) Conhecimento cruzado hábil do sistema agregado ao conhecimento do mercado, (5) Formação de pessoal para o projeto com o desenvolvimento de cursos internos, (6) Referência no conhecimento do mercado interno para a implementação do projeto.

Outras informações:
(1) Atuação na área de Risco de mercado, (2) Desenvolvimento e aplicação de ferramentas para os tramites e rotinas da área, (3) Acompanhamento de itens regulatórios e implementação das demandas correlatas, (4) Atuação em ferramentas de apreçamento e discussão de modelos (5) Entendimento e atendimento das requisições do regulador tanto vigentes quanto de novas frentes.