Mariela Fernandez

Possui graduação em Licenciatura en Ciencias Matematicas pela Universidad Nacional de Mar del Plata (2000), mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade de São Paulo (2003) e doutorado em Matemática Aplicada pela Universidade de São Paulo (2007). Realizou pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas (2012-2015). Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Matemática Aplicada a Finanças e na área de Estatística, com ênfase em Teoria de cópulas. Atualmente trabalha como gerente de modelagem de apreçamento na B3 -Brasil, Bolsa, Balcão.

Informações coletadas do Lattes em 04/11/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Matemática Aplicada

2003 - 2007

Universidade de São Paulo
Título: Influência do comportamento marginal na densidade conjunta bivariada
Nikolai Valtchev Kolev. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Mestrado em Matemática Aplicada

2001 - 2003

Universidade de São Paulo
Título: Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável, Ano de Obtenção: 2003
Pedro Paulo Serpa Schirmer.Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Graduação em Licenciatura en Ciencias Matemáticas

1995 - 2000

Universidad Nacional de Mar del Plata, UNMdP
Título: Modelos Matemáticos aplicados a Finanzas: Opciones Americanas en tiempo discreto.
Orientador: Pedro Catuogno

Pós-doutorado

2012 - 2015

Pós-Doutorado. , Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil. , Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Teoria de cópulas.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Teoria de cópulas.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Finanças.

Participação em bancas

Aluno: Rafael Rodrigues de Moraes

González-López, V. A.; VIOLA, M. L. L.;FERNANDEZ, M.. Eventos Caudais na Prática. Modelagem Bayesiana via Cópulas. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

Orientou

Ainira Cardoso Agibert

Basileia III e teste de estresse; 2013; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; Orientador: Mariela Fernandez;

Produções bibliográficas

Fernández, Mariela ; GARCÍA, JESÚS E. ; GHOLIZADEH, RAMIN ; GONZÁLEZ-LÓPEZ, VERÓNICA A. . Sample selection procedure in daily trading volume processes. MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES , v. -, p. 1-13, 2019.
FERNANDEZ, M. ; V. A. González-López . Cumulative conditional expectation index. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering , v. 18, p. 1-17, 2018.
Fernández, Mariela ; GONZÁLEZ-LÓPEZ, VERÓNICA A. ; RIFO, LAURA R. . A note on conjugate distributions for copulas. Mathematical Methods in the Applied Sciences , v. n/a, p. n/a-n/a, 2014.
De Genaro, Alan ; Fernández, Mariela . Geração de cenários de estresse para a curva de juros. Revista Brasileira de Finanças , v. 9, p. 413-436, 2011.
Fernández, Mariela ; Kolev, Nikolai . Bivariate Density Classification by the Geometry of the Marginals. Economic Quality Control , v. 22, p. 3-18, 2007.
Fernández, M. ; González-López, V. A. ; HERGERT, B. S. . Prediction through a Gumbel Barnett copula. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2016), 2017, Rhodes. org.crossref.xschema._1.Title@72996188, 2016. p. 220003.
Fernández, M. ; GARCÍA, JESÚS E. ; González-López, V. A. ; ROMANO, N. . Right tail increasing dependence between scores. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2016), 2017, Rhodes. org.crossref.xschema._1.Title@4d53fec0, 2016. p. 220004.
BIANCHI, M. C. C. ; FERNANDES-SVARTMAN, F. ; Fernández, M. ; González-López, V. A. . Confidence bands in Kendall plots. In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM2014), 2015, Rhodes. v. 1648. p. 060004.
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FERNA'NDEZ, M. ; GONZA'LEZ-LO'PEZ, V. A. . A Bayesian approach for convex combination of two Gumbel-Barnett copulas. In: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2013: ICNAAM 2013, 2013, Rhodes. v. 1558. p. 1491.
FERNA'NDEZ, M. ; GONZA'LEZ-LO'PEZ, V. A. . A copula model to analyze minimum admission scores. In: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2013: ICNAAM 2013, 2013, Rhodes. v. 1558. p. 1479.
GARCI'A, JESU'S E. ; FERNA'NDEZ, M. . Copula based model correction for bivariate Bernoulli financial series. In: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2013: ICNAAM 2013, 2013, Rhodes. v. 1558. p. 1487.
FERNANDEZ, M. ; De Genaro, Alan . Geração de cenários para a taxa de juros. In: IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009, São Leopoldo. IX Encontro Brasileiro de Finanças. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças, 2009.
Fernández, Mariela ; KOLEV, N. V. . Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. In: 3rd Brazilian conference SMIF, 2007, Maresias. Proceedings of the 3rd bazilian conference SMIF. São Paulo. São Paulo: São Paulo University Press, 2007. p. 284-287.
Fernández, M. ; González-López, V. A. . A statistical tool for management based on copula conditional expectation. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).
Fernández, M. ; GARCIA, J. E. ; González-López, V. A. . Multivariate Markov chain predictions adjusted with copula models. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Fernández, M. ; González-López, V. A. . Bounds for the cumulative conditional expectation function. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Fernández, M. ; González-López, V. A. . A copula model to analyze minimum admission scores - 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Fernández, M. ; González-López, V. A. . Asymmetric Weak Dependence Modelled by Biparametric Copula with Cubic Sections - Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
De Genaro, Alan ; Fernández, Mariela . Pricing volatility derivatives using Heston Model - VIII Encontro Brasileiro de Finanças. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Histórico profissional

Experiência profissional

2015 - Atual

BM&FBOVESPA

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista de Risco, Carga horária: 40

2007 - 2011

BM&FBOVESPA

Vínculo: Funcionário, Enquadramento Funcional: Analista de Risco, Carga horária: 40

2008 - 2009

Instituto Educacional BM&FBOVESPA

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Monitor de Pós Graduação

Outras informações:
Plantão de dúvidas e aulas de exercícios das disciplinas Matemática I, Matemática II, Equações diferenciais e Cálculo Estocástico.

2002 - 2002

Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo

Vínculo: Estagiário PAE, Enquadramento Funcional: Monitor da Graduação

Outras informações:
Plantão de dúvidas e aulas de exercício da disciplina Cálculo para funções em várias variáveis.