Alan De Genaro
É Professor Associado de Finanças na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas - EAESP/FGV, onde leciona na graduação e pós-graduação. Foi professor do Departamento de Economia da FEA/USP entre 2014 e 2018. Tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (2002), mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo (2004), doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo (2011) e Pós-Doutorado em matemática aplicado pelo Courant Institute of Mathematical Sciences - New York University.
Possui artigos publicados nos periódicos: Journal of Financial Economics, Journal of Banking & Finance, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Financial Markets Infraestructures, Journal of International Money and Finance, Statistical Papers, Chaos, Solitons & Fractals.
Tem experiência em métodos quantitativos em finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: Testes de Estresses, Gestão de Riscos (mercado, crédito, liquidez & Modelo), apreçamento de ativos, Machine Learning & Blockchain.
Informações coletadas do Lattes em 08/04/2024
Acadêmico
Formação acadêmica
Doutorado em Estatística
2006 - 2011
Universidade de São Paulo
Título: Processos de Cox com intensidade difusiva afim
, Ano de obtenção: 2011. Prof Dr. Adilson Simonis.
Mestrado em Economia
2002 - 2004
Universidade de São Paulo
Título: Ensaios sobre apreçamento de Ativos em Equilibrio Geral
, Ano de Obtenção: 2005.Prof. Dr. Milton Barossi Filho.Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Pós-doutorado
2012 - 2012
Pós-Doutorado. , New York University, NYU, Estados Unidos. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Idiomas
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.
Organização de eventos
De Genaro, Alan ; RIBEIRO, R. . XXI Encontro Brasileiro de Finanças. 2021. (Congresso).
De Genaro, Alan ; RIBEIRO, R. . XXI Encontro Brasileiro de Finanças. 2021. (Congresso).
De Genaro, Alan ; RIBEIRO, R. . XX Encontro Brasileiro de Finanças. 2020. (Congresso).
RIBEIRO, R. ; De Genaro, Alan . XX Encontro Brasileiro de Finanças. 2020. (Congresso).
De Genaro, Alan ; RIBEIRO, R. . XX Encontro Brasileiro de Finanças. 2020. (Congresso).
De Genaro, Alan ; RIBEIRO, R. . XXI Encontro Brasileiro de Finanças. 2021. (Congresso).
Participação em eventos
2 Fintech Day.Crédito. 2018. (Encontro).
IMPA - Seminário de Métodos Matemáticos em Finanças.Pricing interest rate derivatives under monetary policy changes. 2018. (Seminário).
Seminário Opções.Modelo de Precificação de Opções de IDI com Digitais de Copom. 2018. (Seminário).
Blockchain e disrupturas potenciais.Blockchain, criptomoedas e disrupturas potenciais. 2017. (Seminário).
Mathematics & Finance: Research in Options 2017. 2017. (Congresso).
UBS VI Fintech Day.Blockchain, Criptomoedas e disrupturas potenciais. 2017. (Encontro).
Pricing interest rate derivatives under monetary changes.Pricing interest rate derivatives under monetary changes. 2016. (Seminário).
Participação em bancas
Genaro, Alan de. Opções de índices de taxas de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado Brasileiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - FGV-SP.
SOARES, G. B.; ARAUJO, M. V.;De Genaro, Alan. Otimizando a Proteção de uma carteira de opções. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
FABRI, A. E.; ALENCAR, A. P.; SILVA, M. L. M. E.;De Genaro, Alan. DCOBS: Forecasting the Term Structure of Interest Rates with Dynamic Constrained Smoothing B-Splines. 2017. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo.
CHAGUE, FERNANDO; SCHIOZER, R. F.; SILVA, M. L. M. E.;De Genaro, Alan. Precificação da opção de recompra nas operações de venda descoberta: abordagem empírica e teórica. 2016. Dissertação (Mestrado em Teoria Economica) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
De Genaro, Alan; ZUBELLI, J.; MERTENS, L.. Empirical study of a bid-ask model for liquid markets. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
SILVA, M. E.;Genaro, Alan de; SANTOS, J. C. S.. MODELOS DE ARBITRAGEM ESTATÍSTICA: UM ESTUDO EMPÍRICO NO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES. 2013. Dissertação (Mestrado em Teoria Economica) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
Genaro, Alan de; ZUBELLI, J.; RODRIGUEZ, L.; MANTEIGA, W.. Calibração do Modelo Gibson-Schwartz para dados de commodities no Brasil. 2012. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
MATTOS, R. S.; PEROBELLI, F.; ROTATORI, W. C.;Genaro, Alan de. ANÁLISE DE DESEMPENHO DE INDICADORES DE VOLATILIDADE. 2011. Dissertação (Mestrado em Curso de mestrado em economia aplicada) - Universidade Federal de Juiz de Fora.
De Genaro, Alan; HORTA, E. O.; MULLER, F. M.; RIGHI, M. B.. Essays on risk measures. 2022. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
De Genaro, Alan; PERLIN, M. S.; RIGHI, M. B.; VIEIRA, K. M.; SANTOS, A. A. P.. Essays on liquidity in financial markets. 2020. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira;De Genaro, Alan; OLIVERIA, R. D.; RIBEIRO, R.. ESSAYS ON MUTUAL FUNDS. 2020. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
De Genaro, Alan; FERNANDES, C.; DUARTE-JR, A.; PINTO, A. F.. Essays on Asset Allocation Optimization Problems Under Uncertainty. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Genaro, Alan de; ALMEIDA, C.; BONOMO, M.; IACHAN, F.; LAURINI, M.. Ensaios em Finanças. 2013. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.
De Genaro, Alan; GARCIA, M. G. P.; FERNANDES, M.; MEDEIRO, M.. Essays on Market Microstructure and Financial Econometrics. 2013. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
DE-LOSSO, RODRIGO;De Genaro, Alan; SANTOS, J. C. S.. Estrutura a termo da taxa de juros: uma comparação entre países. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em Teoria Economica) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
Genaro, Alan de; DE-LOSSO, RODRIGO; SANTOS, J. C. S.. Debêntures e choques políticos. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em Teoria Economica) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
De Genaro, Alan. Como o efeito-disposição pode explicar momentum: A relação entre viés de comportamento de investimento e movimentos do mercado brasileiro. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Teoria Economica) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
Genaro, Alan de; GIOVANNETTI, BRUNO. Algorithmic trading melhora a liquidez e a qualidade informacional dos preços no Brasil. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
SANTOS, J. C. S.;Genaro, Alan de. Value at risk para seleção de portfólios:uma aplicação do modelo dynamic conditional correlation. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
YOSHINO, J. A.;Genaro, Alan de. Persistência de desempenho de fundos de investimento em ações no Brasil. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
DE-LOSSO, RODRIGO;Genaro, Alan de. A existência e os efeitos da sobre reação no mercado financeiro Brasileiro. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
Genaro, Alan de; SANTOS, J. C. S.. Value investing no Brasil. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
SILVA, M. E.;De Genaro, Alan. Estudo sobre controles de risco- Análise de opções como medida alternativa. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
DE-LOSSO, R.;Genaro, Alan de. Diversificação internacional de ativos: análise empírica no contexto Brasileiro (2008-2015). 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
SILVA, M. E.;Genaro, Alan de. A estratégia de Momentum aplicada ao mercado financeiro brasileiro. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
DE-LOSSO, RODRIGO;Genaro, Alan de. Métodos de Interpolação da taxa de juros no cenário Brasileiro. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
Genaro, Alan deCHAGUE, FERNANDO. Modelo de Probabilidade de decisão de política monetária baseado em contratos de DI Futuro. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
Genaro, Alan de; FERREIRA, R. V. X.. Comportamento de investidores e o risco de liquidez em fundos de investimento mútuos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.
De Genaro, Alan. Parceria Público-Privada: um novo instrumento para a concessão de obras e serviços públicos. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado.
De Genaro, Alan. Apreçamento de opção com barreira de Knock?Out. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado.
De Genaro, Alan. Criação do um Mercado de Éster na BMF. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado.
De Genaro, Alan. Estratégia de Alocação de uma Carteira de Ações. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado.
De Genaro, Alan. Risco de Credito e Basileia II. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado.
De Genaro, Alan. Modelo de precificação de Ação, uma abordagem da Análise fundamentalista de investimento com ações preferenciais nominativa da Empresa Saraiva Livraria S/A Livreiros Editores no ano de 2006 na Bovespa. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado.
De Genaro, Alan. Os instrumentos da BM&F como coadjuvante à gestão financeira dos produtores de açúcar/álcool (um enfoque de minimização de risco). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado.
Orientou
Ensaios sobre informação no Mercado Financeiro; Início: 2020; Tese (Doutorado em Doutorado) - Fundação Getulio Vargas - FGV-SP; (Orientador);
Otimização intertemporal de recursos sujeitos a risco de liquidez; Início: 2019; Tese (Doutorado em Doutorado) - Fundação Getulio Vargas - FGV-SP; (Orientador);
NON- PARAMETRIC EXTREME VALUE MIXTURE MOLDELES: APPLICATIONS TO INSURANCE LOSSES; 2021; Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Fundação Getulio Vargas - FGV-SP,; Orientador: Alan De Genaro;
Previsibilidade do Mercado de Debêntures no Nível da Firma; 2019; Dissertação (Mestrado em Teoria Economica) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP,; Orientador: Alan De Genaro;
Impacto na Liquidez de fundos de investimento e performance; 2019; Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Fundação Getulio Vargas - FGV-SP,; Orientador: Alan De Genaro;
Machine Learning para previsão intraday de retornos no mercado acionário brasileiro; 2018; Dissertação (Mestrado em Teoria Economica) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP,; Orientador: Alan De Genaro;
Calibração do Modelo Gibson-Schwartz para dados de commodities no Brasil; 2012; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Alan De Genaro;
Hedge de Carteiras de Renda Fixa Utilizando Análise de Componentes Principais; 2008; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Especialização MBA em Pricing e Risco) - Instituto Educacional - BM&FBOVESPA; Orientador: Alan De Genaro;
F; Barbosa; Credit Default Swaps: aspectos teóricos e práticos; 2008; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Especialização MBA em Pricing e Risco) - Instituto Educacional - BM&FBOVESPA; Orientador: Alan De Genaro;
Alberti; O uso da análise de componentes principais (ACP) na construção de estratégia de Imunização; 2005; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Especialização MBA em Pricing e Risco) - Instituto Educacional - BM&FBOVESPA; Orientador: Alan De Genaro;
Atuação do BC Swaps Cambiais no período 2013-16; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
Detection and analysis of occurrences of spoofing in the Brazilian Capital Market; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
Heurística: uma nova visão sobre o retorno do mercado de equities brasileiro; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
Variáveis macroeconômicas como determinantes do risco soberano de países emergentes antes e depois da crise Financeira Global; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
O impacto da debêntures incentivadas no crédito de longo prazo e na infraestrutura Brasileira; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
Movimentos da Curva de Inflação Implícita; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
A Concentração bancária e o Risco Sistêmico no Brasil; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
O Impacto das atas do COPOM sobre a estrutura a termo da taxa de juros; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
Mercado de Derivativos, crise de 2008 e Governança Corporativa nas Instituições Não Financeiras ? Uma análise do caso Sadia; ; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
Um estudo sobre otimização de carteiras através do modelo de Black & Litterman; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
Análise Comparativa De Modelos De Precificação De Opções; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
A remuneração dos bonds islâmicos: uma análise comparativa entre os bonds tradicionais e sukuk; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP; Orientador: Alan De Genaro;
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA: um novo instrumento para a concessão de obras e serviços públicos; ; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Alan De Genaro;
Parceria Público-Privada: um novo instrumento para a concessão de obras e serviços públicos; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Alan De Genaro;
FIDC como alternativa de captação de recursos para Pequenas e Medias Empresas em um cenario Macroeconomico de Crise; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Alan De Genaro;
Fundos de Investimentos em direitos creditórios, como alternativa de captação de recursos para pequenas e médias empresas em um cenário macroeconômico de crise; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Alan De Genaro;
Risco de Credito e Basileia II; 2006; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Alan De Genaro;
Produções bibliográficas
-
De Genaro, Alan ; ASTORINO, P. . A Tutorial on the Generalized Method of Moments (GMM) in Finance. RAC. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA (ONLINE) , v. 26, p. 1, 2022.
-
CEREDA, FÁBIO ; CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; GENARO, ALAN ; GIOVANNETTI, BRUNO . Price transparency in OTC equity lending markets: Evidence from a loan fee benchmark. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS , v. 143, p. 569-592, 2021.
-
De Genaro, Alan ; SALVADOR, PEDRO IVO CAMACHO A. ; FERNANDES, IVAN FILIPE . Market power and banking regulations: Evidence from RDD application to the Brazilian banking market. ECONOMICS LETTERS , v. 202, p. 109821, 2021.
-
MENDONÇA, LUISA ; De Genaro, Alan . Detection and analysis of occurrences of spoofing in the Brazilian capital market. Journal of Financial Regulation and Compliance , v. 28, p. 369-408, 2020.
-
CHAGUE, FERNANDO ; DE LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO . Securities Lending and Short Selling. RBGN-Revista Brasileira de Gestao de Negocios , v. 22, p. 501-517, 2020.
-
CHAGUE, Fernando ; GIOVANNETTI, Bruno C. ; BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira ; Genaro, Alan de . Securities Lending and Short Selling. RBGN-Revista Brasileira de Gestao de Negocios , v. 22, p. 501-517, 2020.
-
De Genaro, Alan ; AVELLANEDA, MARCO . Does the Lending Rate Impact ETF's Prices?. Brazilian review of econometrics , v. 38, p. 287, 2019.
-
De Genaro, Alan ; AVELLANEDA, M. . Pricing interest rate derivatives under monetary changes. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE , p. 1-28, 2018.
-
CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO . Well-connected short-sellers pay lower loan fees: A market-wide analysis. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS , v. 123, p. 646-670, 2017.
-
VICENTE, L. ; CEREZETTI, F. ; De Genaro, Alan . Estimating hedge and auction liquidation costs in central counterparties: a closeout risk approach. The Journal of Financial Market Infrastructures , v. 6, p. 1-27, 2017.
-
De Genaro, Alan . Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management. JOURNAL OF BANKING & FINANCE , v. 67, p. 119-134, 2016.
-
ARISMENDI, J. ; De Genaro, Alan . A Monte Carlo multi-asset option pricing approximation for general stochastic processes. Chaos, Solitons and Fractals , v. 88, p. 75-99, 2016.
-
CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO . Short-sellers: Informed but restricted. Journal of International Money and Finance , v. 47, p. 56-70, 2014.
-
De Genaro, Alan ; SIMONIS, ADILSON . Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. STATISTICAL PAPERS , v. 14, p. 23-50, 2014.
-
Genaro, Alan de ; Mariela Fernández . Geração de Cenários de Estresse para Curva de Juros. Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review , v. 9, p. 413, 2011.
-
Genaro, Alan de . Apreçamento de Ativos Referenciados em volatilidade. Revista Brasileira de Finanças (Impresso) , v. 4, p. 203-228, 2006.
-
GENARO, ALAN ; ASTORINO, P. . Cripitoativos - Estudos Regulatórios e Tributários. 1a. ed. Quartier Latin, 2021.
-
Genaro, Alan de . Opções com ajuste diário: caracteristicas e apreçamento. Resenha BM&F, São Paulo - SP, p. 50 - 64.
-
Genaro, Alan de . Construção de um índice de volatilidade para o mercado brasileiro de Câmbio: FXvol. Resenha BM&F, São Paulo - SP, p. 68 - 76.
-
Genaro, Alan de . Utilização da Teoria dos Valores Extremos para o estabelecimento de cenários de estresse: o caso da BM&F. Resenha BM&F, São Paulo, p. 16 - 25.
-
De Genaro, Alan ; SAFFI, P. . Order Internalization: If You Can't Beat Them, Join Them. In: LUBRAFIN, 2022, Praia do Forte. LUBRAFIN 2022, 2022.
-
De Genaro, Alan ; SAFFI, P. . Order Internalization: If You Can't Beat Them, Join Them. In: XXII Encontro Brasileiro de Finanças, 2022, Vitória. XXII Encontro Brasileiro de Finanças, 2022.
-
De Genaro, Alan . Market Impact: Evidence from the Brazil stock market. In: 10th Annual Financial Market Liquidity Conference, 2019, Budapest. 10th Annual Financial Market Liquidity Conference, 2019.
-
De Genaro, Alan . Market Impact: Evidence from the Brazil stock market. In: 41 Encontro Brasileiro de Econometria, 2019, São Paulo. Anais do 41 Encontro Brasileiro de Econometria, 2019.
-
De Genaro, Alan . Market Impact: Evidence from the Brazil stock market. In: XIX Encontro Brasileiro de FInanças, 2019, Rio de Janeiro. Anais do XIX Encontro Brasileiro de FInanças, 2019.
-
CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; GIOVANNETTI, BRUNO ; De Genaro, Alan . Why different short-sellers pay different loan fees? A Market-wide analysis.. In: Midwest Finance Association, 2016, Atlanta. Anais do 65th Annual Meeting, 2016., 2016.
-
CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANETTI, B. . Well-connected short-sellers pay lower loan fees: a market-wide analysis.. In: X Luso-Brazilian Finance Meeting,, 2016, Ouro Preto. Annals of X Luso-Brazilian Finance Meeting, 2016.
-
CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO . Well-connected short-sellers pay lower loan fees: a market-wide analysis.. In: 6 Encontro Brasileiro de Finanças, 2016, Rio de Janeiro. Anais do 16 Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.
-
De Genaro, Alan . False illusion of safety: is a handful of stress scenarios enough?. In: 16.o Encontro Brasileiro de Finanças., 2016, Rio de Janeiro. Anais do 16.o Encontro Brasileiro de Finanças,, 2016.
-
CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; FAZIO, D. M. ; GIOVANNETTI, BRUNO . Short selling and inside information. In: 22st European Financial Management Association, 2014, Roma. Annals of the 2013 EFMA, 2014.
-
DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO . Testing the Effects of Short-Selling Restrictions on Asset Prices. In: VII Luso-Brazilian Finance Meeting (Lubrafin), 2013, Buzios. Anais do VII Luso-Brazilian Finance Meeting, 2013.
-
DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO . Testing the Effects of Short-Selling Restrictions on Asset Prices. In: 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 2013, Paris. Annals of 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society.
-
DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO . Testing the Effects of Short-Selling Restrictions on Asset Prices. In: 22st European Financial Management Association Annual Meeting, 2013, Reading. Annals of 22st European Financial Management Association Annual Meeting, 2013.
-
DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO . Testing the Effects of Short-Selling Restrictions on Asset Prices. In: 67th European Meeting Of the Econometric Society, 2013, Gothenberg. Annals of the 67th European Meeting Of the Econometric Society, 2013.
-
CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO . Short-Selling and Inside Information. In: 13.o Encontro Brasileiro de Finanças, 2013, Rio de Janeiro. Anais do 13.o Encontro Brasileiro de Finanças, 2013.
-
CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO . Short-sellers: informed but restricted. In: XXXV Encontro Brasileiro de Econometria (SBE), 2013, Foz de Iguaçu. Anais do XXXV Encontro Brasileiro de Econometria (SBE), 2013.
-
De Genaro, Alan . Mitigating procyclicality in CCPs with stress testing: a hybrid approach. In: 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 2013, Paris. Annals of the 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 2013.
-
CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO . Testing the Effects of Short-Selling Restrictions on Asset Prices. In: XXXIV Encontro Brasileiro de Econometria (SBE), 2012, Porto de Galinhas. Anais do XXXIV Encontro Brasileiro de Econometria (SBE), 2012.
-
De Genaro, Alan ; AVELLANEDA, M. . Does the Lending Rate Impact ETF's Prices?. In: XXXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2012, Porto de Galinhas. Anais do XXXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2012.
-
De Genaro, Alan ; Mariela Fernández . Geração de cenários para a taxa de juros. In: IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009, São Leopoldo. Anais do IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009.
-
De Genaro, Alan ; Mariela Fernández . Pricing volatility derivatives using Heston model. In: VIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2008, Rio de Janeiro. Anais do VIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2008.
-
De Genaro, Alan . Apreçamento de ativos referenciados em Volatilidade. In: VI Encontro Brasileiro de finanças, 2006, Vitória. Anais do VI Encontro Brasileiro de finanças, 2006.
-
De Genaro, Alan ; BAROSSI-FILHO, M. . Asset pricing a monetary open economy with incomplete markets: a general equilibrium approach. In: VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006, Vitória. Anais do VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006.
-
De Genaro, Alan . Opções com ajuste diário: características e apreçamento. In: VI Congresso Brasileiro de Finanças, 2006, Vitória. Anais do VI Congresso Brasileiro de Finanças, 2006.
-
De Genaro, Alan ; BAROSSI-FILHO, M. . Modelos em tempo contínuo e simulações de Monte Carlo: aplicação à taxa de juros de Curto Prazo. In: III Encontro Brasileiro de Finanças, 2003, São Paulo. Anais do III Encontro Brasileiro de Finanças, 2003.
-
De Genaro, Alan ; BAROSSI-FILHO, M. . Previsão do Retorno das Ações no Mercado Brasileiro: Uma Comparação entre as estimativas de Modelos de escolha discreta e de Redes Neurais. In: XXII Encontro Brasileiro de Econometria, 2000, Campinas. Anais do XXII Encontro Brasileiro de Econometria, 2000.
-
Genaro, Alan de . Pricing interest rate derivatives under monetary policy changes. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
De Genaro, Alan . Risco de Modelo: Desenvolvimento e Arcabouço. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
De Genaro, Alan . Systematic Multi-period Stress Scenarios. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
-
De Genaro, Alan . Monte Carlo Simulations, GPUs and Finance. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
-
De Genaro, Alan . Point Processes and Order Book Dynamics. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
-
De Genaro, Alan . Modelagem Matemática em Finanças. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
-
Genaro, Alan de . A journey through CCPs, Stress Testing and Quantitative Finance. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
-
Genaro, Alan de . Properties of Doubly Stochastic Poisson Processes with Affine Intensities. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
Genaro, Alan de . Point Processes in Finance: new results for High Frequency Trading. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
Genaro, Alan de . Point Process in Finance: Theoretical and empirical aspects. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
De Genaro, Alan . Point Process in Finance: new results from an old acquaintance. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
-
Genaro, Alan de ; SIMONIS, A. . Properties of Doubly Stochastic Poisson Process with affine intensity. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
-
De Genaro, Alan . Constructing a volatility index for the Brazils FX Rate. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Outras produções
Genaro, Alan de . Gerenciamento de Risco de Liquidez em fundos de investimento. 2019.
Genaro, Alan de . Mecanismos garantidores: Aspectos conceituais e sua utilização por Instituições de Pagamento. 2019.
Genaro, Alan de . Energy Hub: Derivativos de energia, mais eficiência e liquidez nas negociações de preço de energia. 2019. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
Genaro, Alan de . Proposta incrível: recebeu convite para investir em um clube de bitcoin? Então fuja, porque é golpe. 2018. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
Genaro, Alan de . Criptomoeda é novo foco de faculdades. 2018. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
Genaro, Alan de . São Paulo vai usar bitcoins para financiar iluminação pública. 2017. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
Genaro, Alan de . Bitcoin desaba 24% em quatro dias e tem pior semana em quase 3 anos. 2017. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
Genaro, Alan de . Blockhain revoluciona o armazenamento de dados na era digital. 2017. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
Genaro, Alan de . Bitcoins saem do mundo virtual para surpreender o mundo real. 2017. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
De Genaro, Alan . Quanto vale o bitcoin. 2017. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
Genaro, Alan de ; POLISEL, R. . Tecnologia por trás de moeda virtual é o que determina seu valor. 2017. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
De Genaro, Alan . Bitcoin desaba 30% em quatro dias e deve ter pior semana desde 2013. 2017. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
De Genaro, Alan . Blockchain & Fintechs. 2017. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).
Projetos de pesquisa
-
2019 - Atual
The Individual Behavior of Investors and their Effects on Aggregate Returns and Risk, Descrição: Este projeto de pesquisa visa estudar os efeitos que as decisões individuais de investimento podem causar em variáveis agregadas do mercado acionário. A literatura acadêmica tem muitas questões em aberto sobre como os investidores negociam e se seu comportamento pode gerar consequências para o retorno dos ativos no nível agregado. Por exemplo, como os investidores reagem às notícias e como as decisões de rebalanceamento do portfólio afetam as variações no prêmio de risco de mercado. O entendimento das consequências do comportamento do investidor é fundamental para o entendimento das decisões de investimento, bem como sobre a adequação das regulamentações aplicáveis ao mercado financeiro. A disponibilidade limitada de dados é uma grande restrição para estudos nessa área. Os dados da posição em custódia dos investidores estão raramente disponíveis e geralmente cobrem apenas uma pequena amostra de investidores. Trabalhos anteriores tentaram contornar esse problema desenvolvendo modelos teóricos e usando simulações para estudar os efeitos do comportamento individual. No entanto, essas simulações exigem fortes suposições para fazer avaliações empíricas. Por outro lado, somos capazes de medir os efeitos do comportamento dos investidores de maneira precisa ao emprega um banco de dados com informações de negociação e custódia de todos os investidores atuando no mercado brasileiro. A base de dados no nível do investidor, informações sobre ações, derivativos e outros ativos financeiros, permitindo assim observar carteiras de forma única e individual ao longo do tempo. Além disso, os investidores são classificados por tipo, como pessoas físicas, fundos de investimentos e não residentes. Os dados têm potencial para se tornar uma referência ao estudo do comportamento dos investidores. Esperamos fornecer novos resultados que ajudem a promover a eficiência dos mercados financeiros. Dentre algumas das questões de pesquisa que pretendemos estudar elegemos inicialmente: (i) Os grandes investidores reagem mais rapidamente às notícias? (ii) Existe evidência de assimetria de informação e mispricing ? (iii) Qual a diferença entre as frequências de rebalanceamento da carteira entre os investidores? (iv) O rebalanceamento pode aumentar a volatilidade do prêmio de risco de mercado? (v) Como os investidores reagem às notícias de IPOs recentes? Projeto com financiamento da FAPES e Keynes Fund (Cambridge University). , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) . , Integrantes: Alan De Genaro - Integrante / Alan de Genaro Dario - Coordenador / andre silva - Integrante / Pedro Saffi - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Bolsa / University of Cambridge - Auxílio financeiro.
-
2015 - Atual
NEFIN - Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Fernando Daniel Chague em 04/02/2019., Descrição: Descrição: O NEFIN - Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira é formado por professores do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Seu principal objetivo é participar da discussão e pesquisa de Economia Financeira no Brasil, contribuindo com a literatura acadêmica da área. Seus temas de pesquisa incluem as áreas de Precificação de Ativos, Mercados de Derivativos, Alocação de Carteiras e Finanças Corporativas.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (5) Doutorado: (2) . , Integrantes: Alan De Genaro - Integrante / Alan de Genaro Dario - Integrante / Jose Carlos Souza Santos - Integrante / CHAGUE, FERNANDO - Coordenador / DE-LOSSO, RODRIGO - Integrante / GIOVANNETTI, BRUNO - Integrante.
-
2015 - Atual
Venda à descoberto e informação privilegiada, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Fernando Daniel Chague em 04/02/2019., Descrição: Descrição: Utilizando um banco de dados que contempla todos os registros no mercado de aluguel de ações na Bovespa, mostra-se que o investidor que vende à descoberto no Brazil é informado. As estratégias de venda à descoberto resultam em ganhos para o investidor no horizonte de 2 à 4 semanas que não pode ser atribuído ao retorno pelo risco incorrido. Analisando os retornos obtidos por tipo de investidor, encontram-se padrões informacionais distintos. Por um lado, fundos de investimentos tendem a operar após a divulgação de notícias relevantes, indicando que os ganhos desses investidores se originam na sua capacidade de processamento de informações públicas. Por outro lado, pessoas físicas tendem a operar antes da divulgação de notícias relevantes, indicando que as pessoas físicas que vendem à descoberto são dotadas de informações privilegiadas. . Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Alan De Genaro - Integrante / Alan de Genaro Dario - Integrante / Bruno Giovanetti - Integrante / CHAGUE, FERNANDO - Coordenador / DE-LOSSO, RODRIGO - Integrante.
Prêmios
2018
Prêmio Haralambos Simeonides, Associação Nacional dos Centros de pós-graduação em Economia - ANPEC.
2016
Orientador de Monografia ganhadora da 8ª Edição do Prêmio INFI FEBRABAN De Economia Bancária, FEBRABAN.
2013
Prêmio ANBIMA de Renda Fixa - 1 lugar, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital - ANBIMA.
2006
Menção honrosa pelo melhor artigo publicado na Revista Brasileira de Finanças, Sociedade Brasileira de Finanças.
2002
Prêmio de Melhor Monografia em Economia do Estado de São Paulo, Conselho Regional de Economia - CORECON/SP.
2002
Prêmio FUNDACE de Excelência Acadêmica em Monografia, FUNDACE - Fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia.
Histórico profissional
Endereço profissional
-
Fundação Getulio Vargas - FGV-SP, Escola de Administração de Empresas - EAESP. , Edifício Fundação Getúlio Vargas, Bela Vista, 01313902 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 37997777, URL da Homepage:
Experiência profissional
2018 - Atual
Fundação Getúlio Vargas - FGV-SPVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto (Professor Associado), Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
-
10/2018
Ensino, Mestrado, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Financial Engineering
-
08/2018
Ensino, Administração de Empresa, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Gestão de Riscos e Derivativos
2017 - Atual
RiscométricaVínculo: Socio Gerente, Enquadramento Funcional: Managing Partner
Atividades
-
08/2017
Direção e administração, Riscométrica.,Cargo ou função, Consultoria econômica nas áreas de gerenciamento de Risco, e desenvolvimento de modelos e políticas.
2014 - 2018
Universidade de São PauloVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Doutor, Carga horária: 44
Atividades
-
01/2017
Conselhos, Comissões e Consultoria, Faculdade de Economia Administração e Contabilidade.,Cargo ou função, Membro do Conselho do Departamento de Economia..
-
01/2015
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística (EAE5841-Verão): 2017, 2016, 2015, Econometria I (EAE 5723): 2017
-
08/2014
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Derivativos (EAE516): 2017, 2016, 2015., Renda Fixa (EAE538): 2017, 2016, 2015, Elaboração e Análise de Projetos (EAE 422): 2014
2015 - 2017
CETIPVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Superintendente de Riscos, Regime: Dedicação exclusiva.
2012 - 2015
Bolsa de Valores, Mercadorias e FuturosVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Superintendente de Modelagem Estatistica, Regime: Dedicação exclusiva.
2008 - 2011
Bolsa de Valores, Mercadorias e FuturosVínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Derivativos, Regime: Dedicação exclusiva.
2003 - 2008
Bolsa de Mercadorias e FuturosVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente de Modelagem de Risco e Análise Quant
2011 - 2013
Fundação Armando Álvares PenteadoVínculo: , Enquadramento Funcional: Professor auxiliar
Atividades
-
01/2011 - 12/2011
Ensino, Administração, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Mercado financeiro e de Capitais II
2019 - 2021
Sociedade Brasileira de FinançasVínculo: Vice-presidente, Enquadramento Funcional: Vice-presidente
2020 - Atual
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e SocialVínculo: Membro do Comitê de Riscos, Enquadramento Funcional: Conselheiro
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Alan De Genaro e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?