Ralph dos Santos Silva

Bacharelado em Estatística pela ENCE. Mestrado e Doutorado em Estatística pela UFRJ. Estágio de doutorado na The University of Chicago Booth School of Business, EUA. Pós-doutorado na School of Economics, UNSW Business School, Austrália. Professor Associado da UFRJ.

Informações coletadas do Lattes em 29/01/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Estatística

2003 - 2006

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Título: Modelos Bayesianos Assimétricos
Orientador: em The University of Chicago Booth School of Business ( Hedibert Freitas Lopes)
com , Ano de obtenção: 2006. Helio dos Santos Migon. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Copulas e dependencia; Distribuições assimétricas; Modelo de longa dependência assimétrico; Modelo de regressão assimétrico; Métodos de simulação MCMC.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais.

Mestrado em Estatística

2001 - 2003

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Título: Modelos Bayesianos de Longa Dependência, Ano de Obtenção: 2003
Orientador: Helio dos Santos Migon
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: Erros Hiperbólicos Generalizados; Longa Dependência; Teste de Longa Dependência; Métodos MCMC.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais.

Graduação em Estatística

1996 - 2000

Escola Nacional de Ciências Estatísticas
Título: Precificação das Opções Européias pelo Modelo de Black Scholes
Orientador: Eduardo Lima Campos

Pós-doutorado

2007 - 2010

Pós-Doutorado. , The University of New South Wales Business School, UNSW, Austrália. , Bolsista do(a): Australian Research Council, ARC, Austrália. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais / Especialidade: Modelo de Espaço de Estado. , Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Inferência Bayesiana.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Séries Temporais/Especialidade: Modelo de Espaço de Estado.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Inferência Bayesiana.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Métodos Computacionais em Estatística.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Análise Multivariada.

Organização de eventos

TURCI, C. C. ; SILVA, R. S. . 1º Congresso de Graduação do CCMN. 2021. (Congresso).

SILVA, R. S. ; GAMERMAN, D. . 15a Escola de Séries Temporais e Econometria. 2013. (Congresso).

Participação em eventos

31º Colóquio Brasileiro de Matemática. Bayesian Quantile Regression in Stochastic Frontier Models. 2017. (Congresso).

13ª Escola de Modelos de Regressão. Modelling Volatility Using State Space Models with Heavy Tailed Distributions. 2013. (Congresso).

Colóquio Brasileiro de Matemática. Propriedades da Combinação dos Filtro de Partículas e dos Métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov.. 2011. (Congresso).

XIV Escola de Séries Temporais e Econometria. Bayesian estimation of general state space models by applying adaptive sampling and particle filter methods. 2011. (Congresso).

Third Brazilian Conference. An application of Bayesian copula selection. 2007. (Congresso).

X Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática. Copulas, marginal distributions and model selection: A Bayesian approach. 2007. (Congresso).

XII Escola de Séries Temporais e Econometria. Modelos ARFIMA assimétricos. 2007. (Congresso).

XII Escola de Séries Temporais e Econometria. Jeffreys' prior for skewed regression and autoregressive models. 2007. (Congresso).

Eighth Valencia International Meeting on Bayesian Statistics. Bayesian copula mixture. 2006. (Congresso).

Workshop on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Bayesian copula mixture. 2006. (Oficina).

Second Brazilian Conference on Statistical Moelling in Insurance and Finance. 2005. (Congresso).

XI Escola de Séries Temporais e Econometria. Abordagem bayesiana de modelos de regressão, autoregressivo e ARFIMA(0,d,0) com erros nomais assimétricos. 2005. (Congresso).

XVI Escola de Séries Temporais e Econometria.The extended generalized inverse Gaussian distribution for log-linear and stochastic volatility models. 2004. (Simpósio).

VIII Escola de Modelos de Regressão. Processos ARFIMA(0,d,0) com erros t-Student e hiperbólico. 2003. (Congresso).

X Escola de Séries Temporais e Econometria. Modelos ARFIMA(0,d,0) bayesianos com erros hiperbólicos generalizados. 2003. (Congresso).

XV Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Modelagem bayesiana de séries temporais com modelos multi-processos. 2002. (Simpósio).

Participação em bancas

Aluno: Natanael Luciano de Matos

CARVALHO, H. T.; ZANINI, C. T. P.; CORTES, A. M. A.; PEREIRA, J. B. M.; RAMOS, F. A. T.;SILVA, R. S.. Identificação de Gênero Musical por Meio de Redes Neurais Convolucionais. 2024. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Natan Freitas Leite

ZANINI, C. T. P.; CARVALHO, H. T.; GOMES, D. T.; PEREIRA, J. B. M.; SOARES, P. P. S.;SILVA, R. S.. Modelagem Estatística Multivariada da Relação entre Treinamento e Performance no Ciclismo. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Arthur Abreu Paolucci

SOUZA, R. M.; GONCALVES, E. D. L.;SILVA, R. S.. Estimation of Portfolio Diversification with Copulas. 2022. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Dimas Soares Lima

Paez, M. S.; CARVALHO, H. T.; PEREIRA, J. B. M.;SILVA, R. S.; Kubrusly, J. Q.; Silva, G. Z.. Flexible Collaborative Filtering: A Bayesian Approach. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Vinicius Moulin de Moraes

ARRUDA, E. F.; MENDES, B. V. M.;SILVA, R. S.. Eficiência de Estratégias Stop Loss para Carteira Igualmente Ponderada. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Fernando Queiroz de Lima Alexandrino

Luna, J. P.; ARRUDA, E. F.;SILVA, R. S.. Medidas de Risco Condicionais para o Problema de Alocação de Riqueza Multiestágio. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Adriano Duarte da Silva

GUIGUES, V. G. Y.; SOUZA, R. R.; CARVALHO, P. C. P.;SILVA, R. S.. Modelagem Preditiva do Comportamento de Operações de Pista da Aviação Comercial nos Aeroportos Internacionais do Galeão, Brasília, Guarulhos e Recife.. 2016. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Silvana Schneider

Duarte, D.; Rodrigues, M. R.; Franco, G. C.;SILVA, R. S.. Estimação de Proporções Alélicas e Genotípicas em Dados de Copy Number Variation. 2013. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Aluno: Maressa Carvalho Teixeira

PESSOA, M. S.;SILVA, R. S.; FIUZA, G. G.. Influência da Variação da Taxa de Câmbio sobre o Retorno das Ações da AMBEV de 2000 a 2012. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia Empresarial) - S B I.

Aluno: Camila Maria Casquilho Resende

SILVA, R. S.. Inferência Bayesiana Aproximada em Modelos de Espaço de Estados. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Hugo Tremonte de Carvalho

BISCAINHO, L. W. P.; Ávila, F. R.; Silva, E. A. B.;SILVA, R. S.; Duarte, L. T.. Bayes Meets Bach: Applications of Bayesian Statistics to Audio Restoration. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Miranda Albino Martins Muaualo

ARRUDA, E. F.; FERREIRA FILHO, V. J. M.; LEITE, L. S. B. S.; Sant'Anna, A. P.;SILVA, R. S.; RIBAS, P. C.. Uma Análise Usando Teoria de Filas do Problema de Carregamento de Pedidos no Porto para Abastecimento de Unidades Marítimas de Exploração e Produção de Petróleo.. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Cristian Andres Cruz Torres

MIGON, Helio dos Santos; FONSECA, T. C. O.; GAMERMAN, D.;SILVA, R. S.LOPES, Hedibert Freitas; ZIEGELMANN, F.. Modelos Dinâmicos Estocásticos de Equilíbrio Geral com Choques Heterocedásticos. 2015. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Frank Magalhães de Pinho

Franco, G. C.; SANTOS, T. R.; Bressan, A. A.;SILVA, R. S.; Laurini, M. P.. Modelos de Espaço de Estados Não Gaussianos - Distribuições de Caudas Pesadas. 2012. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Aluno: Guilherme Jacob Miqueleto

SILVA, R. S.. Contribuições para o Desenvolvimento do Seguro Agrícola de Renda para o Brasil: Evidências Teóricas e Empíricas. 2011. Tese (Doutorado em Programa de Pós Graduação em Economia Aplicada) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Cristian Andres Cruz Torres

MIGON, H. S.; GAMERMAN, D.;SILVA, R. S.LOPES, H. F.. Aspectos da Inferência em Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (DSGE). 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Aluno: Thiago Rezende dos Santos

SILVA, R. S.. Inferência, Previsão e Suavização em Modelos Estruturais Gaussianos e Não Gaussianos. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Aluno: Ivair Ramos Silva

SILVA, R. S.. Poder do Teste de Monte Carlo Seqüencial. 2010. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.

SILVA, R. S.; ZANINI, C. T. P.; CARVALHO, H. T.. Concurso para Professor Substituto em Estatística. 2024. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Paez, M. S.;SILVA, R. S.; ZANINI, C. T. P.. Concurso para Professor Substituto em Estatística. 2022. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

SILVA, R. S.; PEREIRA, J. B. M.; CARVALHO, H. T.. Concurso para Professor Substituto em Estatística. 2018. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Landim, F. M. P. F.;SILVA, R. S.; PEREIRA, J. B. M.. Concurso para Professor Substituto em Estatística. 2017. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

GONCALVES, A. C.; MEDRANO, L. A. T.; SILVEIRA FILHO, G. B.; ALMEIDA, R. M. V. R.;SILVA, R. S.. Concurso para Professor Adjunto em Estatística. 2015. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Landim, F. M. P. F.; Alves, M. B.;SILVA, R. S.. Concurso para Professor Substituto em Estatística. 2012. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Orientou

Catarina Dall'Agnol Zidde

Denoising Face Images Using Convolutional Autoencoders; 2022; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Leonara Alves Cesario da Silva

Modelo Bayesiano Heterocedástico de Fatorização Probabilística de Matrizes; 2020; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Anderson de Oliveira Calixto

Métodos de Otimização Aplicados à Estatística; 2020; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Marcos Souza Goulart

Análise Bayesiana de Modelos de Redes Sociais para Dados do Twitter no Espaço Bidimensional; 2019; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Lucas Marques Oliveira

Modelo de Volatilidade Estocástica via Processo Gaussiano; 2018; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Iago Carvalho Cunha

Particle Filters and Adaptive Metropolis-Hastings Sampling Applied to Volatility Models; 2018; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Angel Anibal Arroyo Hinostroza

Regressão Quantílica Bayesiana em Modelos de Fronteira Estocástica; 2017; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Daniela Buarque de Macedo de Souza

Estimação Bayesiana de Pontos Ideais via Dados do Twitter; 2017; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Mariangela Pires Braga

Impacto das Judicializações em uma Operadora de Saúde; 2024; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Kenya Vianna Malatesta Vicente

Análise de Séries Temporais para Projeção de Reservas de Capitalização; 2024; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Gulliver A

Sampaio Quara de Souza; Nélio Barberini Mercês; Análise de Eficiência da Alocação de Ativos em Fundos de Pensão - um Estudo de Caso; 2024; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Edson Gonçalves Junior

Previsões de Séries Temporais com Modelos ARIMA, da Produção de Energia no Brasil, no Cenário Ecológico e Hídrico Atual do País; ; 2023; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciência de Dados) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

João Vitor Pigozzo Quintã

Ajuste do Modelo de Otimização de Portfólio de Black-Litterman Aplicado em um Modelo de Heterocedasticidade Condicional; ; 2023; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciência de Dados) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Diogo Ferreira Morais; Mariana Gobbi Ziade

Melhores práticas de governança corporativa são capazes de mudar a percepção de valor de uma companhia? Um estudo comparativo de índices da bolsa brasileira; 2022; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Michele de Mattos Dall Agnol

Impacto da Mudança dos Métodos de Financiamento Exigidos para os Regimes Próprios de Previdência Social com a Aplicação do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; 2022; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Emidio Seixas Dourado

Precificação de Planos de Saúde Suplementar; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Helena Mulim Venceslau; Rafael Xavier Botelho

Modelos Heterocedásticos Univariados e Valor em Risco; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Fernanda Pinheiro Gomes

Estudo da Inflação Médica e da Taxa de Envelhecimento da População; 2018; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Leonardo Guimarães de Oliveira

Interpretação e Explicação de Modelos de Aprendizagem de Máquina: Aaplicação de Métodos ao XGBoost; 2024; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Daniel Amorim Sihman; Ricardo Amorim Sihman

O método de Markowitz e GARCH para diversificação de portfólio de investimentos; 2024; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Bruno Brito da Silva

Análise de Solvência: Capital Baseado em Risco; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Kessy Elizabete de Souza Ribeiro; Thais Fernandes Guedes

Análise Estatística de Cães Adotados no Rio de Janeiro; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Matheus Rocha Nery Amorim

Análise de Séries Financeiras via Modelos GARCH; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Leonardo Sanches Machado

Sistema de Recomendação: Uma Aplicação na Grade Curricular do Curso de Bacharelado em Estatística da UFRJ; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Karina Gama Ferreira

Teste de Aderência de Hipótese de Mortalidade Geral para um Plano de Previdência Complementar Fechada; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Nanci Bretas

Volatilidade Estocástica e Valor em Risco sob o Enfoque Bayesiano; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Tamiris Navarro Costa Rodrigues

Aplicação do Modelo de Fronteira de Produção Estocástica na Subscrição de Riscos de Seguro em Automóvel Através da Abordagem Bayesiana; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Nathalia Macedo de Novaes

Análise da Mortalidade dos Participantes em um Plano de Previdência Complementar; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

André Roberto Souza Manhães

Modelos Dinâmicos para Taxas Indicativas de Títulos Públicos Federais; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Rogério Mello Gonçalves Filho; Vanessa Matos Leal

Análise de Séries Temporais de Retornos e Valores em Risco; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Gabriel Mendonça Martins

Análise do Mercado Imobiliário Português; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Karine de Sales Carneiro; Thais Moreira Magalhães

Análise da Volatilidade de Ativos Financeiros via GARCH e Seu Valor em Risco; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Pedro Helal Chafir

Construção de um Portfólio Através de Modelos de Regressão Dinâmico; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Rafael Carvalho Queiroz

Modelo para o Consumo de Combustíveis para o Transporte Público Rodoviário do Munícipio Rio de Janeiro; ; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Gabriely Xavier de Rezende

Modelagem de Volatilidade via DCC-GARCH; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Briza Maria de Oliveira Farias

Uma Abordagem Bayesiana sobre Subscrição de Riscos de Seguro em Automóvel Através da Aplicação do Modelo de Fronteira Estocástica; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Carolina Teixeira Silva; Priscila Piccino Naar

Análise Bayesiana para Dados de Reserva Através de Modelos ANOVA e ANCOVA com Erros Normais, t-Student com Tendência Linear e Quadrática; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Marcus Gerardus Lavagnole Nascimento

Modelo de Fronteira de Produção Estocástica Aplicado à Subscrição de Riscos em Seguros de Automóveis: uma Abordagem Bayesiana; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Cecília Novaes Poeira

Estudo Sobre a Influência da Taxa SELIC nas Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder dos Planos VGBL Através de Modelos de Séries Temporais; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Fábio Luiz Machry Rodrigues Garcia

Análise em Componentes Principais e Escalonamento Multidimensional: Duas Classes de Métodos Multivariados de Redução de Dimensionalidade; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Ricardo Cunha Pedroso

Análise de Séries Temporais Financeiras; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Caroline Rocha Nery Amorim

Análise Bayesiana para Dados de Reserva Através de Modelos ANOVA e ANCOVA com Erros t-Student; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

André Monteiro Dovalski

Modelo de Previsão para a Premissa de Variação dos Custos Médicos e Hospitalares (VCMH), Utilizada na Mensuração do Passivo com Planos de Saúde Empresariais; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Arthur Kardec Simão Alves

Estudo da Relação entre Internações por Doença do Aparelho Respiratório com Variáveis Ambientais na Cidade do Rio de Janeiro - RJ; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Juliana de Souza Barros

Análise e Previsão de Taxas de Retornos Mensais de Fundos de Investimento; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Abi - Ciências Atuariais e Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Nicolai Reis Castro; Rodrigo Queiroz de Souza Barros

Abordagem Bayesiana para Dados de Painel; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Victor Ramôa Varaschin

Análise de Dependência Temporal por Funções Cópulas; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Pedro Henrique de Avelar Rodrigues

Estudo sobe a Influência da Taxa SELIC nas Provisões Matemáticas dos Planos VGBL das Entidades Abertas de Providência Complementar Através de Modelos de Séries Temporais; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de Minas Gerais; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Tulio Lima Sousa Madureira Silva

Aplicação de Cópulas na Obtenção de uma Estrutura de Dependência entre os Resgates de VGBL e a Taxa SELIC; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de Minas Gerais; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

[Nome removido após solicitação do usuário]

Mensuração Estocástica da Reserva Matemática nos Fundos de Pensão; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de Minas Gerais; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Jennifer Louise Menezes

Análise Temporal do Custo Assistencial de Saúde; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de Minas Gerais; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Leon Martins Uchoa Barboza

Classificação e Ordenação de Devedores Quanto à Probabilidade de Pagamento da Dívida; 2024; Iniciação Científica; (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação COPPETEC; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Paulo Roberto Rodrigues da Silva Filho

Otimização em Performance para Análise de Dados em Banco de Dados Relacional; 2024; Iniciação Científica; (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação COPPETEC; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Matheus Augusto Vargas da Silva; Rafael Schmidt

Apresentação de Resultados da Modelagem dos Devedores do Município do Rio de Janeiro via Dashboard; 2024; Iniciação Científica; (Graduando em Ciência da Computação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação COPPETEC; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Eduarda Varela Fahr

Previsão de Dados Utilizando Filtragem Colaborativa; 2023; Iniciação Científica; (Graduando em Ciência da Computação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Rian Costa Ferreira

Sistemas de Recomendação Baseado em Filtro Colaborativo; 2023; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Luiz Fernando Villar de Figueiredo

Sistemas de Recomendação no R; 2022; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Caio Jun Rabela Futaki

Previsão na Quantidade de Leitos do SUS Através do Modelo de Teoria das Filas; 2022; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Erica da Cunha Ferreira; Rafael Moreira da C Nunes Ribeiro

Análise dos Óbitos Hospitalares por Doença Cardiovascular na Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro; 2022; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Gustavo Arantes Silva

Inferência em Modelos de Espaço de Estados Não Lineares e Não Gaussianos; 2016; Iniciação Científica; (Graduando em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Ralph dos Santos Silva;

Produções bibliográficas

  • OLIVEIRA, L. M. ; RAMOS, F. A. T. ; SILVA, R. S. . Stochastic Volatility Model via Gaussian Process. Journal of Econometrics and Statistics , v. 5, p. 1-13, 2025.

  • CUNHA, I. C. ; SILVA, R. S. . Particle Filters and Adaptive Metropolis-Hastings Sampling Applied to Volatitlity Models. Journal of Econometrics and Statistics , v. 5, p. 89-106, 2025.

  • DOMINGUEZ, A. O. ; TOLEDO, R. D. F. ; GOMES, J. A. C. P. ; SILVA, R. S. ; SOUZA, E. A. ; SILVA, A. B. . Study of Reinforced Concrete with the Addition of Pozzolanic against the Penetration of Chlorides through Electrochemical Impedance Spectroscopy. Construction Materials , v. 4, p. 194-215, 2024.

  • Arroyo, A. H. ; SILVA, R. S. ; MIGON, H. S. . Bayesian Quantile Stochastic Frontier Models. Journal of Econometrics and Statistics , v. 3, p. 157-184, 2023.

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Projetos de pesquisa

  • 2023 - Atual

    Análise, Classificação e Ordenação dos Devedores do Município do Rio de Janeiro, Descrição: O presente documento é o plano de trabalho de um projeto de cooperação científica com desenvolvimento tecnológico entre o Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IM/UFRJ) e a Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro (PGM), cujo objetivo é dar suporte à tomada de decisão quanto à concentração de recursos humanos e financeiros em processos com maior chance de sucesso. Mais especificamente, pretende-se criar um protótipo capaz de classificar e ordenar os devedores do Município do Rio de Janeiro quanto à probabilidade de pagamento da dívida, e assim estabelecer uma lista ordenada desses devedores.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Ralph dos Santos Silva - Integrante / Heudson Tosta Mirandola - Integrante / Wladimir Augusto das Neves - Coordenador.

Histórico profissional

Endereço profissional

  • Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática/Departamento de Métodos Estatísticos. , Av. Athos da Silveira Ramos, CT - Bloco C - C125D, Fundão, 21941909 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 39387505, Ramal: 214, URL da Homepage:

Experiência profissional

2011 - Atual

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2004 - 2005

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária: 20

Atividades

  • 02/2019 - 12/2023

    Direção e administração, Instituto de Matemática/Departamento de Métodos Estatísticos.,Cargo ou função, Coordenador do Bacharelado em Estatística.

2010 - 2011

Universidade Federal de Minas Gerais

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2007 - 2007

Universidade Estadual de Campinas

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 20

2003 - 2004

Universidade Santa Úrsula

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 20