Rosane Riera Freire

Possui doutorado em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1985) e pós-doutorado pela Nordic Institute for Theoretical Physics (1987). Atualmente é professora associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Física Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: econofísica, processos estocásticos generalizados, difusão anômala, fractais e fenômenos críticos.

Informações coletadas do Lattes em 06/10/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Física

1980 - 1985

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio
Título: Modelo de Potts: Aleatoriedade e Geometria Fractal
Orientador: Carlos Mauricio GF. Chaves
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: Modelo de Potts; Fractal.Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Mestrado em Física

1978 - 1980

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio
Título: Grupo de Renormalização Aplicado ao Problema da Percolação,Ano de Obtenção: 1980
Orientador: Carlos Mauricio GF. Chaves
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Graduação em Física

1974 - 1977

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio

Pós-doutorado

1986 - 1987

Pós-Doutorado. , Nordic Institute For Theoretical Physics, NORDITA, Dinamarca. , Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física Estatística.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada/Especialidade: Sistemas Complexos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Organização de eventos

Rosane Riera Freire ; MORICONI, L. ; RIBEIRO, M. B. ; R. Rosenfeld ; TABAK, B. . ECONOFIS'14. 2014. (Congresso).

RIERA, R. ; MORICONI, L. ; RIBEIRO, M. B. ; R. Rosenfeld . Econofis'10 - Encontro de Econofísica. 2010. (Congresso).

RIERA, R. ; RIBEIRO, M. B. ; MORICONI, L. . ECONOFIS 2007 - Encontro de Econofísica. 2007. (Congresso).

Participação em eventos

ENFE2015 - Encontro Nacional de Física Estatística. Non-Markovian Models for short-scale Financial Motion. 2015. (Congresso).

Complex Systems Foundations and Applications. An Information-based tool for inferring the nature of deterministic sources in real data.. 2013. (Congresso).

V Workshop do INCT-SC.Permytation Entropy and Statitistical Complexity in the analysis of biomediacal and economic signals. 2013. (Oficina).

IV Workshop do INCT-SC.Complexidade de séries temporais financeiras. 2012. (Oficina).

III Workshop do INCT-SC.Non-Markovian Langevin Approach to Stock Market Fluctuations. 2011. (Oficina).

II Workshop do INCT-SC.Correção Exata para os coeficientes empíricos de tendência e difusão. 2010. (Oficina).

Econophysics Colloquium 2009. Exact results for finite-time linear drift and quadratic diffusion coefficients. 2009. (Congresso).

Escola de Verão da PUC-Rio.A Física Estatística aplicada ao Mercado Financeiro. 2009. (Outra).

I Workshop do INCT-SC.Sistemas Econômicos Complexos. 2009. (Oficina).

XI Latin Workshop on nonlinear phenomena. Exact corrections to finite-time drift and diffusion coefficients. 2009. (Congresso).

XXXII Encontro da Matéria Condensada. Measurable inhomogeneities in stock trading volume flow. 2009. (Congresso).

Physics Applied to Economics and Social Sciences. Stock Index Dynamics Worldwide: a Comparative Analysis. 2008. (Congresso).

XIV Semana de Física da UERJ.Econofísica. 2008. (Seminário).

XXXI Encontro da Matéria Condensada. Stock index dynamics worldwide: a comparative analysis. 2008. (Congresso).

Econofis'07.Linhas de pesquisa em Econofísica. 2007. (Simpósio).

XXX Encontro Nacional da Matéria Condensada. Common and distinctive features of daily and intraday financial markets dynamics. 2007. (Congresso).

17 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. The Log-periodic Model to predict Finacial Crashes: an Econometric Approach. 2006. (Congresso).

6 Encontro Brasileiro de Finanças. On the Statistical Validation of Technichal Analysis. 2006. (Congresso).

XXIX Encontro Nacional da Matéria Condensada. Modelo Log-periodico para Crashes Financeiros. 2006. (Congresso).

XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Dinâmica Intradiária do Mercado de Ações Brasileiro.. 2005. (Congresso).

XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada,. Stochastic Additive-multiplicative Models of Financial Process with Mean-reversion. 2005. (Congresso).

Modelagem Matemática e Computacional em FInanças Quantitativas. Palestra convidada: A Física Estatística do Mercado Financeiro. 2004. (Congresso).

Workshop on Transport and Self Organization in Complex Systems. Financial Market Dinamics. 2004. (Congresso).

XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Modelos Estocásticos para a Volatilidade do IBOVESPA.. 2004. (Congresso).

XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada,. Memória e Tempo de Aprendizado em Minority Games.. 2004. (Congresso).

International Workshop on Trends and Perspectives on Extensive and Non-Extensive Statistical Mechanics. International Workshop on Trends and Perspectives on Extensive and Non-Extensive Statistical Mechanics. 2003. (Congresso).

Applications of Physics in Financial Analysis (APFA 3). Market Risk Quantification trough Monte Carlo Simulation of Truncated Lévy Fligths.. 2001. (Congresso).

STATPHYS21. TLF MC Simulation of Financial Data Applied to the Quantification of Market Risk. 2001. (Congresso).

Applications of Physics in Financial Analysis (APFA 1). Truncated Lévy Walks and an Emerging Market Economic Index.. 1999. (Congresso).

XXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.XXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. 1999. (Encontro).

XX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.XX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. 1997. (Encontro).

XIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.XIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. 1996. (Encontro).

STATPHYS-19. Storage Capacity of an Hierarchical Neural Network. 1995. (Congresso).

STATPHYS-19. Series Expansions For Saws on Regular Fractals.. 1995. (Congresso).

STATPHYS-17. A Scaling LAW for the Noise-Reduced DLA. 1989. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Vanessa Hoffmann de Quadros

IGLESIAS, J. R.;Rosane Riera Freire; GONCALVES, S.. Risco de Crédito em redes interbancárias. 2014. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Aluno: Ayrton Soares Ribeiro

Rosane Riera Freire; ARGOLLO, M.; LOPES, H. C. V.. Inferring the nature of deterministic sources of real series through permutation entropy and statistical measures. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Franciane Lovati Dal'Col

Rosane Riera Freire; VICENTE, R.; BAIDYA, T. K. N.. Fluxo de Informação assimétrico no mercado brasileiro. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Paulo Ricardo Lourenço Alves

DUARTE, L. G. S.; MOTA, L. A.;RIERA, R.. Aperfeiçoamento da previsão global em séries temporais caóticas. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Ricardo Vela de Brito Pereira

RIERA, R.; MORICONI, L.;CORTINES, A.. Volatilidade: um processo estocástico escondido. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Marcus Moldes

RIERA, R.; PENNA, Thadeu J P; MENEZES, Márcio A F. Econofísica e o Estudo da Complexidade em Mercados Financeiros. 2005. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal Fluminense.

Aluno: Rosana Angélica Gonçalves Pesce

RIERA, R.; H. M. Gupta; Santarine G. A.. Distribuições Estatísticas: Citações de Publicações Científicas e de Cientistas. 2005. Dissertação (Mestrado em Física) - UNESP/Rio Claro - Instituto de Geociências e Ciências Exatas.

Aluno: Adriano José Aguiar Marçal

RIERA, R.; MORGADO, W.A.M.; SANTOS, S.M.. Um Modelo de Células Dinâmicas Aplicado ao Gás Granular na Presença de Aglomerados. 2004. Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Edson Vernek

RIERA, R.; MORGADO, Welles A M; SANTOS, Silvia M dos. Um Modelo de Células Dinâmicas Aplicado a Sistemas Granulares. 2003. Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Luiz Gustavo Jacobsohn

RIERA, R.. Estudo da Coloração de Filmes Finos de Halogenetos Alcalinos por Irradiação de Elétrons. 1994. Dissertação (Mestrado em Engenharia Materiais e de Processos Químicos e Metalúrgicos) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: José Arnaldo Redinz

RIERA, R.. Antiferromagneto de Potts em uma rede fractal: estudo de uma fase não usual. 1993. Dissertação (Mestrado em Física) - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas.

Aluno: Francisco Ferreira Barbosa Filho

RIERA, R.. Anisotropia de Concentração e Direcionalidade no Problema de Colapso Dielétrico em Meios Aleatórios. 1988. Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Victor Jorge Lima Galvão Rosa

R. Riera; OLIVEIRA, P. M.; MORICONI, L.; RIBEIRO, M. B.; FERREIRA, F.. Modelo Harmônico Estocástico para as Flutuações de Preço. 2016. Tese (Doutorado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Anderson Alexander Gomes Cortines

ANTENEODO, C.RIERA, R.; MORICONI, L.; Vasconcelos, G; STILCK, Jurgen; Lopes, H. Fatores Determinísticos e Estocásticos das Grandezas Observáveis Financeiras. 2009. Tese (Doutorado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Eduardo Thiesen Magalhães Costa

MORGADO, W.A.M.;RIERA, R.; CURADO, Evaldo; COUTINHO, S.; da SILVA, L.. Estabilidade de aglomerados granulares: influência do coeficiente de restituição. 2008. Tese (Doutorado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Klauko Pinheiro Mota

OLIVEIRA, P. M.;RIERA, R.; MORGADO, W.A.M.; PENNA, Thadeu J P; MENEZES, Márcio A F. Simulações de Monte Carlo para Relaxação Lenta de Superfícies Amassadas. 2008. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal Fluminense.

Aluno: Aquino lauri de Espíndola

RIERA, R.; PENNA, Thadeu J P; SILVEIRA, Jaylson J; CURADO, Evaldo M F; STILCK, Jurgen; COSTA JÚNIOR, Antônio T. Modelos Computacionais Baseados em Agentes Aplicados à Migração Interna. 2006. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal Fluminense.

Aluno: Rigoberto Carlos Proleón Patricio

RIERA, R.; MORGADO, W.A.M.; MATOS, M.;CHAVES, C.M.; CURADO, E.M.F.. O Estado Estacionário do Gás Granular. 2004. Tese (Doutorado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Armando Prestes de Menezes Filho

RIERA, R.; CURADO, Evaldo M F; MARTINS, Jorge S Sá; VARGAS JR, Eurípedes A. Não-extensividade Termodinâmica, Invariância discreta de escala e Elasto-plasticidade: estudo numérico de um modelo geomecânico auto-organizado criticamente. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Julio Miranda Pureza

RIERA, R.. Transporte de Cargas de Poliacetileno e Teorias de Campo. 1996. Tese (Doutorado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Nilton da Silva Branco

RIERA, R.. Sistemas Magnéticos com Diluição Correlacionada: aspectos geométricos e térmicos. 1988. Tese (Doutorado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Ricardo Vela de Brito Pereira

KUBRUSLY, C. S.; SOUZA, R. C.;Rosane Riera Freire. Método SSA em Séries temporais. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Orientou

Ayrton Soares Ribeiro

Inferring the nature of deterministic sources of real series through permutation entropy and statistical complexity measures; 2013; Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ; Orientador: Rosane Riera Freire;

Franciane Lovati Dal'Col

Fluxo de informação assimétrico no mercado brasileiro; 2013; Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Rosane Riera Freire;

Ricardo Vela de Brito Pereira

Volatilidade: um processo estocástico escondido; 2010; Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ; Orientador: Rosane Riera Freire;

Luiza Moraes Gazola

Uma Investigação Econométrica do Modelo Log-periódico para Previsão de Crashes Financeiros; 2006; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Coorientador: Rosane Riera Freire;

Giuliano Padilha Lorenzoni

Uma investigação Estatística da Análise Técnica; 2006; 0 f; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Coorientador: Rosane Riera Freire;

Wilson Nascimento de Freitas

Sobre o Comportamento Endógeno do Mercado de Ações: simulações e experimentos; 2006; Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ; Orientador: Rosane Riera Freire;

Anderson Alexander Gomes Cortines

Dinâmica Intradiária do Mercado de Ações Brasileiro; 2005; 0 f; Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Rosane Riera Freire;

Diego Castelo Branco Valente

Modelos Estocásticos para a Volatilidade do Mercado de Ações Brasileiro; 2004; 60 f; Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Fabio Augusto C

C; Chalub; Comportamento Crítico de Saws Em Dimensão Próxima de Dois; 1997; Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Lourenço Couto Brazil de Miranda

Estudo das Propriedades de Reconhecimento Associativo de Padrões Não-Aleatórios; 1996; Dissertação (Mestrado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Fabio David Alves Aarao Reis

Modelo de Ising Em Fractais Regulares: Expansão Em Série e Método Monte-Carlo; ; 1990; Dissertação - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Victor Jorge Lima Galvão Rosa

Modelo Harmônico Estocástico para as Flutuações de Preço; 2016; Tese (Doutorado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Rosane Riera Freire;

Anderson Alexander Gomes Cortines

Fatores Determinísticos e Estocásticos de Grandezas Observáveis Financeiras; 2009; 0 f; Tese (Doutorado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Coorientador: Rosane Riera Freire;

Lourenço Couto Brazil de Miranda

Modelagem Financeira usando a Distribuição de Lévy Exponencialmente Truncada; 2001; 0 f; Tese (Doutorado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Orientador: Rosane Riera Freire;

Fabio David Alves Aarao Reis

Expansões Em Série Para Fenômenos Críticos Em Redes Fractais Regulares; 1994; Tese (Doutorado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Josue Xavier de Carvalho

2011; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Rosane Riera Freire;

Franciane Lovati Dal´Col

Análise de séries temporais de volatilidade do mercado brasileiro; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Física) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Rosane Riera Freire;

Gustavo Melo Ramos

Árvore de Correlação de Títulos Financeiros; 2005; 0 f; Iniciação Científica - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Helio Augusto Cola Rodrigues

Difusão de Lévy; 1998; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Jose Roberto Hall Brum de Barros

Difusão Anômala Tipo Lévy; 1998; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Carlos Werner Ribeiro Horwitz

Estruturas Fractais em Filmes Finos; 1998; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Hiroshi de Sousa Freitas Maeda

Criticalidade auto-organizada; 1997; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Anna Magdalena Hester

Optimização de Simulação de Redes de Hopfield; 1995; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Rosane Riera Freire;

Fabio Augusto C

C; Chalub; SAWs em Fractais Regulares; 1994; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

André Machado Matos

Simulação de Fractais; 1993; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Lourenço Couto Brazil de Miranda

Redes Neurais Hierárquicas; 1993; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Rosane Riera Freire;

Antonio Moreira

Simulação de DLA via Colapso Dielétrico; 1991; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Rosane Riera Freire;

Sergio M Dutra

Redes de Hopfield; 1991; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Rosane Riera Freire;

Marco Moriconi

Grupo de Renormalização para SAWs em 2-D; 1988; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Rosane Riera Freire;

Fernando Moreira

DLA com ruído reduzido; 1988; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Rosane Riera Freire;

Fabio David Alves Aarao Reis

Método de Monte Carlo para modelo de Ising em Fractais; 1987; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Rosane Riera Freire;

Produções bibliográficas

RIBEIRO, A.S. ; RIERA, R. . An Information-based tool for inferring the nature of deterministic sources in real data. Physica. A (Print) , v. 392, p. 5053-5064, 2013.
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RIERA, R. . Fases Críticas do Modelo de Potts Antiferromagnético em Fractais. In: IX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1986, Poços de Caldas. Resumos, 1986.
RIERA, R. ; CHAVES, C.M. ; SANTOS, R. R. . Modelo de Potts em Campos Aleatórios. In: VII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1984, São Lourenço. Resumos, 1984.
RIERA, R. ; CHAVES, C.M. . Modelo de Potts diluído em d=1. In: 35a Reunião Anual da SBPC, 1983.
RIERA, R. ; CHAVES, C.M. . Exact Results for the Dilute Potts Chain in a Magnetic Field. In: STATPHYS-15, 1983, Edimburgo. Abstracts, 1983.
CHAVES, C.M. ; OLIVEIRA, P. M. ; RIERA, R. ; QUEIROZ, S. L. A. . Percolação: Rede Quadrada Anisotrópica. In: 31a Reunião Anual da SBPC, 1979, Fortaleza, 1979.
QUEIROZ, S. L. A. ; RIERA, R. ; OLIVEIRA, P. M. ; CHAVES, C.M. . Percolação: Rede Quadrada com Interações entre Primeiros e Segundos Vizinhos. In: 31a Reunião Anual da SBPC, 1979, Fortaleza, 1979.
RIERA, R. ; RIBEIRO, A. S. . An Information-based tool for inferring the nature of deterministic sources in real data. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
RIERA, R. . Entropia de Permutação e Complexidade Estatística: aplicações na análise de sinais biomédicos e econômicos.. 2013. (Apresentação de Trabalho/Outra).
RIBEIRO, A. S. ; RIERA, R. . Complexidade de Séries Temporais Financeiras.. 2012. (Apresentação de Trabalho/Outra).
Rosane Riera Freire ; R.A.S. Vartuli . Non-Markovian Langevin Approach to Stock Market Fluctuations. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
RIERA, R. ; ANTENEODO, C. . Correção Exata para os coeficientes empíricos de tendência e difusão.. 2010. (Apresentação de Trabalho/Outra).
CORTINES, A. ; RIERA, R. ; ANTENEODO, C. . Measurable inhomogeneities in stock trading volume flow. 2009. (Apresentação de Trabalho/Outra).
RIERA, R. ; ANTENEODO, C. . Exact Corrections for finite-time linear drift and quadratic diffusion coefficients. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
RIERA, R. . Sistemas Econômicos Complexos.. 2009. (Apresentação de Trabalho/Outra).
CORTINES, A. ; ANTENEODO, C. ; RIERA, R. . Stock Index Dynamics Wordwide: a Comparative Analysis. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
LORENZONI, G.P. ; FERNANDES, C.A.C. ; PIZZINGA, A. ; RIERA, R. . On the Statistical Validation of Technichal Analysis. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
ANTENEODO, C. ; RIERA, R. . Stochastic Additive-multiplicative Models of Financial Process with Mean-reversion.. 2005. (Apresentação de Trabalho/Outra).
CORTINES, A. ; RIERA, R. . Dinâmica Intradiária do Mercado de Ações Brasileiro. 2005. (Apresentação de Trabalho/Outra).
RIERA, R. . A Física Estatística do Mercado Financeiro.. 2004. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
MIRANDA, L. C. B. ; RIERA, R. . TLF MC Simulation of Financial Data Applied to the Quantification of Market Risk. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções

RIERA, R. . A Física Estatística do Mercado Financeiro. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

Projetos de pesquisa

2011 - Atual

Análise não-Markoviana da Dinâmica do Mercado, Descrição: Neste projeto, analisamos a evolução das flutuações de preço de mercado em escalas temporais intra-diárias de formação de preços. Este regime é considerado fora do equilíbrio, pois decorre do desequilíbrio entre a oferta e a demanda dos ativos pelos agentes. Além disso, a atuação dos agentes possui efeitos de memória que se refletem no comportamento dos preços. Usualmente na literatura, são consideradas equações de Langevin Markovianas, supondo-se que a escala temporal mínima de amostragem empírica seja maior que a escala temporal característica na qual os efeitos de memória são dominantes. No entanto, os efeitos de memória afetam a dinâmica dos preços de modo significativo nas escalas temporais intradiárias , tornando imprescindível a análise do regime não-Markoviano. Neste projeto, analisa-se a evolução temporal dos preços em escalas temporais intra-diárias através de modelos de oscilador harmônico com amortecimento aleatório em presença de ruído externo. Os ruídos, representando perturbações externas e internas, são modelados pelo processo de Ornstein-Uhlenbeck ou ruído branco e pelo processo dicotômico ou ruído branco, respectivamente. Usando técnicas de sistemas dinâmicos,obtemos resultados analíticos e numéricos para o valor médio e a dispersão da posição ( preço) e da velocidade ( retorno ) do oscilador harmônico estocástico, Tomando estes modelos como referência, investigamos a série intradiária de preços do mercado brasileiro.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (1) . , Integrantes: Rosane Riera Freire - Coordenador / Victor Galvão - Integrante., Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 1
2010 - 2013

Fluxo de Informação assimétrico no mercado brasileiro, Descrição: Medida da magnitude de flutuação dos preços, a volatilidade é uma métrica importante para definir as estratégias de negociação e de controle de risco mais adequadas. Esse projeto desenvolve uma análise da volatilidade dos preços de um ativo considerando uma rede microscópica de agentes especuladores heterogêneos, que respondem à chegada das informações ao mercado em diferentes horizontes temporais. Como consequência, a dinâmica da volatilidade é governada por um fluxo de informação mútua através de diferentes resoluções temporais de análise. Por outro lado, apresentam propagação assimétrica de informação, com a volatilidade em horizonte longo influenciando causalmente a volatilidade em resolução curta. Neste trabalho, analisamos as propriedades de assimetria no fluxo de informação das séries de volatilidade do índice Ibovespa no domínio do tempo e da frequência , envolvendo desde escalas intradiárias até mensais.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Rosane Riera Freire - Coordenador / Franciane Lovati Dal'Col - Integrante., Número de orientações: 1
2009 - 2011

Dinâmica Estocástica da Volatilidade, Descrição: Considere uma série temporal dos valores sucessivos de uma variável estocástica x(t). A volatilidade fornece uma medida das flutuações de x(t), ou seja, da incerteza associada a sua dinâmica. No caso da série de preços de um título financeiro, ela é um parâmetro importante de modelagem do mercado pois representa o risco do investimento nesse ativo. Existe uma grande evidência empírica que a volatilidade das séries financeiras também evolui no tempo, podendo ser descrita por um processo estocástico subjacente ao dos preços. Neste projeto, investigamos a evolução temporal da volatilidade de ativos e de índices de mercado mundiais. Partindo da análise estatística descritiva das séries empíricas da volatilidade - função densidade de probabilidade, momentos das distribuições e funções de correlação ? analisamos os principais fatos estilizados ( propriedades comuns à vários mercados e períodos de observação), como por exemplo o efeito Leverage. Comparamos estes resultados com as previsões teóricas de vários modelos de volatilidade estocástica da literatura. Nesses modelos, a dinâmica estocástica da volatilidade é descrita por equações de Ito-Langevin, que consistem de um termo determinístico, representando um processo de reversão à média, e um termo descrevendo um processo difusivo de Wiener generalizado, com componente de ruído aditivo e/ou multiplicativo. Os resultados são analisados ainda segundo a escala temporal, considerando-se medidas de volatilidade desde escalas de alta freqüência (intradiárias) até escalas temporais mais longas (mensais).. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Rosane Riera Freire - Coordenador / Ricardo Vela - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa / Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ - Bolsa., Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 1
2009 - 2011

Difusão Anômala e o Mercado de Opções, Descrição: Entre as grandezas financeiras cuja descrição estatística ainda se encontra em aberto, está o preço justo de um contrato de opção envolvendo a compra ou venda futura de um ativo. O valor desse contrato portanto requer a previsão do comportamento futuro do preço S do ativo em uma escala temporal de longo prazo. O presente projeto tem como objetivo a avaliação do valor de opções financeiras levando-se em conta a dinâmica estocástica da volatilidade ( grau de flutuabilidade) do ativo subjacente . Consideramos uma descrição de Langevin generalizada para o processo difusivo das flutuações de preços intra-diários, e a partir das condições do contrato, construímos a equação diferencial que rege a dinâmica do valor da opção financeira V(S,t). Esta equação generaliza a anteriormente obtida por Black&Scholes ( para volatilidade constante) e sua solução analítica envolve o cálculo de médias condicionais sobre a evolução temporal dos preços. A partir da aplicação de métodos não-paramétricos para a estimação da volatilidade local obtida diretamente a partir da série temporal dos preços, encontramos uma estimativa para o valor justo do valor do contrato de opção.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Rosane Riera Freire - Coordenador / Luca Moriconi - Integrante / Josue Xavier de Carvalho - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
2007 - 2008

Processo de Poisson não-homogêneo para volume de ações negociadas, Descrição: Neste projeto, investigamos a estatística de um importante observável finaneiro, o volume de ações negociadas. Com este objetivo, analisamos a série temporal dos volumes negociados na BOVESPA , em escala intradiária, da ordem de 1 hora ( escala mesoscópica). Considerando a natureza do processo de negociação financeira, que envolve várias etapas e iniciativas diversas dos negociadores, descrevemos o processo estocástico dos volumes negociados por um processo de Poisson misto, composto de várias etapas. Além disso, considerando a variabilidade da atividade do mercado , a taxa característica do processo de Poisson composto foi tomada também como um parâmetro flutuante. Através de medida direta da série temporal empírica dos volumes, mostramos que o processo estocástico governado pela ocorrência não-homogênea de eventos de Poisson descreve suas principais características estatísticas. Em particular, nas escalas temporais mesoscópicas, a função densidade de probabilidade dos volumes negociados (PDF) surge naturalmente como sendo uma Distribuição q-Gama , que já havia sido proposta fenomenologicamente para descrever os histogramas empíricos. A partir desta análise, o comportamento da PDF para volumes pequenos tem comportamento em lei de potência regida pelo grau de granulidade do processo de negociação, enquanto que o expoente das caudas da distribuicões é controlado pela inomogeineidade da atividade do mercado. Este resultado é uma evidência empírica importante de como PDFs com cauda em lei de potência podem surgir como consequ6encia da flutuação dos parâmetros intrínsecos.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (1) . , Integrantes: Rosane Riera Freire - Coordenador / Anderson Alexander Gomes Cortines - Integrante / Celia Anteneodo - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa., Número de produções C, T & A: 3 / Número de orientações: 1
2005 - 2008

Análise não-paramétrica de Séries Temporais Financeiras, Descrição: Os métodos desenvolvidos para os sistemas físicos são muito importantes para descrever a dinâmica complexa das flutuações das séries temporais financeiras. No entanto, em geral, os modelos estocásticos utilizados, governados por equações de Langevin e de Fokker-Planck, tem sido propostos heuristicamente. Neste projeto, seguimos uma abordagem oposta, estimando os coeficientes de drift e de difusão da equação de Fokker-Planck diretamente da série empírica, através da avaliação dos momentos da distribuição de probabilidade condicional das flutuações de preço. Estudos recentes mostram que a dinâmica do mercado financeiro resulta do fluxo de informação entre escalas temporais curtas e longas, em analogia com a cascata de energia do fenômeno de turbulência. Para analisar as mudanças de preço em uma hierarquia de escalas temporais, é conveniente considerar a equação de Fokker-Planck em escala temporal logarítmica. Aplicamos este método na investigação da dinâmica das flutuações de preço de índices finaceiros mundiais. A dinâmica de preços em escala temporal curta (intradiária) e em escala temporal longa (diária) tem sido modelada na literatura como dois regimes separados. Com este estudo, é possível unificá-los, através de uma única descrição.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (1) . , Integrantes: Rosane Riera Freire - Coordenador / Anderson Alexander Gomes Cortines - Integrante / Celia Anteneodo - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa., Número de produções C, T & A: 5 / Número de orientações: 1
2004 - 2010

Modelos Microscópicos para o Mercado Financeiro, Descrição: O mercado financeiro é um sistema complexo de formação de preços de ativos para o qual a possibilidade de resultados analíticos torna-se uma tarefa árdua. A simulação do sistema financeiro é uma ferramenta alternativa importante de análise, pois permite a investigação do seu comportamento sob variadas condições, levando ao conhecimento de seus mecanismos internos relevantes. A simulação computacional de modelos microscópicos do mercado financeiro, também chamados de modelos baseados em agentes, é uma técnica que permite a criação de um mercado artificial no qual as partículas do sistema são os agentes (especuladores, analistas, investidores, formadores de opinião) que interagem uns com os outros comprando e vendendo ativos. Suas decisões são baseadas em avaliações das informações do mercado e estratégias próprias, com o objetivo de aumentar o capital. Estas avaliações e estratégias são obtidas através da análise da série temporal passada dos preços, reproduzindo uma prática de análise do mercado financeiro, chamada de análise técnica. Desta forma, são calculados indicadores, a partir dos quais são aplicadas estratégias, que são responsáveis pela formação do ponto de vista de cada agente em relação ao comportamento futuro dos preços. Através da simulação do mercado é possível descobrir quais os fatores, internos ou externos, influenciam o preço de um ativo. Desta forma, analisa-se como as flutuações de preços podem ser geradas a partir do comportamento coletivo dos agentes. A série artificial de preços gerada pelo modelo deve possuir as características das séries reais. Analisamos a dinâmica complexa dos preços gerada pela microsimulação, relacionando-a aos dados empíricos. Em particular, avaliam-se propriedades estatísticas tais como perfil da distribuição de retornos de preços e autocorrelação temporal de retornos.. , Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Rosane Riera Freire - Coordenador / Wilson Nascimento de Freitas - Integrante., Financiador(es): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ - Bolsa / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.Número de orientações: 1
2004 - 2007

Validação estatística da Análise Técnica Clássica: um estudo comparativo para séries financeiras, Descrição: A análise técnica, metodologia de previsão que é muito explorada por bancos e instituições financeiras , baseia-se na identificação de padrões gráficos na série temporal de preços que antecedem um comportamento com tendência da série analisada. A associação da existência destes padrões repetitivos (e portanto identificáveis) ao comportamento subsequente da série, somente é possível quando a série histórica de preços possui memória ou dependência temporal. Neste caso, a existência de correlação entre flutuações sucessivas de preços da série temporal estocástica poderá ser identificada através da propriedades estatísticas que caracterizam o sinal local. Neste projeto, pretende-se justificar estatisticamente a existência de padrões gráficos em séries temporais financeiras utilizados na análise técnica clássica, através da comparação entre as distribuições condicionais pós-padrões e incondicionais ao longo das séries.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) . , Integrantes: Rosane Riera Freire - Coordenador / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Giuliano Padilha Lorenzoni - Integrante., Financiador(es): Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Bolsa., Número de produções C, T & A: 3 / Número de orientações: 1
2003 - 2008

O Crash no Mercado Financeiro como Fenômeno Crítico, Descrição: O estudo de crashes no mercado financeiro é muito importante pois a ocorrência destes eventos pode levar a perda de vultuosas quantias em um curto intervalo de tempo. Verifica-se a formação de uma bolha especulativa da fase pré-crash caracterizada por grandes retornos financeiros. São muitas as perguntas que envolvem este fenômeno: "quando ocorre um crash?", "eles são parte da estatística normal de flutuação dos preços ou são espúrios?", "é possível prevê-los?", "quais são as origens dos crashes?". Neste trabalho, utilizamos um modelo segundo o qual o comportamento pré-crash (bolha especulativa) do mercado financeiro é causado por um crescimento lento de correlação em longa escala entre os traders. Este comportamento cooperativo global de mercado eventualmente pode levar a um colapso em um curto e crítico intervalo de tempo. Assim, os crashes do mercado financeiro podem ser modelados pela teoria dos sistemas complexos e dos fenômenos críticos. Além disso, como sistemas que exibem comportamento cooperativo de longa escala apresentam propriedades que são invariantes por mudança de escala, pode-se mostrar que o crescimento na fase pré-crash dos índices financeiros segue, no tempo, uma lei de potência pura com uma correção log-periódica. Neste projeto, generalizamos o modelo de log-periodico para previsão de crashes, introduzindo um modelo para a estrutura do resíduo do modelo original.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Rosane Riera Freire - Coordenador / Luiza Moraes Gazola - Integrante / Cristiano Augusto Coelho Fernandes - Integrante / Adrian Pizzinga - Integrante., Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa., Número de produções C, T & A: 5 / Número de orientações: 1
2003 - 2007

Dinâmica Intradiária do Mercado Financeiro, Descrição: Tem sido propostos vários modelos para a dinâmica de preços do mercado financeiro, com a solução da equação de Fokker-Planck correspondente. Neste projeto de pesquisa, é proposta a caracterização das distribuições das flutuações de preços de ações do mercado brasileiro na escala intra-diária por distribuições derivadas da estatística não-extensiva de Tsallis. A difusão anômala superdifusiva é descrita por uma equação de Fokker Planck não-linear, cujos parâmetros são obtidos a partir da análise empírica.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Rosane Riera Freire - Coordenador / Anderson Alexander Gomes Cortines - Integrante., Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa., Número de produções C, T & A: 3 / Número de orientações: 1

Histórico profissional

Endereço profissional

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Centro Técnico-Científico, Departamento de Física. , Rua Marquês de São Vicente 225, Gávea, 22451045 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil - Caixa-postal: 22451900, Telefone: (21) 35271263, Ramal: 219, Fax: (21) 35271271, URL da Homepage:

Experiência profissional

1993 - Atual

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: PROFESSOR ASSOCIADO, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

1985 - 1992

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: PROFESSOR ASSISTENTE, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

1975 - 1985

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: AUXILIAR DE ENSINO E PESQUISA, Carga horária: 24

Atividades

01/1998
Pesquisa e desenvolvimento , Centro Técnico-Científico, Departamento de Física.,Linhas de pesquisa
01/1992
Pesquisa e desenvolvimento , Centro Técnico-Científico, Departamento de Física.,Linhas de pesquisa
08/1985
Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Mecânica Estatística, Métodos Matemáticos, Orientação Tese Doutorado, Tópicos Especiais de Física Teórica, Física Estatística do Mercado Financeiro
03/1975
Ensino, Física, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Física Básica, Métodos Matemáticos, Física Estatística, Laboratórios de Física Básica
01/1975
Pesquisa e desenvolvimento , Centro Técnico-Científico, Departamento de Física.,Linhas de pesquisa
01/2007
Direção e administração, Departamento de Física, .,Cargo ou função, Coordenador do Grupo de Física Teórica.
01/2004
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Física.,Cargo ou função, Comissão Geral do Departamento de Física.
01/2000
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Física.,Cargo ou função, Representante PIBIC do Departamento de Física.
01/1996
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Física.,Cargo ou função, Comissão Geral do Departamento de Física.
01/1994
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Física.,Cargo ou função, Comissão de Vestibular da PUC-Rio.
01/1996
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Física.,Cargo ou função, Comitê PIBIC da PUC-Rio.
01/1989
Direção e administração, Centro Técnico-Científico, Departamento de Física.,Cargo ou função, Comissão de Graduação - Departamento de Física.