CAMILA ORLANDELLI CARRER

Formação complementar

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Áreas de atuação

Participação em eventos

Produções bibliográficas

• CARRER, C. O. ; CREPALDI, A. F. . Estudo sobre a eficiência de mercado na Bolsa de Valores de São Paulo e no Câmbio Dólar/Real. In: XXX Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2010, São Carlos. Maturidade e desafios da Engenharia de Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente, 2010.

Projetos de pesquisa

• 2009 - 2009

  Um Estudo sobre a Eficiência de Mercado na Bolsa de Valores de São Paulo e no Câmbio Dólar/Real, Descrição: A análise de eficiência de mercado é apresentada em três versões: a forma fraca, a semi-forte e a forte. Se um mercado for eficiente não há informação disponível para os agentes, que os auxiliem a prever comportamentos futuros e assim o mercado segue um passeio aleatório. Caso contrário é possível absorver informações, com base em retornos passados, que possam permitir que um agente exerça um melhor desempenho do que outro. O objetivo do trabalho é testar empiricamente a Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM), na sua forma fraca, para verificar se as séries históricas do índice IBOVESPA e da taxa de câmbio Dólar/Real têm algum poder de prever retornos futuros. Foram aplicadas duas metodologias para análise da variável retorno. A primeira consistiu em coletar dados com uma freqüência diária e transformar as variações positivas ou negativas em uma seqüência binária, analisar os vetores fracionados em quatro tamanhos diferentes e concluir por meio da probabilidade condicional se há ou não informação disponível no mercado que auxilie os agentes a obter alguma vantagem competitiva. A segunda abordou a autocorrelação dos valores absolutos dos retornos por meio do DFA (Detrended Fluctuation Analysis). Os resultados obtidos nos dois conjuntos de dados utilizando a probabilidade condicional sugerem um comportamento diferente de um passeio aleatório, dando evidências de contradição à HEM.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Camila Orlandelli Carrer - Coordenador / Antonio Fernando Crepaldi - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Bolsa.

Prêmios