Eduardo Fraga Lima de Melo

Possui graduação em Ciências Atuariais (com mérito Magna Cum Laude) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2001), mestrado em Administração (Finanças) pelo Instituto COPPEAD de Administração / UFRJ (2004) e doutorado em Administração (linha de pesquisa Finanças) pelo Instituto COPPEAD de Administração / UFRJ (2008), tendo feito estágio de doutorado na Cass Business School, City University, Londres / Reino Unido. Pós-doutorado na Escola de Matemática Aplicada - EMAp/FGV, com linha de pesquisa em Data Science, Machine/Deep/Actuarial Learning. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Finanças e Ciências Atuariais, atuando principalmente nos seguintes campos: avaliação de riscos, processos estocásticos, estrutura de dependência, precificação de opções e simulação.

Informações coletadas do Lattes em 26/07/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Administração

2005 - 2008

Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ
Título: Quatro Ensaios sobre o uso de Cópulas em Gestão de Riscos
Orientador: em Cass Business School ( Richard Verrall)
com Beatriz Vaz de Melo Mendes. Bolsista do(a): Fundação Escola Nacional de Seguros, FUNENSEG, Brasil.

Mestrado em Administração

2003 - 2004

Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ
Título: Uma nova abordagem do efeito feriado no mercado de ações brasileiro, Ano de Obtenção: 2004
Orientador: Eduardo Facó Lemgruber

Graduação em Ciências Atuariais

1998 - 2001

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Título: Não informado

Pós-doutorado

2022

Pós-Doutorado. , Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Ciências Atuariais.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas.

Grande área: Outros / Área: Ciências Atuarias.

Participação em eventos

II Encontro Nacional de Atuários. Solvência e o Papel dos atuários. 2011. (Congresso).

Solvência II.Tratamento de Ativos e Obrigações no Solvência II. 2011. (Seminário).

Solvência II: Pilar I.Avaliação de Ativos e Obrigações no Solvência II. 2011. (Seminário).

XI Semana de Estatística e II Jornada Atuarial do IME/UERJ. Gestão de Riscos em Seguros e Previdência. 2011. (Congresso).

11 Congresso Febraban Auditoria Interna, Compliance e Gestão de Riscos. Solvência II. 2010. (Congresso).

8 Congresso Brasileiro e Pan-Americano de Atuaria. Actuarial Mathematics and the Subprime Crisis. 2010. (Congresso).

8 Congresso Brasileiro e Pan-Americano de Atuária. Ascpectos Quantiativos do Solvência II: o Pilar I. 2010. (Congresso).

Encontro Nacional de Atuários. Aspectos regulatórios do Teste de adequação de passivos. 2009. (Congresso).

Fourth Brazilian Conference on Stochastical Modelling in Insurance and Finance. On the Aggregation of Bivariate Risk Processes with Clayton Lévy Copula. 2009. (Congresso).

Palestra Técnica de comemoração do IBA. Papel do atuário nas tendências regulatórias. 2009. (Congresso).

Workshop Internacional em Supervisão baseada em Risco.Tendências e Desafios da supervisão baseada em riscos. 2009. (Seminário).

Circular 362/2008.Nota Técnica de Carteira. 2008. (Seminário).

Seminários IAPUC.Risco de Subscrição. 2008. (Seminário).

16th AFIR Colloquium. Valuation of Bivariate Minimum Guarantees through Option Modelling and Copulas. 2007. (Congresso).

IME. 2007. (Congresso).

Mathematics & Finance: Research in Options. - Pricing Participating Inflation Retirement Funds through Option Modelling and Copulas. 2007. (Congresso).

CAS (Casualty Actuarial Society) Spirng Meeting 2006.Insurance Regulaion in Latin America. 2006. (Encontro).

VI Encontro Brasileiro de Finanças. Myopic Loss Aversion in Brazilian Open Retirement Funds. 2006. (Congresso).

7º Congresso Pan-Americano de Atuários. Uma aplicação da Teoria de Valores Extremos para avaliação do risco de contratos de resseguro. 2005. (Congresso).

Regulação do Risco de Subscrição.Regulação do Risco de Subscrição. 2005. (Seminário).

Second Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance. Bayesian Models for the Underwriting-Premium Risk Valuation. 2005. (Congresso).

Second Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance. Robust Fits for Copula Models. 2005. (Congresso).

Risco de Subscrição.Risco de Subscrição. 2004. (Seminário).

Participação em bancas

Aluno: DANIEL ALENCAR DOS SANTOS

CONTADOR, C. R.;MELO, E. F. L.. ECONOMIA DO RESSEGURO: ESTUDO DA ABERTURA DO MERCADO BRASILEIRO EM 2008 - 2016. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia e Gestão Empresarial) - S B I.

Aluno: Henrique Helfer Hoeltgebaum

FERNANDES, C.;MELO, EDUARDO F. L.. Previsão da densidade conjunta de fator de capacidade eólico via modelo GAS multivariada. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Ramón Aguilera da Costa Martins

MENDES, B. V. M.MELO, EDUARDO F. L.; LEAL, R. P. C.. MERCADOS DESENVOLVIDOS, EMERGENTES E DE FRONTEIRA: EVIDENCIAS EMPIRICAS DE SUAS DIFERENÇAS E SIMILARIDADES. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ.

Aluno: Márcio Rodrigues Bernardo

MENDES, B. V. M.MELO, EDUARDO F.L.; LEAL, R. P. C.. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO USO DE CONTRATOS FUTUROS PARA GESTÃO DE RISCO DE PREÇO DE COMMODITIES DE PAÍSES EMERGENTES. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ.

Aluno: Cláudio Cardoso Flores

MENDES, B. V. M.MELO, EDUARDO F. L.; LEMME, C. F.. Análise Empírica do Spread Soberano Brasileiro por Cointegração Linear e com Limiar: Evidências da Recente Crise Financeira. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ.

Aluno: Washington Oliveira Alves

DE MELO, EDUARDO F. L.; BARBEDO, C. H. S.. Gestao de riscos corporativos: uma abordagem para operadoras de planos de saúde. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Administração) - Grupo IBMEC.

Aluno: Michel Helcias Montoril

Chiann, C.;MELO, E. F. L.. Intervalos de confiança para altos quantis oriundos dedistribuições de caudas pesadas. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Thiago Pedra Signorelli

MELO, E. F. L.Neves, C. R.. TOPICS ON EVALUATION OF INSURANCE TECHNICAL PROVISIONS. 2023. Tese (Doutorado em Doutorado em Administração) - Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ.

Aluno: Jorge Andrade Costa

AFONSO, L. E.;MELO, EDUARDO F. L.. O valor preditivo do resultado líquido contábil, dos accruals e do fluxo de caixa operacional das empresas do mercado segurador brasileiro. 2015. Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Victor Bello Accioly

MENDES, B. V. M.MELO, EDUARDO F.L.; LEAL, R. P. C.. Realized Range Based Variance on Volatility Modelling. 2015. Tese (Doutorado em Doutorado em Administração) - Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ.

Aluno: Harold Dias de Mello Junior

MELO, EDUARDO F. L.; FERNANDES, C.. Otimização de Funções Não Convexas utilizando um Algoritmo de Estimação de Distribuição baseado em Cópulas Multivariadas. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Moises Leon de Souza

MELO, EDUARDO F.L.. Aplicação do TAP em Resseguradores. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Larissa Zarfani Sobreira Leite -Talita Tertuliano dos Santos

PERES, M. A. S.MELO, EDUARDO F. L.. Análise do Resseguro de Petróleo e Precificação de Cobertura de Responsabilidade Civil. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Humphrey Silva de Souza

MELO, EDUARDO F.L.. Aplicação do TAP em Resseguradores. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Gustavo Filgueiras Viana

PERES, M. A. S.MELO, EDUARDO F. L.. Aderência das Premissas Atuariais nos Fundos de Pensão. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Vitor Batista de Queiroz

Aluno: Elisa Maria Machado de Oliveira

MELO, E. F. L.PERES, M. A. S.. Riscos de Propriedades e seus Contratos de Resseguro. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Mariana de Gouveia Leitão

Aluno: Rafael Stal

PERES, M. A. S.MELO, EDUARDO F. L.. Precificação de Resseguro para Contratos Automáticos: Excedente de Responsabilidade, Quota-Parte e Excesso de Danos. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Gabriel da Silva Pereira

PERES, M. A. S.; HOTTUM, V. P.;MELO, EDUARDO F. L.. Projeção do Valor da Aposentadoria dos Servidores Públicos Federais Civis-FUNPRESP. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Simone Barone Giglio Cordeiro

Aluno: Bruna Souza Bustamante Sá

PERES, M. A. S.MELO, E. F. L.; DUARTE, THIAGO B.. Impacto do Método de Lee-Carter e da Estrutura a Termo de Taxa de Juros no cálculo da provisão matemática de Benefícios. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Romulo José Chiesa de Freitas

Aluno: Gisele Bitana

DE MELO, EDUARDO F. L.Neves, C. R.. Teste de Adequação de Ativos e Estimativas Correntes. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Felipe Castro Silva

DE MELO, EDUARDO F. L.; RIGUEIRA, T. A.. Teste de Adequação de Passivos de Seguros de Automóvel. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Talyta Quirino Santiago

DE MELO, EDUARDO F. L.. Modelos de Volatilidade para Cálculo do Risco de Mercado de Taxa de Juros. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: William Ribeiro Lacerda

Aluno: Wihad Muhainsen

DE MELO, EDUARDO F. L.. Contratos de Resseguro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Raquel Fernandez

MELO, EDUARDO F. L.. Contratos de Resseguro. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Maria Carolina Duque Estrada Meyer

MELO, EDUARDO F. L.. Teste de Adequação de Passivos de Seguros de Automóvel. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Luiz Carlos de Oliveira Costa

MELO, E. F. L.; Gonçalves-dos-Santos, N. M.; RIGUEIRA, T. A.. Modelos de Avaliação do Risco e Retorno de Ativos Financeiros Garantidores das Provisões Técnicas de Fundos de Pensão. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Guilherme Reis

MELO, E. F. L.; RIGUEIRA, T. A.. Risco de Mercado: Análise de Técnicas de Mensuração do Risco no Mercado Brasileiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Raoni Medeiros Del Castillo

DE MELO, EDUARDO F. L.. Modelos de Avaliação do Risco e Retorno de Ativos Financeiros Garantidores das Provisões Tecnicas de Fundos de Pensão. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Gabriel Bittencourt

MELO, EDUARDO F. L.. Risco de Mercado: Análise de Técnicas de Mensuração do Risco no Mercado Brasileiro. 2010 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aluno: Giovanni Concetto Di Maria

MELO, E. F. L.. O Método de Lee-Carter para Previsão de Mortalidade: Aplicação a dados do Brasil. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MELO, EDUARDO F. L.; ROCHA, N. C. S.. Concurso para Professor Assistente do IME/UERJ. 2015. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

MELO, EDUARDO F. L.; ROCHA, N. C. S.; CONTADOR, C. R.. Concurso para professor Adjunto IME. 2014. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

MELO, E. F. L.; FRISCHTAK, R.. Concurso para Professor Adjunto - IME/UERJ. 2011. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

MELO, E. F. L.. Professor Doutor - Ciências Atuariais da FEA/USP. 2009. Universidade de São Paulo.

VEIGA, A.; FERNANDES, C.;MELO, E. F. L.. Modelo de Lee-Carter original e em espaço de estado: aplicação a uma população e cálculo da provisão / Exame de Qualificação - Eng. Elétrica PUC/RJ. 2012. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Orientou

CLÁUDIO BARUFFALDI DE OLIVEIRA

AVALIANDO O COMPORTAMENTO DOS RESGATES EM PREVIDÊNCIA SOB A ÓTICA DAS FINANÇAS COMPORTAMENTAIS; 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Grupo IBMEC, ; Coorientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Camila Bastos Freire

AVALIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DE RPPS CONSIDERANDO DIFERENTES MODELOS DE GANHO DE LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO; 2015; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Ceará, ; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Eduardo Henrique Altieri

Modelo para Mensuração do Risco de Subscrição de Seguradoras referente a Operações Não Vida; 2013; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ; Coorientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Guilherme Reis de Carvalho Peres

BASILEIA III E OS DILEMAS DA SUPERVISÃO DO SISTEMA BANCÁRIO INTERNACIONAL; 2013; Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ; Coorientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Mariana Arozo Benício de Melo

Modelos autorregressivos generalizados orientados por score aplicados a seguros: previsão para número de sinistros, severidade e sinistro agregado; 2018; Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ; Coorientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Alexandre Gomes Ferreira

Evolução da mortalidade brasileira na segunda metade do século XX utilizando projeção reversa no tempo; 2025; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

JOÃO VICTOR AGUIAR DE OLIVEIRA MESSA

MARINA VENDRAMINI

PROJEÇÃO DO CUSTO ASSISTENCIAL EM SAÚDE SUPLEMENTAR CONSIDERANDO O EFEITO DO ENVELHECIMENTO EM UMA CARTEIRA FECHADA; 2025; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Maria Tereza das Graças

CUSTEIO DO SEGURO DESCENTRALIZADO: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA PARA O RAMO AUTO; 2025; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

PAULO ANDRÉS TORO

CUSTEIO DO SEGURO DESCENTRALIZADO: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA PARA RAMO AUTO; 2025; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Fernando Hideki Tsukamoto

IFRS 17 ? Modelos de Cálculo do Risk Adjustment; 2024; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

RICARDO CESAR PESSOA

Josemar C

Cabral; PRECIFICAÇÃO DO SEGURO AUTOMÓVEL COM MACHINE LEARNING E MODELOS LINEARES GENERALIZADOS; 2024; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Ludmila de Melo Souza

Actuarial Learning e GLM: comparação de ajustes para seguros residenciais; 2024; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Bianca Wiederkehr

OS EFEITOS DA LONGEVIDADE E SUADESACELERAÇÃO NO PASSIVO ATUARIAL DEUM FUNDO DE PENSÃO; 2022; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

ENRICO FOIANESI

PERMANÊNCIA EM PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA; 2022; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Daniel Rego Monteiro Corcos

Marlon Tyrone de Almeida Silva

Precificação de Risco de Crédito; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

JARDEL MARQUES MONTI

Ajuste a Risco: Uma abordagem por Bootstrap; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Gabriel Quintanilha Gonçalves Alho

Aplicação do Método de Improvement CMI para a Estimação do Impacto no Passivo Atuarial em uma Carteira Fictícia de Previdência; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Gabriel Werly Soares

Maria Caroline Duque Meyer Menezes

Efeito da Estrutura de Dependência na Modelagem do Risco de Provisionamento total de uma Resseguradora; 2018; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Erick Braga Valentim

APLICAÇÃO DO MÉTODO DE LEE-CARTER PARA A ESTIMAÇÃO DO RISCO DE LONGEVIDADE E CÁLCULO ESTOCÁSTICO DO PASSIVO ATUARIAL EM UMA CARTEIRA FICTÍCIA DE PREVIDÊNCIA; 2018; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Dmitri Santos

Modelo de gestão do risco de credito: um estudo com base na abordagem de perdas futuras; 2018; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Havila Donnely de Sousa Ferreira

Modelagem Estocástica da Dinâmica de Resgates em Títulos de Capitalização; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Dalmy Moreira Soares

Gerlan Rodrigues dos Santos

Orsa (Own Risk And Solvency Assessment): Implementação em uma Seguradora de Grande Porte; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Rúbia Magalhães Pinheiro

Neusa Rocha

Seguro de nascimentos de gêmeos, trigêmeos ou mais com a utilização de métodos GLM; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Herbert V de Araujo

Cálculo do Capital Econômico e Requerimento de Capital Baseado no Risco de Mercado para Planos PRGP; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Francisco P

da S Neto; Cálculo do Capital Econômico e Requerimento de Capital Baseado no Risco de Mercado para Planos PRGP; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Francisco A

do Vale; Mensuração da Provisão para Sinistros Judiciais: Análise das Diferenças entre a Adoção de Uma Metodologia Estatística e a Adoção do IAS 37/CPC 25 (Provisões e Contingencias) como base para determinação do valor provisão; ; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Tânia Maria da S

Rodrigues; Mensuração da Provisão para Sinistros Judiciais: Análise das Diferenças entre a Adoção de Uma Metodologia Estatística e a Adoção do IAS 37/CPC 25 (Provisões e Contingencias) como base para determinação do valor provisão; ; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Eneida Ferreira Matias

Estudo sobre seguro de nascimento de gêmeos, trigêmeos ou mais com a utilização de métodos GLM; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Atuaria) - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Fernanda Soares Sobreiro

ESTRUTURAS DE CONTRATOS AUTOMÁTICOS E SUAS UTILIZAÇÕES NO MERCADO DE SEGURO E RESSEGURO; 2025; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Hanner Dionisio Morgado

PRECIFICAÇÃO DE CONTRATO DE RESSEGURO POR EXCESSO DE DANOS; 2023; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Gabriel Vieira Barbi de Santana

José Luís Nascimento Gater

Finanças Comportamentais e Previdência; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Daniela Cristina da Silva Valente

Avaliação do Modelo de Frequência do Seguro DPEM utilizando o Modelo Linear Generalizado; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Débora Neves

Mario Henrique Chaves de Almeida

Modelagem do Custeio de Riscos Cibernéticos; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Diogo Vital Teixeira dos Santos

Precificação de Contratos de Resseguro Automático do Ramo Não Vida; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Gulliver Augusto Sampaio Quara de Souza

Análise de Riscos Atuariais em Empresas Patrocinadoras de Benefícios: Avaliação Atuarial de Planos de Saúde; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Mahisa Rosa Batagia Carvalho

Carolina Nassur de Oliveira

Seguros Baseado no Uso: uma abordagem não tradicional para precificação de seguros de automóvel; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Christian Masci

Análise dos impactos causados pelo Risco de Mercado sobre a Reserva Matemática de um Fundo de Pensão; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Pedro Vale

Alana Pereira Pires dos Santos Lopes

Longevidade: Old Boom e novos desafios da terceira idade; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Tânia Souza dos Santos

Joanna Frotté Lima Machado

Importância do Resseguro para as Seguradoras e Precificação do Ramo Agrícola; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Rachel Silva da Cunha

Kaine Cristine Barreto Jesus

Análise de Metodologias para Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Bárbara Veiga Fercher

Carteira de Seguro de Transporte de Carga: Desenvolvimento e Análise do Ramo; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Guilherme Reis de Carvalho Peres

Gestão de Risco e os Desafios da Regulação do Sistema Financeiro Internacional; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Ana Cecília Marinho Néspoli

A influência das variáveis macroeconômicas no seguro de crédito interno no Brasil; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Bianca Pencak Felcman

Jullius Ferreira Cirilo

Uma avaliação do risco de contratos de resseguro em excesso de danos utilizando a Teoria dos Valores Extremos; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Kevin Alexandrino Römer de Bendersky

DEBORAH CARDOSO AVOLIO GOMES

Cálculo de IBNR para carteira de seguro do ramo vida - análise e comparação de metodologias; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Tamiris Silva Furtado

Rosana Gonçalves dos Santos Flores

Precificação de Seguro Saúde: estudo de caso da companhia Nacional; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Victor de Carvalho Lila

Celina Cardoso de Holanda Chaves

Valor em Risco análise comparativa entre as metodologias de cálculo; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Hosana Rachel Bessa de Souza

Jessica Araujo de Almeida

Subscrição em Seguros de Vida: Um Estudo Atuarial sobre a Redução de Custos dos Exames Médicos utilizados nas Seguradoras de Vida para Mitigação de Riscos; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Tatiane do Nascimento Soares

Izabela Martuchelli Nogueira

ACUMULAÇÃO DE RECURSOS NO LONGO PRAZO: COMPARATIVO ENTRE PGBL, VGBL e FUNDOS DE INVESTIMENTO CONVENCIONAIS; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Letícia de Freitas Oliveira Pinto

Lucas Senna

Estudo do risco de descasamento entre ativo e passivo para planos em base BD devido à extinção dos títulos públicos NTN-C; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Ulisses D'Avila

Gabriela Pacheco de Souza

Análise dos Capitais Adicionais Baseados nos riscos de Crédito, Operacional e Subscrição, relativos às sociedades de capitalização; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Vitor Branco Alves

Lucas Genial Rodrigues

Influência das declarações de saúde na precificação de planos de saúde suplementar; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Cíntia dos Santos Rocha

Nayara Mycaelle Senter

Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados: Uma Análise e Aplicação de Diferentes Métodos de Estimação; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Vanessa Passos Lima

Thais Ferreira Cardoso

O Impacto da Volatilidade da Taxa de Juros na Gestão de um Plano de Previdência Complementar Fechada; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Rodolfo Eduardo França de Araújo

Métodos para Determinação de Distribuição do Sinistro Agregado e Cálculo de Prêmio de Risco; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Rodrigo Augusto Batalha Alves

Erick Braga Valentim

Análise da Crise Mundial (2007-2011) por meio da Volatilidade do Índice IBEX-35 - Modelo GARCH x Modelo Black-Scholes; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Thierry Faria da Silva Gregorio

Análise da crise mundial (2007-2011) por meio da volatilidade do índice IBEX-35 - Modelo GARCH x Modelo Black-Scholes; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Jussiê Rodrigues Monteiro

Modelos de Volatilidade para Cálculo do Risco de Mercado de Taxa de Juros; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Luiz Carlos da Silva Leão

Aline de Assis Costa Melo Cunha

MODELAGEM DE PRÊMIO PARA CARTEIRA DE SEGURO RESIDENCIAL; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Ariane Muniz de Magalhães

Thyson Diego Camberlin de Lima

Uma análise empírica sobre os spreads dos Credit Default Swap das companhias do setor segurador internacional; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Gisele Bitana

Teste de Adequação de Passivos e Estimativas Correntes; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Roberto Castro

Maria Caroline Meyer Menezes

Teste de Adequação de Passivos para Seguros de Automóvel; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Felipe Castro Silva

Raquel Fernandez dos Santos

Contratos de Resseguro; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Wihad Guimaraes Muhainsen

Contratos de Resseguro; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Talyta Quirino Santiago

Modelos de Volatilidade para Cálculo do Risco de Mercado de Taxa de Juros; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

William Ribeiro Lacerda

Artur Pedrosa Bittencourt da Silva

Risco de Mercado: Análise de Técnicas de Mensuração do Risco no Mercado Brasileiro; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Guilherme Reis de Carvalho Peres

Risco de Mercado: Análise de Técnicas de Mensuração do risco no Mercado Brasileiro; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Orientador: Eduardo Fraga Lima de Melo;

Produções bibliográficas

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MELO, E. F. L. ; LIMA NETO, W. M. . Bayesian Models for the Underwriting-Premium Risk Valuation. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
MENDES, B. V. M. ; MELO, E. F. L. . Robust Fits for Copula Models. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções

MELO, E. F. L. . Teoria do Risco. 2011. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

MELO, E. F. L. . Gerência Financeira. 2010. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

MELO, E. F. L. . Práticas Atuariais em Seguros. 2010. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

MELO, E. F. L. . Solvência II. 2010. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

MELO, E. F. L. ; KAISHEV, V. . Dependence of Multivariate Risk Processes by Lévy Copulas Approach. 2008. (Artigo sendo finalizado).

MELO, E. F. L. ; MARIA, G. C. . Extensões do Modelo Lee-Carter Aplicadas a dados da População Brasileira. 2008. (Artigo sendo finalizado).

MELO, E. F. L. ; MENDES, B. V. M. . Local Estimation of Copula based Value-at-Risk. 2008. (Artigo submetido).

MELO, E. F. L. . Valuation of Participating Inflation Annuities with Stochastic Mortality, Interest and Inflation Rates. 2008. (Artigo submetido).

MELO, E. F. L. ; MENDES, B. V. M. . Pricing Participating Inflation Retirement Funds through Option Modelling and Copulas. 2008. (Artigo submetido).

MELO, E. F. L. ; MELO, M. A. B. . Dilema da Conversão em Renda: Anuidade Vitalícia x Resgates Programados. 2008. (Artigo submetido).

MENDES, B. V. M. ; MELO, E. F. L. . Local Estimation of Dynamic Copula Models. 2007. (Artigo submetido).

Projetos de pesquisa

2016 - Atual

Avaliação da Oferta de Serviços de Saúde Suplementar no Estado do Rio de Janeiro, Descrição: Nesse projeto de pesquisa, investigaremos como fatores estruturais da oferta e demanda de prestadores de serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro influenciam nos custos e nos preços dos planos de saúde comercializados. Os esforços se concentrarão nos seguintes pontos: (i) identificação dos mercados relevantes da oferta de serviço de saúde pelas operadoras/seguradoras de planos de saúde; (ii) avaliação dos custos de saúde, considerando alguns perfis de beneficiários/segurado nos mercados identificados; e (iii) avaliação do processo de formação do preço (contraprestações pecuniárias ou prêmios de seguros). Para alcançar tais objetivos, teremos acesso a grande banco de dados, o que demandará processos comuns à Big Data na manipulação e modelagem estatística e atuarial destes dados. Existem diversos modelos para avaliar os itens propostos. Modelos lineares serão usados para inferir a relação entre oferta/demanda de serviços com variáveis e fatores de interesse, como, por exemplo, características do beneficiário (idade, sexo, etc.), características da região (econômicas e de desenvolvimento social), operadora, características do plano, etc. Outra classe de modelos que serão aplicados são aqueles pertencentes ao campo da estatística espacial, onde serão consideradas variáveis referentes à distância do beneficiário ao local da prestação do serviço e à oferta próximo de seu local e nas vizinhanças. Além dos objetivos apontados, podemos afirmar que os resultados do trabalho poderão ser de valor em uma otimização no uso de recursos públicos ou de serviço público, como, por exemplo, uso de transporte ou mobilidade. O fluxo de pessoas à procura de serviços de saúde entre regiões do estado incorre em custos, tanto individuais quanto coletivos, e uma racionalização nesta área gera evidentes benefícios. Aqui destacamos a eminente aplicação de pesquisa acadêmica no auxílio à resolução de problemas de interesse público. Outro objetivo e meta do trabalho será o uso dos equipamentos adquiridos com o auxílio e o uso da base de dados na orientação de alunos tanto de pós-graduação, em cursos da Faculdade de Administração e Finanças, quanto no Instituto de Matemática e Estatística, ambos da UERJ. Artigos, monografias e dissertações serão desenvolvidas nos campos de Probabilidade e Estatística Aplicada, Atuária, Sistemas de Informação e, eventualmente, em Economia, caracterizando a multidisciplinariedade do projeto.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Eduardo Fraga Lima de Melo - Coordenador / William Moreira Lima Neto - Integrante / César da Rocha Neves - Integrante / Jorge de Abreu Soares - Integrante., Financiador(es): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ - Auxílio financeiro.
2013 - 2014

Determinantes do Prêmio de Default de Credito de (Res)Seguradores, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Beatriz Vaz de Melo Mendes em 23/11/2017., Descrição: O projeto de pesquisa ganhou a concorrência para ser financiado pela Fundación Mapfre, em seu programa de apoio à pesquisa chamado "Ayudas a la Investigacion".. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . , Integrantes: Eduardo Fraga Lima de Melo - Integrante / Beatriz Vaz de Melo Mendes - Coordenador., Financiador(es): Fundacion Mapfre - Bolsa., Número de produções C, T & A: 1

Prêmios

2001

Graduado Magna Cum Laude, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Histórico profissional

Endereço profissional

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Tecnologia e Ciências, Instituto de Matemática e Estatística. , Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Maracanã, 20550900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 32334013, URL da Homepage:

Experiência profissional

2014 - Atual

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Vínculo: Fundador e coordenador CEPAR, Enquadramento Funcional: Professor coordenador, Carga horária: 20

Outras informações:
Fundador e coordenador do CEPAR - Centro de Pesquisas Aplicadas em Risco. O Centro de Pesquisas Aplicadas em Risco (CEPAR) é uma unidade de desenvolvimento tecnológico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), vinculando-se técnica e academicamente à Coordenação de Ciências Atuariais do Departamento de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. O CEPAR destina-se a ser um laboratório de estudos e pesquisa aplicados à análise, mensuração, gestão, modelagem e monitoramento de risco, relacionados aos diversos segmentos empresariais. O Centro tem como propósito principal promover estudos e pesquisas concernentes ao risco, ciências atuariais, finanças, solvência e desenvolvimento e acompanhamento de produto, sendo, na sua área de atuação, um dos pioneiros no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. A equipe do CEPAR é formada por docentes do curso de Ciências Atuariais da UERJ, bem como por outros pesquisadores e professores de reconhecida competência na área de atuação do centro. O CEPAR é apto ainda a: - Promover cursos de extensão e pós graduação concernentes a sua área de atuação. - Promover a aproximação e convênios com instituições nacionais e internacionais de fomento à pesquisa. - Prestar consultoria técnica relacionada às suas atividades; promover a aproximação e convênios com instituições de ensino superior nacionais e internacionais. - Desenvolver e operacionalizar cursos, conferências, seminários, congressos, encontros, simpósios e debates. - Organizar e operacionalizar treinamentos de desenvolvimento técnico para diversos segmentos empresariais.

2008 - Atual

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 20

Outras informações:
Disciplinas: Matemática Atuarial I, II e III (para fundos de pensão) Teoria do Risco Finanças Prat. Atuariais em Seguros Prat. Atuariais em Previdência Gestão de carteiras Teoria da Credibilidade Computação em Atuária Metodologia de Pesquisa em Atuária Projeto Final

2017 - 2018

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Consultor

Outras informações:
.Regulação prudencial. Consultor do Projeto de Modelagem de Fórmulas Padrão de Capital Baseado em Risco de Subscrição para Planos de Saúde para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de setembro de 2017 a junho de 2018, contratado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) / Organização Mundial da Saúde (OMS). Modelagem de riscos e de provisão, regulação de seguros, previdência, resseguro e capitalização, precificação, produtos de seguros e previdência e compliance.

2002 - Atual

Superintendência de Seguros Privados - Ministério da Fazenda

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Analista Técnico Atuarial, Carga horária: 40

Outras informações:
Coordenador - área de mensuração de riscos de subscrição, crédito, mercado e operacional (entre 09/2007 e 12/2009): Coordenador Geral - área de solvência (entre 01/2010 e 09/2011) Led the project to implement Solvency Supervision guidelines in the Brazilian insurance and pensions market. Coordinated the implementation of new requirements for the assessment of capital requirements for underwriting, market, credit and operational risks, currently in force in Braz Chefe de Gabinete (entre 09/2014 e 04/2015) Coordenador - análise de mercado (entre 01/2017 e 04/2019): Responsible for the valuation and monitoring of conduct risk (customer relationships) in the insurance industry. Development of risk matrixes. Assistance in prioritizing market conduct supervision actions. Development of a tool for monitoring complaints on social networks (Facebook; Twitter and Instagram) - Project won an honorable mention at the X SEAE Award - 2015 for Economic Regulation. Diretor - Inovação e Supervisão Prudencial (04/2019 até 04/2022): Responsible for the Innovation agenda at Susep. Leaded the implementation of the regulatory Sandbox (the first regulatory Sandbox in Brazil). More than 30 new players in the insurance industry. Open Insurance / Open Finance: developed the regulation and also the implementation of the Open Insurance in Brazil ? a consumer focused project that will provide benefits for consumers through innovative businesses, customized services and products based on the consented use of personal data. ILS (Insurance-Linked-Securities): developed the regulation in Brazil and drafted the proposed legislation being discussed at the moment in the Congress, allowing more underwriting capacity in Brazil and beta-zero bonds in the capital market. Leaded the principles based market conduct regulation in Brazil (costumer treatment). Development and disclosure of open pension funds? performance rankings: market discipline regulation. Head of prudential/solvency su

2013 - Atual

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Especialização

Outras informações:
Professor de curso de Especialização em Atuária - disciplina Teoria do Risco Orientador de projetos de monografia.

2010 - 2015

Universidade Federal do Ceará

Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor Doutor

Outras informações:
Professor de cadeiras de Atuária no curso de mestrado - CAEN

2013 - 2014

Curso DSc

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Coordenador

Outras informações:
Coordenador de Curso Preparatório para concurso público.

2010 - 2011

FIPECAFI

Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor Doutor

Outras informações:
Leciona disciplina Solvência II no MBA de Gestão Atuarial e Financeira

2005 - 2005

Instituto COPPEAD de Administração /UFRJ

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor temporário

Outras informações:
Lecionou a disciplina ?Renda Fixa? em cursos de pós-graduação para jovens executivos.

Atividades

06/2005 - 12/2005
Ensino, Administração, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Renda Fixa

2000 - 2002

Towers Perrin

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Atuário, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

12/2000 - 04/2002
Serviços técnicos especializados .,Serviço realizado, Fez avaliações atuariais (anuais, adesão e retirada de patrocínio, e due diligences) e cálculos atuariais de acordo com as regras FASB (Financial Accounting Standards Board).

2016 - 2018

Fundação Escola Nacional de Seguros

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 20

Outras informações:
Coordenação de curso de extensão; editor da RBRS; revisão de artigos e palestras.

2013 - 2013

Fundação Escola Nacional de Seguros

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor MBA, Carga horária: 20

Outras informações:
Professor de MBA - disciplinas Gestão de Carteiras, Finanças Comportamentais