Thiago do Rego Sousa
Possui graduação em Estatística pela Universidade de Brasília (2010), graduação em Matemática pela Universidade de Brasília (2010), mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos pela Universidade de Brasília (2013) e doutorado em Matematica pela Universidade Tecnica de Munique (2019).
Informações coletadas do Lattes em 28/07/2024
Acadêmico
Formação acadêmica
Doutorado em Matematica
2015 - 2019
Universidade Técnica de Munique
Título: Simulation-based estimation of time series and stochastic volatility processes
Orientador: Claudia Klüppelberg
Coorientador: Stephan Haug. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: asymptotic normality; bias reduction; continuous-time GARCH; Characteristic function; Control variates; estimation. Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Inferência em Processos Estocásticos.
Mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos
2011 - 2013
Universidade de Brasília, UnB
Título: Modelos combinados AR-GARCH governados por distribuições estáveis, Ano de Obtenção: 2013
Cira Etheowalda Guevara Otiniano.Coorientador: Silvia Regina Costa Lopes. Palavras-chave: APARCH; ARMA; GARCH; GEV; R; Stable. Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Stable Distributions. Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Financial Modeling. Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Graduação em Estatística
2005 - 2010
Universidade de Brasília, UnB
Título: Aplicação das distribuições estáveis a dados financeiros
Orientador: Pushpa Narayan Rathie and Cira Etheowalda Guevara Otiniano
Idiomas
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Alemão
Compreende Razoavelmente, Fala Bem, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.
Participação em eventos
European Meeting of Statisticians.Moment based estimation for the multivariate COGARCH(1,1) process. 2019. (Encontro).
From Analysis to Stochastics: A Workshop along Ulrich Stadtmüller?s Scientific Interests. 2017. (Oficina).
IX Workshop de Verão em Matemática.Indirect Inference for Lévy-driven stochastic volatility models. 2017. (Oficina).
Workshop on Lévy processes and time series: in honour of Peter Brockwell and Ross Maller.Estimation of the COGARCH process via an auxiliary AR process. 2017. (Oficina).
5h CEQURA Junior Research Workshop.Indirect Inference for Lévy-Driven Ornstein Uhlenbeck (OU) Processes. 2016. (Oficina).
Conference on Conditional Independence Structures and Extremes. Indirect Inference for Lévy-Driven Ornstein Uhlenbeck (OU) Processes. 2016. (Congresso).
21 SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Modelos combinados AR-GARCH governados por distribuições estáveis. 2014. (Congresso).
XVI Brazilian School of Probability. Generalized t and stable distributions and applications. 2012. (Congresso).
XV Brazilian School of Probability. Simple and fast consistent estimators for the symmetric stable Levy distributions parameters. 2011. (Congresso).
Produções bibliográficas
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DO RÊGO SOUSA, THIAGO ; STELZER, ROBERT . Moment-based estimation for the multivariate COGARCH(1,1) process. SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS , v. 49, p. 681-717, 2022.
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DAVIS, RICHARD A. ; RÊGO SOUSA, THIAGO ; KLÜPPELBERG, CLAUDIA . Indirect Inference for Time Series Using the Empirical Characteristic Function and Control Variates. JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS , v. 42, p. 653-684, 2021.
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DO RÊGO SOUSA, THIAGO ; HAUG, STEPHAN ; KLÜPPELBERG, CLAUDIA . Indirect Inference for Lévy-driven continuous-time GARCH models. SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS , v. 46, p. 765-801, 2019.
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SOUSA, THIAGO R. ; OTINIANO, CIRA E. ; LOPES, SILVIA R. . A note about the delta-moment in ARMA-APARCH models with stable conditional distributions and GEV. Selecciones Matemáticas , v. 5, p. 7-16, 2018.
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CIRA, E. G. Otiniano ; SOUSA, T. R. . Estimador simple y fuertemente consistente de distribuciones estables. Selecciones Mathemáticas , v. 3, p. 25-31, 2016.
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OTINIANO, C.E.G. ; Sousa, T.R. ; Rathie, P.N. . Stable random variables: Convolution and reliability. Journal of Computational and Applied Mathematics , v. 242, p. 1-11, 2013.
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Rathie, P.N. ; Coutinho, M. ; Sousa, T.R. ; Rodrigues, G.S. ; Carrijo, T.B. . Stable and generalized-t distributions and applications. Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation , v. 17, p. 5088-5096, 2012.
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DO RÊGO SOUSA, THIAGO ; CARVALHO, G. C. ; SOUZA NETO, T. . Automated security proof of SQUARE, LED and CLEFIAusing the MILP technique. In: XXIII Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, 2023, Juiz de Fora - MG. XXIII Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, 2023.
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RÊGO SOUSA, THIAGO ; COUTINHO, M. ; COUTINHO, L. ; DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, R. . LGPD: Levantamento de Técnicas Criptográficas e de Anonimização para Proteção de Bases de Dados. In: XX Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg), 2020, PETRÓPOLIS-RJ. Anais do XX Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg). Porto Alégre: SBC, 2020.
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CIRA, E. G. Otiniano ; SOUSA, T. R. . OTINIANO, C. E. G. ; SOUSA T. R. A simple procedure for fitting data with Lévy stable distribution. 2012 (Relatório de Pesquisa).
Outras produções
DO RÊGO SOUSA, THIAGO ; OTINIANO, CIRA E. ; Yasmin Lirio . bgev. An R package working with bimodal GEV distribution. CRAN.R-PROJECT.ORG. 2024.
SOUSA, T. R. ; OTINIANO, C.E.G. ; LOPES, S. R. C. . GEVStableGarch. An R package for estimating ARMA models with GARCH/APARCH innovations following Generalized Extreme Value (GEV) and stable distributions. CRAN.R-PROJECT.ORG. 2014.
Prêmios
2014
2 Lugar no Concurso de Melhor Dissertação de Mestrado em Estatistica dos anos de 2013 e 2014. O evento foi realizado pelo 21 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística em Natal - RN., ABE - Associação Brasileira de Estatística.
2011
Homenagem de Honra ao Mérito por ter sido o Aluno Destaque do Curso de estatística da Universidade de Brasília, Universidade de Brasília.
Histórico profissional
Experiência profissional
2012 - Atual
Presidência da RepúblicaVínculo: Civil servant, Enquadramento Funcional: Statistician, Carga horária: 40
2007 - 2012
Governo do Distrito FederalVínculo: , Enquadramento Funcional: Empregado Público, Carga horária: 40
2007 - 2007
Banco de BrasíliaVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Escriturário, Carga horária: 30
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