Jose Augusto Fiorucci

Professor Adjunto no Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. Possui graduação em Matemática Aplicada e Computação Científica com Ênfase em Estatística pela Universidade de São Paulo (2010), mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo (2012) e doutorado em Estatística pela Universidade Federal de São Carlos (2016). Atua como pesquisador principalmente nos seguintes temas: previsão de séries temporais, modelagem de volatilidade e finanças. Participou em 2018 da competição M4, ficando o seu time em quinto colocado. Em 2020 participou da competição M5 Forecasting - Accuracy, ficando no top 6%.

Informações coletadas do Lattes em 15/06/2024

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Estatística

2012 - 2016

Universidade Federal de São Carlos
Título: Time series forecasting: advances on Theta method
Orientador: em University of Connecticut ( Dipak Dey)
com , Ano de obtenção: 2016. Francisco Louzada Neto. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Séries Temporais; Previsão; theta method.Grande área: Ciências Exatas e da TerraSetores de atividade: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas.

Mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional

2010 - 2012

Universidade de São Paulo
Título: Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana
, Ano de Obtenção: 2012.Ricardo Sandes Ehlers.Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: Estatística; Séries Temporais; Volatilidade; Inferência Bayesiana.Grande área: Ciências Exatas e da TerraSetores de atividade: Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados.

Graduação em Bach. Matemática Aplicada e Computação Científica

2006 - 2010

Universidade de São Paulo
Título: Estudo de um modelo matemático para o problema de agrupamento de dados
Orientador: Franklina Maria Bragion de Toledo
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

Pós-doutorado

2016 - 2018

Pós-Doutorado. , Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. , Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística. , Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Formação complementar

2017 - 2017

Programa TOP Derivativos IV. (Carga horária: 36h). , Comissão de Valores Mobiliários - Rio de Janeiro, CVM, Brasil.

2008 - 2009

Extensão universitária em Iniciação Científica. (Carga horária: 624h). , Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2008 - 2009

Ênfase em Estatística. (Carga horária: 300h). , Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Participação em eventos

XIII EBEB - Brazilian Meeting on Bayesian Statistics. BayesDccGarch - An Implementation of Multivariate GARCH DCC Models. 2016. (Congresso).

The 29th New England Statistical Symposium.The Optimised Theta Method. 2015. (Simpósio).

12th Brazilian Meeting on Bayesian Statistics. Bayesian Approach of the Exponential Poisson Logarithmic Model. 2014. (Congresso).

11th Brazilian Bayesian Statistics Meeting. Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric errors distributions. 2012. (Congresso).

14a ESTE. Abordagem Bayesiana do modelo GARCH(1,1) com distribuições dos erros simétricas e assimétricas. 2011. (Congresso).

56o RBRAS e 14o SEAGRO. Modelo Linear Generalizado com a Distribuição Pareto para o núumero de ligações em proteínas. 2011. (Congresso).

XII Oficina Nacional de Problemas de Corte, Empacotamento e Correlatos. 2009. (Oficina).

XII Simpósio de Matemática para a Graduação - SIM 2009.O Problema de Agrupamento de Dados: avaliação de uma função objetivo e comparação de métodos. 2009. (Simpósio).

16 SIICUSP.Uma Heurística Para o Problema de Agrupamento de Dados. 2008. (Simpósio).

SIM - Simposio de Matemática. 2008. (Simpósio).

SIM - Simposio de Matemática. 2007. (Simpósio).

XXIX CNMAC - XXIX Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2006. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Miguel Sebastián Concha Aracena

NASCIMENTO, D.;FIORUCCI, J.A.; OLIVERO, D. E.; PEREZ, H. S.. Interdependencia económica en Sudamérica: un análisis estadístico a través de una mirada de información multivariante. 2023. Dissertação (Mestrado em Magíster en Estadística) - Universidad de Atacama.

Aluno: Ana Livia Protazio Sa

GABRIEL, R. V.; SANTOS, H. S. B.;FIORUCCI, J.A.. Bivariate Log-symmetric Models: Theorical Properties and Parameter Estimation. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.

Aluno: Monique Lohane Xavier Silva

NAKANO, E. Y.; CIRILLO, M. A.;FIORUCCI, J.A.. Um modelo de risco de crédito bayesiano para classificação de clientes inadimplentes. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.

Aluno: Juliana Shibaki Camargo

DINIZ, C. A. R.; SOUZA, A. L. A.;FIORUCCI, J.A.. Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais. 2021. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Luís Henrique Claudino Silva

BONATO, V.;FIORUCCI, J.A.; SILVA, L. H. M.. Aplicação do processo de Hawkes multivariado para prever o movimento do preço médio de livro de ofertas. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Alfredo Rossi Saldanha Cunha

CUNHA, A. R. S.FIORUCCI, J.A.Louzada, Francisco; SAMPAIO, J. M.. Modelagem de volatilidade no mercado de opções. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.

Aluno: Regina dos Santos Resende Fortes

FORTES, R. S. R.; SANTOS, H. S. B.;FIORUCCI, JOSE A.. MODELO BIRNBAUM-SAUNDERS COM FRAGILIDADE ESPACIAL. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.

Aluno: Pedro Assunção Rangel

SAMPAIO, J. M.;FIORUCCI, J.A.. Modelos Autorregressivos com Memória Variável. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.

Aluno: Alan da Silva

SANTOS, H. S. B.;FIORUCCI, J.A.. Regressão Quantílica com Distribuições Assimétricas. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.

Aluno: Pedro Henrique Toledo de Oliveira Sousa

FIORUCCI, J.A.; ANDRADE, J. M.; ANDRADE, B. B.. Métodos de regularização com aplicação em dados superdimensionados. 2019. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.

Aluno: Leandro Siller Loureiro

SAMPAIO, J. M.; HORTA, E. O.;FIORUCCI, J.A.. Aplicações de modelos autorregressivos com memória variável à dendrocronologia. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.

Aluno: Daniel Brignani Rodrigues

FIORUCCI, J.A.Louzada, Francisco. Aplicação de medidas de causalidade na geração de cenários de Monte Carlo como alternativa para precificação de contratos de opções. 2017. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Lucas Vioto dos Santos Ribeiro

FIORUCI, J. A.Louzada, Francisco. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas. 2017. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Danúbia Rodrigues da Cunha

DIVINO, J. A. C. A.; TOFOLI, P. V.; SANTOS, R. D. T.;FIORUCCI, J.A.; DIAZ, M. E. P.. Asymmetric Distributions and Some Applications. 2021. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília.

Aluno: Rafael Ribeiro dos Santos

BONATO, V.;FIORUCCI, J.A.. Modelo probabilístico para identificação dos padrões de ondas de Elliott via Neely. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Leonardo Almeida de Magalhães

NAKANO, E. Y.;FIORUCCI, J.A.; CORREIA, L. T.. Análise dos gastos administrativos de fundos de pensão por meio de regressão quantílica linear longitudinal. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.

Aluno: Rafaela M

CORREIA, L. T.;FIORUCCI, J.A.; ALMEIDA, F. M.. C. Alonso.Regressão para a modelagem do mercado imobiliário na pandemia. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.

Aluno: Ariston Dias de Farias

SILVA, A. R.;FIORUCCI, J.A.. Análise e construção de variáveis para a melhoria de modelo de regressão logística de concessão de crédito do Banco de Brasília (BRB). 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.

Aluno: Filipe Oliveira do Vale Ribeiro

NAKANO, E. Y.;FIORUCCI, J.A.. Escore de risco via regressão logística ordinal. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.

Aluno: Gabriel Tormin Alves

SANTOS, H. S. B.;FIORUCCI, J.A.. Regressão quantílica na análise da letalidade da COVID-19. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.

Aluno: Victor do Nascimento Rezende

CORREIA, L. T.;FIORUCCI, J.A.. Técnicas de aprendizado de máquinas aplicadas a metodologia de Engenharia de Avaliação: Projeção do valor locativo de um imóvel. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.

Aluno: Vitor Macêdo Rocha

FIORUCCI, J.A.; SANTOS, H. S. B.. Gráficos de Controle Bootstrap para percentis skew Birbaum-Saunders. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.

Aluno: Matheus Ferreira Marques Cavalcante

MOREIRA, L.; SAMPAIO, J. M.;FIORUCCI, J.A.. Modelagem de dados pluviometricos no DF por meio de Cadeias de Ordem Variavel Estocasticamente Perturbadas. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.

Aluno: Vítor Teófilo Rosemberg

FIORUCCI, J.A.; CORREIA, L. T.. Estudo sobre a Incidência de Acidentes Fatais no Tr^ansito do Distrito Federal. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.

Orientou

Gustavo Martins Venancio Pires

Um modelo híbrido para séries temporais hierárquicas com múltipla sazonalidade; 2023; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília,; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Matheus Gorito de Paula

Aprendizagem cruzada para previsão de séries temporais univariadas; 2022; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília,; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Alfredo Rossi Saldanha Cunha

Modelagem de volatilidade no mercado de opções; 2020; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Arthur Wesley Oliveira Leite

Análise da Eficiência do Mercado de Ações Brasileiro em Alta Frequência; 2020; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília,; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Thiago Patricio Soares de Oliveira

Um estudo sobre a performance de modelos preditivos; 2023; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Julia Verly Klin

Cálculo do risco de uma carteira via VaR utilizando modelos GARCH; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Pedro Vianna Alves da Silva

Previsão do Número de Acessos Diários de Artigos do Wikipedia; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Vítor de Sousa Barros

Estudo do desempenho preditivo de modelos estatísticos para o consumo de energia; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Marco Aurélio Izidro Machado

Um estudo sobre modelagem preditiva para a demanda de eletricidade no Sudeste e Centro-Oeste; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: José Augusto Fiorucci;

William Edward Rappel de Amorim

Avaliação de desempenho dos principais modelos para previsão de séries temporais; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Hyanka Mayra da Silva

Modelos Heterocedásticos para a Estimação do Valor em Risco - VaR; 2020; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Igor de Oliveira Barros Faluhelyi

Modelos ARIMA com Variáveis Explanatórias; 2022; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Marcos Augusto D

Barbosa; Um estudo sobre os modelos ARIMA e sua capacidade preditiva para dados de competição de previsão de séries temporais; 2020; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: José Augusto Fiorucci;

Produções bibliográficas

BARBOZA, FLAVIO ; SILVA, G. N. ; FIORUCCI, J.A. . A Review of the Quality of AI Forecasting Techniques for Asset Prices. Journal of Forecasting , v. 1, p. 1, 2023.
DASILVA, ALAN ; SAULO, HELTON ; VILA, ROBERTO ; FIORUCCI, JOSE A. ; PAL, SUVRA . Parametric quantile autoregressive moving average models with exogenous terms. STATISTICAL PAPERS , v. 1, p. 1-1, 2023.
FIORUCCI, JOSE AUGUSTO ; SILVA, GERALDO NUNES ; BARBOZA, FLAVIO . RTS: Expert advisor for reaction trend system. Software Impacts , v. 13, p. 100331, 2022.
ALVES, G. T. ; SANTOS, H. S. B. ; FERNANDEZ, R. N. ; CORREIA, L. T. ; FIORUCCI, J.A. . REGRESSÃO QUANTÍLICA NA ANÁLISE DA LETALIDADE DA COVID-19 NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA , v. 80, p. 75-91, 2022.
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Cancho, Vicente G. ; BAO, YIQI ; FIORUCCI, JOSE A. ; BARRIGA, GLADYS D C ; DEY, DIPAK K. . Estimation and influence diagnostics for zero-inflated hyper-Poisson regression model: Full Bayesian analysis. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , v. 1, p. 1, 2017.
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FIORUCI, JOSÉ A. ; EHLERS, RICARDO S. ; ANDRADE FILHO, MARINHO G. . Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions. Journal of Applied Statistics , v. 41, p. 320-331, 2014.
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Fioruci, José Augusto ; Yiqi, Bao ; Louzada, Francisco ; Cancho, Vicente G. . Bayesian Approach of the Exponential Poisson Logarithmic Model. In: Adriano Polpo; Francisco Louzada; Laura L. R. Rifo; Julio M. Stern; Marcelo Lauretto. (Org.). Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 001ed.: Springer International Publishing, 2015, v. 118, p. 253-262.
LIMA, C. H. R. ; GOMES, T. L. L. ; FIORUCCI, J.A. . USO DE MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA PREVISÕES DE VAZÕES MENSAIS DOS RESERVATÓRIOS LIGADOS AO SIN UTILIZANDO O CONCEITO DE ENERGIA EQUIVALENTE. In: XXIV SBRH - Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2021, BELO HORIZONTE - MG. XXIV SBRH - Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2021.
ARAUJO, B. M. ; ALVES, C. M. A. ; FIORUCCI, J.A. . Avaliação de Métodos Estatísticos para Geração de Séries Hidrológicas Sintéticas para o Planejamento de Longo Prazo de Sistemas Hídricos. In: XXIV SBRH - Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2021, BELO HORIZONTE - MG. XXIV SBRH - Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2021.
BORGES, M. C. P. ; LIMA, C. H. R. ; FIORUCCI, J.A. . ANÁLISE DA PREVISÃO DE PRECIPITAÇÕES MENSAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO DO DISTRITO FEDERAL POR MEIO DE MODELOS ESTOCÁSTICOS. In: XXIV SBRH - Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2021, BELO HORIZONTE - MG. XXIV SBRH - Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2021.
FIORUCCI, J.A. . GROEC: Combination method via Generalized Rolling Origin Evaluation. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
FIORUCCI, J.A. ; PETROPOULOS, F. . O METODO THETA DINAMICO OTIMIZADO COM VARIAVEIS REGRESSORAS. 2019. (Apresentação de Trabalho/Outra).
FIORUCCI, J.A. ; LOUZADA, F. . GROEC: Combination method via Generalized Rolling Origin Evaluation. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
WAENY, J. C. ; Fioruci, José Augusto . Uma probabilidade para estratégias baseadas em opções. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
FIORUCCI, J.A. . Time series forecasting, model competitions and the theta method. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
FIORUCCI, JOSE A. ; Louzada, Francisco ; SILVA, G. N. . Forecasting competitions and advances in the theta method. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
FIORUCCI, J.A. . Intervalos de confiança via modelos GARCH e o método de reação e tendência. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
FIORUCCI, J.A. ; EHLERS, R. S. ; Louzada, Francisco . BayesDccGarch - An Implementation of Multivariate GARCH DCC Models. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
FIORUCCI, J.A. . Mercado de Câmbio de Moedas e Análise Técnica. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
FIORUCI, J. A. ; LOUZADA, F. . The Optimised Theta Method. 2015. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
FIORUCI, J. A. ; YIQI, B. ; Louzada, F. ; Cancho, V.G. . Bayesian Approach of the Exponential Poisson Logarithmic Model. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
EHLERS, R. S. ; FIORUCI, J. A. ; Andrade, M. G. . Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric errors distributions. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
FIORUCI, J. A. ; Andrade, M. G. ; Rodrigues, F. A. . Modelo Linear Generalizado com a Distribuição Pareto para o número de ligações em proteínas. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
FIORUCI, J. A. ; EHLERS, R. S. ; ROSSI, J. L. . Abordagem Bayesiana do modelo GARCH(1,1) com distribuições dos erros simétricas e assimétricas. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
ROSSI, J. L. ; FIORUCI, J. A. ; EHLERS, R. S. . Modelagem de retornos bivariados através de modelos Cópula-GARCH: Uma Abordagem Bayesiana. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
FIORUCI, J. A. ; Toledo, F. M. ; Nascimento, M. C. V. . O Problema de Agrupamento de Dados: avaliação de uma função objetivo e comparação de métodos. 2009. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
FIORUCI, J. A. ; Toledo, F. M. ; Nascimento, M. C. V. . Uma heurística para o problema de agrupamento de dados. 2008. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
FIORUCI, J. A. ; Andrade, M. G. ; Louzada, Francisco . Structural time series: computational efficiency in estimating economic parameters in industry. Cambridge Open Engage - Mathematics in Industry Reports, 2021 (Relatório Tecnico).
FIORUCI, J.A. ; PELLEGRINI, T. R. ; Louzada, Francisco ; PETROPOULOS, F. . The Optimised Theta Method. Ithaca, New York: ARXIV eprints: Cornell University Library, 2015 (Relatório Tecnico).
FIORUCI, J. A. ; EHLERS, R. S. ; Louzada, F. . BayesDccGarch - An Implementation of Multivariate GARCH DCC Models. Ithaca, New York: ARXIV eprints: Cornell University Library, 2014 (Relatório Tecnico).
FIORUCI, J. A. ; EHLERS, R. S. . Modelagem de volatilidade via modelos DCC-GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana. São Carlos - SP: ICMC, 2012 (Workshop de Teses e Dissertações defendidas).
FIORUCI, J. A. ; EHLERS, R. S. ; Andrade, M. G. . Bayesian Multivariate GARCH Models with Dynamic Correlations and Asymmetric Error Distributions. São Carlos - SP: Biblioteca ICMC/USP, 2012 (Relatório Tecnico).

Outras produções

FIORUCCI, J.A. ; EHLERS, RICARDO S. ; Louzada, F. . R Package: bayesDccGarch. 2021.

FIORUCCI, J.A. ; Louzada, Francisco ; Bao, Y. . R Package: forecTheta. 2016.

Projetos de pesquisa

2013 - Atual

Previsão de Séries Temporais, Descrição: O desenvolvimento de métodos precisos e robustos para prever séries temporais consiste em um desafio constante para pesquisadores e profissionais das áreas de estatística, computação, entre outras. Neste sentido, competições de previsão de séries temporais são usualmente propostas para motivar o desenvolvimento de novas técnicas, bem como para confrontar as técnicas já existente em diferentes cenários que demandam predições acuradas. Este projeto no desenvolvimento e aperfeiçoamento de modelos de previsão, bem como na participação em competições de previsão.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: José Augusto Fiorucci - Coordenador / Louzada, Francisco - Integrante / Fotios Petropoulos - Integrante / Anne B. Koehler - Integrante., Número de produções C, T & A: 4
2012 - Atual

Volatilidade e Precificação de Opções, Descrição: O modelo Black and Scholes é o mais utilizado para precificação de opções. Entre as diversas variáveis utilizadas no modelo, a volatilidade é a única não observável, de modo que a qualidade de sua estimação é de vital importância. Diversos estudos utilizam primeiramente modelos de séries temporais (GARCH e outros) para estimar a volatilidade do ativo financeiro e depois estimam o preço da opção via Black and Scholes, desprezando assim o dos derivativos que estão sendo negociados em bolsa. Este projeto foca no estudo e desenvolvimento de modelos de volatilidade que combinam o histórico de preços do ativo e de seus derivativos.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: José Augusto Fiorucci - Coordenador / Alfredo Rossi Saldanha Cunha - Integrante / Jose Carlos de Castro Waeny Junior - Integrante., Número de produções C, T & A: 4

Prêmios

2020

Bronze (top 6%) na competição M5 Forecasting - Accuracy, Kaggle e University of Nicosia.

2018

Quinto colocado na competição M4 (Fourth Makridakis Competition), Spyros Makridakis - University of Nicosia.

Histórico profissional

Endereço profissional

Universidade de Brasília, Departamento de Estatística. , Universidade de Brasília (UnB), Asa Norte, 70910900 - Brasília, DF - Brasil, Telefone: (61) 31073696, URL da Homepage:

Experiência profissional

2018 - Atual

Universidade de Brasília, UnB

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor, Regime: Dedicação exclusiva.

2015 - 2015

University of Connecticut, UConn

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Visiting Assistant Research Scholar

Outras informações:
Advisor: Prof. Dipak Dey

2009 - 2009

CFLEX - Campinas

Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Estagiário em Pesquisa e Desenvolvimento, Carga horária: 30

2010 - 2010

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Vínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 4

Outras informações:
Monitor da disciplina Introdução a Inferência Estatística para o curso de Ciência da Computação.

2008 - 2009

Universidade de São Paulo

Vínculo: Outro (especifique), Enquadramento Funcional: Aluno de iniciação científica, Carga horária: 12, Regime: Dedicação exclusiva.