Evelina Shamarova

Possui doutorado em Matemática pela Universidade Estatal M.V. Lomonosov de Moscou (2005), com ênfase em Análise Funcional. Realizou pós-doutorados em Viena, no Instituto Internacional de Física-Matemática Erwin Schrödinger e na Universidade Técnica de Viena, e em Lisboa, no grupo de Física-Matemática da Universidade de Lisboa (2006-2009), desenvolvendo pesquisa em Análise Estocástica. Foi investigadora auxiliar no âmbito do Programa Ciência 2008 no Centro de Matemática da Universidade do Porto (2009-2014). Atualmente é Professora Adjunta IV no Departamento de Matemática da Universidade Federal da Paraíba, cujas linhas de pesquisa atuais são Equações Diferenciais Parciais e Equações Diferenciais Parciais Estocásticas (singular SPDEs).

Informações coletadas do Lattes em 07/12/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Matématica

2000 - 2005

Universidade Estatal M.V. Lomonosov de Moscou
Título: Medidas de superfície e fórmula de Stokes em espaços localmente convexos
Orientador: Smolyanov Oleg G., Professor
Bolsista do(a): Universidade Estatal M.V. Lomonosov de Moscou, MSU, Rússia. Palavras-chave: Teórema de camada de superfície; Medida de superfície; Fórmula de Stokes; Folha browneana.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Análise funcional.

Mestrado em Probabilidades

2000 - 2003

Universidade Técnica de Kaiserslautern
Título: Alguns problemas relacionadas a equações diferenciais estocásticas, Ano de Obtenção: 2003
Orientador: Heinrich von Weizsäcker, Professor
Bolsista do(a): Universidade Técnica de Kaiserslautern, TU KL, Alemanha. Palavras-chave: Equação diferencial estoástica.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Equações Diferenciais Estocásticas.

Mestrado em Matématica

1994 - 1999

Universidade Estatal M.V. Lomonosov de Moscou
Título: Sobre medidas de superfície em espaços localmente convexos, Ano de Obtenção: 1999
Orientador: Oleg G. Smolyanov, Professor
Bolsista do(a): Universidade Estatal M.V. Lomonosov de Moscou, MSU, Rússia. Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Mestrado em Física e Matemática Aplicadas

1991 - 1997

Instituto de Física e Tecnologia de Moscou (Universidade Estatal)
Título: Formas diferenciais de dimensão infinita, Ano de Obtenção: 1997
Orientador: Oleg G. Smolyanov
Bolsista do(a): Instituto de Física e Tecnologia de Moscou (Universidade Estatal), MIPT, Rússia. Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Pós-doutorado

2024 - 2025

Pós-Doutorado. , University of York, UY, Inglaterra. , Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2019 - 2019

Pós-Doutorado. , École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne, ENSTA BRETAGNE, França. , Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2007 - 2009

Pós-Doutorado. , Universidade de Lisboa, UL, Portugal. , Bolsista do(a): Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT, Portugal. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Equações Diferenciais Estocásticas.

2007 - 2007

Pós-Doutorado. , Univesidade Técnica de Viena, TU-WIEN, Austria. , Bolsista do(a): Fundação de Pesquisa de Áustria - Austrian Science Fund, FWF, Austria. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2006 - 2007

Pós-Doutorado. , Instituto Internacional de Física-Matemática de Erwin-Schroedinger, ESI, Austria. , Bolsista do(a): Instituto Internacional de Física-Matemática de Erwin-Schroedinger, ESI, Austria. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade / Especialidade: Equações Diferenciais Estocásticas.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Alemão

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.

Russo

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Análise/Especialidade: Equações Diferenciais Parciais.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade/Especialidade: Análise Estocástica.

Organização de eventos

RIBEIRO, B. ; SHAMAROVA, E. ; SILVA, E. ; SOBRAL, A. . Analysis of PDEs: Theory and applications (CLAM 2024 Satellite Conference). 2024. (Congresso).

BRZEZNIAK, Z. ; SHAMAROVA, E. . Thematic session "Stochastic PDEs" within the VII Latin-American and Caribbean Congress on Mathematics (CLAM). 2024. (Congresso).

SHAMAROVA, E. . Workshop "Singular stochastic PDEs and related topics". 2021. (Outro).

Participação em eventos

Analysis of Partial Differential Equations: Theory and Applications (CLAM satellite conference). Rupture solutions in MEMS models. 2024. (Congresso).

Congresso Latino-Americano y del Caribe de Matemática. Hausdorff dimension of the rupture set in fourth-order MEMS problems. 2024. (Congresso).

Congresso Latino-Americano y del Caribe de Matemática. Solving the stationary stochastic Landau-Lifshitz-Gilbert equation. 2024. (Congresso).

V Workshop in Stochastic Analysis and Applications. Solving the stationary stochastic Landau-Lifshitz-Gilbert equation. 2024. (Congresso).

14th ISAAC Congress 2023. Smoothness of densities for path-dependent SDEs under Hörmander's condition. 2023. (Congresso).

V Colóquio de Matemática da Região Nordeste. Touchdown solutions in general MEMS models. 2022. (Congresso).

Escola de Verão 2021 da UFPB. Classical solutions to a class of nonlocal quasilinear parabolic PDEs and applications to forward-backward SDEs with jumps. 2021. (Congresso).

XIII Workshop de Verão em Matemática (UnB). Hörmander's theorem for path-dependent SDEs. 2021. (Congresso).

Infinite-dimensional analysis and mathematical physics. Gaussian density estimates for solutions of forward-backward SDEs and application to gene expression. 2019. (Congresso).

Mini-Workshop in Stochastic Partial Differential Equations. Multidimensional stochastic Burgers equation: existence and smoothness. 2018. (Congresso).

Seminário em probabilidade do IME UFRJ.Hedging options in a market with jumps - an FBSDE approach. 2018. (Seminário).

Workshop in Stochastic Analysis and Applications - ICM Satellite Meeting. Forward-backward SDEs with jumps and strong solutions to non-local quasilinear parabolic PDEs. 2018. (Congresso).

XXI Escola Brasileira de Probabilidade. Strong solution to the multidimensional stochastic Burgers equation. 2017. (Congresso).

IV Encontro da Pós-Graduação em Matemática da UFBA.Classical solutions to random parabolic PDEs via forward-backward SDEs. 2016. (Encontro).

Workshop in Stochastic Analysis. Classical solution to a multidimensional stochastic Burgers equation. 2016. (Congresso).

1st Portuguese meeting on Mathematics for Industry. Portfolio selection in a Lévy-type market. 2013. (Congresso).

Advanced Finance and Stochastics. Portfolio selection and an analog of the Black-Scholes PDE in a Lévy-type market. 2013. (Congresso).

Two days in stochastic analysis II. A version of Hörmander's theorem in Banach spaces. 2013. (Congresso).

4th Porto Meeting on MATHEMATICS for INDUSTRY. Pricing options in Lévy models - an FBSDE approach. 2012. (Congresso).

Brazilian school of Probability. Forward-Backward SDEs driven by Levy processes and Option Pricing in Lévy markets. 2012. (Congresso).

Modern Stochastic: Theory and Applications III. Forward-Backward SDEs driven by Lévy Processes and Application to Option Pricing. 2012. (Congresso).

5th International Conference on Stochastic Analysis and its Applications. Solution to the Navier-Stokes equations with random intial data. 2011. (Congresso).

8th International Conference on Function Spaces, Differential Operators, Nonlinear Analysis. Solution to the Navier?Stokes equations with random initial data. 2011. (Congresso).

Integral and differential operators and their applications. Solution to the Navier-Stokes equations with random initial data. 2011. (Congresso).

ICM Satellite Conference on Probability and Stochastic Processes. Solutions of the Navier-Stokes and Burgers equations via forward-backward SDEs. 2010. (Congresso).

Intenational Congress of Mathematicians Hyderabad 2010. Solutions of the Navier-Stokes and Burgers equations via forward-backward SDEs. 2010. (Congresso).

Mittag-Leﬄer seminar.Solutions of Navier-Stokes and Burgers equations via forward-backward SDEs. 2010. (Seminário).

Modern Stochastic: Theory and Applications II. Solutions of the Navier-Stokes and Burgers equations via forward-backward SDEs. 2010. (Congresso).

33rd Conference on Stochastic Processes and their Applications. Navier-Stokes equations and forward-backward SDEs on the group of diffeomorphisms of a torus. 2009. (Congresso).

East Midlands Stochastic Analysis Seminar.Navier-Stokes equations and forward-backward SDEs on the group of diffeomorphisms of a torus. 2009. (Seminário).

International Congress on Mathematical Physics/Young Researcher Symposium. Navier-Stokes equations and forward-backward SDEs on the group of diffeomorphisms of a torus. 2009. (Congresso).

Stochastic Analysis and Random Dynamical Systems. Navier-Stokes equations and forward-backward SDEs on the group of diffeomorphisms of a torus. 2009. (Congresso).

The Second Najman Conference on Spectral Problems for Operators and Matrices. Chenoff's theorem for backward propagators. 2009. (Congresso).

8th German Open Conference on Probability and Statistics. Navier-Stokes equation and FBSDEs on the group of homeomorphisms of the torus. 2008. (Congresso).

Skorokhod Space. 50 Years On. Jarzynski's Identity. 2007. (Congresso).

31st Conference on Stochastic Processes and their Applications. Constructing a Brownian sheet on a compact Riemannian manifold. 2006. (Congresso).

ESI seminar.Jarzynski's Identity. 2006. (Seminário).

German open conference on probability and statistics - Frankfurter Stochastik-Tage 2006. Constructing a Brownian sheet on a compact Riemannian manifold. 2006. (Congresso).

International Congress of Mathematicians Madrid 2006. Constructing a Brownian sheet on a compact Riemannian manifold. 2006. (Congresso).

Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute.Surface measures and the Stokes formula in locally convex spaces. 2005. (Seminário).

XXV Conference "Lomonosov readings". Chernoff's theorem for evolution families. 2003. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Jean Pereira Soares

SHAMAROVA, E.; DO O, J. M. B.; CIPRIANO, F.; RUFFINO, P. R. C.. Navier-Stokes equations and forward-backward SDEs on the group of diffeomorphisms of a torus. 2025. Dissertação (Mestrado em Matemática (PPGMat)) - Universidade Federal da Paraíba.

Aluno: Diego Gomes dos Santos

ARAUJO, D. J. G.;SHAMAROVA, E.; SOUZA, M.; TEYMURAZYAN, R.. Uma introdução aos problemas do tipo obstáculo. 2023. Dissertação (Mestrado em Matemática (PPGMat)) - Universidade Federal da Paraíba.

Aluno: JOEMERSON DE OLIVEIRA MAIA

DO O, J. M.; PIMENTA, M.;SHAMAROVA, E.; SEVERO, U.; ANDRADE, J. H.. O Teorema da Aplicação Inversa de Ekeland em espaços de Fréchet. 2022. Dissertação (Mestrado em Matemática (PPGMat)) - Universidade Federal da Paraíba.

Aluno: Alan Teixeira Nicácio de Messias

OHASHI, A.; BEZERRA, S.;SHAMAROVA, E.. Jogos diferenciais estocásticos: controle e parada ótimos. 2018. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal da Paraíba.

Aluno: Lucas Araújo Santos

SIMAS, A. B.; Barreto-Souza, W.;SHAMAROVA, E.. Limites de escala em modelos de armadilha.. 2015. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal da Paraíba.

Aluno: Jorge Alexandre Cardoso do Nascimento

OHASHI, A.; RUFFINO, P. R. C.;SHAMAROVA, E.. Controle Estocástico, Backward SDEs e EDPs Parabólicas. 2015. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal da Paraíba.

Aluno: Jorge Alexandre Cardoso do Nascimento

OHASHI, A.; RUFFINO, P. R. C.;SIMAS, A. B.; BEZERRA, F.;SHAMAROVA, E.. Hormander's theorem for stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion.. 2019.

Aluno: Rui Sá Pereira

ROCHA, J.;SHAMAROVA, E.; PINTO, A.; GUERRA, M.; CIPRIANO, F.; OLIVEIRA, P. E.. Forward-backward stochastic differential equations and applications. 2018. Tese (Doutorado em Ph.D. program UPorto-UCoimbra) - Universidade do Porto.

Orientou

Jean Pereira Soares

Navier-Stokes equations and forward-backward SDEs on the group of diffeomorphisms of a torus; 2024; Dissertação (Mestrado em Matemática (PPGMat)) - Universidade Federal da Paraíba, ; Orientador: Evelina Shamarova;

Victor Vinícius França Silva

FitzHugh-Nagumo-Type Systems with Variable Coefficients; 2025; Tese (Doutorado em Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, ; Coorientador: Evelina Shamarova;

Jorge Alexandre Cardoso de Nascimento

Hormander's theorem for stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion; ; 2019; Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Universidade Federal da Paraíba, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Coorientador: Evelina Shamarova;

Rui Sá Pereira

Forward-backward stochastic differential equations and applications; 2018; Tese (Doutorado em Ph; D; program UPorto-UCoimbra) - Universidade do Porto, Fundação para a Ciência e a Tecnologia; Orientador: Evelina Shamarova;

Matheus Evangelista Vieira

Sem título; 2021; Orientação de outra natureza - Universidade Federal da Paraíba; Orientador: Evelina Shamarova;

Angelo Acacio Araujo Silva

Sem título; 2020; Orientação de outra natureza - Universidade Federal da Paraíba; Orientador: Evelina Shamarova;

Produções bibliográficas

DO O, J. M. ; SANCHEZ, J. ; Shamarova, Evelina . Existence, multiplicity and classification results for solutions to k-Hessian equations with general weights. JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS , v. 432, p. 113214, 2025.
BRZE'NIAK, ZDZIS'AW ; NEKLYUDOV, MIKHAIL ; Shamarova, Evelina . Singular SPDEs with the Cauchy-Riemann operator on a torus. Stochastics And Partial Differential Equations-Analysis And Computations , v. 13, p. 10, 2025.
Evelina Shamarova . Solutions with positive components to quasilinear parabolic systems. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS , v. 234, p. 128243, 2024.
CLEMENTE, R. ; DO O, J. M. B. ; SILVA, E. P. ; SHAMAROVA, E. . Touchdown solutions in general MEMS models. ADVANCES IN NONLINEAR ANALYSIS , v. 12, p. 20230102, 2023.
DO O, J. M. B. ; Shamarova, Evelina ; SILVA, E. P. . Singular solutions to k-Hessian equations with fast-growing nonlinearities. NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS , v. 222, p. 113000, 2022.
CHERTOVSKIH, R. ; Evelina Shamarova . Gaussian-type Density Bounds for Solutions to Multidimensional Backward SDEs and Application to gene Expression. POTENTIAL ANALYSIS , v. 58, p. 20-43, 2022.
OHASHI, ALBERTO ; RUSSO, FRANCESCO ; Shamarova, Evelina . Smoothness of densities for path-dependent SDEs under Hörmander's condition. JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS , v. 281, p. 109225, 2021.
OLIVERA, C. ; SHAMAROVA, E. . Gaussian density estimates for solutions of fully coupled forward-backward SDEs. MATHEMATISCHE NACHRICHTEN , v. 293, p. 1554-1564, 2020.
GLIKLIKH, YURI ; Shamarova, Evelina . Burgers equation in the adhesion model. APPLICABLE ANALYSIS , v. 101, p. 1-8, 2020.
OHASHI, A. ; SHAMAROVA, E. . Classical solution to the multidimensional stochastic Burgers equation via forward-backward SDEs. Global and Stochastic Analysis , v. 6, p. 79-103, 2019.
SHAMAROVA, E. ; Rui Sá Pereira . Forward-backward SDEs with jumps and classical solutions to nonlocal quasilinear parabolic PDEs. STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS , v. 130, p. 3865-3894, 2019.
Shamarova, Evelina ; SIMAS, ALEXANDRE B. . Uniform approximation of the heat kernel on a manifold. ARCHIV DER MATHEMATIK (ELECTRONIC ED.) , v. 108, p. 1-10, 2017.
SHAMAROVA, E. ; CHERTOVSKIH, R. ; RAMOS, A. F. ; AGUIAR, P. . Backward-stochastic-differential-equation approach to modeling of gene expression. PHYSICAL REVIEW E , v. 95, p. 032418, 2017.
OHASHI, A. ; SHAMAROVA, E. ; SHAMAROV, N. N. . Path-dependent Itô formulas under (p,q)-variations. ALEA-Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics , v. 13, p. 1, 2016.
SHAMAROVA, E. YU. ; SHAMAROV, N. N. . Differential forms on locally convex spaces and the stokes formula. Russian Mathematics , v. 60, p. 74-85, 2016.
Shamarova, Evelina ; Rui Sá Pereira . Forward-Backward SDEs driven by Lévy Processes and Application to Option Pricing. Global and Stochastic Analysis , v. 2, p. 113-132, 2015.
Shamarova, Evelina . A version of the Hörmander-Malliavin theorem in 2-smooth Banach spaces. INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS , v. 17, p. 1450004, 2014.
POLASEK, WOLFGANG ; Shaparova, Evelina . Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance by Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati. INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW , v. 81, p. 311-313, 2013.
Shamarova, Evelina . A MATHEMATICAL APPROACH TO JARZYNSKI'S IDENTITY IN NONEQUILIBRIUM STATISTICAL MECHANICS. INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS , v. 12, p. 213-229, 2009.
Cruzeiro, Ana Bela ; Shamarova, Evelina . Navier-Stokes equations and forward-backward SDEs on the group of diffeomorphisms of a torus. Stochastic Processes and their Applications , v. 119, p. 4034-4060, 2009.
Shamarova, Evelina . Chernoff's theorem for backward propagators and applications to diffusions on manifolds. Operators and Matrices , v. 5, p. 619-632, 2007.
Shamarova, É. Yu. . Constructing a Brownian Sheet with Values in a Compact Riemannian Manifold. Mathematical Notes , v. 76, p. 590-596, 2004.
Shamarova, É. Yu. . Approximation of Surface Measures in a Locally Convex Space. Mathematical Notes of the Academy of Sciences of the USSR (Cessou em 1991. Cont. 1067-9073 Mathematical Notes) , v. 72, p. 551-568, 2002.
Shamarova, Evelina ; Sá Pereira, Rui . Hedging in a Market with Jumps: A FBSDE Approach. Trends in Mathematics. 1ed.: Springer Nature Switzerland, 2025, v. 24, p. 323-330.
Cruzeiro, Ana Bela ; Shamarova, Evelina . On a Forward-backward Stochastic System Associated to the Burgers Equation. Stochastic Analysis with Financial Applications. -ed.: Springer Basel, 2011, v. 65, p. 43-59.
DO O, J. M. ; Shamarova, Evelina ; SILVA, V. V. . Steady states of FitzHugh-Nagumo-type systems with sign-changing coefficients. arXiv, 2025 (Artigo submetido para publicação).
ROCHA, A. V. ; SIMAS, A. B. ; Evelina Shamarova . Improved residuals for linear regression models under heteroskedasticity of unknown form. arXiv:1607.07926, 2017 (Unpublished manuscript).

Projetos de pesquisa

2021 - 2024

EDPs elípticas e parabólicas que surgem em Física: singularidades e irregularidades, Descrição: Financiamento: PROPESQ/PRPG/UFPB. Código: PIA13631-2020. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Evelina Shamarova - Coordenador., Número de produções C, T & A: 2

Prêmios

2003

Graduação com 1.0 (nota mais alta), Universidade Técnica de Kaiserslautern.

1999

Graduação com distinção, Universidade Estatal M.V. Lomonosov de Moscou.

Histórico profissional

Endereço profissional

Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Exatas e da Natureza - Campus I. , Universidade Federal da Paraíba - Campus I, Castelo Branco, 58051900 - João Pessoa, PB - Brasil, Telefone: (83) 32167434, URL da Homepage:

Experiência profissional

2015 - Atual

Universidade Federal da Paraíba

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professora adjunta, Regime: Dedicação exclusiva.

2014 - 2015

Universidade Federal da Paraíba

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisadora do departamento de Matemática, Regime: Dedicação exclusiva.

2009 - 2014

Universidade do Porto

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Investigadora Auxiliar, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Contrato de trabalho para 5 anos

2007 - 2009

Universidade de Lisboa

Vínculo: Bolseiro, Enquadramento Funcional: Pos-Doutorado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2007 - 2007

Universidade Técnica de Viena

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Pos-Doutorado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2024 - 2025

University of York

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisador visitante, Carga horária: 8, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Visita de colaboração científica com o Prof. Zdzislaw Brzezniak.

2019 - 2019

Ensta Paris

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisador visitante, Carga horária: 8, Regime: Dedicação exclusiva.