Carlos Cesar Trucios Maza

Possui graduação em Estatística - Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2009), mestrado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2012) e doutorado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2016) com período sanduíche na Universidad Carlos III de Madrid. Tem experiência na área de Econometria Financeira e Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: bootstrap, outliers, forecast, redução de dimensão, modelos de volatilidade, alta dimensão. Realizou um Pós-doutorando na Escola de Economia de São Paulo (FGV) e foi visiting postdoc no European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES, ULB). No 2016 recebeu o segundo lugar do ASA/NISS Best y-BIS Paper Award (ISBIS2016, Barcelona), no 2018 recebeu o primeiro lugar do IASC-ERS Young Researchers Award (COMPSTAT2018, Iasi) e no 2019 recebeu o Best LACSC 2019 Paper Award in the 4th Latin American Conference for Statistical Computing (LACSC2019, Guayaquil). Atualmente é Professor Doutor MS 3.1 no Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Campinas.

Informações coletadas do Lattes em 04/08/2024

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Estatística

2012 - 2016

Universidade Estadual de Campinas
Título: Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models
Orientador: em Universidad Carlos III de Madrid ( Esther Ruiz Ortega)
com Luiz Koodi Hotta. Coorientador: Esther Ruiz Ortega. Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. Palavras-chave: Bootstrap; Intervalos de previsão; Modelos de volatilidade.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Computação Estatística.

Mestrado em Estatística

2010 - 2012

Universidade Estadual de Campinas
Título: Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados
, Ano de Obtenção: 2012.Luiz Koodi Hotta.Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Séries temporais; Bootstrap; Intervalos de previsão.Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Graduação em Estatística

2004 - 2009

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Pós-doutorado

2016 - 2019

Pós-Doutorado. , Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, EESP-FGV, Brasil. , Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

2018 - 2018

Pós-Doutorado. , European Center for Advanced Research in Economics and Statistics, ECARES, Bélgica. , Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Formação complementar

2021 - 2021

Machine learning in python with scikit-learn. (Carga horária: 40h). , France Université Numérique, FUN, França.

2017 - 2017

Introducción a R-INLA. Ajuste de modelos espaciales y espacio-temporales a. (Carga horária: 6h). , Universidad Nacional de Rosario, UNR, Argentina.

2015 - 2015

Introdução ao GNU/Linux. (Carga horária: 15h). , Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo, CENAPAD-SP, Brasil.

2015 - 2015

The Data Scientist?s Toolbox - Coursera. , JONHS HOPKINS BLOOMBERG- SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, JHU, Estados Unidos.

2014 - 2014

Introdução ao C. (Carga horária: 18h). , Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo, CENAPAD-SP, Brasil.

2013 - 2013

Computing for Data Analysis - Coursera. , JONHS HOPKINS BLOOMBERG- SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, JHU, Estados Unidos.

2011 - 2011

Introdução ao SAS. (Carga horária: 18h). , Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo, CENAPAD-SP, Brasil.

2010 - 2010

Introdução à Estatística Bayesiana. (Carga horária: 20h). , Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSM, Peru.

2010 - 2010

Modelos lineares generalizados para dados discreto. (Carga horária: 20h). , Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSM, Peru.

Idiomas

Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Séries Temporais.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Análise Multivariada.

Organização de eventos

TRUCÍOS, CARLOS . Organized Invited Session entitled High-Dimensional Financial Time Series (ISI2023). 2023. (Congresso).

TRUCÍOS, CARLOS . Organized Invited Session entitled Advances in risk measures estimation (CFE2023). 2023. (Congresso).

AMENDOLA, A. ; TRUCÍOS, CARLOS . Organized Invited Session entitled Risk analysis and assessment in economics and finance (CFE2022). 2022. (Congresso).

Trucios Maza, C. C. . Optimal 2010 ? II Congreso de aplicaciones de investigación de operaciones y sistemas en organizaciones privadas y gubernamentales.. 2010. (Congresso).

Trucios Maza, C. C. . I Jornada Nacional de Profesionales estadísticos. 2009. (Outro).

Participação em eventos

17th International Conference on Computational and Financial Econometrics. Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios. 2023. (Congresso).

20a Escola de Séries Temporais e Econometria. Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in Large Portfolios. 2023. (Congresso).

64th ISI World Statistics Congress. Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in Large Panels: A Robust General Dynamic Factor Approach.. 2023. (Congresso).

7th Latin American Conference on Statistical Computing. Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios with additive outliers. 2023. (Congresso).

International Summer School in Applied Mathematics "Oscar Valverde Ayala".Forecasting Conditional Covariance Matrices in High- Dimentional Time Series: Implications for Portfolio Allocation. 2022. (Encontro).

Semana da Estatística da UNICAMP.Academia, mercado e otras cositas mas.. 2022. (Outra).

Seminar at Catholic University of Brasilia.A Comparison of Methods for Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall of Cryptocurrencies. 2022. (Seminário).

V Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura, Aplicada e Estatística. Risk Measures in Cryptocurrency Markets. 2022. (Congresso).

VI Congreso Internacional Multidisciplinário de Matemática. Does portfolio resampling really improve out-of-sample performance? evidence from the Brazilian market.. 2022. (Congresso).

X Encuentro Nacional de Matemáticas y Estadística.Modelando series temporales financieras en alta dimensión. 2022. (Encontro).

41st International Symposium on Forecasting.Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in Large Portfolios: a General Dynamic Factor Model Approach. 2021. (Simpósio).

5to Congreso Internacional Multidisciplinario de Matemática. Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach. 2021. (Congresso).

V Latin American Conference on Statistical Computing. Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in Large Portfolios: a General Dynamic Factor Model Approach. 2021. (Congresso).

40th International Symposium on Forecasting.Robustness and the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: identification, estimation, and forecasting. 2020. (Simpósio).

4to Congreso Internacional Multidisciplinario de Matemática. Forecasting risk measures in cryptocurrency data. 2020. (Congresso).

Bernoulli-IMS One World Symposium 2020.orecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach. 2020. (Simpósio).

Semana de desenvolvimento profissional - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.. Estatística aplicada ao mercado financeiro. 2020. (Exposição).

4th Latin American Conference for Statistical Computing. A general dynamic factor approach to forecast conditional covariance matrices in high- dimensional data. 2019. (Congresso).

12th International Conference on Computational and Financial Econometrics. Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional data using the general dynamic factor model. 2018. (Congresso).

23rd International Conference on Computational Statistics. Robust principal volatility components. 2018. (Congresso).

ECARES Seminar.Principal volatility components: A robust approach. 2018. (Seminário).

Congreso Interamericano de Estadística. On the robustness of the principal volatility components. 2017. (Congresso).

I Simposio de Matemática Pura y Aplicada.Forecasting large dimensional (co)volatilities in the presence of outliers. 2017. (Simpósio).

Symposium on big data in finance, retail and commerce: Statistical and computational challenges.Forecasting conditional covariance matrix via principal volatility components in the presence of additive outliers. 2017. (Simpósio).

22 SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Measuring the effect of uncertainty in the forecast of the conditional covariance matrix in portfolio selection and risk measures. 2016. (Simpósio).

36th International Symposium on Forecasting.Forecasting densities of returns, volatilities, correlations and VaR in cDCC models using bootstrap procedures in the presence of outliers. 2016. (Simpósio).

I CIMCE - Primer Congreso Internacional de Metodologías Cuantitativas en Educación. Nuevas herramientas para la enseanza de metodologías cuantitativas de análisis de datos.. 2016. (Congresso).

International Symposium on Business and Industrial Statistics.Measuring the effect of uncertainty in the estimation of the conditional covariance matrix in portfolio selection and risk measures.. 2016. (Simpósio).

16th Brazilian Time Series and Econometrics School. Forecasting densities of returns, volatilities and correlations in DCC model in presence of additive outliers. 2015. (Congresso).

35th International Symposium on Forecasting.Forecasting Returns, Volatilities And Risk Measures In Garch Models: A Robust Bootstrap Procedure.. 2015. (Simpósio).

60th ISI World Statistics Congress. Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and Value-at-Risk.. 2015. (Congresso).

34th International Symposium on Forecasting.Volatility and return bootstrap prediction intervals in GARCH models in the presence of outliers. 2014. (Simpósio).

III Jornada Internacional de Probabilidad y Estadística.Robust bootstrap prediction intervals for returns and volatilities in GARCH models. 2014. (Simpósio).

15th Brazilian Time Series and Econometrics School. Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. 2013. (Congresso).

Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Bootstrap Prediction in Univariate Volatility Models with Leverage Effect. 2013. (Congresso).

VIII Encontro Científico dos Pós-Graduandos do IMECC..Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade multivariados DCC-GARCH.. 2013. (Encontro).

20 SINAPE.Intervalos de previsão bootstrap em modelos GARCH com efeito de alavancagem. 2012. (Simpósio).

I Jornada Internacional de Probabilidad y Estadistica (PUC-Perú). 2010. (Outra).

Encuentro Cientifico Internacional de Inverno ECI2009i.Factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2009. (Encontro).

Encuentro de Iniciación Científica PIC 2009.Factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes matriculados en el primer semestre del 2007 de la facultad de ciencias matemáticas de la UNMSM. 2009. (Encontro).

Optimal 2009 ? I Congreso de aplicaciones de investigación de operaciones y sistemas en organizaciones privadas y gubernamentales.. Factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2009. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Ronaldo Juan Robles Chaparro

ABANTO-VALLE, C. A.; BRIONES, G. H. R.;TRUCÍOS, CARLOS. Endogenous Threshold Stochastic Volatility Model: An Outlook Across the Globe for Stock Market Indices. 2023. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontificia Universidad Católica del Perú.

Aluno: Eduardo Gabriel Pinheiro

HOTTA, LUIZ K.; ZEVALLOS, MAURICIO;TRUCÍOS, CARLOS. Estimação Robusta de Modelos cDCC em Alta Dimensão. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

Aluno: Cláudio Estevam Leite da Silva

OLIVEIRA, A. J.; SALGADO, R. M.;TRUCÍOS, CARLOS. Predição do preço de ações utilizando combinação de modelos. 2024. Exame de qualificação (Mestrando em Estatística Aplicada e Biometria) - Universidade Federal de Alfenas.

Aluno: Erica de Oliveira

ARAUJO, M. C.;TRUCÍOS, CARLOS; FARIA, A. M. T.. "Alexa" ? A humanização da Inteligência Artificial. 2022. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Cultura do Consumo) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

TRUCÍOS, CARLOS; FONTANILLAS, C. N.; NIO, L. M. V.. concurso público para professor substituto referente ao edital 417 - FACC/UFRJ. 2021. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Orientou

Adi Pari Zapana

A definir; Início: 2023; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Carlos Alan Vieira do Nascimento

Cópulas implicitas em economia e finanças; Início: 2022; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Natalia Therezinha Negri

Modelos de aprendizado de maquina supervisionado aplicados em problemas financeiros com estrutura fatorial; Início: 2023; Iniciação científica (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; (Orientador);

Isabella Nascimento Peres Da Silva

Um estudo de simulação dos estimadores shrinkage da matriz de covariância; Início: 2023; Iniciação científica (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) ? Unicamp; (Orientador);

Felipe De Albuquerque Marques

Modelos GARCH, GAS e de volatilidade estocástica: má especificação e suas consequências na previsão da volatilidade; Início: 2023; Iniciação científica (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; (Orientador);

Felipe Scalabrin Dosso

Modelos NAR; Início: 2022; Iniciação científica (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; (Orientador);

Nathaly Lissa Shinosaki Izawa

Processos INAR; Início: 2022; Iniciação científica (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (UNICAMP); (Orientador);

Bárbara Rocha Gonzaga

RETORNOS ACIONÁRIOS E CHOQUES MACROECONÔMICOS NOS PAÍSES EMERGENTES: UMA ANÁLISE BASEADA NO MODELO SVAR; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Carlos Cesar Trucios Maza;

CAIO CESAR VIEIRA TRINTA DA SILVEIRA

REVISÃO E APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA A PREDIÇÃO DE CHURN; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Carlos Cesar Trucios Maza;

Guilherme Kotchergenko Batista

ANÁLISE BIBLIOMETRICA SOBRE A PRESENÇA DO BIG DATA E BUSINESS ANALYTICS NO BRASIL; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Carlos Cesar Trucios Maza;

Luis Felipe Andrare Ribeiro de Oliveira

Pairs trading strategies in the brazilian market; 2024; Iniciação Científica; (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Carlos Cesar Trucios Maza;

Moon Jun Kwon

Implementing clustering-based portfolio allocation strategies in R; 2023; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (UNICAMP); Orientador: Carlos Cesar Trucios Maza;

Beatriz Galino Soares

Estratégias de alocação de carteiras baseadas em risco, aplicadas ao mercado de ações brasileiro: das abordagens clássicas ao aprendizado de máquina; 2022; Iniciação Científica; (Graduando em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ; Orientador: Carlos Cesar Trucios Maza;

Carlos Alan Vieira do Nascimento

Programa de Estágio Docente Nível C (PED C) - Séries temporais; 2023; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Universidade Estadual de Campinas; Orientador: Carlos Cesar Trucios Maza;

Lucas Luiz de Castro Gomes

Programa de Apoio Didático (PAD) - Séries temporais; 2023; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Universidade Estadual de Campinas; Orientador: Carlos Cesar Trucios Maza;

Fernando Henrique Sousa Barreto

Programa de Estágio Docente Nível C (PED C) - Métodos em análise multivariada; 2022; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Universidade Estadual de Campinas; Orientador: Carlos Cesar Trucios Maza;

Maria Magdalena Kcala Alvaro

Programa de Estágio Docente Nível C (PED C) - Estatística para experimentalistas; 2022; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Universidade Estadual de Campinas; Orientador: Carlos Cesar Trucios Maza;

Produções bibliográficas

TRUCÍOS, CARLOS ; MAZZEU, JOÃO H. G. ; HALLIN, MARC ; HOTTA, LUIZ K. ; VALLS PEREIRA, PEDRO L. ; ZEVALLOS, MAURICIO . Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach. Journal of Business and Economic Statistics , v. 41, p. 40-52, 2023.
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HOTTA, LUIZ K. ; MAZZEU, J. H. G. ; HALLIN, M. ; PEREIRA, P. L. V. ; ZEVALLOS, MAURICIO ; TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional data: A general dynamic factor approach. In: 62nd ISI World Statistics Congress, 2019, Kuala Lumpur. Proceeding of the 62nd ISI World Statistics Congress 2019, 2019. v. 3. p. 251-257.
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Maza, C. C. T. ; Hotta, L. . Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. In: 15th Brazilian Time Series and Econometrics School, 2013. 15th ESTE Proceeding, 2013.
Maza, C. C. T. ; Hotta, L. . Bootstrap Prediction in Univariate Volatility Models with Leverage Effect. In: Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2013, Maresias, SP. Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2013. v. 6.
TRUCÍOS, CARLOS ; HALLIN, M. . Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series via general dynamic factor models: portfolio allocation and risk measures. 2023. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting risk measures in high dimensional portfolios. 2023. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
TRUCÍOS, CARLOS . Does portfolio resampling really improve out-of-sample performance? Evidence from the Brazilian and US markets. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series via general dynamic factor models: portfolio allocation and risk measures. 2023. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series via general dynamic factor models: portfolio allocation and risk measures. 2023. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in large portfolios. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
TRUCÍOS, CARLOS . High-Dimensional Financial Time Series. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios with additive outliers. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series via general dynamic factor models: portfolio allocation and risk measures. 2023. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting Conditional Covariance Matrices in High- Dimentional Time Series: Implications for Portfolio Allocation.. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
TRUCÍOS, CARLOS . Modelando Series Temporales Financieras en Alta Dimensión.. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
TRUCÍOS, CARLOS . A Comparison of Methods for Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall of Cryptocurrencies. 2022. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
TRUCÍOS, CARLOS . Risk Measures in Cryptocurrency Markets. 2022. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
TRUCÍOS, CARLOS . Academia, mercado e otras cositas mas.. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in large portfolios: A general dynamic factor approach. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in large portfolios: A general dynamic factor approach. 2021. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in large portfolios: A general dynamic factor approach. 2021. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach.. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
TRUCÍOS, CARLOS . Estatística aplicada ao mercado financeiro. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach. 2020. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
TRUCÍOS, CARLOS . Robustness and the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: identification, estimation, and forecasting. 2020. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting risk measures in cryptocurrency data. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
TRUCÍOS, CARLOS . A general dynamic factor approach to forecast conditional covariance matrices in high- dimensional data. 2019. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
TRUCÍOS, CARLOS . Robust principal volatility components. 2018. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional data using the general dynamic factor model. 2018. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
TRUCÍOS, CARLOS . On the robustness of the principal volatility components. 2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting conditional covariance matrix via principal volatility components in the presence of additive outliers. 2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
TRUCÍOS, CARLOS . Forecasting large dimensional (co)volatilities in the presence of outliers. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
TRUCÍOS, CARLOS ; HOTTA, LUIZ K. ; RUIZ, E. . Measuring the Effect of Uncertainty in the Estimation of the Conditional Covariance Matrix in Portfolio Selection and Risk Measures.. 2016. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
TRUCÍOS, CARLOS ; HOTTA, LUIZ K. ; RUIZ, E. . Forecasting densities of returns, volatilities, correlations and VaR in cDCC models using bootstrap procedures in the presence of outliers.. 2016. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
TRUCÍOS, CARLOS . Measuring the effect of uncertainty in the forecast of the conditional covariance matrix in portfolio selection and risk measures. 2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
TRUCÍOS, CARLOS . Nuevas herramientas para la enseanza de metodologías cuentitativas de análisis de datos. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
TRUCÍOS, CARLOS ; HOTTA, L. K. ; RUIZ, E. . Forecasting Returns, Volatilities and Risk Measures in GARCH Models: A robust bootstrap procedure. 2015. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
TRUCÍOS, CARLOS ; HOTTA, L. K. ; RUIZ, E. . Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and Value-at-Risk. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
TRUCÍOS, CARLOS ; HOTTA, L. K. ; RUIZ, E. . Forecasting densities of returns, volatilities and correlations in DCC model in presence of additive outliers. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Maza, C. C. T. ; HOTTA, L. K. ; RUIZ, E. . Volatility and return bootstrap prediction intervals in GARCH models in the presence of outliers. 2014. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
Trucios Maza, C. C. ; HOTTA, L. K. ; RUIZ, E. . Robust bootstrap prediction intervals for returns and volatilities in GARCH models. 2014. (Apresentação de Trabalho/Outra).
Trucios-Maza, C.C. ; HOTTA, L. K. ; RUIZ, E. . Intervalos de predicción bootstrap robustos para retornos y volatilidades en los modelos GARCH. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Maza, C. C. T. ; Hotta, L. . Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Maza, C. C. T. ; Hotta, L. . Bootstrap Prediction in Univariate Volatility Models with Leverage Effect. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Trucios-Maza, C.C. ; Hotta, L. . Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade multivariados DCC-GARCH.. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Trucios Maza, C. C. ; Hotta, L . Intervalos de previsão bootstrap em modelos GARCH com efeito de alavancagem. 2012. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
Trucios Maza, C. C. ; Ponce Aruneri, M.E. . Factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Trucios Maza, C. C. ; Ponce Aruneri, M.E. . Factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes matriculados en el primer semestre del 2007 de la facultad de ciencias matemáticas de la UNMSM. 2009. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
Trucios Maza, C. C. ; Ponce Aruneri, M.E. . Factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
TRUCÍOS, CARLOS ; HOTTA, LUIZ K. ; RUIZ, E. . Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and value-at-risk. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística, 2015 (Working Paper).

Outras produções

TRUCÍOS, CARLOS . R package: HierPortfolios. 2021.

TRUCÍOS, CARLOS . R package: RobGARCHBoot. 2019.

TRUCÍOS, CARLOS . R package: RM2006. 2018.

Trucios Maza, C. C. . R package: StatPerMeCo. 2017.

MATOS, L. A. ; KIIHL, S. F. ; GALINDO, A. F. L. ; TRUCÍOS, CARLOS . SEMEST UNICAMP: Professores da Estatística. 2023. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

TRUCÍOS, CARLOS . Risk-based Portfolio Allocation Strategies. 2024. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

TRUCÍOS, CARLOS . Modelado y predicción de medidas de riesgo en el mercado de acciones (5h). 2019. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

TRUCÍOS, CARLOS . Tópicos especiales en R. (15h). 2016. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

TRUCÍOS, CARLOS . Tópicos especiales en R. (14h). 2016. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

TRUCÍOS, CARLOS . Visualização e Manipulação de Dados em R (3h). 2015. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

Projetos de pesquisa

2023 - Atual

Séries Temporais, Ondaletas, Dados de Alta Dimensão e Aplicações, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Carlos Cesar Trucios Maza - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Integrante / Aluísio de Souza Pinheiro - Coordenador / Chang Chiann - Integrante / Márcio Poletti Laurini - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / HOTTA, LUIZ K. - Integrante / ZEVALLOS, MAURICIO - Integrante / Hedibert Freitas Lopes - Integrante / Airlane Pereira Alencar - Integrante / Guilherme Vieira Nunes Ludwig - Integrante / João Ricardo Sato - Integrante / Michel Helcias Montoril - Integrante / Rogério Galante Negri - Integrante / Rodney Vasconcelos Fonseca - Integrante / Paulo Cilas Marques Filho - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
2023 - Atual

Estatística e aprendizado de máquina aplicados em economia e finanças., Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Carlos Cesar Trucios Maza - Coordenador / Adi Pari Zapana - Integrante / Felipe de Albuquerque Marques - Integrante / Felipe Scalabrin Dosso - Integrante / Isabella Nascimento Peres da Silva - Integrante / Luis Felipe Andrade Ribeiro de Oliveira - Integrante / Natalia Therezinha Negri - Integrante / Moon Jun Kwon - Integrante., Financiador(es): Fundo de apoio ao ensino, pesquisa e extensão - UNICAMP - Auxílio financeiro.
2022 - Atual

Modelagem e previsão de séries temporais na era do Big Data: alta dimensão e alta frequência, Descrição: A era do Big Data é caracterizada pelo volume, velocidade, variedade e veracidade dos dados utilizados, bem como o valor agregado fornecido aos agentes interessados após uma análise apropriada desses dados. Em um contexto de séries temporais, a era do Big Data implica analisar um grande número de séries temporais de forma conjunta (alta dimensão) em granularidades cada vez mais finas (alta frequência), podendo, inclusive, utilizar dados de fontes externas, tais como redes sociais, jornais e fóruns especializados. Isto tem gerado uma crescente demanda por modelos e/ou metodologias apropriadas para modelar e prever séries temporais em diferentes campos de aplicação, tais como economia, finanças, energia, varejo, tráfego urbano e segurança cibernética. Assim, faz-se necessário o constante desenvolvimento/extensão de modelos e metodologias que permitam capturar apropriadamente a dinâmica desses dados, objeto deste projeto de pesquisa. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Carlos Cesar Trucios Maza - Coordenador / Adi Pari Zapana - Integrante / Carlos Alan Vieira do Nascimento - Integrante / Felipe de Albuquerque Marques - Integrante / Felipe Scalabrin Dosso - Integrante / Isabella Nascimento Peres da Silva - Integrante / Luis Felipe Andrade Ribeiro de Oliveira - Integrante / Natalia Therezinha Negri - Integrante / Nathaly Lissa Shinosaki Izawa - Integrante., Financiador(es): Fundo de apoio ao ensino, pesquisa e extensão - UNICAMP - Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
2021 - 2022

Risk-based portfolio allocation strategies in the Brazilian stock market, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) . , Integrantes: Carlos Cesar Trucios Maza - Coordenador / Beatriz Galino - Integrante., Financiador(es): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ - Bolsa.
2018 - 2018

Robust dynamic dimension reduction techniques for volatilities, Descrição: Dimension reduction techniques are being used in the economic and financial literature as an alternative way to modelling and forecasting the volatility and circumvent the curse of dimensionality. Most of procedures proposed in the literature are developed to extract the main features of returns and assume that the principal/common component for volatilities coincide with the volatility of the principal/common components returns. These procedures are usually outperformed by other methodologies including simpler multivariate volatility models such as EWMA, ORE and RiskMetrics. On the other hand, there are a few proper procedures to extract the main features of the volatility process. However, all of them are extremely sensitive the possible presence of outliers. This project aims to discuss dimension reduction techniques for volatilities to model and forecast the conditional covariance matrix in a large panel of financial time series as well as to propose a proper robust dynamic dimension reduction technique for volatilities. The new procedure will be compared with other procedures proposed in the literature.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Carlos Cesar Trucios Maza - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Integrante / Marc Hallin - Coordenador., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Bolsa.
2016 - 2019

Modelagem e previsão da volatilidade para dados financeiros de alta dimensão., Descrição: O projeto de pesquisa tem como objetivo propor modelos e métodos de previsão multivariados da volatilidade para dados financeiros de alta dimensão. Serão considerados métodos para obter previsões pontuais, previsão por intervalo e densidades de previsão. Comparações com métodos propostos na literatura serão realizadas, assim como experimentos de Monte Carlo para avaliar o desempenho dos procedimentos propostos em amostras finitas e avaliar o desempenho na construção de medidas de risco e na construção de carteiras de investimentos. Serão também realizadas aplicações com séries financeiras brasileiras e não brasileiras.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Carlos Cesar Trucios Maza - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Bolsa.
2012 - 2016

Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados e multivariados., Descrição: A tese tem como objetivo propor, baseados nos procedimentos existentes para o caso univariado, procedimentos bootstrap para obter intervalos de previsão nos modelos de volatilidade multivariados (GARCH multivariado e volatilidade estocástica multivariada, com e sem efeito de alavancagem). O interesse nos modelos multivariados deve-se ao fato de que, como é conhecido na literatura financeira, existe uma estrutura de dependência entre as séries financeiras, já que as volatilidades em finanças se movem juntas com o tempo entre diferentes ativos e mercados. O interesse nos modelos multivariados com efeito de alavancagem, por sua vez, decorre do fato de que, como é do conhecimento no mercado financeiro, os retornos negativos tem maior influência nas volatilidades do que os retornos positivos da mesma magnitude. Serão considerados diversos modelos GARCH multivariados, as generalizações dos modelos de alavancagem EGARCH e GJR GARCH para o caso multivariado e o modelo de volatilidade estocástica multivariada. Na tese serão apresentados os algoritmos para cada modelo, bem como um estudo, através de simulações, do comportamento do procedimento proposto para avaliar a qualidade dos intervalos de previsão obtidos para os retornos das séries individuais e de uma carteira de investimentos. Serão também realizadas aplicações com séries financeiras brasileiras e não brasileiras.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Carlos Cesar Trucios Maza - Coordenador / HOTTA, LUIZ K. - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Bolsa.

Prêmios

2024

Paraninfo da turma de formandos de Estatística 2023-S2, Departamento de Estatística, IMECC - UNICAMP..

2021

Scholarship 5th Latin American Conference for Statistical Computing, Latin American Conference for Statistical Computing.

2019

Best LACSC 2019 Paper Award in the 4th Latin American Conference for Statistical Computing, Latin American Conference for Statistical Computing.

2019

Scholarship 4th Latin American Conference for Statistical Computing, Latin American Conference for Statistical Computing.

2019

Travel Award, International Symposium on Forecasting (declined).

2018

IASC-ERS Young Researchers Award, International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT2018).

2016

y-BIS Best Paper Award 2016: Second place., ISBIS, American Statistical Association and the National Institute of Statistical Science.

2016

Travel Award, International Symposium on Business and Industrial Statistics (ISBIS).

2007

Desempeo Académico: Escuela Académico Profesional de Estadística, Primer puesto de su promoción, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Escuela Académico Profesional de Estadística.

Histórico profissional

Endereço profissional

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Estatística. , Rua Sérgio Buarque de Holanda 651, Sala 206, Cidade Universitária, 13083859 - Campinas, SP - Brasil, Telefone: (19) 35216044, URL da Homepage:

Experiência profissional

2022 - Atual

Universidade Estadual de Campinas

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Doutor MS 3.1, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2015 - 2015

Universidade Estadual de Campinas

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Programa de Estágio Docente - Pós-Graduação, Carga horária: 8

Outras informações:
Programa de Estágio Docente - Pós-Graduação - PED, no Grupo C Disciplina: Estatística Elementar.

2012 - 2012

Universidade Estadual de Campinas

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Programa de Estágio Docente - Pós-Graduação, Carga horária: 8

Outras informações:
Programa de Estágio Docente - Pós-Graduação - PED, no Grupo C. Disciplina: Introdução aos Modelos Probabilísticos.

2012 - 2012

Universidade Estadual de Campinas

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Programa de Estágio Docente - Pós-Graduação, Carga horária: 8

Outras informações:
Programa de Estágio Docente - Pós-Graduação - PED, no Grupo C. Disciplina: Estatística para Experimentalistas

Atividades

07/2023
Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Estatística.,Cargo ou função, Memmbro da Comissão da Pós-Graduação em Estatística.
01/2023
Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Inferência Causal
09/2022
Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Professor credenciado no programa de pós-graduação
07/2022
Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Estatística.,Linhas de pesquisa
08/2023 - 12/2023
Ensino, Estatística, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Econometria, Estatística para Experimentalistas
03/2023 - 07/2023
Ensino, Estatística, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Consultoria Estatística, Séries Temporais
08/2022 - 12/2022
Ensino, Estatística, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística para Experimentalistas, Métodos em Análise Multivariada

2022 - Atual

Centre for Applied Research on Econometrics, Finance and Statistics

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Pesquisador Principal, Regime: Dedicação exclusiva.

2016 - 2022

Centre for Applied Research on Econometrics, Finance and Statistics

Vínculo: Colaborador Voluntario, Enquadramento Funcional: Pesquisador Associado, Carga horária: 10

2020 - 2022

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

10/2021
Outras atividades técnico-científicas , Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis.,Atividade realizada, Lider do grupo de pesquisa Big Data e Análise Quantitativa (BDAQ).
04/2022 - 07/2022
Ensino, Administração, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística para Administração, Métodos Quantitativos em Administração
07/2021 - 07/2022
Conselhos, Comissões e Consultoria, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis.,Cargo ou função, Vice-Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Administração (NUPAD).
07/2021 - 07/2022
Conselhos, Comissões e Consultoria, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis.,Cargo ou função, Membro da Comissão de Orientação de Assuntos Acadêmicos (COAA).
12/2020 - 07/2022
Pesquisa e desenvolvimento, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis.,Linhas de pesquisa
08/2021 - 11/2021
Ensino, Administração, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística para Administração, Modelos de Regressão e Previsão
04/2021 - 07/2021
Ensino, Administração, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística para Administração, Modelos de Regressão e Previsão
12/2020 - 03/2021
Ensino, Administração, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Modelos de Regressão e Previsão

2020 - 2020

Universidade Federal do ABC

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Visitante, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

09/2020 - 12/2020
Ensino, Matemática, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Introdução à Probabilidade e Estatística

2018 - 2018

European Center for Advanced Research in Economics and Statistics, ULB

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Visiting postdoc, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Visiting postdoc working under supervision of Prof. Marc Hallin

2016 - 2019

Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pós-doutorando, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Pos-doutorando sob supervisão do Prof. Pedro Valls

2018 - 2018

Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Monitor de Probabilidade, Carga horária: 2

Outras informações:
Monitor da disciplina de probabilidade para graduação em economia

2020 - 2020

Via Varejo - Filial São Caetano do Sul

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Consultor Ciencia de Dados, Carga horária: 48

2019 - 2019

Atlas Quantum

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Coordenador de Ciência de Dados, Carga horária: 40

2010 - 2010

Corporación Aceros Arequipa

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Assistente, Carga horária: 40

Outras informações:
Assistente de mercadeo

2010 - 2010

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Apoio docente, Carga horária: 5

Outras informações:
Apoio docente da disciplina ?Estadística Computacional? ministrada aos alumnos de nono semestre da Escola de Estatística.

2008 - 2009

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Iniciação Científica, Carga horária: 20

Outras informações:
Projeto de iniciação científica

2009 - 2009

ALFAVIA

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Estagiario, Carga horária: 30

Outras informações:
Estagiario na área de análise e decisões estatísticas

2008 - 2009

COMISION DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Estagiario, Carga horária: 30

Outras informações:
Estagiario na área de investigação de mercados turísticos.