Jack Baczynski

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Orientou

Produções bibliográficas

• da Silva, Allan Jonathan ; BACZYNSKI, JACK ; VICENTE, J. V. M. . A Note on Delta Hedging of Higher-order Interest Rate Derivatives. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL STUDIES AND RESEARCH , v. 1, p. 15-22, 2024.

• da Silva, Allan Jonathan ; Baczynski, J. . Discretely Distributed Scheduled Jumps and Interest Rate Derivatives: Pricing in the Context of Central Bank Actions. Economies , v. 12, p. 73, 2024.

• da Silva, Allan Jonathan ; BACZYNSKI, JACK ; VICENTE, JOSÉ VALENTIM MACHADO . A Stochastically Correlated Bivariate Square-Root Model. International Journal Of Financial Studies , v. 12, p. 31, 2024.

• SILVA, ALLAN JONATHAN DA ; BACZYNSKI, JACK . Exploring non-analytical affine jump-diffusion models for path-dependent interest rate derivatives. COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE (PRINT) , v. 21, p. 1-32, 2024.

• SILVA, ALLAN JONATHAN DA ; BACZYNSKI, JACK ; VICENTE, JOSÉ V. M. . Efficient pricing of path-dependent interest rate derivatives. APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY , v. 40, p. 1-20, 2024.

• SILVA, A. J. ; BACZYNSKI, J. ; VICENTE, J. V. M. . Recovering Probability Functions with Fourier Series. PESQUISA OPERACIONAL (ONLINE) , v. 43, p. 1-18, 2023.

• da Silva, Allan Jonathan ; BACZYNSKI, JACK ; DE MELLO, LEONARDO FAGUNDES . Hedging Interest Rate Options with Reinforcement Learning: an investigation of a heavy-tailed distribution. Business and Management Studies , v. 9, p. 14-34, 2023.

• ROSALINO JR., E. ; RODRIGUEZ, J. B. ; da Silva, Allan Jonathan ; Baczynski, J. . A Geometric Approach to Pricing Multi-asset Barrier Options. ADVANCES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS , v. 30, p. 105-127, 2021.

• SILVA, A. J. ; BACZYNSKI, JACK ; ROSALINO JR., E. ; Otazu, J.B.R. . Numerical Pricing of Fixed Income Derivatives. REVISTA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS , v. 15, p. 35-61, 2021.

• SILVA, A. J. ; Baczynski, J. ; VICENTE, J. V. M. . Efficient Solutions for Pricing and Hedging Interest Rate Asian Options. Working Paper Séries - Banco Central do Brasil (Online) , v. 513, p. 1-24, 2020.

• ROSALINO, ESTEVÃO ; DA SILVA, ALLAN J. ; BACZYNSKI, JACK ; LEÃO, DORIVAL . Pricing and hedging barrier options. APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY , v. 34, p. 68-87, 2018.

• SILVA, A. J. ; Baczynski, J. ; VICENTE, J. V. M. . A new finite difference method for pricing and hedging fixed income derivatives: Comparative analysis and the case of an Asian option. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS , v. 297, p. 98-116, 2016.

• ROSALINO JR., E. ; SILVA, A. J. ; BACZYNSKI, J. ; LEAO, D. . Exact Barrier Option Valuation with Arbitrary Functions for the Volatility. TENDÊNCIAS EM MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL , v. 16, p. 61, 2015.

• BACZYNSKI, JACK . A new approach to risk sensitivity. IMA Journal of Mathematical Control and Information , v. 16, p. dnv054-77, 2015.

• SILVA, A. J. ; Baczynski, J. ; VICENTE, J. V. M. . A Discrete Monitoring Method for Pricing Asian Interest Rate Options. Working Paper Séries - Banco Central do Brasil (Online) , v. 34, p. 1-34, 2015.

• Baczynski, J. ; Fragoso, M.D. . A Note on the Convergence of Probability Functions of Markov Chain. Markov Processes and Related Fields , v. 19, p. 141-148, 2013.

• BACZYNSKI, J. ; FRAGOSO, M. . Maximal Solution to Algebraic Riccati Equations linked to infinite Markov Jump Linear Systems. MCSS. Mathematics of Control, Signals and Systems , v. 20, p. 157-172, 2008.

• BACZYNSKI, J. ; FRAGOSO, Marcelo D . Maximal versus Strong Solution to Algebraic Riccati Equations Arising in Infinite Markov Jump Linear Systems. Systems and Control Letters , v. 57, p. 246-254, 2008.

• BACZYNSKI, J. ; FRAGOSO, Marcelo D ; On an infinite dimensional perturbed Riccati differential equation arising in stochastic control. Linear Algebra and its Applications , Elsevier Science, San Diego, v. 406, p. 165-176, 2005.

• Fragoso, M.D. ; Costa, O.L.V. ; Baczynski, J. ; Rocha, N. . Optimal linear mean square filter for continuous-time jump linear systems. IEEE Transactions on Automatic Control (Print) , v. 50, p. 1364-1369, 2005.

• FRAGOSO, Marcelo D ; BACZYNSKI, J. . Lyapunov coupled equations for continuous-time infinite Markov jump linear systems. Journal of Mathematical Analysis and Applications , Elsevier Science, San Diego, v. 274, p. 319-335, 2002.

• Baczynski, Jack ; Fragoso, Marcelo ; Baczynski, J. . Stochastic versus mean square stability in continuous time linear infinite Markov jump parameter systems1. Stochastic Analysis and Applications , Taylor & Francis Inc, v. 20, n.2, p. 347-356, 2002.

• Fragoso, Marcelo D. ; Baczynski, Jack ; Baczynski, J. . Optimal Control for Continuous-Time Linear Quadratic Problems with Infinite Markov Jump Parameters. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION , SIAM, Philadelphia, PA 19104, v. 40, n.1, p. 270, 2001.

• Baczynski, Jack ; Fragoso, Marcelo D. ; Lopes, Ernesto P. ; Baczynski, J. . On a discrete-time linear jump stochastic dynamic game. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE (ONLINE) , Taylor & Francis, Londres, v. 32, n.8, p. 979-988, 2001.

• BACZYNSKI, J. . Melhor Estimativa da Posição de um Ponto Emissor e Domínios Ótimos de Busca: Generalização ao Caso m-dimensional. Revista da Sociedade Brasileira de Telecomunicações , Rio de Janeiro, v. 7, n.1, p. 43-64, 1992.

• BACZYNSKI, J. . Melhor Estimativa da Posição de uma Plataforma. Revista Marítima Brasileira , Rio de Janeiro, v. 3, p. 211-223, 1991.

• BACZYNSKI, J. . Determinação de áreas de reflexão em SHF (Microondas). Revista Brasileira de Telecomunicações e Informática , Rio de Janeiro, v. 4, p. 46-50, 1981.

• da Silva, Allan Jonathan ; BACZYNSKI, JACK ; da Silva Bragança, João Felipe . Path-Dependent Interest Rate Option Pricing with Jumps and Stochastic Intensities. Lecture Notes in Computer Science. 1ed.: Springer International Publishing, 2019, v. 11540, p. 710-716.

• FRAGOSO, Marcelo D ; COSTA, Oswaldo L V ; BACZYNSKI, J. . The Minimum Linear Mean Square Filter for an Class of Jump Processes via Semigroup. In: C. Kubrusly; N. Levan; M. da Silveira. (Org.). Semigroups of Operators: Theory and Applications. 1ed.Los Angeles: Optimization Software Inc., 2002, v. , p. 95-109.

• Baczynski, J. ; SILVA, A. J. ; ROSALINO JR., E. . Hedging Error Measuments for Imperfect Strategies (Cutting Edge Investments: Risk Management). Risk, Estaods Unidos, Inglaterra, p. 14 - 26, 01 out. 2015.

• ROSALINO JR., E. ; Baczynski, J. . Closed-Form Expressions for Pricing Multi-Asset Options with Hyperplane Barriers. In: XX Encontro Brasileiro de Finanças, 2020, RIO DE JANEIRO. XX Encontro Brasileiro de Finanças, 2020.

• SILVA, A. J. ; Baczynski, J. ; BRAGANCA, J. F. S. . Path-dependent interest rate option pricing with jumps and stochastic intensities. In: International Conference on Computational Science (ICCS), 2019, Faro, Algarve. ICCS, 2019.

• Baczynski, J. ; RODRIGUEZ, J. B. ; VICENTE, J. V. M. . A new method for pricing interest-rate derivatives in fixed income markets. In: 56th Conference on Decision and Control (CDC), 2017, Melbourne. 2017 IEEE 56th Conference on Decision and Control (CDC), 2017. p. 3057-3062.

• ROSALINO JR., E. ; Baczynski, J. ; LEAO, D. . Pricing Multi-asset Barrier Options. In: 56th Conference on Decision and Control (CDC), 2017, Melbourne. 2017 IEEE 56th Conference on Decision and Control (CDC), 2017. p. 3063-3068.

• ROSALINO JR., E. ; SILVA, A. J. ; LEAO, D. ; Baczynski, J. . Barrier Options with Time Dependent Parameters in the Dynamics. In: 16º Encontro Brasileiro de Finanças, 2016, Rio de Janeiro. Anais do16º Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.

• SILVA, A. J. ; Baczynski, J. ; VICENTE, J. V. M. . A Discrete Monitoring Method for Pricing and Hedging Asian Interest Rate Options - the Brazilian IDI option case. In: Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - XLVII SBPO, 2015, Porto de Galinhas, Ipojuca. Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - XLVII SBPO, 2015. v. 1. p. 1.

• SILVA, A. J. ; Baczynski, J. ; VICENTE, J. V. M. . A Discrete Monitoring Method for Pricing Brazilian Interest Rate Options and a New Finite Difference Implicit Scheme. In: 14º ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 2014, Recife. Anais do 14º Encontro Brasileiro de Finanças, Seção 1.1: ID4561, 2014. v. ID4651.

• ROSALINO JUNIOR, E. ; Baczynski, J. ; PINTO JR., D. L. . Pricing Moving Barrier Options with Time Dependent Parameters in the Dynamics. In: Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2013, Maresias. Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2013. v. CD ROM.

• Baczynski, J. . Markov jump linear systems and a generalization of the Concept of risk sensitivity. In: XIX Congresso Brasileiro de Automática - CBA 2012, 2012, Campina Grande. Anais do XIX Congresso Brasileiro de Automática, 2012.

• Baczynski, J. . A Risk Sensitive Performance Index for Control Problems with a View to Markov Jump Systems. In: 51st IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2012, 2012, Maui, Hawaii. Proceedings of the 51st IEEE Conference on Decision and Control, 2012.

• Baczynski, J. ; Fragoso, Marcelo D. . An Uniform Convergence Issue in Optimal Control of Linear Quadratic Problems with Markov Jump Paramenters. In: 35th Conference on Stochastic Processes and their Applications (SPA 2011), 2011, Oaxaca. 35th Conference on Stochastic Processes and their Applications (SPA 2011). Oaxaca: Publidisa, 2011. v. 1. p. 23-23.

• BACZYNSKI, J. ; FRAGOSO, Marcelo D . Maximal solution to perturbed algebraic Riccati equations arising in Markovian jump control revisited. In: 44th IEEE Conference on Decision and Control (CDC05) and ECC2005, 2005, Seville. 44th IEEE Conference On Decision And Control, And European Control Conference ECC05, Proceedings, 2005. p. 7342-7346.

• BACZYNSKI, J. ; FRAGOSO, Marcelo D . A note on Convergence in Maximal Solution Problems for Infinite Markov Jump Linear Systems. In: 44th IEEE Conference on Decision and Control (CDC05) and ECC2005, 2005, Seville. 44th IEEE Conference On Decision And Control, And European Control Conference ECC05, Proceedings, 2005. p. 1735-1740.

• BACZYNSKI, J. ; FRAGOSO, Marcelo D . On the existence of Maximal Solution for Infinite Dimensional Perturbed Riccati Algebraic Equations Associated to Markov Jump Linear Systems. In: American Control Conference - ACC2004, 2004, Massachusetts, Boston. Proceedings of the 2004 American Control Conference, 2004. p. 2511-2515.

• BACZYNSKI, J. ; FRAGOSO, Marcelo D . On Uniform Convergence in Markov Jump Linear Systems Problems and the Kolmogorov Forward Equation.. In: American Control Conference - ACC2004, 2004, Boston. Proceedings of the 2004 American Control Conference - ACC 2004, 2004. p. 2540-2544.

• FRAGOSO, Marcelo D ; BACZYNSKI, J. . On an Infinite Dimensional Perturbed Riccati Equation Arising in Stochastic Control (Invited Paper). In: European Control Conference - ECC2001, 2001, Porto. Proceedings of the European Control Conference - ECC2001. Porto: Colecção Colectaneas, 2001. p. 2582-2586.

• FRAGOSO, Marcelo D ; COSTA, Oswaldo L V ; BACZYNSKI, J. . The minimum linear mean square filter for a class of hibrid systems. In: European Control COnference - ECC2001, 2001, Porto. Proceedings of the European Control Conference - ECC2001. Porto: Colecção Colectaneas, 2001. p. 319-323.

• FRAGOSO, Marcelo D ; BACZYNSKI, J. . Some aspects of stability in continuous time linear infinite Markov jump parameter systems. In: European Control Conference - ECC2001, 2001, Porto. Proceedings of the European Control Conference - ECC2001. Porto: Colecção Colectaneas, 2001. p. 2088-2091.

• BACZYNSKI, J. ; FRAGOSO, Marcelo D . On maximal solution of infinite dimensional pertubed Riccati differential equations arising in stochastic control. In: 40th IEEE Conference on Decision & Control - CDC2001, 2001, Orlando. Proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision & Control, 2001. p. 1257-1262.

• FRAGOSO, Marcelo D ; BACZYNSKI, J. . Lyapunov Coupled Equations for Continuous Time Infinite Markov Jump Linear Systems. In: 39th IEEE Conference on Decision & Control - CDC2000, 2000, Sidney. Proceedings of the 39th IEEE Conference on Decision and Control. Piscatawa, NJ: IEEE Copyrights Manager, 2000. p. 2349-2354.

• FRAGOSO, Marcelo D ; NASCIMENTO, E. ; BACZYNSKI, J. . H-infinity Control for Continuous Time Linear Systems with Infinite Markov Jump Parameters via Semigroup. In: 39th IEEE Conference on Decision & Control - CDC2000, 2000, Sydney. 39th IEEE Conference on Decision and Control. Piscatawa, NJ: IEEE Copyrights Manager. p. 1160-1165.

• FRAGOSO, Marcelo D ; BACZYNSKI, J. . Stochastic versus Mean Square Stability in Continuous Time Linear Infinite Markov Jump Parameter Systems. In: XIII Congresso da Sociedade Brasileira de Automática - CBA2000, 2000, Florianópolis. Anais do XIII Congresso da Sociedade Brasileira de Automática. Florianópolis: A H Bruciapaglia e A J S Costa, 2000. p. 343-347.

• FRAGOSO, Marcelo D ; BACZYNSKI, J. . Optimal Control for Continuous Time LQ-Problems with Infinite Markov Jump Parameters (via Semigroup). In: 38th IEEE Conference on Decision & Control - CDC99, 1999, Phoenix. Proceedings of the 38th IEEE Conference on Decision & Control. Piscataway, NJ: IEEE Copyrights Manager, 1999. p. 4131-4136.

• BACZYNSKI, J. ; FRAGOSO, Marcelo D ; LOPES, Ernesto P . On a Discrete Time Linear Jump Stochastic Dynamic Game. In: Controlo 98, 1998, Coimbra. Proceedings on the 3rd Portuguese Conference on Automatic Control (IFAC/NMO), 1998. v. 2. p. 617-620.

• Baczynski, J. ; Otazu, J.B.R. . Pricing Path-dependent Derivative Securities: A New Approach. In: Research in Options 2018, 2018, Buzios RJ. Pricing Path-dependent Derivative Securities: A New Approach, 2018.

• ROSALINO JR., E. ; Baczynski, J. . ?Pricing Multi-Asset Options with Hyperplane Barrier. In: Research in Options 2018, 2018, Buzios RJ. ?Pricing Multi-Asset Options with Hyperplane Barrier, 2018.

• SILVA, A. J. ; Baczynski, J. ; VICENTE, J. V. M. . Efficient Solutions for Pricing and Hedging IDI Options with Jumps and Stochastic Volatility. In: Research in Options 2018, 2018, Buzios, RJ. Research in Options 2018 - Poster Session, 2018.

• SILVA, A. J. ; Baczynski, J. ; VICENTE, J. V. M. . Approximations of correlated CIR processes and applications in Finance. In: XVIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2018, sao paulo. XVIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2018.

• SILVA, A. J. ; Baczynski, J. ; VICENTE, J. V. M. . Analytical Solution For Correlated Stochastic Processes. In: XXI ENCONTRO NACIONAL DE MODELAGEM COMPUTACIONAL E IX ENCONTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS, 2018, Buzios RJ. Anais do XXI ENCONTRO NACIONAL DE MODELAGEM COMPUTACIONAL E IX ENCONTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS, 2018.

• SILVA, A. J. ; BACZYNSKI, J. ; VICENTE, J. V. M. . Modified Implicit Method Embedded in a Two-Dimensional Space for Pricing Brazilian Interest Rate Derivatives. In: XXXV Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, CNMAC 2014, 2014, Natal. Anais do CNMAC 2014, 2014. v. 1.

• BACZYNSKI, J. ; FRAGOSO, Marcelo D . Suboptimal Control for the Jump Linear Risk Sensitive Stochastic Problem and the Equivalence to Dynamic Games (ACEITO e não apresentado: NÃO CONSTA NOS ANAIS). In: 4th SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems, 1997, Snowbird, Utah, 1997.

• Baczynski, J. . Risk Sensitivity. 2013. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

• Baczynski, J. . A Risk Sensitive Performance Index for Control Problems with a View to Markov Jump Systems. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• Baczynski, J. . Markov jump linear systems and a generalization of the Concept of risk sensitivity. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• Baczynski, J. . An uniform convergence issue in optimal control of linear quadratic porblems with Markov jump paramenters. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• Baczynski, J. . Modelagem - Controle de Sistemas Dinâmicos Incertos. 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

• BACZYNSKI, J. . Problemas envolvendo Filtragem e Sistemas de Controle. 2008. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

• BACZYNSKI, J. . Sistemas Dinâmicos Incertos: Controle e Filtragem. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• BACZYNSKI, J. . A Note on Convergence in Maximal Solution Problems for Infinite Markov Jump Linear Systems. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . Maximal Solution to Perturbed Algebraic Riccati Equations Arising in Markovian Jump Control Revisited. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . On the existence of Maximal Solution for Infinite Dimensional Perturbed Ricatti Algebraic Equations Associated to Markov Jump Linear Systems. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . On Uniform Convergence in Markov Jump Linear Systems Problems and the Kolmogorov Forward Equation. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . On Maximal Solution Of Infinite Dimensional Pertubed Riccati Differential Equations Arising In Stochastic Control. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . On an Infinite Dimensional Perturbed Riccati Equation Arising in Stochastic Control. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . Some aspect of stability in continuous time linear infinite Markov jump pararmeter systems. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . Controle de Sistemas Lineares Sujeitos a Falhas via Semigrupo. 2000. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

• BACZYNSKI, J. . Controle Ótimo para problemas a tempo contínuo com saltos Markovianos. 2000. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

• BACZYNSKI, J. . H-infinity Control for Continuous Time Linear Systems with Infinite Markov Jump Parameters via Semigroup. 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . Lyapunov Coupled Equations for Continuous Time Infinite Markov Jump Linear Systems. 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . Stochastic Versus Mean Square Satability in Continuous time Linear Infinite Markov Jump Parameter Systems. 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . Optimal Control for Continuous Time LQ-Problems with Infinite Markov Jump Parameters (via Semigroup). 1999. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . On a Discrete Time Linear Jump Stochastic Dynamic Game. 1998. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• BACZYNSKI, J. . Decisão & Análise de Risco em Situações Incertas (D&AR). Rio de Janeiro: Escrit. Direitos Autorais da Biblioteca Nacional - protoc. 6696/9, 1991 (Finanças).

• BACZYNSKI, J. . Fluência em Conceitos e Problemas De Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Escrit. de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional - prot. 2776/91, 1991 (Finanças).

Outras produções

Projetos de pesquisa

• 2009 - Atual

  Métodos Estocásticos em Finanças, Descrição: É notável a afinidade dos instrumentos e demandas do setor financeiro - principalmente os estabelecidos nas últimas quatro décadas, com a teoria de processos estocásticos. Uma questão básica aí embutida é a administração de risco por parte de instituições ou agentes financeiros, que siga critérios de performance previamente acordados e estabelecidos. Por exemplo, uma competência essencial por parte de instituições financeiras nacionais é agir como um intermediário na gestão de risco, tomando-o de agentes produtivos individuais - por exemplo, da área de commodities - contra algum pagamento ou prêmio. Nesse sentido sua incumbência é especificar títulos que derivem da commodity original e agregue um comportamento financeiro de compensação a um resultado não desejado pelo agente produtivo com relação à commodity. A tal derivativo cabe um preço ?justo?, a ser recebido pela instituição gestora. Outro tópico também conectado a este tema diz respeito à seleção e composição de portfolios e daí à diversificação do risco. Os prêmios Nobel dados a Markovitz (seleção e valoração de portfolios), Sharpe (modelo de precificação de ativos financeiros) e Black e Scholes (precificação de opções) revelam a importância destes temas. É com esta motivação e neste cenário ? onde se considera a aferição de riscos, a caracterização de parâmetros e modelos de mercado, a formatação (design) de derivativos, a determinação de preços justos segundo algum critério ? que o projeto dirige seus esforços de pesquisa que resumidamente se entende por métodos estocásticos em finanças, e por controle estocástico risco sensitivo. As atividades, iniciadas com alunos do PIBIC, envolveram três alunos meus de doutorado e dois de mestrado. Foram igualmente bem sucedidas a interação com pesquisadores de outras instituições - Universidade de São Paulo/São Carlos - USP/SC, UFPB, e do Banco Central (Bacen), além de pesquisadores da própria coordenação de Sistemas e Controle do LNCC. As colaborações se mantém ativas com dois ex-alunos de doutorado e com o BACEN. O projeto de pesquisa em questão aborda métodos estocásticos em finanças, onde os tópicos de interesse versam sobre precificação de não-arbitragem e hedging de derivativos dependentes do ativo de risco em mercados completos e incompletos, quer sejam mercados de renda fixa (mercado de juros) ou de renda variável (ações).. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (2) . , Integrantes: Jack Baczynski - Coordenador / estevão Rosalino Junior - Integrante / Juan Bladimiro Rodriguez - Integrante / Allan Jonathan - Integrante., Número de produções C, T & A: 14

• 2003 - 2015

  Controle de Sistemas Dinâmicos Estocásticos, Descrição: É um fato bastante conhecido que o tratamento realístico de sistemas ou fenômenos físicos, econômicos, biológicos, entre outros, envolve incertezas. Nesse cenário, a modelagem estocástica ocupa um lugar de destaque. Em particular, quando as incertezas envolvidas se dão por variações aleatórias abruptas, uma modelagem potencialmente interessante é aquela interpretada por Sistemas Lineares com Saltos Markovianos (SLSMs). Esses modelos híbridos se caracterizam por uma multiplicidade de modos de operação discretos (saltos), visitados pelo modelo de forma aleatória ao longo do tempo. Aplicações específicas para os SLSMs são sistemas de controle aéreo, estruturas de captação de energia solar, sistemas de energia elétrica e grandes sistemas integrados tolerantes a falhas em geral. Damos continuidade a trabalhos que, em essência, se referem a área de estabilidade, controle e filtragem associados a SLSMs. Um objetivo é a investigação desses problemas quando o espaço de estado da cadeia de Markov associada ao SLSM é infinito contável. Este é o caso da investigação de solução maximal em equações de Riccati que ocorrem naturalmente nos problemas de controle com SLSMs. É possível que daí se obtenha certo operador em espaço de Banach próprio à soluções de outro ciclo de problemas envolvendo SLSMs. Ainda no contexto infinito contável, consolidamos resultados do problema de controle H-infinito. Também, esperamos avançar substancialmente na investigação do problema de controle ergódico para SLSMs, para o que a técnica de medida invariante é ferramenta poderosa tanto de um ponto de visto teórico como prático, e é distinta das técnicas usadas até então. Por estar na base de vários resultados de controle para SLSMs, analisamos o comportamento de convergência associado à matriz de probabilidade de transição de processos de Markov. Uma segunda frente diz respeito a problemas risco sensitivo de controle e jogos dinâmicos estocásticos, onde a tônica é a modificação do custo original de interesse para uma versão de custo com sensibilidade a risco. É relevante o fato de que o formato risco sensitivo do custo em um problema de controle ocorre naturalmente em finanças - minha segunda linha de pesquisa - pois o investidor ou agente financeiro combina aversão e preferência ao risco em proporções adequadas ao seu perfil ou ao do cliente.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Jack Baczynski - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro., Número de produções C, T & A: 11

Prêmios