João Luiz Chela

2013 - 2014

Pós-Doutorado. , Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, Brasil. , Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Inglês

Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Francês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Otimização.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Finanças.

Palestra Unifesp - São José dos Campos.Matemático no Mercado de Trabalhos e Desmistificando alguns "TERMOS" financeiros. 2009. (Outra).

XXVII CNMAC. Resolução do Problema de Congestionamento Urbano usando Restauração Inexata. 2005. (Congresso).

24 Colóquio Brasileiro de Matemática -IMPA. Resolução do MPEC utilizando Restauração Inexata e Projeções no Segundo Nível. 2003. (Congresso).

XXVI CNMAC. Resolução do Problema Bilevel Generalizado utilizando Restauração Inexata e Projeções no Segundo Nível. 2003. (Congresso).

XXV CNMAC. Resolvendo o Problema VIP Utilizando a Função de Fischer Burmeister Penalizada. 2002. (Congresso).

23 Colóquio Brasileira de Matemática. Resolução do Problema de Inequações Variacionais (VIP) via problema de complementaridade Mista usando projeções. 2001. (Congresso).

54 Seminário Brasileira de Análise.Métodos de Projeção para a Resolução de Inequações Variacionais. 2001. (Seminário).

II Encontro de Matemática Aplicada e Computacional.Sobre a resolução de Sistemas Monótonos. 2001. (Encontro).

XXIV CNMAC. Reformulação do Problema de Inequações Variacionais (VIP) como problema de complementaridade mista (MCP) para resolução usando projeções. 2001. (Congresso).

XXXIII SBPO. Novas Estratégias para a Resolução de Problemas de Inequações Variacionais. 2001. (Congresso).

IV Colóquio de Pesquisa e Pós Graduação em Matemática Aplicada. Um método híbrido para a resolução de sistemas não lineares monótonos. 2000. (Congresso).

XXIII CNMAC. Novas Estratégias para Resolução de Sistemas não Lineares Monótonos. 2000. (Congresso).

CHELA, João Luiz; PINTO, A. C.; BUENO, R. L. S.. APLICAÇÃO DE UM MODELO DE INTENSIDADE PARA APREÇAMENTO DE CREDIT DEFAULT SWAPS SOBRE EMISSOR CORPORATIVO NO BRASIL. 2018. Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.

CHELA, João Luiz. WRONG-WAY RISK PARA SWAPS DE AÇÕES - RISCO DE CONTRAPARTE E CVA. 2015. Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.

BELITSKY, V.; Gustavo de Magalhaes Rezende;Herbert KimuraCHELA, João Luiz. Estimativas de LGD em Portfolios de Crédito Simulados - Análise Comparativas. 2011. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.

ANDREANI, R.; Martinez;CHELA, João Luiz. Estimação da Superfície de Volatilidade para Ativos através da Equação de Black Scholes Generalizada. 2009. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas.

CHELA, João LuizHerbert Kimura; CARVALHO, R. Q.; BASSO, L. F. C.; Denis Forte. A INFLUÊNCIA DA INOVAÇÃO NO DESEMPENHO DAS FIRMAS NO BRASIL. 2013. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.

CHELA, João Luiz. Gestão de Empresa na área da saúde : Modelagem Dimensional para a tomada de decisão. 2015. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.

CHELA, João Luiz. Agricultura de Precisão - O impacto da agricultura da precisão na decisão do agricultour. 2015. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.

CHELA, João Luiz. Consultoria Estrategica para a Vidrotec Analise das estrategias de crescimento e reposicionamento da empresa Monografia. 2015. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.

CHELA, João Luiz. Plano de Negocios: Clinica de Vacinacao - Unimed Maringa. 2015. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP.

PREDIÇÃO DE DEFAULT DE EMPRESAS: TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING EM DADOS DESBALANCEADOS; 2020; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP,; Orientador: João Luiz Chela;

Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown; 2019; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP,; Orientador: João Luiz Chela;

Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas; 2019; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP,; Orientador: João Luiz Chela;

OPÇÕES DE ÍNDICES DE TAXAS DE JUROS: UM COMPARATIVO DE METODOLOGIAS DE PRECIFICAÇÃO APLICADO AO MERCADO BRASILEIRO; 2018; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP,; Orientador: João Luiz Chela;

Técnicas de Machine Learning Aolicadas na Recuperação de Crédito do Mercado Brasileiro; 2018; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP,; Orientador: João Luiz Chela;

Modelos para detecção de fraudes utilizando técnicas de aprendizado de máquina; 2018; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: João Luiz Chela;

Score de Crédito para Empresas; 2023; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

APLICAÇÃO DA TEORIA DE CÓPULAS E SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA ESTIMAÇÃO DO VAR DE CRÉDITO; 2016; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

Mensuração de probabilidade default e qualidade de crédito: uma aplicação no mercado brasileiro; 2016; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

Método de Monte Carlo aplicado a viabilidade econômica; 2016; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

CAPITAL DE RISCO DE MERCADO PARA SOCIEDADES SEGURADORAS, UMA ABORDAGEM ESTOCÁSTICA; ; 2015; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

Otimização de uma carteira de crédito utilizando retorno ajustado ao risco (RAROC); ; 2015; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

COMPARAÇÃO ENTRE VALUE AT RISK E EXPECTED SHORTFALL DO PONTO DE VISTA DE MEDIDAS COERENTES DE RISCO E NA OTIMIZAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE ATIVOS; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

UMA ESTIMATIVA PARA O CAPITAL ADICIONAL BASEADO NO RISCO DE SUBSCRIÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO UTILIZANDO A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

AVALIAÇÃO DE MODELOS DE RISCO DE MERCADO VIA BACKTESTING ESTUDO DE CASO: Fundos de Investimento da Asset; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA VAR DE CREDITO; 2014; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

MODELO DE RISK RATING JULGAMENTAL DE CRÉDITO PARA EMPRESAS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO; 2013; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

COMPARATIVO DE DESEMPENHO ENTRE OS MODELOS BLACK E SCHOLES E CORRADO DE SU NO APREÇAMENTO DAS OPÇÕES DA PETROBRAS E DA VALE; 2013; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Engenharia Financeira) - Escola Politécnica da USP; Orientador: João Luiz Chela;

Trading Securities: Mean Rversion and Momentum Strategy in the Brazilian MArket; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administracao de Empresas) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP; Orientador: João Luiz Chela;

Vale ou não Vale: Uma análise da geração de valor ao acionista da Vale atraves da precificação do minério de ferro; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administracao de Empresas) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP; Orientador: João Luiz Chela;

An Econometric Model to Forecast Equity Prices; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administracao de Empresas) - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP; Orientador: João Luiz Chela;

BIG DATA ANALYTICS USANDO O SOFTWARE R; 2016; Iniciação Científica - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP; Orientador: João Luiz Chela;

USO DO VALOR DE MERCADO DE AÇÕES NO MONITORAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO NO MERCADO BRASILEIRO; 2016; Iniciação Científica - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - SP; Orientador: João Luiz Chela;

CHELA, João Luiz . Modelagem de Risco de Crédito - PJ. 2018.

CHELA, João Luiz . Modelagem de Risco para Desconto de Recebíveis. 2017.

CHELA, João Luiz . Modelagem de Riscos de Mercado , Liquidez e Taxa de Juros Banking Book.. 2016.

CHELA, João Luiz . O Mercado Financeiro para Matemáticos. 2006 (Palestra) .

CHELA, João Luiz . Resolução do Problema de Programação Matemática com Restrições de Equilíbrio usando Restauração Inexata. 2006 (Tese de Doutorado) .

CHELA, João Luiz . Mercado Financeiro para Matemáticos. 2006 (Palestra) .

CHELA, João Luiz . Estratégias para a Resolução do Problema de Inequações Variacionais. 2002 (Dissertação de Mestrado) .

2000

Melhor desempenho no curso de Graduação de Bacharelado em Matemática, Unesp-S.J. do Rio Preto.