Roberto Machado Velho

Interests: - Optimisation Methods - including Mean-Field Games and applications; - Numerical Methods for Optimisation, partial differential equations, and Stochastic Problems; - High performance computing techniques for large optimization problems; - Scientific Machine Learning.

Informações coletadas do Lattes em 18/06/2024

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Applied Mathematics and Computer Science

2013 - 2017

King Abdullah University of Science and Technology
Título: Finite-State Mean-Field Games, Crowd Motion Problems, and its Numerical Methods
Orientador: Diogo Luís de Castro Vasconcelos Aguiar Gomes
Bolsista do(a): King Abdullah University of Science and Technology, KAUST, Arábia Saudita. Palavras-chave: Mean-field games; Crowd Motion; Numerical Methods for PDEs; Partial Differential Equations.Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Mestrado em Matemática Aplicada

2009 - 2011

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Título: Equações Diferenciais Ordinárias e Equações do Transporte com Regularidade Sobolev: A Teoria de DiPerna-Lions e Aplicações
, Ano de Obtenção: 2011.Fábio Antonio Tavares Ramos.Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Graduação em Matematica Aplicada

2004 - 2009

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Pós-doutorado

2020 - 2021

Pós-Doutorado. , Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. , Bolsista do(a): Fundação Luiz Englert, FLE, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Teoria da Computação / Especialidade: Análise de Algoritmos e Complexidade de Computação. , Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geologia / Especialidade: Petrologia.

2019 - 2020

Pós-Doutorado. , Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil. , Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Pouco.

Italiano

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Francês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Alemão

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: partial differential equations.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Numerical Methods.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: machine learning.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: high performance computing.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Optimal Control.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Stochastic Analysis.

Organização de eventos

Machado Velho, R. ; Hayashi, Enio ; SAPORITO, Y. F. . Seminário dos Alunos da Matemática Aplicada. Período: 2006-2007-2008. 2008. (Outro).

Machado Velho, R. ; Hayashi, Enio ; SAPORITO, Y. F. ; TIMBO, J. P. ; Fraga, Leo ; TARGINO, R. ; Maia, P. D. . 1ª Semana da Matemática Aplicada. 2006. (Outro).

Participação em eventos

14th European Summer School in Financial Mathematics. 2021. (Outra).

1st Santander Financial Engineering School. 2021. (Outra).

Advanced Course on Numerical Methods in Finance. 2021. (Outra).

Analytic and Geometric Approaches to Machine Learning. 2021. (Outra).

Applications of Rough Paths: Computational Signatures and Data Science. 2021. (Outra).

Workshop on Advances in Theory and Algorithms for Deep Reinforcement Learning -. 2021. (Outra).

15th Research in Options - Mathematics & Finance. 2020. (Encontro).

Escola de Verão de Computação de Alto Desempenho. 2020. (Outra).

Symposium: Mathematics of Machine Learning. 2020. (Simpósio).

Workshop on Mathematical Machine Learning and Application. 2020. (Outra).

School - Mathematical and Computational Aspects of Machine Learning. 2019. (Outra).

Workshop - Optimization and Inversion under Uncertainty. 2019. (Oficina).

Workshop in Optimization - Convex, Integer and Stochastic. 2018. (Oficina).

6th IST (Lisbon) -IME (Sao Paulo) Meeting. 2016. (Encontro).

7th European Congress of Mathematics. Some Numerical Aspects on Crowd Motion - The Hughes Model. 2016. (Congresso).

Novel Developments in Evolutionary Partial Differential Equations. 2016. (Outra).

Short Course: Stochastic Programming - formulations, applications and algorithms (by Prof. Victor Zavala, University of Wisconsin-Madison). 2016. (Outra).

Singular Random Dynamics - CIME-EMS Summer School. 2016. (Outra).

The 11th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications. Some aspects of finite-state mean-field games. 2016. (Congresso).

Winter school on Stochastic Homogenization (by Prof. Felix Otto, Scott Armstrong, and Antoine Gloria). 2016. (Outra).

30th Brazilian Mathematics Colloquium. 2015. (Outra).

International Workshop on Calculus of Variations and its Applications. Some Numerical Aspects on Crowd Motion - The Hughes Model. 2015. (Congresso).

Advances in Mathematical Fluid Mechanics, Stochastic and Deterministic Methods. 2014. (Outra).

XVIII Brazilian School of Probability. 2014. (Outra).

XV International Conference on Hyperbolic Problems: Theory, Numerics, Applications. 2014. (Outra).

7th International Conference on Lévy Processes: Theory and Applications. 2013. (Outra).

CRM Workshop: Probability and PDEs. 2013. (Oficina).

International Conference on Fluids And Variational Methods. 2013. (Outra).

International School on Recent advances in partial differential equations and applications. 2013. (Outra).

Summer School on Lévy Processes. 2013. (Outra).

Fifth European Summer School in Financial Mathematics. 2012. (Outra).

GNAMPA School "DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS". 2012. (Outra).

International Conference on Nonlinear Partial Differential Equations. 2012. (Outra).

Student's day - CoLab Program UT Austin.ODE's and Transport Equations with Sobolev Regularity: DiPerna-Lions Theory and some Applications. 2012. (Encontro).

UT-Austin Portugal Summer School and Workshop in Mathematics: Mathematical Finance and Stochastic Control. 2012. (Outra).

3rd Workshop on Fluids and PDE. 2011. (Outra).

First Workshop in Game Theory and Evolutionary Dynamics. 2011. (Outra).

Summer School on Nonlinear Analysis - Minicourse on Differential Inclusions - Prof. Bernard Dacorogna,. 2011. (Outra).

Summer School on Nonlinear Analysis - Minicourse on Mass Transportation Problems - Prof. Wilfrid Gangbo. 2011. (Outra).

14th International Summer School on Global Analysis and Mathematical Physics. 2009. (Outra).

III International Summer School on Geometry, Mechanics, and Control. 2009. (Outra).

Research in Options. 2009. (Outra).

XXV International Workshop on Differential Geometric Methods in Theoretical Mechanics. 2009. (Congresso).

II International Summer School on Geometry, Mechanics, and Control - La Palma - Spain - June 2008. 2008. (Outra).

Poisson Geometry in Mathematics and Physics. 2008. (Outra).

Escola de Verão do Laboratório Associado de Computação e Matemática Aplicada. 2007. (Outra).

IV Escola de Cosmologia e Gravitação - Introdução à Gravitação e Cosmologia. 2007. (Outra).

Mini-Curso: Introdução ao Controle de Sistemas não Lineares - Escola de Verão - LNCC - Laboratório Nacional de Computação Científica - Brasil - Jan/2007. 2007. (Outra).

Mini-Curso: Mecânica Estatística não-Extensiva - Aspectos teóricos, experimentais, observacionais e computacionais - CBPF - Brazil - Abr/2007. 2007. (Outra).

VI Escola do CBPF. 2006. (Outra).

XV International Congress on Mathematical Physics - ICMP 2006 - IMPA. 2006. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Daniel Carletti

SAPORITO, Y. F.; ARONNA, M. S.;VELHO, R. M.. Regularity of Mean-field Games - An Introduction. 2020. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática da Informação) - Fundação Getúlio Vargas.

Produções bibliográficas

ALBANI, VINICIUS V. L. ; VELHO, ROBERTO M. ; ZUBELLI, JORGE P. . Estimating, monitoring, and forecasting COVID-19 epidemics: a spatiotemporal approach applied to NYC data. Scientific Reports , v. 11, p. 1-15, 2021.
GOMES, D. ; VELHO, R. M. ; WOLFRAM, M.-T. . Socio-economic applications of finite state mean field games. PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES , v. 372, p. 20130405-20130405, 2014.
VELHO, R. M. ; Rafael Benchimol Klausner ; Matheus da Silva Serpa ; Adriano Maurício de Almeida Côrtes . High Performance Computing in Julia. In: Arthur Lorenzon, Márcio Castro,Mauricio Pillon. (Org.). High Performance Computing in Julia. 1ed.: Sociedade Brasileira de Computação, 2022, v. , p. 26-62.
Festa, Adriano ; GOMES, DIOGO A. ; VELHO, ROBERTO M. . An Adjoint-Based Approach for a Class of Nonlinear Fokker-Planck Equations and Related Systems. In: Cardaliaguet P.; Porretta A.; Salvarani F.. (Org.). Springer INdAM Series. 1ed.: Springer International Publishing, 2018, v. , p. 73-92.
DAGOSTINI, JESSICA IMLAU ; DA SILVA, HENRIQUE CORREA PEREIRA ; PINTO, VINICIUS GARCIA ; VELHO, ROBERTO MACHADO ; GASTAL, EDUARDO S. L. ; SCHNORR, LUCAS MELLO . Improving Workload Balance of a Marine CSEM Inversion Application. In: 2021 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), 2021, Portland. 2021 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), 2021. p. 704.
GOMES, DIOGO A. ; VELHO, ROBERTO M. . On the Hughes model and numerical aspects. In: 2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), 2016, Las Vegas. 2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), 2016. p. 2783.
GOMES, DIOGO ; VELHO, ROBERTO M. ; WOLFRAM, MARIE-THERESE . Dual two-state mean-field games. In: 2014 IEEE 53rd Annual Conference on Decision and Control (CDC), 2014, Los Angeles. 53rd IEEE Conference on Decision and Control, 2014. p. 2703.
Diego Dias Sobrinho ; Rafael Benchimol Klausner ; VELHO, R. M. . Deep Neural Networks as Optimal Control Problems. In: CNMAC, 2022, Campinas. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. v. 9.
VELHO, ROBERTO M. . Some aspects of finite-state mean-field games. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
VELHO, ROBERTO M. ; GOMES, DIOGO . The Hughes Model and Numerical Aspects. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
VELHO, ROBERTO M. ; GOMES, DIOGO . Some Numerical Aspects on Crowd Motion - The Hughes Model. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
VELHO, ROBERTO M. . A short introduction to mean-field games. 2015. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
VELHO, ROBERTO M. ; GOMES, DIOGO . Some Numerical Aspects on Crowd Motion - The Hughes Model. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).
VELHO, R. M. . A Short Introduction to Mean Field Games. 2015. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
VELHO, ROBERTO M. ; GOMES, DIOGO ; WOLFRAM, MARIE-THERESE . Socio-economic applications of finite-state mean-field games. 2014. (Apresentação de Trabalho/Outra).
VELHO, ROBERTO M. ; GOMES, DIOGO ; WOLFRAM, MARIE-THERESE . Finite-state mean-field games and applications. 2014. (Apresentação de Trabalho/Outra).
VELHO, ROBERTO M. . ODE's and Transport Equations with Sobolev Regularity: DiPerna-Lions Theory and some applications. 2012. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
VELHO, ROBERTO M. . A walk Through the Calculus of Variations. 2012. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
Machado Velho, R. ; CASTANEDA, R. M. . Controle Preditivo e Simulações Computacionais. 2005. (Apresentação de Trabalho/Outra).

Histórico profissional

Endereço profissional

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Ensino / PIBIC. , Estrada Dona Castorina, Jardim Botânico, 22460320 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 25295119

Experiência profissional

2021 - 2022

Sarpen Quant Investments

Vínculo: sócio, Enquadramento Funcional: Pesquisador Quantitativo, Carga horária: 40

Outras informações:
Pesquisador Quantitativo responsável pela criação de modelos financeiros.

2016 - 2016

King Abdullah University of Science and Technology

Vínculo: Scholarship, Enquadramento Funcional: Teaching Assistant, Carga horária: 10

Outras informações:
Teaching Assistant - Applied Mathematics (Fourier Series, ODEs and PDEs Methods) - Tutor: Prof. Lajos Lóczi.

2011 - 2011

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Scholarship, Enquadramento Funcional: Teaching Assistant, Carga horária: 8

Outras informações:
Teaching Assistant - Scientific Computing - Tutor: Prof. Bruno Costa.

2008 - 2008

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Prestação de Serviço, Enquadramento Funcional: Teaching Assistant, Carga horária: 8

Outras informações:
Teaching Assistant - Probability and Statistics - Tutor: Prof. Flávia Landim.

2007 - 2007

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Prestação de Serviço, Enquadramento Funcional: Teaching Assistant, Carga horária: 8

Outras informações:
Teaching Assistant - Many Body and Thermal Physics. Tutor: Prof. Marcus Venicius Cougo Pinto.

2006 - 2006

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Scholarship, Enquadramento Funcional: Teaching Assistant, Carga horária: 8

Outras informações:
Teaching Assistant - Calculus in one variable.

2005 - 2005

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vínculo: Prestação de Serviço, Enquadramento Funcional: Teaching Assistant, Carga horária: 8

Outras informações:
Teaching Assistant - Linear Algebra. Department of Applied Mathematics. Tutor: Prof. Gregório Malajovich.

2000 - 2000

General Electric do Brasil

Vínculo: Estagio em Eletrotecnica, Enquadramento Funcional: Estagiario, Carga horária: 40