Afonso de Campos Pinto

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Japonês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Finanças Computacionais.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração Financeira.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas/Especialidade: Teoria das Filas.

ROCHMAN, R. R. ; PINTO, Afonso de C. ; Matsumoto, Élia Y. . I Encontro Brasileiro de Data Science - EESP-FGV. 2018. (Congresso).

ROCHMAN, R. R. ; PINTO, Afonso de C. . First Workshop in Quantitative Finance - EESP-FGV. 2014. (Congresso).

CHELA, J. L.;PINTO, Afonso de C.; GENARO, A.. Opções de índices de taxa de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado brasileiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

OLIVEIRA, A.;PINTO, Afonso de C.; COSTA, O. L. V.. Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

RUILOVA, J. C.;PINTO, Afonso de C.; TAKADA, H. H.. O prêmio de risco na estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

RUILOVA, J. C.;PINTO, Afonso de C.; POLETO, F.. Aplicação de uma regra de stop-loss no mercado brasileiro. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

RUILOVA, J. C.;PINTO, Afonso de C.; MARQUES, A. M.. Arbitragem estatística no mercado brasileiro de ações: uma abordagem por VECM. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

OLIVEIRA, A.;PINTO, Afonso de C.; COSTA, O. L. V.. Distribuição alfa estável aplicada a risco de mercado. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

OLIVEIRA, A.;PINTO, Afonso de C.; COSTA, O. L. V.. Modelo de Estresse Macroeconômico da Inadimplência para Bancos de Atacado. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

OLIVEIRA, A.;PINTO, Afonso de C.COSTA, O. L. V.. Análise Comparativa da Eficiência Operacional entre Bancos Comerciais Operando no Brasil e em Economias Desenvolvidas, Utilizando o Modelo Não Paramétrico de Data Envelopment Analysis. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

OLIVEIRA, A.;PINTO, Afonso de C.COSTA, O. L. V.. Modelagem da Perda Esperada com Operações de Crédito: Uma Aplicação dos Modelos da Classe GAMLSS. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

CIPPARRONE, F. A. M.;PINTO, Afonso de C.; RAMOS, D. S.. Avaliação de indicadores para seleção de portfólios de projetos. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica - Universidade de São Paulo.

IIZUKA, E. S.; BARBERO, E. R.;PINTO, Afonso de C.. Determinação do Patrimônio de Referência Exigido Frente às Novas Regras de Basileia IlI: Estudo de Caso no Setor Financeiro - BICBANCO. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Administração) - Centro Universitário FECAP.

RUILOVA, J. C.;PINTO, Afonso de C.; MARTINS, T. B.. Modelo de Volatilidade Estocástca Aplicado a Estratégia de Trading de Commodities. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

OLIVEIRA, A.;PINTO, Afonso de C.; COSTA, O. L. V.. Determinação de Reservas de Caixa em Moeda Estrangeira Através de Modelo Estocástico de Previsão de Fluxo de Caixa. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

FERNANDES, M.;PINTO, Afonso de C.; SILVA, M. E.. Hedge em Carteiras de Opções Exóticas. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

ROCHMAN, R. R.;PINTO, Afonso de C.; CASELANI, C. N.. Majoritários vs. minoritários: uma análise dos benefícios de controle e o diferencial de preços entre classes de ações no Brasil por meio de uma abordagem por opções reais. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

ROCHMAN, R. R.;PINTO, Afonso de C.; COSTA, O. L. V.. Precificação de Terrenos Agrícolas Através da Abordagem de Opções Reais: Modelo com Aplicação às Culturas de Soja e Milho no Centro-Oeste do Brasil. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

OLIVEIRA, A.;PINTO, Afonso de C.; COSTA, O. L. V.. Estimativa de Provisões de IBNR Utilizando Espaço de Estados e Filtro de Kalman - Um Caso Brasileiro. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

OLIVEIRA, A.;PINTO, Afonso de C.; COSTA, O. L. V.. Um Estudo Sobre a Probabilidade de Default para Bancos de Médio. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

OLIVEIRA, A.;PINTO, Afonso de C.; COSTA, O. L. V.. Modelagem da Dependência entre Fatores de Crédito e Mercado Para Apreçamento e Gerenciamento de Risco em Exposições em Derivativos. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

ROCHMAN, R. R.;PINTO, Afonso de C.; CASELANI, C. N.. Majoritários vs. Minoritários: Uma Análise dos Benefícios de Controle e o Diferencial de Preços entre Classes de Ações no Brasil por Meio de Uma Abordagem por Opções Reais. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

RUILOVA, J. C.;PINTO, Afonso de C.; MARTINS, T. B.. Estratégia de Trading Utilizando o Modelo Dinâmico de Nelson-Siegel. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

OLIVEIRA, A.;PINTO, Afonso de C.; COSTA, O. L. V.. Memória Longa em Dados Intradiários: Um Estudo Sobre Projeções Baseadas na Ordem Fracionária de Integração dos Retornos das Ações e Índices de Ações. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

RUILOVA, J. C.;PINTO, Afonso de C.; MACEDO, S. B. P.. Modelagem de perdas com ações trabalhistas em instituições financeiras. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

MAIALI, André C.;PINTO, Afonso de C.; COSTA, O. L. V.. Hedging em Opções: Um Estudo sobre Modelos e Volatilidade. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

MATIAS, A. B.; OLIVEIRA, M. M. B.;PINTO, Afonso de C.. Elaboração do orçamento empresarial com base na geração de valor. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração de Organizações) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

MAIALI, André C.;PINTO, Afonso de C.. Previsão da Taxa de Juros Utilizando o Modelo de Vasicek. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

SCHIOZER, R. F.;PINTO, Afonso de C.; CASTRO JUNIOR, F. H. F.. Gestão de risco e especulação com derivativos cambiais. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

ROCHMAN, R. R.;PINTO, Afonso de C.; FRALETTI, P. B.. Aplicação da Teoria de Cópulas para o Cálculo do Value At Risk. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

ANDRADE, M. T. C.;PINTO, Afonso de C.; TASINAFFO, P. M.. Análise de similaridades de modelagem no emprego de técnicas conexionistas e evolutivas da inteligência computacional visando à resolução de problemas de otimização combinatorial: estudo de caso - problema do caixeiro viajante.. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica - Universidade de São Paulo.

SALGADO, G. G.;PINTO, Afonso de C.. Microeconomia Bélica: Um Modelo de Teoria dos Jogos para uma Análise do Mercado Nacional do Sistema "Lançador Múltiplo de Foguetes" no Brasil a partir da Década de 90. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia e Gestão Empresarial) - S B I.

SHENG, H. H.;PINTO, Afonso de C.; MINARDI, A. M. A. F.. Novo Mercado e o Desempenho das Empresas. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

VALLS PEREIRA, P. L.;PINTO, Afonso de C.; SANVICENTE, A. Z.. Volatilidade Implícita das Opções de Ações: Uma Análise Sobre a Capacidade de Previsão do Mercado Sobre a Volatilidade Futura. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

ROCHMAN, R. R.;PINTO, Afonso de C.; CALFAT, R. A.. Análise de Desempenho e Características de Fundos de Fundos Multigestores do Mercado Brasileiro no Período de Fevereiro/2000 a Agosto/2007. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

SANTOS, J. E.;PINTO, Afonso de C.; SILVA, M. E.. Modelos de Risco com Fat Tail: Análise Empírica de Value at Risk e Expected Shortfall para Ativos Financeiros Brasileiros. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

MATONE, R.;PINTO, Afonso de C.; TEIXEIRA, N.. Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

CIPPARRONE, F. A. M.; ANDRADE, M. T. C.;PINTO, Afonso de C.. Sistema de tomada de decisão para compra e venda de ativos financeiros utilizando lógica fuzzy. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica - Universidade de São Paulo.

ROCHMAN, R. R.;PINTO, Afonso de C.; TAMBOSI Filho, E.. Borma Chagas. Precificação de Opções de Dólar no Mercado Brasileiro Utilizando Redes Neurais e Algoritmos Genéticos. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

SHENG, H. H.;PINTO, Afonso de C.; MINARDI, A. M. A. F.. A Precificação do Spread de Liquidez no Mercado Secundário de Debêntures. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

ROCHMAN, R. R.;PINTO, Afonso de C.; SECURATO, J. R.. Leme Ferreira. Análise da Curva de Cupom Cambial Brasileira: Uma Aplicação da Análise de Componentes Principais com Ênfase em sua Utilização para Imunização de Carteiras. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

BUENO, R. L. S.; ALVES, D. C. O.;PINTO, Afonso de C.. SWARCH e Volatilidade Implícita na Taxa de Câmbio Real/USD. 2005. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

SAITO, R.;PINTO, Afonso de C.; MATONE, R.. Bookbuilding e alocação estratégica. 2005. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração de Empresas) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo - Fundação Getulio VArgas.

VALLS PEREIRA, P. L.; FERNANDES, M.;PINTO, Afonso de C.; HOTTA, L. K.; LAURINI, M. P.. Long-term asset allocation based on stochastic multistage multi-objective portfolio optimization. 2016. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo.

HERNANDEZ, E. M.; CAETANO, M. A. L.; FERREIRA, A.; PEDREIRA, C. E.;PINTO, Afonso de C.. A methodology for improving computed individual regressions predictions. 2015. Tese (Doutorado em Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica - Universidade de São Paulo.

CIPPARRONE, F. A. M.; SILVA, P. J. S. E.;COSTA, O. L. V.; YOSHINO, J. A.;PINTO, Afonso de C.. Otimização Linear Robusta Multitemporal de uma Carteira de Ativos com Parâmetros de Média e Dispersão Incertos. 2011. Tese (Doutorado em Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica - Universidade de São Paulo.

COSTA, O. L. V.; CIPPARRONE, F. A. M.; MARQUES, R. P.;PINTO, Afonso de C.; VAL, J. B. R.. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo. 2011. Tese (Doutorado em Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica - Universidade de São Paulo.

CIPPARRONE, F. A. M.; Jorge Rady de Almeida Junior; Marcos Ribeiro Pereira Barreto;PINTO, Afonso de C.; Silvia Pereira de Castro Casa Nova. Modelo de Análise de Eficiência na Administração Pública: Estudo Aplicado às Preferituras Brasileiras usando a Análise Envoltória de Dados. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica - USP.

SAITO, R.;PINTO, Afonso de C.; COSTA JUNIOR, N. C. A.; PROCIANOY, J. L.; AMARAL, H. F.. . Essays in Corporate Risk Management. 2006. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

COSTA, O. L. V.; CIPPARRONE, F. A. M.;PINTO, Afonso de C.; PIQUEIRA, J. R. C.; ROSENFELD, R.. . Controle Ótimo Estocástico a Tempo Discreto e Espaço Contínuo Aplicado a Derivativos. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica - USP.

TONETTO, R.; SOUZA, M. C. A. F.; PINTO JUNIOR, H. Q.; HIRATUKA, C.;PINTO, Afonso de C.. Professor Doutor, nível MS-3, junto à PE do QD da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira/UNICAMP, na Área de Finanças. 2009. Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira/UNICAMP.

SARTI, F.; BACIC, M. J.; FARHI, M.;PINTO, Afonso de C.; PINTO JUNIOR, H. Q.. Professor nas áreas de Microeconomia/Economia das Empresas (Finanças). 2008. Instituto de Economia/UNICAMP.

Basiléia III e a Implementação de Sistemas Internos de Classificação do Risco de Crédito no Brasil: Uma Avaliação dos Benefícios e Desafios; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Análise do Comportamento da Estrutura a Termo de Taxa de Juros do Mercado Brasileiro entre 2020 e 2022 via Modelo de Black-Karasinski; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Otimização do IRRBB segundo o Modelo Padrão BACEN via Algoritmos Genéticos; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicação de Modelo de Estrutura a Termo de Commodities Para Hedge de Contratos de Longo Prazo; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Coorientador: Afonso de Campos Pinto;

O Impacto da Pandemia na Precificação Imobiliária; 2022; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Estratégias de trading para juros soberanos reais e nominais brasileiros utilizando o modelo HJM; 2022; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Pricing the Convexity Premium of Interest Rate Derivatives Indexed to CDI Using a HJM Multi-factorial Model; 2021; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Otimização de Portfolio com Expected Shortfall Aplicado para Fundo de Fundos de Investimento Multimercado; 2021; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicação do Modelo C; I; R; com Saltos ao Mercado Brasileiro; 2020; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Estimação da Variância Realizada do Ìndice EWZ Utilizando Redes Neurais Artificiais; 2020; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Política de Zeragem de Títulos Privados de Baixa Liquidez; 2020; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicações do Modelo HJM ao Mercado Brasileiro Utilizando Estruturas de Volatilidades Implícitas; 2019; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Definição dos Limites da Premissa de Taxa de Retorno Real Para Planos de Previdência Complementar Utilizando o Modelo HJM; 2019; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelagem da Evolução Dinâmica do Skew de Volatilidade Implícita de Opções Via Filtro de Kalman; 2019; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelo HJM Multifatorial Aplicado ao Mercado Brasileiro de Títulos Públicos Indexados à Inflação; 2019; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicação de um Modelo de Intensidade para Apreçamento de Credit Default Swaps Sobre Emissor Corporativo no Brasil; 2018; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Previsão de Vendas no Varejo de Moda com Modelos de Redes Neurais; 2018; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelo HJM Multifatorial Integrado com Distribuições Empíricas Condicionais: o Caso Brasileiro; 2018; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Replicando Estratégias de Trading Sintéticas Utilizando Redes Neurais; 2018; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Apreçamento de Debêntures Ilíquidas Utilizando Redes Neurais e Clustering; 2018; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Alocação de Ativos Através de Estratégias Momentum com Custos de Transação; 2018; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Um Estudo Sobre Arquitetura de Redes Neurais Aplicado a Previsão do retorno de Ações Brasileiras; 2017; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Avaliação dos Riscos de Juros dos Depósitos de Poupança; 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Ensaios Sobre Mercados Artificiais com Dois Ativos Utilizando Algoritmos Genéticos; 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Estudo Sobre a Metodologia de Apuração da Taxa Di-Cetip e seus Impactos no Mercado; 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelo HJM Multifatorial com Processo de Difusão com Jumps Aplicado ao Mercado Brasileiro; 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Relevância das Diferenças entre Contratos Futuros e a Termo: O Caso do Trio; 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelo HJM com Jumps: O Caso Brasileiro; 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Redes Bayesinas Aplicadas à Modelagem de Fraudes em Cartão de Crédito; 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Utilização de Mercados Artificiais com Formadores de Mercado Para Análise de Estratégias; 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Estrutura a Termo de Volatilidade no Mercado Brasileiro e Aplicação para Risco de Mercado; 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicação de Redes Neurais para Previsão de Dólar Futuro no Mercado Brasileiro; 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Simulação Multi Agente em Mercados Financeiros Artificiais Utilizando Algoritmos Genéticos; 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelo Dinâmico de Crédito Utilizando Análise de Sobrevivência; 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Previsão da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Aplicando o Filtro de Kalman ao Modelo Vasicek: O Caso Brasileiro; 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelo da Dinâmica de um Livro de Ordens para Aplicações em High-Frequency Trading; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Delta Hedge com Custos de Transação: Uma Análise Comparativa; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Derivativos de Volatilidade no Mercado Brasileiro de Câmbio: Viabilidade e Impactos de sua Utilização; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Precificação de Derivativos de Taxas de Juros Utilizando o Modelo HJM Multifatorial com Estrutura de Volatilidade Não-Paramétrica; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissioonal em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Estimação Não-Paramétrica da Dinâmica da Taxa de Juros Instantânea Utilizando Contratos Futuros da Taxa Média dos Depósitos Interfinanceiros de 1 Dia (DI1); 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Uma Abordagem Multiagente para Simulação da Dinâmica de Preços de um Mercado de Leilão Duplo; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelo de Volatilidade Estocástica com Saltos Aplicado a Commodities Agrícolas; 2012; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Construção de Superfície de Volatilidade para o Mercado Brasileiro de Opções de Dólar Baseado no Modelo de Volatilidade Estocástica de Heston; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Microestrutura de Mercado: Uma Análise dos Dados de Alta Frequencia do Minicontrato de Futuro de Índice Bovespa; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Alocação de Ativos Através de Estratégias Momentum Utilizando Máximas de 52 Semanas; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Utilização do CAPM na Modelagem de Superfícies de Volatilidades Implícitas de Opções de Ações do Mercado Brasileiro; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelagem de Superfícies de Volatilidade para Opções com Baixa Liquidez sobre Pares de Moedas, Cujos Componentes Apresentam Opções Líquidas em Outros Pares; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Comportamento de Pares de Ações no Mercado Brasileiro sob a Ótica da Cointegração, para Preços Intra-diários; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Estudo sobre a Valorização de Produtos Estruturados no Mercado Brasileiro entre 2006 e 2011; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getúlio Vargas,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Um Modelo de Volatilidade Estocástica Para Opções de Câmbio Sobre o Par EUR/BRL a Partir de Seus Componentes Mais Liquidos USD/BRL e EUR/USD; 2010; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelos Causais no Cálculo de Capital Para Risco Operacional: Investigação do Uso de Redes Neurais Artificiais Como Modelo Avançado de Mensuração de Capital; 2010; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelagem de Superfícies de Volatilidades Para Opções Pouco Líquidas de Ações; 2010; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Estudo da Inter-relação entre Preços de Ações Bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa; 2009; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Testes Empíricos da Efici^|encia do Mercado Acionário Brasileiro; 2009; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Composição de Fundo de Fundos Multimercado - Otimização de Portfolio pelo Método de Média-CVaR; 2009; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Alocação de Carteiras de Ações Através da Ultilização de Modelos de Lógica Fuzzy; 2009; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Risco e Alocação de Ativos: Uma Aplicação Empírica ao Caso Brasileiro; 2009; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicação de Redes Neurais na Previsão da Captação Líquida do Mercado de Previdência Aberta Brasileiro; 2009; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicação de Redes Neurais na Precificação de Debêntures; 2008; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Hedging de Opções com Ativos-Base Cujos Preços Seguem Processos de Difusão com Saltos; 2008; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicação de Redes Bayesianas na Previsão de Crescimento de Fluxos de Caixa; 2008; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicação de Redes Neurais na Previsão de Rentabilidade de Empresas; 2008; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicações de Técnicas de Gerenciamento de Risco Corporativo no Mercado Brasileiro; 2007; 0 f; Dissertação (Mestrado em Profissionalizante em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicação de Dados Empíricos de Opções onshore de USD/BRL para Cálculo de Risco de Mercado de um Portfolio de Opções; 2007; 0 f; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Impactos da Volatilidade da Estrutura a Termo da Curva de Juros Brasil no Rebalanceamento de Ativos e Passivos em Fundos de Pensão; 2007; 0 f; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Precificação de Instrumentos de Dívida no Mercado Brasileiro; 2007; 0 f; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante Em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Produtos Estruturados Vinculados a Ações: Uma Análise Empírica para Operações com Ativos Subjacentes Brasileiros Durante o Período de 2006-2007; 2007; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia) - Fundação Getulio Vargas - SP,; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Wind Power Derivatives: Definitions and Applications in the Brazilian Market; 2022; Tese (Doutorado em Doutorado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo,; Coorientador: Afonso de Campos Pinto;

O uso de derivativos agrícolas para a gestão do risco de variação de preços; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Graduação em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Os Determinantes na Estrutura de Capital das Empresas Brasileiras; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Graduação em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

The Impact of Features: An Analysis Over Fundamental Variables for Stock Movement Predictions; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Graduação em Economia) - Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Modelamento de Políticas de Controle para Dinâmicas de Alavancagens em Processos Estocásticos; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Engenharia Eletrônica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

Aplicação de Técnicas Quantitativas na Precificação de Instrumentos Derivativos; 1999; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Engenharia Aeronáutica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica; Orientador: Afonso de Campos Pinto;

PINTO, Afonso de C. ; PRANDINI, João Carlos ; RABBAT, Marcelo ; OTTE, Antonio Carlos Avila ; SAVADOVSKY, Pedro . Software de Gerenciamento de Risco LUNA (antigo MAPS). 1998.

SHENG, H. H. ; PINTO, Afonso de C. . Gestão de riscos para empresas. 2006. .

2019

Professor Homenageado do Mestrado Profissional em Finanças e Economia, ênfase Finanças Quantitativas, EESP-FGV.

2019

Orientador do trabalho de Régis Yoshio Kimura, 1o. lugar do III Prêmio Ricardo Frischtak, IBA - Instituto Brasileiro de Atuária.

2018

Professor Homenageado do Mestrado Profissional em Finanças e Economia, ênfase Finanças Quantitativas, EESP-FGV.

2017

Professor Homenageado do Mestrado Profissional em Finanças e Economia, ênfase Finanças Quantitativas, EESP-FGV.

2016

Professor Homenageado do Mestrado Profissional em Finanças e Economia, ênfase Finanças Quantitativas, EESP-FGV.

2015

Prêmio ANBIMA de Mercado de Capitais - 2o. lugar - Artigos Científicos SBFIN, ANBIMA.

2014

Professor Homenageado do Mestrado Profissional em Finanças e Economia, ênfase Finanças Quantitativas, EESP-FGV.