Natália Cordeiro Zaniboni

Doutora em Administração na FEA-USP na linha de pesquisa Métodos Quantitativos, com mestrado em Administração na FEA-USP, graduação em Estatística pela UFSCar e especialização em Produtos Financeiros e Gestão de Riscos e Análise de Big Data. Possui mais de dez anos de experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em modelos estatísticos em marketing, finanças e processos. Professora de métodos quantitativos na ESPM e na FIA, onde orientou mais de 20 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs).

Informações coletadas do Lattes em 26/07/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Administração

2014 - 2018

Universidade de São Paulo
Título: Modelo para teste de estresse do sistema financeiro no Brasil
Alessandra de Ávila Montini. Palavras-chave: Teste de Estresse; Risco de Crédito; Econometria; Cenários macroeconômicos; Sistema financeiro.

Mestrado em Administração

2012 - 2013

Universidade de São Paulo
Título: A inadimplência do sistema financeiro no Brasil explicada por meio de fatores macroeconômicos
, Ano de Obtenção: 2013.Alessandra de Ávila Montini.Palavras-chave: Credit Risk; Séries Temporais; Inadimplência.

Especialização em Produtos Financeiros e Gestão de Riscos

2009 - 2010

Fundação Instituto de Administração
Título: A Influência do Risco de Mercado no Gerenciamento de Ativos e Passivos
Orientador: Felipe Turbuk Garrán

Graduação em Bacharelado em Estatística

2004 - 2007

Universidade Federal de São Carlos

Formação complementar

2024 - 2024

Os Fundamentos da Estratégia de Negócios. (Carga horária: 9h). , University of Virginia, VIRGINIA, Estados Unidos.

2015 - 2015

SAS Data Integration Studio: Fast Track. (Carga horária: 35h). , Sas Institute Brasil, SAS, Brasil.

2015 - 2015

Análise de Big Data. (Carga horária: 80h). , Fundação Instituto de Administração, FIA, Brasil.

2014 - 2014

Risco de Crédito de Contraparte e CVA. (Carga horária: 16h). , Analitix Desenvolvimento Profissional, ANALITIX, Brasil.

2014 - 2014

Corporate Credit Rating Analysis. (Carga horária: 14h). , Moody's, MOODY'S, Estados Unidos.

2014 - 2014

Métodos de Análise de Sobrevivência/Confiabilidade. (Carga horária: 12h). , Metanalytics, METANALYTICS, Brasil.

2014 - 2014

Introdução aos Derivativos Financeiros. (Carga horária: 25h). , Octaplus Financial Analytics, OCTAPLUS, Brasil.

2013 - 2013

Pricing em Empresas Inteligentes: Modelos Bayesian. (Carga horária: 12h). , Bayes Forecast - Sistemas de Atenção Dinâmica, Bayes Forecast, Brasil.

2011 - 2011

Extensão universitária em Credit Scoring. (Carga horária: 60h). , Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.

2011 - 2011

Economia e Mercados e Intermediação FInanceira. (Carga horária: 40h). , Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, Brasil.

2010 - 2010

Capacitação em Basiléia II e Gestão de Riscos. (Carga horária: 64h). , Ernst & Young University, E&Y, Brasil.

2010 - 2010

Applied Analytics Using SAS Enterprise Miner. (Carga horária: 24h). , Sas Institute Brasil, SAS, Brasil.

2009 - 2009

Introdução ao SAS Enterprise Guide. (Carga horária: 16h). , Sas Institute Brasil, SAS, Brasil.

2009 - 2009

Cálculos Financeiros de Produtos Bancários. (Carga horária: 18h). , ANDIMA, ANDIMA, Brasil.

2009 - 2009

Produtos do Mercado Financeiro. (Carga horária: 15h). , ANDIMA, ANDIMA, Brasil.

2008 - 2008

Programação SAS III usando SQL e SAS Macro. (Carga horária: 40h). , Sas Institute Brasil, SAS, Brasil.

2008 - 2008

Modelagem Estatística aplicada em Dados de Seguro. (Carga horária: 24h). , ConStat, CONSTAT, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Regressão e Correlação.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.

Participação em eventos

XVIII Encontro Brasileiro de Finanças.Modelo para teste de estresse do sistema financeiro no Brasil. 2018. (Encontro).

XIX SemeAd - Seminários em Administração.Proposta para cenário de estresse do sistema financeiro no Brasil. 2016. (Seminário).

XVIII SemeAd - Seminários em Administração.Modelo de defasagem distribuída polinomial para teste de estresse do sistema financeiro no Brasil. 2015. (Seminário).

XVII SemeAd - Seminários em Administração.A Inadimplência do Sistema Financeiro no Brasil Explicada por meio de Fatores Macroeconômicos. 2014. (Seminário).

XXXVIII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2014.A Inadimplência do Sistema Financeiro no Brasil Explicada por meio de Fatores Macroeconômicos. 2014. (Encontro).

20º Conselho de Modelagem Serasa Experian. 2013. (Encontro).

3º Congresso Internacional de Gestão de Riscos. 2013. (Congresso).

Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Factors that Influence LGD for retail loans in financial institutions. 2013. (Congresso).

XVI SemeAd - Seminários em Administração.Modelos de Poisson Inflada de Zeros e Binomial Negativa Inflada de Zeros aplicados ao mercado de sinistro de automóveis. 2013. (Seminário).

17º Conselho de Modelagem Serasa Experian. 2012. (Encontro).

VIII Encontro Estatístico do CONRE-3. 2012. (Encontro).

XV SemeAd - Seminários em administração. 2012. (Congresso).

1º Congresso Internacional de Gestão de Riscos. 2011. (Congresso).

Workshop Estatística Aplicada.Análise de Séries Temporais para Previsão de Entradas de Ligações em um Call Center. 2007. (Oficina).

Participação em bancas

Aluno: Marco Antônio Lopes

MONTINI, A. A.; CANTON, A. W. P.; PATRICIO, V. H. L.;ZANIBONI, N. C.. Aplicação de aprendizado de máquina na detecção de fraudes públicas. 2019. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Marcelo Notomi Kanazawa

MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA; CANTON, A. W. P.; CARRETE, L. S.;ZANIBONI, N. C.. Avaliação de empresas por múltiplos aplicado ao mercado brasileiro. 2019. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade de São Paulo.

Orientou

Amanda Laterza

Modelo preditivo de ocorrência de acidente crítico em sistema de recarga de empresa; 2021; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Análise de Dados, Data Mining e Inteligência Artificial) - Faculdade FIA de Administração e Negócios; Orientador: Natália Cordeiro Zaniboni;

Gisele Macedo

Modelo Preditivo de Valor de Aluguel para Locação; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Análise de Dados, Data Mining e Inteligência Artificial) - Faculdade FIA de Administração e Negócios; Orientador: Natália Cordeiro Zaniboni;

Arthur Schneider Figueira

Séries Temporais Aplicadas; 2019; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Análise de Dados, Data Mining e Inteligência Artificial) - Faculdade FIA de Administração e Negócios; Orientador: Natália Cordeiro Zaniboni;

Produções bibliográficas

ZANIBONI, NATÁLIA CORDEIRO ; MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA . Modelo de Defasagem Distribuída Polinominal para Teste de Estresse do Sistema Financeiro no Brasil. REVISTA DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO (CAD/UFSC) , v. 21, p. 8-21, 2019.
ZANIBONI, N. C. ; MONTINI, A. A. . O efeito do ambiente macroeconômico em empresas inovadoras. PRETEXTO (BELO HORIZONTE. ONLINE) , v. 18, p. 120-131, 2017.
ZANIBONI, N. C. ; MONTINI, A. A. . Modelos de Poisson Inflada de Zeros e Binomial Negativa Inflada de Zeros na Previsão de Sinistro de Automóveis. Revista Economia & Gestão , v. 15, p. 159-180, 2015.
ZANIBONI, N. C. ; MONTINI, A. A. ; ARAUJO, A. C. . Modelos Estatísticos para Previsão do LGD de Empréstimos de Varejo. Revista ADM.MADE , v. 19, p. 1-20, 2015.
ZANIBONI, NATÁLIA CORDEIRO ; MONTINI, A. A. . Probabilidade de Recompra: Modelos de Machine Learning para Campanha de E-mail Marketing em E-Commerce. In: XLIV ENCONTRO DA ANPAD - EnANPAD 2020, 2020, Porto Alegre. XLIV ENCONTRO DA ANPAD - EnANPAD 2020, 2020.
ZANIBONI, NATÁLIA CORDEIRO ; MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA . COVID-19: Países com melhores condições econômicas tiveram mais sucesso na contenção do vírus?. In: XXIII SEMEAD - Seminários em Administração, 2020, São Paulo. XXIII SEMEAD - Seminários em Administração, 2020.
ZANIBONI, N. C. ; MONTINI, A. A. . Aplicações de Machine Learning em Contabilidade: Uma Revisão da Literatura Brasileira. In: XXII SemeAd - Seminários em Administração, 2019, São Paulo. XXII SemeAd - Seminários em Administração, 2019.
ZANIBONI, N. C. ; MONTINI, A. A. . Modelo para teste de estresse do sistema financeiro no Brasil. In: XVIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2018, São Paulo. XVIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2018.
ZANIBONI, N. C. ; MONTINI, A. A. . Proposta para cenário de estresse do sistema financeiro no Brasil. In: XIX SemeAd - Seminários em Administração, 2016, São Paulo. XIX SemeAd - Seminários em Administração, 2016.
ZANIBONI, N. C. ; MONTINI, A. A. . Modelo de defasagem distribuída polinomial para teste de estresse do sistema financeiro no Brasil. In: XVIII SemeAd - Seminários em Administração, 2015, São Paulo. XVIII SemeAd - Seminários em Administração, 2015.
ZANIBONI, N. C. ; MONTINI, A. A. . A Inadimplência do Sistema Financeiro no Brasil Explicada por meio de Fatores Macroeconômicos. In: XXXVIII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2014, 2014, Rio de Janeiro. XXXVIII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2014, 2014.
GARCIA, A. T. O. ; SOUZA, J. B. ; ZANIBONI, N. C. . O stakeholder colaborador nas melhores empresas para se trabalhar: uma análise de missão e valores. In: XVII SemeAd - Seminários em Administração, 2014, São Paulo. XVII SemeAd - Seminários em Administração, 2014.
ZANIBONI, N. C. ; MONTINI, A. A. . A Inadimplência de pessoas físicas do Sistema Financeiro no Brasil Explicada por meio de Fatores Macroeconômicos. In: XVII SemeAd - Seminários em Administração, 2014, São Paulo. XVII SemeAd - Seminários em Administração, 2014.
ZANIBONI, N. C. ; MONTINI, A. A. . Modelos de Poisson Inflada de Zeros e Binomial Negativa Inflada de Zeros aplicados ao mercado de sinistro de automóveis. In: XVI SemeAd, 2013, São Paulo. XVI SemeAd - Seminários em Administração, 2013.
ZANIBONI, N. C. ; MONTINI, A. A. ; ARAUJO, A. C. . Factors that Influence LGD for Retail Loans in Financial Institutions. In: Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance Finance, 2013, Maresias. Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2013.

Outras produções

ZANIBONI, NATÁLIA CORDEIRO . Avaliador de Trabalhos no XLIV Encontro da ANPAD. 2020.

ZANIBONI, N. C. . Avaliador de Trabalhos no XLIII Encontro da ANPAD. 2019.

ZANIBONI, NATÁLIA CORDEIRO . Moderadora de sessão de apresentação de trabalhos no XXII SEMEAD - Seminários em Administração. 2019.

ZANIBONI, N. C. . Avaliação de Posters de TCC de Administração. 2015.

Projetos de pesquisa

2009 - Atual

Núcleo de Estudos de Modelos Econométricos - CNPq, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Alessandra de Ávila Montini em 19/03/2019., Descrição: Este grupo trabalha com ajuste de diversos modelos econométricos para projeção principalmente de demanda, considerando séries temporais, variáveis macro-econômicas, DATA MINING e BIG DATA.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (2) . , Integrantes: Natália Cordeiro Zaniboni - Integrante / Alessandra de Ávila Montini - Coordenador / Alcides Carlos de Araújo - Integrante / Denis de ávila montini - Integrante / Joao Bosco Barroso de Castro - Integrante.

Histórico profissional

Endereço profissional

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS. , Alameda Barão de Piracicaba, 618, Campos Elíseos, 01216012 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 23936266

Experiência profissional

2018 - Atual

Fundação Instituto de Administração

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 4

Atividades

11/2018
Ensino, Data Mining, Nível: Especialização,Disciplinas ministradas, Amostragem, Modelagem estatística em R, Regressão Linear, Séries Temporais, Regressão Logística, Análise de Cluster

2017 - 2019

Porto Seguro Cia de Seguros

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Coordenadora de modelagem estatística, Carga horária: 40

Outras informações:
Coordenação da equipe de modelagem estatística, responsável pelos modelos de risco e preços para seguros de vida, saúde e odontológico; modelos para vendas e CRM (cross-sell, up-sell, winback e NBO) e modelos para melhoria de processos, como acionamento de SAC, fraude e preferência de canais de atendimento.

2010 - 2017

Banco Bradesco SA

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Analista Pleno, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Modelos estatísticos de risco de crédito para alocação de capital econômico e regulatório (Basiléia, ICAAP e IFRS), principalmente modelos de PD, EAD e LGD para segmentos atacado e varejo, além de modelos econométricos para testes de estresse. Manipulação de base de dados em SAS e Teradata. Participação em projetos de risco de cálculo de PDD, limites setoriais, precificação de crédito e implementação de indicadores de risco de liquidez (LCR e NSFR). Liderança da equipe de modelagem de risco de crédito.

2008 - 2010

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Analista Pleno, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Desenvolvimento de modelos estatísticos para Risco de Subscrição e Fraude, participação em Comitês Financeiros e Comitês de Risco, desenvolvimento de modelos internos de Previsão para Crédito de Liquidação Duvidosa, análise de Gerenciamento de Ativos e Passivos e Risco de Liquidez, precificação de ativos financeiros e análise de Risco de Crédito.

2008 - 2008

Agência Click Mídia Interativa

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Analista Júnior, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Análise de métricas de qualidade e visitas aos sites dos clientes e previsão de visitas, cadastro de novos visitantes e respostas à inserção de mídia utilizando modelos estatísticos.

2007 - 2007

Allianz Seguros

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estágio, Regime: Dedicação exclusiva.

2019 - Atual

Escola Superior de Propaganda e Marketing

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor de Métodos Quantitativos

Outras informações:
Disciplina de Métodos Quantitativos para MBA

2021 - Atual

O Boticário Franchising

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Total, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Data Science para marketing, CRM e mídias digitais