Marcelo Jovita Moreira

Marcelo J. Moreira é PhD em Economia e mestre em Estatística pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Ele atuou como professor na Universidade de Harvard e na Universidade de Columbia. Moreira foi eleito Alfred P. Sloan Fellow em 2006, Econometric Society Fellow em 2012, International Fellow na University College London (UCL) em 2015, IAAE Fellow em 2020 e Journal of Econometrics Fellow em 2021. Ele também é pesquisador sênior do Instituto Internacional de Pesquisa em Política Alimentar. Professor Moreira foi editor associado do Econometrics Journal, do Journal of Econometrics e do Quantitative Economics. Atualmente, Moreira é professor da Fundação Getúlio Vargas - RJ e começará a atuar como editor associado da Econométrica em 2024. Sua pesquisa concentra-se principalmente em Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos. Tem trabalhado em temas como teoria assintótica, identificação em modelos de equações simultâneas, método dos momentos, inferência em modelos de séries temporais não estacionárias, estimação em modelos de painel e testes em fatores.

Informações coletadas do Lattes em 05/09/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Economics

1996 - 2002

University of California at Berkeley
Título: Tests with Correct Size in the Simultaneous Equation Model
Orientador: Thomas J. Rothenberg

Mestrado em Estatística

1997 - 1999

Universidade da California at Berkeley
Título: Tests with Correct Size in the Simultaneous Equation Model, Ano de Obtenção: 2002
Orientador: Thomas J. Rothenberg

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Participação em eventos

CeMMAP Seminar.Efficiency Loss of Asymptotically Efficient Tests in an Instrumental Variables Regression. 2020. (Seminário).

Econometric Seminar in Harvard/MIT.Efficiency Loss of Asymptotically Efficient Tests in an Instrumental Variables Regression. 2020. (Seminário).

Econometric Seminar in UC Davis.Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2020. (Seminário).

2019 California Econometrics Conference.Size Correction in the Just-Identified Instrumental Variable Model. 2019. (Outra).

Econometrics Seminar ? Northwestern Universiy.Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2019. (Seminário).

Econometrics Seminar of University of Wisconsin.Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2019. (Seminário).

Third Econometrics Workshop at University of Notre Dame.Information Loss of Tests in Instrumental Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2019. (Outra).

AEA 2018. Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2018. (Congresso).

Caltech Seminar.Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2018. (Seminário).

Conference for Gary Chamberlain in Harvard University.Testing Structural Parameters in IV Models. 2018. (Outra).

Conference on Identifications in Econometrics ? Vanderbilt University.Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2018. (Outra).

Econometrics Seminar ? UCSB ? University of California, Santa Barbara.Invariant Tests in an IV Regression With Heterokedastic and Autocorrelated Errors: Theory and Applications. 2018. (Seminário).

Econometrics Seminars Spring 2018 - USC.Invariant Tests in an IV Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors: Theory and Applications. 2018. (Seminário).

Econometrics Seminar - UC Davis.Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2018. (Seminário).

Econometrics Seminar - UC Santa Cruz.Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2018. (Seminário).

Econometrics Seminar - Univerisity of California, Irvini.Invariant Tests in an IV Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors: Theory and Applications. 2018. (Seminário).

Econometrics Seminar - University of California, Santa Cruz.Optimal Invariant Tests in the Simultaneous Equations Model. 2018. (Seminário).

Econometrics Workshop - UCLA.Invariant Tests in an IV Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors: Theory and Applications. 2018. (Seminário).

Seminário PUC/Rio.Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2018. (Seminário).

Seminar on ARE Berkeley - Department of Agricultural & Resource Economics.Invariant Tests in an IV Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors: Theory and Applications. 2018. (Seminário).

12th Tinbergen Institute Conference: Inference Issues in Econometrics. Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Congresso).

Econometrics Research Workshop - Yale University.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Seminário).

Econometrics Seminar - Boston University.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Seminário).

Econometrics Seminar - Brown University.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Seminário).

Econometrics Workshop - Columbia University.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Seminário).

LAMES ? Latin American Meeting of the Econometrics Society.Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Encontro).

Rio-São Paulo Econometrics Workshop.Optimal Invariant Tests in The Simultaneous Equations Model. 2017. (Oficina).

2016 North American Winter Meeting.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2016. (Encontro).

Applied Microeconomics Seminars.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2016. (Seminário).

CIREQ Econometrics Conference in Honor of Jean-Marie Dufour.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2016. (Outra).

Econometrics and Statistics Seminars.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2016. (Seminário).

Econometrics Workshop - University of Chicago.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2016. (Seminário).

Research Seminar na University of Illinois at Urbana-Champaign.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2016. (Seminário).

Workshop in New Approaches to the Identification of Macreconomics Models.Testing Structural Parameters in IV Models. 2016. (Encontro).

Workshop on Macro-Identification ? New approaches to the identification of macroeconomic Models.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2016. (Seminário).

Econometrics Seminar - Boston University."Inference with Weak Instruments?. Unpublished work, FGV/EPGE"". 2015. (Seminário).

Econometrics Seminar - Brown University.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2015. (Seminário).

Econometrics Seminar - NY University.Contributions to the Theory of Optimal Tests. 2015. (Seminário).

Econometrics Seminar - PennState University."Inference with Weak Instruments?. Unpublished work, FGV/EPGE"". 2015. (Seminário).

Econometrics Seminar - Stanford University.?Inference with Weak Instruments?. Unpublished work, FGV/EPGE. 2015. (Seminário).

Econometrics Seminar - University of California, Berkeley.?Inference with Weak Instruments?. 2015. (Seminário).

Econometrics Seminar - University of Michigan.Testing Strucural Parameters in IV Models. 2015. (Seminário).

Econometrics Seminar - University of Wisconsin-Madison.?Inference with Weak Instruments?. Unpublished work, FGV/EPGE. 2015. (Seminário).

Econometrics Seminar - USC Dornsif."Inference with Weak Instruments". Unpublished work, FGV/EPGE. 2015. (Seminário).

Econometrics Seminar - Yale University."Inference with Weak Instruments". 2015. (Seminário).

Econometrics Workshop - Harvard-MIT.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2015. (Oficina).

International Conference on. 2015. (Outra).

Second International Workshop in Financial Econometrics.Inference with Persistent Regressors. 2015. (Encontro).

U. Pennsylvania Econometrics Workshop.Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2015. (Oficina).

LACEA/LAMES Brasil 2014. Inference with Weak Instruments. 2014. (Congresso).

UNC Econometrics Seminar.Contributions to the Theory of Similar Tests. 2013. (Seminário).

Washington DC Area Econometrics Workshops - Georgetown University.Contributions to the Theory of Similar Tests. 2013. (Oficina).

American Economic Association Meetings in Chicago.Contributions to the Theory of Similar Tests. 2012. (Encontro).

Berkeley Seminar.Contributions to the Theory of Similar Tests. 2011. (Seminário).

Harvard-MIT Seminar.Contributions to the Theory of Similar Tests. 2011. (Seminário).

Princeton University Seminar.Contributions to the Theory of Similar Tests. 2011. (Seminário).

University of California - San Diego Seminar.Contributions to the Theory of Similar Tests. 2011. (Seminário).

Yale University Seminar.Contributions to the Theory of Similar Tests. 2011. (Seminário).

Columbia University Seminar.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2010. (Seminário).

Michigan University Seminar.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2010. (Seminário).

Wisconsin University Seminar.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2010. (Seminário).

Cambridge University Seminar.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Seminário).

Londoon School of Economics Seminar.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Seminário).

Seminário no CIREQ.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Seminário).

Seminário no ECARES.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Seminário).

Tilburg Seminar.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Seminário).

University College London.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Seminário).

University of Pennsylvania Seminar.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Seminário).

Forecasting in Rio.Smooth regimes, macroeconomic variables, and bagging for the short-term interest rate process. 2008. (Seminário).

Latin American Econometric Society - LAMES. Inference with Persistent Regressors. 2008. (Congresso).

Latin American Meeting of the Econometric Society (LAMES). A maximum likelihood method for the incidental parameter problem. 2008. (Congresso).

Seminário IBMEC - RJ.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2008. (Seminário).

Columbia University Seminars.A maximum likelihood method for the incidental parameter problem. 2007. (Seminário).

NYU Seminar.A maximum likelihood method for the incidental parameter problem. 2007. (Seminário).

Seminário IPEA.A maximum likelihood method for the incidental parameter problem. 2007. (Seminário).

Seminários de Pesquisa da EPGE/FGV.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2007. (Seminário).

Seminários PUC-Rio.A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2007. (Seminário).

Seminars MIT.A maximum likelihood method for the incidental parameter problem. 2007. (Seminário).

Boston University Seminar.Decision theory applied to a linear panel data model. 2006. (Seminário).

Brown University Seminars.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2006. (Seminário).

California Institute of Technology Seminars.Decision theory applied to a linear panel data model. 2006. (Seminário).

CIREQ Time Series Conference.Decision Theory Applied to a Linear Panel Data Model. 2006. (Outra).

Columbia University Seminars.Tests with correct size when instruments can be arbitraly weak. 2006. (Seminário).

Econometrics in Rio. Optimal One-Sided Tests for Instrumental Variables Regression. 2006. (Congresso).

Harvard-MIT Seminar.Decision theory applied to a linear panel data model. 2006. (Seminário).

Rutgers University Seminar.Decision theory applied to a linear panel data model. 2006. (Seminário).

UCLA Seminar.Decision theory applied to a linear panel data model. 2006. (Seminário).

UCR Seminar.Decision theory applied to a linear panel data model. 2006. (Seminário).

University of Toronto Seminar.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2006. (Seminário).

Yale University Seminar. Optimal inference in regression models with nearly integrated regressors. 2006. (Congresso).

Conference of Econometrics and Mathematical Economics (CEME).Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2005. (Outra).

Cornell University Seminar.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2005. (Seminário).

Harvard-MIT Seminar.Optimal inference in regression models with nearly integrated regressors. 2005. (Seminário).

Seminar at Rice University.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2005. (Seminário).

Simulation Based and Finite Sample Inference in Finance (SBFSIF).Optimal Inference in Regression Models with Nearly Integrated Regressors. 2005. (Outra).

Texas A&M University Seminar.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2005. (Seminário).

UCSD Seminars.Tests with correct size when instruments can be arbitraly weak. 2005. (Seminário).

Université de Montréal Seminar.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2005. (Seminário).

University of Texas at Austin Seminars.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2005. (Seminário).

American Economic Association Meetings.Optimal two-sided invariant similar tests for instrumental variables. 2004. (Encontro).

Boston College Seminar.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2004. (Seminário).

Boston University Seminar.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2004. (Seminário).

Harvard-MIT Seminar.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2004. (Seminário).

Penn University of Pennsylvania Seminar.Optimal two-sided invariant similar tests for instrumental variables regression. 2004. (Seminário).

Queen's University Seminar.Optimal two-sided invariant similar tests for instrumental variables regression. 2004. (Seminário).

Seminar at Michan State.Optimal two-sided invariant similar tests for instrumental variables regression. 2004. (Seminário).

Seminar at North Caroline State University.Bootstrap validity for the score test when instruments may be weak. 2004. (Seminário).

Semiparametrics in Rio. Applications in Microeconometrics. 2004. (Congresso).

The University of Maryland Seminar.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2004. (Seminário).

University of Michigan Seminar.Optimal two-sided invariant similar tests for instrumental variables regression. 2004. (Seminário).

University of Western Ontario Seminar.Optimal two-sided invariant similar tests for instrumental variables regression. 2004. (Seminário).

Yale University Seminar.Optimal two-sided invariant similar tests for instrumental variables regression. 2004. (Seminário).

Harvard University Seminar.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2003. (Seminário).

NSF Weak Instrument Conference.Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak. 2003. (Outra).

Penn University of Pennsylvania Seminar.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2003. (Seminário).

Seminar at the Federal Reserve Board.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2003. (Seminário).

Seminar at the University of Chicago.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2003. (Seminário).

Seminar at University Rotterdam.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2003. (Seminário).

Tilburg University Seminars.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2003. (Seminário).

Université de Montréal Seminar.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2003. (Seminário).

University of Amsterdam Seminars.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2003. (Seminário).

Brown University Seminars.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2002. (Seminário).

Harvard University Seminar.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2002. (Seminário).

Seminar at Northwestern University.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2002. (Seminário).

Seminar at Princeton University.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2002. (Seminário).

Seminar at University College London.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2002. (Seminário).

Seminar at University of California, Berkeley.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2002. (Seminário).

Seminar at University of Pittsburgh.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2002. (Seminário).

Seminários PUC-Rio.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2002. (Seminário).

UCLA Seminar.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2002. (Seminário).

UCSD Seminar.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2002. (Seminário).

Yale University Seminar.A conditional likelihood ratio test for structural models. 2002. (Seminário).

Participação em bancas

Aluno: Raul Guarini Riva

ALMEIDA, C.;MOREIRA, Marcelo J; SAPORITO, Y. F.; TARGINO, R. S.. Risk Prices and Model Selection: Bad News About Sparse Estimators and an Uniformly Valid Inference Theorem. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Roberto de Almeida Bastos

Flôres Junior, Renato Galvão; GONÇALVES, Edson Daniel Lopes;MOREIRA, Marcelo J. Convergência dos Municípios Paulistas: Uma Abordagem de Econometria Espacial. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Guilherme Kira

ISSLER, J. V.;MOREIRA, Marcelo J; GAGLIANONE, W. P.; ZILBERMAN, E.; BONOMO, M. A. C.. Essays in Macroeconometrics. 2020. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Ana Flavia Soares dos Santos Oliveira

ISSLER, J. V.;MOREIRA, Marcelo J; IACHAN, F.; GAGLIANONE, W. P.; BONOMO, M. A. C.. Essays in Applied Econometrics and Monetary Policy. 2018. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Ricardo Pereira Masini

FERMAN, B.; REZENDE, L. B.;MOREIRA, Marcelo J; SOUZA, P. C. L.. . Contributions to the Econometrics of Counterfactual Analysis. 2016. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Rafael Burjack Farias Duarte

ISSLER, J. V.; MACHADO, C.;MOREIRA, Marcelo J; GAGLIANONE, W. P.; BONOMO, M. A. C.. Essays in Applied Econometrics. 2015. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Anna Mikusheva

MOREIRA, Marcelo J. Uniform Inferences in Autoregressive Models. 2007. Tese (Doutorado em Economia) - Harvard University.

Aluno: Jose Miguel Torres

MOREIRA, Marcelo J. Essays on International Capital Markets. 2007. Tese (Doutorado em Economia) - Harvard University.

Orientou

Guilherme Exel

GMM (metodo de momentos); Início: 2023; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas; (Orientador);

Luan Borelli

GMM (metodo de momentos); Início: 2023; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas; (Orientador);

Igor Brito

Modelo de Fatores; Início: 2023; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas; (Orientador);

Miguel Angel Orrillo Cumpa

Processos Lineares e Naolineares em Macroeconometria; Início: 2022; Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas; (Orientador);

Leonardo Salim Saker Chaves

Asymptotic efficiency in an instrumental variable model; 2015; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Marcelo Jovita Moreira;

Gustavo Rabello de Castro

Invariant Tests in an Instrumental Variables Model with Unknown Data Generating Process; 2015; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Marcelo Jovita Moreira;

Lucas Pimentel Vilela

Wald Testes for IV Regression with Weak Instruments; 2013; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Marcelo Jovita Moreira;

Lucas Pimentel Vilela

Hypothesis Testing in Econometric Models; 2015; Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ; Orientador: Marcelo Jovita Moreira;

José Diogo Valadares Moreira Barbosa

Asymptotic efficiency in a dynamic panel data model; 2014; Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Marcelo Jovita Moreira;

Benjamin Mills

Unbiased Testing Under Weak Instrumental Variables; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Columbia University; Orientador: Marcelo Jovita Moreira;

Charmaine Lee

How Large Are External Returns to Education?; 2003; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Harvard University; Orientador: Marcelo Jovita Moreira;

Produções bibliográficas

LEE, DAVID S. ; MCCRARY, JUSTIN ; MOREIRA, MARCELO J. ; PORTER, JACK . Valid -ratio Inference for IV. AMERICAN ECONOMIC REVIEW , v. 112, p. 3260-3290, 2022.
BARBOSA, JOSÉ DIOGO ; MOREIRA, MARCELO J. . Likelihood inference and the role of initial conditions for the dynamic panel data model. JOURNAL OF ECONOMETRICS , v. 221, p. 160-179, 2021.
BERTANHA, M. ; MOREIRA, Marcelo J . Impossible Inference in Econometrics: Theory and Applications. JOURNAL OF ECONOMETRICS , v. 218, p. 247-270, 2020.
CARRASCO, MARINE ; MOREIRA, MARCELO ; PERRON, BENOIT ; ZINDE-WALSH, VICTORIA . Editors’ Introduction. JOURNAL OF ECONOMETRICS , v. 218, p. 243-246, 2020.
MOREIRA, Marcelo J ; MOREIRA, Humberto . Optimal two-sided tests for instrumental variables regression with heteroskedastic and autocorrelated errors. JOURNAL OF ECONOMETRICS , v. 213, p. 398-433, 2019.
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RIDER, G. ; MOREIRA, Marcelo J . Efficiency Loss of Asymptotically Efficient Tests in An Instrumental Variables Regression. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
RIDER, G. ; MOREIRA, Marcelo J . Efficiency Loss of Asymptotically Efficient Tests in An Instrumental Variables Regression. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
RIDER, G. ; MOREIRA, Marcelo J . Efficiency Loss of Asymptotically Efficient Tests in An Instrumental Variables Regression. 2021. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Efficiency Loss of Asymptotically Efficient Tests in an Instrumental Variables Regression. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Efficiency Loss of Asymptotically Efficient Tests in an Instrumental Variables Regression. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
RIDER, G. ; MOREIRA, Marcelo J . Efficiency Loss of Asymptotically Efficient Tests in An Instrumental Variables Regression. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
RIDER, G. ; MOREIRA, Marcelo J . Efficiency Loss of Asymptotically Efficient Tests in An Instrumental Variables Regression. Supplement. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
RIDER, G. ; MOREIRA, Marcelo J . Efficiency Loss of Asymptotically Efficient Tests in An Instrumental Variables Regression. Supplement. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
LEE, D. S. ; MCCRARY, J. ; MOREIRA, Marcelo J ; PORTER, J. . Size Correction in the Just-Identified Instrumental Variable Model. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Information Loss of Tests in Instrumental Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2019. (Apresentação de Trabalho/Outra).
MOREIRA, Marcelo J . Optimal Invariant Tests in IV Regression. 2019. (Apresentação de Trabalho/Outra).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in na Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
MOREIRA, Marcelo J . Invariant Tests in an IV Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors: Theory and Applications. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Invariant Tests in an IV Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors: Theory and Applications. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Invariant Tests in an IV Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors: Theory and Applications. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Invariant Tests in an IV Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors: Theory and Applications. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in The Simultaneous Equations Model. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Invariant Tests in an IV Regression With Heterokedastic and Autocorrelated Errors: Theory and Applications. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Testing Structural Parameters in IV Models. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors.. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; MOREIRA, H. L. A. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; MOREIRA, H. L. A. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; MOREIRA, H. L. A. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; MOREIRA, H. L. A. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; MOREIRA, H. L. A. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in The Simultaneous Equations Model. 2017. (Apresentação de Trabalho/Outra).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Optimal Invariant Tests in an Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
MOREIRA, Marcelo J ; MOREIRA, H. L. A. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
MOREIRA, Marcelo J ; MOREIRA, H. L. A. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, H. L. A. ; MOREIRA, Marcelo J . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; MOREIRA, H. L. A. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; MOREIRA, H. L. A. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; MOREIRA, H. L. A. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Testing Structural Parameters in IV Models. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).
MOREIRA, Marcelo J . Contributions to the Theory of Optimal Tests. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Inference with Persistent Regressors. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).
MOREIRA, Marcelo J . Inference with Weak Instruments. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Inference with Weak Instruments. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Inference with Weak Instruments. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Inference with Weak Instruments. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Inference with Weak Instruments. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Inference with Weak Instruments. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Inference with Weak Instruments. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Erros. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).
MOREIRA, Marcelo J . Testing Structural Parameters in IV Models. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Inference with Weak Instruments. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
MOREIRA, Marcelo J . Contributions to the Theory of Similar Tests. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Contributions to the Theory of Similar Tests. 2013. (Apresentação de Trabalho/Outra).
MOREIRA, Marcelo J . Contributions to the Theory of Similar Tests. 2012. (Apresentação de Trabalho/Outra).
MOREIRA, Marcelo J . Contributions to the Theory of Similar Tests. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Contributions to the Theory of Similar Tests. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Contributions to the Theory of Similar Tests. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Contributions to the Theory of Similar Tests. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Contributions to the Theory of Similar Tests. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maxmum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for hte Incidental Parameter Problem. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2009. (Apresentação de Trabalho/Outra).
MOREIRA, Marcelo J . A Maxmum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A MaxImum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
MOREIRA, Marcelo J . Inference with Persistent Regressors. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
MOREIRA, Marcelo J . Smooth regimes, macroeconomic variables, and bagging for the short-term interest rate process. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for hte Incidental Parameter Problem. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Inciidental Parameter Problem. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and Higher-order Expansion Validity When Instruments may be Weak. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and Higher-order Expansion Validity When Instruments May be Weak. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Decision Theory Applied to a Linear Panel Data Model. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
MOREIRA, Marcelo J . Decision Theory Applied to a Linear Panel Data Model. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Decision Theory Applied to a Linear Panel Data Model. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Decision Theory Applied to a Linear Panel Data Model. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Decision Theory Applied to a Linear Panel Data Model. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Decision Theory Applied to a Linear Panel Data Model. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Decision Theory Applied to a Linear Panel Data Model. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal One-Sided Tests for Instrumental Variables Regression. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and Higher-Order Expansion Validity When Instruments May be Weak. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Boostrap and Higher-Order Expansion Valididty When Instruments May be Weak. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and Higher-Order Expansion Validity When Instruments M\ay be Weak. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and Higher-Order Expansion Validity When Instruments May be Weak. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and Higher-Oreder Expansion Valididty When Instruments May be Weak. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and Higher-Order Expansion Validity When Instruments May be Weak. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Inference in Regression Models with Nearly Integrated Regressors. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Inference in Regression Models with Nearly Integrated Regressors. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Tests with Correct Size When Instruments Can be Arbitraly Weak. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Applications in Microeconometrics. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and Higher-Oreder Expansion Validity When Instruments may be Weak. 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and Higher-Order Expansion Validity When Instruments May be Weak. 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and Higher-Order Expansion Validity When Instruments may be Weak. 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap Validity for the Score Test When Instruments may be Weak. 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Two-Sided Invariant Similar Tests for Instrumental Variables Regression. 2004. (Apresentação de Trabalho/Outra).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Two-Sided Invariant Similar Tests for Instrumental Variables Regression. 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Two-Sided Invariant Similar Tests for Instumental Variables. 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Two-Sided Invariant Similar Tests for Instumental Variables Regression. 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Two-Sided Invariant Similar Tests for Instrumental Variables Regression. 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; ANDREWS, Donald W. K. ; STOCK, James H. . Optimal Two-Sided Invariant Similar Tests for Instrumental Variables Regression. 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ANDREWS, Donald W. K. ; MOREIRA, Marcelo J ; STOCK, James H. . Optimal Two-Sided Invariant Similar Tests for Instumental Variables Regression. 2004. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Structural Models. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Stuctural Models. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Tests for Structural Models. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Strucutral Models. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Structural Models. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Structural Models. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Structural Models. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Structural Models. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and Higher-Order Expansion Validy When Instruments May be Weak. 2003. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Strucutral Models. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Strucutral Models. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A C\onditional likelihood Ratio Test for Structural Models. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Structural Models. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Strucutral Models. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Strucutral Models. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Conditional Likelihood Ratio Test for Structural Models. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Contional Likelihood Ratio Test for Structural Models. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Contional Likelihood Ratio Test for Structural Models. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Contional Likelihood Ratio Test for Structural Models. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J . A Contional Likelihood Ratio Test for Structural Models. 2002. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
MOREIRA, Marcelo J ; RIDER, G. . Efficiency Loss of Asymptotically Efficient Tests in an Instrumental Variables Regression 2019 (Cemmap Working Paper, CWP03/19).
MOREIRA, Marcelo J ; MOURAO, R. ; MOREIRA, H. L. A. . A Critical Value Function Approach, with anApplication to Persistent Time-Series 2016 (Ensaio Econômico nº 779).
MOREIRA, Marcelo J . Optimal Two-Sided Tests for Instrumental Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. Rio de Janeiro 2015 (Working Paper).
MOREIRA, H. L. A. ; MOREIRA, Marcelo J . Contributions to the Theory of Optimal Tests 2013 (Ensaio Econômico nº 747).
MOREIRA, Marcelo J . Bootstrap and higher-order expansion validity when instruments may be weak 2004 (Working Paper).
MOREIRA, Marcelo J . A General Theory of Hypothesis Testing in the Simultaneous Equations Model 2003 (Working Paper).
MOREIRA, Marcelo J . Tests with Correct Size when Instruments Can Be Arbitrarily Weak. Berkeley: Center for Labor Economics, 2000 (Working Paper).

Projetos de pesquisa

2018 - Atual

Teoria de Finanças e Finanças Empíricas (CAPES-PRINT), Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Jovita Moreira - Integrante / João Victor Issler - Integrante / Humberto Moreira - Integrante / Aloísio Araújo - Integrante / Andrés Carvarjal - Integrante / Carlos Eugenio Ellery da Costa - Integrante / Cecília Machado - Coordenador / Felipe S. Iachan - Integrante / Francisco Costa - Integrante / Giovanni Maggi - Integrante / Leandro Gorno - Integrante / Pedro Cavalcanti - Integrante / Andre Garcia de Oliveira Trindade - Integrante / Afonso Arinos - Integrante / Dejanir Silva - Integrante., Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.
2018 - Atual

Economia Ambiental: Desmatamento, Uso da Terra e Mudanças Climáticas - CAPES-PRINT, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Jovita Moreira - Integrante / João Victor Issler - Integrante / Humberto Moreira - Integrante / Carlos Eugenio Ellery da Costa - Integrante / Cecília Machado - Integrante / Felipe S. Iachan - Integrante / Francisco Costa - Coordenador / Leandro Gorno - Integrante / Marcelo Sant'Anna - Integrante / Pedro Cavalcanti - Integrante / Andre Garcia de Oliveira Trindade - Integrante / Jason Garred - Integrante / Luis Henrique Bartolino Braido - Integrante., Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.
2018 - Atual

Educação como Motivador de Inserção Social (CAPES-PRINT), Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Jovita Moreira - Integrante / João Victor Issler - Integrante / Cecília Machado - Integrante / Humberto Luiz Ataíde Moreira - Integrante / Aloísio Araújo - Integrante / Andrés Carvarjal - Integrante / Carlos Eugenio Ellery da Costa - Integrante / Felipe S. Iachan - Integrante / Francisco Costa - Integrante / Giovanni Maggi - Integrante / Leandro Gorno - Integrante / Luis Henrique B. Braido - Integrante / Marcelo Sant'Anna - Integrante / Pedro Cavalcanti - Coordenador / Andre Garcia de Oliveira Trindade - Integrante / Afonso Arinos - Integrante., Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.
2018 - Atual

Política Monetária Fiscal (CAPES-PRINT), Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Jovita Moreira - Integrante / João Victor Issler - Coordenador / Humberto Moreira - Integrante / Aloísio Araújo - Integrante / Andrés Carvarjal - Integrante / Carlos Eugenio Ellery da Costa - Integrante / Cecília Machado - Integrante / Felipe S. Iachan - Integrante / Francisco Costa - Integrante / Giovanni Maggi - Integrante / Leandro Gorno - Integrante / Lucas Jóver Maestri - Integrante / Marcelo Sant'Anna - Integrante / Pedro Cavalcanti - Integrante / Andre Garcia de Oliveira Trindade - Integrante / Luis Henrique Bartolino Braido - Integrante / Afonso Arinos - Integrante / Dejanir Silva - Integrante / Alain W. Hecq - Integrante., Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.
2018 - Atual

Mercado Competitivo de Seguros (CAPES-PRINT), Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Jovita Moreira - Integrante / João Victor Issler - Integrante / Humberto Luiz Ataíde Moreira - Coordenador / Aloísio Araújo - Integrante / Andrés Carvarjal - Integrante / Armando Gomes - Integrante / Carlos Eugenio Ellery da Costa - Integrante / Cecília Machado - Integrante / Daniel Gottlieb - Integrante / Dino Gerardi - Integrante / Felipe S. Iachan - Integrante / Francisco Costa - Integrante / Giovanni Maggi - Integrante / Leandro Gorno - Integrante / Lucas Jóver Maestri - Integrante / Luis Henrique B. Braido - Integrante / Marcelo Sant'Anna - Integrante / Pedro Cavalcanti - Integrante / Piero Gotardi - Integrante / Vitor Farinha - Integrante., Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.
2012 - 2019

Teoria da Decisão Aplicada a um Modelo Linear de Dados em Painel, Descrição: Este projeto aplica alguns conceitos gerais da teoria da decisão de um linear panel data model. A versão simples do modelo é uma autoregressão com uma interceptação para cada unidade na cross selection, com erros que são independentes e identicamente distribuídos com uma distribuição normal. Existe um parâmetro de interesse ? e um parâmetro nuisance ? , uma matriz de N x K, em que N é o tamanho da cross selection da amostra. O foco é sobre como lidar com o problema de parâmetros incidental criada por um potencial high-dimension nuisance parameter. Adotamos um "fixed-effects" de abordagem que visa proteger contra qualquer seqüência de parâmetros incidentais. Nós transformamos ? para (?, ? ?), onde ? é uma matriz J×K de coeficientes a partir da projecção dos mínimos quadrados de ? sobre uma matriz x de N x J de variáveis estritamente exógenas, ? é uma matriz simétrica K × K semidefinida positiva obtida a partir das somas dos quadrados dos resíduos e produtos cruzados na projeção de ? em x, e ? é uma matriz (N-J) x K cujas colunas são ortogonais e têm unidade de comprimento. O modelo é invariante sob a ação de um grupo sobre o espaço amostral e do espaço de parâmetros e nós encontramos uma maximal invariant statistic. A distribuição da maximal invariant statistic não depende ?. Há uma distribuição única invariante para ?. Utilizamos esta distribuição invariante como uma distribuição antes de se obter uma função de probabilidade integrada. Ela depende da observação somente através da estatística máxima invariante. Utilizamos a maximal invariant statistic para a construção de uma função de probabilidade marginal, de modo que pode eliminar ? por integração no que diz respeito à distribuição invariante prévia ou por trabalhar com a função de probabilidade marginal. As duas abordagens coincidem. Regras de decisão com base na distribuição invariante para ? tem uma propriedade minimax. Dado que a perda de uma função não depende de ? e dada uma distribuição antes de (?, ? ?,), mostramos como minimizar a média - no que diz respeito à distribuição antes de (?, ? ?,) do máximo risco, em que o máximo é relativamente a de ??. Existe uma família de distribuições a priori para (? ?), que conduz a uma forma fechada simples para a função de probabilidade integrada. Esta integrated likelihood function coincide com a likelihood function para uma normal, o modelo de efeitos aleatórios correlacionados. Sob amostragem aleatória, o estimador de probabilidade correspondente quase máxima é consistente para ? como N ? ?, com uma distribuição padrão limitante. Os resultados de limite não necessitam de suposições de normalidade ou homocedasticidade (condicional em x).. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Doutorado: (1) . , Integrantes: Marcelo Jovita Moreira - Coordenador / Lucas Vilela - Integrante.

Prêmios

2021

Fellow, Journal of Econometrics.

2020

Fellow, International Association for Applied Econometrics (IAAE).

2015

International Fellow, University College London (UCL).

2014

APQ1 2014/02, FAPERJ.

2014

CNPq Universal, CNPq.

2014

APQ2 2014, CNPq.

2013

APQ2 2013, FAPERJ.

2012

CNPq Universal, CNPq.

2012

Fellow of the Econometric Society, Econometric Society.

2011

CNPq Universal, CNPq.

2008

National Science Foundation Grant, National Science Foundation.

2007

Andrew E. Furer Fellow, Department of Economics, Harvard University.

2006

Alfred P. Sloan Research Fellow, Alfred P. Sloan Research Fellow.

2004

National Science Foundation Grant, National Science Foundation.

2002

Seminar Invitation, RESTUD.

2001

Outstanding Graduate Student Instructor Award, UC Berkeley.

2001

Doctoral Research Fellowship, UC, Berkeley.

2001

Summer Merit Fellowship, UC Berkeley.

2000

Departmental Continuing Student Fellowship, UC Berkeley.

1999

Ph.D. Fellowship, CAPES.

1996

Research Fellowship, PNPE.

1996

M.A. Fellowship, CNPq.

Histórico profissional

Endereço profissional

Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia, Escola de Pós-Graduação em Economia. , Praia de Botafogo, 190, sala 1118, Botafogo, 22250900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 37995878, URL da Homepage:

Experiência profissional

2008 - 2011

Columbia University

Vínculo: Professor titular, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40

Outras informações:
Professor de Introdução a Econometria no curso de Graduação 2010-2011 Professor de Microeconometria no programa de Doutorado 2009 Professor de Introdução a Probabilidade e Estatística no programa de Doutorado 2010-2011

2008 - Atual

Fundação Getúlio Vargas

Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 40

Outras informações:
Professor de Introdução a Estatística no curso de Graduação 2012 Professor de Introdução a Econometria no programa de Doutorado 2008-2009 Professor de Microeconometria no programa de Doutorado 2008-2009, 2012

Atividades

04/2019 - 06/2019
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística i
04/2019 - 06/2019
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Microeconometria
02/2019 - 03/2019
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Microeconometria
02/2019 - 03/2019
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Teoria da Decisão Estatística e Econométrica
07/2018 - 09/2018
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística II
07/2018 - 09/2018
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Microeonometria
04/2018 - 06/2018
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística I
07/2017 - 09/2017
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística II
07/2017 - 09/2017
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Microeconometria
07/2016 - 09/2016
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística II
07/2016 - 09/2016
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Microeconometria
10/2015 - 12/2015
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Tópicos em Econometria Aplicada e Teórica II
07/2015 - 09/2015
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Microeconometria
04/2015 - 06/2015
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Tópicos em Econometria Aplicada e Teórica I
07/2014 - 09/2014
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Microeconometria
07/2014 - 09/2014
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística II
04/2014 - 06/2014
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Tópicos em Econometria Aplicada e Teórica I
07/2013 - 09/2013
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística II
07/2013 - 09/2013
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Microeconometria
07/2013 - 09/2013
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Tópicos em Econometria Aplicada e Teórica I

2006 - 2008

Harvard University

Vínculo: Professor Associado, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40

Outras informações:
Professor de Econometria no curso de graduação 2007

2002 - 2006

Harvard University

Vínculo: Professor Assistente, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40

Outras informações:
Professor de Microeconometria no programa de Doutorado 2003-2005 Professor de Introdução a Probabilidade e Estatísitca no programa de Doutorado 2003-2205, 2007