Ricardo Sandes Ehlers

2015 - 2016

Pós-Doutorado. , University College Dublin, UCD, Irlanda. , Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística.

EHLERS, R. S. ; TOMAZELLA, V. L. D. ; ZUANETTI, D. ; CONCEICAO, K. S. ; Andrade, M. G. ; FERREIRA, R. F. . X Workshop on Probabilistic and Statistical Methods. 2024. (Congresso).

LOSCHI, R. H. ; PRATES, M. O. ; MAYRINK, V. D. ; PIRES, M. C. ; GONCALVES, J. ; DUARTE, D. ; DEMARQUI, F. N. ; MONTENEGRO, L. ; Ehlers, R.S. ; CORREA, T. R. ; SAFADI, T. ; GIAMPAOLI, V. ; SANTOS, C. C. ; GONCALVES, F. B. ; OLIVEIRA, G. L. . VII Latin American Meeting on Bayesian Statistics (COBAL) and XVII Brazilian Meeting of Bayesian Statistics (EBEB). 2024. (Congresso).

VALDIVIESO, L. ; EHLERS, R. S. ; GONZALEZ-LOPEZ, V. A. ; CROUX, C. ; RAMIREZ, M. M. ; MUNOZ, D. F. ; FERNANDEZ, M. N. P. ; CASTANEDA, M. P. B. ; RODRIGUES, P. C. ; REISEN, V. A. . Comitê Científico do 7th Latin American Conference on Statistical Computing 2023. 2023. (Congresso).

EHLERS, R. S. ; GONZALEZ-LOPEZ, V. A. ; TOMAZELLA, V. L. D. ; STERN, R. B. ; VIOLA, M. L. L. . XVI Brazilian Meeting on Bayesian Statistics and VI Latin American Conference on Statistical Computing. 2022. (Congresso).

EHLERS, R. S. ; PRATES, M. O. ; BRANCO, M. D. ; LOSCHI, R. H. ; TOMAZELLA, V. L. D. ; GONZALEZ-LOPEZ, V. A. ; DAVILA, V. H. L. ; Polpo, A. . Comitê Científico do Brazilian Meeting on Bayesian Statistics 2022. 2021. (Congresso).

LOPES, H. F. ; MOTTA, M. R. ; EHLERS, R. S. . XV Brazilian Meeting of Bayesian Statistics. 2020. (Congresso).

EHLERS, R. S. ; ZUANETTI, D. ; CONCEICAO, K. S. ; GALLO, A. G. G. ; RODRIGUEZ, P. M. . Programa de Verão em Estatística. 2019. (Outro).

EHLERS, R. S. ; ZUANETTI, D. ; CONCEICAO, K. S. ; GALLO, A. G. G. ; RODRIGUEZ, P. M. . 7th Workshop on Probabilistic and Statistical Methods. 2019. (Congresso).

EHLERS, R. S. ; TOMAZELLA, V. L. D. ; ZUANETTI, D. ; STERN, R. B. ; RODRIGUEZ, P. M. . Programa de Verão em Estatística. 2018. (Outro).

EHLERS, R. S. ; TOMAZELLA, V. L. D. ; ZUANETTI, D. ; STERN, R. B. ; RODRIGUEZ, P. M. . 6th Workshop on Probabilistic and Statistical Methods. 2018. (Congresso).

EHLERS, R. S. . Sessao tematica: Advances in Bayesian Computation - 23 SINAPE. 2018. (Outro).

EHLERS, R. S. ; FRANCO, G. C. ; REISEN, V. A. ; CRIBARI NETO, F. ; MIGON, H. S. ; MORETTIN, P. A. ; LOPES, H. F. . XVII Escola de Séries Temporais e Econometria. 2017. (Congresso).

ROSA, J. M. C. ; EHLERS, R. S. . II Workshop de Métodos Estatísticos Aplicados em Finanças. 2008. (Outro).

ROSA, J. M. C. ; SHIMAKURA, S. E. ; EHLERS, R. S. ; RIBEIRO JR, P. J. . Semana da ABE. 2007. (Outro).

EHLERS, R. S. ; RIBEIRO JR, P. J. ; SHIMAKURA, S. E. ; ROSA, J. M. C. . I Workshop de Métodos Estatísticos Aplicados em Finanças. 2006. (Outro).

EHLERS, R. S. ; SHIMAKURA, S. E. ; ROSA, J. M. C. ; RIBEIRO JR, P. J. . I Workshop em Estatística Espacial e Métodos Computacionalmente Intensivos. 2005. (Outro).

EHLERS, R. S. ; RIBEIRO JR, P. J. . Pesquisa em Estatística na UFPR: Estado Atual e Perspectivas Futuras. 2004. (Outro).

EHLERS, R. S. . Evento de Iniciação Científica. 1997. (Outro).

Ciclo de seminários do PPGE IMECC/UNICAMP.Stochastic Volatility in Mean Models: An overview of Bayesian methods. 2024. (Seminário).

X Workshop on Probabilistic and Statistical Methods. 2024. (Oficina).

Ciclo de seminários do PIPGEs UFSCar/USP.Advances in Bayesian Computation. 2023. (Seminário).

International Conference on Data Science. Stochastic Volatility Models using Hamiltonian Monte Carlo Methods and Stan. 2023. (Congresso).

XVI Brazilian Meeting on Bayesian Statistics and VI Latin American Conference on Statistical Computing. 2022. (Congresso).

VIII Workshop on Probabilistic and Statistical Methods. 2020. (Oficina).

XV Brazilian Meeting of Bayesian Statistics. A Conway-Maxwell-Poisson GARMA Model for Count Time Series Data. 2020. (Congresso).

18th Time Series and Econometrics Meeting. A Conway-Maxwell-Poisson GARMA Model for Count Time Series Data. 2019. (Congresso).

Mathematical and computational modelling of rare events in complex systems.Advances in Bayesian Computation. 2019. (Oficina).

Seminário de Meio Termo da CAPES da área de Matemática/ Probabilidade e Estatística. 201. 2019. (Seminário).

VII Workshop on Probabilistic and Statistical Methods. 2019. (Oficina).

VI Latin American Meeting on Bayesian Statistics.Stochastic Volatility Models using Hamiltonian Monte Carlo Methods and Stan. 2019. (Encontro).

V Workshop de Soluções Matemáticas para Problemas Industriais. 2019. (Oficina).

23o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Hamiltonian Monte Carlo Methods in Bayesian Computation. 2018. (Simpósio).

VI Workshop on Probabilistic and Statistical Methods. 2018. (Oficina).

World Meeting of the International Society for Bayesian Analysis. Zero Variance and Hamiltonian Monte Carlo Methods in GARCH Models. 2018. (Congresso).

III Workshop de Soluções Matemáticas para Problemas Industriais. 2017. (Outra).

V Workshop on Probabilistic and Statistical Methods. 2017. (Oficina).

XV Escola de Modelos de Regressão. Hamiltonian Monte Carlo Methods for Spatial Binary Regression Models. 2017. (Congresso).

Conference on Applied Statistics in Ireland. Bayesian Inference under Sparsity for Generalized Spatial Extreme Value Binary Regression Models. 2016. (Congresso).

XIV Escola de Modelos de Regressão. Riemann Manifold Langevin methods in Bayesian statistics. 2015. (Congresso).

4th Workshop in Stochastic Modeling. Riemann Manifold Langevin Methods in Bayesian Statistics. 2014. (Congresso).

4th Workshop in Stochastic Modeling. Bayesian inference for extreme value distributions via Hamiltonian dynamics. 2014. (Congresso).

19o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Computational Tools for Comparing Asymmetric GARCH Models via Bayes Factors. 2010. (Simpósio).

The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications. Multivariate GARCH Models with Asymmetric Error Distributions. 2010. (Congresso).

X Encontro Brasileiro de Estatistica Bayesiana.Computational Tools for Comparing Asymmetric GARCH Models via Bayes Factors. 2010. (Encontro).

54a Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacinal de Biometria e 13o Simpósio de Estatistica Aplicada a Experimentação Agronomica. 2009. (Congresso).

54a Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacinal de Biometria e 13o Simpósio de Estatistica Aplicada a Experimentação Agronomica. Computational Tools for Comparing Asymmetric GARCH models via Bayes Factor. 2009. (Congresso).

II Workshop de Matemática Computacional, Estatistica e Computação.Inferencia Bayesiana e Métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov. 2009. (Oficina).

Seminários do Grupo de Pesquisa sobre Inferência Bayesiana.Exploring Large Regression Model Spaces via Transdimensional Genetic Algorithms. 2009. (Seminário).

Seminários do Programa de Pósgraduação em Estatistica e Experimentação Agronômica.Exploring Large Regression Model Spaces via Trans-dimensional Genetic Algorithms. 2009. (Seminário).

XI Escola de Modelos de Regressão.Exploring Large Regression Model Spaces via Transdimensional Genetic Algorithms. 2009. (Outra).

XIII Escola de Séries Temporais e Econometria. Computational Tools for Comparing Asymmetric GARCH models via Bayes Factor. 2009. (Congresso).

XIII Escola de Séries Temporais e Econometria. 2009. (Outra).

XI Semana da Estatística da FCT-UNESP e II Semana da ABE.Inferência Bayesiana em Finanças. 2009. (Outra).

XI Semana da Estatistica e II Semana da ABE.Inferencia Bayesiana em Finanças. 2009. (Oficina).

II Workshop em Métodos Estatísticos Aplicados à Finanças.Computational Tools for Comparing Asymmetric GARCH Models via Bayes Factors. 2008. (Oficina).

Workshop Interface Medicina e Estatistica. 2008. (Oficina).

10a Escola de Modelos de Regressão.Accounting for Model Uncertainty via Trans-dimensional Genetic Agorithms. 2007. (Outra).

Bayesianismo: Fundamentos e Aplicações.Comparing Bayesian Models for Production Efficiency. 2007. (Oficina).

Workshop on Stochastic Processes Applied to Spatial Statistics.Exploring Large Regression Model Spaces via Trans-dimensional Genetic Algorithms. 2007. (Oficina).

8º Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana.Accounting for Model Uncertainty via MCMC. 2006. (Encontro).

I Workshop em Métodos Estatísticos Aplicados à Finanças.Bayesian Inference and MCMC methods: NoPain, no Windows. 2006. (Oficina).

11a Escola de Séries Temparais e Econometria.Bayesian Analysis of Order Uncertainty in ARIMA Models. 2005. (Outra).

50a Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria.Seleção Bayesiana de Modelos via MCMC com Saltos Reversíveis. 2005. (Simpósio).

Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica.Constructing General Efficient Proposals for Reversible Jump MCMC. 2004. (Simpósio).

Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica.Reversible Jump MCMC for Cyclical Components Dynamic Linear Models. 2004. (Simpósio).

10a Escola de Séries Temparais e Econometria.Seleção Bayesiana de Modelos ARMA via MCMC com Saltos Reversíveis. 2003. (Outra).

13o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatistica.Análise Longitudinal dos Efeitos Ambientais na Atividade do Mosquito Transmissor da Malária: Uma Abordagem Bayesiana. 1998. (Simpósio).

13o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatistica.Previsão Bayesiana dos Niveis de Séries Temporais Transformadas via Integração de Monte Carlo. 1998. (Simpósio).

2a Semana da Estatistica.Análise Longitudinal dos Efeitos Ambientais na Atividade do Mosquito Transmissor da Malária: Uma Abordagem Bayesiana. 1998. (Outra).

I Jornada Regional de Estatistica de Maringá.Previsão Bayesiana dos Niveis de Séries Temporais Transformadas. 1997. (Outra).

IV Encontro Brasileiro de Estatistica Bayesiana.Bayesian Forecasting (the Levels) of Vector Autoregressive Log-transformed Time Series. 1997. (Encontro).

VII Escola de Séries Temporais e Econometria.Intervention Analysis in Bayesian Dynamic Models via Sampling Importance Resampling. 1997. (Encontro).

VII Escola de Séries Temporais e Econometria.Aplicação da Distribuição Geométrica para Séries Temporais Obtidas a partir de Dados do Meio-ambiente. 1997. (Encontro).

4a Escola de Modelos de Regressão.Análise da Demanda por Moeda no Brasil via Modelos Dinamicos Bayesianos e Monitoramento Automático. 1995. (Encontro).

XVII Encontro Brasileiro de Econometria.The Variance of Inflation and the Stability of the Demand for Money in Brazil: A Bayesian Approach. 1995. (Encontro).

11o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatistica.Aproximação de Laplace em Modelos Dinâmicos Bayesianos não Lineares. 1994. (Simpósio).

2o Seminário de Inferência Bayesiana Aplicada.Uso da Aproximação de Laplace em Modelos Dinâmicos Bayesianos Não Lineares. 1993. (Seminário).

V Escola de Séries Temporais e Econometria.The Stability of Money Demand in Brazil: A Bayesian Approach. 1993. (Encontro).

XV Encontro Brasileiro de Econometria.A Estabilidade da Demanda por Moeda no Brasil: Uma Abordagem Bayesiana. 1993. (Encontro).

ABANTO-VALLE, C. A.; PEREIRA, J. B. M.;EHLERS, R. S.. Otimização de Portfólio em Eventos de Estresse: Uma abordagem usando Amostragem Hamiltoniana. 2025. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

EHLERS, R. S.; ABANTO-VALLE, C. A.; LAURINI, M. P.. Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana. 2024. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

VILLAS BOAS, P. R.;EHLERS, R. S.; FOSSALUZA, V.; MARTINS NETO, L.. Modelo de espaço de estados para simulação do conteúdo de matéria orgânica do solo. 2024. Dissertação (Mestrado em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria) - Universidade de São Paulo.

ABANTO-VALLE, C. A.;Ehlers, R.S.; PEREIRA, J. B. M.. Modelo de volatilidade estocástica com mudanças de níveis aleatórias: Uma aplicaçao aos índices do mercado de ações Latino-Americano. 2024. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Ehlers, R.S.; ABANTO-VALLE, C. A.; LAURINI, M. P.. Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica. 2023. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

LOPES, H. F.; GONZALEZ-LOPEZ, V. A.;EHLERS, R. S.. The Bivariate Integer-Valued GARCH Model A Bayesian Estimation Framework. 2019. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP.

EHLERS, R. S.; LEANDRO, R. A.; PRATES, M. O.. Detecção de observações influentes em modelos espaciais usando divergência de Bregman. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Interinstitucional ICMC-USP/UFSCar) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

Ehlers, Ricardo S.; Zevallos, M; MOURA, M. S. A.. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Interinstitucional ICMC-USP/UFSCar) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, R. S.; ZEVALLOS, MAURICIO; MOURA, M. S. A.. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Interinstitucional ICMC-USP/UFSCar) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

ANDRADE FILHO, MARINHO G.; PINTO JUNIOR, D. L.;EHLERS, R. S.. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria) - Universidade de São Paulo.

EHLERS, RICARDO S.; LOPES, H. F.; MILAN, L. A.. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Interinstitucional ICMC-USP/UFSCar) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

CORREIA, F. M.; PALMA, A. A.; SAMPAIO, A. V.;EHLERS, RICARDO S.. Essays in Nonlinear Macroeconometrics: Fiscal Policy and Phillips Curve. 2014. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Econômico) - Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.; TACHIBANA, V. M.; SOUZA, A. D. P.. Análise Bayesiana de Dados Espaciais Explorando Diferentes Estruturas de Variância. 2014. Dissertação (Mestrado em Matematica Aplicada e Computacional) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

Polpo, A.; PEREIRA, C. A. B.;EHLERS, R. S.. Análise da qualidade do ar: um estudo de séries temporais para dados de contagem. 2013. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

Andrade, M. G.;EHLERS, R. S.; DINIZ, M. A.. Abordagem Estatistica em Modelos para Séries Temporais de Contagem. 2013. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

HOTTA, L. K.; Zevallos, M;EHLERS, R. S.. Assimetrias na volatilidade e nas Perturbações nos modelos de volatilidade. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

MILAN, L. A.;EHLERS, R. S.; BENZE, B. G.. Comparação das distribuições alfa-estável, normal, t de Student e Laplace assimétricas. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

NOVELI, C. M. R.;EHLERS, R. S.; ANDRADE, D. F.. Teoria e prática de um teste adaptativo informatizado. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciencias de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, R. S.; Zevallos, M; LOUZADA NETO, F.. Modelagem de Volatilidade em Séries Temporais utilizando Modelos GARCH: Uma abordagem Bayesiana.. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciencias de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, R. S.; Andrade, M. G.; HOTTA, L. K.. Seleção de modelos copula-GARCH: uma abordagem Bayesiana. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciencias de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, R. S.; HOTTA, L. K.; Zevallos, M. Intervalos de previsão Bootstrap em modelos de volatilidade univariados. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

LOUZADA NETO, F.; MOURA, M. S. A.;EHLERS, R. S.. Avaliação de Métodos de Previsão Aplicados a Grandes Quantidades de Séries Temporais Univariadas. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

Andrade, M. G.;EHLERS, R. S.; FRANCO, G. C.. Abordagem classica e bayesiana para modelos de séries temporais da familia GARMA com aplicações para dados de contagem. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciencias de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

Zevallos, M;EHLERS, R. S.; ZIEGELMAN, F. A.. Modelos Lineares Generalizados para Séries Temporais com Longa Dependência. 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

MOURA, M. S. A.;EHLERS, R. S.; FRANCO, M. A. P.. Modelos de Séries Temporais com Coeficientes Variando no Tempo. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

EHLERS, R. S.; DINIZ, C. A. R.; FRANCO, M. A. P.. Especificação do Tamanho da Defasagem de um Modelo Dinâmico. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

EHLERS, R. S.; Toloi, C.; Zevallos, M. Diagnóstico de Influência em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

Moura, F.A.S.; PAEZ, M. S.;EHLERS, R. S.. Modelos Espaço-Temporais para Dados de Área. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

EHLERS, R. S.; PRATES, M. O.; PAEZ, M. S.; PEREIRA, J. B. M.; BASTOS, L. S.. Modelos de regressão binária espacial bayesiana para dados desbalanceados. 2025. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

PEDRINI, H.;Ehlers, R.S.; ZUANETTI, D.; Dias, R.; COZMAN, F. G.. Um Método de Engenharia de Conhecimento em Redes Bayesianas para Redução de Espaços Amostrais. 2021. Tese (Doutorado em Doutorado em Ciência da Computação - UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas.

Ehlers, R.S.; GONZALEZ-LOPEZ, V. A.; HOTTA, L. K.; LAURINI, M. P.; ABANTO-VALLE, C. A.. Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados. 2021. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

GONZALEZ-LOPEZ, V. A.;Ehlers, R.S.; DINIZ, M. A.; VIOLA, M. L. L.; ANDREANI, R.. Modelos Markovianos de partição e suas generalizações. 2021. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

LOPES, H. F.;EHLERS, R. S.; BRANCO, M. D.; CARVALHO, C. M.; HAHN, R.. Decoupling Shrinkage and Selection in Factor and Mixture Models. 2021. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP.

LOPES, H. F.; ESTEVES, L. G.; ARTES, R.; IZBICKI, R.;EHLERS, R. S.. Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model. 2020. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP.

Zevallos, M; LAURINI, M. P.; MILAN, L. A.; DIAS, T. C. M.;EHLERS, R. S.. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH. 2019. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K.; CALDEIRA, J. F.; BERTOLAI, J. D. P.; GOMES, F. A. R.;EHLERS, R. S.. Ensaios em Econometria Financeira. 2019 - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto.

TOMAZELLA, V. L. D.; FERREIRA, P. H.; SOUZA, G. F. M.; LEAO, J. S.;EHLERS, R. S.. Statistical inference for non-homogeneous Poisson process with competing risks: A repairable systems approach under power- law process. 2019. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

MORETTIN, P. A.; LOPES, H. F.; HOTTA, L. K.; MIGON, H. S.;Ehlers, Ricardo S.. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

DELGADO, M. R. B. S.;Ehlers, Ricardo S.; BRITTO, A. S.; FABRO, J. A.; LUCAS, L. A.; WILHELM, V.. Definição Automática de Classificadores Fuzzy Probabilisticos. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Andrade, M. G.; FRANCO, G. C.; Zevallos, M;EHLERS, R. S.; VIOLA, M. L. L.. GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations. 2016. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

TOMAZELLA, V. L. D.; LOUZADA NETO, F.;EHLERS, RICARDO S.; MIGON, H. S.; LOSCHI, R. H.; BRANCO, M. D.. Análise Bayesiana Objetiva para as Distribuições Normal Generalizada e Lognormal Generalizada com Aplicações a Dados de Sobrevivência. 2014. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

MILAN, L. A.;EHLERS, RICARDO S.; LEANDRO, R. A.; LEVADA, A. L. M.; LEITE, J. G.; SARAIVA, E. F.. Algoritmo Ejeção-absorção Metropolizado para Segmentação de Imagens. 2014. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

TOMAZELLA, V. L. D.; ANDRADE FILHO, M. C.; LOUZADA NETO, F.; GILARDONI, G. L.;EHLERS, R. S.; LOSCHI, R. H.. Modelos de Sobrevivencia com Fração de Cura via Partição Bayesiana. 2014. Tese (Doutorado em Programa de Pós-graduação em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

Andrade, M. G.;EHLERS, R. S.; MILAN, L. A.; BALLINI, R.; SAFADI, T.. Modelos autoregressivos periodicos para previsão e geração de séries de vazões médias mensais. 2013. Tese (Doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, R. S.; ACHCAR, J. A.; Dias, R.; FERREIRA, C. S.; GARCIA, J.. Inferencia não paramétrica baseada no método H-splines para intensidade de processos de Poisson não homogeneos. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

PINTO JUNIOR, D. L.; LABRA, F. E. V.; LEE HO, L.; DINIZ, C. A. R.;EHLERS, R. S.. Aplicações Estatisticas na Área Industrial. 2009. Tese (Doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, R. S.; MIGON, H. S.; Soler, J.M.P; MILAN, L. A.; BOLFARINE, H.. Modelo de Mistura com Número de Componentes Desconhecido: Estimação via Método Split-Merge. 2009. Tese (Doutorado em Programa de Pós-graduação em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

EHLERS, R. S.; POZ, A. P. D.; IMAI, N. N.; GALO, M.; MITISHITA, E. A.. Extração automática de contornos de telhados de edifícios em um modelo digital de elevação utilizando inferência Bayesiana e campos aleatórios Markovianos. 2007. Tese (Doutorado em Ciências Cartográficas) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

Dias, R.; FERREIRA, M. A. R.; Schmidt, A.M.;EHLERS, R. S.; MIGON, H. S.; PAEZ, M. S.. Sobre Algoritmos de Otimização Estocásticos: Aplicações em Redesenho de Redes de Monitoramento e Mapeamento QTL. 2007. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

FERREIRA, M. A. R.;GAMERMAN, D.; MIGON, H. S.; PAEZ, M. S.; FRANCO, G. C.;EHLERS, R. S.. Modelos Espaço Temporais Multiescala. 2007. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

EHLERS, R. S.; BASTOS, L. S.; LOBO, V. G. R.. Fundamentação Metodológica para Modelos Espaciais Bayesianos via INLA. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

Ehlers, R.S.; Andrade, M. G.; LAURINI, M. P.. Desafios computacionais em regressao binária espacial bayesiana. 2023. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

GONZALEZ-LOPEZ, V. A.;EHLERS, R. S.; VIOLA, M. L. L.. A dependência baseada na cópula e estruturas de permutação associadas a ela. 2022. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

Andrade, M. G.;EHLERS, R. S.; OLIVEIRA, S. C.. Modelos Zero-Modificados para Séries Temporais de Contagem. 2018. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

ANDRADE FILHO, M. C.;EHLERS, RICARDO S.; DAVIER, A. V.. Singular Parameter Points and Vanishing Tetrads. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

BRITTO, A. S.;EHLERS, RICARDO S.; LUCAS, L. A.; DELGADO, M. R. B. S.. Definição Automática de Classificadores Fuzzy Probabilisticos. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Ehlers, Ricardo S.; Andrade, M. G.; LOPES, H. F.. Métodos da variância zero para Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH assimétrico. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, R. S.; LOUZADA NETO, F.; Zevallos, M. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH multivariados. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

Andrade, M. G.;EHLERS, RICARDO S.; MIGON, H. S.. GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

BAZAN, J. L.;Ehlers, Ricardo S.; PRATES, M. O.. Bayesian inference in alternative models to the Beta distribution. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

Andrade, M. G.;EHLERS, R. S.; REISEN, V. A.. Modelos para Series Temporais Sazonais usando as Distribuições Normal Generalizada e Log-normal Generalizada. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

LOUZADA NETO, F.;EHLERS, R. S.; WERNER, L.. Automatic Forecasting of Time Series: Theta Method Approach. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

TOMAZELLA, V. L. D.; LOUZADA NETO, F.;EHLERS, R. S.; MIGON, H. S.. Análise Bayesiana Objetiva para as Distribuições Normal Generalizada e Lognormal Generalizada com Aplicações a Dados de Sobrevivência. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

HOTTA, L. K.; Zevallos, M;EHLERS, R. S.; PEREIRA, P. L. V.. Ensaios em econometria de finanças. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

Andrade, M. G.;EHLERS, R. S.; TAHZIBI, A.. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias Hedging. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

TOMAZELLA, V. L. D.; ANDRADE FILHO, M. C.;EHLERS, R. S.; LOUZADA NETO, F.. Bernedo Gonzales. Modelos de Sobrevivência com Fração de Cura via Partição Bayesiana. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-graduação em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

ACHCAR, J. A.;EHLERS, R. S.; ANDRADE FILHO, M. C.. Abordagem Bayesiana em Modelos Autoregressivos Periódicos. 2009. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, R. S.; FERREIRA, M. A. R.. Modelos Espaço-temporais Multiescala. 2007. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

EHLERS, R. S.; FERREIRA, M. A. R.; GAMERMAN, D.. Modelos Espaço-Temporais Baseados em Convoluções Discretas. 2005. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

LOUZADA NETO, F.;EHLERS, R. S.; NASCIMENTO, D. C.. Advancing Robust and Reliable Estimation of Heterogeneous Treatment Effects: Methodological Innovations and Critical Evaluations. 2025. Exame de qualificação (Mestrando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

Ehlers, Ricardo S.; ABANTO-VALLE, C. A.; Andrade, M. G.. Inferência Bayesiana em Modelos Lineares Dinâmicos utilizando o Método de Monte Carlo Hamiltoniano. 2022. Exame de qualificação (Mestrando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

Ehlers, R.S.; ZEVALLOS, M.; ABANTO-VALLE, C. A.. Avaliando o desempenho do algoritmo NUTS para estimar Modelos de Volatilidade Estocástica. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

CANCHO, V. G.;Ehlers, Ricardo S.; PINTO, A. C. F.. Modelos de Precificação de Opções Bivariadas sob Heterocedasticidade e Dependência via Cópulas. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado Interinstitucional ICMC-USP/UFSCar) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

Ehlers, Ricardo S.; LEANDRO, R. A.; IZBICKI, R.. Influential Observations in Spatial Models using Bregman Divergence. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado Interinstitucional ICMC-USP/UFSCar) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, R. S.; MILAN, L. A.; MOURA, M. S. A.. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado Interinstitucional ICMC-USP/UFSCar) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

ANDRADE, MARINHO G.;EHLERS, RICARDO S.; SAFADI, T.. Modelos Série de Potência Zero-Modificado para Séries Temporais com Dados de Contagem. 2017.

EHLERS, RICARDO S.; Zevallos, M; MILAN, L. A.. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos. 2014. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado Interinstitucional ICMC-USP/UFSCar) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

Polpo, A.;EHLERS, RICARDO; DINIZ, M. A.. Mercado de Derivativos: Um Estudo sobre Volatilidade. 2012. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

MILAN, L. A.;EHLERS, RICARDO; BENZE, B. G.. Modelos APARCH com distribuição de Laplace Assimétrica. 2012. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

ANDRADE FILHO, MARINHO G.;EHLERS, RICARDO; MILAN, L. A.. Abordagem Bayesiana em Modelos para Séries Temporais de Contagem. 2012. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

EHLERS, RICARDO; ANDRADE FILHO, MARINHO G.; RODRIGUES, J.. Cópulas, distribuições marginais e seleção de modelos com aplicações em Finanças. 2011. Exame de qualificação (Mestrando em Ciencias de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, RICARDO; ANDRADE FILHO, MARINHO G.; ROJAS, F. A. R.. Modelagem de Volatilidade em Séries Temporais utilizando Modelos GARCH: Uma abordagem Bayesiana. 2011. Exame de qualificação (Mestrando em Ciencias de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

ANDRADE FILHO, MARINHO G.;EHLERS, RICARDO; MOURA, M. S. A.. ma Nova Classe de Modelo: TGARMA com Aplicações à Séries Financeiras. 2010. Exame de qualificação (Mestrando em Ciencias de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

Curi, M.;EHLERS, RICARDO; Polpo, A.. Teste Adaptativo Informatizado para Estatística. 2010. Exame de qualificação (Mestrando em Ciencias de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

ANDRADE FILHO, MARINHO G.;EHLERS, RICARDO; MILAN, L. A.. Abordagem Clássica e Bayesiana para modelos de Séries Temporais da Família GARMA com Aplicações para Dados Contínuos. 2010. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

EHLERS, R. S.; GONZATTO, O. A.. Spatial Analysis of dengue cases in the state of Paraíba, Brazil: an application with RIE. 2024. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo.

EHLERS, RICARDO; QUINA, C. M.. Modelo de volatilidade estocástica para séries financeiras: aplicação do pacote stochvol em dados do Ibovespa e S&P500. 2023. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo.

EHLERS, RICARDO; QUINA, C. M.. Avaliando o potencial do Deep Q Learning com Rede Neural Bayesiana em estratégias de negociação de Bitcoin. 2023. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo.

Ehlers, R.S.; GONZATTO, O. A.. Técnicas de Visualização e Agrupamento para Análise de Dados Financeiros. 2022. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo.

Ehlers, R.S.; GONZATTO, O. A.. Predição do estoque de crédito de grandes empresas utilizando variáveis macroeconômicas. 2022. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo.

Ehlers, R.S.; MIRANDA, M.. Estratégia de Trading baseada em Inferência Bayesiana aplicada no ativo BOVA11. 2022. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo.

Ehlers, R.S.; MIRANDA, M.. Estimação de Renda via Regressão Quantílica Bayesiana. 2021. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo.

Ehlers, R.S.; MIRANDA, M.. Municípios Pernambucanos e as Incertezas Pós-Covid-19 via Modelos Hierárquicos Bayesianos. 2021. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo.

Ehlers, R.S.; MIRANDA, M.. Regressão Binária Bayesiana para Classificação de Clientes em Planos de Saúde. 2021. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo.

Ehlers, R.S.; MIRANDA, M.. Comparação de modelos SARIMAX e modelos de espaço de estados na previsão de carga de energia: resultados de um experimento. 2021. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo.

EHLERS, R. S.; MOURA, M. S. A.. Aplicação da Função de Transferencia em Dados de Alta Frequencia. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal de São Carlos.

MOURA, M. S. A.;EHLERS, R. S.. Ajuste de Modelos ARIMA e GARCH para Dados de Alta Frequencia. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal de São Carlos.

EHLERS, R. S.; SHIMAKURA, S. E.. Modelos Bayesianos Complexos no BayesX. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.; RIBEIRO JR, P. J.. Alguns Modelos para Dados Espaciais. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.; PERES, F. L. A.. Modelos Generalizados Autoregressivos Aplicados à Dados Econômicos. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.. Analise de Sobrevivencia com Censura Intervalar. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.; ROSA, J. M. C.. Análise, Previsão e Comparação de Modelos de Séries Temporais. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.; ROSA, J. M. C.. Modelos GARCH para Volatilidade em Series Temporais. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.; SHIMAKURA, S. E.. Analise Espacial de Taxas de Ocorrencia: Uma abordagem Bayesiana. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.; ROSA, J. M. C.. Previsao de series temporais de consumo de energia eletrica em Curitiba. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.; ROSA, J. M. C.. Testes Estatisticos do Pacote TSERIES para Series Temporais.. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.; CHAVES NETO, A.. Modelos de Volatilidade em Series Temporais. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná.

DINIZ, C. A. R.; Polpo, A.; LEITE, J. G.;EHLERS, R. S.; LEANDRO, R. A.. Professor Adjunto. 2012. Universidade Federal de São Carlos.

Soler, J.M.P;EHLERS, R. S.; DINIZ, C. A. R.; Polpo, A.; GONZALEZ-LOPEZ, V. A.. Professor Adjunto. 2012. Universidade Federal de São Carlos.

EHLERS, R. S.; ACHCAR, J. A.; Marques, M.S.F.; DINIZ, C. A. R.; FIACCONE, R. L.. Professor Doutor. 2010. Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, R. S.; DINIZ, C. A. R.; FERRARI, S. L. P.; CYSNEIROS, A. H. M. A.; CANCHO, V. G.. Professor Doutor. 2010. Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

EHLERS, R. S.; FRANCO, G. C.; HOTTA, L. K.; MIGON, H. S.; PINTO JUNIOR, D. L.. Professor Doutor. 2009. Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

Marques, M.S.F.; Cordeiro, G.M.;EHLERS, R. S.; ARENALES, M. N.; SANCHES, A.. Professor Doutor. 2008. Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP.

LOSCHI, R. H.;Ehlers, R.S.; CYSNEIROS, A. H. M. A.; SILVA, G. O.; HORTA, E.. Comissão Avaliadora do Concurso de Melhor Trabalho de Iniciação Científica (IC) no XXIV Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2021. Associação Brasileira de Estatística.

EHLERS, R. S.; ZUANETTI, D.; GAVA, R. J.. Comissão de seleção - Bolsa CAPES-PNDP - Edital1/2020 PIPGEs. 2020. Universidade Federal de São Carlos.

EHLERS, R. S.. Concurso de Melhor Trabalho de Iniciação Científica do 23 SINAPE. 2018. Associação Brasileira de Estatística.

EHLERS, R. S.. Avaliador Presencial da Apresentação de Pôsteres do 23º SINAPE. 2018. Associação Brasileira de Estatística.

EHLERS, R. S.. Professor substituto 20h. 2003. Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.. Professor substituto 40 h. 2003. Universidade Federal do Paraná.

EHLERS, R. S.. Professor substituto. 1995. Universidade Federal Fluminense.

A definir; Início: 2025; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

A definir; Início: 2025; Dissertação (Mestrado profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria) - Universidade de São Paulo; (Orientador);

A definir; Início: 2024; Dissertação (Mestrado profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria) - Universidade de São Paulo; (Orientador);

Bayesian Data Science and Machine Learning Applications; Início: 2024; Dissertação (Mestrado profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria) - Universidade de São Paulo; (Orientador);

A definir; Início: 2023; Dissertação (Mestrado profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria) - Universidade de São Paulo; (Orientador);

Avaliação e comparação de métodos de classificação: Um estudo comparativo de estimação de parâmetros para uma regressão logística utilizando métodos frequentistas e bayesianos em um problema de predição da satisfação de clientes de uma companhia aérea; ; Início: 2021; Dissertação (Mestrado profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria) - Universidade de São Paulo; (Orientador);

Bayesian computations in stochastic volatility models with heavy tails and asymmetries; Início: 2024; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Fundamentação Metodológica para Modelos Espaciais Bayesianos via INLA; Início: 2023; Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

To be confirmed; Início: 2023; Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

A definir; Início: 2025; Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo; (Orientador);

Modelo de arvore de decisão para auxiliar o desenvolvimento de políticas de concessão de crédito dentro de uma financeira; Início: 2025; Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo; (Orientador);

Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana; 2021; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica; 2020; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Detecting Influential observations in spatial models using Bregman divergence; 2018; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano; 2018; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana; 2017; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos,; 2015; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana; 2012; Dissertação (Mestrado em Ciencias de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana; 2012; Dissertação (Mestrado em Ciencias de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Modelos Espaço-Temporais para Dados de Área; 2006; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Coorientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados; 2021; Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Modelos de regressão binária espacial bayesiana para dados desbalanceados; 2021; Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, ; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH; 2019; Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Séries temporais Financeiras: Uma abordagem bayesiana; 2023; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Modelo de volatilidade estocástica para séries financeiras: aplicação do pacote stochvol em dados do Ibovespa e S&P500; 2022; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Avaliando o potencial do Deep Q Learning com Rede Neural Bayesiana em estratégias de negociação de Bitcoin; 2022; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Predição do estoque de crédito de grandes empresas utilizando variáveis macroeconômicas; 2021; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Uma Estratégia de Trading baseada em Inferência Bayesiana; 2021; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Técnicas de Visualização e Agrupamento para Análise de Dados Financeiros; 2021; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Regressão Binária Bayesiana para Classificação de Clientes em Planos de Saúde; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estudo dos efeitos da pandemia de coronavírus na volatilidade do Ibovespa; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Municípios Pernambucanos e as Incertezas Pós-Covid-19 via Modelos Hierárquicos Bayesianos; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estimação de Renda via Regressão Quantílica Bayesiana; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Comparação de modelos SARIMAX e modelos de espaço de estados na previsão de carga de energia: resultados de um experimento; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências de Dados) - Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Previsão de propagação da Covid-19 no Brasil usando modelos de espaço de estados; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Análise Bayesiana para modelos Pareto-Binomial Negativa; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Métodos Bayesianos para Estimação e Comparação de Modelos na Familia GARCH; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Método Bayesiano para o Cálculo da Provisão para Eventos Ocorridos mas não Avisados (IBNR/PEONA); 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Análise de Séries Temporais via Modelos Dinâmicos Bayesianos; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Analise de Sobrevivencia para Dados com Censura Intervalar; 2005; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Analise Espacial de Taxas de Ocorrencia: Uma abordagem Bayesiana; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Modelagem de Volatidade em Séries Temporais; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Análise, Previsão e Comparação de Modelos de Séries Temporais; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Testes Estatisticos do Pacote TSERIES para Series Temporais; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Previsao de series temporais de consumo de energia eletrica em Curitiba; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Modelos de Volatilidade em Séries Temporais; 2003; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatistica) - Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estimação Bayesiana em Modelos de Regressão Conway-Maxwell-Poisson; 2020; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística e Ciência de Dados) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Pró-reitoria de Graduação USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Modelagem de Volatilidade em Séries Temporais: Abordagem Bayesiana; 2020; Iniciação Científica; (Graduando em Matemática Aplicada e Computação Científica) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Pró-reitoria de Graduação USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Temas Atuais em Probabilidade e Estatística Relevantes para a Formação do Estatistico; 2012; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Temas Atuais em Probabilidade e Estatística Relevantes para a Formação do Estatistico; 2012; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Modelagem de Eventos Extremos; 2012; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Universidade de São Paulo; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estágio PAE (Programa de Aperfeiçoamento de Ensino); 2025; Orientação de outra natureza - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estágio PAE (Programa de Aperfeiçoamento de Ensino); 2024; Orientação de outra natureza - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estágio PAE (Programa de Aperfeiçoamento de Ensino); 2024; Orientação de outra natureza - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estágio PAE (Programa de Aperfeiçoamento de Ensino); 2023; Orientação de outra natureza - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estágio PAE (Programa de Aperfeiçoamento de Ensino); 2022; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Monitoria Processos Estocásticos; 2022; Orientação de outra natureza; (Estatística e Ciência de Dados) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Pró-reitoria de Graduação USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estágio PAE (Programa de Aperfeiçoamento de Ensino); 2020; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estágio PAE (Programa de Aperfeiçoamento de Ensino); 2019; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estágio PAE (Programa de Aperfeiçoamento de Ensino); 2019; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Monitoria; 2018; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Pró-reitoria de Graduação USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Monitoria; 2017; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Pró-reitoria de Graduação USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Monitoria; 2017; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Pró-reitoria de Graduação USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Estágio PAE (Programa de Aperfeiçoamento de Ensino); 2017; Orientação de outra natureza - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Monitoria; 2012; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação - USP, Pró-reitoria de Graduação USP; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Monitoria; 2008; Orientação de outra natureza; (Estatistica) - Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Monitoria; 2008; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Monitoria; 2007; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

Programa de monitoria em Inferência Estatística; 2007; Orientação de outra natureza; (Estatística) - Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná; Orientador: Ricardo Sandes Ehlers;

FIORUCI, J. A. ; EHLERS, R. S. ; LOUZADA, F. . Package - bayesDccGarch: The Bayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH model - 3rd Edition. 2021.

FIORUCI, J. A. ; EHLERS, R. S. ; LOUZADA, F. . R Package: bayesDccGarch. 2015.

EHLERS, R. S. . Métodos Computacionalmente Intensivos em Estatistica. 2004. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila).

EHLERS, R. S. . Análise de Séries Temporais. 2003. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila).